光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2011 年 第 2 季 度 报 告 2011 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 一 年 七 月 十 九 日 第 1 页 共 13 页
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2011 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2011 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 基 金 主 代 码 360007 交 易 代 码 360007 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2007 年 8 月 24 日 14,252,273,466.64 份 本 基 金 追 求 投 资 回 报 的 实 现, 在 严 格 管 理 风 险 的 基 础 投 资 目 标 上, 根 据 证 券 市 场 的 变 化 进 行 行 业 配 置, 通 过 科 学 投 资 争 取 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 回 报 本 基 金 为 追 求 绝 对 收 益 的 基 金, 强 调 在 敏 锐 把 握 证 券 投 资 策 略 市 场 和 中 国 经 济 变 化 方 向 的 基 础 上, 适 当 配 置 资 产 在 各 类 证 券 和 行 业 之 间 的 比 重, 通 过 收 益 管 理 和 稳 健 的 2
投 资 操 作 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 回 报 在 行 业 配 置 方 面, 本 基 金 将 主 要 投 资 于 国 家 重 点 支 柱 型 产 业 在 个 股 选 择 上, 本 基 金 将 主 要 投 资 于 目 标 行 业 内 按 总 市 值 排 名 前 三 分 之 一 的 大 盘 绩 优 股 业 绩 比 较 基 准 75% 沪 深 300 指 数 +25% 天 相 国 债 全 价 指 数 本 基 金 为 主 动 操 作 的 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 证 券 风 险 收 益 特 征 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 品 种 本 基 金 力 争 在 科 学 的 风 险 管 理 的 前 提 下, 谋 求 实 现 基 金 财 产 的 安 全 和 增 值 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2011 年 4 月 1 日 -2011 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 24,589,035.95 2. 本 期 利 润 -519,544,803.83 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0362 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 10,537,018,945.92 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.7393 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 -4.64% 0.95% -4.02% 0.83% -0.62% 0.12% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2007 年 8 月 24 日 至 2011 年 6 月 30 日 ) 注 : 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 2007 年 8 月 24 日 至 2008 年 2 月 23 日 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 规 定 的 比 例 限 制 及 投 资 组 合 的 比 例 范 围 4 管 理 人 报 告 4
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 周 炜 炜 先 生,CFA, 伦 敦 商 学 院 金 融 学 硕 士 香 港 大 学 商 学 院 - 复 旦 大 学 管 理 学 院 工 商 管 理 硕 士 1998 年 至 2000 年 任 职 于 德 意 志 银 行 上 海 分 行, 任 助 理 副 总 裁 ;2000 年 至 2001 年 任 职 于 美 国 思 腾 思 特 管 理 咨 询 首 席 中 国 有 限 公 司, 任 副 总 裁 ; 投 资 2002 年 至 2006 年 任 职 于 招 商 周 炜 炜 总 监 兼 本 基 金 2011-3-26-9 年 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 基 金 管 理 部 副 总 监 ;2006 年 至 基 金 2010 年 10 月 任 职 于 交 银 施 罗 经 理 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 权 益 投 资 部 总 经 理 投 资 副 总 监 ;2010 年 11 月 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 首 席 投 资 总 监 兼 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 高 宏 华 女 士, 法 国 格 勒 诺 布 尔 金 基 大 学 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 金 经 1994 年 9 月 至 1997 年 7 月 在 鞍 理 兼 山 证 券 上 海 总 部 任 行 业 研 究 高 宏 华 光 大 保 德 2007-8-24 2011-3-26 18 年 员 ;1997 年 至 2001 年 在 鞍 山 证 券 任 投 资 经 理 ;2001 年 5 月 至 信 新 2004 年 6 月 在 上 海 成 久 投 资 发 增 长 展 有 限 公 司 任 投 资 部 经 理 ; 股 票 2004 年 7 月 至 2006 年 7 月 在 长 型 证 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任 高 级 5
券 投 资 基 金 基 金 经 理 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理 ;2006 年 7 月 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 投 资 部 高 级 研 究 员, 现 任 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 4 月 13 日, 因 当 日 证 券 市 场 上 涨, 本 基 金 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 超 过 了 基 金 合 同 规 定 的 90% 的 上 限 本 基 金 管 理 人 发 现 后 积 极 采 取 措 施, 于 法 定 期 限 内 将 上 述 投 资 比 例 调 整 到 规 定 范 围 之 内 除 此 之 外, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 为 充 分 保 护 持 有 人 利 益, 确 保 本 基 金 管 理 人 旗 下 各 基 金 在 获 得 投 研 团 队 交 易 团 队 支 持 等 各 方 面 得 到 公 平 对 待, 本 基 金 管 理 人 从 投 研 制 度 设 计 组 织 结 构 设 计 工 作 流 程 制 定 技 术 系 统 建 设 和 完 善 公 平 交 易 执 行 效 果 评 估 等 各 方 面 出 发, 建 设 形 成 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 本 报 告 期, 本 基 金 管 理 人 各 项 公 平 交 易 制 度 流 程 均 得 到 良 好 地 贯 彻 执 行, 未 发 现 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 现 象 4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 目 前 本 基 金 管 理 人 旗 下 共 有 六 只 股 票 型 基 金, 分 别 为 光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 光 大 量 化 核 心 基 金 ) 光 大 保 德 信 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 光 大 红 利 基 金 ) 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 光 大 新 增 长 基 金 ) 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 光 大 均 衡 精 选 基 金 ) 光 大 保 德 信 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 光 大 中 小 盘 基 金 ) 光 大 量 化 核 心 基 金 采 用 数 量 化 投 资 方 法 进 行 管 理, 对 于 具 体 投 资 对 象 特 征 6
没 有 规 定 ; 光 大 红 利 基 金 主 要 投 资 于 高 分 红 类 股 票, 高 分 红 类 股 票 为 实 际 或 预 期 现 金 股 息 率 ( 税 后 ) 大 于 当 期 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 的 股 票 ; 光 大 新 增 长 基 金 主 要 投 资 于 符 合 新 增 长 模 式 且 具 有 长 期 发 展 潜 力 的 上 市 公 司, 并 强 调 公 司 发 展 的 可 持 续 性 ; 本 基 金 主 要 投 资 于 国 家 重 点 支 柱 行 业 中 按 总 市 值 排 名 前 三 分 之 一 的 大 盘 绩 优 股 ; 光 大 均 衡 精 选 基 金 为 策 略 驱 动 型 基 金, 淡 化 股 票 投 资 风 格, 强 化 策 略 投 资, 主 要 投 资 于 具 备 优 良 成 长 前 景 且 估 值 水 平 相 对 合 理 或 被 低 估 的 上 市 公 司 ; 光 大 中 小 盘 基 金 主 要 投 资 于 具 有 高 成 长 特 性 或 者 潜 力 的 中 小 盘 上 市 公 司 股 票 本 基 金 管 理 人 认 为, 该 六 只 基 金 虽 然 均 为 股 票 型 基 金, 但 是 投 资 风 格 并 不 相 似, 因 此 其 业 绩 并 不 具 有 可 比 性 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 二 季 度, 本 基 金 延 续 一 季 度 的 策 略, 认 为 市 场 整 体 存 在 两 个 失 衡 : 首 先 是 大 盘 股 和 中 小 市 值 股 的 估 值 结 构 性 差 异, 其 次 是 周 期 类 和 成 长 类 行 业 的 估 值 结 构 性 差 异 的 失 衡 所 以, 本 基 金 在 二 季 度 继 续 维 持 大 盘 周 期 类 行 业 的 投 资, 同 时 也 在 市 场 调 整 过 程 中 加 大 价 值 更 加 合 理 的 成 长 性 股 票 的 投 资 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 基 金 本 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 为 -4.64%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -4.02% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2011 年 下 半 年, 本 基 金 认 为 中 国 经 济 还 会 保 持 较 高 增 长, 通 胀 也 会 从 相 对 高 位 回 落 地 方 融 资 平 台 规 模 的 明 确 让 投 资 者 认 识 到 中 国 政 府 的 杠 杆 在 全 球 来 看 也 是 较 低 的, 结 合 中 国 还 是 有 许 多 被 压 抑 的 需 求, 这 都 降 低 了 中 国 经 济 硬 着 陆 的 风 险 随 着 下 半 年 流 动 性 逐 步 的 正 常 化 和 政 策 面 的 更 加 明 朗 化, 市 场 的 整 体 估 值 水 平 继 续 下 移 的 空 间 在 缩 小 从 更 长 远 的 角 度 看, 本 基 金 认 为 今 年 以 来 我 国 经 济 碰 到 的 问 题, 包 括 能 源 人 工 信 贷 用 地 等 要 素 价 格 的 上 涨, 会 推 动 中 国 经 济 结 构 调 整 的 加 速, 从 而 给 7
投 资 者 带 来 结 构 性 的 机 会 如 果 过 去 十 年, 我 们 看 到 了 许 多 上 市 公 司 由 小 变 大 的 过 程, 未 来 几 年, 我 们 可 以 看 到 许 多 公 司 由 大 变 强 的 过 程 正 是 因 为 能 源 人 工 信 贷 用 地 等 要 素 价 格 的 上 涨, 我 们 可 能 看 到 优 势 的 企 业 在 自 己 的 行 业 里 不 断 壮 大 变 强 我 们 已 经 看 到, 在 经 济 剧 烈 波 动 的 冲 击 下, 一 批 优 势 企 业 在 此 轮 经 济 危 机 调 整 和 复 苏 过 程 中, 持 续 扩 大 了 其 市 场 份 额 我 们 有 理 由 相 信, 未 来 持 续 的 要 素 成 本 的 上 升 所 推 动 的 中 国 经 济 脱 离 粗 放 式 增 长, 会 继 续 让 这 一 批 优 势 企 业 受 益, 让 强 者 恒 强 本 基 金 会 在 平 衡 权 重 价 值 类 股 票 投 资 的 基 础 上, 自 下 而 上 不 断 挖 掘 上 述 这 一 批 优 势 成 长 企 业, 争 取 录 得 超 越 指 数 的 回 报 当 然, 本 基 金 会 密 切 关 注 国 内 政 策 的 变 化 全 球 其 它 经 济 体 的 复 苏 和 货 币 政 策 的 变 化 等, 从 而 对 组 合 的 结 构 进 行 调 整, 以 保 证 本 基 金 组 合 在 长 时 间 内 取 得 较 好 业 绩 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 9,381,619,324.38 88.81 其 中 : 股 票 9,381,619,324.38 88.81 2 固 定 收 益 投 资 149,201,118.00 1.41 其 中 : 债 券 149,201,118.00 1.41 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 - - 8
售 金 融 资 产 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,024,009,206.99 9.69 6 其 他 各 项 资 产 9,111,453.87 0.09 7 合 计 10,563,941,103.24 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 606,866,467.02 5.76 C 制 造 业 3,473,505,251.42 32.96 C0 食 品 饮 料 711,176,891.51 6.75 C1 毛 纺 织 服 装 皮 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 胶 塑 料 石 油 化 学 塑 127,749,650.47 1.21 C5 电 子 26,606,939.59 0.25 C6 金 属 非 金 属 875,671,368.24 8.31 C7 表 机 械 设 备 仪 1,281,086,836.41 12.16 C8 医 药 生 物 制 品 381,935,843.98 3.62 C99 其 他 制 造 业 69,277,721.22 0.66 D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 182,039,436.29 1.73 E 建 筑 业 71,763,000.00 0.68 9
F 交 通 运 输 仓 储 业 136,657,438.88 1.30 G 信 息 技 术 业 1,223,438,294.41 11.61 H 批 发 和 零 售 贸 易 913,115,194.79 8.67 I 金 融 保 险 业 1,989,539,605.04 18.88 J 房 地 产 业 637,337,603.20 6.05 K 社 会 服 务 业 147,357,033.33 1.40 L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 9,381,619,324.38 89.03 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 600016 民 生 银 行 92,970,016 532,718,191.68 5.06 2 600000 浦 发 银 行 49,400,000 486,096,000.00 4.61 3 600050 中 国 联 通 92,582,732 486,059,343.00 4.61 4 601601 中 国 太 保 21,143,237 473,397,076.43 4.49 5 000063 中 兴 通 讯 15,200,000 429,856,000.00 4.08 6 601088 中 国 神 华 14,147,693 426,411,467.02 4.05 7 600690 青 岛 海 尔 12,884,333 360,117,107.35 3.42 8 600585 海 螺 水 泥 12,000,000 333,120,000.00 3.16 9 601318 中 国 平 安 6,700,000 323,409,000.00 3.07 10 600019 宝 钢 股 份 49,999,996 301,499,975.88 2.86 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 10
值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 149,201,118.00 1.42 8 其 他 - - 9 合 计 149,201,118.00 1.42 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 资 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 产 净 值 比 例 (%) 1 113002 工 行 转 债 1,259,400 149,201,118.00 1.42 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 情 况 11
5.8.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.8.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,528,628.97 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 3,644,104.29 4 应 收 利 息 662,104.46 5 应 收 申 购 款 276,616.15 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 9,111,453.87 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113002 工 行 转 债 149,201,118.00 1.42 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 本 基 金 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 14,457,523,040.57 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 249,636,420.76 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 454,885,994.69 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 14,252,273,466.64 12
7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 2 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 法 律 意 见 书 6 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 公 司 章 程 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 8 报 告 期 内 光 大 保 德 信 优 势 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 9 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 7.2 存 放 地 点 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 大 厦 46 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-820-2888,021-53524620 公 司 网 址 :www.epf.com.cn 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 一 年 七 月 十 九 日 13