证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 03 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 07 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 40 页

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 久 惠 保 本 基 金 主 代 码 001363 交 易 代 码 001363 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 7 月 27 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2,838,183,696.04 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 通 过 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 动 态 配 置 和 有 效 的 组 合 管 理, 在 确 保 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 ( Constant Proportion Portfolio Insurance) 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 策 略 ( Time Invariant Portfolio Protection), 建 立 和 运 用 严 格 的 动 态 资 产 数 量 模 型, 动 态 调 整 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 投 资 比 例, 以 保 证 基 金 资 产 在 三 年 保 本 周 期 末 本 金 安 全, 并 力 争 实 现 基 金 资 产 的 保 值 增 值 3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 基 金 和 一 般 混 合 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 0755-23982338 010-67595096 电 子 邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 400-8868-666 010-67595096 传 真 0755-23982328 010-66275865 第 3 页 共 40 页

2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 www.ccfund.com.cn 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 日 )-2015 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 53,047,321.26 本 期 利 润 91,023,828.57 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0310 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3.10% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0182 期 末 基 金 资 产 净 值 2,927,147,589.24 期 末 基 金 份 额 净 值 1.031 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 07 月 07 日 生 效, 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 2.59% 0.15% 0.71% 0.01% 1.88% 0.14% 第 4 页 共 40 页

过 去 六 个 月 - - - - - - 过 去 一 年 - - - - - - 过 去 三 年 - - - - - - 过 去 五 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 3.10% 0.12% 1.27% 0.01% 1.83% 0.11% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40%; 债 券 银 行 存 款 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 60%, 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 2 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内, 截 止 本 报 告 期 末, 本 基 金 尚 处 于 建 仓 期 内 3 本 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 27 日 生 效, 截 止 本 报 告 期 末, 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 第 5 页 共 40 页

3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 27 日 生 效, 自 基 金 合 同 生 效 以 来 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 第 6 页 共 40 页

托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 长 城 稳 健 男, 中 国 增 利 债 券 籍, 中 国 基 金 长 人 民 大 学 城 岁 岁 金 经 济 学 硕 理 财 债 券 士 曾 就 基 金 长 职 于 中 国 城 淘 金 基 工 商 银 行 史 彦 刚 金 长 城 久 利 保 本 2015 年 7 月 27 日 - 8 年 总 行 信 贷 评 估 部 基 金 长 中 国 银 行 城 久 鑫 保 业 监 督 管 本 混 合 基 理 委 员 会 金 长 城 监 管 一 久 盈 纯 债 部 中 信 分 级 基 银 行 总 行 金 长 城 风 险 管 理 第 7 页 共 40 页

久 惠 保 部,2007 本 长 城 年 9 月 至 新 策 略 混 2009 年 3 合 基 金 的 月 任 嘉 实 基 金 经 理 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 信 用 分 析 师,2009 年 3 月 至 2011 年 6 月 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 经 理 2011 年 6 月 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 工 作 女, 中 国 籍, 中 央 财 经 大 学 经 济 学 学 士 北 京 大 学 经 济 长 城 稳 学 硕 士 固 长 城 香 港 大 学 久 惠 保 金 融 学 硕 储 雯 玉 本 长 城 久 利 保 本 长 城 2015 年 8 月 11 日 - 7 年 士 2008 年 进 入 长 城 基 金 管 久 鑫 保 本 理 有 限 公 基 金 的 基 司, 曾 任 金 经 理 行 业 研 究 员, 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 第 8 页 共 40 页

注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 理 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 规 定, 本 基 金 管 理 人 制 定 并 实 施 了 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 本 基 金 管 理 人 通 过 信 息 系 统 以 及 人 工 控 制 等 方 法, 严 格 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 制 定 和 完 善 投 资 授 权 制 度 投 资 对 象 库 和 交 易 对 手 库 管 理 制 度 投 资 信 息 保 密 措 施, 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 的 独 立 性 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 建 立 和 完 善 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 按 照 价 格 优 先 时 间 优 先 综 合 平 衡 比 例 分 配 的 原 则, 保 证 了 交 易 在 各 投 资 组 合 间 的 公 平 在 风 险 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 内 控 等 相 关 部 门 进 行 事 前 事 中 事 后 的 监 控 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 第 9 页 共 40 页

易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年, 国 内 经 济 增 速 相 对 平 稳, 经 济 结 构 在 向 积 极 的 方 向 调 整 和 变 化, 但 是 经 济 仍 然 存 在 一 定 的 下 行 压 力, 基 础 设 施 投 资 增 速 从 中 高 速 大 幅 回 落, 受 到 外 围 国 家 贬 值 影 响, 出 口 竞 争 力 大 幅 下 降, 贸 易 顺 差 更 多 来 自 于 大 宗 商 品 价 格 回 落 带 来 的 进 口 增 速 下 降 2015 年, 美 国 经 济 一 枝 独 秀, 美 联 储 加 息 预 期 逐 步 升 温, 资 金 回 流 和 资 产 回 报 率 上 升 带 来 美 元 持 续 升 值 ; 大 宗 商 品 雪 上 加 霜, 原 油 价 格 迭 创 新 低, 需 求 持 续 萎 靡 ; 日 本 欧 洲 不 断 通 过 量 化 宽 松 等 手 段 刺 激 经 济, 然 而 效 果 并 不 甚 明 显 货 币 政 策 坚 持 稳 健 灵 活 的 基 调, 实 现 政 策 预 调 微 调, 年 内 实 施 了 多 次 降 准 降 息, 人 民 币 利 率 逐 步 实 现 市 场 化,SHIBOR 回 购 利 率 等 市 场 化 利 率 在 利 率 传 导 中 的 作 用 不 断 提 升 ; 人 民 币 加 入 SDR, 汇 率 中 间 价 逐 步 放 开, 实 现 了 在 相 对 均 衡 利 率 水 平 上 的 合 理 浮 动, 人 民 币 从 盯 住 美 元 逐 步 转 向 盯 住 一 篮 子 货 币 2015 年, 受 到 大 宗 商 品 价 格 大 幅 下 跌 PPI 等 原 材 料 价 格 指 标 持 续 负 增 长 等 因 素 影 响, 国 内 通 胀 压 力 较 小,CPI 保 持 相 对 低 位 运 行, 并 且 出 现 了 一 定 的 通 缩 压 力 2015 年, 债 券 市 场 收 益 率 继 续 下 行, 原 因 来 自 于 三 个 方 面, 一 是 从 中 长 期 来 看, 国 内 利 率 水 平 仍 有 下 行 空 间, 收 益 率 曲 线 尽 管 平 坦 化, 但 是 长 端 收 益 率 与 国 外 仍 然 有 较 大 的 正 息 差 ; 二 是 受 到 信 托 资 产 收 缩 银 行 理 财 资 金 配 置 需 求 扩 张 的 影 响, 利 率 债 出 现 阶 段 性 的 供 求 失 衡 ; 三 是 信 用 风 险 逐 步 显 现, 部 分 债 券 出 现 违 约 迹 象, 信 用 息 差 分 化 加 大 2015 年 股 票 市 场 经 历 了 多 年 以 来 的 大 牛 市, 同 时 也 经 历 了 前 所 未 有 的 市 场 波 动, 在 市 场 结 构 分 化 明 显 波 动 率 不 断 加 大 的 背 景 下, 我 们 秉 承 了 两 个 原 则, 一 是 自 下 而 上 选 择 优 质 成 长 股, 选 择 看 得 准 估 值 合 理 行 业 空 间 大 的 个 股 进 行 投 资 ; 二 是 严 格 控 制 风 险 敞 口, 灵 活 调 整 组 合 仓 位, 防 止 市 场 大 起 大 落 带 来 净 值 的 大 幅 波 动 组 合 成 立 后, 我 们 在 安 全 垫 允 许 的 范 围 内, 通 过 保 持 灵 活 的 仓 位, 均 衡 行 业 与 个 股 配 置, 较 好 的 控 制 了 净 值 回 撤 和 波 动 性, 总 体 实 现 了 良 好 而 稳 健 的 投 资 收 益 我 们 保 持 了 中 性 偏 长 的 久 期, 控 制 杠 杆 率, 通 过 灵 活 的 利 率 债 波 段 操 作 提 高 组 合 的 债 券 收 益 ; 有 效 利 用 组 合 现 金 头 寸 和 回 购 杠 杆, 积 极 参 与 新 股 和 新 债 投 资, 对 于 组 合 收 益 有 较 好 的 增 厚 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 自 基 金 合 同 生 效 起 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.10%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 第 10 页 共 40 页

率 为 1.27% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年 国 内 一 方 面 要 面 对 供 给 侧 改 革 传 统 产 业 产 能 升 级 替 代 的 压 力, 另 一 方 面 也 要 面 对 战 略 新 兴 产 业 和 新 的 产 业 增 长 点 逐 步 释 放 产 生 的 动 力 压 力 和 动 力 的 切 换 对 于 2016 年 经 济 增 长 形 成 了 一 定 的 不 确 定 性 总 体 来 看, 结 构 性 的 变 化 将 是 2016 年 经 济 的 主 要 特 征, 三 次 产 业 结 构 仍 然 在 逐 步 向 第 三 产 业 倾 斜, 工 业 增 加 值 增 速 水 平 保 持 稳 定, 但 是 工 业 产 值 结 构 将 发 生 较 大 变 化, 在 人 民 币 国 际 化 的 背 景 下, 中 国 的 进 出 口 将 更 多 融 入 国 际 产 业 分 工 和 比 较 优 势 的 大 格 局 受 到 外 围 经 济 疲 软 等 因 素 影 响, 美 联 储 加 息 的 基 础 有 所 动 摇, 在 此 背 景 下, 如 何 促 进 全 球 经 济 的 平 稳 增 长, 防 止 不 同 国 家 货 币 的 竞 争 性 贬 值 将 是 2016 年 的 重 要 命 题, 美 国 独 善 其 身, 一 枝 独 秀 的 格 局 或 许 会 发 生 一 定 的 变 化 宏 观 经 济 政 策 将 整 体 偏 于 宽 松, 积 极 的 财 政 政 策 符 合 稳 增 长 和 化 解 债 务 风 险 的 需 要 货 币 政 策 仍 将 保 持 稳 健, 外 汇 占 款 持 续 疲 弱 带 来 的 基 础 货 币 缺 口 需 要 降 准 或 其 他 的 数 量 手 段 对 冲, 实 体 融 资 ( 地 产 小 微 三 农 ) 需 要 低 利 率 货 币 金 融 环 境 的 支 持, 利 率 走 廊 不 断 收 窄 平 坦 化 将 是 大 概 率 事 件 在 总 需 求 低 位 和 输 入 型 通 缩 的 组 合 下, 国 内 通 胀 保 持 稳 定 展 望 2016 年, 权 益 投 资 方 面, 一 是 要 关 注 市 场 结 构 变 化 的 影 响, 随 着 中 国 市 场 的 不 断 开 放 和 注 册 制 的 逐 步 推 进, 股 票 资 产 定 价 将 更 加 市 场 化 ; 二 是 要 在 供 给 侧 改 革 和 经 济 结 构 调 整 过 程 中 寻 找 实 质 性 受 益 的 公 司 和 行 业 在 资 金 利 率 保 持 低 位 经 济 保 持 平 稳 增 长 的 背 景 下, 我 们 认 为 权 益 资 产 仍 然 存 在 阶 段 性 和 结 构 性 机 会, 但 是 市 场 波 动 性 会 有 所 增 加 我 们 将 根 据 基 金 合 同 的 要 求, 合 理 控 制 组 合 仓 位, 选 择 基 本 面 较 好 的 个 股 进 行 投 资, 在 行 业 把 握 上 偏 重 符 合 经 济 发 展 方 向 的 服 务 型 消 费 行 业 符 合 供 给 侧 改 革 的 优 秀 龙 头 企 业 和 符 合 国 家 政 策 方 向 的 智 能 制 造 人 工 智 能 和 民 参 军 类 个 股, 力 争 取 得 较 好 的 风 险 调 整 后 收 益 债 券 投 资 方 面, 经 济 基 本 面 和 政 策 面 对 债 市 仍 有 支 撑, 但 收 益 率 水 平 已 处 于 历 史 较 低 水 平, 总 体 下 行 空 间 取 决 于 是 否 有 进 一 步 的 降 息 降 准, 也 要 关 注 2016 年 地 方 债 扩 容 银 行 理 财 资 金 容 量 等 因 素 对 于 供 求 结 构 的 影 响 总 需 求 持 续 低 迷 和 去 库 存 压 力 可 能 带 来 部 分 行 业 继 续 下 行, 不 排 除 有 信 用 风 险 发 生 的 可 能 性, 仍 需 要 加 强 对 信 用 风 险 的 跟 踪 关 注 2016 年, 我 们 将 保 持 组 合 债 券 仓 位 基 本 稳 定, 灵 活 调 整 组 合 久 期, 适 当 提 高 高 评 级 信 用 债 占 比 根 据 市 场 情 况, 适 当 把 握 债 券 的 进 攻 性 机 会, 在 降 低 组 合 波 动 性 的 前 提 下 努 力 提 高 组 合 收 益 第 11 页 共 40 页

4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服 第 12 页 共 40 页

务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 第 13 页 共 40 页

7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 160,724,529.59 结 算 备 付 金 17,159,277.56 存 出 保 证 金 310,152.78 交 易 性 金 融 资 产 2,072,799,730.07 其 中 : 股 票 投 资 288,577,870.76 基 金 投 资 - 债 券 投 资 1,784,221,859.31 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 买 入 返 售 金 融 资 产 650,001,895.00 应 收 证 券 清 算 款 209,844,640.60 应 收 利 息 23,845,590.70 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 371,025.06 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 3,135,056,841.36 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 200,000,000.00 应 付 证 券 清 算 款 1,451,140.08 应 付 赎 回 款 2,255,686.66 应 付 管 理 人 报 酬 2,979,344.78 应 付 托 管 费 496,557.48 第 14 页 共 40 页

应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 611,997.31 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 114,525.81 负 债 合 计 207,909,252.12 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 2,838,183,696.04 未 分 配 利 润 88,963,893.20 所 有 者 权 益 合 计 2,927,147,589.24 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,135,056,841.36 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.031 元, 基 金 份 额 总 额 2,838,183,696.04 份 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 27 日 生 效, 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止, 无 上 年 度 末 数 据 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 113,304,849.33 1. 利 息 收 入 42,559,272.51 其 中 : 存 款 利 息 收 入 3,218,827.27 债 券 利 息 收 入 33,083,936.22 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 6,256,509.02 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 31,960,230.05 其 中 : 股 票 投 资 收 益 8,986,067.09 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 22,974,162.96 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 第 15 页 共 40 页

股 利 收 益 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 37,976,507.31 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 808,839.46 减 : 二 费 用 22,281,020.76 1. 管 理 人 报 酬 7.4.8.2.1 15,286,951.23 2. 托 管 费 7.4.8.2.2 2,547,825.23 3. 销 售 服 务 费 7.4.8.2.3-4. 交 易 费 用 1,039,509.05 5. 利 息 支 出 3,226,420.96 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 3,226,420.96 6. 其 他 费 用 180,314.29 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 91,023,828.57 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 91,023,828.57 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 27 日 生 效, 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 2,975,442,218.70-2,975,442,218.70 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 91,023,828.57 91,023,828.57 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -137,258,522.66-2,059,935.37-139,318,458.03 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 22,195,724.07 253,544.39 22,449,268.46 2. 基 金 赎 回 款 -159,454,246.73-2,313,479.76-161,767,726.49 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - - 第 16 页 共 40 页

号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 2,838,183,696.04 88,963,893.20 2,927,147,589.24 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 27 日 生 效, 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止, 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 杨 光 裕 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015]805 号 文 关 于 准 予 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 的 核 准, 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2015 年 7 月 3 日 至 2015 年 7 月 23 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 60737541_H05 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 27 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 2,974,922,365.53 元, 在 首 次 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 产 生 的 利 息 为 人 民 币 519,853.17 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2,975,442,218.70 元, 折 合 2,975,442,218.70 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 权 证 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40%, 债 券 银 行 存 款 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 60%, 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 第 17 页 共 40 页

体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 自 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 7.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 7.4.4.1 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 唯 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 自 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 7.4.4.2 记 账 本 位 币 本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 除 有 特 别 说 明 外, 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 7.4.4.3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ), 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益 工 具 的 合 同 (1) 金 融 资 产 分 类 本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 贷 款 和 应 收 款 项 ; 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 债 券 基 金 第 18 页 共 40 页

和 衍 生 工 具 等 投 资 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收 款 项 等 (2) 金 融 负 债 分 类 本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 本 基 金 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债, 主 要 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 7.4.4.4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 初 始 确 认 本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 后 续 计 量 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 在 持 有 该 类 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 每 日, 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 摊 销 或 减 值 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 终 止 确 认 当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止, 或 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的, 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ; 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 金 融 资 产 转 移 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 第 19 页 共 40 页

继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 7.4.4.5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 公 允 价 值, 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债, 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ; 不 存 在 主 要 市 场 的, 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 最 有 利 市 场 进 行 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 本 基 金 采 用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债, 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值, 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值, 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值, 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值, 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 每 个 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新 评 估, 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 本 基 金 持 有 的 股 票 债 券 基 金 和 衍 生 工 具 等 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 作 为 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 值 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的, 应 对 最 近 交 易 的 市 价 进 行 调 整, 确 定 公 允 价 值 (2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术, 确 定 公 允 价 值 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术, 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值, 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下, 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 (3) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 估 值 原 则 仍 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 适 当 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 ; (4) 如 有 新 增 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 7.4.4.6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 第 20 页 共 40 页

示 : 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 7.4.4.7 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 7.4.4.8 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 损 益 平 准 金 科 目 中 核 算, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 7.4.4.9 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 (1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 若 提 前 支 取 定 期 存 款, 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入, 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失, 列 入 利 息 收 入 减 项, 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额, 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (4) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ), 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (5) 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (6) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认, 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (7) 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (8) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认, 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 第 21 页 共 40 页

代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ; (9) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ; (10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确 认 7.4.4.10 费 用 的 确 认 和 计 量 (1) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.20% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (2) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.20% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (3) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出, 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (4) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 实 际 支 出 金 额, 列 入 当 期 基 金 费 用 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的, 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 7.4.4.11 基 金 的 收 益 分 配 政 策 本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 : 1 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 10%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 2 本 基 金 在 保 本 周 期 内 收 益 分 配 方 式 分 为 现 金 分 红 3 如 本 基 金 转 型 为 长 城 久 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 收 益 分 配 方 式 分 为 现 金 分 红, 基 金 份 额 持 有 人 可 以 事 先 选 择 将 所 获 分 配 的 现 金 收 益, 按 照 基 金 合 同 有 关 基 金 份 额 申 购 的 约 定 转 为 基 金 份 额 ; 基 金 份 额 持 有 人 事 先 未 做 出 选 择 的, 基 金 管 理 人 应 当 支 付 现 金 4 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值, 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 5 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 6 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 7.4.4.12 分 部 报 告 截 至 本 期 末, 本 基 金 仅 在 中 国 大 陆 境 内 从 事 证 券 投 资 单 一 业 务, 因 此 无 需 作 披 露 的 分 部 报 告 7.4.4.13 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 第 22 页 共 40 页

7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 于 本 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 7.4.6 税 项 1 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 债 券 的 利 息 及 储 蓄 利 息 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 第 23 页 共 40 页

别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 城 证 券 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 东 方 证 券 ) 中 原 信 托 有 限 公 司 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 城 嘉 信 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1.1 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 38,800,265.61 5.29% 7.4.8.1.2 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 24 页 共 40 页

本 期 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 618,307,831.66 19.59% 7.4.8.1.3 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 回 购 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 东 方 证 券 66,455,000.00 0.35% 7.4.8.1.4 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 方 证 券 36,134.94 5.29% - - 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 15,286,951.23 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 8,547,252.50 注 : 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.2% 年 费 率 计 提 计 第 25 页 共 40 页

算 方 法 如 下 : H=E 1.2%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2,547,825.23 注 : 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.2%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 期 未 投 资 于 本 基 金, 于 本 期 末 亦 未 持 有 本 基 金 份 额 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 未 持 有 本 基 金 份 额 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 第 26 页 共 40 页

单 位 : 人 民 币 元 本 期 关 联 方 2015 年 7 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 160,724,529.59 1,056,174.13 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 并 按 银 行 同 业 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 7.4.9 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 证 券 代 码 名 称 奇 信 002781 股 份 成 功 可 流 流 通 受 认 购 日 通 日 限 类 型 2015 年 2016 年 新 股 锁 12 月 16 12 月 定 日 22 日 认 购 期 末 估 数 量 价 格 值 单 价 ( 单 位 : 股 ) 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 13.31 37.37 204,545 2,722,493.95 7,643,846.65-002778 高 科 石 化 2015 年 2016 年 12 月 28 1 月 6 日 日 新 股 未 上 市 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00-7.4.9.1.2 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 证 券 代 码 名 称 蓝 标 123001 转 债 成 功 可 流 流 通 受 认 购 日 通 日 限 类 型 2015 年 2016 年 新 债 未 12 月 23 1 月 8 上 市 日 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 期 末 期 末 估 值 ( 单 位 : 备 注 成 本 总 额 总 额 张 ) 100.00 100.00 5,820 582,000.00 582,000.00-7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 停 期 末 股 票 股 票 停 牌 牌 复 牌 估 值 单 代 码 名 称 日 期 原 日 期 价 因 复 牌 数 量 ( 股 ) 开 盘 单 价 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 300025 华 星 2015 重 大 30.15 - - 697,416 14,809,779.00 21,027,092.40 - 第 27 页 共 40 页

创 业 年 11 月 26 日 事 项 2015 均 胜 重 大 600699 年 11 电 子 事 项 31.25 月 4 日 2016 年 3 月 10 日 29.00 199,979 6,072,537.64 6,249,343.75-7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 200,000,000.00 元, 于 2016 年 01 月 07 日 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 7.4.10.1 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 7.4.10.2 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 本 基 金 管 理 人 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 345,173,365.52 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,727,626,364.55 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 第 28 页 共 40 页

第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 划 分 为 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 288,577,870.76 9.20 其 中 : 股 票 288,577,870.76 9.20 2 固 定 收 益 投 资 1,784,221,859.31 56.91 其 中 : 债 券 1,784,221,859.31 56.91 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 650,001,895.00 20.73 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 177,883,807.15 5.67 7 其 他 各 项 资 产 234,371,409.14 7.48 8 合 计 3,135,056,841.36 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 172,185,693.68 5.88 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 13,893,328.91 0.47 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - 第 29 页 共 40 页

H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 22,478,447.38 0.77 J 金 融 业 36,560,135.63 1.25 K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 14,627,579.40 0.50 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 15,840,000.00 0.54 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 12,992,685.76 0.44 S 综 合 - - 合 计 288,577,870.76 9.86 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600160 巨 化 股 份 2,841,549 66,691,155.03 2.28 2 300025 华 星 创 业 697,416 21,027,092.40 0.72 3 002348 高 乐 股 份 1,100,000 19,283,000.00 0.66 4 603008 喜 临 门 699,967 17,429,178.30 0.60 5 002033 丽 江 旅 游 900,000 15,840,000.00 0.54 6 300008 上 海 佳 豪 549,909 14,627,579.40 0.50 7 002500 山 西 证 券 800,000 12,192,000.00 0.42 8 600303 曙 光 股 份 746,988 11,466,265.80 0.39 9 000563 陕 国 投 A 600,000 9,072,000.00 0.31 10 000728 国 元 证 券 400,000 9,036,000.00 0.31 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccfund.com.cn) 的 年 度 报 告 正 文 第 30 页 共 40 页

8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600160 巨 化 股 份 57,259,314.82 1.96 2 601555 东 吴 证 券 24,994,192.32 0.85 3 601336 新 华 保 险 22,195,864.14 0.76 4 002348 高 乐 股 份 21,734,131.79 0.74 5 600303 曙 光 股 份 16,736,377.00 0.57 6 601390 中 国 中 铁 16,042,958.20 0.55 7 300101 振 芯 科 技 15,437,220.36 0.53 8 300025 华 星 创 业 14,809,779.00 0.51 9 603008 喜 临 门 14,077,651.37 0.48 10 600266 北 京 城 建 14,050,060.46 0.48 11 000728 国 元 证 券 13,784,061.50 0.47 12 002033 丽 江 旅 游 13,571,611.18 0.46 13 002500 山 西 证 券 12,428,733.85 0.42 14 300008 上 海 佳 豪 11,422,536.83 0.39 15 300135 宝 利 国 际 10,467,642.02 0.36 16 002546 新 联 电 子 9,405,196.00 0.32 17 000563 陕 国 投 A 8,976,075.78 0.31 18 002658 雪 迪 龙 8,949,120.00 0.31 19 600501 航 天 晨 光 8,376,323.00 0.29 20 002135 东 南 网 架 7,783,372.54 0.27 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601555 东 吴 证 券 25,531,538.87 0.87 2 601336 新 华 保 险 16,795,187.48 0.57 3 300101 振 芯 科 技 14,913,615.00 0.51 4 601390 中 国 中 铁 13,984,183.24 0.48 第 31 页 共 40 页

5 600266 北 京 城 建 13,100,932.22 0.45 6 002546 新 联 电 子 9,582,982.80 0.33 7 000802 北 京 文 化 7,230,893.21 0.25 8 600485 信 威 集 团 6,981,129.50 0.24 9 300159 新 研 股 份 6,874,131.81 0.23 10 002573 清 新 环 境 6,695,357.78 0.23 11 000797 中 国 武 夷 6,610,812.00 0.23 12 600303 曙 光 股 份 6,432,770.40 0.22 13 002321 华 英 农 业 6,300,831.31 0.22 14 002671 龙 泉 股 份 6,123,231.13 0.21 15 300078 思 创 医 惠 6,057,258.36 0.21 16 300153 科 泰 电 源 5,756,172.70 0.20 17 002284 亚 太 股 份 5,249,035.80 0.18 18 002658 雪 迪 龙 5,145,539.12 0.18 19 300100 双 林 股 份 5,125,255.30 0.18 20 000728 国 元 证 券 5,103,696.81 0.17 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 494,037,391.73 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 243,735,815.08 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 462,636,519.30 15.81 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 93,768,000.00 3.20 其 中 : 政 策 性 金 融 债 93,768,000.00 3.20 4 企 业 债 券 792,140,109.10 27.06 5 企 业 短 期 融 资 券 150,222,000.00 5.13 6 中 期 票 据 20,368,000.00 0.70 7 可 转 债 83,395,230.91 2.85 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 181,692,000.00 6.21 第 32 页 共 40 页

10 合 计 1,784,221,859.31 60.95 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 130447 15 河 南 05 1,800,000 181,692,000.00 6.21 2 019513 15 国 债 13 1,000,000 100,040,000.00 3.42 3 122399 15 中 投 G1 990,600 99,565,206.00 3.40 4 122406 15 新 湖 债 900,000 91,800,000.00 3.14 5 112283 15 西 部 02 800,000 79,296,000.00 2.71 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 第 33 页 共 40 页

8.10.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 8.11.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.11.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 8.12.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 310,152.78 2 应 收 证 券 清 算 款 209,844,640.60 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 23,845,590.70 5 应 收 申 购 款 371,025.06 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 234,371,409.14 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 第 34 页 共 40 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元

序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 113008 电 气 转 债 76,726,244.40 2.62 2 128009 歌 尔 转 债 6,086,986.51 0.21 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 情 况 说 明 价 值 例 (%) 1 300025 华 星 创 业 21,027,092.40 0.72 重 大 事 项 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 16,709 169,859.58 6,480,030.96 0.23% 2,831,703,665.08 99.77% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 0.00 0.0000% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 第 35 页 共 40 页

本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 7 月 27 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 2,975,442,218.70 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 22,195,724.07 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 159,454,246.73 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 - 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2,838,183,696.04 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 自 2016 年 2 月 1 日 起, 卢 盛 春 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发 布 任 免 通 知, 聘 任 张 力 铮 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 本 基 金 托 管 人 2015 年 9 月 18 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 纪 伟 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 职 务 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 第 36 页 共 40 页

11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 1 本 期 未 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 2 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 捌 万 元 3 目 前 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 自 本 基 金 合 同 生 效 日 持 续 至 本 报 告 期 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 华 西 证 券 1 241,864,110.18 32.96% 225,247.78 32.96% - 国 泰 君 安 2 162,479,308.27 22.14% 151,317.32 22.14% - 安 信 证 券 1 118,313,034.15 16.13% 110,184.18 16.13% - 中 投 证 券 2 117,170,056.32 15.97% 109,120.32 15.97% - 东 方 证 券 2 38,800,265.61 5.29% 36,134.94 5.29% - 招 商 证 券 2 32,664,034.08 4.45% 30,420.07 4.45% - 华 泰 证 券 1 22,418,464.00 3.06% 20,878.37 3.06% - 中 金 公 司 1 - - - - - 平 安 证 券 2 - - - - - 广 州 证 券 2 - - - - - 渤 海 证 券 1 - - - - - 第 37 页 共 40 页

瑞 银 证 券 1 - - - - - 国 金 证 券 2 - - - - - 天 源 证 券 1 - - - - - 长 城 证 券 3 - - - - - 宏 信 证 券 1 - - - - - 华 创 证 券 1 - - - - - 西 部 证 券 2 - - - - - 申 万 宏 源 1 - - - - - 东 兴 证 券 1 - - - - - 华 融 证 券 1 - - - - - 长 江 证 券 1 - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - - 首 创 证 券 1 - - - - - 联 讯 证 券 2 - - - - - 民 生 证 券 1 - - - - - 海 通 证 券 1 - - - - - 中 信 证 券 1 - - - - - 国 信 证 券 2 - - - - - 中 信 建 投 1 - - - - - 银 河 证 券 2 - - - - - 注 :1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 : 报 告 期 内 共 新 增 44 个 专 用 交 易 单 元, 截 止 本 报 告 期 末 共 计 44 个 交 易 单 元 2 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席 位, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 合 规 需 求 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 第 38 页 共 40 页

根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后, 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议, 并 通 知 托 管 人 基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 华 西 证 券 364,221,884.92 11.54% 5,854,300,000.00 31.04% - - 国 泰 君 安 39,690,985.04 1.26% 50,000,000.00 0.27% - - 安 信 证 券 2,090,897,302.55 66.25% 12,891,500,000.00 68.35% - - 中 投 证 券 10,398,181.54 0.33% - - - - 东 方 证 券 618,307,831.66 19.59% 66,455,000.00 0.35% - - 招 商 证 券 7,989,913.66 0.25% - - - - 华 泰 证 券 24,710,314.52 0.78% - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 广 州 证 券 - - - - - - 渤 海 证 券 - - - - - - 瑞 银 证 券 - - - - - - 国 金 证 券 - - - - - - 天 源 证 券 - - - - - - 长 城 证 券 - - - - - - 宏 信 证 券 - - - - - - 华 创 证 券 - - - - - - 西 部 证 券 - - - - - - 申 万 宏 源 - - - - - - 东 兴 证 券 - - - - - - 华 融 证 券 - - - - - - 长 江 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 首 创 证 券 - - - - - - 联 讯 证 券 - - - - - - 民 生 证 券 - - - - - - 海 通 证 券 - - - - - - 第 39 页 共 40 页

中 信 证 券 - - - - - - 国 信 证 券 - - - - - - 中 信 建 投 - - - - - - 银 河 证 券 - - - - - - 第 40 页 共 40 页