1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责

上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日

1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 8 月 6 日 起 至 12 月 31 日 止 - 3 -

1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 错 误! 未 定 义 书 签 1.1 重 要 提 示... 错 误! 未 定 义 书 签 2 基 金 简 介... 错 误! 未 定 义 书 签 2.1 基 金 基 本 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 2.2 基 金 产 品 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 错 误! 未 定 义 书 签 2.4 信 息 披 露 方 式... 错 误! 未 定 义 书 签 2.5 其 他 相 关 资 料... 错 误! 未 定 义 书 签 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 错 误! 未 定 义 书 签 3.2 基 金 净 值 表 现... 错 误! 未 定 义 书 签 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 4 管 理 人 报 告... 错 误! 未 定 义 书 签 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 错 误! 未 定 义 书 签 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 4.9 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 5 托 管 人 报 告... 错 误! 未 定 义 书 签 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 错 误! 未 定 义 书 签 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 错 误! 未 定 义 书 签 6 审 计 报 告... 错 误! 未 定 义 书 签 7 年 度 财 务 报 表... 错 误! 未 定 义 书 签 7.1 资 产 负 债 表... 错 误! 未 定 义 书 签 7.2 利 润 表... 错 误! 未 定 义 书 签 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 错 误! 未 定 义 书 签 7.4 报 表 附 注... 错 误! 未 定 义 书 签 8 投 资 组 合 报 告... 错 误! 未 定 义 书 签 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 错 误! 未 定 义 书 签 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 错 误! 未 定 义 书 签 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 错 误! 未 定 义 书 签 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 错 误! 未 定 义 书 签 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细. 错 误! 未 定 义 书 签 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 错 误! 未 定 义 书 签 8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细. 错 误! 未 定 义 书 签 8.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 错 误! 未 定 义 书 签 8.11 投 资 组 合 报 告 附 注... 错 误! 未 定 义 书 签 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 错 误! 未 定 义 书 签 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 错 误! 未 定 义 书 签 9.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人... 错 误! 未 定 义 书 签 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 9.4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 错 误! 未 定 义 书 签 - 4 -

11 重 大 事 件 揭 示... 错 误! 未 定 义 书 签 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 错 误! 未 定 义 书 签 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 错 误! 未 定 义 书 签 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 错 误! 未 定 义 书 签 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 错 误! 未 定 义 书 签 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 11.8 其 他 重 大 事 件... 错 误! 未 定 义 书 签 12 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况... 错 误! 未 定 义 书 签 13 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息... 错 误! 未 定 义 书 签 14 备 查 文 件 目 录... 错 误! 未 定 义 书 签 14.1 备 查 文 件 目 录... 错 误! 未 定 义 书 签 14.2 存 放 地 点... 错 误! 未 定 义 书 签 14.3 查 阅 方 式... 错 误! 未 定 义 书 签 - 5 -

2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 基 金 主 代 码 001482 交 易 代 码 001482 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 契 约 型 开 放 式 2015 年 8 月 6 日 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 152,088,927.14 份 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 把 握 中 国 经 济 转 型 过 程 中 新 兴 服 务 业 的 投 资 机 会, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 增 值 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 综 合 分 析 和 持 续 跟 踪 基 本 面 政 策 面 市 场 面 等 多 方 面 因 素, 对 宏 观 经 济 国 家 政 策 资 金 面 和 市 场 情 绪 等 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 深 入 分 析, 确 定 合 适 的 资 产 配 置 比 例 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 通 过 系 统 和 深 入 的 基 本 面 研 究, 重 点 投 资 于 新 兴 服 务 业 中 具 有 竞 争 力 的 优 质 上 市 公 司 在 具 体 操 作 上, 本 基 金 将 主 要 采 用 自 下 而 上 的 方 法, 在 备 选 行 业 内 部 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析 方 法, 综 合 分 析 上 市 投 资 策 略 公 司 的 业 绩 质 量 成 长 性 和 估 值 水 平 等, 精 选 具 有 良 好 成 长 性 估 值 合 理 的 个 股 3 行 业 配 置 策 略 由 于 新 兴 服 务 主 题 涉 及 多 个 行 业 及 其 子 行 业, 我 们 将 从 行 业 生 命 周 期 行 业 景 气 度 行 业 竞 争 格 局 等 多 角 度, 综 合 评 估 各 个 行 业 的 投 资 价 值, 对 基 金 资 产 在 行 业 间 分 配 进 行 安 排 4 固 定 收 益 类 投 资 策 略 对 于 固 定 收 益 类 资 产 的 选 择, 本 基 金 将 以 价 值 分 析 为 主 线, 在 综 合 研 究 的 基 础 上 实 施 积 极 主 动 的 组 合 管 理, 并 主 要 通 过 类 属 配 置 与 债 券 选 择 两 个 层 次 进 行 投 资 管 理 - 6 -

业 绩 比 较 基 准 中 证 800 指 数 收 益 率 85%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 15% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 产 品, 预 期 风 险 和 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 水 平 的 基 金 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 胡 迪 田 青 联 系 电 话 021-38794888 010-67595096 电 子 邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 400-889-4888 010-67595096 传 真 021-20628400 010-66275853 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 http://www.cifm.com 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 20,497,823.77 本 期 利 润 40,572,878.18 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.1909 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 21.60% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1125 期 末 基 金 资 产 净 值 184,880,717.57 期 末 基 金 份 额 净 值 1.216 注 :1. 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 - 7 -

2. 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 红 利 再 投 资 费 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 21.24% 2.01% 16.30% 1.46% 4.94% 0.55% 过 去 六 个 月 - - - - - - 过 去 一 年 - - - - - - 过 去 三 年 - - - - - - 过 去 五 年 - - - - - - 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 21.60% 1.58% -2.36% 2.07% 23.96% -0.49% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 800 指 数 收 益 率 85%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 15% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 8 月 6 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 6 日, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 建 仓 期 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 本 基 金 在 本 报 告 期 尚 处 在 建 仓 期 内 - 8 -

3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图 注 : 本 基 金 于 2015 年 8 月 6 日 正 式 成 立, 图 示 的 时 间 段 为 2015 年 8 月 6 日 至 2015 年 12 月 31 日 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 本 基 金 过 去 三 年 来 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正 式 成 立 公 司 由 上 海 国 际 信 托 投 资 有 限 公 司 (2007 年 10 月 8 日 更 名 为 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 ) 与 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 合 资 设 立, 注 册 资 本 为 2.5 亿 元 人 民 币, 注 册 地 上 海 截 至 2015 年 12 月 底, 公 司 管 理 的 基 金 共 有 四 十 七 只, 均 为 开 放 式 基 金, 分 别 是 : 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 核 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 - 9 -

混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 智 选 30 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 证 180 高 贝 塔 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 安 全 战 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 动 态 多 因 子 策 略 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 上 投 摩 根 医 疗 健 康 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 文 体 休 闲 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 郭 晨 杨 景 喻 本 基 金 基 金 经 理 本 基 金 基 金 经 理 2015-08-0 6 2015-12-3 0-9 年 - 8 年 郭 晨 先 生, 自 2007 年 5 月 至 2008 年 4 月 在 平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 分 析 师 ;2008 年 4 月 至 2009 年 11 月 在 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 员 ;2009 年 11 月 至 2014 年 10 月 在 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理, 自 2014 年 10 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 2015 年 1 月 起 担 任 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 6 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2009 年 07 月 至 2011 年 03 月 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究 员, 自 2011 年 3 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 我 公 司 国 内 权 益 投 资 一 部 基 金 经 理 助 - 10 -

理, 自 2015 年 8 月 起 担 任 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 12 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 2. 郭 晨 先 生 为 本 基 金 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 本 基 金 基 金 合 同 生 效 之 日 3. 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 本 基 金 管 理 人 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 规 定 基 金 经 理 对 个 股 和 投 资 组 合 的 比 例 遵 循 了 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 限 制, 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 和 法 律 法 规 的 要 求 本 报 告 期 内 中 国 证 监 会 上 海 监 管 局 对 公 司 进 行 了 常 规 全 面 现 场 检 查, 就 公 司 内 部 控 制 提 出 了 相 应 改 进 意 见 并 采 取 责 令 改 正 的 行 政 监 管 措 施, 公 司 已 经 按 照 要 求 完 成 了 改 进 工 作 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 本 公 司 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 制 订 了 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 规 范 了 公 司 所 管 理 的 所 有 投 资 组 合 的 股 票 债 券 等 投 资 品 种 的 投 资 管 理 活 动, 同 时 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节, 以 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 均 得 到 公 平 对 待 公 司 执 行 自 上 而 下 的 三 级 授 权 体 系, 依 次 为 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 经 理 人, 经 理 人 在 其 授 权 范 围 内 自 主 决 策, 投 资 决 策 委 员 会 和 投 资 总 监 均 不 得 干 预 其 授 权 范 围 内 的 投 资 活 动 公 司 已 建 立 客 观 的 研 究 方 法, 严 禁 利 用 内 幕 信 息 作 为 投 资 依 据, 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 集 中 交 易 制 度, 执 行 公 平 交 易 分 配 对 于 交 易 所 市 场 投 资 活 动, 不 同 投 资 组 合 在 买 卖 同 一 证 券 时, 按 照 时 间 优 先 比 例 分 配 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 公 平 分 配 交 易 机 会 ; 对 于 银 行 间 市 场 投 资 活 动, 通 过 交 易 对 手 库 控 制 和 交 易 室 询 价 机 制, 严 格 防 范 交 易 对 手 风 险 并 抽 检 价 格 公 允 性 ; 对 于 一 级 市 场 申 购 投 资 行 为, 遵 循 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则, 根 据 事 前 独 立 申 报 的 价 格 和 数 量 对 交 易 结 果 进 行 公 平 分 配 公 司 制 订 了 异 常 交 易 监 控 与 报 告 制 度, 通 过 系 统 和 人 工 相 结 合 的 方 式 进 行 投 资 交 易 行 为 的 监 控 分 析, 并 执 行 异 常 交 易 行 为 监 控 分 析 记 录 工 作 机 制, 确 保 公 平 交 易 可 稽 核 公 司 分 别 于 每 季 度 和 每 年 度 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 收 益 率 差 异 及 不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 并 留 存 报 告 备 查 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 上 述 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法, 开 展 公 平 交 易 工 作 通 过 对 不 同 - 11 -

投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 等 方 面 的 监 控 分 析, 公 司 未 发 现 整 体 公 平 交 易 执 行 出 现 异 常 的 情 况 其 中, 在 同 向 交 易 的 监 控 和 分 析 方 面, 根 据 法 规 要 求, 公 司 对 不 同 投 资 组 合 的 同 日 和 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 行 为 进 行 监 控, 通 过 定 期 抽 查 前 述 的 同 向 交 易 行 为, 定 性 分 析 交 易 时 机 对 比 不 同 投 资 组 合 长 期 的 交 易 趋 势, 重 点 关 注 任 何 可 能 导 致 不 公 平 交 易 的 情 形 对 于 识 别 的 异 常 情 况, 由 相 关 投 资 组 合 经 理 对 异 常 交 易 情 况 进 行 合 理 解 释 同 时, 公 司 根 据 法 规 的 要 求, 通 过 系 统 模 块 定 期 对 连 续 四 个 季 度 内 不 同 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 内 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 的 同 向 交 易 价 差 进 行 分 析, 采 用 概 率 统 计 方 法, 主 要 关 注 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 价 差 均 值 为 零 的 显 著 性 检 验, 以 及 同 向 交 易 价 格 占 优 的 交 易 次 数 占 比 分 析 报 告 期 内, 通 过 前 述 分 析 方 法, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 同 向 交 易 价 差 异 常 的 情 况 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 通 过 对 交 易 价 格 交 易 时 间 交 易 方 向 等 的 抽 样 分 析, 公 司 未 发 现 存 在 异 常 交 易 行 为 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形 : 报 告 期 内, 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 次 数 为 两 次, 均 发 生 在 纯 量 化 投 资 组 合 与 主 动 管 理 投 资 组 合 之 间 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 经 历 了 市 场 大 幅 下 跌 阶 段 后,2015 年 四 季 度 市 场 呈 现 恢 复 性 的 反 弹, 上 证 综 指 上 涨 15.93%, 创 业 板 指 上 涨 30.32%, 成 长 股 的 表 现 较 为 突 出, 涌 现 出 不 少 翻 倍 甚 至 涨 幅 更 高 的 牛 股 本 基 金 成 立 于 2015 年 8 月 6 日, 以 谨 慎 的 态 度 规 避 了 人 民 币 汇 率 贬 值 后 带 来 的 市 场 风 险, 并 且 把 握 住 了 市 场 大 幅 下 跌 阶 段 后 市 场 反 弹 的 时 机, 逐 步 加 仓, 在 四 季 度 获 得 了 21.24% 的 绝 对 正 收 益, 自 成 立 以 来 获 得 21.60% 的 绝 对 收 益 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 21.60%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -2.36% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 本 基 金 认 为 市 场 的 趋 势 性 机 会 不 及 2015 年 首 先, 各 主 要 指 数 在 2015 年 四 季 度 均 获 得 明 显 的 上 涨, 这 是 建 立 在 前 期 市 场 大 幅 下 跌 阶 段 低 基 数 基 础 上 的 反 弹 行 情, 一 季 度 市 场 站 在 相 对 较 高 的 起 点 上 ; 第 二, 美 国 加 息 后 制 约 了 我 国 货 币 政 策 的 放 松 空 间, 各 类 影 子 银 行 及 杠 杆 化 产 品 受 到 更 为 严 格 的 监 管, 市 场 的 流 动 性 将 难 以 超 过 前 一 季 度, 汇 率 的 波 动 - 12 -

成 为 新 的 不 确 定 性 因 素 ; 第 三,IPO 注 册 制 的 逐 步 推 进 将 对 市 场 资 金 形 成 一 定 的 分 流, 且 并 购 重 组 作 为 股 价 的 有 效 正 向 驱 动 因 素, 其 作 用 将 有 所 减 弱 基 于 如 上 判 断, 本 基 金 将 把 重 点 放 在 精 选 个 股 上, 同 时 更 为 灵 活 的 控 制 仓 位 调 整 持 仓 结 构 我 国 的 经 济 发 展 处 于 新 常 态, 在 这 一 阶 段 中 新 兴 服 务 业 能 够 持 续 快 速 成 长, 将 持 续 涌 现 出 优 秀 的 成 长 企 业 从 更 长 期 的 角 度, 新 兴 产 业 将 持 续 受 益 于 我 国 经 济 由 投 资 拉 动 型 向 创 新 驱 动 型 的 模 式 转 变 我 们 将 综 合 把 握 确 定 性 成 长 性 以 及 估 值 这 些 要 素, 通 过 精 选 高 景 气 新 兴 行 业 中 的 优 秀 公 司, 勤 勉 尽 责, 力 争 为 基 金 持 有 人 创 造 持 续 稳 定 的 收 益 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 公 司 的 基 金 估 值 和 会 计 核 算 由 基 金 会 计 部 负 责, 根 据 相 关 的 法 律 法 规 规 定 基 金 合 同 的 约 定, 制 定 了 内 部 控 制 措 施, 对 基 金 估 值 和 会 计 核 算 的 各 个 环 节 和 整 个 流 程 进 行 风 险 控 制, 目 的 是 保 证 基 金 估 值 和 会 计 核 算 的 准 确 性 基 金 会 计 部 人 员 均 具 备 基 金 从 业 资 格 和 相 关 工 作 经 历 本 公 司 成 立 了 估 值 委 员 会, 并 制 订 有 关 议 事 规 则 估 值 委 员 会 成 员 包 括 公 司 管 理 层 督 察 长 基 金 会 计 风 险 管 理 等 方 面 的 负 责 人 以 及 相 关 基 金 经 理, 所 有 相 关 成 员 均 具 有 丰 富 的 证 券 基 金 行 业 从 业 经 验 公 司 估 值 委 员 会 对 估 值 事 项 发 表 意 见, 评 估 基 金 估 值 的 公 允 性 和 合 理 性 基 金 经 理 是 估 值 委 员 会 的 重 要 成 员, 参 加 估 值 委 员 会 会 议, 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 讨 论 估 值 委 员 会 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 报 告 期 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 - 13 -

报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 度 财 务 会 计 报 告 已 由 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 注 册 会 计 师 陈 玲 曹 阳 签 字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 编 号 : 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 21374 号 ) 投 资 者 可 通 过 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 的 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 :2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 7.4.7.1 23,344,810.95 结 算 备 付 金 2,697,810.26 存 出 保 证 金 185,872.24 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 158,301,114.47 其 中 : 股 票 投 资 155,464,888.47 基 金 投 资 - 债 券 投 资 2,836,226.00 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - 应 收 证 券 清 算 款 3,828,190.26 应 收 利 息 7.4.7.5 53,852.02 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 566,361.33 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 7.4.7.6 - 资 产 总 计 188,978,011.53 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - - 14 -

卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 - 应 付 赎 回 款 2,532,407.37 应 付 管 理 人 报 酬 244,875.42 应 付 托 管 费 40,812.58 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 7.4.7.7 1,064,858.54 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 7.4.7.8 214,340.05 负 债 合 计 4,097,293.96 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 7.4.7.9 152,088,927.14 未 分 配 利 润 7.4.7.10 32,791,790.43 所 有 者 权 益 合 计 184,880,717.57 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 188,978,011.53 注 :1. 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 1.216 元, 基 金 份 额 总 额 152,088,927.14 份 2. 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 44,125,004.36 1. 利 息 收 入 677,823.69 其 中 : 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 305,343.25 债 券 利 息 收 入 28,873.76 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 343,606.68 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 22,616,515.09 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 22,616,439.57 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.14 - 股 利 收 益 7.4.7.15 75.52 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7.4.7.16 20,075,054.41-15 -

4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7.4.7.17 755,611.17 减 : 二 费 用 3,552,126.18 1. 管 理 人 报 酬 1,376,084.95 2. 托 管 费 229,347.52 3. 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 7.4.7.18 1,732,396.60 5. 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 7.4.7.19 214,297.11 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 40,572,878.18 减 : 所 得 税 费 用 - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 40,572,878.18 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 284,098,349.39-284,098,349.39 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - 40,572,878.18 40,572,878.18 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 2. 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 -132,009,422.25-7,781,087.75-139,790,510.00 52,879,930.64 8,953,275.32 61,833,205.96-184,889,352.89-16,734,363.07-201,623,715.96 - - - 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 152,088,927.14 32,791,790.43 184,880,717.57-16 -

报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 章 硕 麟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 志 强 会 计 机 构 负 责 人 : 张 璐 7.4 报 表 附 注 7.4.1 基 金 基 本 情 况 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015] 第 1070 号 关 于 准 予 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 核 准, 由 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 负 责 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定, 首 次 募 集 期 间 为 2015 年 7 月 2 日 至 2015 年 7 月 31 日, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 284,044,192.93 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1002 号 验 资 报 告 予 以 验 证 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 6 日 正 式 生 效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 284,098,349.39 份 基 金 份 额, 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 54,156.46 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 和 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 股 指 期 货 股 票 期 权 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 80%-95%, 投 资 于 新 兴 服 务 相 关 行 业 股 票 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 其 余 资 产 投 资 于 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 等 金 融 工 具 ; 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 票 期 权 及 股 指 期 货 保 证 金 后, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 800 指 数 收 益 率 85%+ 中 债 总 指 数 收 益 率 15% 出 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 29 日 批 准 报 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 中 国 证 监 会 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 - 17 -

( 以 下 简 称 中 国 基 金 业 协 会 ) 颁 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 7.4.4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.1 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 7.4.4.2 记 账 本 位 币 本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 7.4.4.3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 (1) 金 融 资 产 的 分 类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项, 包 括 银 行 存 款 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 (2) 金 融 负 债 的 分 类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 7.4.4.4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 - 18 -

金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息, 单 独 确 认 为 应 收 项 目 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 予 以 终 止 确 认 :(1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;(2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已 转 移, 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 金 融 资 产 终 止 确 认 时, 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 7.4.4.5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 (2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 (3) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 采 用 估 值 技 术 时, 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 7.4.4.6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 当 本 基 金 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时, 金 融 - 19 -

资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 7.4.4.7 实 收 基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 7.4.4.8 损 益 平 准 金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 7.4.4.9 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时, 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 其 中 包 括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 7.4.4.10 费 用 的 确 认 和 计 量 认 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算, 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 7.4.4.11 基 金 的 收 益 分 配 政 策 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配, 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数, 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 为 正 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 - 20 -

末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数, 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润, 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 7.4.4.12 分 部 报 告 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 管 理 要 求 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部, 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 :(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果, 以 决 定 向 其 配 置 资 源 评 价 其 业 绩 ;(3) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征, 并 且 满 足 一 定 条 件 的, 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作, 不 需 要 披 露 分 部 信 息 7.4.4.13 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作, 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 : (1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况, 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见, 根 据 具 体 情 况 采 用 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 (2) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 - 21 -

7.4.6 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 财 税 [2015]101 号 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 7.4.7 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 ( 上 海 信 托 ) 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 上 信 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 国 利 货 币 经 纪 有 限 公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 控 制 的 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理 ( 英 国 ) 有 限 公 司 控 制 的 公 司 - 22 -

注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 7.4.8 本 报 告 期 关 联 方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 无 7.4.8.2 关 联 方 报 酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理 费 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1,376,084.95 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 646,298.79 注 : 支 付 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 7.4.8.2.2 基 金 托 管 费 项 目 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 229,347.52 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 项 目 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 合 同 生 效 日 持 有 的 基 金 份 额 6,999,700.00 报 告 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 报 告 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 报 告 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - 减 : 报 告 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 6,999,700.00 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 4.60% 注 : 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 会 计 期 间 认 购 本 基 金 的 交 易 委 托 上 投 摩 根 基 金 - 23 -

直 销 办 理, 适 用 固 定 费 用 人 民 币 1,000.00 元 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 本 期 末 关 联 方 名 称 2015 年 12 月 31 日 持 有 的 持 有 的 基 金 份 额 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 的 比 例 上 海 信 托 9,999,800.00 6.57% 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 8 月 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 23,344,810.95 291,822.69 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 7.4.9 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 无 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 复 牌 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 开 盘 单 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 备 注 价 002612 朗 姿 股 份 2015-12-22 重 大 事 项 75.46 - - 72,431.00 4,292,100.18 5,465,643.26-300162 雷 曼 股 份 2015-11-02 重 大 事 项 27.07 2016-2-2 9 21.47 119,900.00 2,991,625.00 3,245,693.00-600122 宏 图 高 科 2015-12-25 重 大 事 项 19.42 - - 113,840.00 2,072,739.50 2,210,772.80-603010 万 盛 股 份 2015-12-29 重 大 事 项 55.70 - - 57,000.00 2,923,555.00 3,174,900.00 - 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 - 24 -

无 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 无 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 141,367,879.41 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 16,933,235.06 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 - 25 -

8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 155,464,888.47 82.27 其 中 : 股 票 155,464,888.47 82.27 2 固 定 收 益 投 资 2,836,226.00 1.50 其 中 : 债 券 2,836,226.00 1.50 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 26,042,621.21 13.78 7 其 他 各 项 资 产 4,634,275.85 2.45 8 合 计 188,978,011.53 100.00 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 109,005,152.67 58.96 第 26 页 共 36 页

D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 3,986,120.00 2.16 F 批 发 和 零 售 业 2,210,772.80 1.20 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,726,790.40 0.93 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 12,964,066.85 7.01 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 16,923,525.75 9.15 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4,215,150.00 2.28 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,310,445.00 0.71 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 3,122,865.00 1.69 合 计 155,464,888.47 84.09 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002466 天 齐 锂 业 90,300.00 12,709,725.00 6.87 2 002668 奥 马 电 器 93,383.00 7,778,803.90 4.21 3 300310 宜 通 世 纪 111,500.00 6,949,795.00 3.76 4 002494 华 斯 股 份 245,000.00 6,492,500.00 3.51 5 300113 顺 网 科 技 54,505.00 5,525,171.85 2.99 6 002612 朗 姿 股 份 72,431.00 5,465,643.26 2.96 7 600589 广 东 榕 泰 323,400.00 5,429,886.00 2.94 8 600745 中 茵 股 份 132,100.00 5,413,458.00 2.93 9 002292 奥 飞 动 漫 104,500.00 5,403,695.00 2.92 10 300078 思 创 医 惠 108,100.00 5,275,280.00 2.85 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 第 27 页 共 36 页

(www.cifm.com) 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002668 奥 马 电 器 9,634,334.40 5.21 2 300113 顺 网 科 技 9,510,981.63 5.14 3 002669 康 达 新 材 8,803,709.37 4.76 4 002546 新 联 电 子 8,711,941.23 4.71 5 600871 石 化 油 服 8,228,414.00 4.45 6 600730 中 国 高 科 8,047,401.57 4.35 7 000554 泰 山 石 油 8,024,941.90 4.34 8 002308 威 创 股 份 7,891,912.00 4.27 9 600358 国 旅 联 合 7,760,295.93 4.20 10 000558 莱 茵 体 育 7,622,710.56 4.12 11 600391 成 发 科 技 7,102,519.00 3.84 12 002345 潮 宏 基 6,817,391.46 3.69 13 002466 天 齐 锂 业 6,620,643.96 3.58 14 300160 秀 强 股 份 6,522,464.12 3.53 15 002717 岭 南 园 林 6,279,076.00 3.40 16 601126 四 方 股 份 5,959,832.14 3.22 17 002364 中 恒 电 气 5,950,148.65 3.22 18 002612 朗 姿 股 份 5,896,149.00 3.19 19 300011 鼎 汉 技 术 5,877,294.38 3.18 20 603001 奥 康 国 际 5,735,073.00 3.10 21 600654 中 安 消 5,718,056.91 3.09 22 300059 东 方 财 富 5,705,351.00 3.09 23 600999 招 商 证 券 5,700,965.88 3.08 24 600129 太 极 集 团 5,680,729.83 3.07 25 300063 天 龙 集 团 5,526,529.10 2.99 26 002494 华 斯 股 份 5,342,103.93 2.89 27 002460 赣 锋 锂 业 5,319,984.55 2.88 28 600536 中 国 软 件 5,221,209.71 2.82 29 000687 华 讯 方 舟 5,191,826.90 2.81 30 600745 中 茵 股 份 4,912,880.02 2.66 31 000831 五 矿 稀 土 4,901,958.12 2.65 32 002292 奥 飞 动 漫 4,847,820.54 2.62 33 002405 四 维 图 新 4,812,031.84 2.60 第 28 页 共 36 页

34 300031 宝 通 科 技 4,773,304.96 2.58 35 000738 中 航 动 控 4,765,555.00 2.58 36 000718 苏 宁 环 球 4,670,249.84 2.53 37 300310 宜 通 世 纪 4,616,793.90 2.50 38 601718 际 华 集 团 4,507,163.00 2.44 39 000681 视 觉 中 国 4,432,333.87 2.40 40 600073 上 海 梅 林 4,409,171.20 2.38 41 601198 东 兴 证 券 4,404,463.67 2.38 42 600593 大 连 圣 亚 4,324,503.29 2.34 43 600343 航 天 动 力 4,272,008.00 2.31 44 300202 聚 龙 股 份 4,256,966.96 2.30 45 600122 宏 图 高 科 4,232,381.16 2.29 46 600017 日 照 港 4,207,288.00 2.28 47 002673 西 部 证 券 4,190,349.66 2.27 48 002188 巴 士 在 线 4,156,401.70 2.25 49 002687 乔 治 白 4,086,696.22 2.21 50 002215 诺 普 信 4,044,066.00 2.19 51 300038 梅 泰 诺 4,029,835.52 2.18 52 300380 安 硕 信 息 4,027,533.02 2.18 53 300188 美 亚 柏 科 3,983,986.00 2.15 54 002347 泰 尔 重 工 3,978,282.00 2.15 55 300037 新 宙 邦 3,969,095.39 2.15 56 601555 东 吴 证 券 3,945,167.00 2.13 57 300078 思 创 医 惠 3,943,564.00 2.13 58 002170 芭 田 股 份 3,935,300.00 2.13 59 002222 福 晶 科 技 3,935,259.00 2.13 60 002574 明 牌 珠 宝 3,917,701.86 2.12 61 000728 国 元 证 券 3,902,816.70 2.11 62 601688 华 泰 证 券 3,899,440.00 2.11 63 000890 法 尔 胜 3,807,038.00 2.06 64 002273 水 晶 光 电 3,789,783.00 2.05 65 600093 禾 嘉 股 份 3,782,652.19 2.05 66 002467 二 六 三 3,782,200.00 2.05 67 002599 盛 通 股 份 3,775,172.00 2.04 68 002127 新 民 科 技 3,763,193.60 2.04 69 000776 广 发 证 券 3,733,781.00 2.02 70 002036 汉 麻 产 业 3,733,766.97 2.02 71 600109 国 金 证 券 3,729,879.23 2.02 72 600028 中 国 石 化 3,717,256.00 2.01 73 601006 大 秦 铁 路 3,716,579.01 2.01 74 601857 中 国 石 油 3,708,043.00 2.01 第 29 页 共 36 页

注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 期 末 基 金 资 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 产 净 值 比 例 (%) 1 002308 威 创 股 份 8,442,926.42 4.57 2 600391 成 发 科 技 8,295,278.50 4.49 3 000554 泰 山 石 油 7,814,105.39 4.23 4 600730 中 国 高 科 7,347,989.36 3.97 5 300160 秀 强 股 份 7,101,820.94 3.84 6 600871 石 化 油 服 6,960,848.40 3.77 7 002669 康 达 新 材 6,912,902.05 3.74 8 002546 新 联 电 子 6,556,689.02 3.55 9 600654 中 安 消 6,384,656.53 3.45 10 603001 奥 康 国 际 6,359,724.34 3.44 11 002364 中 恒 电 气 6,234,988.06 3.37 12 300011 鼎 汉 技 术 6,159,240.54 3.33 13 601126 四 方 股 份 6,100,056.70 3.30 14 600999 招 商 证 券 6,054,198.72 3.27 15 000558 莱 茵 体 育 5,632,786.95 3.05 16 600536 中 国 软 件 5,606,071.34 3.03 17 300063 天 龙 集 团 5,507,518.00 2.98 18 002405 四 维 图 新 5,497,859.10 2.97 19 600129 太 极 集 团 5,453,756.67 2.95 20 300059 东 方 财 富 5,298,141.23 2.87 21 002036 汉 麻 产 业 5,156,036.80 2.79 22 300188 美 亚 柏 科 4,995,618.87 2.70 23 000831 五 矿 稀 土 4,778,382.37 2.58 24 000738 中 航 动 控 4,756,813.04 2.57 25 601718 际 华 集 团 4,632,859.12 2.51 26 600650 锦 江 投 资 4,615,487.31 2.50 27 600343 航 天 动 力 4,549,369.20 2.46 28 000890 法 尔 胜 4,448,179.83 2.41 29 000681 视 觉 中 国 4,434,502.37 2.40 30 600017 日 照 港 4,373,919.00 2.37 31 300113 顺 网 科 技 4,358,852.70 2.36 32 002584 西 陇 科 学 4,355,079.16 2.36 第 30 页 共 36 页

33 300098 高 新 兴 4,309,456.04 2.33 34 000988 华 工 科 技 4,301,756.58 2.33 35 002673 西 部 证 券 4,269,702.55 2.31 36 600893 中 航 动 力 4,242,334.99 2.29 37 600073 上 海 梅 林 4,227,245.20 2.29 38 002127 新 民 科 技 4,219,287.43 2.28 39 601198 东 兴 证 券 4,188,035.91 2.27 40 002687 乔 治 白 4,185,258.86 2.26 41 300038 梅 泰 诺 4,166,447.09 2.25 42 002709 天 赐 材 料 4,137,599.24 2.24 43 002066 瑞 泰 科 技 4,094,360.00 2.21 44 601688 华 泰 证 券 4,085,878.60 2.21 45 002188 巴 士 在 线 4,073,328.30 2.20 46 002347 泰 尔 重 工 4,067,686.77 2.20 47 300037 新 宙 邦 4,034,020.24 2.18 48 000728 国 元 证 券 4,026,107.39 2.18 49 300202 聚 龙 股 份 4,021,683.95 2.18 50 601555 东 吴 证 券 4,011,112.40 2.17 51 002574 明 牌 珠 宝 4,008,351.53 2.17 52 600501 航 天 晨 光 3,993,840.08 2.16 53 002222 福 晶 科 技 3,990,496.00 2.16 54 000776 广 发 证 券 3,972,286.23 2.15 55 002170 芭 田 股 份 3,904,699.00 2.11 56 300364 中 文 在 线 3,899,476.85 2.11 57 002348 高 乐 股 份 3,893,857.15 2.11 58 000523 广 州 浪 奇 3,869,608.28 2.09 59 300380 安 硕 信 息 3,821,876.17 2.07 60 600358 国 旅 联 合 3,801,616.95 2.06 61 600728 佳 都 科 技 3,780,024.00 2.04 62 601006 大 秦 铁 路 3,765,000.00 2.04 63 601857 中 国 石 油 3,760,666.06 2.03 64 600028 中 国 石 化 3,759,820.00 2.03 65 600109 国 金 证 券 3,758,772.00 2.03 66 002345 潮 宏 基 3,730,392.00 2.02 67 600093 禾 嘉 股 份 3,727,916.37 2.02 68 002717 岭 南 园 林 3,716,620.79 2.01 69 002215 诺 普 信 3,700,419.75 2.00 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 第 31 页 共 36 页

单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 644,790,917.81 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 532,021,202.32 注 : 买 入 金 额 ( 或 买 入 股 票 成 本 ) 卖 出 金 额 ( 或 卖 出 股 票 收 入 ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2,836,226.00 1.53 2 央 行 票 据 - - 3 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 中 期 票 据 - - 7 可 转 债 - - 8 同 业 存 单 - - 9 其 他 - - 10 合 计 2,836,226.00 1.53 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 占 基 金 资 产 净 公 允 价 值 值 比 例 (%) 1 019509 15 国 债 09 28,300 2,836,226.00 1.53 第 32 页 共 36 页

8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.12.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 185,872.24 2 应 收 证 券 清 算 款 3,828,190.26 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 53,852.02 5 应 收 申 购 款 566,361.33 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 4,634,275.85 第 33 页 共 36 页

8.12.4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002612 朗 姿 股 份 5,465,643.26 2.96 筹 划 重 大 事 项 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 机 构 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 个 人 投 资 者 占 总 份 额 持 有 份 额 比 例 5,970 25,475.53 16,999,841.66 11.18% 135,089,085.48 88.82% 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 990,389.62 0.6512% 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 第 34 页 共 36 页

10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 8 月 6 日 ) 基 金 份 额 总 额 284,098,349.39 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 52,879,930.64 减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 184,889,352.89 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 152,088,927.14 1 1 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 基 金 管 理 人 : 本 公 司 于 2015 年 1 月 17 日 发 布 公 告 : 因 个 人 原 因, 冯 刚 先 生 自 2015 年 1 月 15 日 起 不 再 担 任 本 公 司 副 总 经 理 本 公 司 于 2015 年 12 月 2 日 发 布 公 告 : 因 个 人 原 因, 陈 星 德 先 生 自 2015 年 11 月 30 日 起 不 再 担 任 本 公 司 副 总 经 理 基 金 托 管 人 : 本 基 金 托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发 布 任 免 通 知, 聘 任 张 力 铮 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 本 基 金 托 管 人 2015 年 9 月 18 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 纪 伟 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 职 务 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 本 年 度 第 一 次 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务, 报 告 年 度 应 支 付 给 聘 任 普 华 第 35 页 共 36 页

永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 60,000 元 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 报 告 期 内, 管 理 人 托 管 人 未 受 稽 查 或 处 罚, 亦 未 发 现 管 理 人 托 管 人 的 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 占 当 期 股 成 交 金 额 票 成 交 总 额 的 比 例 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 占 当 期 佣 佣 金 金 总 量 的 比 例 备 注 国 泰 君 安 2 334,545,322.27 28.43% 311,561.99 28.43% - 兴 业 证 券 1 209,406,908.29 17.79% 195,020.20 17.79% - 中 信 证 券 1 199,638,475.26 16.96% 185,919.66 16.96% - 高 华 证 券 1 128,989,826.73 10.96% 120,128.52 10.96% - 国 金 证 券 1 128,152,724.93 10.89% 119,347.95 10.89% - 民 生 证 券 1 113,527,029.85 9.65% 105,728.91 9.65% - 中 金 公 司 1 42,921,567.86 3.65% 39,973.22 3.65% - 平 安 证 券 1 19,630,264.94 1.67% 18,283.81 1.67% - 安 信 证 券 1 - - - - - 宏 源 证 券 1 - - - - - 注 :1. 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 2. 交 易 单 元 的 选 择 标 准 : 1) 资 本 金 雄 厚, 信 誉 良 好 2) 财 务 状 况 良 好, 经 营 行 为 规 范 3) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度 4) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 5) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员, 能 及 时 定 期 全 面 地 为 本 基 金 提 供 宏 观 经 济 行 业 情 况 市 场 走 向 个 股 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 3. 交 易 单 元 的 选 择 程 序 : 1) 本 基 金 管 理 人 定 期 召 开 会 议, 组 织 相 关 部 门 依 据 交 易 单 元 的 选 择 标 准 对 交 易 单 元 候 选 券 商 进 第 36 页 共 36 页

行 评 估, 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 2) 本 基 金 管 理 人 与 券 商 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 4. 本 基 金 于 2015 年 8 月 6 日 正 式 成 立, 以 上 均 为 本 期 新 增 席 位, 无 注 销 席 位 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 回 购 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 国 泰 君 安 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 中 信 证 券 2,839,905.00 100.00% 732,700,0 00.00 100.00% - - 高 华 证 券 - - - - - - 国 金 证 券 - - - - - - 民 生 证 券 - - - - - - 中 金 公 司 - - - - - - 平 安 证 券 - - - - - - 安 信 证 券 - - - - - - 宏 源 证 券 - - - - - - 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 三 月 三 十 日 第 37 页 共 36 页