1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

创 金 合 信 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 01 月 20 日 第 1 页 共 13 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 创 金 合 信 聚 利 债 券 基 金 主 代 码 001199 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 05 月 15 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 160,464,845.14 份 本 基 金 在 追 求 本 金 安 全 保 持 资 产 流 动 性 以 及 有 效 控 投 资 目 标 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 力 争 为 持 有 人 提 供 较 高 的 当 期 收 益 以 及 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 以 及 债 券 市 场 中 长 期 发 展 趋 势 的 客 观 判 断, 合 理 配 置 风 险 收 益 较 优 的 企 业 债 公 司 债, 以 及 可 转 换 债 可 分 离 债 券 等, 加 以 对 国 家 债 券 等 高 流 动 性 品 种 的 投 资, 灵 活 运 用 组 合 久 期 调 整 收 益 率 曲 线 调 整 信 用 利 差 和 相 对 价 值 等 策 略 在 保 证 基 金 流 动 性 的 前 提 下, 积 极 把 握 投 资 机 会, 获 取 各 类 债 券 的 超 额 投 资 收 益 中 债 综 合 ( 全 价 ) 指 数 收 益 率 90%+ 沪 深 300 指 数 收 第 2 页 共 13 页

益 率 10% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 混 合 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 创 金 聚 利 A 级 创 金 聚 利 C 级 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001199 001200 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 123,245,595.19 份 37,219,249.95 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 01 日 -2015 年 12 月 31 日 ) 创 金 聚 利 A 级 创 金 聚 利 C 级 1. 本 期 已 实 现 收 益 6,396,505.29 1,779,820.51 2. 本 期 利 润 6,578,635.73 1,754,221.23 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0457 0.0430 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 131,836,849.30 39,715,178.93 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.070 1.067 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 创 金 聚 利 A 级 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 净 值 增 较 基 准 较 基 准 阶 段 长 率 标 1-3 长 率 1 收 益 率 收 益 率 准 差 2 3 标 准 差 2-4 第 3 页 共 13 页

4 过 去 三 个 月 4.70% 0.18% 3.27% 0.17% 1.43% 0.01% 创 金 聚 利 C 级 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 4.51% 0.19% 3.27% 0.17% 1.24% 0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2015-05-15 2015-06-16 2015-07-17 2015-08-18 2015-09-22 2015-10-29 2015-11-30 2015-12-31 业 业 业 业 A 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 A 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 第 4 页 共 13 页

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 2015-05-15 2015-06-16 2015-07-17 2015-08-18 2015-09-22 2015-10-29 2015-11-30 2015-12-31 业 业 业 业 C 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 C 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 5 月 15 日 生 效 2 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 王 一 兵 先 生, 四 川 大 学 MBA 1994 年 即 进 入 证 券 期 货 行 业, 作 为 公 司 出 市 代 表 任 海 南 中 商 期 货 交 易 所 红 马 王 一 兵 基 金 经 理 固 定 收 益 部 总 监 2015 年 05 月 15 日 - 11 甲 1997 年 进 入 股 票 市 场, 经 历 了 各 种 证 券 市 场 的 大 幅 涨 跌 变 化, 拥 有 成 熟 的 投 资 心 态 和 丰 富 的 投 资 经 验 曾 历 任 第 一 创 业 证 券 固 定 收 益 部 高 级 交 易 经 理 资 产 管 理 部 投 资 经 理 固 定 收 第 5 页 共 13 页

益 部 投 资 副 总 监 现 任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 负 责 人 熟 悉 债 券 市 场 和 固 定 收 益 产 品 的 各 种 投 资 技 巧, 尤 其 精 通 近 两 年 发 展 迅 速 的 信 用 债, 对 企 业 信 用 分 析 定 价 有 深 刻 独 到 的 见 解 郑 振 源 基 金 经 理 郑 振 源 先 生, 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 经 济 学 硕 士 2009 年 7 月 加 入 第 一 创 业 证 券 研 究 2015 年 05 月 所, 担 任 宏 观 债 券 研 - 6 15 日 究 员 2012 年 7 月 加 入 第 一 创 业 证 券 资 产 管 理 部, 先 后 担 任 宏 观 债 券 研 究 员 投 资 主 办 等 职 务 张 荣 基 金 经 理 张 荣 先 生, 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 2004 年 就 职 于 深 圳 银 监 局 从 事 银 行 监 管 工 作, 历 任 多 家 银 行 监 管 员 2015 年 06 月 2010 年 加 入 第 一 创 业 - 11 11 日 证 券 资 产 管 理 部, 历 任 金 融 行 业 研 究 主 管 投 资 主 办 等 职 务 2014 年 8 月 加 入 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 高 级 研 究 员 注 : 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 第 6 页 共 13 页

本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 各 项 实 施 准 则 创 金 合 信 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 完 善 相 应 制 度 及 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 债 券 市 场 延 续 牛 市 行 情, 收 益 率 继 续 出 现 明 显 下 行, 长 端 下 行 明 显 大 于 短 端, 期 限 利 差 压 缩, 高 评 级 信 用 债 与 利 率 债 的 信 用 利 差 压 缩, 但 低 评 级 债 券 的 信 用 利 差 扩 大 短 端 方 面, 央 行 稳 定 货 币 市 场 利 率 的 决 心 较 强, 整 个 短 期 利 率 水 平 维 持 稳 中 有 下 的 态 势 也 因 此, 虽 然 IPO 重 启 对 资 金 面 造 成 了 短 期 冲 击, 但 在 年 底 配 置 行 情 催 化 下, 短 端 收 益 率 整 体 是 下 行 的 其 中,1 年 AAA 短 融 整 体 下 行 40bp, 而 自 山 水 水 泥 违 约 以 后, 市 场 对 低 评 级 产 业 债 的 信 用 担 忧 持 续 加 剧,AA 评 级 仅 下 行 15bp 长 端 方 面, 收 益 率 进 一 步 明 显 下 行, 其 中 10 年 国 债 下 行 40bp 至 2.8% 附 近, 国 开 下 行 60bp 至 3.1 附 近, 而 AAA 中 票 下 行 65bp 至 3.3% 附 近,AA 城 投 下 行 80bp 至 4.6% 附 近 行 情 推 动 分 为 三 个 阶 段,10 月 在 经 济 较 弱 的 预 期 下, 延 续 之 前 的 下 行, 随 着 11 月 IPO 重 启 以 及 美 联 储 加 息 等 造 成 短 期 扰 动, 但 收 益 率 整 体 反 弹 幅 度 不 大 步 入 12 月, 一 方 面, 随 着 中 央 会 议 定 调 明 年 供 给 侧 改 革 的 政 策 重 心, 去 产 能 重 新 造 成 经 济 下 行 压 力 ; 另 一 方 面, 年 底 配 置 行 情 发 动, 同 时 IPO 打 新 收 益 不 如 预 期, 配 置 资 金 涌 入 债 市, 上 述 两 因 素 推 动 债 市 走 出 新 一 波 行 情 本 报 告 期 本 基 金 主 要 操 作 是 卖 出 城 投 债, 换 入 利 率 长 债 以 及 高 评 级 中 票, 提 升 组 合 整 体 久 期 和 评 级 水 平, 同 时 提 高 了 权 益 市 场 的 参 与 力 度 第 7 页 共 13 页

4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 2015 年 四 季 度 创 金 聚 利 A 级 净 值 增 长 率 为 4.70%, 创 金 聚 利 C 级 净 值 增 长 率 为 4.51%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 3.27% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 中 央 经 济 工 作 会 议 提 出 2016 年 要 更 加 注 重 供 给 侧 结 构 性 改 革, 主 要 是 抓 好 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 降 成 本 补 短 板 五 大 任 务, 积 极 稳 妥 化 解 产 能 过 剩 帮 助 企 业 降 低 成 本 化 解 房 地 产 库 存 扩 大 有 效 供 给 防 范 化 解 金 融 风 险, 并 多 次 提 及 资 本 市 场 在 其 中 承 担 重 要 使 命 中 央 经 济 工 作 会 议 的 总 基 调 仍 然 是 有 托 底 的 调 结 构 而 非 全 面 刺 激, 而 且 要 着 力 降 低 融 资 成 本, 奠 定 了 长 期 资 金 宽 松 的 格 局 对 于 财 政 政 策 而 言, 重 点 将 从 投 资 转 向 减 税, 最 初 的 政 策 效 果 是 传 统 产 业 需 求 疲 弱, 调 整 加 速 出 清 加 速 但 随 后 就 可 能 迎 来 企 业 盈 利 状 况 改 善, 进 而 带 来 企 业 投 资 增 加 宏 观 逐 步 企 稳 对 于 货 币 政 策 而 言, 央 行 货 币 政 策 委 员 会 第 四 季 度 例 会 表 示 将 保 持 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性, 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 更 加 注 重 松 紧 适 度, 适 时 适 度 预 调 微 调, 为 经 济 结 构 调 整 与 转 型 升 级 营 造 中 性 适 度 的 货 币 金 融 环 境 央 行 已 明 确 宣 示, 货 币 政 策 将 从 数 量 型 为 主 转 向 价 格 为 主, 这 将 降 低 短 期 利 率 的 波 动 性 预 计 2016 年 经 济 整 体 维 持 偏 弱 格 局, 央 行 货 币 政 策 将 被 动 式 宽 松 因 此, 债 市 长 牛 的 逻 辑 基 础 不 变, 收 益 率 曲 线 长 期 下 行 仍 将 是 市 场 主 要 趋 势, 但 长 短 端 债 券 可 能 呈 现 很 不 一 致 的 下 行 走 势 短 期 债 券 收 益 率 主 要 受 货 币 市 场 利 率 影 响, 随 着 货 币 市 场 稳 定 下 行, 短 债 收 益 率 稳 定 下 行 是 可 以 预 期 的 长 债 方 面, 随 着 收 益 率 的 低 位 下 行, 波 动 性 会 加 大 信 用 方 面, 供 给 侧 改 革 市 场 加 速 出 清, 信 用 违 约 将 会 越 发 频 繁 需 要 谨 防 信 用 利 差 在 事 件 冲 击 下 的 急 剧 上 升 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 第 8 页 共 13 页

1 权 益 投 资 16,826,824.00 7.47 其 中 : 股 票 16,826,824.00 7.47 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 177,109,776.70 78.63 其 中 : 债 券 177,109,776.70 78.63 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 28,289,969.73 12.56 8 其 他 资 产 3,022,967.17 1.34 9 合 计 225,249,537.60 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 565,936.00 0.33 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 13,218,180.00 7.71 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 18,685.00 0.01 F 批 发 和 零 售 业 1,089,975.00 0.64 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 467,070.00 0.27 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 296,868.00 0.17 第 9 页 共 13 页

J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 887,110.00 0.52 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 283,000.00 0.16 S 综 合 - - 合 计 16,826,824.00 9.81 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 002029 七 匹 狼 38,000 519,460.00 0.30 2 600398 海 澜 之 家 32,000 446,720.00 0.26 3 600594 益 佰 制 药 19,000 402,800.00 0.23 4 002041 登 海 种 业 23,000 387,550.00 0.23 5 002470 金 正 大 18,600 378,324.00 0.22 6 002675 东 诚 药 业 6,200 347,262.00 0.20 7 600807 天 业 股 份 19,000 328,890.00 0.19 8 600865 百 大 集 团 15,000 322,050.00 0.19 9 300159 新 研 股 份 19,000 315,400.00 0.18 10 600685 中 船 防 务 7,800 309,582.00 0.18 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 10 页 共 13 页

序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 60,744,000.00 35.41 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 18,603,776.70 10.84 其 中 : 政 策 性 金 融 债 18,603,776.70 10.84 4 企 业 债 券 25,149,000.00 14.66 5 企 业 短 期 融 资 券 20,060,000.00 11.69 6 中 期 票 据 52,553,000.00 30.63 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 177,109,776.70 103.24 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 占 基 金 资 产 净 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 1 150023 15 附 息 国 债 23 500,000 50,720,000.00 29.57 2 1480042 14 泉 州 高 新 债 100,000 11,145,000.00 6.50 3 1013540 13 浙 能 源 13 MTN002 100,000 11,025,000.00 6.43 4 150210 15 国 开 10 100,000 10,836,000.00 6.32 5 1382056 13 北 车 集 MTN1 100,000 10,487,000.00 6.11 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 第 11 页 共 13 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 报 告 期 内 未 出 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 者 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 57,925.15 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,964,542.02 5 应 收 申 购 款 500.00 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,022,967.17 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 创 金 聚 利 A 级 创 金 聚 利 C 级 单 位 : 份 第 12 页 共 13 页

报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 164,230,050.67 43,892,710.73 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6,054,245.32 16,247,602.63 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 47,038,700.80 22,921,063.41 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 123,245,595.19 37,219,249.95 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 有 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 创 金 合 信 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 2 创 金 合 信 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 3 创 金 合 信 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 原 文 8.2 存 放 地 点 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 115 号 投 行 大 厦 15 楼 8.3 查 阅 方 式 www.cjhxfund.com 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 日 第 13 页 共 13 页