目 录 一 基本信息...1 二 主要指标...6 三 实际资本...6 四 最低资本...6 五 风险综合评级...7 六 风险管理状况...7 七 流动性风险...7 八 监管机构对公司采取的监管措施...9

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1 偿付能力 ( 二代 ) 报告 季度报告摘要 瑞再企商保险有限公司 Swiss Re Corporate Solutions Insurance China Ltd 2016 年第 4 季度

2 目 录 一 基本信息...1 二 主要指标...6 三 实际资本...6 四 最低资本...6 五 风险综合评级...7 六 风险管理状况...7 七 流动性风险...7 八 监管机构对公司采取的监管措施...9

3 一 基本信息 公司名称 ( 中文 ): 公司名称 ( 英文 ): 法定代表人 : 注册地址 : 注册资本 : 瑞再企商保险有限公司 Swiss Re Corporate Solutions Insurance China Ltd 郏京炜 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城 室和 3902 室 人民币 5 亿元 经营保险业务许可证号 : 开业时间 : 经营范围和经营区域 : 2008 年 3 月 在上海市行政辖区内及已设立分公司的省 自治区 直辖市内经营除法定保险业务以外的下列保险业务 : ( 一 ) 财产损失保险 责任保险 信用保险等财产保险业务 ;( 二 ) 短期健康保险 意外伤害保险 ; ( 三 ) 上述业务的再保险业务 ( 涉及许可经营的凭许可证经营 ) 股权结构和股东 : 本公司为瑞再国际财产保险有限公司在华的全资子公司 瑞再国际财产保险有限公司出资额为人民币 5 亿元, 持股比例 100% 控股股东或实际控制人 : 本公司的实际控制人为瑞士再保险公司 (Swiss Re Ltd) 子公司 合营企业和联营企业 : 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 : 无 李伟华公司董事会秘书 董事 监事和高级管理人员的基本情况 : 见下文 1

4 (1) 董事基本情况 截止 2016 年 4 季度末, 本公司董事会有 5 位董事会成员 董事长康雷泰 经保监会批准, 康雷泰先生 ( 英文名 Fred Kleiterp) 于 2015 年 4 月 21 日被任命为 瑞再企商保险有限公司董事长, 批准文号 : 保监许可 号 康雷泰先生在 2013 年成为瑞再企商的亚太主管, 在新加坡办公 他十分熟悉亚太市场, 现在负责实施该地区的集团持续扩张战略 他于 2009 年加入瑞再企商, 在 2009 年至 2012 年期间, 康雷泰先生担任欧洲及亚太总管, 并获得了很好的成绩 2001 年 9 月, 康雷泰先生加入瑞士再保险公司, 担任金融服务风险管理高级副总裁 在加入瑞再保险之后, 他曾担任信用风险管理 ( 再 ) 保险产品开发 信用再保险 资本市场保险及企业保险等多个领域的职务 加入瑞士再保险之前, 康雷泰先生曾于 1991 年 11 月加入安卓信用保险担任信用风 险承保人 副董事长马卓兰 经保监会批准, 马卓兰 (Loredana Mazzoleni Neglén) 女士于 2015 年 4 月 21 日被 任命为瑞再企商保险有限公司董事, 批准文件 : 保监许可 号 在 2013 年, 马卓兰女士被任命为瑞再企商保险亚太区特殊风险主管 她负责工程 建筑险, 航空航天险, 陆上能源险, 采矿业保险, 电力险, 海上能源运输险的业务战 略 马卓兰女士在保险和金融领域担任过数个职位, 包括 ABB 苏黎世金融服务总部 自从 2000 年加入瑞士再保险以来, 马卓兰女士在集团内很多岗位服务过, 担任过 区域经理, 业务开发, 客户主管及中东, 非洲和北美洲的承保团队领导人 马卓兰女士 在新加坡领导亚太特殊风险保险团队前, 曾担任欧洲, 中东和非洲的特殊风险主管 2

5 董事 Andreas Hillebrand 经保监会批准, 贺兰德 (Andreas Hillebrand) 先生于 2015 年 9 月被任命为瑞再企 商保险有限公司董事, 批准文件 : 保监许可 号 贺兰德先生拥有米兰博科尼大学工商管理学硕士学位并具有 15 年保险及再保险业的从业经历 从业期间, 他在领导力各个方面积累了丰富的国际经验, 包括大团队管理 业务策略的发展实施 机构重组, 以及规划和控制等 他的业务经验涵盖了直接 ( 商业 ) 保险 再保险, 以及诸如金融服务和资本市场产品等领域, 包括与保险相关的衍生性金融产品 信用风险承保 定价和产品线综合管理等 加入瑞再企商中国管理团队之前, 作为瑞再信用保证保险业务的负责人, 贺兰德先生在充满挑战的市场变化中展现了强有力的领导能力, 在金融市场风险加剧的情况下成功地维持了其主管业务健康的利润率 贺兰德还引领信用保证保险业务的战略性定位, 从而使得该项业务实现长期盈利 加入瑞士再保险之前, 贺兰德先生曾于 2000 年 1 月加入意大利 Beta S.p.A 公司担 任高级财务经理 董事 Eric Lavallee 经保监会批准,Eric Lavallee 先生于 2015 年 4 月 21 日被任命为瑞再企商保险有限 公司董事, 批准文件 : 保监许可 号 Lavalle 先生自 2011 年 7 月起担任瑞再企商保险欧洲和亚洲企商保险的首席财务官, 负责欧洲和亚洲所有的财务事宜 在此之前, 他从 2006 年 9 月开始担任瑞士再保险公司的区域财务总监和区域首席财务官 加入瑞再保险之前,Lavallee 先生自 1998 年 7 月起已在通用电气保险集团担任过多个职位 瑞士再保险收购通用电气保险集团后 Lavallee 先生正式加入瑞再保险, 当时他在德国慕尼黑担任全球航空事业部财务经理 董事 Samrat Dua 经保监会批准,SamratDua 先生于 2016 年 12 月 2 日被任命为瑞再企商保险有限公 司董事, 批准文件 : 保监许可 号 3

6 Samrat Dua 目前担任瑞再企商保险有限公司 Primary Lead 项目与信息技术负责人, 同时其也是瑞再企商保险有限公司管理委员会成员 Samrat Dua 曾负责管理瑞再企商实现项目, 该项目为北美洲地区开发了一个领先的运营平台 他还曾负责管理企商 Primary Lead Initiative 项目 Samrat Dua 于 2005 年加入瑞再企商保险有限公司 他拥有纽约大学工商管理硕士学位 (2008) 以及特拉华大学理学硕士学位 (1998) (2) 监事基本情况 监事温淑仪 经保监会批准, 温淑仪女士于 2015 年 4 月 21 日被任命为瑞再企商保险有限公司监 事, 批准文件 : 保监许可 号 温淑仪女士在澳大利亚墨尔本大学取得了法学和会计学的双学士, 曾在马来西亚, 澳大利亚和加拿大学习 她在马来西亚拥有律师资格并且是英国皇家特许保险学会会 员 温淑仪女士作为法律总顾问在香港办公, 她是法务部门的董事经理以及瑞士再保险亚洲管理团队成员 温淑仪女士负责瑞士再保险在亚洲地区与财产险, 意外险, 生命及健康运营相关的法务事务管理 值得一提的是, 温淑仪女士和她的团队为瑞士再保险亚洲所有办事处提供业务拓展, 产品开发, 合规, 注册以及企业的法律咨询事宜 温淑仪女士在 1997 年加入瑞士再保险并曾在苏黎世和伦敦办公 在 2003 年瑞士再 保险在香港成立亚洲法务团队前, 她在苏黎世总部担任法务和理赔部门的高级法务顾 问 (3) 总公司高级管理人员基本情况 郏京炜 :2016 年 10 月 27 日起任我司总经理及法定代表人, 批准文号 : 保监许可 号 郏京炜先生曾于 2013 年调任瑞再国际财产保险有限公司新加坡分公司就职, 负责亚洲范围内的收购合并和策略制定, 之后于 2015 年起任我司副总经理及中国区首席运营官 此前, 他在美国总部工作一年, 负责美国的非寿险客户的业务发展 2008 年 4 月郏京炜先生从瑞士再保险伦敦分公司调往北京分公司, 担任业务发展部负责人 他于 2006 年瑞士再保险合并通用电气保险集团时在英国加入瑞士再保险 郏 4

7 京炜先生于 2003 年在伦敦政治经济学院获得风险管理和监管硕士学位 他在 2006 年赢 得了美国特许财产意外险核保师的称号 杨静淇 :2015 年 12 月 17 日起任北京分公司总经理, 高管任职资格批准文号 : 京保监许可 [2015]313 号 同时担任公司责任险负责人 毕业于北京语言文化大学获英国语言文学学士学位, 并具有中国政法大学国际法研究生学历 具有 21 年保险业从业经历 从业期间, 在责任险保险业务 团队管理和公司管理等方面积累了丰富的国内外工作经验, 展现出了超强的领导力水平 历任瑞士苏黎世保险公司北京代表处首席代表助理 上海代表处副代表和广州代表处首席代表 ;2003 年 10 月加入瑞士再保险公司北京分公司担任责任险 / 财产险临分负责人 范采丰 :2015 年 5 月 8 日起任我司财务负责人, 批准文号 : 保监许可 号 毕业于上海财经大学, 获经济学学士学位和中国注册会计师资格及中级会计师资格 历任安盛保险 ( 中国 ) 有限公司财务部财务总监 副总裁, 信利保险 ( 中国 ) 有限公司财务负责人 李伟华 :2015 年 9 月 24 日起任我司董事会秘书, 批准文号 : 保监许可 号 2015 年 5 月 7 日起任我司合规负责人, 批准文号 : 保监许可 号 毕业于华东政法大学, 获经济法硕士学位 历任中怡保险经纪有限责任公司法律合规经理, 安盛天平财产保险股份有限公司法律合规部经理 刘平 :2016 年 11 月 30 日起任江苏分公司总经理, 批准文号 : 苏保监许可 号 毕业于西北大学, 获经济信息管理学士学位, 并获澳洲阳光海岸大学 MBA 硕士学位 历任美国友邦保险系统分析员, 易保科技有限公司项目经理, 东京海上日动中国有限公司信息技术部总经理 Holly Yang Ou:2016 年 11 月 30 日起任我司总经理助理, 首席风险官, 批准文号 : 保监许可 号 毕业于澳大利亚 Macquarie 大学, 获精算金融学士学位, 并是澳大利亚精算协会正式会员, 获得财产险精算师和风险精算师认证 历任悉尼苏黎世保险公司和悉尼 QBE 保险公司从事车险精算工作 6 年 2005 年加入上海普华永道精算咨询, 任职高级经理, 带领团队参与各种收购, 并购, 咨询及审计项目 2015 年加入我司, 负责风控部门 她在中国的十多年, 积累了丰富的专业经验, 对中国的保险业也有深刻的认识 5

8 二 主要指标 指标名称本季度数上季度数 核心偿付能力充足率 (%) 377% 453% 核心偿付能力溢额 ( 万元 ) 26, , 综合偿付能力充足率 (%) 377% 453% 综合偿付能力溢额 ( 万元 ) 26, , 最近一期的风险综合评级 B B 保险业务收入 ( 万元 ) 5, , 净利润 ( 万元 ) -1, , 净资产 ( 万元 ) 36, , 三 实际资本 指标名称本季度数上季度数 认可资产 ( 万元 ) 66, , 认可负债 ( 万元 ) 30, , 实际资本 ( 万元 ) 35, , 核心一级资本 ( 万元 ) 35, , 核心二级资本 ( 万元 ) - - 附属一级资本 ( 万元 ) - - 附属二级资本 ( 万元 ) - - 四 最低资本 指标名称本季度数上季度数 最低资本 ( 万元 ) 9, , 保险风险最低资本 ( 万元 ) 3, , 市场风险最低资本 ( 万元 ) 信用风险最低资本 ( 万元 ) 7, , 量化风险分散效应 ( 万元 ) 2, , 特定类别保险合同损失吸收效应 ( 万元 ) - - 控制风险最低资本 ( 万元 ) 附加资本 ( 万元 ) - - 6

9 五 风险综合评级 最近两次保监会给予我司的风险综合评级的结果均为 B 类, 风险评级情况稳定 瑞再集团在全球范围内根据各地的市场成熟程度, 设置有区别的本地风险管理部门 架构 按照计划, 我司风险管理部门设置的目标是融入瑞再集团全球风险管理体系并成 为其有效的组成部分 瑞再集团现行的风险管理制度 框架及工具将被引入我司 六 风险管理状况 ( 一 ) 保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分 在 2016 年 7 月至 9 月, 基于保监会 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 ( 简称 11 号规则 ), 由风险管理部门协调统筹, 相关公司职能部门 ( 包括风险管理 财务 核保 运营 人力资源等 ) 重新评估了自身的偿付能力风险管理水平 青岛保监局也在 2016 年 10 月进行了现场检查 我们在 2017 年 1 月 13 日收到保监会发布的对于 2016 年 SARMRA 评估结果的通告 我司 2016 年 SARMRA 得分为 分 ( 二 ) 公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展 ( 如有 ) 我司系外商独资财产保险公司, 母公司为瑞再国际财产保险有限公司, 我司作为其 在中国境内的独立法人实体, 在风险控制及管理政策上统一适用集团层面的框架和要 求 瑞再集团的风险管理工作基于清晰统一的集团风险管理政策 (Group Risk Policy), 以确保集团内各实体各分支机构均能符合集团风险管理架构 (Group Risk Management Standards, BU Commercial Solutions Risk Management Standards) 所设置的风险管理目标要求, 同时亦能满足不同国家和地区法律及监管部门的要求 在瑞再集团, 风险管理部门隶属于三道防线概念体系中的第二道防线 许多风险管 理职能由集团层面 ( 或瑞再企商保险母公司层面 ) 的工作人员直接处理 目前瑞再集团 7

10 在亚洲的主要分支机构均设置了位于本地的高级风险经理 针对瑞再企商保险有限公司, 中国区首席风险官已经获得监管机构任职资格, 并已经在 2016 年 11 月得到董事会任命, 负责公司的风险管理工作 根据 保险公司偿付能力监管规则第 11 号 : 偿付能力风险管理要求与评估 的要求, 首席风险官将参加或列席风险管理委员会, 了解公司的重大决策 重大风险 重要系统及重要业务流程, 参与各项决策的风险评估及审批 中国区首席风险官向亚太地区首席风险官报告, 并向中国区的首席运营官报告 七 流动性风险 ( 一 ) 流动性风险监管指标 指标名称 本季度数 上季度数 净现金流 ( 万元 ) -1, 综合流动比率 (3 个月内 )(%) 综合流动比率 (1 年内 )(%) 综合流动比率 (1 年以上 )(%) 流动性覆盖率 ( 压力情景 1)(%) 流动性覆盖率 ( 压力情景 2)(%) 注 : 压力情景一 : 签单保费较去年同期下降 80%; 压力情景二 : 预测期内到期的固定收益类资产 20% 无法收回本息 固定收益类资产 包括定期存款 协议存款 债券 资产证券化产品等 ( 二 ) 流动性风险分析及应对措施 净现金流方面, 我司 2016 年 4 季度的净现金流比第 3 季度净现金流减少 2, 万元, 主要是临近年底仍然有大额保单确认为保费收入, 另有保费预估原因, 整体保费收取速度较上季度减缓, 收取的原保险合同及再保险分入合同的保费收入较上季度减少,2016 年 4 季度与集团再保结算较三季度增加人民币 万元 另外公司在四季度集中支付包括核心业务系统改造, 财务系统升级等, 除上述外, 还存在年底费用的集中申请包括有员工报销, 人力招聘费用, 查旅费等 综上, 本季度的净现金流金额大幅减少 ; 综合流动比率方面在 3 个月内,3 个月至 1 年,1 年以上, 本公司都维持在 200% 以上的水平 本季度有多笔定期存款到期并被用于 2 年期国债的投资故本季度 3 个月以内的比率比上个季度下降, 同时一年以上综合流动比率较上季度上升 1 年以内的综合流 8

11 动比率增加, 主要是因为该期间内到期的定期存款余额较上季度增加 ; 在压力情景 1 下, 流动性覆盖率下降主要是因为本季度净现金流的减少使本季度优质流动资产余额减少, 从而使流动性覆盖率下降 ; 在压力情景 2 下, 我公司流动性覆盖率都有所上升, 主要是因为流动性覆盖率计算公式定义下的净现金流较上季度减少, 体现在上季度预测本季度有多笔定期存款到期转存, 投资活动现金流出增加, 故总现金流出较本季度预测多 根据保监会要求, 我司每年会进行资产负债的配比并且进行报备 根据年度保费收入的实际现金收入为基础并结合资产投资的现金流, 与赔付支出以及各经营性活动的支付进行合理的匹配, 以确保资产配置在可控性范围之内, 并且高于保监会要求偿付能力指标 由于我司的保险资产投资项目收益较为稳定 风险较低, 我司投资项目为定期存款 国债以及货币基金为主, 并且每年对投资交易对手信用评级进行综合审核 我司每周对现金流进行检测, 如有重大理赔或者再保支付, 可及时运用货币基金的账户余额进行应急 八 监管机构对公司采取的监管措施 无此类情况 9