<4D F736F F D FB2C6CDA8D7CAB9DCF6CEB9DCBCD2BBF5B1D2CAD0B3A1BBF9BDF C4EAB5DACBC4BCBEB6C8B1A8B8E6>

Transcription

1 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 01 月 19 日

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 01 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日 报告期末基金份额总额 17,831,871, 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上, 追求稳定的当期收益 本基金主要为投资人提供现金管理工具, 通过积极 投资策略 的投资组合管理, 同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会, 在安全性 流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的高 风险收益特征 流动性 低风险品种, 其预期收益和预期风险均低 于债券型基金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币 A 财通资管鑫管家货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总 1,391,447, 份 16,440,423, 份 1 页, 共 10 页

3 额 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 01 日 年 12 月 31 日 ) 财通资管鑫管家货币 A 财通资管鑫管家货币 B 1. 本期已实现收益 17,091, ,832, 本期利润 17,091, ,832, 期末基金资产净值 1,391,447, ,440,423, 注 :1 本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关 费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊 余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较财通资管鑫管家货币 A 净值表现净值收益业绩比较业绩比较基净值收益阶段率标准差基准收益准收益率标 率 1 2 率 3 准差 4 过去三个 % % % % % % 月财通资管鑫管家货币 B 净值表现净值收益业绩比较业绩比较基净值收益阶段率标准差基准收益准收益率标 率 1 2 率 3 准差 4 过去三个 % % % % % % 月注 : 本基金收益分配按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2 页, 共 10 页

4 注 :1 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月, 本基金已完成建仓 截至建仓期结束, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定 2 自基金合同生效至报告期末, 财通资管鑫管家货币市场基金 A 类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 财通资管鑫管家货币市场基金 B 类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 3 页, 共 10 页

5 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 说明 本基金基金经理 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 财通资管鑫逸回报混合 武汉大学数理金融硕士, 中级经济师,2010 年 7 月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易 2012 年 3 宫志芳 型证券投 月进入宁波通商银行金融市场 - 7 资基金 18 部筹备债券业务, 主要负责资 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基 金 债券投资交易, 同时 15 年初筹备并开展贵金属自营业务 ;2016 年 3 月加入财通证券资产管理有限公司 金和财通 资管鑫达 回报混合 型证券投 资基金基 金经理 注 :1 上述任职日期为根据公司确定的聘任日期, 离任日期为根据公司确定的解聘日期 ; 首任基金 经理任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的涵义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 和其他相关法律法规的规定以及 财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 4 页, 共 10 页

6 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法 等规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况, 本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下 ( 如日内 3 日内 5 日内 ) 同向交易的交易价差未出现异常 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析央行 10 月 15 日实施降准, 降准所释放的部分资金用于偿还当日到期的约 4500 亿元中期借贷便利 (MLF), 这部分 MLF 当日不再续做 除去此部分, 降准还可再释放增量资金约 7500 亿元 10 月 19 日, 央行重启公开市场操作, 并连续实施净投放 11 月 5 日至 11 月 9 日有 4035 亿元 MLF 到期,11 月 5 日央行续作一年期 MLF, 完全对冲当日到期量 此外未公告公开市场有其他操作 自 11 月初起至 12 月中旬, 连续 36 天暂停逆回购操作 12 月 14 日央行等额续做 2860 亿 MLF, 期限一年, 利率仍持平于 3.30% 12 月下旬央行重启逆回购, 日分别进行逆回购操作 1500 亿 2500 亿 2300 亿 四季度公开市场的操作展现出央行对资金面明确的呵护态度, 稳健的货币政策要更加注重松紧适度, 保持流动性合理充裕 本报告期内, 本基金充分抓住市场机会, 采取稳健谨慎的投资原则, 在预判和评估组合规模变动规律 短期流动性要求以及货币市场利率时点效应的基础上, 在关键时点择时择机充分把握一 二级市场机会, 逐步增加对高评级同业存单 高评级优质短融的配置比例, 拉长组合剩余期限, 在保证流动性的前提下增厚产品收益 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 财通资管鑫管家货币市场基金 A 类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 财通资管鑫管家货币市场基金 B 类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 页, 共 10 页

7 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 14,243,815, 其中 : 债券 14,236,315, 资产支持证券 7,500, 买入返售金融资产 5,750,956, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 333,334, 其他资产 100,178, 合计 20,428,285, 注 : 由于四舍五入的原因, 期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.51 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,578,220, 其中 : 买断式回购融资 注 : 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 6 页, 共 10 页

8 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 注 : 由于四舍五入的原因, 各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 731,613, 其中 : 政策性金融债 731,613, 企业债券 5 企业短期融资券 5,711,306, 中期票据 140,923, 同业存单 7,652,472, 页, 共 10 页

9 8 其他 9 合计 14,236,315, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 上海银行 CD318 3,100, ,166, 建设银行 CD093 3,000, ,677, 国开 27 2,800, ,252, 浦发银行 CD389 2,100, ,938, 浦发银行 CD095 2,000, ,774, 恒丰银行 CD342 2,000, ,111, 盛京银行 CD388 2,000, ,716, 浦发银行 CD289 2,000, ,458, 中原银行 CD233 2,000, ,395, 华融湘江银行 CD 179 2,000, ,370, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 注 : 此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值 最低值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 8 页, 共 10 页

10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细占基金资产序号证券代码证券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 借呗 56A1 75,000 7,500, 注 : 本基金本报告期末只持有上述一只资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明本基金估值采用 摊余成本法 计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内平均摊销, 每日计提收益或损失 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 27, 应收证券清算款 - 3 应收利息 99,832, 应收申购款 319, 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 100,178, 开放式基金份额变动 单位 : 份 财通资管鑫管家货币 A 财通资管鑫管家货币 B 报告期期初基金份额总额 1,813,746, ,217,528, 报告期期间基金总申购份额 13,970,248, ,907,249, 报告期期间基金总赎回份额 14,392,547, ,684,354, 报告期期末基金份额总额 1,391,447, ,440,423, 注 :A 类和 B 类总申购份额含因红利再投, 份额升降级等原因导致的调增份额, 总赎回份额含因份额 升降级等原因导致的调减份额 9 页, 共 10 页

11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 申购 11 月 29 日 80,000, ,000, 红利再投 - 1,519, ,519, 合计 81,519, ,519, 注 : 红利再投份额为整个报告期内的红利再投总份额 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2 财通证券资产管理有限公司营业执照 公司章程 3 财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4 财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5 财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6 本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点上海市浦东新区福山路 500 号城建国际大厦 28 楼浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 B 幢办公楼 9.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司 咨询电话 :95336 公司网址 : 财通证券资产管理有限公司 2019 年 01 月 19 日 10 页, 共 10 页