目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

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1 证券研究报告 金融工程与衍生品交易 融资融券每日投资参考 本期内容提要 : 2017 年 5 月 15 日 融资融券日报 俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议 上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.6%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.61%), 融券余额规模为 亿元 (+0.32%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (-10.94%), 融资偿还额为 亿元 (-15.33%) 上一交易日, 市场指数中上证综指 (+0.72%) 表现最好, 中小板指 (-0.06%) 表现最弱 ; 从行业来看, 银行 (+2.71%) 非银金融(+1.52%) 交通运输(+0.92%) 公用事业 (+0.59%) 农林牧渔(+0.39%) 等行业表现较好, 国防军工 (-0.97%) 传媒(-0.52%) 计算机 (-0.44%) 钢铁(-0.38%) 纺织服装(-0.35%) 等行业表现较弱 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 汉钟精机 (+10.01%) 宝硕股份(+9.99%) 创业环保 (+9.98%) 中国中期(+9.14%) 和盐田港 (+9.09%); 跌幅前五名为 : 天业股份 (-9.98%) 金发科技(-9.95%) 长盈精密(-6.68%) 兴民智通(-5.89%) 和健康元 (-5.67%); 五日量比前五名为 : 健康元 (4.12) 大华股份(3.79) 招商银行(3.37) 湖北广电(3.35) 和中国中期 (3.07) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有平安银行 美的集团 东阿阿胶等 13 只 今日共有 51 只标的股票停牌, 其中今日没有开始停牌股票, 今日复牌股票有东方金钰等 1 只 今日披露, 大股东增持标的股票有普洛药业 恒邦股份 奥瑞金等 9 只, 大股东减持标的股票有大华股份等 1 只 今日披露, 共有 2 只标的股票涉及增发事件, 其中东方金钰等 1 只发布董事会预案, 启迪桑德等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日 今日披露, 共有 64 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有国机汽车 盐田港 鄂武商 A 等 23 只股东大会通过, 特变电工 昆药集团 格林美等 7 只为实施公告日, 中钢国际 浦东建设 士兰微等 29 只为股权登记日, 沃尔核材 多氟多 智飞生物等 5 只为除权除息日 今日无标的股票业绩报告发布 未来 7 个交易日共有华邦健康 长城影视 中泰化学等 6 只标的股票涉及限售股解禁 事件投资组合操作 今日建仓股票 : 无 今日拟平仓股票有柳工等 1 只 上一交易日组合收益率为 -0.07%, 至 2017 年 5 月 12 日组合累计收益率为 98.37%, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌 大股东增减持标的股票 标的股票增发 标的股票分红送转 发布相关业绩报告的标的股票 标的股票限售股解禁 三 事件投资组合操作 组合历史收益 今日组合操作 昨日组合操作回顾 组合成分股 图表目录 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 图表 19: 组合历史收益曲线 图表 20: 组合今年以来收益曲线 图表 21: 组合历史收益对比 图表 22: 今日拟建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 图表 26: 组合成分股 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一 上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.6%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.61%), 融券余额规模为 亿元 (+0.32%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴 融券余额 ( 亿元 ): 右轴 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (-10.94%), 融资偿还额为 亿元 (-15.33%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中上证综指表现较好, 上涨 0.72%, 中小板指表现最弱, 下跌 0.06%; 从 5 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 0.63%, 创业板指表现最弱, 下跌 2.4%; 从 10 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 2.18%, 深证成指表现最弱, 下跌 5.42%; 从 20 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 5.87%, 深证成指表现最弱, 下跌 8.13% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指 昨日 5 日 10 日 20 日 2. 行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 钢铁 (+0.69%) 国防军工 (+0.36%) 计算机 (+0.01%) 等行业增速居前, 银行 (-2.19%) 非银金融 (-2.41%) 休闲服务 (-3.97%) 等行业增速靠后 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号 代码 行业 融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 钢铁 SI 国防军工 SI 计算机 SI 传媒 SI 纺织服装 SI 综合 SI 电气设备 SI 采掘 SI 有色金属 SI 通信 SI 机械设备 SI 家用电器 SI 轻工制造 SI 电子 SI 商业贸易 SI 公用事业 SI 房地产 SI 建筑装饰 SI 食品饮料 SI 医药生物 SI 化工 SI 汽车 SI 农林牧渔 SI 交通运输 SI 建筑材料 SI 银行 SI 非银金融 SI 休闲服务 请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 银行 (+2.71%) 非银金融 (+1.52%) 交通运输 (+0.92%) 公用事业 (+0.59%) 农林牧渔 (+0.39%) 等行业表现较好, 国防军工 (-0.97%) 传媒 (-0.52%) 计算机 (-0.44%) 钢铁 (-0.38%) 纺织服装 (-0.35%) 等行业表现较弱 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 银非行银金融 交通运输 公用事业 农林牧渔 医药生物 休汽闲车服务 商业贸易 房采地掘产 有化色工金属 食品饮料 家用电器 建筑装饰 轻工制造 机综电通械合子信设备 建筑材料 电气设备 纺钢织铁服装 计传算媒机 国防军工 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 国泰上证 180 金融 ETF(+2.07%) 华夏上证 50ETF(+1.54%) 及易方达沪深 300 非银 ETF(+1.34%); 跌幅前三名为 : 华夏中证 500ETF(-0.69%) 南方中证 500ETF(-0.28%) 及广发中证 500ETF(-0.25%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 华夏中证 500ETF 南方中证 500ETF 广发中证 500ETF 华夏中小板 ETF 南方深成 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 易方达深证 100ETF 华夏沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 南方开元沪深 300ETF 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 易方达沪深 300ETF 华安上证 180ETF 华泰柏瑞红利 ETF 交银 180 治理 ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 华夏上证 50ETF 国泰上证 180 金融 ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 汉钟精机 (+10.01%) 宝硕股份 (+9.99%) 创业环保 (+9.98%) 中国中期 (+9.14%) 和盐田港 (+9.09%); 跌幅前五名为 : 天业股份 (-9.98%) 金发科技 (-9.95%) 长盈精密 (-6.68%) 兴民智通 (-5.89%) 和健康元 (-5.67%) 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票 涨幅前 20 跌幅前 20 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 SZ 汉钟精机 SH 天业股份 SH 宝硕股份 SH 金发科技 SH 创业环保 SZ 长盈精密 SZ 中国中期 SZ 兴民智通 SZ 盐田港 SH 健康元 SZ 北大医药 SZ 大华股份 SH 科力远 SH 皖新传媒 SH 敦煌种业 SH 同济科技 SZ 深赤湾 A SH 浙大网新 SH 招商银行 SH 游久游戏 SH 首创股份 SZ 粤传媒 SZ 西部证券 SZ 奥飞娱乐 SH 格力地产 SZ 东港股份 SH 华海药业 SH 龙溪股份 SH 三安光电 SZ 中海科技 SZ 金融街 SH 莫高股份 SH 福耀玻璃 SZ 湖北广电 SZ 锦龙股份 SH 成发科技 SH 康美药业 SZ 华数传媒 SZ 塔牌集团 SH 金证股份 上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 健康元 (4.12) 大华股份 (3.79) 招商银行 (3.37) 湖北广电 (3.35) 和中国中期 (3.07) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票 排名 五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SH 健康元 SZ 大华股份 SH 招商银行 SZ 湖北广电 SZ 中国中期 SZ 北大医药 SH 浙江东日 SZ 粤传媒 SZ 盐田港 SZ 西部证券 SZ 汤臣倍健 SH 建设银行 SZ 红太阳 SZ 长春高新 SH 交通银行 SZ 中成股份 请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SZ 北纬通信 SZ 神州泰岳 SZ 深赤湾 A SH 用友网络 上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 金发科技 (101.32%) 天业股份 (99.94%) 招商银行(43.17%) 工商银行 (42.7%) 深圳机场 (41.01%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票 排名 股票代码 股票简称 股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 金发科技 SH 天业股份 SH 招商银行 SH 工商银行 SZ 深圳机场 SZ 贝因美 SZ 大北农 SH 交通银行 SH 中青旅 SH 中国人寿 SZ 启明星辰 SH 南方航空 SH 中国银行 SZ 海思科 SH 西南证券 SH 福耀玻璃 SH 上海家化 SH 光大银行 SH 安琪酵母 SZ 平安银行 上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 天业股份 (59.52%) 金发科技 (47.1%) 中国人寿 (29.83%) 安琪酵母 (29.81%) 重庆百货 (20.04%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 泰禾集团 (33.85%) 康美药业 (25.57%) 中天金融 (23.92%) 湖北能源 (23.53%) 西南证券 (19.02%) 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票 开盘净流入资金 尾盘净流入资金 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资 金 ( 百万 ) 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 天业股份 SZ 泰禾集团 SH 金发科技 SH 康美药业 SH 中国人寿 SZ 中天金融 SH 安琪酵母 SZ 湖北能源 SH 重庆百货 SH 西南证券 SH 南方航空 SZ 汤臣倍健 SH 广誉远 SH 深圳燃气 SH 方正科技 SZ 申万宏源 请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 三安光电 SZ 海格通信 SH 西部资源 SH 宜华生活 SH 中国国贸 SZ 长城影视 SZ 顺络电子 SZ 泛海控股 SH 华鲁恒升 SH 科力远 SH 中国太保 SZ 洋河股份 SH 新华保险 SZ 万科 A SH 中国国旅 SZ 新希望 SH 海正药业 SH 生物股份 SH 维维股份 SZ 石基信息 SZ 双鹭药业 SZ 康得新 SH 沱牌舍得 SH 新潮能源 上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为金刚玻璃 (26.89%) 全柴动力 (23.49%) 华平股份 (23.16%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为大华股份 (+26.01%) 长盈精密 (+11.61%) 天业股份 (+9.88%) 等 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票 占比前 10 增速前 10 排名 股票代码 股票简称 融资余额占流通市值 比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SZ 金刚玻璃 SZ 大华股份 SH 全柴动力 SZ 长盈精密 SZ 华平股份 SH 天业股份 SZ 国民技术 SH 金发科技 SZ 宝莫股份 SZ 洽洽食品 SZ 卓翼科技 SZ 湖北广电 SH 亚通股份 SZ 苏泊尔 SZ 北纬通信 SH 浙大网新 SH 大湖股份 SH 国药股份 SH 三峡新材 SZ 国药一致 标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有平安银行 美的集团 东阿阿胶等 13 只 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票 编 号 股票代码 股票简称 成交 价 前一交易日 收盘价 折价率 (%) 当日收 盘价 成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万 元 ) SZ 平安银行 SZ 美的集团 SZ 东阿阿胶 SZ 华天科技 SZ 云南锗业 SZ 山西证券 SH 新湖中宝 SH 凯乐科技 请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 SH 北方导航 SH 科达洁能 SH 济川药业 SH 北京银行 SH 中国太保 二 今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 51 只标的股票停牌, 其中今日没有开始停牌股票, 今日复牌股票有东方金钰等 1 只 图表 13: 复牌及停牌标的股票 序 号 股票代码 股票简称 交易 状态 停牌起始 日 连停 天数 期间指数涨 跌幅 (%) 涉及事件 SH 东方金钰 复牌 重要事项未公告 SH 中航电子 停牌 重要事项未公告 SH 士兰微 停牌 重要事项未公告 SH 均胜电子 停牌 重大事项未公告 SZ 海虹控股 停牌 重大事项 SH 亿阳信通 停牌 重要事项未公告 SH 美都能源 停牌 重要事项未公告 SH 申华控股 停牌 重要事项未公告 SZ 金科股份 停牌 重大事项 SZ 中信海直 停牌 重大事项 SZ 众和股份 停牌 实施退市风险警示 SH 招商轮船 停牌 重要事项未公告 SZ 海普瑞 停牌 重大事项 SZ 德力股份 停牌 重大事项 SZ 中鼎股份 停牌 重大资产重组 SH 新力金融 停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查 SZ 中润资源 停牌 重大资产重组 SH 中珠医疗 停牌 重大资产重组 SH 郑煤机 停牌 重大资产重组 SZ TCL 集团 停牌 重大事项 SZ 上海莱士 停牌 重大事项 SH 同方股份 停牌 重大资产重组 SZ 万达信息 停牌 重大事项 SH 中信重工 停牌 重要事项未公告 SZ 乐视网 停牌 重大资产重组 SH 爱建集团 停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查 SZ 荣之联 停牌 重大事项 SH 山东黄金 停牌 重要事项未公告 SH 中国联通 停牌 重要事项未公告 SH 金杯汽车 停牌 重大资产重组 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SZ 露天煤业 停牌 重大资产重组 SH 亿利洁能 停牌 重大资产重组 SH 双良节能 停牌 重大资产重组 SH 鹏欣资源 停牌 重大资产重组 SZ 紫光国芯 停牌 重大资产重组 SZ 中弘股份 停牌 重大资产重组 SH 海越股份 停牌 重大资产重组 SH 老白干酒 停牌 重大资产重组 SZ 掌趣科技 停牌 重大资产重组 SH 云南城投 停牌 重大资产重组 SH 商赢环球 停牌 重大资产重组 SH 国电南瑞 停牌 重大资产重组 SH 信威集团 停牌 重大资产重组 SH 豫园商城 停牌 重大资产重组 SH 中安消 停牌 重大资产重组 SZ 海兰信 停牌 重大资产重组 SZ 省广股份 停牌 重大事项 SH 时代出版 停牌 重大资产重组 SH 东阳光科 停牌 重大资产重组 SZ 航天电器 停牌 重大资产重组 SZ 长信科技 停牌 重大资产重组 SZ 中环股份 停牌 重大事项 注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有普洛药业 恒邦股份 奥瑞金等 9 只, 大股东减持标的股票有大华股份等 1 只 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 编 号 股票代码股票简称公告日期 变动截止 日期 变动 方向 变动数量 占流通股 比 (%) 通过大宗 交易变动 比例 (%) 变动后 持股比 例 (%) 交易 平均 价 变动期 间股票 均价 前涨跌 幅 (%) SZ 普洛药业 2017/5/ /5/12 增持 SZ 恒邦股份 2017/5/ /5/12 增持 SZ 奥瑞金 2017/5/ /5/12 增持 SZ 奥瑞金 2017/5/ /5/12 增持 SZ 奥瑞金 2017/5/ /5/12 增持 SZ 奥瑞金 2017/5/ /5/12 增持 SZ 国际医学 2017/5/ /5/12 增持 SZ 滨江集团 2017/5/ /5/12 增持 SZ 洪涛股份 2017/5/ /5/12 增持 SZ 洪涛股份 2017/5/ /5/12 增持 SZ 海宁皮城 2017/5/ /5/9 增持 SZ 榕基软件 2017/5/ /5/12 增持 SH 康美药业 2017/5/ /5/12 增持 SZ 大华股份 2017/5/ /1/20 减持 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 3. 标的股票增发今日披露, 共有 2 只标的股票涉及增发事件, 其中东方金钰等 1 只发布董事会预案, 启迪桑德等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 序号 股票代码 股票简称 时间 事件 事件价格 增发方式 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 启迪桑德 股东大会通过 定向 SH 东方金钰 董事会预案 定向 标的股票分红送转今日披露, 共有 64 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有国机汽车 盐田港 鄂武商 A 等 23 只股东大会通过, 特变电工 昆药集团 格林美等 7 只为实施公告日, 中钢国际 浦东建设 士兰微等 29 只为股权登记日, 沃尔核材 多氟多 智飞生物等 5 只为除权除息日 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 序 号 股票代码股票简称时间 是否 分红 每股股利 ( 税前 ) 事件 前收盘 价 ( 元 ) 前涨跌 幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及 转增股本 SH 特变电工 2017/5/15 是 0.21 实施公告日 SH 昆药集团 2017/5/15 是 0.18 实施公告日 SZ 格林美 2017/5/13 是 0.01 实施公告日 SZ 天喻信息 2017/5/13 是 0.03 实施公告日 SH 广东明珠 2017/5/13 是 0.04 实施公告日 SH 西藏城投 2017/5/13 是 0.01 实施公告日 SH 东吴证券 2017/5/13 是 0.15 实施公告日 SZ 中钢国际 2017/5/18 是 0.05 股权登记日 SH 浦东建设 2017/5/18 是 0.16 股权登记日 SH 士兰微 2017/5/18 是 0.03 股权登记日 SH 光明乳业 2017/5/18 是 0.15 股权登记日 SZ 天山股份 2017/5/17 是 0.04 股权登记日 SZ 鸿博股份 2017/5/17 是 0.02 股权登记日 SZ 北新路桥 2017/5/17 是 0.08 股权登记日 SZ 荣盛石化 2017/5/17 是 0.12 股权登记日 SZ 爱尔眼科 2017/5/17 是 0.18 股权登记日 SH 浙江东方 2017/5/17 是 0.13 股权登记日 SH 上海建工 2017/5/17 是 0.13 股权登记日 SH 万华化学 2017/5/17 是 0.50 股权登记日 SH 桂东电力 2017/5/17 是 0.08 股权登记日 SH 中国动力 2017/5/17 是 0.22 股权登记日 SH 新安股份 2017/5/17 是 0.10 股权登记日 SH 沱牌舍得 2017/5/17 是 0.07 股权登记日 SH 盛屯矿业 2017/5/17 是 0.02 股权登记日 SH 隆鑫通用 2017/5/17 是 0.50 股权登记日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 SZ 陕国投 A 2017/5/16 是 0.02 股权登记日 SZ 兴蓉环境 2017/5/16 是 0.06 股权登记日 SZ 大地传媒 2017/5/16 是 0.18 股权登记日 SH 国金证券 2017/5/16 是 0.05 股权登记日 SH 浙江东日 2017/5/16 是 0.01 股权登记日 SH 三友化工 2017/5/16 是 0.13 股权登记日 SZ 北新建材 2017/5/15 是 0.18 股权登记日 SZ 久立特材 2017/5/15 是 0.06 股权登记日 SZ 海康威视 2017/5/15 是 0.60 股权登记日 SH 中国巨石 2017/5/15 是 0.25 股权登记日 SH 豫园商城 2017/5/15 是 0.10 股权登记日 SH 国机汽车 2017/5/15 是 股东大会通过 SZ 盐田港 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 鄂武商 A 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 宝新能源 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 模塑科技 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 鲁泰 A 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 中色股份 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 启迪桑德 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 宁波华翔 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 海宁皮城 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 兆驰股份 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 誉衡药业 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 聚龙股份 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 光线传媒 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 福建高速 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 广汇能源 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 华胜天成 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 科达洁能 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 方大炭素 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 中粮糖业 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 华远地产 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 杉杉股份 2017/5/13 是 股东大会通过 SH 皖新传媒 2017/5/13 是 股东大会通过 SZ 沃尔核材 2017/5/15 是 0.03 除权除息日 SZ 多氟多 2017/5/15 是 0.15 除权除息日 SZ 智飞生物 2017/5/15 是 0.01 除权除息日 SH 福耀玻璃 2017/5/15 是 0.75 除权除息日 SH 隆基股份 2017/5/15 是 0.10 除权除息日 发布相关业绩报告的标的股票今日无标的股票业绩报告发布 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 序号 股票代码 股票简称 报告类型 业绩预告类型 同比增长 (%) 前收盘价 前涨跌幅 (%) 1 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 6. 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有华邦健康 长城影视 中泰化学等 6 只标的股票涉及限售股解禁 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股 流通股比 流通股份类型 前收盘 价 前涨跌 幅 (%) SZ 华邦健康 2017/5/ SZ 长城影视 2017/5/ SZ 中泰化学 2017/5/ SZ 恒泰艾普 2017/5/ SZ 东方财富 2017/5/ SH 综艺股份 2017/5/ 三 事件投资组合操作 说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一 第二部分事件内容筛选而形成 组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 -0.07%, 至 2017 年 5 月 12 日组合累计收益率为 98.37%, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 图表 19: 组合历史收益曲线 250 组合上证综指沪深 300 创业扳指 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 图表 20: 组合今年以来收益曲线 8.0 组合 上证综指 沪深 300 创业板指 图表 21: 组合历史收益对比 收益率 近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合 上证综指 沪深 创业板指 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票 今日建仓股票 : 无 图表 22: 今日拟建仓股票 序号 股票代码 股票简称 权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 1 2) 今日拟平仓股票 今日拟平仓股票有柳工等 1 只 图表 23: 今日拟平仓股票 序号 股票代码 股票简称 买入日期 权重 (%) 持有期收益率 (%) SZ 柳工 2017/4/ 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票 昨日无成功建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 图表 24: 昨日建仓股票 序号 股票代码 简称 买入价格 权重 (%) 建仓理由 1 2) 昨日平仓股票 昨日平仓股票有本钢板材 世联行等 2 只 图表 25: 昨日平仓股票 序号 股票代码 股票简称 建仓日期 买入价格 权重 (%) 卖出价格 持有期收益率 (%) SZ 本钢板材 2017/04/ SZ 世联行 2017/04/ 组合成分股至 2017 年 5 月 12 日收盘, 组合共有成分股 15 只, 仓位 45% 图表 26: 组合成分股 序号 股票代码 股票简称 买入日期 买入价格 权重 (%) 昨日价格 浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 中环股份 2016/4/ SZ 柳工 2017/4/ SH 杉杉股份 2017/4/ SH 兖州煤业 2017/4/ SH 龙元建设 2017/4/ SZ 四维图新 2017/4/ SZ 太阳纸业 2017/4/ SZ 歌尔股份 2017/4/ SZ 广联达 2017/4/ SZ 潍柴动力 2017/4/ SZ 紫鑫药业 2017/4/ SZ 东华能源 2017/4/ SZ 红太阳 2017/5/ SZ 北斗星通 2017/5/ SH 紫江企业 2017/5/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率 请阅读最后一页免责声明及信息披露 16

17 分析师简介 俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金 股指期货 量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究 具有扎实的证券研究理论基础 丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力 作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关 免责声明 信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 本报告由信达证券制作并发布 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定 本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布 信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 客户应当认识到有关本报告的电话 短信 邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性 本报告所载的意见 评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证 在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见 评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标 财务状况或需求 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见 本报告所载的资料 工具 意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请 在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权仅为信达证券所有 未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发布 转发或引用本报告的任何部分 若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议 如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担 信达证券将保留随时追究其法律责任的权利 风险提示 证券市场是一个风险无时不在的市场 投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险 建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时就法律 商业 财务 税收等方面咨询专业顾问的意见 在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险 机构销售联系人 区域姓名办公电话手机邮箱 华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东洪辰 hongchen@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 国际王小乐 wangxiaole@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 17