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1 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2013 年 1 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业行业精选股票 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 6 月 14 日 报告期末基金份额总额 12,703,673, 份 把握行业发展趋势和市场运行趋势, 精选增长前景良好 投资目标 或周期复苏的行业和企业, 在控制风险的前提下, 追求基 金净值的稳定增长和基金资产的长期增值 本基金将通过分析宏观经济 产业政策和行业景气程度, 精选发展前景良好或景气程度向好的行业, 通过行业估 投资策略 值模型与波特五力分析, 加强对有吸引力行业的配置 在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库 相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股 票, 并进行定性分析, 确定最终投资组合 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险 较高收益的品种 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2012 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -250,474, 本期利润 436,737, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 11,267,307, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准净值增长率净值增长率标业绩比较基准阶段收益率标准差 准差 2 收益率 3 4 过去三个月 4.07% 1.02% 10.02% 1.28% -5.95% -0.26% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2007 年 6 月 14 日至 2012 年 12 月 31 日 ) 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2007 年 12 月 14 日, 第 3 页共 10 页

4 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 1995 年 3 月至 1997 年 3 月就职于上 海市外高桥保税区开 发 ( 控股 ) 公司期货部 ; 1997 年 4 月至 1999 年 2 月任职于中国南方证 券有限公司, 从事证券 研究工作 1999 年 3 月至 2006 年 10 月在华 宝信托投资有限责任 公司工作, 曾担任研究 任志强 公司副总经理 投资总监 本基金基金经理 2007 年 9 月 7 日 - 15 年 员 研发中心总经理助理 研发中心总经理 投资管理部总经理 公司总裁助理 公司董事会秘书等职务 2006 年 10 月至 2007 年 8 月任华宝证券经纪有限公司董事 副总经理 2007 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司, 任投资总监,2007 年 9 月至今兼任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理, 2009 年 6 月任命为公司副总经理 硕士 1995 年至 1996 年任职于上海万国证 券公司证券投资总部 蒋宁 投资副总监 本基金基金经理 2010 年 7 月 3 日 - 17 年 从事证券研究工作, 1996 年至 2010 年 3 月任职于申银万国证券公司证券投资及金融衍生品总部从事证券投资 研究工作 2010 年 4 月加入华宝兴业基 第 4 页共 10 页

5 金管理有限公司任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理,2010 年 7 月至今任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,2012 年 4 月起任投资副总监 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每日交易日结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年 4 季度上半段市场延续疲弱, 并创出 1949 的新低 12 月在数据改善和信心恢复的双重刺激下, 市场强势反弹 国内方面, 在适度宽松货币环境和政府保增长政策的双重作用下, 宏观经济出现企稳迹象, 房地产和汽车销售以及 PMI 等数据均有所改善 同时十八大后新上任领导人的表态及行第 5 页共 10 页

6 为也加强了市场信心 海外方面, 美国财政悬崖的担忧及其后来的阶段性解决, 海外指数多数先抑后扬 4 季度前半段, 市场依旧担忧企业盈利增速的下滑, 强势板块和成长股有所回调 12 月, 在宏观经济数据向好及流动性偏松的大环境下, 低估值和早周期的行业, 例如金融地产汽车家电等表现较好, 金融地产成为市场上涨的龙头 4 季度我们对市场持相对谨慎的态度, 在控制仓位的前提下精挑个股 操作上, 一方面继续在优质成长股的回调过程中着眼明年进行配置, 同时减持了部分有所反弹但前景不明的个股, 另一方面加大了周期类个股的波段操作力度, 以获取更多超额收益 但由于仓位较低, 虽然在 4 季度前期表现较好, 但 12 月出现落后 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末, 本报告期内基金份额净值增长率为 4.07%, 业绩比较基准收益率为 10.02%, 基金表现落后业绩比较基准 5.95% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年 1 季度, 国内宏观经济有望延续复苏的趋势, 其经济复苏的力度及各行业的弹性需要到 3-4 月的旺季才能验证 市场在 2012 年底的大幅反弹已经部分反映了对后期经济企稳复苏的预期, 特别是金融和周期性板块, 需要基本面的进一步确认 整体上, 估值仍偏低的板块以及后续季度确定性较高的行业仍会有所表现, 市场会体现出板块轮动的特性 因此我们将采取相对均衡的投资策略 在保持中性仓位的前提下, 继续精选质地优良 估值合理 后期增长确定的优质成长股, 积极把握其业绩增长和估值切换带来的成长红利 同时, 加大对低估值板块的配置比例和周期股的操作力度, 以增强组合的收益 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 8,613,600, 其中 : 股票 8,613,600, 固定收益投资 624,845, 其中 : 债券 624,845, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 296,100, 第 6 页共 10 页

7 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,222,481, 其他资产 552,581, 合计 11,309,609, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,568, B 采掘业 271,910, C 制造业 4,004,297, C0 食品 饮料 1,057,728, C1 纺织 服装 皮毛 58,064, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 543,879, C5 电子 1,090,480, C6 金属 非金属 27,947, C7 机械 设备 仪表 322,398, C8 医药 生物制品 903,682, C99 其他制造业 116, D 电力 煤气及水的生产和供应业 7,009, E 建筑业 1,597,083, F 交通运输 仓储业 8,034, G 信息技术业 260,349, H 批发和零售贸易 98,157, I 金融 保险业 97,939, J 房地产业 1,080,471, K 社会服务业 863,427, L 传播与文化产业 318,689, M 综合类 4,660, 合计 8,613,600, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 金螳螂 15,649, ,890, 亚厦股份 21,879, ,362, 碧水源 13,981, ,677, 第 7 页共 10 页

8 洋河股份 5,843, ,582, 康得新 16,199, ,659, 保利地产 24,254, ,866, 歌尔声学 8,644, ,892, 东方园林 5,106, ,149, 万科 A 30,600, ,677, 康美药业 22,067, ,967, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 550,220, 其中 : 政策性金融债 550,220, 企业债券 74,625, 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 624,845, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 18 5,500, ,220, 亚厦债 750,000 74,625, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 8 页共 10 页

9 5.8 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需特别说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 5,597, 应收证券清算款 501,786, 应收股利 - 4 应收利息 15,018, 应收申购款 30,179, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 552,581, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 流通受限情况说明 万科 A 309,677, 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 12,543,734, 本报告期基金总申购份额 448,329, 减 : 本报告期基金总赎回份额 288,390, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 12,703,673, 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 第 9 页共 10 页

10 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2013 年 1 月 21 日 第 10 页共 10 页