华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008 年半年度报告 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2008 年 8 月 26 日 第 1 页共 29 页
重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2008 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期起始日期为 2008 年 1 月 1 日, 截止日期为 2008 年 6 月 30 日 本报告中有关财务资料未经审计 第 2 页共 29 页
目录 第一章基金简介... 4 1. 基金运作方式... 4 2. 基金管理人 托管人及基金合同生效日期... 4 3. 基金名称 基金简称 交易代码及基金份额... 4 4. 基金投资目标 投资策略 业绩比较基准及风险收益特征... 4 5. 基金管理人有关情况... 4 6. 基金托管人有关情况... 4 7. 基金信息披露媒体及其他... 5 8. 基金注册登记机构... 5 第二章基金主要财务指标 基金净值表现... 5 1. 主要会计数据和财务指标... 5 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较... 5 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比... 6 第三章基金管理人报告... 6 1. 基金经理简介... 6 2. 基金遵规守信情况说明... 7 3. 基金经理报告... 7 4. 基金公平交易情况报告... 8 第四章托管人报告... 8 第五章财务会计报告... 9 1. 比较式基金资产负债表... 9 2. 基金利润表... 10 3. 基金所有者权益 ( 净值 ) 变动表... 10 4. 会计报表附注... 11 第六章投资组合报告... 19 第七章基金份额持有人户数 持有人结构... 26 第八章基金份额变动情况... 26 第九章重大事件揭示... 27 第十章备查文件目录... 29 第 3 页共 29 页
第一章基金简介 1. 基金运作方式 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金为契约型开放式基金 存续期间为永久存续 2. 基金管理人 托管人及基金合同生效日期 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司, 托管人为 中国建设银行股份有限公司,2007 年 6 月 14 日基金合同生效 3. 基金名称 基金简称 交易代码及基金份额 本基金的名称 简称 交易代码 本报告期末 ( 截止 2008 年 6 月 30 日 ) 基金份额总额 列表如下 : 基金名称 简称 交易代码 期末基金份额总额 ( 份 ) 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 行业精选 240010 20,181,726,953.01 4. 基金投资目标 投资策略 业绩比较基准及风险收益特征投资目标 : 把握行业发展趋势和市场运行趋势, 精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业, 在控制风险的前提下, 追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值 投资策略 : 本基金将通过分析宏观经济 产业政策和行业景气程度, 精选发展前景良好或景气程度向好的行业, 通过行业估值模型与波特五力分析, 加强对有吸引力行业的配置 在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票, 并进行定性分析, 确定最终投资组合 业绩比较基准 : 沪深 300 指数收益率风险收益特征 : 本基金属于证券投资基金中的较高风险 较高收益的品种 5. 基金管理人有关情况名称 : 华宝兴业基金管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 48 层邮政编码 :200121 法定代表人 : 郑安国信息披露负责人 : 刘月华联系电话 :021-38505888 传真 :021-38505777 电子信箱 : xxpl@fsfund.com 6. 基金托管人有关情况 名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 中国建设银行 ) 第 4 页共 29 页
注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街一号院一号楼邮政编码 :100032 法定代表人 : 郭树清信息披露负责人 : 尹东联系电话 :010-67595003 传真 :010-66275853 电子信箱 :yindong.zh@ccb.cn 7. 基金信息披露媒体及其他本基金选定的信息披露报纸包括 : 中国证券报 上海证券报 证券时报本基金登载半年度报告正文的互联网网址 :www.fsfund.com 本基金半年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所 8. 基金注册登记机构 本基金的注册登记机构为基金管理人, 办公地址等有关情况与基金管理人一致 第二章基金主要财务指标 基金净值表现 本基金自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日主要财务数据和基金净值表现如下 1. 主要会计数据和财务指标 项目 报告期 (2008 年 1 月 1 日 -2008 年 6 月 30 日 ) 本期利润 -10,423,217,466.91 元 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,003,856,137.60 元 加权平均份额本期利润 -0.4887 元 期末可供分配利润 -3,516,753,549.53 元 期末可供分配份额利润 -0.1743 元 期末基金资产净值 16,664,973,403.48 元 期末基金份额净值 0.8257 元 加权平均净值利润率 -43.8279% 本期基金份额净值增长率 -37.35% 基金份额累计净值增长率 -17.43% 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增长业绩比较基业绩比较基准净值增长率率标准差准收益率收益率标准差 1 2 3 4 1-3 2-4 过去 1 个月 -18.86% 2.71% -22.69% 3.41% 3.83% -0.70% 过去 3 个月 -20.89% 2.60% -26.35% 3.32% 5.46% -0.72% 过去 6 个月 -37.35% 2.42% -47.70% 3.11% 10.35% -0.69% 第 5 页共 29 页
净值增长业绩比较基业绩比较基准净值增长率阶段率标准差准收益率收益率标准差 1-3 2-4 1 2 3 4 过去 1 年 -16.73% 2.03% -25.83% 2.65% 9.10% -0.62% 自基金合同生效至今 -17.43% 1.99% -32.21% 2.65% 14.78% -0.66% 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 按照基金合同的约定, 自基金合同生效日的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2007 年 12 月 14 日, 本基金达到合同规定的资产配置比例 本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 第三章基金管理人报告 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司, 截至本报告期末 (2008 年 6 月 30 日 ), 所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金 多策略增长基金 现金宝货币市场基金 动力组合基金 收益增长基金 先进成长基金 行业精选基金和海外中国成长基金 (QDII), 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 54,339,117,873.94 元 1. 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 第 6 页共 29 页
任志强 闫旭 本基金基金经理, 公司投资总监本基金基金经理, 宝康消费品证券投资基金基金经理 2007 年 9 月 7 日 - 11 年 硕士 1995 年 3 月至 1997 年 3 月就职于上海市外高桥保税区开发 ( 控股 ) 公司期货部 ;1997 年 4 月至 1999 年 2 月任职于中国南方证券有限公司, 从事证券研究工作 1999 年 3 月至 2006 年 10 月在华宝信托投资有限责任公司工作, 曾担任研究员 研发中心总经理助理 研发中心总经理 投资管理部总经理 公司总裁助理 公司董事会秘书等职务 2006 年 10 月至 2007 年 8 月任华宝证券经纪有限公司董事 副总经理 2007 年 8 月加入本公司, 任投资总监 2007 年 6 月 14 日 - 8 年 硕士 曾在富国基金管理 公司从事交易 基金经理 助理及研究工作,2004 年 10 月加入华宝兴业基 金管理有限公司, 任策略 分析师和基金经理助理 2008 年 4 月兼任宝康消 费品基金基金经理 2. 基金遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 3. 基金经理报告 2008 年上半年指数在经历了短暂的小幅反弹后, 便呈现出持续震荡下跌的走势, 累计跌幅接近一半 今年影响市场的因素纷繁复杂, 月度超过 8% 的 CPI 和持续的货币紧缩政策使投资者对经济硬着陆的可能产生了极度悲观的情绪, 同时美国次贷问题的加剧也加重了投资者对外部需求回落的担扰, 加之市场整体估值水平较高与限售股解禁高峰的来临, 导致了市场的极度脆弱 在市场分歧较大的情况下, 更多的投资者将投资方向转向了防御, 期间农业 煤炭 化工 医药 信息技术 零售 食品饮料等行业表现相对较好, 而有色 航空 交运设备 地 第 7 页共 29 页
产 钢铁等行业的下跌幅度相对较大 本基金在上半年通过行业景气的判断, 增持了煤炭 医药等行业, 同时, 减持航空 有色等在油价高企 经济增速回落过程中受损的行业, 减持了当时估值较高的通信服务行业 金融 地产行业则在市场下跌过程中损失较大, 但基于金融行业的高增长 低估值, 我们在下跌过程中进行了适当的增持 由于本基金持有大盘蓝筹股较多, 因此, 在市场整体下跌的情况下面临了较大的系统性风险 我们认为, 通货膨胀将是一个比较长期的现象, 也是一个全球性的现象而不仅仅局限于中国 但是通货膨胀并不会失控 全球性的通货膨胀是严峻的挑战, 但从另一个角度看也是机遇 我国政府一直努力推动经济结构转型, 但迄今收效并不非常明显 只有通货膨胀的约束才能从经济上迫使企业真正地重视技术进步和技术创新, 提高劳动生产率, 才能使我国经济真正从资源粗放型转型到资源集约型, 提高经济增长的质量 现在的风险主要来自于因对通货膨胀过于恐惧而采取的政策方面的过度反应使经济发展受到严重的影响 不久前国家已经提出下半年经济工作要全力保持经济平稳较快发展, 同时有效抑制物价过快上涨 因此这一风险已经大为降低 实际上, 如果处理得好, 中国有可能实现输入型软着陆 我们认同中国经济 机遇前所未有, 挑战也前所未有, 机遇大于挑战 的观点 市场在经历了前期的大幅下跌后, 估值水平得到了大幅修正, 整体上已经处于风险和收益基本平衡的水平 从长期看, 只有投资于股票 房地产等权益性质的资产才能抵抗通货膨胀对购买力的侵蚀 在后续的投资中, 本基金将重点关注能源资源性行业 内需消费型行业和估值已经达到或接近国际水平的行业和公司 4. 基金公平交易情况报告 (1) 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度, 包括股票风格库的划分 异常交易行为监控自动化 异常交易制度的制定 交易价差分析及自动化等 (2) 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金投资风格相似的投资组合 (3) 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 第四章托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据 华宝兴业行业精选股票型基金基金合同 和 华宝兴业行业精选股票型基金托管协议, 托管华宝兴业行业精选股票型基金 ( 以下简称行业精选基金 ) 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在行业精选基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的第 8 页共 29 页
行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 本报告期, 按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 本托管人对基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司在行业精选基金投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算 基金份额申购赎回价格的计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 由行业精选基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司编制, 并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标 净值表现 财务会计报告 投资组合报告等内容真实 准确和完整 第五章财务会计报告 本基金成立于 2007 年 6 月 14 日, 本半年度报告报告期没有过往年度的可比期间, 本报告仅披露比较式基金资产负债表和本报告期的基金利润表和所有者权益 ( 净值 ) 变动表 特此说明 1. 比较式基金资产负债表 金额单位 : 人民币元 项目 截至 2008 年 6 月 30 日 截至 2007 年 12 月 31 日 资产银行存款 1,884,650,114.31 5,007,942,324.01 结算备付金 15,896,733.63 15,525,219.22 存出保证金 2,918,973.57 11,127,881.39 交易性金融资产 14,235,647,604.70 24,976,005,666.39 其中 : 股票投资 13,357,102,502.10 23,452,714,788.39 债券投资 878,545,102.60 1,523,290,878.00 衍生金融资产 0.00 168,065,791.89 应收证券清算款 575,390,350.00 335,715,753.04 应收利息 10,566,670.49 38,321,149.46 应收申购款 4,617,233.13 38,507,752.74 其他资产 5,353,086.18 161,988.00 资产总计 16,735,040,766.01 30,591,373,526.14 负债和所有者权益负债应付证券清算款 25,768,726.69 0.00 应付赎回款 7,895,991.69 184,371,313.91 应付管理人报酬 22,678,699.72 36,936,513.64 应付托管费 3,779,783.29 6,156,085.61 应付交易费用 9,340,164.20 12,679,936.91 应交税费 0.00 0.00 其他负债 603,996.94 1,342,376.17 负债合计 70,067,362.53 241,486,226.24 第 9 页共 29 页
所有者权益实收基金 20,181,726,953.01 23,027,089,488.19 未分配利润 -3,516,753,549.53 7,322,797,811.71 所有者权益合计 16,664,973,403.48 30,349,887,299.90 负债和所有者权益总计 16,735,040,766.01 30,591,373,526.14 基金份额总额 ( 份 ) 20,181,726,953.01 23,027,089,488.19 基金份额净值 0.8257 1.3180 2. 基金利润表 金额单位 : 人民币元 项目 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间 收入 利息收入 37,720,197.67 其中 : 存款利息收入 19,346,687.68 债券利息收入 18,373,509.99 买入返售金融资产收入 0.00 投资收益 1,247,606,176.12 其中 : 股票投资收益 1,066,167,499.73 债券投资损失 2,876,175.42 衍生工具收益 43,632,962.69 股利收益 134,929,538.28 公允价值变动收益 -11,427,073,604.51 其他收入 7,939,139.13 收入合计 -10,133,808,091.59 费用 管理人报酬 178,424,418.61 托管费 29,737,403.09 交易费用 76,878,856.15 利息支出 4,091,073.56 其中 : 卖出回购金融资产支出 4,091,073.56 其他费用 277,623.91 费用合计 289,409,375.32 利润总额 -10,423,217,466.91 3. 基金所有者权益 ( 净值 ) 变动表 金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 23,027,089,488.19 7,322,797,811.71 30,349,887,299.9 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 0.00-10,423,217,466.91-10,423,217,466.91 第 10 页共 29 页
本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 基金赎回款 -2,845,362,535.18-416,333,894.33-3,261,696,429.51 用负数表示 ) 其中 : 基金申购款 2,517,775,209.29 572,407,802.01 3,090,183,011.30 基金赎回款 -5,363,137,744.47-988,741,696.34-6,351,879,440.81 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 0.00 0.00 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 20,181,726,953.01-3,516,753,549.53 16,664,973,403.48 4. 会计报表附注 (1) 本报告期会计报表所采用的会计政策 会计估计与上年度会计报表一致 (2) 报告期内, 本基金无重大会计差错 (3) 主要税项 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3% 的税率缴纳股票交易印花税, 自 2008 年 4 月 24 日起按 0.1% 的税率缴纳 (4) 报告期内重大关联方关系及关联交易 1) 关联方关系 关联方名称华宝兴业基金管理有限公司 ( 华宝兴业 ) 中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 华宝信托投资有限责任公司 ( 华宝信托 ) 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 上海宝钢集团公司 ( 宝钢集团 ) 华宝证券经纪有限责任公司 ( 华宝证券 ) 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 基金销售机构基金托管人 基金代销机构基金管理人的股东 基金代销机构基金管理人的股东基金管理人的股东受基金管理人的控股股东控制的公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 2) 关联方交易 a. 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间 成交量 占本期成交量的比例 华宝证券买卖股票 2,167,090,743.45 9.94% 买卖债券 37,390,119.90 34.38% 买卖权证 19,278,787.07 10.41% 佣金 占本期佣金总量的比例 华宝证券 1,842,024.74 10.00% 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 第 11 页共 29 页
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示 债券及权证交易不计佣金 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 b. 管理人报酬支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 178,424,418.61 元 c. 托管费支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 本基金在本会计期间需支付基金托管费 29,737,403.09 元 d. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 并按银行间同业利率计息 基金托管人于 2008 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 1,884,650,114.31 元, 截至去年 6 月 30 日基金托管人保管的银行存款余额为 6,138,760,651.21 元 本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 19,182,051.16 元 e. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 ( 含回购 ) 本基金在本会计期间未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易 f. 关联方持有的基金份额金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 2007 年 6 月 30 日华宝兴业基金管基金基金占基金总份基金基金占基金总份理有限公司份额净值额的比例份额净值额的比例 ( 本基金管理人 ) 1,039,617.78 858,412.40 0.0052% 0.00 0.00 0.0000% (5) 报告期基金会计报表重要项目 1) 交易性金融资产金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日成本公允价值估值增值股票投资 20,769,776,171.16 13,357,102,502.10-7,412,673,669.06 债券投资 878,324,396.28 878,545,102.60 220,706.32 - 交易所市场 13,571,796.28 13,785,102.60 213,306.32 第 12 页共 29 页
- 银行间同业市场 864,752,600.00 864,760,000.00 7,400.00 合计 21,648,100,567.44 14,235,647,604.70-7,412,452,962.74 2) 应收利息 金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 应收债券利息 9,946,707.84 应收银行存款利息 612,809.15 应收清算备付金利息 7,153.50 合计 10,566,670.49 3) 应付交易费用 金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 应付交易所市场交易佣金 9,337,114.20 应付银行间同业市场交易费用 3,050.00 合计 9,340,164.20 4) 其他负债 金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 应付券商席位保证金 500,000.00 预提费用 74,590.88 应付赎回费 29,406.06 合计 603,996.94 5) 实收基金 金额单位 : 人民币元 基金份额总额 ( 份 ) 实收基金 2007 年 12 月 31 日 23,027,089,488.19 23,027,089,488.19 本期申购 转入 2,517,775,209.29 2,517,775,209.29 其中 : 红利转再投资 0.00 0.00 本期赎回 转出 -5,363,137,744.47-5,363,137,744.47 2008 年 6 月 30 日 20,181,726,953.01 20,181,726,953.01 6) 股票投资收益 金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间 卖出股票成交金额 11,184,918,033.13 减 : 卖出股票成本总额 10,118,750,533.40 股票投资收益 1,066,167,499.73 7) 债券投资收益 金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间 第 13 页共 29 页
卖出及到期兑付债券结算金额 2,041,053,176.45 减 : 应收利息总额 46,118,634.75 减 : 卖出及到期兑付债券成本总额 1,992,058,366.28 债券投资收益 2,876,175.42 8) 衍生工具收益金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间卖出权证成交金额 185,211,484.39 减 : 卖出权证成本总额 141,578,521.70 衍生工具收益 43,632,962.69 9) 公允价值变动收益金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间交易性金融资产 - 股票投资 -11,375,182,025.20 - 债券投资 -1,075,245.90 衍生工具 - 权证投资 -50,816,333.41 合计 -11,427,073,604.51 10) 其他收入金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间赎回基金补偿收入 (a) 7,483,867.68 转换基金补偿收入 (b) 455,271.45 合计 7,939,139.13 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的 25% 归入基金资产 (b) 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成, 其中赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产 11) 交易费用金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间交易所市场交易费用 76,874,706.15 银行间同业市场交易费用 4,150.00 合计 76,878,856.15 12) 其他费用金额单位 : 人民币元 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日止期间信息披露费 161,988.00 审计费用 74,590.88 第 14 页共 29 页
银行费用 32,045.03 债券帐户维护费 9,000.00 合计 277,623.91 13) 收益分配 基金管理人本报告期未进行收益分配 (6) 报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产 1) 流通受限制不能自由转让的股票 (a) 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 比照个人投资者和一般法人 战略投资者参 与新股认购 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订 申购协议的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让 ; 基金作为个人投资者参与网上 认购获配的新股或增发新股, 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让 本基金截至 2008 年 6 月 30 日止投资的流通受限制的股票情况如下 : 金额单位 : 人民币元 成功申购可流通流通申购期末估数量期末成本期末估值股票代码股票名称日期日期受限类型价格值单价 ( 股 ) 总额总额 601958 金钼股份 2008-4-11 2008-7-17 新股网下申购 16.57 17.02 2,267,187 37,567,288.59 38,587,522.74 002244 滨江集团 2008-05-21 2008-8-29 新股网下申购 20.31 15.68 129,717 2,634,552.27 2,033,962.56 002242 九阳股份 2008-05-20 2008-8-28 新股网下申购 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 002258 利尔化学 2008-06-30 2008-10-8 新股网下申购 16.06 16.06 78,934 1,267,680.04 1,267,680.04 002251 步步高 2008-06-11 2008-9-19 新股网下申购 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10 002254 烟台氨纶 2008-06-18 2008-9-25 新股网下申购 18.59 27.41 36,308 674,965.72 995,202.28 002240 威华股份 2008-05-15 2008-8-25 新股网下申购 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61 002237 恒邦股份 2008-05-12 2008-8-20 新股网下申购 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30 002233 塔牌集团 2008-05-08 2008-8-18 新股网下申购 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90 002249 大洋电机 2008-06-10 2008-9-19 新股网下申购 25.60 24.21 29,830 763,648.00 722,184.30 002252 上海莱士 2008-06-13 2008-9-23 新股网下申购 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67 002241 歌尔声学 2008-05-16 2008-8-22 新股网下申购 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40 002230 科大讯飞 2008-04-29 2008-8-12 新股网下申购 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65 002238 天威视讯 2008-05-14 2008-8-26 新股网下申购 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75 002256 彩虹精化 2008-06-18 2008-9-25 新股网下申购 12.56 13.33 36,032 452,561.92 480,306.56 002236 大华股份 2008-05-12 2008-8-20 新股网下申购 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00 002255 海陆重工 2008-06-18 2008-9-25 新股网下申购 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60 002223 鱼跃医疗 2008-04-10 2008-7-18 新股网下申购 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00 002227 奥特迅 2008-04-24 2008-8-6 新股网下申购 14.37 14.05 24,134 346,805.58 339,082.70 002250 联化科技 2008-06-10 2008-9-19 新股网下申购 10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80 002234 民和股份 2008-05-08 2008-8-18 新股网下申购 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28 002243 通产丽星 2008-05-20 2008-8-28 新股网下申购 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28 002246 北化股份 2008-05-29 2008-9-5 新股网下申购 6.95 8.22 37,754 262,390.30 310,337.88 002225 濮耐股份 2008-04-17 2008-7-25 新股网下申购 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50 第 15 页共 29 页
002232 启明信息 2008-04-29 2008-8-9 新股网下申购 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30 002228 合兴包装 2008-04-24 2008-8-8 新股网下申购 10.15 10.74 26,049 264,397.35 279,766.26 002229 鸿博股份 2008-04-24 2008-8-8 新股网下申购 13.88 13.58 19,853 275,559.64 269,603.74 002224 三力士 2008-04-17 2008-7-25 新股网下申购 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88 002253 川大智胜 2008-06-13 2008-9-23 新股网下申购 14.75 21.11 11,905 175,598.75 251,314.55 002235 安妮股份 2008-05-08 2008-8-18 新股网下申购 10.91 10.82 22,243 242,671.13 240,669.26 002239 金飞达 2008-05-14 2008-8-22 新股网下申购 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40 002226 江南化工 2008-04-24 2008-8-6 新股网下申购 12.60 14.45 14,727 185,560.20 212,805.15 002248 华东数控 2008-06-05 2008-9-12 新股网下申购 9.80 10.97 18,001 176,409.80 197,470.97 002247 帝龙新材 2008-05-30 2008-9-12 新股网下申购 16.05 14.65 13,026 209,067.30 190,830.90 002231 奥维通信 2008-04-29 2008-8-12 新股网下申购 8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50 002245 澳洋顺昌 2008-05-28 2008-9-5 新股网下申购 16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32 合计 53,752,815.01 58,019,745.85 (b) 截至 2008 年 6 月 30 日止, 本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有 关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 这些 股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌 金额单位 : 人民币元 期末估复牌复牌开数量期末成本期末估值股票代码股票名称停牌日期停牌原因值单价日期盘单价 ( 股 ) 总额总额 600900 长江电力 2008-5-8 14.65 重大资产重组 N/A N/A 33,149,843 531,877,486.29 485,645,199.95 000792 盐湖钾肥 2008-6-26 88.12 重大资产重组 N/A N/A 2,085,200 84,373,288.71 183,747,824.00 2) 流通受限制不能自由转让的债券 基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券, 从债券认购日至债券上市日期间暂 无法流通 本基金截至 2008 年 6 月 30 日止, 无流通受限制的债券 3) 流通受限制不能自由转让的权证 基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证, 从权证获配日至权证上市日期间暂无 法流通 本基金截至 2008 年 6 月 30 日止, 无流通受限制的权证 (7) 风险管理 1) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内 部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 公司内部监督和反馈系统包括督 察长 内部控制委员会 副总经理 内控审计风险管理部 各部门负责人和风险控制联络人 各岗位 副总经理总管公司的内控事务 督察长向董事会负责, 独立地就内控制度的执行情 况履行检查 评价 报告和建议职能 内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控 制运行情况进行监控, 主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并 提出改进意见 ; 对四层防线中的各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查, 同时对 第 16 页共 29 页
内控的失控点进行查漏并责令改正 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进 权责统一 严密有效的四层监控防线 第一层监控防线为一线岗位自控与互控 ; 第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控 ; 第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位 各部门 各项业务全面实施的监督反馈 ; 最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线, 实施对公司各类业务和风险的总体控制, 并对内控审计风险管理部的工作予以直接监督 指导 2) 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发行人出现违约 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小 ; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险 3) 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可银行间同业市场交易, 因此除在附注 (6) 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析 4) 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括市场价格风险 利率风险和外汇风险 (a) 市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控 本基金投资组合中股票占基金资产总值的 60%-95%, 权证占 0%-3%, 资产支持证券占 0%-20%, 债券占 5%-40% 于 2008 年 6 月 30 日, 本基金面临的整体市场价格风险列示如下 : 第 17 页共 29 页
金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资 13,357,102,502.10 80.15% - 债券投资 878,545,102.60 5.27% 合计 14,235,647,604.70 85.42% 于 2008 年 6 月 30 日, 若本基金业绩比较基准上升 5% 且其他市场变量保持不变, 本基 金资产净值将相应增加约 105,756 万元 (2007 年 12 月 31 日 : 由于基金运行期间不足一年, 尚无法取得足够的经验数据对市场价格风险的敏感性作定量分析 ); 反之, 若本基金业绩比 较基准下降 5% 且其他市场变量保持不变, 本基金资产净值则将相应下降约 105,756 万元 (2007 年 12 月 31 日 : 同上 ) (b) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 本基金持 有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程 度上独立于市场利率变化 本基金的生息资产主要为银行存款 结算备付金及债券投资等 下表统计了本基金面临的利率风险敞口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类 金额单位 : 人民币元 2008 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,884,650,114.31 - - - 1,884,650,114.31 结算备付金 15,896,733.63 - - - 15,896,733.63 存出保证金 - - - 2,918,973.57 2,918,973.57 交易性金融资产 864,760,000.00 12,165,173.70 1,619,928.90 13,357,102,502.1014,235,647,604.70 衍生金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 575,390,350.00 575,390,350.00 应收利息 - - - 10,566,670.49 10,566,670.49 应收股利 - - - 5,353,086.18 5,353,086.18 应收申购款 - - - 4,617,233.13 4,617,233.13 其他资产 - - - - - 资产总计 2,765,306,847.94 12,165,173.70 1,619,928.90 13,955,948,815.4716,735,040,766.01 负债 应付证券清算款 - - - 25,768,726.69 25,768,726.69 应付赎回款 - - - 7,895,991.69 7,895,991.69 应付管理人报酬 - - - 22,678,699.72 22,678,699.72 应付托管费 - - - 3,779,783.29 3,779,783.29 应付交易费用 - - - 9,340,164.20 9,340,164.20 其他负债 - - - 603,996.94 603,996.94 负债总计 - - - 70,067,362.53 70,067,362.53 利率敏感度缺口 2,765,306,847.94 12,165,173.70 1,619,928.90 13,885,881,452.9416,664,973,403.48 第 18 页共 29 页
于 2008 年 6 月 30 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于 10%, 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2007 年 12 月 31 日 : 同 ) (c) 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险 第六章投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合情况 截至 2008 年 6 月 30 日, 本基金资产组合列表如下 : 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益类投资 13,357,102,502.10 79.82 其中 : 股票 13,357,102,502.10 79.82 2 固定收益类投资 878,545,102.60 5.25 其中 : 债券 878,545,102.60 5.25 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 - 权证 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 1,900,546,847.94 11.36 6 其他资产 598,846,313.37 3.57 7 合计 16,735,040,766.01 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 分类 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,998,815.28 0.01 B 采掘业 2,046,820,695.58 12.28 C 制造业 3,149,625,653.80 18.91 C0 其中 : 食品 饮料 100,232,863.64 0.60 C1 纺织 服装 皮毛 5,362,350.40 0.03 C2 木材 家具 971,774.61 0.01 C3 造纸 印刷 81,107,832.62 0.49 C4 石油 化学 塑胶 塑料 423,423,045.00 2.54 C5 电子 1,113,831.40 0.01 C6 金属 非金属 1,406,914,363.11 8.44 C7 机械 设备 仪表 944,373,394.02 5.67 C8 医药 生物制品 179,330,905.84 1.08 C99 其他制造业 6,795,293.16 0.04 D 电力 煤气及水的生产和供应业 654,141,857.61 3.93 E 建筑业 94,925,338.56 0.57 第 19 页共 29 页
F 交通运输 仓储业 1,191,671,401.12 7.15 G 信息技术业 892,443,778.79 5.36 H 批发和零售贸易 621,987,373.90 3.73 I 金融 保险业 3,255,558,593.64 19.54 J 房地产业 1,220,224,338.18 7.32 K 社会服务业 210,556,887.33 1.26 L 传播与文化产业 483,421.75 0.00 M 综合类 16,664,346.56 0.10 合计 13,357,102,502.10 80.15 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号股票代码 股票名称 股票数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 601398 工商银行 184,026,777 912,772,813.92 5.4772 2 600028 中国石化 53,998,098 548,080,694.70 3.2888 3 601318 中国平安 10,253,347 505,079,873.22 3.0308 4 600900 长江电力 33,149,843 485,645,199.95 2.9142 5 000063 中兴通讯 6,900,000 431,940,000.00 2.5919 6 601628 中国人寿 17,828,825 426,465,494.00 2.5591 7 600016 民生银行 73,760,170 420,432,969.00 2.5229 8 600058 五矿发展 16,538,698 387,170,920.18 2.3233 9 600030 中信证券 15,645,245 374,234,260.40 2.2456 10 601088 中国神华 9,910,716 372,345,600.12 2.2343 11 601857 中国石油 23,436,313 350,138,516.22 2.1010 12 000898 鞍钢股份 26,747,322 348,517,605.66 2.0913 13 600050 XD 中国联 51,316,679 342,282,248.93 2.0539 14 000002 万科 A 37,233,248 335,471,564.48 2.0130 15 600036 招商银行 14,039,330 328,801,108.60 1.9730 16 600428 中远航运 12,596,490 323,477,863.20 1.9411 17 600188 兖州煤业 14,200,434 281,452,601.88 1.6889 18 600005 武钢股份 28,372,788 276,918,410.88 1.6617 19 600585 海螺水泥 6,677,774 267,044,182.26 1.6024 20 600256 广汇股份 18,539,060 245,086,373.20 1.4707 21 600000 浦发银行 10,499,694 230,993,268.00 1.3861 22 000069 华侨城 A 20,110,176 203,313,879.36 1.2200 23 000800 一汽轿车 23,586,374 187,275,809.56 1.1238 24 600997 开滦股份 4,615,327 184,520,773.46 1.1072 25 000792 盐湖钾肥 2,085,200 183,747,824.00 1.1026 26 600009 上海机场 9,961,403 157,589,395.46 0.9456 27 600104 上海汽车 20,025,360 157,199,076.00 0.9433 28 601919 中国远洋 7,937,519 156,766,000.25 0.9407 29 600026 中海发展 7,758,476 154,316,087.64 0.9260 30 600320 振华港机 14,702,310 152,462,954.70 0.9149 第 20 页共 29 页
31 000031 中粮地产 12,143,022 135,758,985.96 0.8146 32 600694 大商股份 3,753,388 128,741,208.40 0.7725 33 600383 金地集团 13,971,989 126,725,940.23 0.7604 34 600886 国投电力 18,243,043 123,505,401.11 0.7411 35 000422 湖北宜化 7,147,218 122,646,260.88 0.7360 36 000402 金融街 15,216,183 111,838,945.05 0.6711 37 601666 平煤天安 2,955,846 110,725,991.16 0.6644 38 000707 双环科技 9,546,297 107,968,619.07 0.6479 39 600875 东方电气 3,405,334 101,308,686.50 0.6079 40 601186 中国铁建 10,141,596 94,925,338.56 0.5696 41 600269 赣粤高速 8,900,000 87,131,000.00 0.5228 42 000878 云南铜业 4,680,855 83,693,687.40 0.5022 43 600588 用友软件 2,979,198 83,328,168.06 0.5000 44 000612 焦作万方 4,370,728 80,421,395.20 0.4826 45 600325 华发股份 7,377,237 78,420,029.31 0.4706 46 000858 五粮液 4,288,908 78,143,903.76 0.4689 47 600004 白云机场 7,416,665 76,169,149.55 0.4571 48 600123 兰花科创 3,002,401 75,960,745.30 0.4558 49 600675 中华企业 10,713,483 75,744,324.81 0.4545 50 601006 大秦铁路 5,137,422 69,920,313.42 0.4196 51 600569 安阳钢铁 14,289,368 69,732,115.84 0.4184 52 000024 招商地产 4,403,198 65,783,778.12 0.3947 53 000060 中金岭南 4,583,152 64,255,791.04 0.3856 54 600029 南方航空 9,000,000 64,080,000.00 0.3845 55 601333 广深铁路 15,167,773 63,401,291.14 0.3804 56 600153 建发股份 4,418,506 63,317,190.98 0.3799 57 000423 东阿阿胶 2,431,923 62,743,613.40 0.3765 58 600015 华夏银行 6,151,550 56,778,806.50 0.3407 59 000401 冀东水泥 4,501,316 56,041,384.20 0.3363 60 000338 潍柴动力 1,346,500 54,263,950.00 0.3256 61 000983 西山煤电 1,030,015 51,500,750.00 0.3090 62 000709 唐钢股份 4,687,226 49,918,956.90 0.2995 63 600219 南山铝业 4,717,119 49,765,605.45 0.2986 64 600795 国电电力 6,997,085 44,991,256.55 0.2700 65 600607 上实医药 3,397,038 42,598,856.52 0.2556 66 600736 苏州高新 9,376,169 40,692,573.46 0.2442 67 000927 一汽夏利 9,659,043 40,567,980.60 0.2434 68 600316 洪都航空 2,544,528 39,720,082.08 0.2383 69 600761 安徽合力 3,047,888 39,104,403.04 0.2347 70 601958 金钼股份 2,267,187 38,587,522.74 0.2315 71 600308 华泰股份 2,731,505 35,509,565.00 0.2131 72 000528 柳 工 1,760,216 33,884,158.00 0.2033 73 600547 山东黄金 650,000 33,507,500.00 0.2011 第 21 页共 29 页
74 600066 宇通客车 2,443,398 32,423,891.46 0.1946 75 600570 恒生电子 2,186,635 31,706,207.50 0.1903 76 600660 福耀玻璃 4,800,078 30,384,493.74 0.1823 77 600017 日照港 2,400,000 28,824,000.00 0.1730 78 000680 山推股份 2,499,888 27,823,753.44 0.1670 79 600129 太极集团 3,592,315 25,469,513.35 0.1528 80 000527 美的电器 2,100,000 25,095,000.00 0.1506 81 000759 武汉中百 2,214,736 21,394,349.76 0.1284 82 600628 新世界 2,175,024 19,074,960.48 0.1145 83 600488 天药股份 2,390,000 18,761,500.00 0.1126 84 000488 晨鸣纸业 1,778,576 18,497,190.40 0.1110 85 600529 山东药玻 2,447,386 18,355,395.00 0.1101 86 000910 大亚科技 3,258,520 18,345,467.60 0.1101 87 000410 沈阳机床 2,417,009 17,595,825.52 0.1056 88 600332 广州药业 1,603,250 17,138,742.50 0.1028 89 600806 昆明机床 1,432,569 16,947,291.27 0.1017 90 600895 张江高科 1,795,727 16,664,346.56 0.1000 91 600685 广船国际 417,778 10,553,072.28 0.0633 92 600102 莱钢股份 999,993 9,879,930.84 0.0593 93 002022 科华生物 421,247 9,351,683.40 0.0561 94 600195 中牧股份 601,442 8,720,909.00 0.0523 95 600963 岳阳纸业 832,348 7,965,570.36 0.0478 96 600600 青岛啤酒 391,636 7,864,050.88 0.0472 97 002033 丽江旅游 499,911 7,073,740.65 0.0424 98 600525 长园新材 349,998 6,604,462.26 0.0396 99 600717 天津港 374,056 5,147,010.56 0.0309 100 600226 升华拜克 554,549 4,891,122.18 0.0293 101 600035 楚天高速 989,651 4,849,289.90 0.0291 102 600879 火箭股份 355,054 4,196,738.28 0.0252 103 600887 伊利股份 200,000 3,266,000.00 0.0196 104 002154 报喜鸟 149,930 2,668,754.00 0.0160 105 600533 栖霞建设 333,900 2,667,861.00 0.0160 106 600201 金宇集团 300,000 2,592,000.00 0.0156 107 002029 七匹狼 150,000 2,458,500.00 0.0148 108 002251 步步高 47,142 2,288,744.10 0.0138 109 000895 双汇发展 60,000 2,238,000.00 0.0134 110 002244 滨江集团 129,717 2,033,962.56 0.0122 111 600271 航天信息 72,109 1,925,310.30 0.0116 112 002242 九阳股份 47,488 1,920,414.72 0.0115 113 600467 好当家 200,000 1,672,000.00 0.0100 114 002258 利尔化学 78,934 1,267,680.04 0.0076 115 002254 烟台氨纶 36,308 995,202.28 0.0060 116 002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.0058 第 22 页共 29 页
117 002237 恒邦股份 21,890 896,833.30 0.0054 118 002233 塔牌集团 81,297 788,580.90 0.0047 119 002249 大洋电机 29,830 722,184.30 0.0043 120 002252 上海莱士 27,141 674,996.67 0.0041 121 002241 歌尔声学 24,635 661,203.40 0.0040 122 002230 科大讯飞 17,585 529,132.65 0.0032 123 002238 天威视讯 39,463 483,421.75 0.0029 124 002256 彩虹精化 36,032 480,306.56 0.0029 125 002236 大华股份 12,573 452,628.00 0.0027 126 002255 海陆重工 19,865 390,148.60 0.0023 127 002223 鱼跃医疗 19,071 381,420.00 0.0023 128 002227 奥特迅 24,134 339,082.70 0.0020 129 002250 联化科技 26,001 332,812.80 0.0020 130 002234 民和股份 16,147 326,815.28 0.0020 131 002243 通产丽星 39,414 316,100.28 0.0019 132 002246 北化股份 37,754 310,337.88 0.0019 133 002225 濮耐股份 46,153 299,994.50 0.0018 134 002232 启明信息 23,382 295,782.30 0.0018 135 002228 合兴包装 26,049 279,766.26 0.0017 136 002229 鸿博股份 19,853 269,603.74 0.0016 137 002224 三力士 18,444 253,973.88 0.0015 138 002253 川大智胜 11,905 251,314.55 0.0015 139 002235 安妮股份 22,243 240,669.26 0.0014 140 002239 金飞达 26,180 235,096.40 0.0014 141 002226 江南化工 14,727 212,805.15 0.0013 142 002248 华东数控 18,001 197,470.97 0.0012 143 002247 帝龙新材 13,026 190,830.90 0.0011 144 002231 奥维通信 21,837 185,614.50 0.0011 145 002245 澳洋顺昌 10,566 169,267.32 0.0010 4. 报告期内股票投资组合的重大变动 (1) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600028 中国石化 803,766,595.14 2.65 2 601398 工商银行 769,826,870.58 2.54 3 600050 中国联通 579,495,118.01 1.91 4 600016 民生银行 539,567,423.72 1.78 5 601628 中国人寿 483,700,632.15 1.59 6 601857 中国石油 465,350,864.71 1.53 7 600585 海螺水泥 383,170,672.00 1.26 8 601318 中国平安 361,523,025.57 1.19 9 000898 鞍钢股份 352,430,364.52 1.16 第 23 页共 29 页
10 600383 金地集团 336,988,540.30 1.11 11 600188 兖州煤业 315,834,969.87 1.04 12 600009 上海机场 278,067,432.19 0.92 13 601088 中国神华 256,296,332.46 0.84 14 601186 中国铁建 255,478,476.79 0.84 15 600005 武钢股份 229,819,588.92 0.76 16 600026 中海发展 222,289,112.84 0.73 17 600030 中信证券 221,347,696.10 0.73 18 600900 长江电力 207,085,776.87 0.68 19 600997 开滦股份 190,037,353.58 0.63 20 600694 大商股份 189,097,709.97 0.62 (2) 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600050 中国联通 1,903,122,606.47 6.27 2 601111 中国国航 459,615,804.96 1.51 3 600015 华夏银行 386,414,649.63 1.27 4 601088 中国神华 320,442,229.25 1.06 5 600029 南方航空 291,661,607.44 0.96 6 600362 江西铜业 285,687,297.30 0.94 7 600519 贵州茅台 263,847,669.57 0.87 8 601318 中国平安 258,148,459.45 0.85 9 000758 中色股份 257,544,807.75 0.85 10 600795 国电电力 237,011,707.84 0.78 11 600316 洪都航空 230,680,204.43 0.76 12 600011 华能国际 222,723,954.81 0.73 13 601919 中国远洋 219,828,841.52 0.72 14 000063 中兴通讯 211,788,982.34 0.70 15 000983 西山煤电 205,545,279.24 0.68 16 600030 中信证券 193,814,509.90 0.64 17 600808 马钢股份 190,726,200.09 0.63 18 600739 辽宁成大 189,600,610.17 0.62 19 600036 招商银行 187,597,200.28 0.62 20 600897 厦门空港 184,186,572.50 0.61 (3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额 11,648,362,415.69 元 11,153,842,312.98 元 注 : 卖出股票收入总额为清算金额 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 第 24 页共 29 页
1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 864,760,000.00 5.19 3 金融债券 0.00 0.00 其中 : 政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 1,619,928.90 0.01 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 12,165,173.70 0.07 7 其他 0.00 0.00 8 合计 878,545,102.60 5.27 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 0801019 08 央行票据 19 4,000,000 384,360,000.00 2.31 2 0801055 08 央行票据 55 2,000,000 192,160,000.00 1.15 3 0801031 08 央行票据 31 2,000,000 192,160,000.00 1.15 4 0801034 08 央行票据 34 1,000,000 96,080,000.00 0.58 5 110002 南山转债 85,210 8,576,386.50 0.05 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券 8. 投资组合报告附注 (1) 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部 门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需特 别说明 (2) 本基金股票投资的主要对象是增长前景良好或周期复苏的行业和企业, 基金管理 人建立有基金股票备选库 本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股 票备选库 (3) 本基金报告期末其他资产构成如下 : 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,918,973.57 2 应收证券清算款 575,390,350.00 3 应收股利 5,353,086.18 4 应收利息 10,566,670.49 5 应收申购款 4,617,233.13 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 598,846,313.37 (4) 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 25 页共 29 页
(5) 本基金在本报告期内持有的权证明细如下 : a. 股权分置改革被动持有 : 无 b. 本报告期内本基金无主动投资权证情况, 因投资分离交易的可转换公司债券获得 发行人派发的认股权证情况如下 : 权证代码 权证名称 数量 ( 份 ) 成本 ( 元 ) 580019 石化 CWB1 3,904,357 9,351,416.45 580018 中远 CWB1 770,525 4,973,605.30 580022 国电 CWB1 2,044,663 4,864,634.96 580017 赣粤 CWB1 401,568 2,092,248.20 580020 上港 CWB1 1,106,343 1,647,123.46 580023 康美 CWB1 489,140 813,831.13 580021 青啤 CWB1 158,130 586,203.72 总计 8,874,726 24,329,063.22 (6) 本基金报告期末未持有权证 (7) 基金管理人于 2008 年 3 月 3 日通过代销机构申购本基金 802,500 元, 申购费率 为 1.2% 基金管理人按照有关规定于 2008 年 2 月 28 日进行了公开披露 第七章基金份额持有人户数 持有人结构 1. 期末持有人户数及持有人结构列表如下 : 基金名称 机构投资个人投资总持有人持有人户均持有机构投资人个人投资人人持有份人持有份户数 ( 户 ) 基金份额 ( 份 ) 持有份额 ( 份 ) 持有份额 ( 份 ) 额比例额比例 行业精选 784,258 25,733.53 133,290,312.12 20,048,436,640.89 0.66% 99.34% 2. 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 : 项目 期末持有本开放式基金份额的总量 ( 份 ) 占本基金总份额的比例 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 774,992.05 0.0047% 第八章基金份额变动情况 1. 基金合同生效日基金总份额 单位 : 份 基金 基金合同生效日基金总份额 行业精选 9,998,540,080.34 第 26 页共 29 页
2. 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下 : 单位 : 份 期初基金份额总额 23,027,089,488.19 期间基金总申购份额 ( 包括转入份额 ) 2,517,775,209.29 期间基金总赎回份额 ( 包括转出份额 ) 5,363,137,744.47 期末基金份额总额 20,181,726,953.01 第九章重大事件揭示 1. 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 2. 报告期内基金管理人未发生重大人事变动 3. 2008 年 6 月 13 日, 中国证券监督管理委员会核准基金托管人中国建设银行投资托管 服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格 4. 报告期内无涉及基金管理人 基金资产和基金托管业务的诉讼事项 5. 本基金的投资策略在报告期内未发生变更 6. 本基金在报告期内未进行收益分配 7. 本基金未变更负责审计的会计师事务所 8. 本基金管理人 托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形 9. 本基金租用证券交易单元情况 : 报告期内, 本基金共租用中金国际 银河证券 中银国际 高华证券 西南证券 华宝 证券 海通证券和瑞银证券等 8 个交易专用席位 西南证券 海通证券和瑞银证券租用的交 易单元系本报告期内新增交易单元, 各券商专用席位交易和佣金情况如下 : (1) 本基金 2008 上半年度股票交易量和实付佣金情况如下 : 序号券商名称股票交易量 ( 元 ) 占总交易量比例 (%) 佣金 ( 元 ) 占佣金总量比例 (%) 1 中金国际 3,962,491,287.62 18.17 3,368,106.82 18.29 2 银河证券 248,486,011.88 1.14 211,213.36 1.15 3 中银国际 3,364,054,232.19 15.43 2,733,331.43 14.85 4 高华证券 4,450,062,466.32 20.41 3,783,259.09 20.55 5 西南证券 989,714,778.49 4.54 841,249.70 4.57 6 华宝证券 2,167,090,743.45 9.94 1,842,024.74 10.00 7 海通证券 4,982,182,695.65 22.85 4,234,842.78 23.00 8 瑞银证券 1,643,955,116.17 7.54 1,397,349.07 7.59 合计 21,808,037,331.77 100.00 18,411,376.99 100.00 (2) 本基金 2008 上半年度债券和国债回购交易量情况如下 : 序号 券商名称债券交易量 ( 元 ) 占交易量比例 (%) 回购交易量 ( 元 ) 占交易量比例 (%) 第 27 页共 29 页
1 中金国际 33,756,881.50 31.04 0.00 0.00 2 银河证券 15,925,854.10 14.65 0.00 0.00 3 中银国际 4,002,634.55 3.68 0.00 0.00 4 高华证券 0.00 0.00 0.00 0.00 5 西南证券 17,667,686.40 16.25 0.00 0.00 6 华宝证券 37,390,119.90 34.38 0.00 0.00 7 海通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 8 瑞银证券 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 108,743,176.45 100.00 0.00 0.00% 10. 2008 年 5 月 6 日, 因工作变动, 赵林先生辞去基金托管人中国建设银行董事 副行长的职务 2008 年 5 月 19 日, 中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为该行副行长 11. 2008 年 5 月 27 日, 基金托管人中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告, 美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于 2005 年 6 月 17 日签订的 股份及期权认购协议 行使认购期权 12. 2008 年 6 月 12 日, 基金托管人中国建设银行股东大会选举辛树森女士为该行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格, 于 2008 年 7 月 21 日起任职 13. 根据基金管理人与中国民生银行股份有限公司签署的 证券投资基金销售代理协议, 中国民生银行股份有限公司自 2008 年 1 月 16 日起代理销售基金管理人所管理的本基金 基金管理人已于 2008 年 1 月 15 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 发布了此事项公告 14. 根据基金管理人与恒泰证券有限责任公司签署的 证券投资基金销售代理协议, 恒泰证券自 2008 年 4 月 14 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金 ( 宝康消费品基金 宝康灵活配置基金和宝康债券基金 ) 多策略增长基金 现金宝货币市场基金 动力组合基金 收益增长基金 本基金 先进成长基金和海外中国成长基金 基金管理人已于 2008 年 4 月 11 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 发布了此事项公告 15. 根据基金管理人与中信银行股份有限公司签署的 证券投资基金销售代理协议, 中信银行自 2008 年 4 月 14 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金 ( 宝康消费品基金 宝康灵活配置基金和宝康债券基金 ) 多策略增长基金 动力组合基金 收益增长基金 本基金 先进成长基金和海外中国成长基金 基金管理人已于 2008 年 4 月 11 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 发布了此事项公告 16. 基金管理人对电话系统进行升级 更新, 并在对新的办公电话及传真予以公告后于 2008 年 6 月 10 日正式启用, 原总公司总机自该日起停止使用 基金管理人已于 2008 年 6 月 2 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 发布了此事项公告 第 28 页共 29 页
17. 根据基金管理人与交通银行股份有限公司签署的 证券投资基金销售代理协议, 交通银行自 2008 年 6 月 26 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金 ( 宝康消费品基金 宝康灵活配置基金和宝康债券基金 ) 多策略增长基金 动力组合基金 收益增长基金 本基金 现金宝货币市场基金 先进成长基金和海外中国成长基金 基金管理人已于 2008 年 6 月 24 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 发布了此事项公告 第十章备查文件目录 1. 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 2. 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 3. 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2008 年 8 月 26 日 第 29 页共 29 页