工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 鑫元货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 2018 年 3 月 31 日 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 4 月 23 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称鑫元货币交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 12 月 30 日报告期末基金份额总额 16,153,763, 份本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础投资目标上, 追求超过业绩比较基准的稳定回报 1 整体资产配置策略本基金采取积极的投资策略, 自上而下地进行投资管理 通过定性分析和定量分析, 形成对短期利率变化方向的预测 ; 在此基础之上, 确定组合久期和类别资产配置比例 ; 在此框架之下, 通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择 2 类属配置策略类属配置是指基金组合在国债 央行票据 债券回购 金融债 短期融资券及现金等投资品种之间的配置比投资策略例 通过对各类别金融工具政策倾向 税收政策 信用等级 收益率水平 资金供求 流动性等因素的研究判断, 采用相对价值和信用利差策略, 挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值, 合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例, 形成合理组合以实现稳定的投资收益 3 个券选择策略在确定债券平均组合久期 期限结构配置和类属配置的基础上, 对影响个别债券定价的主要因素, 包括信用风险 流动性 市场供求 票息及付息频率 税赋 第 2 页共 17 页

3 含权等因素进行分析, 有限选择央票 短期国债等高等级债券品种以规避违约风险, 在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估 收益率偏高的券种进行重点关注 4 回购策略该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略 该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购, 在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种, 如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金 在进行回购放大操作时, 基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定 基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会, 通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会 5 收益率曲线策略根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础, 结合对当期和远期资金面的分析, 寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益 本基金将比较分析子弹策略 哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现, 构建优化组合, 获取合理收益 业绩比较基准同期活期存款利率 ( 税后 ) 本基金属于货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风险收益特征风险产品 一般情况下, 其风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 基金管理人鑫元基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称鑫元货币 A 鑫元货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 749,722, 份 15,404,040, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 鑫元货币 A 鑫元货币 B 1. 本期已实现收益 6,790, ,139, 第 3 页共 17 页

4 2. 本期利润 6,790, ,139, 期末基金资产净值 749,722, ,404,040, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 鑫元货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金自 2015 年 1 月 7 日起收益分配按日结转份额 阶段 过去三个 月 鑫元货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金自 2015 年 1 月 7 日起收益分配按日结转份额 第 4 页共 17 页

5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 5 页共 17 页

6 注 : 本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 30 日 根据基金合同约定, 本基金建仓期为 6 个月, 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 鑫元货币 学历 : 经济学专业, 硕士 相 市场基金 关业务资格 : 证券投资基金从 鑫元兴利 业资格 从业经历 :2010 年 7 债券型证 月任职于北京汇致资本管理 赵慧 券投资基金 鑫元汇 2016 年 3 月 2 日 - 7 年 有限公司, 担任交易员 2011 年 4 月起在南京银行金融市 利债券型 场部资产管理部和南京银行 证券投资 金融市场部投资交易中心担 基金 鑫元 任债券交易员, 有丰富的银行 双债增强 间市场交易经验 2014 年 6 第 6 页共 17 页

7 债券型证 月加入鑫元基金, 担任基金经 券投资基 理助理 2016 年 1 月 13 日起 金 鑫元裕 担任鑫元兴利债券型证券投 利债券型 资基金的基金经理,2016 年 3 证券投资 月 2 日起担任鑫元货币市场 基金 鑫元 基金的基金经理,2016 年 3 得利债券 月 9 日起担任鑫元汇利债券 型证券投 型证券投资基金的基金经理, 资基金 鑫 2016 年 6 月 3 日起担任鑫元 元聚利债 双债增强债券型证券投资基 券型证券 金的基金经理,2016 年 7 月 投资基金 13 日起担任鑫元裕利债券型 鑫元招利 证券投资基金的基金经理, 债券型证 2016 年 8 月 17 日起担任鑫元 券投资基 得利债券型证券投资基金的 金 鑫元瑞 基金经理,2016 年 10 月 27 利定期开 日起担任鑫元聚利债券型证 放债券型 券投资基金的基金经理,2016 发起式证 年 12 月 22 日起担任鑫元招利 券投资基 债券型证券投资基金的基金 金 鑫元添 经理,2017 年 3 月 13 日起担 利债券型 任鑫元瑞利定期开放债券型 证券投资 发起式证券投资基金 ( 原鑫元 基金 鑫元 瑞利债券型证券投资基金 ) 的 广利定期 基金经理,2017 年 3 月 17 日 开放债券 起担任鑫元添利债券型证券 型发起式 投资基金的基金经理,2017 证券投资 年 12 月 13 日起担任鑫元广利 基金 鑫元 定期开放债券型发起式证券 常利定期 投资基金的基金经理,2018 开放债券 年 3 月 22 日起担任鑫元常利 型发起式 定期开放债券型发起式证券 证券投资 投资基金的基金经理 ; 同时兼 基金的基 任基金投资决策委员会委员 金经理 ; 基 金投资决 策委员会 委员 鑫元安鑫 学历 : 工商管理, 硕士 相关 宝货币市 业务资格 : 证券投资基金从业 颜昕 场基金 鑫元货币市场基金 鑫 2015 年 7 月 15 日 - 8 年 资格 从业经历 :2009 年 8 月, 任职于南京银行股份有限公司, 担任交易员 2013 年 9 元合享分 月加入鑫元基金担任交易员, 级债券型 2014 年 2 月至 8 月, 担任鑫 第 7 页共 17 页

8 证券投资基金 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 鑫元兴利债券型证券投资基金 鑫元汇利债券型证券投资基金 鑫元双债增强债券型证券投资基金 鑫元裕利债券型证券投资基金 鑫元得利债券型证券投资基金 鑫元聚利债券型证券投资基金 鑫元招利债券型证券投资基金 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元添利债券型证券投资基金 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元常利定期开放债券型发起 元基金交易室主管,2014 年 9 月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015 年 6 月 26 日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015 年 7 月 15 日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016 年 1 月 13 日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 3 月 2 日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ( 原鑫元合丰分级债券型证券投资基金 ) 的基金经理,2016 年 3 月 9 日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 6 月 3 日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 7 月 13 日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 8 月 17 日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理, 2016 年 10 月 27 日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 12 月 22 日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月 13 日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 原鑫元瑞利债券型证券投资基金 ) 鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理, 2017 年 3 月 17 日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 12 月 13 日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金, 2018 年 3 月 22 日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理的基金经理 ; 同时兼任基金投资决策委员会委员 第 8 页共 17 页

9 式证券投 资基金的 基金经理 ; 基金投资 决策委员 会委员 鑫元一年 学历 : 数量经济学专业, 经济 定期开放 学硕士 相关业务资格 : 证券 债券型证 投资基金从业资格 从业经 券投资基 历 :2008 年 7 月至 2013 年 8 金 鑫元稳 月, 任职于南京银行股份有限 利债券型 公司, 担任资深信用研究员, 证券投资 精通信用债的行情与风险研 基金 鑫元 判, 参与创立了南京银行内部 鸿利债券 债券信用风险控制体系, 对债 型证券投 券市场行情具有较为精准的 资基金 鑫 研判能力 2013 年 8 月加入 元合享分 鑫元基金管理有限公司, 任投 级债券型 资研究部信用研究员 2013 证券投资 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 基金 鑫元 2 日担任鑫元货币市场基金基 半年定期 金经理,2014 年 4 月 17 日至 开放债券 2018 年 2 月 9 日任鑫元一年 型证券投 定期开放债券型证券投资基 张明凯 资基金 鑫元合丰纯债债券型 2013 年 12 月 30 日 2016 年 3 月 2 日 9 年 金基金经理,2014 年 6 月 12 日至 2018 年 2 月 9 日任鑫元稳利债券型证券投资基金基 证券投资 金经理,2014 年 6 月 26 日至 基金 鑫元 至 2018 年 2 月 9 日任鑫元鸿 安鑫宝货 利债券型证券投资基金的基 币市场基 金经理,2014 年 10 月 15 日 金 鑫元鑫 至至 2018 年 2 月 9 日任鑫元 新收益灵 合享分级债券型证券投资基 活配置混 金的基金经理,2014 年 12 月 合型证券 2 日至至 2018 年 2 月 9 日任 投资基金 鑫元半年定期开放债券型证 鑫元双债 券投资基金的基金经理,2014 增强债券 年 12 月 16 日至至 2018 年 2 型证券投 月 9 日任鑫元合丰纯债债券 资基金 鑫 型证券投资基金 ( 原鑫元合丰 元鑫趋势 分级债券型证券投资基金 ) 的 灵活配置 基金经理,2015 年 6 月 26 日 混合型证 至至 2018 年 2 月 9 日任鑫元 券投资基 安鑫宝货币市场基金的基金 金 鑫元价 经理,2015 年 7 月 15 日至至 第 9 页共 17 页

10 值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ; 基金投资决策委员会委员 2018 年 2 月 9 日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月 21 日至 2018 年 2 月 9 日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 8 月 24 日至 2018 年 2 月 9 日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 2018 年 1 月 23 日至 2018 年 2 月 9 日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理的基金经理 ; 同时兼任基金投资决策委员会委员 注 :1. 基金的首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日, 离职日期为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2. 非首任基金经理, 任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3. 证券从业的含义遵从 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 本基金管理人遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 本基金基金合同的规定, 基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本公司继续严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范, 进一步完善境内上市股票 债券的一级市场申购和二级市场交易活动 本公司通过系统控制和人工控制等各种方式, 确保本公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待 报告期内, 公司整体公平交易制度执行情况良好, 通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析, 未发现有违公平交易要求的情况 异常交易行为的专项说明 公司依据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规以及 鑫元基金管理 第 10 页共 17 页

11 有限公司投资管理权限及授权管理办法 鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度 鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法 等公司制度, 对本基金的异常交易行为进行监督检查 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析一季度资金面整体平稳, 在组合操作上, 管理人进一步对组合持仓进行了持仓结构优化, 合理安排资产到期与配置节奏 报告期内, 本基金大幅降低了短融的投资比例, 在同业存款和同业存单, 以及逆回购资产之间进行合理配置, 并在资金面紧张的时机合理安排流动性, 锁定回购收益, 同时高度关注组合的流动性风险 本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主, 合理安排流动性, 将基金资产安全的重要性置于首位, 为基金持有人谋求长期 稳定的回报 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期鑫元货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期鑫元货币 B 的基金份额净 值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 10,044,647, 其中 : 债券 10,044,647, 资产支持证券 买入返售金融资产 6,446,874, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合 2,285,201, 第 11 页共 17 页

12 计 4 其他资产 157,604, 合计 18,934,328, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 报告期末债券回购融资余额 2,771,299, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 天数 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 第 12 页共 17 页

13 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注 : 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 2,103,406, 其中 : 政策性金融债 2,103,406, 企业债券 企业短期融资券 960,997, 中期票据 同业存单 6,980,243, 其他 合计 10,044,647, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 恒丰银行 CD 光大银行 CD 贴现国开 03 第 13 页共 17 页 占基金资产净值 比例 (%) 8,000, ,746, ,000, ,376, ,000, ,620, 农发 10 3,800, ,770, 农业银行 CD 中信银行 CD051 3,000, ,629, ,000, ,796,

14 浙商银行 CD 恒丰银行 CD419 3,000, ,017, ,000, ,385, 国开 01 2,600, ,872, 进出 01 2,500, ,717, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明注 : 报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明注 : 报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率或商定利率每日计提利息, 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 57,811, 第 14 页共 17 页

15 3 应收利息 82,060, 应收申购款 17,733, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 157,604, 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 鑫元货币 A 鑫元货币 B 报告期期初基金份额总额 622,224, ,895,922, 报告期期间基金总申购份额 1,571,494, ,191,324, 报告期期间基金总赎回份额 1,443,996, ,683,206, 报告期期末基金份额总额 749,722, ,404,040, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 截止本报告期末, 本基金管理人未持有 本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 机构 ; ,353,330, ,534,381, ,887,711, % 个人 产品特有风险 第 15 页共 17 页

16 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%, 中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险 : ( 一 ) 赎回申请延期办理或暂停赎回的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件, 因此当发生巨额赎回时, 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理 延缓支付或暂停赎回的风险 ( 二 ) 基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产大量变现, 会对基金资产净值产生影响 ; 且如遇大额赎回费用归入基金资产 基金份额净值保留位数四舍五入等问题, 都可能会造成基金资产净值的较大波动 ( 三 ) 基金投资目标偏离的风险单一投资者大额赎回后, 很可能导致基金规模骤然缩小, 基金将面临投资银行间债券 交易所债券时交易困难的情形, 从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性 ( 四 ) 基金的其他相关风险 基金合同 生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 因此, 在极端情况下, 当单一投资者大量赎回本基金后, 可能造成基金资产净值大幅缩减, 对本基金的存续情况产生实质性影响 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1. 根据中国证监会与中国人民银行 2015 年 12 月 17 日联合发布的 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 相关法律法规规定及本基金基金合同的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案, 基金管理人对本基金的基金合同进行了修订 详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告 2. 根据中国证监会发布的自 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 根据 流动性风险管理规定 及本基金基金合同的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 基金管理人对本基金基金合同进行了修订, 并对赎回费相关规则进行了调整 详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准鑫元货币市场基金设立的文件 ; 第 16 页共 17 页

17 2 鑫元货币市场基金基金合同 ; 3 鑫元货币市场基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批复 营业执照; 5 基金托管人业务资格批复 营业执照 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件 鑫元基金管理有限公司 2018 年 4 月 23 日 第 17 页共 17 页