华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 十 八 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 16 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1
2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 基 金 主 代 码 001015 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2015 年 2 月 10 日 246,082,531.85 份 通 过 量 化 方 法 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 与 风 险 控 制, 力 争 在 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 年 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 的 基 础 上, 追 求 获 得 超 越 标 的 指 数 的 回 报 投 资 策 略 本 基 金 主 要 通 过 采 取 股 票 投 资 策 略 债 券 投 资 策 略 股 指 期 货 投 资 策 略 国 债 期 货 投 资 策 略 等 投 资 策 略 以 实 现 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +1.5%( 指 年 收 益 率, 评 价 时 按 期 间 折 算 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 A 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001015 001016 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 164,036,448.32 份 82,046,083.53 份 2
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2015 年 4 月 1 日 -2015 年 6 月 30 日 ) 主 要 财 务 指 标 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 A 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 C 1. 本 期 已 实 现 收 益 83,992,415.96 33,249,521.45 2. 本 期 利 润 56,610,247.47 15,532,809.99 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2423 0.1691 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 221,881,107.06 110,749,090.30 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.353 1.350 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 A: 阶 段 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 业 绩 比 较 基 率 标 准 差 准 收 益 率 标 增 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 15.35% 2.51% 10.26% 2.48% 5.09% 0.03% 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 C: 阶 段 净 值 增 长 业 绩 比 较 基 净 值 业 绩 比 较 基 率 标 准 差 准 收 益 率 标 增 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 15.19% 2.50% 10.26% 2.48% 4.93% 0.02% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 2 月 10 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 A 3
华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 C 注 :1 本 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 10 日 生 效 2 根 据 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 二 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 四 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定 4
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 任 职 日 期 离 任 日 期 年 限 说 明 博 士 曾 任 美 国 纽 约 王 路 本 基 金 的 基 金 经 理 数 量 投 资 部 执 行 总 经 理 首 席 量 化 投 资 官 2015-02-10-17 年 德 意 志 资 产 管 理 公 司 基 金 经 理 及 定 量 股 票 研 究 负 责 人 美 国 纽 约 法 兴 银 行 组 合 经 理 大 成 基 金 国 际 业 务 部 副 总 监 等 2008 年 11 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 数 量 投 资 部 总 经 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 基 金 管 理 公 司 开 展 投 资 研 究 活 动 防 控 内 幕 交 易 指 导 意 见 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 一 贯 公 平 对 待 旗 下 管 理 的 所 有 基 金 和 组 合, 制 定 并 严 格 遵 守 相 应 的 制 度 和 流 程, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 报 告 期 内, 本 公 司 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 的 规 定 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 未 出 现 涉 及 本 基 金 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 5
边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300 指 数, 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 95%+1.5%( 指 年 收 益 率, 评 价 时 应 按 期 间 折 算 ) 沪 深 300 指 数 由 沪 深 A 股 中 规 模 大 流 动 性 好 最 具 代 表 性 的 300 只 股 票 组 成, 自 2005 年 4 月 8 日 起 正 式 发 布, 以 综 合 反 映 沪 深 A 股 市 场 整 体 表 现 沪 深 300 指 数 是 内 地 首 只 股 指 期 货 的 标 的 指 数 本 基 金 股 票 投 资 方 面 将 主 要 采 用 指 数 增 强 量 化 投 资 策 略, 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 基 础 上, 力 求 获 得 超 越 标 的 指 数 的 超 额 收 益 2 季 度, 国 际 方 面, 美 国 经 济 维 持 复 苏, 欧 洲 经 济 增 速 平 缓 国 内 方 面, 经 济 运 行 平 稳, 但 增 长 动 能 不 足 政 府 一 方 面 多 措 并 举 确 保 经 济 的 平 稳 运 行 ; 一 方 面 继 续 通 过 改 革 推 进 结 构 调 整 ; 货 币 政 策 方 面, 央 行 报 告 期 内 降 准 降 息, 市 场 资 金 相 对 充 裕 市 场 方 面, 从 4 月 初 至 6 月 中 旬 期 间, 受 改 革 政 策 预 期 向 好 市 场 流 动 性 充 裕 等 因 素 影 响, 市 场 延 续 了 较 强 涨 势,6 月 下 旬, 在 整 顿 两 融 及 场 外 配 资 等 监 管 措 施 的 影 响 下, 市 场 出 现 一 定 幅 度 调 整 沪 深 300 指 数 本 报 告 期 上 涨 10.41% 报 告 期 内, 本 基 金 严 格 按 照 基 金 合 同 要 求, 在 做 好 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上, 力 争 获 取 稳 定 的 超 额 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 6 月 30 日, 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 A 基 金 份 额 净 值 为 1.353 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 15.35 %; 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 C 基 金 份 额 净 值 为 1.350 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 15.19%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 10.26% 本 基 金 本 报 告 期 A 类 份 额 跟 踪 偏 离 度 为 +5.09%,C 类 份 额 跟 踪 偏 离 度 为 +4.93%, 与 业 绩 比 较 基 准 产 生 偏 离 的 主 要 原 因 为 成 份 股 分 红 成 份 股 调 整 申 购 赎 回 日 常 运 作 费 用 等 产 生 的 差 异 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 3 季 度, 国 际 方 面, 美 国 经 济 将 继 续 复 苏, 欧 央 行 将 继 续 实 施 货 币 宽 松 政 策 国 内 方 面, 有 效 需 求 不 足 的 局 面 在 短 期 内 难 以 扭 转, 经 济 仍 将 面 临 诸 多 挑 战, 通 胀 将 维 持 低 位 政 府 在 继 续 推 进 改 革 的 同 时 可 能 会 推 出 一 系 列 稳 增 长 政 策, 6
政 策 的 方 向 及 落 实 情 况 将 对 市 场 风 格 行 业 及 个 股 产 生 较 大 影 响 如 果 经 济 企 稳 回 升 政 策 的 推 进 及 落 实 超 出 预 期, 市 场 或 将 迎 来 不 错 行 情 我 们 将 继 续 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差, 以 实 现 投 资 者 获 取 指 数 投 资 收 益 及 超 额 收 益 珍 惜 基 金 份 额 持 有 人 的 每 一 分 投 资 和 每 一 份 信 任, 本 基 金 将 奉 行 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 为 信 任 奉 献 回 报 的 经 营 理 念, 规 范 运 作, 审 慎 投 资, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 回 报 4.6 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 308,401,878.41 80.80 其 中 : 股 票 308,401,878.41 80.80 2 固 定 收 益 投 资 91,545.30 0.02 其 中 : 债 券 91,545.30 0.02 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 68,463,114.85 17.94 7 其 他 各 项 资 产 4,741,750.32 1.24 8 合 计 381,698,288.88 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 189,112.00 0.06 B 采 矿 业 13,265,046.40 3.99 7
C 制 造 业 104,638,366.52 31.46 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 11,907,456.00 3.58 E 建 筑 业 12,665,993.50 3.81 F 批 发 和 零 售 业 11,352,968.00 3.41 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 12,920,301.00 3.88 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 13,577,645.00 4.08 J 金 融 业 102,250,128.40 30.74 K 房 地 产 业 16,192,383.32 4.87 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 917,775.48 0.28 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 158,573.52 0.05 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 5,070,720.27 1.52 S 综 合 3,295,409.00 0.99 合 计 308,401,878.41 92.72 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 185,000 15,158,900.00 4.56 2 600036 招 商 银 行 601,513 11,260,323.36 3.39 3 600016 民 生 银 行 1,068,658 10,622,460.52 3.19 4 600837 海 通 证 券 470,500 10,256,900.00 3.08 5 601166 兴 业 银 行 474,600 8,186,850.00 2.46 6 600000 浦 发 银 行 471,387 7,994,723.52 2.40 7 300059 东 方 财 富 105,500 6,655,995.00 2.00 8 601398 工 商 银 行 1,145,400 6,047,712.00 1.82 9 601688 华 泰 证 券 249,700 5,775,561.00 1.74 10 000002 万 科 A 387,591 5,627,821.32 1.69 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 8
2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 91,545.30 0.03 8 其 他 - - 9 合 计 91,545.30 0.03 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 净 值 比 例 (%) 1 110031 航 信 转 债 630 91,545.30 0.03 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 持 仓 量 代 码 名 称 ( 买 / 卖 )( 单 合 约 市 值 公 允 价 值 变 动 风 险 说 明 位 : 手 ) IF1507 IF1507 3 3,939,120.00-121,320.00 买 入 股 指 期 货 多 头 9
合 约 的 目 的 是 进 行 更 有 效 地 流 动 性 管 理 IF1508 IF1508 2 2,619,120.00-265,800.00 买 入 股 指 期 货 多 头 合 约 的 目 的 是 进 行 更 有 效 地 流 动 性 管 理 公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 -387,120.00 股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 4,172,834.00 股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 -379,434.00 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金, 主 要 投 资 标 的 为 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 基 金 留 存 的 现 金 头 寸 根 据 基 金 合 同 规 定, 投 资 于 标 的 指 数 为 基 础 资 产 的 股 指 期 货, 旨 在 配 合 基 金 日 常 投 资 管 理 需 要, 更 有 效 地 进 行 流 动 性 管 理, 以 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数, 实 现 投 资 目 标 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,016,958.73 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 10
4 应 收 利 息 9,259.41 5 应 收 申 购 款 3,715,532.18 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,741,750.32 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 A 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 C 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 290,580,773.63 67,437,782.86 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 265,305,815.95 187,676,087.09 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 391,850,141.26 173,067,786.42 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 164,036,448.32 82,046,083.53 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 基 金 本 报 告 期 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 披 露 的 主 要 事 项 2015 年 4 月 22 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 4 月 27 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 11
代 销 机 构 的 公 告 2015 年 5 月 9 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 2015 年 6 月 1 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 2015 年 6 月 24 日 发 布 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公 告 8.2 其 他 相 关 信 息 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 4 月 9 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 成 立 的 首 批 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 北 京 上 海 深 圳 成 都 南 京 杭 州 广 州 和 青 岛 设 有 分 公 司, 在 香 港 及 深 圳 设 有 子 公 司 公 司 是 首 批 全 国 社 保 基 金 管 理 人 首 批 企 业 年 金 基 金 管 理 人 境 内 首 批 QDII 基 金 管 理 人 境 内 首 只 ETF 基 金 管 理 人, 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 保 险 资 金 投 资 管 理 人, 香 港 子 公 司 是 首 批 RQFII 基 金 管 理 人 华 夏 基 金 是 业 务 领 域 最 广 泛 的 基 金 管 理 公 司 之 一 华 夏 基 金 是 境 内 ETF 基 金 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 管 理 公 司 之 一, 在 ETF 基 金 管 理 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 目 前 旗 下 管 理 12 只 ETF 产 品, 分 别 为 华 夏 沪 深 300ETF 华 夏 MSCI 中 国 A 股 ETF 华 夏 中 证 500ETF 华 夏 上 证 50ETF 华 夏 中 小 板 ETF 华 夏 能 源 ETF 华 夏 材 料 ETF 华 夏 消 费 ETF 华 夏 金 融 ETF 华 夏 医 药 ETF 华 夏 恒 生 ETF 和 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF, 初 步 形 成 了 覆 盖 宽 基 指 数 大 盘 蓝 筹 指 数 中 小 盘 指 数 行 业 指 数 以 及 海 外 市 场 指 数 的 ETF 产 品 线 2 季 度, 在 上 海 证 券 报 主 办 的 第 十 二 届 中 国 金 基 金 奖 的 评 选 中, 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 基 金 华 夏 沪 深 300ETF 基 金 获 得 金 基 金 产 品 奖 在 客 户 服 务 方 面,2 季 度, 华 夏 基 金 继 续 以 客 户 需 求 为 导 向, 努 力 提 高 客 户 使 用 的 便 利 性 和 服 务 体 验 :(1) 将 华 夏 基 金 网 上 查 询 和 自 助 语 音 的 数 据 更 新 时 间 提 前, 让 客 户 能 更 及 时 地 了 解 交 易 信 息 ;(2) 在 华 夏 基 金 网 上 交 易 平 台 新 增 账 户 损 益 数 据 展 示, 为 网 上 交 易 客 户 提 供 了 解 投 资 盈 亏 情 况 的 便 捷 渠 道 ;(3) 开 展 我 的 投 资 我 的 团 2015 年 北 京 马 拉 松 华 夏 基 金 训 练 营 等 客 户 互 动 活 动, 倡 导 和 传 递 投 资 及 生 活 理 念 12
9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 9.1.1 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ; 9.1.2 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 9.1.3 华 夏 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 9.1.4 法 律 意 见 书 ; 9.1.5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 ; 9.1.6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件 在 支 付 工 本 费 后, 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 七 月 十 八 日 13