中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 21 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 海 货 币 基 金 主 代 码 392001 交 易 代 码 392001 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2010 年 7 月 28 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 11,947,403,178.59 份 在 保 证 资 产 安 全 与 资 产 充 分 流 动 性 前 提 下, 追 求 高 于 投 资 目 标 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 率, 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 稳 定 的 当 期 收 益 1 利 率 预 期 策 略 根 据 对 宏 观 经 济 和 利 率 走 势 的 分 析, 本 基 金 将 制 定 利 率 预 期 策 略 如 果 预 期 利 率 下 降, 将 增 加 组 合 的 久 期 ; 反 之, 如 果 预 期 利 率 将 上 升, 则 缩 短 组 合 的 久 期 2 期 限 结 构 配 置 策 略 各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在 资 产 配 置 过 程 中 的 具 体 体 现, 本 投 资 策 略 基 金 采 用 总 收 益 分 析 法 在 子 弹 组 合 杠 铃 组 合 梯 形 组 合 等 三 种 基 础 类 型 中 进 行 选 择 3 类 属 配 置 策 略 根 据 各 类 短 期 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 市 场 规 模 收 益 性 和 流 动 性, 决 定 各 类 资 产 的 配 置 比 例 ; 再 通 过 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 和 收 益 性 利 差, 确 定 不 同 期 限 类 别 资 产 的 具 体 资 产 配 置 比 例 第 2 页 共 12 页
4 流 动 性 管 理 策 略 在 满 足 基 金 投 资 人 申 购 赎 回 的 资 金 需 求 前 提 下, 通 过 基 金 资 产 安 排 ( 包 括 现 金 库 存 资 产 变 现 剩 余 期 限 管 理 或 以 其 他 措 施 ), 保 证 基 金 资 产 的 高 流 动 性 5 套 利 策 略 本 基 金 的 套 利 策 略 主 要 是 利 用 不 同 市 场 不 同 期 限 和 不 同 品 种 之 间 的 收 益 率 差 异, 通 过 融 入 和 融 出 的 资 金 安 排, 获 取 无 风 险 的 利 差 收 益 业 绩 比 较 基 准 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 属 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金, 为 证 券 投 资 基 金 中 风 险 收 益 特 征 的 低 风 险 品 种 本 基 金 长 期 平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 中 海 货 币 A 中 海 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 392001 392002 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 243,957,152.85 份 11,703,446,025.74 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 中 海 货 币 A 中 海 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 1,867,727.73 62,892,482.65 2. 本 期 利 润 1,867,727.73 62,892,482.65 3. 期 末 基 金 资 产 净 值 243,957,152.85 11,703,446,025.74 注 1: 本 报 告 期 是 指 自 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日 注 2: 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 注 3: 本 基 金 收 益 分 配 是 按 日 结 转 份 额 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中 海 货 币 A 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 业 绩 比 较 基 准 差 2 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 第 3 页 共 12 页
过 去 三 个 月 0.6454% 0.0039% 0.3171% 0.0000% 0.3283% 0.0039% 阶 段 过 去 三 个 月 中 海 货 币 B 净 值 收 益 率 净 值 收 益 率 标 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 准 收 1 准 差 2 准 收 益 率 3 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 0.7056% 0.0039% 0.3171% 0.0000% 0.3885% 0.0039% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 4 页 共 12 页
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 冯 小 波 先 生, 上 海 交 通 大 学 管 金 经 理 中 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 历 任 海 纯 债 债 华 泰 保 险 股 份 有 限 公 司 交 易 券 型 证 券 员, 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 投 投 资 基 金 资 经 理, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 基 金 经 理 司 债 券 交 易 员 高 级 副 理 冯 小 波 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 2012 年 10 月 26 日 - 14 年 2012 年 8 月 进 入 本 公 司 工 作, 任 职 于 投 研 中 心 2012 年 10 债 券 型 证 月 至 今 任 中 海 货 币 市 场 证 券 券 投 资 基 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 4 金 基 金 经 月 至 今 任 中 海 纯 债 债 券 型 证 理 中 海 惠 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 利 纯 债 分 年 5 月 至 今 任 中 海 惠 丰 纯 债 级 债 券 型 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 第 5 页 共 12 页
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 金 经 理,2015 年 5 月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 8 月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 2 月 至 今 任 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 1: 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 注 2: 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 相 关 制 度, 公 司 从 研 究 投 资 交 易 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节, 对 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 公 司 通 过 制 定 研 究 交 易 等 相 关 制 度, 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成 果 共 享, 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室, 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易, 使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 综 合 平 衡 得 以 落 实 ; 同 时, 根 据 公 司 制 度, 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 ( 除 指 数 组 合 外 ) 的 同 日 反 向 交 易 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的 债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易, 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核, 风 控 的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 进 行 了 相 关 的 假 设 检 验, 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析, 并 针 对 交 易 占 优 次 数 进 行 了 时 间 序 列 分 析 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 有 效 本 报 告 期, 公 司 根 据 制 度 要 求, 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析, 对 于 出 现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易, 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 第 6 页 共 12 页
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况, 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供 相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 1-2 月 固 定 资 产 投 资 增 长 10.2%, 较 2015 年 回 升 0.2%;1-2 月 工 业 增 加 值 增 长 5.4%, 比 2015 年 12 月 份 回 落 0.5%;1-2 月 社 会 消 费 增 长 10.2%, 较 2015 年 回 落 0.9%;2 月 份 出 口 下 降 20.6%, 进 口 下 降 8%, 进 出 口 总 值 下 降 15.7%, 贸 易 顺 差 2095 亿 元 ; CPI 涨 2.3%,PPI 下 降 4.9% PMI 指 数 为 49.0, 较 上 月 下 降 0.4 2 月 末 M2 增 长 13.3% 2 月 人 民 币 贷 款 增 加 7266 万 亿 元 由 于 春 节 后 央 行 公 开 市 场 净 回 笼 资 金 量 较 大, 市 场 资 金 一 度 较 为 紧 张, 央 行 宣 布 自 2016 年 3 月 1 日 起, 普 遍 下 调 金 融 机 构 人 民 币 存 款 准 备 金 率 0.5 个 百 分 点, 降 准 之 后 市 场 流 动 性 较 为 平 稳,3 月 底 受 转 债 发 行 和 季 末 因 素 影 响, 资 金 面 趋 紧 降 准 带 来 债 券 市 场 短 期 上 涨, 但 随 后 由 于 公 开 市 场 正 回 购 利 率 未 下 调, 导 致 债 券 市 场 走 势 纠 结 季 度 末 在 地 方 债 发 行 放 量 通 胀 预 期 抬 头 管 理 层 检 查 债 券 投 资 杠 杆 等 负 面 因 素 作 用 下, 利 率 有 所 抬 升 本 基 金 在 2016 年 第 一 季 度 仍 然 是 基 于 流 动 性 的 考 虑 来 安 排 日 常 投 资, 在 结 构 上 相 对 均 衡, 银 行 间 短 期 融 资 券 和 同 业 存 单 为 主 要 投 资 品 种 在 操 作 上, 各 资 产 比 例 严 格 按 照 法 规 要 求, 没 有 出 现 流 动 性 风 险 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2016 年 3 月 31 日, 报 告 期 内 本 基 金 A 净 值 收 益 率 为 0.6454%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 0.3283 个 百 分 点 ; 报 告 期 内 本 基 金 B 净 值 收 益 率 为 0.7056%, 高 于 业 绩 比 较 基 准 0.3885 个 百 分 点 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 8,221,229,081.62 68.78 其 中 : 债 券 8,221,229,081.62 68.78 资 产 支 持 证 券 - - 2 买 入 返 售 金 融 资 产 1,550,004,325.00 12.97 第 7 页 共 12 页
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,084,883,602.11 17.44 4 其 他 资 产 97,432,872.05 0.82 5 合 计 11,953,549,880.78 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2.68 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 : 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 没 有 超 过 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 90 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 117 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 89 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 注 : 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 的 情 况 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 下 同 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 38.21 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 - - 第 8 页 共 12 页
天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 )-60 天 14.13 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 3 60 天 ( 含 )-90 天 2.34 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 4 90 天 ( 含 )-180 天 28.58 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 5 180 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 16.06 - 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 99.32-5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 - - 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 660,360,116.77 5.53 其 中 : 政 策 性 金 融 债 660,360,116.77 5.53 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 4,043,946,517.24 33.85 6 中 期 票 据 - - 7 同 业 存 单 3,516,922,447.61 29.44 8 其 他 - - 9 合 计 8,221,229,081.62 68.81 10 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 - - 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 111607043 16 招 行 CD043 4,000,000 395,525,269.59 3.31 2 111611015 16 平 安 CD015 3,000,000 299,713,408.53 2.51 3 111609063 16 浦 发 CD063 3,000,000 299,179,221.97 2.50 4 111609067 16 浦 发 CD067 3,000,000 299,162,696.59 2.50 第 9 页 共 12 页
5 041552039 6 111609082 7 041556052 8 011606001 9 111617025 10 111609016 15 铁 道 CP002 16 浦 发 CD082 15 大 秦 铁 路 CP001 16 电 网 SCP001 16 光 大 CD025 16 浦 发 CD016 2,900,000 290,364,504.86 2.43 2,600,000 257,121,131.15 2.15 2,000,000 200,925,271.62 1.68 2,000,000 199,890,687.63 1.67 2,000,000 197,762,634.81 1.66 2,000,000 196,993,105.67 1.65 5.6 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 13 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.3138% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 -0.2211% 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.1987% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 估 值, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩 余 存 续 期 内 按 照 实 际 利 率 法 每 日 计 提 收 益 5.8.2 本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券, 未 发 生 该 类 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 5.8.3 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.8.4 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 第 10 页 共 12 页
2 应 收 证 券 清 算 款 10,650,000.00 3 应 收 利 息 85,962,753.75 4 应 收 申 购 款 820,118.30 5 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 97,432,872.05 5.8.5 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 中 海 货 币 A 中 海 货 币 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 308,676,104.64 5,648,432,639.64 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 192,468,523.30 16,251,679,005.96 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 257,187,475.09 10,196,665,619.86 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 243,957,152.85 11,703,446,025.74 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 文 件 2 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 4 中 海 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 5 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室 及 30 层 第 11 页 共 12 页
8.3 查 阅 方 式 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 咨 询 电 话 :(021)38789788 或 400-888-9788 公 司 网 址 :http://www.zhfund.com 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月 21 日 第 12 页 共 12 页