工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 华宝兴业现金宝货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业现金宝货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日 报告期末基金份额总额 6,415,028, 份 投资目标 保持本金的安全性与流动性, 追求高于比较基准的收益率 以对宏观经济及利率走势的判断为基础, 在满足组合平 投资策略 均久期 收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分 析方法和工具, 优化组合配置效果, 实现组合增值 业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金属于证券投资基金中高流动性 低风险的品种, 风险收益特征 其预期风险和预期收益率都低于股票 债券和混合型基 金 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝兴业现金宝华宝兴业现金华宝兴业现金宝货货币 A 宝货币 B 币 E 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 168,238, ,652, ,200,137, 份份份 第 2 页共 12 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B 华宝兴业现金宝货币 E 1. 本期已实现收益 1,042, ,130, ,231, 本期利润 1,042, ,130, ,231, 期末基金资产净值 168,238, ,652, ,200,137, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 华宝兴业现金宝货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 基金收益分配是按日结转份额 阶段 过去三个月 华宝兴业现金宝货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 基金收益分配是按日结转份额 阶段 过去三个月 华宝兴业现金宝货币 E 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 基金收益分配是按日结转份额 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2005 年 3 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 :1. 按照基金合同的约定, 本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓 截至 2005 第 4 页共 12 页

5 年 4 月 7 日, 本基金已根据基金合同规定完成建仓, 资产配置比例符合基金合同约定 2. 华宝兴业现金宝 E 成立于 2014 年 7 月 14 日, 本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2014 年 7 月 14 日 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 经济学学士 2003 年 7 月加 入华宝兴业基金管理有限公 司, 先后在清算登记部 交易 部 固定收益部从事固定收益 产品相关的估值 交易 投资 工作,2010 年 7 月起任华宝兴 固定收益 业现金宝货币市场基金基金 部总经理 经理助理,2011 年 11 月至今 陈昕 本基金基金经理 华 2011 年 11 月 15 日 - 12 年 任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012 年 6 月 宝添益基 至 2014 年 2 月兼任华宝兴业 金经理 中证短融 50 债券基金基金经 理,2012 年 12 月起兼任华宝 兴业现金添益交易型货币市 场基金基金经理 2015 年 3 月任固定收益部副总经理 2016 年 5 月任固定收益部总 经理 注 :1 任职日期以及离任日期均以基金公告为准 2 证券从业含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 货币市场基金监督管理办法 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 第 5 页共 12 页

6 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每日交易日结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度市场波动加大, 首先 4 月集中爆发多重利空, 包括营改增抬升资金成本导致大行回购融出减少 以及 3 月信贷投放超预期 铁物资债转股等事件冲击下, 债市出现大幅调整, 利率债和信用债收益率均整体上行, 信用利差大幅走扩 5 月随着营改增补丁出台, 城投提前偿还取消 铁物资风波得到后续处理 债市恐慌情绪才有所缓解, 此外央行通过逆回购和连续投放 MLF 的组合操作稳定了资金面 4 5 月披露的经济金融数据显示经济动能总体低于预期, 制造业投资 商品房销售 新开工均有所放缓 偏弱的基本面 中枢下行的 CPI, 充裕的流动性 以及英国脱欧带来的避险情绪上升, 带动资金价格和现券收益率在 5 月后出现了一波下行行情 本基金在报告期间保持了中性的久期配置, 资产配置上仍以同业存款为主, 债券等其他品种为辅, 同时保持了一定比例的滚动回购操作, 以应对半年末等时点性的冲击, 整体运行平稳 4.5 报告期内基金的业绩表现现金宝 A: 本基金报告期内净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝 B: 本基金报告期内净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 第 6 页共 12 页

7 现金宝 E: 本基金报告期内净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 业 绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,920,226, 其中 : 债券 1,920,226, 资产支持证券 买入返售金融资产 50,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,394,660, 其他资产 54,336, 合计 6,419,224, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.80 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 第 7 页共 12 页

8 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 260,202, 金融债券 260,032, 其中 : 政策性金融债 260,032, 企业债券 5 企业短期融资券 909,749, 中期票据 7 同业存单 490,242, 第 8 页共 12 页

9 8 其他 9 合计 1,920,226, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 招行 CD044 2,000, ,105, 南京银行 CD015 2,000, ,085, 农发 16 1,300, ,999, N 10 央票 60 续 1,000, ,041, 农发 19 1,000, ,032, 上海银行 CD038 1,000,000 98,051, N 10 央票 69 续 800,000 80,095, N 10 央票 65 续 800,000 80,065, 申江两岸 CP ,000 50,086, 福新能源 SCP ,000 49,998, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 9 页共 12 页

10 5.8 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益 本报告期内, 本基金不存在持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情况 现金宝货币基金截至 2016 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 16 南京银行 CD015( ) 发行主体南京银行股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日收到江苏证监局 关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定 因公司个别支行基金宣传推介材料存在违规情形, 未出具年度监察稽核报告, 有 2 项关于基金销售的管理制度未向江苏证监局报备, 基金销售业务规范执行不到位等问题, 采取出具责令改正的行政监管措施, 同时责令进行改正 现金宝货币基金截至 2016 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的 16 招行 CD044( ) 发行主体招商银行股份有限公司于 2016 年 1 月 6 日收到吉林证监局 关于对招商银行股份有限公司长春分行采取责令改正措施的决定 因公司未及时在网站更新基金销售人员资格情况, 部分从事基金销售业务的人员未取得基金销售业务资格, 销售过程中出现不符合法规的行为等问题, 采取出具责令改正的行政监管措施, 同时责令进行改正 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析, 认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响, 因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变 报告期内, 本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 50,040, 应收申购款 4,296, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 54,336, 第 10 页共 12 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华宝兴业现金宝华宝兴业现金宝货华宝兴业现金宝货货币 A 币 B 币 E 报告期期初基金份额总额 184,892, ,009,094, ,910,028, 报告期期间基金总申购份额 67,672, ,113, ,523,103, 报告期期间基金总赎回份额 84,326, ,024,554, ,232,994, 报告期期末基金份额总额 168,238, ,652, ,200,137, 注 : 总申购份额含份额级别调整 转换入份额和红利再投 ; 总赎回份额含份额级别调整和转换出 份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 ; 华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书 ; 华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 8.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 第 11 页共 12 页

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