1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 南 京

中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 7 月 21 日 第 1 页 共 12 页

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 南 京 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 7 月 15 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 4 月 1 日 起 至 2015 年 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 融 融 安 保 本 混 合 基 金 主 代 码 001014 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 2 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 475,037,159.72 份 通 过 动 态 调 整 稳 健 资 产 与 风 险 资 产 在 组 合 中 的 投 资 比 投 资 目 标 例, 严 格 控 制 风 险, 确 保 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 (Constant Proportion Portfolio Insurance, 以 下 简 称 CPPI) 策 略, 动 态 调 投 资 策 略 整 稳 健 资 产 与 风 险 资 产 在 基 金 组 合 中 的 投 资 比 例, 以 确 保 保 本 周 期 到 期 时, 实 现 基 金 资 产 在 保 本 基 础 上 的 保 值 增 值 的 目 的 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 ( 税 后 ) 业 绩 比 较 基 准 1.5 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金 产 品, 属 证 券 投 资 基 金 中 的 风 险 收 益 特 征 较 低 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 第 2 页 共 12 页

基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 保 证 人 基 金 非 保 本 的 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 投 融 资 担 保 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 4 月 1 日 2015 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 23,120,615.86 2. 本 期 利 润 25,931,031.36 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0474 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 498,861,398.28 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.050 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 13 24 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 3.55% 0.84% 0.89% 0.01% 2.66% 0.83% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 3 页 共 12 页

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20150212 20150309 20150326 20150415 20150505 20150522 20150610 20150630 中 融 融 安 保 本 混 合 基 金 基 准 图 : 中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 02 月 12 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 注 :(1) 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 02 月 12 日 至 报 告 期 末 未 满 1 年 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 仍 处 于 建 仓 期 (2) 本 基 金 管 理 人 于 2015 年 4 月 18 日 发 布 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 变 更 公 告, 聘 请 贾 志 敏 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务, 与 现 任 基 金 经 理 王 玥 女 士 共 同 管 理 本 基 金 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 王 玥 本 基 金 中 融 增 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 2015 年 2 月 12 日 5 年 曾 任 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经 理 2013 年 8 月 加 入 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司,2013 年 12 月 3 日 至 今 担 任 本 基 金 基 金 经 理 经 济 学 硕 士, 具 备 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 贾 志 敏 本 基 金 中 融 货 币 市 场 2015 年 4 月 17 日 8 年 2014 年 11 月 起 加 入 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 为 公 司 固 收 投 资 部 负 责 人 贾 第 4 页 共 12 页

基 金 经 理 中 融 新 动 力 混 合 基 金 经 理 固 收 投 资 部 负 责 人 志 敏 先 生 毕 业 于 北 京 大 学, 获 硕 士 学 位 加 入 中 融 基 金 以 前, 贾 志 敏 先 生 曾 在 中 信 银 行 任 交 易 员 并 曾 在 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 任 固 定 收 益 部 副 总 监 / 基 金 经 理 具 备 基 金 从 业 资 格 注 :(1) 基 金 经 理 王 玥 女 士 任 职 日 期 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 ; 基 金 经 理 贾 志 敏 先 生 任 职 日 期 指 公 司 发 布 的 公 告 中 载 明 的 任 职 之 日 ; (2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 公 司 制 定 了 公 平 交 易 管 理 办 法 公 司 通 过 建 立 科 学 制 衡 的 投 资 决 策 体 系, 加 强 交 易 分 配 环 节 的 内 部 控 制, 并 通 过 实 时 的 行 为 监 控 与 及 时 的 分 析 评 估, 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 本 报 告 期 内, 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好, 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对 待, 未 发 生 不 公 平 的 交 易 事 项 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 二 季 度, 在 宏 观 经 济 疲 弱 货 币 政 策 宽 松 流 动 性 充 裕 的 背 景 下, 债 券 市 场 尽 管 行 情 有 所 波 折, 但 整 体 呈 现 牛 市 行 情 报 告 期 内 资 金 面 整 体 维 持 宽 松 的 态 势, 期 间 央 行 曾 多 次 下 调 公 开 市 场 操 作 利 率 降 准 降 息 资 金 利 率 自 3 月 下 旬 至 5 月 底 持 续 下 降, 6 月 下 旬 有 所 回 升, 但 总 体 维 持 在 低 位 6 月 底 季 末 的 敏 感 时 间, 资 金 面 也 未 出 现 实 质 性 的 收 紧 具 体 来 看, 报 告 期 内,7 天 回 购 利 率 下 降 近 120BP,10 年 国 债 收 益 率 下 行 5BP 左 第 5 页 共 12 页

右,10 年 国 开 债 收 益 率 下 行 18BP 左 右 1 年 AA 城 投 债 收 益 率 较 季 度 初 下 行 约 120BP,35 年 品 种 下 行 约 5060BP,7 年 品 种 下 行 约 30BP 左 右 债 券 中 短 端 表 现 好 于 长 端, 收 益 率 曲 线 重 归 陡 峭 化, 信 用 利 差 整 体 收 窄 但 不 同 品 种 出 现 了 明 显 的 分 化 权 益 市 场 则 先 扬 后 抑, 6 月 中 旬 开 始 A 股 出 现 前 所 未 有 的 暴 跌, 上 证 A 股 指 数 6 月 12 日 以 来 最 大 跌 幅 在 32%, 创 业 板 指 与 中 小 板 综 指 最 大 跌 幅 在 40%, 中 证 转 债 最 大 跌 幅 达 到 48% 投 资 运 作 上, 二 季 度 组 合 提 高 了 股 票 的 配 置 比 例, 债 券 部 分 则 维 持 着 低 杠 杆 适 度 久 期 信 用 方 面, 严 控 信 用 风 险, 主 要 配 置 中 高 等 级 信 用 债 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期 末 中 融 融 安 保 本 混 合 份 额 净 值 为 1.050 元 ; 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.55%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.89% 4.6 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 三 季 度, 经 济 基 本 面 依 旧 偏 弱, 货 币 政 策 大 概 率 延 续 偏 宽 松 的 基 调, 保 持 平 稳 的 流 动 性 环 境 由 于 股 市 短 期 可 能 的 震 荡, 以 及 经 济 弱 势 企 稳 且 流 动 性 宽 裕 的 环 境, 债 市 在 短 期 内 应 有 一 定 的 表 现 但 中 期 来 看, 我 们 保 持 谨 慎 乐 观 虽 然 宽 松 预 期 仍 在, 但 对 债 券 的 边 际 影 响 在 减 弱, 较 前 两 个 季 度 而 言, 出 现 趋 势 性 牛 市 行 情 的 概 率 较 小 短 端 品 种 相 对 安 全, 收 益 的 确 定 性 较 高 长 端 品 种 受 制 于 经 济 底 部 企 稳 政 府 债 务 置 换 通 胀 可 能 的 抬 头 美 联 储 加 息 等 因 素, 压 力 则 相 对 比 较 大, 但 也 不 乏 交 易 性 机 会 存 在 后 续 需 谨 慎 观 察 市 场 以 及 经 济 数 据 货 币 财 政 相 关 政 策 的 发 布, 以 及 供 需 变 化 做 好 资 产 配 置, 适 度 控 制 久 期, 积 极 捕 捉 交 易 性 机 会, 增 厚 组 合 收 益 信 用 品 种 方 面, 企 业 信 用 恶 化 的 风 险 事 件 仍 可 能 发 生, 个 券 的 信 用 利 差 将 继 续 分 化 将 精 选 个 券, 规 避 部 分 产 能 过 剩 现 金 流 严 重 恶 化 资 质 较 差 的 公 司 债 企 业 债, 高 度 重 视 相 关 发 债 主 体 信 用 资 质 的 变 化, 严 控 信 用 风 险 我 们 中 长 期 继 续 看 好 A 股 市 场 表 现, 经 过 6 月 的 超 预 期 下 跌, 许 多 品 种 具 备 了 一 定 的 安 全 边 际, 待 市 场 充 分 调 整 后 介 入 机 会 可 能 将 重 新 显 现 三 季 度 股 市 可 能 呈 现 出 震 荡 加 剧 风 格 转 换 的 行 情, 我 们 将 坚 持 价 值 投 资, 灵 活 进 行 仓 位 控 制, 并 进 行 适 当 的 波 段 操 作, 以 应 对 市 场 可 能 出 现 的 超 预 期 波 动 在 债 券 配 置 的 基 础 上, 积 极 的 把 握 权 益 市 场 机 会 自 上 而 下 稳 健 配 置, 自 下 而 上 甄 选 优 质 个 股, 力 求 为 基 金 持 有 人 带 来 稳 健 丰 厚 的 投 资 回 报 并 积 极 参 与 一 级 市 场 新 股 新 债 申 购, 提 升 业 绩 表 现 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 第 6 页 共 12 页

序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 104,158,385.90 16.15 其 中 : 股 票 104,158,385.90 16.15 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 489,611,661.60 75.90 其 中 : 债 券 489,611,661.60 75.90 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 19,464,889.50 3.02 8 其 他 资 产 31,803,689.43 4.93 9 合 计 645,038,626.43 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 11,325.00 B 采 矿 业 24,750.00 C 制 造 业 52,933,928.53 10.61 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 14,223,458.98 2.85 F 批 发 和 零 售 业 15,260,667.00 3.06 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5,708,667.96 1.14 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 350,733.34 0.07 第 7 页 共 12 页

J 金 融 业 206,040.00 0.04 K 房 地 产 业 2,250.09 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 22,565.00 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 15,414,000.00 3.09 合 计 104,158,385.90 20.88 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600686 金 龙 汽 车 700,829 18,039,338.46 3.62 2 300351 永 贵 电 器 407,005 15,608,641.75 3.13 3 600212 江 泉 实 业 1,400,000 15,414,000.00 3.09 4 600120 浙 江 东 方 450,300 15,260,667.00 3.06 5 600703 三 安 光 电 485,000 15,180,500.00 3.04 6 002375 亚 厦 股 份 486,938 14,223,458.98 2.85 7 600125 铁 龙 物 流 369,972 5,708,667.96 1.14 8 000890 法 尔 胜 200,000 2,360,000.00 0.47 9 002395 双 象 股 份 39,000 797,550.00 0.16 10 300464 星 徽 精 密 19,138 697,388.72 0.14 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 例 (%) 1 国 家 债 券 第 8 页 共 12 页

2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 30,162,000.00 6.05 其 中 : 政 策 性 金 融 债 30,162,000.00 6.05 4 企 业 债 券 227,107,431.10 45.53 5 企 业 短 期 融 资 券 191,321,000.00 38.35 6 中 期 票 据 40,214,000.00 8.06 7 可 转 债 807,230.50 0.16 8 其 他 9 合 计 489,611,661.60 98.15 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 122126 11 庞 大 02 450,000 47,317,500.00 9.49 2 041551005 15 盾 安 集 CP001 300,000 30,258,000.00 6.07 3 150202 15 国 开 02 300,000 30,162,000.00 6.05 4 122070 11 海 航 01 292,330 29,817,660.00 5.98 5 112045 11 宗 申 债 241,000 25,639,990.00 5.14 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 第 9 页 共 12 页

5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 未 发 现 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 过 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 5.11.3 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 393,380.24 2 应 收 证 券 清 算 款 21,274,606.64 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 10,122,856.71 5 应 收 申 购 款 12,845.84 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 31,803,689.43 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 的 净 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 1 600212 江 泉 实 业 15,414,000.00 3.09 筹 划 涉 及 本 公 第 10 页 共 12 页

2 002375 亚 厦 股 份 14,223,458.98 2.85 3 000890 法 尔 胜 2,360,000.00 0.47 司 股 权 转 让 相 关 事 宜 筹 划 员 工 持 股 计 划 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 各 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 583,193,767.89 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 7,022,903.01 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 115,179,511.18 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 475,037,159.72 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 报 告 期 无 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 (1) 中 国 证 监 会 核 准 中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 (2) 中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 (3) 中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 (4) 中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 (5) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 (6) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 (7) 报 告 期 内 中 融 融 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 公 告 的 各 项 原 稿 第 11 页 共 12 页

9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 处 9.3 查 阅 方 式 复 印 件 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 在 支 付 工 本 费 后, 在 合 理 时 间 取 得 上 述 文 件 的 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 2015 年 7 月 21 日 第 12 页 共 12 页