兴业合润分级基金招募说明书

嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司 5-1

重要提示嘉实多利分级债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ), 依据 2011 年 2 月 9 日中国证券监督管理委员会关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 [2011]180 号 ) 和 2011 年 2 月 12 日关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函 ( 基金部函 [2011]78 号 ) 的核准, 进行募集本基金类型为契约型开放式, 根据本基金的投资目标和投资范围, 本基金属于债券型证券投资基金基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括 : 因整体政治经济社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险, 本基金的特定风险等嘉实多利基金份额是本基金组合份额, 风险低于股票基金混合基金, 高于货币市场基金, 属于较低风险较低收益的品种嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额, 通过场内的嘉实多利基金份额按照 8 2 的基金份额配比分拆而来, 依照基金合同的关系约定, 具有与嘉实多利基金份额不同的风险收益特征嘉实多利优先份额风险较低预期收益较稳定, 嘉实多利进取份额风险较高预期收益相对较高嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额, 可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的嘉实多利基金份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式, 折算为场内的嘉实多利基金份额, 从而还原为本基金组合的风险收益特征投资人在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策基金的过往业绩并不预示其未来表现 2

目录第一部分绪言... 4 第二部分释义... 5 第三部分基金管理人... 10 第四部分基金托管人... 19 第五部分相关服务机构... 26 第六部分基金份额分级... 28 第七部分基金的募集... 32 第八部分基金合同的生效... 37 第九部分嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的上市与交易... 38 第十部分嘉实多利基金份额的场外申购赎回与转换... 40 第十一部分嘉实多利基金份额的场内申购与赎回... 48 第十二部分场内份额配对转换... 53 第十三部分基金份额的登记转托管非交易过户冻结与解冻... 55 第十四部分基金的投资... 57 第十五部分基金的财产... 64 第十六部分基金资产的估值... 65 第十七部分基金的收益分配... 72 第十八部分基金份额折算... 73 第十九部分嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的终止运作... 81 第二十部分基金的费用与税收... 82 第二十一部分基金的会计与审计... 84 第二十二部分基金的信息披露... 85 第二十三部分风险揭示... 91 第二十四部分基金合同的变更终止与基金财产的清算... 94 第二十五部分基金合同的内容摘要... 97 第二十六部分基金托管协议的内容摘要... 125 第二十七部分对基金份额持有人的服务... 140 第二十八部分招募说明书存放及查阅方式... 142 第二十九部分备查文件... 143 3

第一部分绪言嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称招募说明书或本招募说明书 ) 依照中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称信息披露办法 ) 以及嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 编写基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担法律责任嘉实多利分级债券型证券投资基金 ( 以下简称基金或本基金 ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 核准基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照基金法基金合同及其他有关规定享有权利承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 4

第二部分释义在本基金合同中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1. 基金或本基金 : 指嘉实多利分级债券型证券投资基金 2. 基金管理人 : 指嘉实基金管理有限公司 3. 基金托管人 : 指招商银行股份有限公司 4. 基金合同或本基金合同 : 指嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同及对本基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议 : 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书 : 指嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7. 基金份额发售公告或发售公告 : 指嘉实多利分级债券型证券投资基金份额发售公告 8. 法律法规 : 指中国现行有效并公布实施的法律行政法规规范性文件司法解释行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定决议通知等 9. 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订 10. 销售办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布同年 7 月 1 日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 11. 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布同年 7 月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 12. 运作办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布同年 7 月 1 日实施的证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 13. 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 14. 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15. 基金合同当事人 : 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人基金托管人和基金份额持有人 16. 个人投资者 : 指年满 18 周岁, 合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证军人证件等有效身份证件的中国公民, 以及依据有关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的其他自然人 5

17. 机构投资者 : 指依法可以投资开放式证券投资基金的在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人事业法人社会团体或其他组织 18. 合格境外机构投资者 : 指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19. 投资人 : 指个人投资者机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 20. 基金份额持有人 : 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21. 基金销售业务 : 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购赎回转换非交易过户转托管及定期定额投资等业务 22. 销售机构 : 指直销机构和代销机构 23. 直销机构 : 指嘉实基金管理有限公司 24. 代销机构 : 指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 25. 基金销售网点 : 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26. 注册登记业务 : 指基金登记存管过户清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理基金份额注册登记基金销售业务的确认清算和结算代理发放红利建立并保管基金份额持有人名册等 27. 注册登记机构 : 指办理注册登记业务的机构嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 28. 注册登记系统 : 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 29. 证券登记结算系统 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 30. 基金账户 : 指注册登记机构为投资人开立的记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31. 交易账户 : 指销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 32. 基金合同生效日 : 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 33. 基金合同终止日 : 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清 6

算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34. 基金募集期 : 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 35. 存续期 : 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36. 基金份额结构 : 本基金的基金份额包括基础份额及分级份额基础份额是基金组合份额, 简称嘉实多利基金份额, 分为场外份额和场内份额分级份额包括两类, 稳健收益类份额 ( 简称嘉实多利优先份额 ) 和积极收益类份额 ( 简称嘉实多利进取份额 ) 嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额配比始终保持 8 2 的比例不变 37. 嘉实多利基金份额或基础份额 : 嘉实多利分级债券型证券投资基金之基础份额 38. 嘉实多利优先份额 : 按照基金合同约定规则所分离的稳健收益类基金份额, 是本基金两类分级份额中的一类 39. 嘉实多利进取份额 : 按照基金合同约定规则所分离的积极收益类基金份额, 是本基金两类分级份额中的另一类 40. 分级份额 : 嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的合称 41. 分拆 : 指根据基金合同约定, 场内的嘉实多利基金份额按照 8 2 的基金份额配比分拆成嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的行为 42. 合并 : 指根据基金合同约定, 嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额按照 8 2 的基金份额配比合并成嘉实多利基金份额场内份额的行为 43. 场内份额配对转换 : 指根据基金合同约定, 场内的基础份额与分级份额之间进行转换的行为, 包括分拆与合并 44 约定年收益率 : 指本基金为每份嘉实多利优先份额设定的每年应获得的收益率, 嘉实多利优先份额的约定年收益率为 5% 45. 约定收益 : 指嘉实多利优先份额或嘉实进取份额的份额净值超出 1.0000 元的部分 46. 工作日 : 指上海证券交易所深圳证券交易所的正常交易日 47.T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购赎回或其他业务申请的工作日 48.T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 49. 开放日 : 指为投资人办理基金份额申购赎回或其他业务的工作日 50. 交易时间 : 指开放日基金接受申购赎回或其他交易的时间段 51. 业务规则 : 指嘉实基金管理有限公司深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则 7

52. 认购 : 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 53. 申购 : 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 54. 赎回 : 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 55. 上市交易 : 指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的行为 56. 场外 : 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购嘉实多利基金份额申购和赎回的场所通过该等场所办理基金份额的认购嘉实多利基金份额申购和赎回也称为场外认购场外申购场外赎回 57. 场内 : 指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额认购嘉实多利基金份额申购和赎回, 嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易的深圳证券交易所会员单位和场所 58. 基金转换 : 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 59. 转托管 : 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 60. 系统内转托管 : 投资人将其持有的嘉实多利基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 席位 ) 之间进行转托管的行为 61. 跨系统转托管 : 投资人将其持有的嘉实多利基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转托管的行为 62. 定期定额投资计划 : 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 63. 巨额赎回 : 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 64. 元 : 指人民币元 8

65. 基金收益 : 指基金投资所得红利股息债券利息买卖证券价差银行存款利息已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66. 基金资产总值 : 指基金拥有的各类有价证券银行存款本息基金应收申购款及其他资产的价值总和 67. 基金资产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 68. 基金资产估值 : 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 69. 指定媒体 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊互联网网站及其他媒体 70. 不可抗力 : 指本基金合同当事人无法预见无法抗拒无法避免且在本基金合同由基金管理人基金托管人签署之日后发生的, 使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水地震及其他自然灾害战争骚乱火灾政府征用没收恐怖袭击传染病传播法律法规变化突发停电或其他突发事件证券交易所非正常暂停或停止交易公众通讯设备或互联网络故障 9

第三部分基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 基本信息名称嘉实基金管理有限公司注册地址上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室办公地址北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层法定代表人王忠民总经理赵学军成立日期 1999 年 3 月 25 日注册资本 1.5 亿元股权结构中诚信托有限责任公司 40%, 立信投资有限责任公司 30%, 德意志资产管理 ( 亚洲 ) 有限公司 30% 存续期间持续经营电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人张砚嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1999]5 号文批准, 于 1999 年 3 月 25 日成立, 是中外合资基金管理公司公司注册地上海, 总部在北京并设深圳成都杭州青岛南京福州广州分公司公司获得首批全国社保基金企业年金投资管理人 QDII 资格和特定资产管理业务资格嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录 2. 部门设置情况公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会投资决策委员会负责指导基金资产的运作确定基本的投资策略和投资组合的原则风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险, 并提出防范措施公司目前下设股票投资部固定收益部定量投资部结构产品投资部机构投资部研究部交易部投资流程与风险管理部监察稽核部法律部产品管理部机构理财团队渠道发展部营销策划部客户服务部电子商务部信息技术部运营部财务部人力资源部战略发展部等部门股票投资部固定收益部定量投资部结构产品投资部和机构投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资研究部负责行业上市公司研究和投资策略研究交易部负责完成基金经理交易指令投资流程与风险管理部负责公司投资风险分析与管理投资流程绩效 10

考核监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究法律环境研究和理财策略研究等机构理财团队主要负责年金专户机构客户及高端个人基金销售的开发与维护渠道发展部营销策划部电子商务部客户服务部负责市场推广基金销售客户服务销售渠道管理等业务信息技术部运营部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术, 进行相应的技术系统规划与开发基金会计核算估值开放式基金注册登记和清算等业务财务部负责公司财务管理工作人力资源部负责公司企业文化建设文字档案相关后勤服务人力资源管理薪酬制度人员培训人事档案等事务等综合事务管理战略发展部负责公司经营战略规划新业务发展等 3. 管理基金情况截止 2010 年 12 月 31 日, 基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金 21 只开放式证券投资基金, 具体包括嘉实泰和封闭嘉实丰和价值封闭嘉实成长收益混合嘉实增长混合嘉实稳健混合嘉实债券嘉实服务增值行业混合嘉实优质企业股票嘉实货币嘉实沪深 300 指数 (LOF) 嘉实超短债债券嘉实主题混合嘉实策略混合嘉实海外中国股票 (QDII) 嘉实研究精选股票嘉实多元债券嘉实量化阿尔法股票嘉实回报混合嘉实基本面 50 指数 (LOF) 嘉实价值优势股票嘉实稳固收益债券嘉实 H 股指数 (QDII - LOF) 嘉实主题新动力股票其中嘉实增长混合嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金同时, 管理多个全国社保基金企业年金特定客户资产投资组合 ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事监事及高级管理人员王忠民先生, 董事长大学专科曾任北京矿务局财务处会计, 煤炭部财务司会计副处长, 中国统配煤矿总公司财务局处长, 煤炭部财务公司筹备组负责人, 中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理,2002 年 3 月至今任中诚信托有限责任公司党委书记董事长赵学军先生, 董事总经理中共党员, 经济学博士曾就职于天津通信广播公司外经贸部中国仪器进出口总公司北京商品交易所天津纺织原材料交易所商鼎期货经纪有限公司北京证券有限公司大成基金管理有限公司 2000 年 10 月至今任嘉实基金管理有限公司董事总经理韩家乐先生, 董事 1990 年毕业于清华大学经济管理学院, 硕士研究生 1990 年至今任海 11

问证券投资咨询有限公司总经理 ;1994 年至今任北京德恒有限责任公司总经理 ;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长高方先生, 董事, 大学本科, 中共党员, 高级经济师曾任中国建设银行总行副处长, 外企服务总公司宏银实业公司副总经理 1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理副总裁, 现任中诚信托有限责任公司副总裁 Mark Cullen 先生, 董事, 澳大利亚籍, 澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士曾任达灵顿商品 (Darlington Commodities) 商品交易主管, 贝恩 (Bain&Company) 期货与商品部负责人, 德意志银行 ( 纽约 ) 全球股票投资部首席运营官 MD 现任德意志资产管理 ( 纽约 ) 全球首席运营官 MD Ingo Gefeke 先生, 董事, 德国籍, 康斯坦斯 (Constance) 大学国际经济学硕士研究生曾任德意志银行 ( 纽约 ) 全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官现任德意志资产管理公司 ( 法兰克福 ) 董事会成员, 德意志资产管理公司 ( 纽约 ) 董事总经理兼首席行政管理官全球交易总监汤欣先生, 独立董事法学博士 1998 年至 2000 年任北京大学法学院博士后研究人员授课教师,1999 年至 2000 年任中国证监会上市公司收购暂行规定 ( 草案 ) 起草小组成员, 2000 年至今历任清华大学法学院讲师副教授现任清华大学法学院副教授王巍先生, 独立董事, 美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士曾任职于中国建设银行辽宁分行曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员, 美国化学银行分析师, 美国世界银行顾问, 中国南方证券有限公司副总裁, 万盟投资管理有限公司董事长 2004 年至今任万盟并购集团董事长张维炯先生, 独立董事中共党员, 教授加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士曾任上海交通大学动力机械工程系教师, 上海交通大学管理学院副教授副院长 1997 年至今任中欧国际工商学院教授副院长朱蕾女士, 监事, 中共党员, 硕士研究生曾任首都医科大学教师, 中国保险监督管理委员会主任科员, 国都证券有限责任公司高级经理, 中欧基金管理有限公司发展战略官北京代表处首席代表董事会秘书 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理穆群先生, 监事, 经济师, 硕士研究生曾任西安电子科技大学助教, 长安信息产业 ( 集团 ) 股份有限公司董事会秘书, 北京德恒有限责任公司财务主管 2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监 12

朱成刚先生, 监事, 法学博士 1998 年 7 月至 2002 年 1 月, 就职于中国建设银行资产保全部法律事务部 ;2002 年 1 月至今, 就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部法律部宋振茹女士, 副总经理, 中共党员, 硕士研究生, 经济师 1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职于中办警卫局 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理 1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管理公司, 历任督察员和公司副总经理李道滨先生, 副总经理, 中共党员, 法学博士, 经济师 1988 年 7 月至 1990 年 9 月任职于厦门华侨博物馆 1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职于中国厦门国际经济技术合作公司 2000 年 10 月至今任职于嘉实基金管理公司, 历任市场部副总监总监总经理助理和公司副总经理张峰先生, 副总经理, 中共党员硕士曾就职于国家计委, 曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监市场部总监公司督察长戴京焦女士, 副总经理, 武汉大学经济学硕士, 加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 历任平安证券投资银行部总经理平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 ; 平安证券公司助理总经理, 平安集团投资审批委员会委员 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司任总经理助理, 2008 年 7 月起任公司副总经理王炜女士, 督察长, 中共党员, 法学硕士曾就职于中国政法大学法学院北京市陆通联合律师事务所北京市智浩律师事务所新华保险股份有限公司曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监 2 基金经理王茜女士, 武汉大学工商管理硕士,8 年证券从业经历, 具有基金从业资格曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002 年 7 月至 2002 年 8 月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002 年 9 月至 2008 年 11 月任职于长盛基金管理有限公司,2003 年 10 月 25 日至 2008 年 11 月 7 日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005 年 12 月 12 日至 2008 年 11 月 7 日任长盛货币市场基金基金经理 2008 年 11 月加盟嘉实基金管理有限公司, 现任嘉实基金固定收益部副总监 2009 年 2 月 13 日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理 3 投资决策委员会投资决策委员会的成员包括 : 公司总经理赵学军先生副总经理戴京焦女士总经理助理邵健先生总经理助理詹凌蔚先生总经理助理李凯先生总经理助理陶荣辉先生上述人员之间均不存在近亲属关系 13

( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售申购赎回转换和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续 ; 3 对所管理的不同基金财产分别管理分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; 6 编制半年度和年度基金报告 ; 7 计算并公告基金份额资产净值和基金份额累计净值, 确定基金份额申购赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 ; 9 召集基金份额持有人大会 ; 10 保存基金财产管理业务活动的记录账册报表和其他相关资料 ; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规规章基金合同和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反有关法律法规规章基金合同和中国证监会有关规定的行为发生 2 本基金管理人承诺严格遵守中华人民共和国证券法基金法及有关法律法规, 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为 3 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用勤勉尽责, 不得将基金财产用于以下投资或活动 : (1) 承销证券 ; 14

(2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是法律法规或中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人基金托管人出资或者买卖其基金管理人基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与其基金管理人基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 当时有效的法律法规中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 4 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人受雇人或任何第三人谋取利益 ; (3) 不违反现行有效的有关法律法规规章基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容基金投资计划等信息 ; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 ( 五 ) 基金管理人内部控制制度 1. 内部控制制度概述为加强内部控制, 防范和化解风险, 促进公司诚信合法有效经营, 保障基金份额持有人利益, 根据证券投资基金管理公司内部控制指导意见并结合公司具体情况, 公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度公司内部控制制度由内部控制大纲基本管理制度部门业务规章等部分组成公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是各项基本管理制度的纲要和总揽基本管理制度包括投资管理信息披露信息技术管理公司财务管理基金会计人力资源管理资料档案管理业绩评估考核监察稽核风险控制紧急应变等制度部门业务规章是 15

对各部门的主要职责岗位设置岗位责任操作守则等具体说明 2. 内部控制的原则 (1) 健全性原则 : 内部控制包括公司的各项业务各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策执行监督反馈等各个环节 ; (2) 有效性原则 : 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 ; (3) 独立性原则 : 公司各机构部门和岗位在职能上必须保持相对独立 ; (4) 相互制约原则 : 组织结构体现职责明确相互制约的原则, 各部门有明确的授权分工, 操作相互独立 (5) 成本效益原则 : 运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 3 内部控制组织体系 (1) 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任董事会下设审计与合规委员会, 负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况, 充分发挥独立董事监督职能, 保护投资者利益和公司合法权益 (2) 投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构, 由公司总经理副总经理总经理助理组成, 负责指导基金资产的运作确定基本的投资策略和投资组合的原则 (3) 风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构, 由公司总经理副总经理督察长总经理助理以及部门总监组成, 负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险, 并提出防范化解措施 (4) 督察长积极对公司各项制度业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察稽核, 定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况 (5) 监察稽核部 : 公司管理层重视和支持监察稽核工作, 并保证监察稽核部的独立性和权威性, 配备了充足合格的监察稽核人员, 明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程组织纪律监察稽核部具体负责公司各项制度业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作 (6) 业务部门 : 部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人, 对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务 (7) 岗位员工 : 公司努力树立内控优先和风险管理理念, 培养全体员工的风险防范意识, 16

营造一个浓厚的内控文化氛围, 保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门各个岗位和各个环节员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任, 并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告反馈的义务 4 内部控制措施公司确立制度上控制风险技术上量化风险, 积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段, 进行内部控制和风险管理 (1) 公司逐步健全法人治理结构, 充分发挥独立董事和监事会的监督职能, 严禁不正当关联交易利益输送和内部人控制现象的发生, 保护投资者利益和公司合法权益 (2) 公司设置的组织结构, 充分体现职责明确相互制约的原则, 各部门均有明确的授权分工, 操作相互独立公司逐步建立决策科学运营规范管理高效的运行机制, 包括民主透明的决策程序和管理议事规则, 高效严谨的业务执行系统, 以及健全有效的内部监督和反馈系统 (3) 公司设立了顺序递进权责统一严密有效的内控防线 : 1 各岗位职责明确, 有详细的岗位说明书和业务流程, 各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守, 在授权范围内承担责任 ; 2 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 相关部门和岗位之间相互监督制衡 ; (4) 公司建立有效的人力资源管理制度, 健全激励约束机制, 确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力 (5) 公司建立科学严密的风险评估体系, 对公司内外部风险进行识别评估和分析, 及时防范和化解风险 (6) 授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终, 授权控制的主要内容包括 : 1 股东会董事会监事会和管理层充分了解和履行各自的职权, 建立健全公司授权标准和程序, 确保授权制度的贯彻执行 ; 2 公司各部门分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责 ; 3 重大业务授权采取书面形式, 授权书应当明确授权内容和时效 4 对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制, 对已不适用的授权应及时修改或取消授权 (7) 建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度, 基金资产与公司自有资产其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作, 分别核算, 及时准确和完整地 17

反映基金财产的状况 (8) 建立科学严格的岗位分离制度, 明确划分各岗位职责, 投资和交易交易和清算基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠投资研究交易 IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离 (9) 建立和维护信息管理系统, 严格信息管理, 保证客户资料等信息安全真实和完整积极维护信息沟通渠道的畅通, 建立清晰的报告系统, 各级领导部门及员工均有明确的报告途径 (10) 建立和完善客户服务标准, 加强基金销售管理, 规范基金宣传推介, 不得有不正当销售行为和不正当竞争行为 (11) 制订切实有效的应急应变措施, 建立危机处理机制和程序, 对发生严重影响基金份额持有人利益可能引起系统性风险严重影响社会稳定的突发事件, 按照预案妥善处理 (12) 公司建立健全内部监控制度, 督察长监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督, 保证内部控制制度落实 ; 定期评价内部控制的有效性并适时改进 1 对公司各项制度业务的合法合规性核查由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细, 按照查核项目和查核程序进行部门自查监察部核查, 确保公司各项制度业务符合有关法律行政法规部门规章及行业监管规则 2 对内部风险控制制度的持续监督由监察稽核部组织相关业务部门岗位共同识别风险点, 界定风险责任人, 设计内部风险点自我评估表, 对风险点进行评估和分析, 并由监察稽核部监督风险控制措施的执行, 及时防范和化解风险 3 督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为, 在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时, 向董事会中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告 5 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实准确 ; (2) 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度 18

第四部分基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况 1 基本情况名称 : 招商银行股份有限公司 ( 简称 : 招商银行 ) 设立日期 :1987 年 4 月 8 日注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本 :215.77 亿元法定代表人 : 傅育宁行长 : 马蔚华资产托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 2002 83 号电话 :0755 83199084 传真 :0755 83195201 资产托管部信息披露负责人 : 张燕 2 发展概况招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日, 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 总行设在深圳自成立以来, 招商银行先后进行了三次增资扩股, 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌 ( 股票代码 :600036), 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司 2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易 ( 股票代码 :3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售, 共发行了 24.2 亿 H 股截止 2010 年 09 月 30 日, 招商银行总资产 2.359 万亿元人民币, 核心资本充足率 8.03% 2002 年 8 月, 招商银行成立基金托管部 ;2005 年 8 月, 经报中国证监会同意, 更名为资产托管部, 下设业务支持室产品管理室运营室监察稽核室 4 个职能处室, 现有员工 52 人 2002 年 11 月, 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行 ;2003 年 4 月, 正式办理基金托管业务招商银行作为托管业务资质最全的商业银行, 拥有证券投资基金托管受托投资管理托管合格境外机构投资者托管 (QFII) 全国社会保障基金托管保险资金托管企业年金基金托管等业务资格招商银行确立因势而变先您所想的托管理念和财富所托信守承诺的托管核心价值, 独创 6S 托管银行品牌体系, 以保护您的业务保护您的财富为历史使命, 不断 19

创新托管系统服务和产品 : 在业内率先推出网上托管银系统托管业务综合系统和 6 心托管服务标准, 首家发布私募基金绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划第一只 FOF 第一只信托资金计划第一只股权私募基金第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账第一只境外银行 QDII 基金第一只红利 ETF 基金第一只 1+N 基金专户理财第一家大小非解禁资产第一单 TOT 保管, 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变, 得到了同业认可, 被境内外权威媒体评为中国最佳托管专业银行中国资产托管市场创新客户满意首选品牌 6S 资产托管综合业务平台荣获深圳市金融创新奖二等奖第一名经过八年发展, 招商银行资产托管规模快速壮大 2010 年, 招商银行实现托管利润 8.11 亿元, 托管费收入 3.21 亿元, 托管资产突破 3200 亿元, 托管日均存款突破 300 亿元, 托管产品数量托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一, 基金托管新增规模居行业首位, 内部控制连续四年通过 SAS70 国际认证 ( 二 ) 主要人员情况傅育宁先生, 招商银行董事长和非执行董事, 英国布鲁诺尔大学博士学位 1999 年 3 月开始担任本公司董事 2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长兼任招商局国际有限公司 ( 香港联合交易所上市公司 ) 主席, 利和经销集团有限公司 ( 香港联合交易所上市公司 ) 及信和置业有限公司 ( 香港联合交易所上市公司 ) 独立非执行董事, 香港港口发展局董事, 香港证券及期货事务监察委员会成员等 ; 中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司董事长, 招商局能源运输股份有限公司 ( 上海证券交易所上市公司 ) 董事长, 及中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司 ) 董事长, 及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事马蔚华先生, 招商银行执行董事行长兼首席执行官,1999 年 1 月加入本公司经济学博士学位, 高级经济师第十一届全国政协委员 1999 年 1 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官分别自 1999 年 9 月 2003 年 9 月 2007 年 11 月及 2008 年 10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长, 并自 2002 年 7 月起担任招商局集团公司董事同时担任中国国际商会副主席中国企业家协会执行副会长中国金融学会常务理事中国红十字会第八届理事会常务理事深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学清华大 20

学等多所高校兼职教授等职唐志宏先生, 招商银行副行长, 吉林大学本科毕业, 高级经济师 1995 年 5 月加入本公司, 历任沈阳分行副行长, 深圳管理部副主任, 兰州分行行长, 上海分行行长, 深圳管理部主任, 总行行长助理,2006 年 4 月起担任本公司副行长同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事夏博辉先生, 招商银行资产托管部总经理, 厦门大学管理学博士, 教授注册会计师 1992 年至 1999 年历任湖南财经学院会计系副主任科研处副处长科研 ( 研究生 ) 处处长, 世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长 (1993-1996), 1996 年晋升为教授 ;2000 年至 2005 年 6 月历任深圳发展银行总行部门总经理财务执行总监等职 ;2005 年 7 月, 加盟招商银行同时担任财政部会计准则咨询专家金融会计组负责人, 中国银行业协会托管专业委员会常务副主任曾获全国优秀教师 (1993) 湖南省普通高校优秀教学成果一等奖 (1993) 湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖 (1999) 中国青年科技论坛二等奖 (1999) 深圳市人民政府金融创新二等奖 (2009) 胡家伟先生, 大学本科学历, 现任招商银行资产托管部副总经理 30 多年银行业务及管理工作经历, 已获得基金从业资格历任招商银行总行国际业务部副总经理招商银行蛇口支行副行长招商银行总行单证中心主任曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长副处长中国银行十堰分行副行长香港南洋商业银行押汇部高级经理香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务 ( 三 ) 基金托管业务经营情况截至 2011 年 1 月 31 日, 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金 ( 含招商安泰股票型投资基金招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金 ), 招商现金增值证券投资基金华夏经典配置混合型证券投资基金长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金中信现金优势货币市场基金光大保德信货币市场证券投资基金华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金海富通强化回报混合型证券投资基金光大保德信新增长股票型证券投资基金富国天合稳健优选股票型证券投资基金上证红利交易型开放式指数证券投资基金德盛优势股票型证券投资基金华富成长趋势股票型证券投资基金光大保德信优势配置 21

股票型证券投资基金益民多利债券型证券投资基金德盛红利股票证券投资基金上证央企 50 交易型开放式指数基金上投摩根行业轮动股票型证券投资基金中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金南方策略优化股票型证券投资基金兴业合润分级股票型证券投资基金中邮核心主题股票型证券投资基金长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 中银价值精选灵活配置混合型基金中银稳健双利债券型证券投资基金银河创新成长股票型证券投资基金共 28 只开放式基金及其它托管资产, 托管资产为 3144.84 亿元人民币 ( 四 ) 托管人的内部控制制度 1 内部控制目标确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营规范运作的经营思想和经营理念 ; 形成科学合理的决策机制执行机制和监督机制, 防范和化解经营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整 ; 建立有利于查错防弊堵塞漏洞消除隐患, 保证业务稳健运行的风险控制制度, 确保托管业务信息真实准确完整及时 ; 确保内控机制体制的不断改进和各项业务制度流程的不断完善 2 内部控制组织结构招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系 : 一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制招商银行实行董事会领导下的行长负责制, 重大事项的决策经行长办公会讨论决定, 行长室下设风险控制委员会内部控制状况评审委员会稽核监督管理委员会信息规划委员会等机构二级风险防范是总行资产托管部在业务室专业岗位设置时, 必须遵循内控制衡原则, 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定总行资产托管部内设立稽核监察室, 负责部门内部风险预防和控制稽核监察室在总经理室直接领导下, 独立于部门内其他业务室和托管分部, 对各岗位各业务室各分部各项业务中的风险控制情况实施监督三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制业务室根据法律法规监管规定业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施 3 内部控制原则 22

(1) 全面性原则内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节覆盖所有室和岗位, 并由全部人员参与 (2) 审慎性原则内部控制的核心是有效防范各种风险, 托管组织体系的构成内部管理制度的建立都要以防范风险审慎经营为出发点, 应当体现内控优先的要求 (3) 独立性原则各室各岗位职责应当保持相对独立, 不同托管资产之间托管资产和自有资产之间应当分离内部控制的检查评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门, 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性, 负责对部门内部控制工作进行评价和检查 (4) 有效性原则内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章, 具有高度的权威性, 成为所有员工严格遵守的行动指南 ; 执行内部控制制度不能存在任何例外, 部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力 (5) 适时性原则内部控制应随着托管业务经营战略经营方针经营理念等内部环境的变化和国家法律法规政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善 (6) 防火墙原则核算清算稽核监察等相关部门, 应当在制度上和人员上适当分离, 办公网和业务网分离, 部门业务网和全行业务网分离, 以达到风险防范的目的 4 内部控制措施 (1) 完善的制度建设招商银行资产托管部制定了招商银行证券投资基金托管业务管理办法招商银行托管业务内控管理办法和招商银行证券投资基金托管业务操作规程等一系列规章制度, 从资产托管业务操作流程会计核算岗位管理档案管理保密管理和信息管理等方面, 保证资产托管业务科学化制度化规范化运作为保障托管资产安全和托管业务正常运作, 切实维护托管业务各当事人的利益, 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时准确有效地处理, 招商银行还制定了招商银行托管业务危机事件应急处理办法, 并建立了灾难备份中心, 各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份, 确保灾难发生时, 托管业务能迅速恢复和不间断运行 (2) 经营风险控制招商银行资产托管部托管项目审批资金清算与会计核算双人双岗大额资金专人跟踪凭证管理差错处理等一系列完整的操作规程, 有效地控制业务运作过程中的风险 (3) 业务信息风险控制招商银行资产托管部通过数据加密传输业务信息启动异地自动备份功能业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全性业 23

务信息不得泄漏, 有关人员如需调用, 须经总经理室审批, 并做好调用登记 (4) 客户资料风险控制招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料, 视同会计资料保管客户资料不得泄露, 有关人员如需调用, 须经总经理室成员审批, 并做好调用登记 (5) 信息技术系统风险控制招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责机房空间隔离并设置门禁管理电脑密码设置及权限管理业务网和办公网与全行业务网双分离制度, 与外部业务机构实行防火墙保护等, 保证信息技术系统的安全 (6) 人力资源控制招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训激励机制加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制, 有效的进行人力资源控制 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据基金法运作办法等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围投资对象基金投融资比例基金投资禁止行为基金管理人参与银行间债券市场基金管理人选择存款银行基金资产净值计算基金份额净值计算应收资金到账基金费用开支及收入确定基金收益分配相关信息披露基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性合规性进行监督和核查基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反基金法运作办法基金合同托管协议上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定, 应及时以书面形式通知基金管理人进行整改, 整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正在规定时间内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会基金托管人发现基金管理人的投资指令违反基金法运作办法基金合同和有关法律法规规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人限期改正, 如基金管理人未能在通知期限内纠正的, 基金托管人应向中国证监会报告基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和本托管协议对基金业务执行核查对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证 ; 对基金托管人按照法律法规基金合同和本托管协议的要求 24

需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会基金管理人无正当理由, 拒绝阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据基金法运作办法等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围投资对象基金投融资比例基金投资禁止行为基金管理人参与银行间债券市场基金管理人选择存款银行基金资产净值计算基金份额净值计算应收资金到账基金费用开支及收入确定基金收益分配相关信息披露基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性合规性进行监督和核查基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反基金法运作办法基金合同托管协议上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定, 应及时以书面形式通知基金管理人进行整改, 整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正在规定时间内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会基金托管人发现基金管理人的投资指令违反基金法运作办法基金合同和有关法律法规规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人限期改正, 如基金管理人未能在通知期限内纠正的, 基金托管人应向中国证监会报告基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和本托管协议对基金业务执行核查对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证 ; 对基金托管人按照法律法规基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会基金管理人无正当理由, 拒绝阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会 25

第五部分相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1. 直销机构 (1) 嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人赵虹 (2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心办公地址上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人吴冬梅 (3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司办公地址成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人胡清泉 (4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司办公地址深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人周炜 (5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司办公地址青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人曹涌 (6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司办公地址杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人徐莉莉 (7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司办公地址福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人吴冬梅 (8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司办公地址南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人施镜葵 (9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司办公地址广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 联系人陈涤 26

2. 代销机构 (1) 招商银行股份有限公司住所办公地址深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人傅育宁联系人邓炯鹏电话 (0755)83077278 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 (2) 其他代销机构 ( 详见本基金基金份额发售公告 ) ( 二 ) 基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司住所北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层办公地址北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人金颖联系人任瑞新电话 0755-25938095 传真 0755-25987538 ( 三 ) 律师事务所和经办律师名称金杜律师事务所住所办公地址北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层负责人王玲联系人彭晋电话 (010)5878 5588 传真 (010)5878 5566 经办律师彭晋龚牧龙 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称普华永道中天会计师事务所有限公司住所上海市浦东新区东昌路 568 号办公地址上海卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼法定代表人杨绍信联系人陈宇电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师曹银华陈宇 27

第六部分基金份额分级 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括基础份额及分级份额基础份额是基金组合份额, 简称嘉实多利基金份额, 分为场外份额和场内份额分级份额包括两类, 稳健收益类份额 ( 简称嘉实多利优先份额 ) 和积极收益类份额 ( 简称嘉实多利进取份额 ) 嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额配比始终保持 8 2 的比例不变 ( 二 ) 基金运作概要 1 本基金通过场外场内两种方式公开发售嘉实多利基金份额投资人场外认购所得的份额, 将被确认为嘉实多利基金份额投资人场内认购所得的份额, 将按 8 2 的基金份额配比分拆为嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额基金合同生效后, 投资人认购所得的嘉实多利基金份额场内份额的分拆, 由基金管理人委托注册登记机构进行, 无需基金份额持有人申请 2 嘉实多利优先份额嘉实多利进取份额与嘉实多利基金份额的资产合并投资运作 3 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 对嘉实多利基金份额开放场外申购赎回及场内申购赎回, 不对嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额单独开放场内申购赎回根据基金合同约定, 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 嘉实多利优先份额嘉实多利进取份额分别在深圳证券交易所上市与交易, 交易代码不同 4 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理嘉实多利基金份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务, 即 : 基金份额持有人, 可将其场内申购的嘉实多利基金份额, 按 8:2 的基金份额配比, 申请分拆为嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额 ; 或基金份额持有人, 可将其持有的嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额, 按 8:2 的基金份额配比, 申请合并为嘉实多利基金份额的场内份额场外的嘉实多利基金份额不进行份额配对转换场外的嘉实多利基金份额通过跨系统转托管至场内后, 可按照场内的嘉实多利基金份额配对转换规则进行操作 5 基金合同生效后, 本基金将按照基金合同规定, 对嘉实多利基金份额嘉实多利优先份额嘉实多利进取份额进行基金份额折算除分级份额终止运作的份额折算 ( 详见基金合同第二十二章的约定 ) 外, 基金份额折算后, 本基金的运作方式及嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的份额配比不变 28

( 三 ) 分级份额的份额净值计算概要 1 嘉实多利基金份额与嘉实多利优先份额嘉实多利进取份额之间的份额净值关系本基金 8 份嘉实多利优先份额与 2 份嘉实多利进取份额构成一对份额组合, 该份额组合的份额净值之和等于 10 份嘉实多利基金份额的份额净值之和 2 嘉实多利优先份额的份额净值计算嘉实多利优先份额的约定年收益率为 5% 嘉实多利优先份额的约定年收益率除以 365 得到嘉实多利优先份额的约定日简单收益率嘉实多利优先份额的份额净值, 自基金合同生效日起至第 1 个基金份额折算日期间或自上一个基金份额折算日 ( 到期折算日或到点折算日 ) 后的下一个日历日起至下一个基金份额折算日期间, 以 1.0000 元为基准, 采用嘉实多利优先份额的约定日简单收益率单利累计计算基金管理人不承诺也不保证嘉实多利优先份额的基金份额持有人获得最低收益或不亏损, 在本基金出现极端损失的情形下, 嘉实多利优先份额的基金份额持有人也可能损失本金 3 嘉实多利进取份额的份额净值计算计算出嘉实多利优先份额的份额净值后, 根据嘉实多利基金份额与嘉实多利优先份额嘉实多利进取份额之间的份额净值关系, 可以计算出嘉实多利进取份额的份额净值 4 有关本基金分级份额的份额净值计算, 详见基金合同第十八章第 ( 五 ) 条第 2 款的约定 5 有关本基金基础份额与分级份额份额净值的公告, 详见基金合同第二十四章第 ( 六 ) 条的约定 ( 四 ) 基金份额折算概要除分级份额终止运作的份额折算 ( 详见基金合同第二十二章的约定 ) 外, 本基金的基金份额折算分为基金份额到期折算和基金份额到点折算 1 基金份额的到期折算和到点折算 (1) 基金份额到期折算基金合同生效日后第 12 个自然月的对应日 ( 若该对应日不是工作日, 则顺延至下一个工作日 ), 是第一个到期折算日自第一个到期折算日起, 每个到期折算日后第 12 个自然月的对应日 ( 若该对应日不是工作日, 则顺延至下一个工作日 ), 是后续的到期折算日以到期折算日为基准日实施的基金份额折算, 是基金份额到期折算到期折算日的具体日期, 29

详见基金管理人届时发布的公告基金份额到期折算的频率为 : 自基金合同生效后, 每满一年, 进行一次 (2) 基金份额到点折算如果某个工作日嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 0.4000 元, 则基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日以到点折算日为基准日实施的基金份额折算, 为基金份额到点折算 ( 如果发生极端变化, 到点折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于或等于 1.0000 元, 本基金不实施到点折算 ) 到点折算日的具体日期, 详见基金管理人届时发布的公告基金份额到点折算的频率为不定期 2 到期折算和到点折算方法概要 (1) 基金份额到期折算 1) 如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于 1.0000 元, 则 : 1 折算前的嘉实多利基金份额持有人, 以每 10 份嘉实多利基金份额, 按 8 份嘉实多利优先份额的约定收益及 2 份嘉实多利进取份额的约定收益, 获得新增嘉实多利基金份额的份额分配 : 折算不改变嘉实多利基金份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利基金份额份额净值折算调整为 1.0000 元份额数量相应折算增加 ; 2 折算前的嘉实多利优先份额持有人, 以嘉实多利优先份额的约定收益, 获得新增嘉实多利基金份额的份额分配 : 折算不改变嘉实多利优先份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利优先份额份额净值折算调整为 1.0000 元份额数量不变, 相应折算增加嘉实多利基金份额场内份额 ; 3 折算前的嘉实多利进取份额持有人, 以嘉实多利进取份额的约定收益, 获得新增嘉实多利基金份额的份额分配 : 折算不改变嘉实多利进取份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利进取份额份额净值折算调整为 1.0000 元份额数量不变, 相应折算增加嘉实多利基金份额场内份额 2) 如果到期折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 1.0000 元, 则 : 1 折算前的嘉实多利基金份额持有人, 以每 10 份嘉实多利基金份额, 按 8 份嘉实多利优先份额的约定收益, 获得新增嘉实多利基金份额的分配 : 折算不改变嘉实多利基金份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利基金份额份额净值折算减少份额数量相应折算增加 ; 30

2 折算前的嘉实多利优先份额持有人, 以嘉实多利优先份额的约定收益, 获得新增嘉实多利基金份额的份额分配 : 折算不改变嘉实多利优先份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利优先份额份额净值折算调整为 1.0000 元份额数量不变, 相应折算增加嘉实多利基金份额场内份额 ; 3 折算不改变嘉实多利进取份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利进取份额的份额净值及份额数量不变 (2) 基金份额到点折算如果某个工作日嘉实多利进取份额的份额净值小于或等于 0.4000 元, 则基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日 ( 如果发生极端变化, 到点折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净大于或等于 1.0000 元, 本基金不实施到点折算 ) 到点折算后 : 1 折算不改变嘉实多利基金份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利基金份额份额净值折算调整为 1.0000 元份额数量相应折算调整 ; 2 折算不改变嘉实多利优先份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利优先份额份额净值折算调整为 1.0000 元份额数量折算调整, 相应折算增加嘉实多利基金份额 ; 3 折算不改变嘉实多利进取份额持有人的资产净值, 其持有的嘉实多利进取份额份额净值折算调整为 1.0000 元份额数量相应折算调整 4 嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额配比保持 8 2 的比例不变 3 分级份额终止运作后的份额折算嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额终止运作后, 除非基金份额持有人大会决议另有规定的, 嘉实多利优先份额嘉实多利进取份额将全部折算成场内嘉实多利基金份额有关本基金基金份额折算, 详见基金合同第二十一章第二十二章的约定 31

第七部分基金的募集本基金由管理人依照基金法运作办法销售办法基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会 2011 年 2 月 9 日证监许可 [2011]180 号文核准募集 ( 一 ) 基金运作方式和类型契约型开放式本基金为债券型证券投资基金 ( 二 ) 基金存续期基金存续期限为不定期 ( 三 ) 上市交易所深圳证券交易所 ( 四 ) 基金份额的募集期限募集方式及场所募集对象募集目标 1. 募集期限 : 自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段, 最长不超过 3 个月 2. 募集方式 : 本基金通过场外场内两种方式公开发售在基金募集阶段, 本基金以同一个基金份额代码在场内和场外募集通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下本基金认购采取全额缴款认购的方式基金投资者在募集期内可多次认购, 认购一经受理不得撤销基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表发售机构确实接收到认购申请认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准 3. 募集场所 : 本基金的场外认购通过基金管理人直销机构代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机构代销机构提供的其他方式办理销售机构名单和联系方式见本招募说明书第五部分相关服务机构本基金的场内认购通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位进行 ( 具体名 32

单详见发售公告或相关业务公告 ) 本基金认购期结束前获得基金代销业务资格的证券公司也可代理场内基金份额的发售尚未取得基金代销业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在本基金上市后, 代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的交易基金管理人直销机构代销机构办理基金认购业务的地区网点的具体情况和联系方法, 请参见本基金发售公告以及当地销售机构的公告基金管理人可以根据情况变更或增减基金代销机构, 并另行公告 4. 募集对象 : 符合法律法规规定的个人投资者机构投资者及合格境外机构投资者, 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 5. 募集目标本基金最低募集份额为 2 亿份基金份额, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币本基金首次募集规模目标不超过 50 亿元 ( 不包括募集期利息 ), 其中首次募集场内份额对应的基金规模目标不超过 15 亿元 ( 不包括募集期利息 ) 基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制, 具体规定见发售公告基金合同生效后, 基金规模不受上述首次募集规模的限制 ( 五 ) 认购的时间本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月本基金自 2011 年 2 月 24 日至 2011 年 3 月 17 日进行发售如果在此期间届满时未达到本招募说明书第八部分第 ( 一 ) 条规定的基金备案条件, 基金可在募集期限内继续销售基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短场外份额或场内份额的发售时间, 并及时公告 ( 六 ) 基金的初始发售面值认购价格和认购费用 1 嘉实多利基金份额的初始发售面值 : 人民币 1.00 元 2 嘉实多利基金份额的认购价格 : 人民币 1.00 元 3 认购费用本基金认购费率不超过 5%, 按照认购金额递减, 即认购金额越大, 所适用的认购费率越低投资人在一天之内如果有多笔认购, 适用费率按单笔分别计算场外认购嘉实多利基金份额, 场外认购费率如下 : 33

认购金额 ( 含认购费 ) 认购费率 M<100 万元 0.6% 100 万元 M<200 万元 0.4% 200 万元 M<500 万元 0.2% M 500 万元按笔收取, 每笔 1000 元场内认购嘉实多利基金份额, 场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行认购费用用于本基金直销和代销时发生的开支, 包括市场推广销售注册登记等募集期间发生的各项费用, 不列入基金财产 4 认购份额的计算 (1) 场外认购嘉实多利基金份额场外认购嘉实多利基金份额, 采用金额认购方法, 计算公式如下 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 =( 净认购金额 + 认购金额利息 )/ 嘉实多利基金份额面值场外认购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产例 : 某投资人投资 100,600 元认购本基金, 对应费率为 0.6%, 假设该笔认购产生利息 50 元, 则其可得到的嘉实多利基金份额数为 : 净认购金额 =100,600/(1+0.6%)=100,000.00 元认购费用 =100,600-100,000.00=600.00 元认购份额 =(100,000+50)/1.00=100,050.00 份 (2) 场内认购基金份额的计算嘉实多利基金份额的场内认购采用份额认购方法, 投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式净认购金额 = 挂牌价格认购份额认购费用 = 挂牌价格认购份额认购费率认购金额 = 净认购金额 + 认购费用利息折算为嘉实多利基金份额, 计算公式如下 : 利息折算的嘉实多利基金份额 = 利息 / 挂牌价格经确认的嘉实多利基金份额和利息折算的嘉实多利基金份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产例 : 某投资人投资认购 100,000 份基金份额, 若会员单位设定的认购费率为 0.6%, 假设该笔认购产生利息 50 元, 基金份额挂牌价格为 1 元, 则其可得到的嘉实多利基金份额数为 : 净认购金额 =1.00 100,000=100,000 元 34

认购费用 =1.00 100,000 0.6%= 600.00 元认购金额 =1.00 (1+0.6%) 100,000=100,600 元利息折算的嘉实多利基金份额 =50/1.00=50 份经确认的嘉实多利基金份额 =100,050 份, 将按 8:2 的比例分拆为 80,040 份嘉实多利优先份额及 20,010 份嘉实多利进取份额 (3) 多笔认购时, 按上述 (1) 或 (2) 进行逐笔计算 ( 七 ) 投资人对基金份额的认购 1 认购程序 : 投资人认购时间安排认购时应提交的文件和办理的手续, 详见本基金的份额发售公告各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同, 若本招募说明书或发售公告没有明确规定, 则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间 2 认购方式 : (1) 本基金场外认购采用金额认购的方式, 场内认购采用份额认购的方式 (2) 销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认, 而仅代表销售网点确实收到了认购申请申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准投资人可在本基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额 (3) 基金投资人在募集期内可以多次认购, 认购一经受理不得撤消 (4) 若投资人的认购申请被确认为无效, 本基金将投资人已支付的认购金额本金退还投资人 3 基金认购金额的限制 : (1) 在募集期内, 投资人可多次认购, 对单一投资人在认购期间累计认购份额不设上限 (2) 认购最低限额 : 投资人通过代销机构嘉实基金网上直销首次场外认购基金单笔最低金额为人民币 5,000 元 ( 含认购费 ), 追加认购单笔最低金额为 1,000 元 ( 含认购费 ), 投资人通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元, 追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位的单笔最低认购份额为 1,000 份, 超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍, 且每笔认购最大不超过 99,999,000 份基金份额, 本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制 (3) 投资人在募集期内可以多次认购基金份额, 认购申请受理完成后, 投资人不得撤销 35