1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2

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1 鑫元安鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 恒丰银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 8 月 28 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 第 2 页共 40 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 鑫元安鑫宝 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,192,494, 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 : 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 2,159,060, 份 1,033,434, 份 2.2 基金产品说明本基金以基金资产安全性 流动性为先, 并力争实现超越业绩比较基准的投资目标收益 本基金采取积极的投资策略, 自上而下地进行投资管理 通过定性分析和定量分析, 形成对短期利率变化方向的预测 ; 在此基础之上, 确定组合久投资策略期和类别资产配置比例 ; 在此框架之下, 通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择 业绩比较基准同期活期存款利率 ( 税后 ) 本基金属于货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风险产品, 其风险和风险收益特征预期收益低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司 姓名李晓燕吴琪君信息披露负责联系电话 转 人电子邮箱 service@xyamc.com wuqijun@hfbank.com.cn 客户服务电话 传真 第 3 页共 40 页

4 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市静安区中山北路 909 号 12 层鑫 元基金管理有限公司 第 4 页共 40 页

5 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 基金级别 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 期间数据和指标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 46,976, ,639, 本期利润 46,976, ,639, 本期净值收益率 % % 期末数据和指标 报告期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 2,159,060, ,033,434, 期末基金份额净值 注 :1 本基金利润分配按日结转份额 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 鑫元安鑫宝 A 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同 生效起至今 % % % % % % 鑫元安鑫宝 B 阶段 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 第 5 页共 40 页

6 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 注 :1. 鑫元安鑫宝 A 类基金份额于 2017 年 4 月 5 日开放申购 赎回 2. 鑫元安鑫宝 A 类基金份额实际存续从 2017 年 4 月 26 日开始 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 6 页共 40 页

7 注 :1. 本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日 根据基金合同约定, 本基金的建仓期为 6 个月, 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定 2. 鑫元安鑫宝 A 类基金份额于 2017 年 4 月 5 日开放申购 赎回 3. 鑫元安鑫宝 A 类基金份额实际存续从 2017 年 4 月 26 日开始 第 7 页共 40 页

8 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为鑫元基金管理有限公司, 本公司经中国证监会证监许可 [2013]1115 号文批准于 2013 年 8 月成立, 由南京银行股份有限公司发起, 与南京高科股份有限公司联合组建 ; 注册资本金 17 亿元人民币, 总部设在上海 经营范围包括基金募集 基金销售 特定客户资产管理 资产管理 ( 包括特定对象投资咨询 ) 和中国证监会许可的其他业务 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司旗下管理 26 只证券投资基金 鑫元货币市场基金 鑫元恒鑫收益增强债券行证券投资基金 鑫元稳利债券型证券投资基金 鑫元鸿利债券型证券投资基金 鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 鑫元安鑫宝货币市场基金 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元汇利债券型证券投资基金 鑫元双债增强债券型证券投资基金 鑫元聚利债券型证券投资基金 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元裕利债券型证券投资基金 鑫元得利债券型证券投资基金 鑫元招利债券型证券投资基金 鑫元添利债券型证券投资基金 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 鑫元安 学历 : 工商管理, 硕士 相 鑫宝货 关业务资格 : 证券投资基金 币市场 从业资格 从业经历 :2009 颜昕 基金 鑫元货币 2015 年 6 月 26 日 - 9 年 年 8 月, 任职于南京银行股份有限公司, 担任交易员 市场基 2013 年 9 月加入鑫元基金 金 鑫元 担任交易员,2014 年 2 月至 合享分 8 月担任鑫元基金交易室主 第 8 页共 40 页

9 级债券型证券投资基金 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元汇利债券型证券投资基金 鑫元双债增强债券型证券投资基金 鑫元裕利债券型证券投资基金 鑫元得利债券型证券投资基金 鑫元聚利债券型证券投资基金 鑫元招利债券型证券投资基金 鑫元瑞利定期开 管,2014 年 9 月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015 年 6 月 26 日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015 年 7 月 15 日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016 年 1 月 13 日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 原鑫元兴利债券型证券投资基金 ) 的基金经理,2016 年 3 月 2 日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ( 原鑫元合丰分级债券型证券投资基金 ) 的基金经理, 2016 年 3 月 9 日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 6 月 3 日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 7 月 13 日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 8 月 17 日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 10 月 27 日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理, 2016 年 12 月 22 日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月 13 日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 ( 原鑫元瑞利债券型证券投资基金 ) 的基金经理,2017 年 3 月 17 日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 12 月 13 日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理, 2018 年 3 月 22 日起担任鑫 第 9 页共 40 页

10 放债券型发起式证券投资基金 鑫元添利债券型证券投资基金 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 4 月 19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 5 月 25 日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 7 月 11 日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 第 10 页共 40 页

11 鑫元一 学历 : 数量经济学专业, 经 年定期 济学硕士 相关业务资格 : 开放债 证券投资基金从业资格 从 券型证 业经历 :2008 年 7 月至 2013 券投资 年 8 月, 任职于南京银行股 基金 鑫 份有限公司, 担任资深信用 元稳利 研究员, 精通信用债的行情 债券型 与风险研判, 参与创立了南 证券投 京银行内部债券信用风险 资基金 控制体系, 对债券市场行情 鑫元鸿 具有较为精准的研判能力 利债券 2013 年 8 月加入鑫元基金 型证券 管理有限公司, 任投资研究 投资基 部信用研究员 2013 年 12 金 鑫元 月 30 日至 2016 年 3 月 2 日 合享分 担任鑫元货币市场基金基 级债券 金经理,2014 年 4 月 17 日 型证券 至 2018 年 2 月 9 日任鑫元 投资基 一年定期开放债券型证券 金 鑫元 投资基金基金经理,2014 半年定 年 6 月 12 日至 2018 年 2 月 张明凯 期开放债券型 2014 年 6 月 26 日 2018 年 2 月 9 日 10 年 9 日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理,2014 证券投 年 6 月 26 日至 2018 年 2 月 资基金 9 日任鑫元鸿利债券型证券 鑫元合 投资基金的基金经理,2014 丰纯债 年 10 月 15 日至 2018 年 2 债券型 月 9 日任鑫元合享分级债券 证券投 型证券投资基金的基金经 资基金 理,2014 年 12 月 2 日至 2018 鑫元安 年 2 月 9 日任鑫元半年定期 鑫宝货 开放债券型证券投资基金 币市场 的基金经理,2014 年 12 月 基金 鑫 16 日至 2018 年 2 月 9 日任 元鑫新 鑫元合丰纯债债券型证券 收益灵 投资基金 ( 原鑫元合丰分级 活配置 债券型证券投资基金 ) 的基 混合型 金经理,2015 年 6 月 26 日 证券投 至 2018 年 2 月 9 日任鑫元 资基金 安鑫宝货币市场基金的基 鑫元双 金经理,2015 年 7 月 15 日至 债增强 2018 年 2 月 9 日任鑫元鑫新 债券型 收益灵活配置混合型证券 证券投 投资基金的基金经理,2016 第 11 页共 40 页

12 资基金 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 年 4 月 21 日至 2018 年 2 月 9 日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理, 2017 年 8 月 24 日至 2018 年 2 月 9 日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 1 月 23 日至 2018 年 2 月 9 日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理的基金经理 注 :1. 基金的首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日, 离职日期为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2. 非首任基金经理, 任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3. 证券从业的含义遵从 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内, 基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 本基金管理人遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 本基金基金合同的规定, 基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本公司继续严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范, 进一步完善境内上市股票 债券的一级市场申购和二级市场交易活动 本公司通过系统控制和人工控制等各种方式, 确保本公司管理的不同投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待 报告期内, 公司整体公平交易制度执行情况良好, 通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析, 未发现有违公平交易要求的情况 第 12 页共 40 页

13 4.3.2 异常交易行为的专项说明公司制订 鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法, 通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查, 执行异常交易行为的监控 分析与记录工作机制 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金专注于债券产品投资, 追求稳定回报 配置策略主要集中在中短久期品种, 主要是规避利率风险 报告期内, 本基金在利率债 存单 逆回购和高评级信用债之间进行合理配置, 并在资金面紧张的时机合理安排流动性, 锁定回购收益, 同时高度关注组合的流动性风险, 采取相对谨慎的久期策略, 灵活把握波段机会, 并密切排查组合债券的信用风险 本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主, 合理安排流动性, 将基金资产安全的重要性置于首位, 为基金持有人谋求长期 稳定的回报 报告期内基金的业绩表现本报告期鑫元安鑫宝 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期鑫元安鑫宝 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % ( 鑫元安鑫宝 A 类基金份额于 2017 年 4 月 5 日开放申购 赎回, 实际存续从 2017 年 4 月 26 日开始 ) 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 2018 年上半年 GDP 增速为 6.8%, 投资 消费和净出口对 GDP 的拉动分别为 2.1% 5.3% 和 -0.7%, 受中美贸易摩擦及去年高基数因素影响, 净出口对 GDP 拉动由 2017 年的 0.6% 降至 -0.7%, 出现较大幅度下滑 ; 消费回升 1.2 个百分点, 投资回落 0.1 个百分点, 消费对经济稳定增长起到支撑作用 展望 2018 年下半年, 经济面临下行压力仍然较大 消费方面, 上半年社会消费品零售总额同比仅为 9.4%, 较 2017 年下滑 0.8 个百分点, 受到地产价格上涨形成的挤出效应以及去杠杆经济景气度回落下收入增速减缓, 叠加消费者边际消费倾向下降, 下半年消费增速面临较大下行压力, 其中先行指标汽车销量在上半年压力开始显现 ; 投资端, 上半年固定资产投资增速维持 6.0%, 较 2017 年下降 1.2 个百分点, 基建增速出现大幅回落, 制造业投资增速维持稳定, 地产相对较高景第 13 页共 40 页

14 气成为支撑投资增速保持平稳的重要力量, 虽然 7 月份货币政策和财政政策双双发力支撑基建投资回升, 但考虑到当前基建投资规模极大, 依赖政府力量拉动基建投资边际力量会逐步弱化, 投资端下半年压力也会有所体现 进出口, 在中美贸易摩擦加剧下, 且美国是中国货物贸易净额的主要来源, 若下半年中美贸易未能有效缓解, 则出口会面临极大压力 在此背景下, 我们认为下半年股市作为大类资产, 需要进一步消化经济基本面下行和投资者风险偏好逐步回落的压力 相对 黑天鹅, 下半年 灰犀牛 对投资者影响会更加显著, 体现在中美贸易 除美联储外的发达经济体流动性收缩对国内流动性边际宽松的冲击 地产调控不确定性 去杠杆潜在的冲击等等 投资方面, 下半年仍会积极参与债市投资机会, 一方面在资金面仍保持宽松时适当提高组合静态收益 另一方面, 也需继续关注政策节奏的变动, 把握利率债节奏 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本公司成立估值委员会, 并制订有关工作规则 成员包括运营分管领导 投资分管领导 督察长 监察稽核部负责人 研究部门负责人 交易部负责人 基金运营部负责人等, 对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策 估值方法和估值模型进行评估 研究 决策, 确定估值业务的操作流程和风险控制, 确保基金估值的公允 合理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验 本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施, 根据相关的法律法规规定 基金合同的约定, 制定了内部控制措施, 对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制, 目的是保证基金估值和会计核算的准确性 基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历 本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法, 但不参与最终估值决策 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的约定, 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配, 定期集中支付收益 本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配 截止报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但尚未实施的利润 第 14 页共 40 页

15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况 第 15 页共 40 页

16 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 本托管人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的规定, 诚信 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据国家有关法律法规 基金合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本基金的投资运作 基金资产净值的计算 基金收益的计算 基金费用开支 利润分配情况等方面进行了必要的监督 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 认为其真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 第 16 页共 40 页

17 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 鑫元安鑫宝货币市场基金 报告截止日 : 2018 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 ,933, ,453, 结算备付金 776, , 存出保证金 - - 交易性金融资产 ,602,332, ,657,240, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,533,279, ,655,240, 资产支持证券投资 69,052, ,000, 贵金属投资 - - 衍生金融资产 买入返售金融资产 ,413, ,972, 应收证券清算款 19,872, 应收利息 ,669, ,243, 应收股利 - - 应收申购款 56,351, ,215, 递延所得税资产 - - 其他资产 资产总计 3,868,348, ,953,155, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 637,298, ,998, 应付证券清算款 37,000, 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 571, , 应付托管费 269, , 应付销售服务费 263, , 应付交易费用 , , 第 17 页共 40 页

18 应交税费 50, 应付利息 136, , 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 675,854, ,064, 所有者权益 : 实收基金 ,192,494, ,472,090, 未分配利润 所有者权益合计 3,192,494, ,472,090, 负债和所有者权益总计 3,868,348, ,953,155, 注 : 报告截止日 2018 年 6 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 3,192,494, 份, 其中 A 类基金份额总额 2,159,060, 份,B 类基金份额总额 1,033,434, 份 6.2 利润表 会计主体 : 鑫元安鑫宝货币市场基金 本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018 年 1 月 1 日至 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收入 76,129, ,949, 利息收入 74,969, ,053, 其中 : 存款利息收入 ,264, ,384, 债券利息收入 43,233, ,677, 资产支持证券利息收入 1,183, 买入返售金融资产收入 12,288, ,991, 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 1,160, , 其中 : 股票投资收益 基金投资收益 - - 债券投资收益 ,170, , 资产支持证券投资收益 , 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 第 18 页共 40 页

19 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 列 ) - - 减 : 二 费用 9,513, ,169, 管理人报酬 ,820, ,032, 托管费 ,327, , 销售服务费 ,382, , 交易费用 利息支出 3,766, ,584, 其中 : 卖出回购金融资产支出 3,766, ,584, 税金及附加 24, 其他费用 , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 66,616, ,780, 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,616, ,780, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 鑫元安鑫宝货币市场基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 3,472,090, ,472,090, 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 66,616, ,616, 期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 -279,595, ,595, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 19,442,750, ,442,750, 基金赎回款 -19,722,346, ,722,346, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -66,616, ,616, 第 19 页共 40 页

20 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 项目 3,192,494, ,192,494, 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 843,812, ,812, 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 23,780, ,780, 期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 1,515,020, ,515,020, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 13,431,278, ,431,278, 基金赎回款 -11,916,257, ,916,257, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -23,780, ,780, 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 2,358,833, ,358,833, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 张乐赛 陈宇 包颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况 鑫元安鑫宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]1246 号 关于准予鑫元安鑫宝货币市场基金注册的批复 准, 由鑫元基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,363, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天第 20 页共 40 页

21 验字 (2015) 第 835 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同 于 2015 年 6 月 26 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 200,363, 份基金份额 本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司, 基金托管人为恒丰银行股份有限公司 根据 鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同 和 鑫元安鑫宝货币市场基金招募说明书 的相关规定, 本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额, 两类基金份额分设不同的基金代码, 分别计算并公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 投资者可自行选择认购 申购的基金份额类别, 不同基金份额类别之间不得互相转换 根据 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 相关法律法规规定及基金合同的有关约定, 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案, 基金管理人对基金合同进行了修订, 主要修订内容包括申购与赎回相关规则 投资范围 投资限制 估值方法 信息披露相关规则等 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及基金合同的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 基金管理人对基金合同进行了修订, 并对赎回费相关规则进行了调整 该修订自 2018 年 3 月 31 日起生效 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同 的有关规定, 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括现金 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 本基金的投资目标是以基金资产安全性 流动性为先, 并力争实现超越业绩比较基准的收益 本基金的业绩比较基准为 : 同期活期存款利率 ( 税后 ) 本财务报表由本基金的基金管理人鑫元基金管理有限公司于 2018 年 8 月 28 日批准报出 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同 和在财务报表附注 所列示的中国证监会 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 本财务报表以持续经营为基础编制 第 21 页共 40 页

22 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项 根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号 财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]46 号 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 财税 [2016]70 号 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 第 22 页共 40 页

23 的个人所得税 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称鑫元基金管理有限公司 ( 鑫元基金 ) 恒丰银行股份有限公司 ( 恒丰银行 ) 南京银行股份有限公司 ( 南京银行 ) 鑫沅资产管理有限公司 ( 鑫沅资产 ) 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 基金销售机构基金托管人基金管理人股东 基金销售机构基金管理人子公司 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注 : 无 债券交易 注 : 无 债券回购交易 注 : 无 权证交易 注 : 无 应支付关联方的佣金 注 : 无 关联方报酬 基金管理费 项目本期上年度可比期间 第 23 页共 40 页 单位 : 人民币元

24 当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2,820, ,032, , , 注 : 支付基金管理人鑫元基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.17% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 0.17% / 当年天数 基金托管费 单位 : 人民币元 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 本期上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 日日 1,327, , 注 : 支付基金托管人中国恒丰银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 x 0.08% / 当年天数 销售服务费 单位 : 人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 合计 鑫元基金 115, , 南京银行 ,261, ,261, 合计 115, ,261, ,377, 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 合计 鑫元基金 27, , , 南京银行 , , 合计 27, , , 注 :1 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计 第 24 页共 40 页

25 至每月月底, 按月支付给鑫元基金, 再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构 其计算公式为 : 日基金销售服务费 = 前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数 2 根据 鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元安鑫宝货币市场基金 A 类基金份额销售服务费优惠活动的公告 的相关规定, 本基金自 2017 年 4 月 24 日起调低本基金 A 类份额的销售服务费 自 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日, 本基金 A 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 年费率计提 3 根据 鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元安鑫宝货币市场基金 A 类基金份额销售服务费优惠活动的公告 的相关规定, 本基金自 2018 年 4 月 24 日起调低本基金 A 类份额的销售服务费 自 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 4 月 23 日, 本基金 A 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 年费率计提 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 单位 : 人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的基金买基金卖交易金利息收各关联方名称入出额入 交易金额 利息支出 恒丰银行 ,000, , 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的基金买基金卖交易金利息收各关联方名称入出额入 交易金额 利息支出 恒丰银行 ,960, , 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注 : 无 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 鑫元安鑫宝 A 份额单位 : 份 关联方名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 第 25 页共 40 页 上年度末 2017 年 12 月 31 日

26 持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的基金份额基金份额比例比例 鑫沅资产管 101,004, % - - 理有限公司 南京银行 103,078, % 811,756, % 鑫元安鑫宝 B 份额单位 : 份 本期末 上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的基金份额基金份额比例比例 南京银行 57, % 55, % 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位 : 人民币元 关联方名称恒丰银行 - 活期恒丰银行 - 定期 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 57,933, , , , ,000, ,541, ,000, ,562, 注 : 本基金的活期银行存款以及部分定期银行存款由基金托管人恒丰银行保管, 按银行同业利率 或约定利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注 : 无 其他关联交易事项的说明 注 : 无 期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 注 : 无 第 26 页共 40 页

27 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注 : 无 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 637,298, 元, 是以如下债券作为质押 : 金额单位 : 人民币元 债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量 ( 张 ) 期末估值总额 浙商银行 CD 盛京银行 CD 河北银行 CD 哈尔滨 银 CD183 行 17 江苏江 南农村商 业银行 CD 浙商银行 CD 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 2018 年 7 月 2 日 国开 年 7 月 2 日 国开 年 7 月 2 日 农发 年 7 月 2 日 农发 年 7 月 2 日 国开 年 7 月 2 日 ,000 49,915, ,000 19,954, ,000 27,893, ,000 49,615, ,000 49,445, ,000 49,745, ,000 50,025, ,000 10,133, ,900, ,432, ,300, ,039, ,000 49,665, 合计 6,780, ,861, 交易所市场债券正回购 注 : 无 第 27 页共 40 页

28 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2018 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 2,602,332, 元, 无属于第一或第三层次的余额 (2017 年 12 月 31 日 : 第二层次 2,657,240, 元, 无第一或第三层次 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2018 年 6 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 增值税根据财政部 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税 [2016]140 号 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知 的规定 :(1) 金融商品持有期间 ( 含到期 ) 取得的非保本收益 ( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益 ), 不征收增值税 ;(2) 纳税人购入基金 信托 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让 ;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人 上述政策自 2016 年 5 月 1 第 28 页共 40 页

29 日起执行 此外, 根据财政部 国家税务总局于 2017 年 1 月 10 日颁布的财税 [2017]2 号 关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税 [2017]56 号 关于资管产品增值税有关问题的通知 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 (3) 除公允价值和增值税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 第 29 页共 40 页

30 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 2,602,332, 其中 : 债券 2,533,279, 资产支持证券 69,052, 买入返售金融资产 694,413, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 458,710, 其他各项资产 112,892, 合计 3,868,348, 债券回购融资情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.05 其中 : 买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 637,298, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 第 30 页共 40 页

31 7.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注 : 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 第 31 页共 40 页 金额单位 : 人民币元

32 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 431,579, 其中 : 政策性金融债 431,579, 企业债券 企业短期融资券 620,064, 中期票据 70,086, 同业存单 1,411,550, 其他 合计 2,533,279, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 金额单位 : 人民币元 占基金资产净值 比例 (%) 农发 41 1,900, ,905, 江苏江 南农村商业 银行 CD151 1,500, ,000, 农发 18 1,300, ,979, 湘高速 SCP 中信 CP 国泰君安 CP 成都银行 CD 浦发银行 CD 民生银行 CD 中原银行 CD242 1,000, ,029, ,000,000 99,999, ,000,000 99,994, ,000,000 98,779, ,000,000 97,937, ,000,000 97,937, ,000 89,374, 第 32 页共 40 页

33 7.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明注 : 报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明注 : 报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 交元 1A 1,500,000 69,150, 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率或商定利率每日计提利息, 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 元 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 19,872, 应收利息 36,669, 第 33 页共 40 页

34 4 应收申购款 56,351, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 112,892, 第 34 页共 40 页

35 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 份额级别鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 合计 持有人结构持有人户均持有的基机构投资者个人投资者户数金份额 ( 户 ) 占总份额占总份持有份额持有份额比例额比例 26 83,040, ,159,060, % % 103,861 9, , % 1,033,347, % 103,887 30, ,159,147, % 1,033,347, % 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额 ( 份 ) 占总份额比例 1 银行类机构 201,385, 银行类机构 200,652, 银行类机构 200,616, 银行类机构 200,577, 银行类机构 200,043, 银行类机构 197,752, 银行类机构 109,794, 银行类机构 103,078, 银行类机构 101,379, 第 35 页共 40 页

36 10 银行类机构 101,018, 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 鑫元安鑫宝 A % 基金管理人所有从业人员 鑫元安鑫宝 B 691, % 持有本基金 合计 691, % 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金 鑫元安鑫宝 A 0 投资和研究部门负责人持 鑫元安鑫宝 B 10~50 有本开放式基金 合计 10~50 鑫元安鑫宝 A 0 本基金基金经理持有本开鑫元安鑫宝 B 0~10 放式基金合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 基金合同生效日 (2015 年 6 月 26 日 ) 基金 - 200,363, 份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,683,277, ,812, 本报告期基金总申购份额 4,983,387, ,459,363, 减 : 本报告期基金总赎回份额 5,507,604, ,214,741, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 本报告期期末基金份额总额 2,159,060, ,033,434, 第 36 页共 40 页

37 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人无重大人事变动 本报告期内, 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期内, 本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及 基金财产 基金管理业务 基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1 本报告期内, 基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚 2 本报告期内, 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例中信证券 , % - 第 37 页共 40 页

38 注 :(1) 交易单元的主要选择标准 : 1) 财务状况良好, 经营行为规范 ; 2) 内部管理规范 严格, 具备健全的内控制度, 具备投资运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施符合代理基金进行证券交易的需要 ; 3) 具备研究实力, 能及时提供高质量的研究服务 ; 4) 收取的交易佣金费率合理 (2) 交易单元的选择程序 : 1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商, 发起签署研究服务协议 ; 2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议, 办理交易单元的相关开通手续, 调整相关系统参数, 基金运营部及时通知托管人 (3) 报告期内基金租用券商交易单元的变更情况 : 无 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期权占当期债券券商名称券回购证成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额成交总额例的比例的比例 中信证券 - -2,513,377, % 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 注 : 无 第 38 页共 40 页

39 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序 号 报告期内持有基金份额变化情况持有基金份额比例期初申购达到或者超过 20% 份额份额的时间区间 赎回 份额 报告期末持有基金情况份额持有份额占比 机构个人 ,756, ,321, ,000, ,078, % 产品特有风险本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%, 中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险 : ( 一 ) 赎回申请延期办理或暂停赎回的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件, 因此当发生巨额赎回时, 中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理 延缓支付或暂停赎回的风险 ( 二 ) 基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产大量变现, 会对基金资产净值产生影响 ; 且如遇大额赎回费用归入基金资产 基金份额净值保留位数四舍五入等问题, 都可能会造成基金资产净值的较大波动 ( 三 ) 基金投资目标偏离的风险单一投资者大额赎回后, 很可能导致基金规模骤然缩小, 基金将面临投资银行间债券 交易所债券时交易困难的情形, 从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性 ( 四 ) 基金合同提前终止或其它相关风险 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情况的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情况的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 因此, 在极端情况下, 当单一投资者大量赎回本基金后, 可能造成基金资产净值大幅缩减, 对本基金的继续存续产生决定性影响 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1. 根据 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题 的规定 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 相关法 律法规规定及基金合同的有关约定, 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案, 基金管理 第 39 页共 40 页

40 人对基金合同进行了修订, 主要修订内容包括申购与赎回相关规则 投资范围 投资限制 估值方法 信息披露相关规则等 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及基金合同的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 基金管理人对基金合同进行了修订, 并对赎回费相关规则进行了调整 该修订自 2018 年 3 月 31 日起生效 详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告 2. 经基金管理人第二届董事会第八次通讯表决会议审议通过, 自 2018 年 7 月 19 日起, 本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 更换为安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告 鑫元基金管理有限公司 2018 年 8 月 28 日 第 40 页共 40 页