1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 1 页, 共 15 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 19 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 投 瑞 银 金 融 地 产 ETF 场 内 简 称 金 地 ETF 基 金 主 代 码 159933 交 易 代 码 159933 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 交 易 型 开 放 式 2013 年 9 月 17 日 269,378,943.00 份 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 完 全 复 制 投 资 策 略 法, 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 地 调 整, 以 复 制 和 跟 踪 基 准 指 数 第 2 页, 共 15 页

当 预 期 标 的 指 数 成 份 股 调 整 和 成 份 股 将 发 生 分 红 配 股 增 发 等 行 为, 或 因 基 金 的 申 购 与 赎 回 以 及 其 他 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 基 准 指 数 时, 基 金 管 理 人 可 以 对 基 金 的 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 并 可 在 条 件 允 许 的 情 况 下, 辅 以 金 融 衍 生 工 具 进 行 投 资 管 理, 以 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 误 差 在 正 常 市 场 情 况 下, 本 基 金 力 求 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.2% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 2% 以 内 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 等 其 他 原 因, 导 致 基 金 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 了 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 将 采 取 合 理 措 施, 避 免 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 进 一 步 扩 大 为 有 效 控 制 指 数 的 跟 踪 误 差, 本 基 金 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下, 以 套 期 保 值 为 目 的, 适 度 运 用 股 指 期 货 本 基 金 利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作 等 特 点, 通 过 股 指 期 货 就 本 基 金 投 资 组 合 对 标 的 指 数 的 拟 合 效 果 进 行 及 时 有 效 地 调 整, 以 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 金 融 地 产 指 数 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 风 险 收 益 特 征 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 本 基 金 被 动 跟 踪 标 的 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 第 3 页, 共 15 页

单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 4 月 1 日 -2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 4,517,074.09 2. 本 期 利 润 2,033,807.76 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0075 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 401,748,714.35 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.4914 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 赎 回 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.50% 0.85% -1.03% 0.88% 1.53% -0.03% 注 :1 本 基 金 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 金 融 地 产 指 数 2 本 基 金 对 业 绩 比 较 基 准 采 用 每 日 再 平 衡 的 计 算 方 法 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 第 4 页, 共 15 页

(2013 年 9 月 17 日 至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个 月 截 至 建 仓 期 结 束, 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 有 关 投 资 比 例 的 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 殷 瑞 飞 本 基 金 基 金 经 理 2013-10-26-9 中 国 籍, 博 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 曾 任 职 于 汇 添 富 基 金 管 理 公 司 2011 年 6 月 加 入 国 投 瑞 银 现 任 国 投 瑞 银 瑞 和 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 国 投 瑞 银 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 国 投 瑞 银 中 证 上 游 资 源 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 国 投 瑞 银 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 新 第 5 页, 共 15 页

价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 : 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 遵 守 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 系 列 法 规 和 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 有 关 规 定, 本 着 恪 守 诚 信 审 慎 勤 勉, 忠 实 尽 职 的 原 则, 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理 和 运 用 基 金 资 产 在 报 告 期 内, 基 金 的 投 资 决 策 规 范, 基 金 运 作 合 法 合 规, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度, 通 过 工 作 制 度 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现, 以 确 保 本 基 金 管 理 人 旗 下 各 投 资 组 合 在 研 究 决 策 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待, 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督, 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 体 系 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 各 项 公 平 交 易 制 度 流 程 均 得 到 良 好 地 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 现 象 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 2 季 度, 国 内 宏 观 经 济 运 行 平 稳, 货 币 政 策 保 持 稳 健 基 调, 并 且 更 加 注 重 松 紧 适 度, 保 持 适 度 流 动 性 在 大 的 政 策 环 境 下,A 股 市 场 在 过 去 一 个 季 度 中 呈 现 出 震 荡 走 势, 并 且 波 动 幅 度 较 1 季 度 明 显 减 小 第 6 页, 共 15 页

本 基 金 遵 循 ETF 基 金 的 被 动 投 资 原 则, 力 求 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 操 作 上 力 保 基 金 的 平 稳 运 作, 做 好 基 金 的 日 常 风 险 管 控 工 作 同 时 在 组 合 投 资 管 理 上 严 格 控 制 跟 踪 误 差, 研 究 应 对 成 分 股 调 整 等 机 会 成 本 同 时 也 密 切 关 注 基 金 日 常 申 购 赎 回 带 来 的 影 响 及 相 应 市 场 出 现 的 结 构 性 机 会 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.4914 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 0.50%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -1.03%, 基 金 净 值 增 长 率 高 于 业 绩 基 准 收 益 率, 主 要 受 报 告 期 内 基 金 的 申 购 赎 回 活 动 指 数 成 分 股 的 调 整 成 分 股 分 红 等 综 合 因 素 的 影 响 报 告 期 内, 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 为 0.08%, 年 化 跟 踪 误 差 为 1.50%, 符 合 基 金 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.2% 以 内, 年 跟 踪 误 差 控 制 在 2% 以 内 的 限 制 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下 季 度, 经 济 基 本 面 预 计 难 有 超 预 期 表 现, 房 地 产 投 资 的 可 持 续 性 存 疑, 制 造 业 投 资 难 有 起 色, 预 计 政 策 方 面 仍 会 以 基 建 托 底 经 济 信 贷 方 面 三 季 度 传 统 上 不 是 旺 季, 通 胀 在 食 品 价 格 继 续 下 行 的 带 动 下 预 计 同 比 会 下 行 至 2% 以 下 不 过 考 虑 到 稳 增 长 的 必 要 性, 三 季 度 财 政 政 策 刺 激 可 能 加 码 美 联 储 短 期 加 息 概 率 不 大, 但 仍 需 持 续 关 注 其 非 农 就 业 数 据 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 390,428,807.42 97.02 其 中 : 股 票 390,428,807.42 97.02 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 第 7 页, 共 15 页

资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,975,614.34 2.98 7 其 他 各 项 资 产 5,761.08 0.00 8 合 计 402,410,182.84 100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,156,221.03 0.29 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 238,383.40 0.06 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 70,492.40 0.02 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 136,807.85 0.03 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - 第 8 页, 共 15 页

O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 1,601,904.68 0.40 5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 - - D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 - - J 金 融 业 336,511,076.25 83.76 K 房 地 产 业 50,771,794.49 12.64 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 1,544,032.00 0.38 合 计 388,826,902.74 96.78 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 5.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 第 9 页, 共 15 页

明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 1 601318 中 国 平 安 2 600016 民 生 银 行 3 601166 兴 业 银 行 4 000002 万 科 A 5 600036 招 商 银 行 6 601328 交 通 银 行 7 600000 浦 发 银 行 8 600030 中 信 证 券 9 600837 海 通 证 券 10 601288 农 业 银 行 1,195,950. 00 2,612,953. 00 1,471,487. 00 882,386.0 0 1,134,891. 00 3,027,877. 00 954,711.0 0 868,898.0 0 892,291.0 0 4,220,444. 00 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 38,318,238.00 9.54 23,333,670.29 5.81 22,425,461.88 5.58 21,556,689.98 5.37 19,860,592.50 4.94 17,046,947.51 4.24 14,864,850.27 3.70 14,102,214.54 3.51 13,759,127.22 3.42 13,505,420.80 3.36 5.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300516 久 之 洋 1,375.00 240,858.75 0.06 2 601611 中 国 核 建 11,395.00 238,383.40 0.06 3 603737 三 棵 树 1,327.00 154,038.16 0.04 4 603339 四 方 冷 链 2,793.00 151,995.06 0.04 5 601127 小 康 股 份 5,631.00 134,411.97 0.03 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 第 10 页, 共 15 页

本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 指 期 货 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 为 有 效 控 制 指 数 的 跟 踪 误 差, 本 基 金 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下, 以 套 期 保 值 为 目 的, 适 度 运 用 股 指 期 货 本 基 金 利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作 等 特 点, 通 过 股 指 期 货 就 本 基 金 投 资 组 合 对 标 的 指 数 的 拟 合 效 果 进 行 及 时 有 效 地 调 整, 以 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 持 有 " 海 通 证 券 " 市 值 13,759,127.22 元, 占 基 金 资 产 净 值 3.42%; 根 据 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 25 日 和 2015 年 9 月 11 日 公 告, 该 公 司 由 于 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 了 解 客 户 真 实 身 份, 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 立 案 调 查, 并 已 出 具 行 政 处 罚 事 先 告 知 书, 该 公 司 被 责 令 改 正, 第 11 页, 共 15 页

予 以 警 告, 没 收 违 法 所 得 28,653,000 元, 并 处 以 85,959,000 元 罚 款, 丁 学 清 等 直 接 责 任 人 员 分 别 被 予 以 警 告 和 处 以 罚 款 基 金 管 理 人 认 为, 该 公 司 上 述 被 调 查 和 处 罚 事 项 有 利 于 公 司 进 一 步 加 强 内 部 管 理, 公 司 当 前 总 体 生 产 经 营 和 财 务 状 况 保 持 稳 定, 事 件 对 该 公 司 经 营 活 动 未 产 生 实 质 性 影 响, 不 改 变 该 公 司 基 本 面 本 基 金 对 上 述 证 券 的 投 资 严 格 执 行 了 基 金 管 理 人 规 定 的 投 资 决 策 程 序 除 上 述 情 况 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 均 属 于 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 3,739.60 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2,021.48 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 5,761.08 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) ( 元 ) 1 000002 万 科 A 21,556,689.98 5.37 流 通 受 限 情 况 说 明 重 大 事 项 停 牌 第 12 页, 共 15 页

5.11.5.2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) ( 元 ) 1 601611 中 国 核 建 238,383.40 0.06 流 通 受 限 情 况 说 明 交 易 异 常 波 动 停 牌 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 275,378,943.00 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - 减 : 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6,000,000.00 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 269,378,943.00 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 提 醒 投 资 者 防 止 金 融 诈 骗 进 行 公 告, 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2016 年 4 月 18 日 2 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 净 值 揭 示 异 常 进 行 公 告, 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2016 年 5 月 4 日 第 13 页, 共 15 页

3 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 淘 宝 店 关 闭 申 购 类 服 务 进 行 公 告, 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2016 年 5 月 5 日 4 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 网 上 交 易 支 付 宝 渠 道 关 闭 基 金 支 付 服 务 进 行 公 告, 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2016 年 5 月 5 日 5 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 进 行 公 告, 指 定 媒 体 公 告 时 间 为 2016 年 5 月 31 日 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 关 于 核 准 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1069 号 ) 关 于 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 ( 基 金 部 函 [2013]814 号 ) 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 及 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 报 刊 上 披 露 的 信 息 公 告 原 文 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 原 文 9.2 存 放 地 点 中 国 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 荣 超 经 贸 中 心 46 层 存 放 网 址 :http://www.ubssdic.com 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 咨 询 电 话 :400-880-6868 第 14 页, 共 15 页

国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 七 月 二 十 日 第 15 页, 共 15 页