国际指数动态 (200801) 一 指数动态... 1 1 S&P 联合商业周刊推出全球创新指数...1 2 S&P 发布 ESG 印度指数...1 3 S&P 发布全球伊斯兰教法基准指数...2 4 S&P 发布套利指数系列...2 5 道琼斯指数发布伊斯兰教法马来西亚指数...3 6 道琼斯指数联合达摩投资推出新的信仰投资指数...3 7 FTSE 和 Yasaar 发布伊斯兰教法指数系列...3 8 FTSE 发布环保科技指数...4 二 指数基金动态... 4 1 纽交所(NYSE Euronext) 推出煤矿指数 ETF...4 2 德交所(Deutsche Börse) 即将推出 2 个新的 ETF 产品...4 三 指数衍生品动态... 5 1 香港交易所拟上市 Mini-H-shares Index Futures...5 附 1:07 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量...5 附 2:07 年 12 月各交易所 ETF 交易量...6 一 指数动态 1 S&P 联合商业周刊推出全球创新指数 2008 年 1 月 31 日, 标普和商业周刊联合推出业界首个全球创新指数, 该指数的成份股由 全球最具创新力公司排行榜 中的前 25 家上市公司组成, 而这个 全球最具创新力公司排行榜 为年度报告, 由商业周刊和波士顿咨询公司联合发布 2 S&P 发布 ESG 印度指数 2008 年 1 月 30 日, 标普 印度的评级公司 CRISIL 和社会及环境研究公司 KLD 宣布推出 S&P ESG India Index, 该指数为首只旨在关注公司的商业策略及 行为表现满足环保 (Environmental) 社会责任 (Social) 和公司治理 (Governance) 1
三大标准 (ESG) 的可投资性指数 该指数为投资者提供了一个持续衡量其投资决策的工具, 且为其他新兴市场推出类似指数提供借鉴 该指数由世界金融公司 (IFC, 世界银行成员 ) 发起和赞助, 由 50 家符合特定 ESG 标准的印度公司组成 这 50 家公司从印度国家股票交易所上市的 500 家上市公司中经两次筛选得出 更多关于该指数的信息可参阅 : www.standardandpoors.com/indices 3 S&P 发布全球伊斯兰教法基准指数 2008 年 1 月 22 日, 标普宣布推出 3 个新的基准指数, 旨在追踪全球最大的符合伊斯兰教法投资的证券市场表现, 该类证券市值高达 20 万亿美元 这新的 3 支指数是 S&P World LargeCap Shariah, S&P World SmallCap Shariah 和 S&P UK Shariah, 覆盖了 26 个成熟市场, 成为标普为投资者开发的一系列行业 地区以及策略性伊斯兰法指数系列中的一员 4 S&P 发布套利指数系列 2008 年 1 月 17 日, 标普宣布推出一系列套利指数, 这些指数旨在模拟金融市场中的普通套利策略 正式发布的首批 3 个指数分别为 S&P 500 Volatility Abitrage Index, S&P Currency Abitrage Index 和 S&P Long Only Merger Abitrage Index, 其他指数将在 2008 年陆续推出 S&P 500 Volatility Abitrage Index 旨在模拟利用真实波动率和揭示波动率之间存在差异的套利策略 波动性套利策略的原理基于这一现象, 即资产的揭示波动率一般高于其实际的波动率 S&P Currency Abitrage Index 旨在模拟买卖 G10 成员国的货币交易策略 该指数做多比美元利率高的货币, 做空比美元利率低的货币 每种货币的权重与其利率升水成正比, 与其波动性成反比 S&P Long Only Merger Abitrage Index 旨在模拟市场中普遍观察到的与并购相关价格波动引起的风险套利策略 该指数做多最多 40 只大且流动性好的潜在并购对象股票, 并且交易中现金支付比例至少为 25% 的并购对象才考虑纳入成份股 2
5 道琼斯指数发布伊斯兰教法马来西亚指数 2008 年 1 月 21 日, 道琼斯指数正式发布道琼斯伊斯兰教法马来西亚 25 指数 (Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index), 该指数包含马来西亚市场上满足伊斯兰教法投资的最大的 25 家公司 该指数可为 ETF 结构产品以及金融衍生品提供投资标的 道琼斯伊斯兰教法马来西亚 25 指数以自由流通量加权, 且设个股最高权重 20% 该指数以美元和马来西亚货币计算, 每季度调整一次 截至 2007 年 12 月 31 日, 该指数较基日 (2003 年 12 月 31 日 ) 上涨了 176% 6 道琼斯指数联合达摩投资推出新的信仰投资指数 2008 年 1 月 15 日, 道琼斯指数和基于信仰理念投资的私人投资机构 达摩投资 (Dharma Investments), 联合推出道琼斯达摩指数系列 新发布的指数旨在衡量那些基于达摩宗教信仰和价值观筛选出来的公司, 尤其是符合印度教和佛教的信仰 道琼斯达摩指数系列包括 Dow Jones Dharma Global Index, 以及 4 个分国家指数 : 美国 英国 日本和印度 7 FTSE 和 Yasaar 发布伊斯兰教法指数系列 2008 年 1 月 30 日,FTSE 和国际领先伊斯兰法顾问公司 Yasaar Research (Yasaar) 正式发布 FTSE 伊斯兰教法全球指数系列 (FTSE Shariah Global Equity Index Series) 该指数系由 96 个伊斯兰教法投资指数组成, 其中包括 FTSE Shariah Developed Index Series FTSE Shariah Emerging Index Series FTSE Shariah All-World Index Series 以及 FTSE Shariah Multinationals 150 Index 与其他竞争对手采用的方法不同,FTSE Shariah Global Equity Index Series 根据资产进行债务筛选, 这是一种较为保守的符合 Shariah 要求的方法 这就保证存在市场波动的公司无法通过筛选标准, 使得这种方法的投机性较小, 也更能符合 Shariah 法则 3
富时方面表示, 全球市场对伊斯兰金融产品热情高涨, 新推的 FTSE Shariah 指数将为伊斯兰投资者提供准确的 Shariah 基准, 并帮助相关投资产品供应商针对全球伊斯兰市场开发出结构性投资产品 8 FTSE 发布环保科技指数 2008 年 1 月 15 日, 富时宣布推出 FTSE ET50 指数, 该指数样本由全球市值最大的 50 家从事环保科技的公司组成, 流通市值达到 1612 亿美元 与 FTSE 合作推出一系列环保科技领域内指数的合作伙伴 Impax, 是一家专业进行环境领域投资的机构 FTSE ET50 指数的 50 只成份股, 就是从 Impax 当前研究过的 500 多家全球公司中选出 二 指数基金动态 1 纽交所 (NYSE Euronext) 推出煤矿指数 ETF 2008 年 1 月 14 日,NYSE Euronext 宣布上市由 Van Eck Global 公司管理的煤矿指数 ETF(Market Vectors Coal ETF) 该指数 ETF 的标的指数是 Stowe Coal Index, 包括 60 个在全球交易所上市的煤矿公司 Market Vectors Coal ETF 产品的上市让美国投资者获得了投资全球与煤有关的生产 装备 制造以及运输类企业 2007 年,NYSE 新上市了 122 个 ETF 和 ETN 产品, 总计达到 261 个, 是 ETF 产品的首选上市交易所 2 德交所 (Deutsche Börse) 即将推出 2 个新的 ETF 产品 2008 年 1 月 16 日, 德交所宣布由 Lyxor International Asset Management 公司发行的 2 个 ETF 产品即将在德交所的 XTF 平台上上市交易 4
第一个产品 Lyxor 全球水务 ETF(Lyxor ETF World Water) 为投资者新增了一个跟踪全球 20 大从事水务基建 水务处理 水务销售以及水务网络管理公司业绩的工具 第二个产产品为 Lyxor 全球新能源 ETF(Lyxor ETF New Energy) 为对可替代能源感兴趣的投资者提供了一个投资新能源和可再生能源公司的机会 三 指数衍生品动态 1 香港交易所拟上市 Mini-H-shares Index Futures 2008 年 1 月 15 日, 香港交易所计划在今年 3 月 31 日推出恒生中国企业指数迷你期货合约 (Mini-Hang Seng China Enterprises Index futures), 以拓展其与内地企业有关指数的衍生品市场 一张 Mini-H-shares Index Futures 合约的价值将为标准合约 H-shares Index Futures 的五分之一 附 1:07 年 12 月份各交易所股指衍生品成交量 December 2007 Year-to-Date Total Derivative Exchange Stock Index Options Stock Index Futures Stock Index Options Stock Index Futures Number of Notional Number of Notional Number of Notional Number of Notional Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Contracts Turnover Traded mil of USD Traded mil of USD Traded mil of USD Traded mil of USD Americas American SE 946,782 NA NT NT 13,804,541 29,707.0 NT NT Bourse de Montréal 1,086 89.2 522,706 85,857.1 26,484 1,955.9 3,885,872 584,846.2 Chicago Board Options Exchange 35,146,526 NA NT NT 443,497,084 NA NT NT Chicago Board of Trade NA NA NA NA NA NA NA NA Chicago Mercantile Exchange NA NA NA NA NA NA NA NA International Securities Exchange 1,200,944 NA NT NT 16,212,458 NA NT NT MexDer 4,171 114.5 72,121 2,008.2 130,410 3,374.3 951,955 26,122.8 Philadelphia SE 471,615 351.0 NT NT 6,793,381 3,754.6 NT NT Santiago SE NT NT 0 0.0 NT NT 0 0.0 5
Sao Paulo SE 13,839 4,882.6 NT NT 384,837 103,797.4 NT NT Asia - Pacific ASX Derivatives Trading 131,888 7,453.9 80,256 1,619.9 1,797,754 95,122.5 238,823 5,064.4 ASX SFE Derivatives Trading 58,339 8,224.8 986,053 124,437.2 564,156 72,476.4 8,412,807 1,075,057.9 Bombay SE 0 0.0 678,222 5,148.7 781 0.7 5,329,847 48,797.5 Bursa Malaysia Derivatives NT NT 188,660 4,049.9 NT NT 3,157,341 58,755.0 Hong Kong Exchanges 359,831 56,997.2 2,552,382 324,926.1 9,279,120 1,268,276.9 32,339,682 3,787,612.4 Korea Exchange 193,784,635 4,273,950.8 3,353,004 435,325.5 2,708,085,729 63,396,926.7 47,066,930 5,593,732.8 National Stock Exchange of India 3,429,425 26,174.1 9,609,209 72,905.5 52,707,150 314,208.1 138,794,235 827,709.5 Osaka SE 2,060,195 NA 7,549,872 426,832.9 29,181,598 0.0 79,291,064 5,044,181.6 Singapore Exchange 21,182 1,433.7 3,552,242 194,260.3 413,714 29,280.1 40,364,696 2,319,897.2 TAIFEX 6,729,698 940.3 1,833,244 74,094.3 96,863,107 26,625.4 16,751,244 740,474.2 Thailand Futures Exchange 2,428 0.2 126,659 2,271.4 8,646 1.0 1,228,238 20,693.4 Tokyo SE Group 3,820 NA 2,090,937 288,127.0 19,555 NA 16,578,731 2,334,133.4 Europe - Africa - Middle East Athens Derivatives Exchange 29,705 611.8 250 5,105.7 629,359 11,967.8 2,486,794 52,108.2 BME Spanish Exchanges 645,018 14,317.1 723,094 121,917.8 5,670,773 117,517.1 11,300,997 1,789,325.1 Borsa Italiana 235,398 33,107.6 496,181 108,096.8 3,658,686 508,238.9 6,737,435 1,427,070.2 Budapest SE 0 NT 297,956 454.0 1,000 1.4 3,950,953 5,748.9 Eurex 23,717,274 1,453,394.2 31,256,554 2,630,950.9 353,038,706 19,839,867.0 400,538,510 33,503,131.5 Euronext.liffe 4,207,611 428,906.4 7,283,890 832,355.3 61,814,764 5,853,768.4 91,833,789 9,664,407.7 JSE 1,839,549 1,467.1 2,642,656 87,066.7 15,771,727 13,903.6 19,002,289 621,443.2 OMX Nordic Exchange 1 1,319,326 22,273.7 2,264,422 37,357.5 19,715,226 349,989.4 31,603,357 514,455.9 Oslo Børs 81,368 109.7 353,852 479.6 1,818,340 2,391.8 4,668,881 6,379.1 Tel Aviv SE 8,176,221 256,983.1 4,208 133.0 94,607,681 2,531,283.8 19,802 506.7 Warsaw SE 32,697 446.5 799,101 11,533.3 421,371 5,247.5 9,355,799 117,399.7 Wiener Börse 2,833 316.7 18,341 2,258.3 36,314 4,166.0 143,068 16,547.8 附 2:07 年 12 月各交易所 ETF 交易量 Number of ETFs Total Turnover(in USD millions) Exchange 2007 2007 Year-to-date December December Total Americas American SE 380 26,080.1 26,080.1 Lima SE 4 0.7 0.7 Mexican Exchange 113 1,368.8 1,368.8 NYSE Group 240 375,100.3 375,100.3 Sao Paulo SE 1 104.8 104.8 6
TSX Group 57 9,865.3 9,865.3 Asia - Pacific Australian SE 3 166.5 166.5 Bursa Malaysia 2 16.7 16.7 Hong Kong Exchanges 17 1,341.3 1,341.3 Korea Exchange 21 1,525.6 1,525.6 National Stock Exchange India 11 34.0 34.0 New Zealand Exchange 6 3.1 3.1 Osaka SE 5 1,128.5 1,128.5 Shanghai SE 3 1,793.0 1,793.0 Shenzhen SE 2 566.7 566.7 Singapore Exchange 17 97.8 97.8 Taiwan SE Corp. 7 330.3 330.3 Thailand SE 1 33.9 33.9 Tokyo SE Group 12 1,297.1 1,297.1 Europe - Africa - Middle East BME Spanish Exchanges 21 525.4 525.4 Borsa Italiana 208 3,457.6 3,457.6 Budapest SE 1 2.6 2.6 Deutsche Börse 279 11,333.8 11,333.8 Euronext 228 8,924.0 8,924.0 Irish SE 1 27.8 27.8 Istanbul SE 8 516.1 516.1 JSE 13 241.9 241.9 Ljubljana SE 1 0.1 0.1 OMX Nordic Exchange 1 10 1,847.4 1,847.4 Oslo Børs 2 30.0 30.0 Swiss Exchange 125 1,563.8 1,563.8 Tel Aviv SE 164 2,726.7 2,726.7 Wiener Börse 22 75.0 75.0 7
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