1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国

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炽樊
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1 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 06 月 30 日基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 07 月 20 日第 1 页共 13 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况基金简称国富潜力组合混合基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2007 年 03 月 22 日报告期末基金份额总额 1,387,378, 份注重基金资产长期增值, 投资未来收益具有成长性和投资目标资产价值低估的上市公司股票, 为投资者赚取长期稳定的资本增值资产配置策略 : 本基金采用 " 自下而上 " 的组合构建方法, 从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析, 到行业的发展趋势, 再到宏观经济形势, 确定大类资产的配置投资策略在运用了 " 自下而上 " 策略之后, 根据市场环境的变化市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断, 确定本基金资产配置最终的选择标准股票选择策略 : 本基金将运用定性和定量方法, 通过对上市公司的财第 2 页共 13 页

3 务分析和增长潜力分析, 挑选出其中股价下跌风险最低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合债券投资策略 : 本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限, 不易实施预定投资策略时, 使部分资产保值增值的防守性措施 85% MSCI 中国 A 股指数 + 10% 中债国债总指数 ( 全业绩比较基准价 )+ 5% 同业存款息率本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平低风险收益特征于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高风险收益特征的基金品种基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司国富潜力组合混合 A 人民国富潜力组合混合 H 人民下属分级基金的基金简称币币下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份 1,387,334, 份 44, 份额总额 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元报告期 (2016 年 04 月 01 日 2016 年 06 月 30 日 ) 主要财务指标国富潜力组合混合 A 人民币国富潜力组合混合 H 人民币 1. 本期已实现收益 28,604, 本期利润 13,604, 加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值 1,407,810, , 期末基金份额净值注 : 第 3 页共 13 页

4 1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国富潜力组合混合 A 人民币业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率长率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 过去三个月 1.00% 1.48% 1.63% 0.99% 2.63% 0.49% 国富潜力组合混合 H 人民币业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率长率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 首个估值日至今 0.60% 1.49% 1.74% 1.00% 2.34% 0.49% 注 : 本基金 H 类份额的首个估值日为 2016 年 4 月 7 日自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国富潜力组合混合 A 人民币累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 03 月 22 日 2016 年 06 月 30 日 ) 第 4 页共 13 页

5 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 国富潜力组合混合 A 人民币业绩比较基准国富潜力组合混合 H 人民币累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 04 月 07 日 2016 年 06 月 30 日 ) 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 国富潜力组合混合 H 人民币业绩比较基准注 : 本基金的基金合同生效日为 2007 年 3 月 22 日, 本基金 H 类份额的首个估值日为 2016 年 4 月 7 日本基金在 6 个月建仓期结束时, 各项投资比例符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限徐荔蓉公司副总经 2014 年 02 月 19 年徐荔蓉先生,CFA, 第 5 页共 13 页

6 理投资总监研究分析部总经理管理层董事, 国富中国收益混合基金国富潜力组合混合基金及国富研究精选混合基金的基金经理 21 日 CPA( 非执业 ), 律师 ( 非执业 ), 中央财经大学经济学硕士历任中国技术进出口总公司金融部副总经理融通基金管理有限公司基金经理申万巴黎基金管理有限公司 ( 现 " 申万菱信基金管理有限公司 ") 基金经理国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问资产管理部总经理兼投资经理截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理投资总监研究分析部总经理管理层董事, 国富中国收益混合基金国富潜力组合混合基金及国富研究精选混合基金的基金经理注 : 1. 表中任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期, 其中, 首任基金经理的任职日期为基金合同生效日 2. 表中证券从业年限的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金证券投资等相关金融领域的工作年限的总和 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规和富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定第 6 页共 13 页

7 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内, 公司在研究报告发布公平性投资决策独立性交易公平分配信息隔离等方面均能严格执行公平交易管理制度, 严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批异常交易行为的专项说明公司严格按照异常交易监控与报告制度和同日反向交易管理办法对异常交易进行监控报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析在经历一季度的大幅下跌之后, 二季度股票市场窄幅波动, 当季创业板指数下跌 0.47%, 以蓝筹股为主的沪深 300 指数亦下跌 1.99% 虽然指数波澜不惊, 但行业主题热点纷呈, 新能源汽车电子等行业个股表现突出宏观经济层面, 在经历一季度的大幅放水之后, 央行趋于谨慎, 这或许会对未来经济复苏的持续性造成一定影响, 叠加 6 月底的英国脱欧事件, 中长期本基金对市场依然保持较为谨慎的态度本基金在二季度总体保持了较为均衡的配置, 增加了对部分高景气行业股票的配置, 对以白酒为代表的消费类公司继续增持, 股票选择方面依旧业绩为王 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金 A 类人民币份额二季度上涨 1%, 跑赢业绩比较基准 2.63%;H 类人民币份额上涨 0.6%, 跑赢业绩比较基准 2.34%, 主要原因是基金总体保持了较高的股票仓位, 而组合中也配置了一定比例的周期类股票, 对组合带来一定正贡献 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比第 7 页共 13 页

8 例 (%) 1 权益投资 1,171,450, 其中 : 股票 1,171,450, 基金投资 3 固定收益投资其中 : 债券资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 245,108, 其他资产 22,548, 合计 1,439,107, 注 : 本基金未通过沪港通交易机制投资港股 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位 : 人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 B 采矿业 C 制造业 779,462, D 电力热力燃气及水生产和供应业 E 建筑业 695, F 批发和零售业 28,520, G 交通运输仓储和邮政业 132,462, H 住宿和餐饮业第 8 页共 13 页

9 I 信息传输软件和信息技术服务业 165,369, J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 36,860, M 科学研究和技术服务业 20, N 水利环境和公共设施管理业 O 居民服务修理和其他服务业 P 教育 28,060, Q 卫生和社会工作 R 文化体育和娱乐业 S 综合合计 1,171,450, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金未通过沪港通交易机制投资港股 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值码值比例 (%) 五粮液 2,600,000 84,578, 天源迪科 3,024,130 60,331, 泸州老窖 2,000,000 59,400, 卫士通 1,500,000 53,610, 威创股份 3,199,950 52,575, 南方航空 7,399,848 52,242, 千方科技 2,999,842 51,357, 鼎汉技术 2,179,920 51,162, 风神股份 4,708,350 50,096, 恒瑞医药 1,200,000 48,132, 第 9 页共 13 页

10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据基金合同, 本基金不投资贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据基金合同, 本基金不投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同, 本基金不投资国债期货 5.11 投资组合报告附注本基金本期投资的前十名证券中, 报告期内发行主体被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会证券交易所公开谴责处罚的证券如下 : 广东威创视讯科技股份有限公司 ( 以下简称威创股份 ) 于 2016 年 2 月收到广东证监局对威创股份下达的关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定 ([2016]5 号 ) 和关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定 ([2016] 6 号 ) ( 以下简称决定 ) 威创股份于 2015 年 9 月至 2015 年 12 月期间, 将募集资金 5,300 万元用于质押获取银行贷款, 该事项未履行决策程序和信息披露义务上述行为违反了证券法第十五条上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求第五条的有关规定威创股份已自行整改, 并于 2016 年 1 月 11 日公开披露了上述情况, 威创股份将认真吸取教训, 切实加强对证券法律法规的学习, 严格执行募集资金使用的分级决策程序, 规范募集资金使用和管理, 杜绝此类事件再次发生本基金对威创股份投资决策说明 : 本公司的投研团队经过充分研究, 上述事件不改变威创股份的长期投资价值同时由于本基金看好威创股份经营体制灵活, 估值较为合第 10 页共 13 页

11 理, 因此买入本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票其他资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 1,192, 应收证券清算款 21,211, 应收股利 4 应收利息 39, 应收申购款 106, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 22,548, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位 : 人民币元股票代流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票名称码允价值值比例 (%) 说明重大资产重组千方科技 51,357, 停牌 6 开放式基金份额变动单位 : 份国富潜力组合混合 A 人民币国富潜力组合混合 H 人民币报告期期初基金份额总额 1,379,266, 报告期期间基金总申购份额 35,668, , 第 11 页共 13 页

12 减 : 报告期期间基金总赎回份额 27,600, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以填列 ) 报告期期末基金份额总额 1,387,334, , 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份国富潜力组合混合 A 人民币国富潜力组合混合 H 人民币报告期期初管理人持有的本基金份额 7,371, 报告期期间买入 / 申购总份额报告期期间卖出 / 赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额 7,371, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金设立的文件 ; 2 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同 ; 3 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书 ; 4 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金托管协议 ; 5 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 : 第 12 页共 13 页

13 8.3 查阅方式 1 投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅, 并可按工本费购买复印件 2 登陆基金管理人网站查阅国海富兰克林基金管理有限公司二〇一六年七月二十日第 13 页共 13 页

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1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司报告送出日期 :2015 年 7 月 21 日第 1 页共 11 页 1 重要提示

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国