1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 六 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 2 页 共 29 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 新 华 优 选 消 费 股 票 基 金 主 代 码 519150 交 易 代 码 519150 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2012 年 6 月 13 日 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 548,379,964.97 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 精 选 消 费 行 业 中 具 有 持 续 成 长 潜 力 的 优 质 上 市 公 司 进 行 投 资, 在 风 险 可 控 的 前 提 下 追 求 基 金 资 产 净 值 的 持 续 稳 定 增 长 投 资 策 略 本 基 金 主 要 从 定 性 分 析 和 定 量 分 析 两 个 方 面 进 行 消 费 个 股 的 精 选 业 绩 比 较 基 准 80% 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风 险 高 预 期 收 益 品 种, 预 期 风 险 和 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 齐 岩 蒋 松 云 联 系 电 话 010-88423386 010-66105799 电 子 邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客 户 服 务 电 话 4008198866 95588 传 真 010-88423310 010-66105798 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 www.ncfund.com.cn 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 地 第 3 页 共 29 页

3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 242,261,558.92 本 期 利 润 518,474,390.81 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.9768 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 71.72% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.9378 期 末 基 金 资 产 净 值 1,285,571,434.57 期 末 基 金 份 额 净 值 2.344 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 2 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 基 金 申 购 费 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 ( 为 期 末 余 额, 不 是 当 期 发 生 数 ) 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 份 额 净 值 增 业 绩 比 较 基 长 率 标 准 差 准 收 益 率 标 长 率 1 准 收 益 率 3 2 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -10.64% 3.66% -4.85% 2.72% -5.79% 0.94% 过 去 三 个 月 25.95% 2.76% 11.72% 2.11% 14.23% 0.65% 过 去 六 个 月 71.72% 2.14% 34.30% 1.77% 37.42% 0.37% 过 去 一 年 119.48% 1.67% 62.32% 1.38% 57.16% 0.29% 过 去 三 年 212.68% 1.20% 57.87% 1.14% 154.81% 0.06% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 213.94% 1.19% 55.37% 1.14% 158.57% 0.05% 注 :1 本 基 金 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数, 债 券 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 选 择 上 证 国 债 指 数, 复 合 业 绩 比 较 基 准 为 :80% 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 2 本 基 金 对 业 绩 比 较 基 准 采 用 每 日 再 平 衡 的 计 算 方 法 第 4 页 共 29 页

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2012 年 6 月 13 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 : 本 基 金 于 2012 年 6 月 13 日 基 金 合 同 生 效 ; 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 复, 于 2004 年 12 月 9 日 注 册 成 立 注 册 地 为 重 庆 市, 是 我 国 西 部 首 家 基 金 管 理 公 司 截 至 2015 年 6 月 30 日, 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 管 理 着 28 只 开 放 式 基 金, 即 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 信 用 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 新 华 惠 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 益 灵 活 第 5 页 共 29 页

配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 新 华 财 富 金 30 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 阿 鑫 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 姓 名 职 务 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 本 基 金 基 金 经 理 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 基 金 管 理 部 总 监 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 策 略 2012-06-1 崔 建 波 精 选 股 票 型 证 3 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 证 券 从 业 说 明 年 限 经 济 学 硕 士, 历 任 天 津 中 融 证 券 投 资 咨 询 公 司 研 究 员 申 银 万 国 天 津 佟 楼 营 业 部 投 资 经 纪 顾 问 部 经 理 海 融 资 讯 系 统 有 限 公 司 研 究 员 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证 券 研 究 部 理 财 服 务 部 经 理 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资 经 理 现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 基 金 管 理 - 20 部 总 监 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 孔 雪 梅 本 基 金 基 金 经 2013-11-12 2015-05-20 7 管 理 学 硕 士, 于 2008 年 3 月 加 入 第 6 页 共 29 页

理 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 负 责 行 业 研 究 历 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 监 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 行 栾 江 伟 业 分 析 师 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 行 业 2015-04-2 7-6 硕 士 研 究 生,6 年 证 券 从 业 经 验 2008 年 7 月 加 入 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析 师 新 华 趋 势 领 航 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日 2 非 首 任 基 金 经 理, 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 之 日 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 第 7 页 共 29 页

4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 (2011 年 修 订 ), 公 司 制 定 了 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 制 度 的 范 围 包 括 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动, 同 时 包 括 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 场 内 交 易, 投 资 指 令 统 一 由 中 央 交 易 室 下 达, 并 且 启 动 交 易 系 统 公 平 交 易 模 块 根 据 公 司 制 度, 严 格 禁 止 不 同 投 资 组 合 之 间 互 为 对 手 方 的 交 易, 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 场 外 交 易 中, 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 交 易, 中 央 交 易 室 根 据 各 投 资 组 合 经 理 申 报 的 满 足 价 格 条 件 的 数 量 进 行 比 例 分 配 如 有 异 议, 由 中 央 交 易 室 报 投 资 总 监 督 察 长 金 融 工 程 部 和 监 察 稽 核 部, 再 次 进 行 审 核 并 确 定 最 终 分 配 结 果 如 果 督 察 长 认 为 有 必 要, 可 以 召 开 风 险 管 理 委 员 会, 对 公 平 交 易 的 结 果 进 行 评 估 和 审 议 对 于 银 行 间 市 场 交 易 固 定 收 益 平 台 交 易 所 大 宗 交 易, 投 资 组 合 经 理 以 该 投 资 组 合 的 名 义 向 中 央 交 易 室 下 达 投 资 指 令, 中 央 交 易 室 向 银 行 间 市 场 或 交 易 对 手 询 价 成 交 确 认, 并 根 据 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期, 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集, 通 过 平 均 溢 价 率 买 入 / 卖 出 溢 价 率 以 及 利 益 输 送 金 额 等 多 个 层 面 来 判 断 不 同 投 资 组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否 存 在 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 情 况, 未 发 现 重 大 异 常 情 况, 且 不 存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年 上 证 指 数 最 高 逼 近 5200 点, 而 创 业 板 指 数 最 高 突 破 4000 点, 资 金 疯 狂 涌 入 股 市, 基 金 及 时 把 握 机 会, 保 持 较 高 仓 位, 取 得 了 较 好 的 投 资 业 绩 配 置 方 面, 围 绕 改 革 和 创 新 两 条 投 资 主 线, 重 点 配 置 国 企 改 革 互 联 网 + 等 主 题 以 及 医 药 计 算 机 机 械 化 工 汽 车 房 地 产 等 板 块 相 关 个 股, 整 体 维 持 了 较 高 仓 位 6 月 中 旬 开 始 随 着 清 理 场 外 配 资 力 度 加 强, 上 证 指 数 和 创 业 板 均 开 始 持 续 暴 跌, 此 次 下 跌 幅 度 之 快 之 猛, 远 超 市 场 超 出 预 期, 上 证 指 数 最 大 跌 幅 超 过 30%, 而 创 业 板 指 数 最 大 跌 幅 超 过 40% 由 于 对 杠 杆 资 金 平 仓 引 起 的 调 整 风 险 预 估 不 足, 整 体 基 金 仓 位 维 持 在 较 高 水 平, 导 致 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 回 调, 给 广 大 基 民 造 成 了 较 大 损 失, 深 表 歉 意 未 来 操 作 上 将 适 第 8 页 共 29 页

当 降 低 风 险 偏 好, 更 加 关 注 价 值 和 成 长 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 2.344 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 71.72%, 同 期 比 较 基 准 的 增 长 率 为 34.30% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 预 计 下 半 年 经 济 将 底 部 企 稳, 但 是 难 以 出 现 显 著 反 弹 进 出 口 增 速 有 望 回 升, 消 费 平 稳, 基 建 和 地 产 投 资 有 望 改 善 美 欧 经 济 复 苏 势 头 良 好, 美 联 储 9 月 加 息 可 能 性 较 大, 全 球 流 动 性 仍 然 保 持 宽 松 格 局 下 半 年 上 证 指 数 宽 幅 震 荡 的 可 能 较 大, 个 股 和 板 块 性 机 会 减 少, 真 正 有 业 绩 有 成 长 有 客 户 资 源 估 值 合 理 的 股 票 将 获 得 市 场 青 睐, 单 纯 炒 概 念 的 股 票 将 被 抛 弃 主 题 投 资 仍 然 会 反 复 活 跃 经 过 前 期 连 续 大 跌 后, 市 场 短 期 仍 然 需 要 时 间 休 养 生 息 恢 复 元 气, 但 是 最 黑 暗 的 时 刻 正 在 逐 步 过 去 未 来 一 段 时 间, 没 有 IPO 没 有 大 规 模 再 融 资, 没 有 大 股 东 和 主 要 小 非 的 减 持, 没 有 董 监 高 减 持, 上 市 公 司 高 管 和 大 股 东 预 计 都 会 积 极 增 持 股 票, 央 企 和 地 方 国 企 也 有 增 持 动 力, 央 行 积 极 支 持 证 金 公 司 维 护 资 本 市 场 稳 定 医 药 食 品 饮 料 餐 饮 等 必 须 消 费 品 畜 禽 产 业 链 环 保 计 算 机 传 媒 新 能 源 汽 车 产 业 链 核 电 军 工 等 中 期 行 业 景 气 度 仍 然 较 高, 相 对 更 看 好 可 选 消 费 因 为 股 市 财 富 效 应 缩 水, 下 半 年 可 能 增 速 会 再 次 放 缓 互 联 网 企 业 将 精 挑 细 选, 买 入 真 正 龙 头 股 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 ( 或 小 组 ) 的 职 责 分 工 : 一 估 值 工 作 小 组 的 职 责 分 工 公 司 建 立 估 值 工 作 小 组 对 证 券 估 值 负 责 估 值 工 作 小 组 由 运 作 保 障 部 负 责 人 基 金 会 计 投 资 管 理 部 中 央 交 易 室 监 察 稽 核 部 人 员 组 成 每 个 成 员 都 可 以 指 定 一 个 临 时 或 者 长 期 的 授 权 人 员 估 值 工 作 小 组 职 责 : 1 制 定 估 值 制 度 并 在 必 要 时 修 改 ; 2 确 保 估 值 方 法 符 合 现 行 法 规 ; 3 批 准 证 券 估 值 的 步 骤 和 方 法 ; 4 对 异 常 情 况 做 出 决 策 第 9 页 共 29 页

运 作 保 障 部 负 责 人 是 估 值 工 作 小 组 的 组 长, 运 作 保 障 部 负 责 人 在 基 金 会 计 或 者 其 他 两 个 估 值 小 组 成 员 的 建 议 下, 可 以 提 议 召 集 估 值 工 作 小 组 会 议 估 值 决 策 由 估 值 工 作 小 组 2/3 或 以 上 多 数 票 通 过 二 基 金 会 计 的 职 责 分 工 基 金 会 计 负 责 日 常 证 券 资 产 估 值 基 金 会 计 和 公 司 投 资 管 理 部 相 互 独 立 在 按 照 本 估 值 制 度 和 相 关 法 规 估 值 后, 基 金 会 计 定 期 将 证 券 估 值 表 向 估 值 工 作 小 组 报 告, 至 少 每 月 一 次 基 金 会 计 职 责 : 1 获 得 独 立 完 整 的 证 券 价 格 信 息 ; 2 每 日 证 券 估 值 ; 3 检 查 价 格 波 动 并 进 行 一 般 准 确 性 评 估 ; 4 向 交 易 员 或 基 金 经 理 核 实 价 格 异 常 波 动, 并 在 必 要 时 向 估 值 工 作 小 组 报 告 ; 5 对 每 日 证 券 价 格 信 息 和 估 值 结 果 进 行 记 录 ; 6 对 估 值 调 整 和 人 工 估 值 进 行 记 录 ; 7 向 估 值 工 作 小 组 报 送 月 度 估 值 报 告 基 金 会 计 认 为 必 要, 可 以 提 议 召 开 估 值 工 作 小 组 会 议 三 投 资 管 理 部 的 职 责 分 工 1 接 受 监 察 稽 核 部 对 所 投 资 证 券 价 格 异 常 波 动 的 问 讯 ; 2 对 停 牌 证 券 价 格 异 常 波 动 证 券 退 市 证 券 提 出 估 值 建 议 ; 3 评 价 并 确 认 基 金 会 计 提 供 的 估 值 报 告 ; 4 向 估 值 工 作 小 组 报 告 任 何 他 / 她 认 为 可 能 的 估 值 偏 差 四 中 央 交 易 室 的 职 责 分 工 1 对 基 金 会 计 的 证 券 价 格 信 息 需 求 做 出 即 时 回 应 ; 2 通 知 基 金 会 计 关 于 证 券 停 牌 价 格 突 发 性 异 常 波 动 退 市 等 特 定 信 息 ; 3 评 价 并 确 认 基 金 会 计 提 供 的 估 值 报 告 五 监 察 稽 核 部 的 职 责 分 工 1 监 督 证 券 的 整 个 估 值 过 程 ; 第 10 页 共 29 页

2 确 保 估 值 工 作 小 组 制 定 的 估 值 政 策 得 到 遵 守 ; 3 确 保 公 司 的 估 值 制 度 和 方 法 符 合 现 行 法 律 法 规 的 要 求 ; 4 评 价 现 行 估 值 方 法 是 否 恰 当 反 应 证 券 公 允 价 格 的 风 险 ; 5 对 于 估 值 表 中 价 格 异 常 波 动 的 证 券 向 投 资 部 问 讯 ; 6 对 于 认 为 不 合 适 或 者 不 再 合 适 的 估 值 方 法 提 交 估 值 工 作 小 组 讨 论 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 未 对 基 金 利 润 进 行 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托 管 人 在 对 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 本 报 告 期 内, 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 依 法 对 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 2015 年 8 月 20 日 第 11 页 共 29 页

6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : - - 银 行 存 款 145,581,027.40 57,853,784.90 结 算 备 付 金 1,646,075.27 2,601,447.40 存 出 保 证 金 462,845.85 841,291.13 交 易 性 金 融 资 产 1,164,793,073.41 610,657,865.32 其 中 : 股 票 投 资 1,164,793,073.41 610,657,865.32 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - 56,701,153.48 应 收 利 息 21,538.68 21,759.97 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,213,248.50 38,252.62 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 1,313,717,809.11 728,715,554.82 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : - - 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 2,204,536.14 - 应 付 赎 回 款 19,523,883.20 672,982.87 应 付 管 理 人 报 酬 1,897,526.69 976,969.53 应 付 托 管 费 316,254.45 162,828.24 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 3,804,033.64 3,262,212.46 应 交 税 费 - - 第 12 页 共 29 页

应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 400,140.42 462,394.39 负 债 合 计 28,146,374.54 5,537,387.49 所 有 者 权 益 : - - 实 收 基 金 548,379,964.97 529,755,900.01 未 分 配 利 润 737,191,469.60 193,422,267.32 所 有 者 权 益 合 计 1,285,571,434.57 723,178,167.33 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,313,717,809.11 728,715,554.82 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 2.344 元, 基 金 份 额 总 额 548,379,964.97 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收 入 530,707,672.46 19,933,070.89 1. 利 息 收 入 324,989.14 1,188,617.45 其 中 : 存 款 利 息 收 入 324,989.14 848,431.72 债 券 利 息 收 入 - 863.25 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 339,322.48 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 253,671,856.49 10,206,505.76 其 中 : 股 票 投 资 收 益 250,272,402.79 7,449,203.28 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 3,399,453.70 2,757,302.48 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 276,212,831.89 5,816,555.08 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 497,994.94 2,721,392.60 减 : 二 费 用 12,233,281.65 5,767,419.58 1. 管 理 人 报 酬 7,823,822.03 3,198,122.28 2. 托 管 费 1,303,970.36 533,020.47 3. 销 售 服 务 费 - - 第 13 页 共 29 页

4. 交 易 费 用 2,874,636.42 1,802,260.59 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 230,852.84 234,016.24 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 518,474,390.81 14,165,651.31 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 518,474,390.81 14,165,651.31 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 529,755,900.01 193,422,267.32 723,178,167.33 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 518,474,390.81 518,474,390.81 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 18,624,064.96 25,294,811.47 43,918,876.43 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 220,463,604.55 253,509,133.56 473,972,738.11 2. 基 金 赎 回 款 -201,839,539.59-228,214,322.09-430,053,861.68 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - - - 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 548,379,964.97 737,191,469.60 1,285,571,434.57 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 165,058,151.52 73,669,384.38 238,727,535.90 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 14,165,651.31 14,165,651.31 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,176,510,513.83 1,153,102,343.75 2,329,612,857.58 第 14 页 共 29 页

其 中 :1. 基 金 申 购 款 3,177,809,230.61 1,330,369,697.40 4,508,178,928.01 2. 基 金 赎 回 款 -2,001,298,716.78-177,267,353.65-2,178,566,070.43 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 - -1,149,348,615.92-1,149,348,615.92 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,341,568,665.35 91,588,763.52 1,433,157,428.87 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 陈 重, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 宗 友, 会 计 机 构 负 责 人 : 徐 端 骞 6.4 报 表 附 注 6.4.1 基 金 基 本 情 况 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]1948 号 文 核 准, 由 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人, 于 2012 年 5 月 11 日 至 2012 年 6 月 8 日 向 社 会 公 开 募 集, 设 立 募 集 期 间 募 集 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计 669,094,104.71 份, 有 效 认 购 户 数 为 3,538 户, 并 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 浩 华 验 字 [2012]404A66 号 验 资 报 告 予 以 验 证 2012 年 6 月 13 日 办 理 基 金 备 案 手 续, 基 金 合 同 正 式 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 存 续 期 不 限 定, 本 基 金 管 理 人 为 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 资 产 支 持 证 券 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 60 95%, 其 中 投 资 于 消 费 行 业 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 股 票 资 产 的 80%, 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0 40%, 资 产 支 持 证 券 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 0 20%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 0 3%, 现 金 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 对 权 证 资 产 支 持 证 券 等 投 资 的 比 例 限 制, 基 金 管 理 人 可 在 履 行 适 当 程 序 后 调 整 本 基 金 的 投 资 比 例 上 限 规 定 ; 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 的, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 第 15 页 共 29 页

本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 25 日 批 准 报 出 6.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 券 业 协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 进 行 确 认 计 量 和 编 制 财 务 报 表 6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 相 关 信 息 6.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致, 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 6.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 根 据 中 国 证 监 会 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 要 求, 自 2015 年 3 月 30 日 起, 本 基 金 对 交 易 所 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 除 实 行 全 价 交 易 的 可 转 换 债 券 和 深 交 所 可 交 换 债 券 按 成 本 法 估 值 的 私 募 债 和 未 上 市 债 券 品 种 以 外 的 固 定 收 益 品 种 估 值 时, 由 原 来 的 直 接 采 用 交 易 所 收 盘 价 估 值 变 更 为 第 三 方 估 值 机 构 ( 中 证 指 数 有 限 公 司 ) 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 进 行 估 值 6.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 报 告 期 未 发 生 差 错 更 正 6.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 第 16 页 共 29 页

知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]11 号 文 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 财 税 [2005]102 号 文 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 财 税 字 [2005]107 号 文 关 于 利 息 红 利 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 自 2008 年 4 月 24 日 起 执 行 的 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 (2) 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 时 暂 减 按 50% 计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额, 依 照 现 行 税 法 规 定 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (4) 基 金 买 卖 股 票 于 2008 年 4 月 24 日 前 按 照 0.3% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 自 2008 年 4 月 24 日 起 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 决 定 从 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 征 收 方 式, 将 现 行 的 对 买 卖 继 承 赠 与 所 书 立 的 A 股 B 股 股 权 转 让 书 据 按 0.1% 的 税 率 对 双 方 当 事 人 征 收 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税, 调 整 为 单 边 征 税, 即 对 买 卖 继 承 赠 与 所 书 立 的 A 股 B 股 股 权 转 让 书 据 的 出 让 按 0.1% 的 税 率 征 收 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税, 对 受 让 方 不 再 征 税 (5) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价, 暂 免 征 收 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 6.4.7 关 联 方 关 系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 托 管 人 基 金 管 理 人 基 金 发 起 人 基 金 管 理 人 股 东 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 第 17 页 共 29 页

6.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 占 当 期 股 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 恒 泰 证 券 3,047,050.17 0.15% 287,775,587.62 19.63% 6.4.8.1.2 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 6.4.8.1.3 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 6.4.8.1.4 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 恒 泰 证 券 2,164.56 0.13% 26,259.02 0.69% 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 恒 泰 证 券 204,435.74 16.60% 204,435.74 11.37% 6.4.8.2 关 联 方 报 酬 6.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 第 18 页 共 29 页

30 日 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7,823,822.03 3,198,122.28 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 257,461.50 333,115.33 注 :1 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 逐 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5%/ 当 年 天 数 2 列 示 的 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 为 本 期 计 提 金 额 6.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1,303,970.36 533,020.47 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 确 认 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%/ 当 年 天 数 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 6.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内, 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 145,581,027. 40 300,556.91 539,121,093. 68 841,147.14 第 19 页 共 29 页

6.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 在 报 告 期 内 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 6.4.9 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 筹 划 非 60031 平 高 电 2015-06 公 开 发 2 气 -22 行 股 票 00002 招 商 地 2015-04 重 大 资 4 9 产 技 -03-01 产 重 组 筹 划 发 00264 博 彦 科 2015-06 行 股 份 0 山 -12 购 买 资 产 00072 新 能 泰 2015-06 筹 划 重 3 力 -02 大 事 项 00090 云 内 动 2015-06 筹 划 重 7 媒 -28 大 事 项 筹 划 发 00091 电 广 传 2015-05 行 股 份 购 买 资 产 30003 宝 通 科 2015-06 筹 划 重 1 技 -11 大 事 项 筹 划 非 60058 新 华 医 2015-05 公 开 发 7 疗 -22 行 股 票 筹 划 重 60068 上 海 三 2015-04 大 资 产 9 毛 -01 重 组 00078 美 达 股 2015-06 筹 划 重 2 份 -08 大 事 项 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 估 值 总 额 22.58 - - 50,000.00 909,817.91 1,129,000.00-36.50 - - 250,000.00 6,354,974.83 9,125,000.00-83.81 2015-8- 18 备 注 75.43 57,501.00 2,246,398.89 4,819,158.81-17.01 - - 450,000.00 4,445,284.14 7,654,500.00-12.39 2015-0 7-27 11.10 506,434.00 2,830,734.98 6,274,717.26-30.81 - - 350,900.00 6,135,517.86 10,811,229.0 0 17.33 - - 450,000.00 4,162,277.14 7,798,500.00-50.17 2015-0 7-03 47.42 100,000.00 4,861,166.80 5,017,000.00-15.21 - - 75,000.00 1,102,254.00 1,140,750.00-28.35 - - 50,000.00 430,000.00 1,417,500.00-30004 天 源 迪 2015-06 筹 划 非 35.88 2015-0 32.29 180,000.00 3,720,153.00 6,458,400.00 - - 第 20 页 共 29 页

7 科 -03 公 开 发 30015 5 安 居 宝 2015-06 -15 行 股 票 筹 划 非 公 开 发 行 股 票 筹 划 非 00054 皖 能 电 2015-06 公 开 发 3 力 -15 行 股 票 筹 划 非 00066 湖 北 广 2015-05 公 开 发 5 电 -25 行 股 票 00069 炼 石 有 2015-05 重 大 资 7 3 色 份 -18-13 产 重 组 00086 三 湘 股 2015-02 重 大 资 60020 2 9 哈 空 调 2015-06 -15 电 -26 产 重 组 重 大 资 产 重 组 60071 大 连 热 2015-03 重 大 资 60065 4 3 中 安 消 2015-06 -29 媒 -30 产 重 组 筹 划 重 大 事 项 00214 印 纪 传 2015-06 筹 划 重 3 技 -05 大 事 项 筹 划 发 30011 顺 网 科 2015-05 行 股 份 2 新 -01 购 买 资 产 60087 中 炬 高 2015-05 重 大 资 产 重 组 30014 沃 森 生 2015-06 重 大 资 2 物 -15 产 重 组 筹 划 非 00053 粤 电 力 2015-06 公 开 发 9 A -08 行 股 票 筹 划 非 00227 万 马 股 2015-06 公 开 发 6 份 -30 行 股 票 7-30 54.37 2015-0 7-20 21.36 2015-0 7-14 32.54 195,000.00 5,153,432.80 10,602,150.0 0 19.22 600,000.00 5,127,746.30 12,816,000.0 0 27.90 - - 100,400.00 1,645,556.00 2,801,160.00-33.83 - - 80,000.00 1,702,161.00 2,706,400.00-11.12 2015-0 7-24 8.27 400,000.00 2,961,577.00 4,448,000.00-18.86 - - 150,000.00 2,046,000.00 2,829,000.00-14.80 - - 200,000.00 1,739,209.00 2,960,000.00-30.91 - - 200,000.00 8,314,221.34 6,182,000.00-32.01 2015-0 7-01 53.59 2015-0 8-06 33.50 10,000.00 213,448.00 320,100.00-51.93 50,000.00 1,492,601.67 2,679,500.00-21.62 - - 350,000.00 3,699,790.74 7,567,000.00-48.70 - - 200,000.00 4,924,588.80 9,740,000.00-11.94 2015-0 7-21 34.15 2015-0 7-20 10.75 1,080,000.0 0 9,155,060.66 12,895,200.0 0 30.74 50,000.00 2,084,722.00 1,707,500.00 - - - - 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 第 21 页 共 29 页

本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,164,793,073.41 88.66 其 中 : 股 票 1,164,793,073.41 88.66 2 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 147,227,102.67 11.21 7 其 他 各 项 资 产 1,697,633.03 0.13 8 合 计 1,313,717,809.11 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 3,176,000.00 0.25 B 采 矿 业 7,832,400.00 0.61 C 制 造 业 691,397,989.96 53.78 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 61,598,025.92 4.79 E 建 筑 业 9,529,278.38 0.74 第 22 页 共 29 页

F 批 发 和 零 售 业 46,599,949.83 3.62 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 27,279,608.00 2.12 H 住 宿 和 餐 饮 业 10,936,389.25 0.85 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 102,323,903.17 7.96 J 金 融 业 54,201,019.86 4.22 K 房 地 产 业 100,582,933.96 7.82 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 320,100.00 0.02 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 2,801,160.00 0.22 S 综 合 46,214,315.08 3.59 合 计 1,164,793,073.41 90.61 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600129 太 极 集 团 2,176,204 59,236,272.88 4.61 2 600455 博 通 股 份 775,814 38,185,565.08 2.97 3 000002 万 科 A 2,600,000 37,752,000.00 2.94 4 002708 光 洋 股 份 875,960 28,766,526.40 2.24 5 600476 湘 邮 科 技 760,070 28,738,246.70 2.24 6 002112 三 变 科 技 1,501,632 25,542,760.32 1.99 7 601166 兴 业 银 行 1,466,100 25,290,225.00 1.97 8 002599 盛 通 股 份 600,472 22,853,964.32 1.78 9 600486 扬 农 化 工 576,815 20,753,803.70 1.61 10 300340 科 恒 股 份 565,512 18,492,242.40 1.44 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 http://www.ncfund.com.cn 的 半 年 度 报 告 正 文 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 第 23 页 共 29 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元

序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 000002 万 科 A 46,082,103.04 6.37 2 601166 兴 业 银 行 36,779,002.37 5.09 3 600400 红 豆 股 份 36,591,674.76 5.06 4 000001 平 安 银 行 28,739,857.63 3.97 5 600000 浦 发 银 行 28,559,221.39 3.95 6 300340 科 恒 股 份 23,377,684.59 3.23 7 002708 光 洋 股 份 21,314,611.70 2.95 8 601688 华 泰 证 券 20,784,648.60 2.87 9 600016 民 生 银 行 19,909,056.28 2.75 10 600048 保 利 地 产 18,044,926.37 2.50 11 600570 恒 生 电 子 17,720,000.00 2.45 12 600309 万 华 化 学 17,372,750.04 2.40 13 000024 招 商 地 产 15,202,562.71 2.10 14 603010 万 盛 股 份 14,511,194.00 2.01 15 000554 泰 山 石 油 13,482,546.45 1.86 16 601601 中 国 太 保 12,801,042.00 1.77 17 300210 森 远 股 份 12,501,454.50 1.73 18 600476 湘 邮 科 技 12,263,162.53 1.70 19 600835 上 海 机 电 11,914,715.86 1.65 20 000712 锦 龙 股 份 10,902,279.90 1.51 注 : 本 项 买 入 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 初 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 600400 红 豆 股 份 51,153,884.31 7.07 2 000628 高 新 发 展 42,422,825.91 5.87 3 000848 承 德 露 露 36,009,880.74 4.98 4 000001 平 安 银 行 34,806,101.62 4.81 5 600000 浦 发 银 行 29,416,593.83 4.07 6 002112 三 变 科 技 27,205,800.38 3.76 7 600029 南 方 航 空 25,701,263.15 3.55 8 600036 招 商 银 行 23,343,729.41 3.23 9 601318 中 国 平 安 23,065,302.00 3.19 10 601688 华 泰 证 券 22,482,963.00 3.11 11 600016 民 生 银 行 20,775,000.00 2.87 12 000554 泰 山 石 油 20,066,467.54 2.77 13 300339 润 和 软 件 18,763,860.10 2.59 第 24 页 共 29 页

14 002081 金 螳 螂 18,091,348.55 2.50 15 600048 保 利 地 产 18,088,603.61 2.50 16 000950 建 峰 化 工 17,652,947.62 2.44 17 600352 浙 江 龙 盛 17,230,161.50 2.38 18 000002 万 科 A 14,580,468.75 2.02 19 000712 锦 龙 股 份 14,496,703.03 2.00 20 600643 爱 建 股 份 14,495,262.10 2.00 注 : 本 项 卖 出 金 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 金 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,016,769,607.09 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 989,119,633.68 注 : 本 项 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 与 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 7.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 投 资 7.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 合 同 中 尚 无 股 指 期 货 的 投 资 政 策 第 25 页 共 29 页

7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 7.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 合 同 中 尚 无 国 债 期 货 的 投 资 政 策 7.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 7.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本 基 金 无 国 债 期 货 投 资 7.11 投 资 组 合 报 告 附 注 7.11.1 本 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 收 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 7.11.2 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 7.11.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 462,845.85 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 21,538.68 5 应 收 申 购 款 1,213,248.50 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,697,633.03 7.11.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 债 券 7.11.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 第 26 页 共 29 页

7.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 5,038 108,848.74 475,619,886.42 86.73% 72,760,078.55 13.27% 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 34,443.36 0.01% 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 注 : 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 份 ; 该 只 基 金 的 基 金 经 理 持 有 该 只 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 份 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2012 年 6 月 13 日 ) 基 金 份 额 总 额 669,094,104.71 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 529,755,900.01 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 220,463,604.55 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 201,839,539.59 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 548,379,964.97 第 27 页 共 29 页

10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 2015 年 2 月 11 日, 王 卫 东 先 生 因 个 人 原 因 不 再 担 任 基 金 管 理 人 副 总 经 理 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 本 基 金 未 有 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 本 基 金 未 有 基 金 投 资 策 略 的 改 变 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 未 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 10.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 占 当 期 股 占 当 期 佣 单 元 成 交 金 额 票 成 交 总 佣 金 金 总 量 的 数 量 额 的 比 例 比 例 中 信 万 通 1 - - - - - 新 时 代 证 券 1 - - - - - 宏 信 证 券 1 - - - - - 湘 财 证 券 1 - - - - - 国 元 证 券 1 - - - - - 宏 源 证 券 1 - - - - - 方 正 证 券 1 329,723,260.27 16.44% 234,235.83 14.10% - 海 通 证 券 1 301,920,523.68 15.05% 274,867.74 16.55% - 华 泰 证 券 1 264,267,721.73 13.17% 187,736.65 11.30% - 中 信 证 券 1 227,990,177.38 11.37% 207,560.25 12.49% - 国 信 证 券 1 219,523,448.77 10.94% 199,855.47 12.03% - 安 信 证 券 1 184,136,259.52 9.18% 167,638.05 10.09% - 广 发 证 券 1 150,940,844.87 7.52% 137,416.65 8.27% - 西 南 证 券 1 126,785,918.17 6.32% 90,068.68 5.42% - 华 安 证 券 1 100,320,455.54 5.00% 71,267.42 4.29% - 长 江 证 券 1 55,568,718.69 2.77% 50,589.69 3.05% - 第 28 页 共 29 页 备 注

招 商 证 券 1 32,554,788.98 1.62% 29,637.87 1.78% - 民 族 证 券 1 9,110,073.00 0.45% 8,293.95 0.50% - 恒 泰 证 券 1 3,047,050.17 0.15% 2,164.56 0.13% - 注 : 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 字 [1998]29 号 ) 以 及 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 [2007]48 号 ) 的 有 关 规 定, 本 基 金 报 告 期 内 共 租 用 19 个 交 易 席 位 一 交 易 席 位 的 分 配 依 据 交 易 席 位 的 分 配 以 券 商 实 力 及 其 所 提 供 的 研 究 支 持 为 基 础, 主 要 考 察 点 包 括 : 1 经 营 行 为 稳 健 规 范, 内 控 制 度 健 全 2 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 3 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 二 交 易 席 位 的 选 择 流 程 1 研 究 部 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 券 商 2 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 三 交 易 量 的 分 配 交 易 量 的 分 配 以 券 商 所 提 供 的 服 务 及 研 究 支 持 为 基 础, 主 要 考 察 点 包 括 : 1 券 商 提 供 独 立 的 或 第 三 方 研 究 报 告 及 服 务, 包 括 宏 观 经 济 行 业 分 析 公 司 研 发 市 场 数 据 财 经 信 息 行 业 期 刊 组 合 分 析 软 件 绩 效 评 估 研 讨 会 统 计 信 息 交 易 评 估 等, 用 以 支 持 投 资 决 策 2 以 季 度 为 单 位 对 经 纪 商 通 过 评 分 的 方 式 进 行 考 核, 由 基 金 经 理 研 究 员 和 交 易 员 分 别 打 分, 根 据 经 纪 商 给 投 资 带 来 的 增 值 确 定 经 纪 商 的 排 名 考 核 的 内 容 包 括 上 一 季 度 经 纪 交 易 执 行 情 况 提 供 研 究 报 告 数 量 研 究 报 告 质 量 和 及 时 性 受 邀 讲 解 次 数 及 效 果 主 动 推 介 次 数 及 效 果 等 考 核 结 果 将 作 为 当 期 交 易 量 分 配 的 依 据, 交 易 量 大 小 和 评 分 高 低 成 正 比 3 中 央 交 易 室 负 责 落 实 交 易 量 的 实 际 分 配 工 作 第 29 页 共 29 页 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 六 日