期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES 2015 年全球衍生品市场交易数据 Global Derivatives Data in 2015 任有标 ( 编辑整理 ) ( 上海期货交易所, 上海 200122) ( 表一 ) 2015 年全球衍生品交易量 ( 单位 : 张单边计算下同 ) 2015 年 2014 年 同比增长 % 期货 14,499,187,932 12,140,499,920 19.43% 期权 10,295,850,478 9,692,431,660 6.23% 期货和期权合计 24,795,038,410 21,832,931,580 13.57% ( 表二 ) 2015 年全球衍生品交易量 ( 按类别 ) 类别 2015 年 2014 年 同比增长 % 农产品 1,639,665,140 1,387,993,407 18.13% 外汇 2,784,884,902 2,122,783,609 31.19% 能源 * 1,407,235,307 1,160,869,956 21.22% 股票指数 8,362,315,892 7,338,870,063 13.95% 单个股票 4,927,935,478 4,931,561,737-0.07% 利率与债券 3,251,080,538 3,293,164,521-1.28% 非贵金属 1,280,935,517 872,626,126 46.79% 其他 ** 819,713,435 353,997,195 131.56% 贵金属 321,272,201 371,064,966-13.42% 总计 24,795,038,410 21,832,931,580 13.57% * 能源 包括碳排放产品 ** 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发的衍生品 ( 表三 ) 2015 年全球衍生品交易量 ( 按地区 ) 地区 2015 年 2014 年 同比增长 % 亚太 9,720,960,230 7,257,085,363 33.95% 欧洲 4,769,833,061 4,409,853,320 8.16% 北美 8,195,396,318 8,215,935,876-0.25% 拉美 1,450,744,978 1,516,759,488-4.35% 其他 * 658,103,823 433,297,533 51.88% 总计 24,795,038,410 21,832,931,580 13.57% * 其他 是由南非 土耳其 以色列以及希腊的交易所组成 64
数据库 DATA BASE ( 表四 ) 2015 年全球衍生品交易量居前的交易所 交易所 2015 年 2014 年 同比增长 % 1 1 * 3,531,758,907 3,442,770,984 2.58% 2 4 印度国民证券交易所 NSE 3,031,892,784 1,880,363,732 61.24% 3 3 欧洲期货交易所 Eurex** 2,272,445,891 2,097,975,470 8.32% 4 2 洲际交易所 ICE*** 1,998,810,416 2,215,559,295-9.78% 5 6 莫斯科交易所 MOEX 1,659,441,584 1,413,222,196 17.42% 6 5 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA**** 1,358,592,857 1,420,479,205-4.36% 7 7 芝加哥期权交易所 CBOE***** 1,173,934,104 1,325,391,523-11.43% 8 10 大连商品交易所 DCE 1,116,323,375 769,637,041 45.05% 9 13 郑州商品交易所 ZCE 1,070,335,606 676,343,283 58.25% 10 9 上海期货交易所 SHFE 1,050,494,146 842,294,223 24.72% 11 8 纳斯达克 -OMX 集团 Nasdaq OMX Group****** 1,045,646,992 1,147,450,449-8.87% 12 12 韩国交易所 KRX 794,935,326 677,765,128 17.29% 13 11 印度孟买证券交易所 BSE LTD 614,894,523 730,173,169-15.79% 14 16 南非约翰内斯堡证券交易所 JSE 488,515,983 299,742,584 62.98% 15 20 BATS 交易所 BATS 396,415,424 201,985,667 96.26% 16 15 日本交易所集团 JPX******* 361,459,935 309,732,384 16.70% 17 14 香港交易所集团 HKex******** 359,364,547 319,590,751 12.45% 18 18 中国金融期货交易所 CFFEX 340,869,331 217,581,145 56.66% 19 19 台湾期货交易所 TAIFEX 264,495,660 202,411,093 30.67% 20 23 迈阿密国际证券交易所 MIAX 252,605,427 134,535,972 87.76% * 包括芝加哥商业交易所 CME 芝加哥期货交易所 CBOT 和纽约商业交易所 NYMEX ** 包括欧洲期货交易所 Eurex 美国国际证券交易所 ISE 和 ISE GEMINI *** 包括洲际交易所美国 欧洲 加拿大和新加坡市场 NYSE AMEX OPTIONS 和 NYSE ARCA OPTIONS **** 包括巴西期货交易所 BM&F 和圣保罗证券交易所 BOVESPA ***** 包括芝加哥期权交易所 CBOE CBOE 期货交易所 CFE 和 C2 三家交易所 ****** 包括费城证券交易所 PHLX NASDQ OPTIONS MARKET NASDAQ OMX Boston Nasdaq OMX Commodities Nasdaq OMX Nordic 和 NASDQ NLX ******* 包括东京证券交易所 TSE 和大阪证券交易所 OSE ******** 包括伦敦金属交易所 LME 65
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES ( 表五 ) 2015 年全球商品期货与期权交易所排名 * 交易所 2015 年 2014 年同比增长 % 比重 %** 1 3 大连商品交易所 DCE 1,116,323,375 769,637,041 45.05% 20.41% 2 4 郑州商品交易所 ZCE 1,070,335,606 676,343,283 58.25% 19.57% 3 1 上海期货交易所 SHFE 1,050,494,146 842,294,223 24.72% 19.21% 4 2 * 906,750,828 777,962,770 16.55% 16.58% 5 5 洲际交易所 ICE*** 700,673,211 648,989,780 7.96% 12.81% 6 7 印度大宗商品交易所 MCX 216,346,961 133,751,848 61.75% 3.96% 7 6 香港交易所集团 HKex 169,595,937 177,160,502-4.27% 3.10% 8 10 莫斯科交易所 MOEX 123,283,868 20,215,684 509.84% 2.25% 9 8 印度国家商品及衍生品交易所 NCDEX 29,545,534 30,141,298-1.98% 0.54% 10 9 日本东京工业品交易所 TOCOM 24,399,068 21,856,063 11.64% 0.45% * 各交易所交易量只统计其除金融期货与期权以外的能源 农产品 贵金属和非贵金属及其他类的商品期货与期权交易量 ** 指占 2015 年全球商品期货与期权成交总量比重 66
数据库 DATA BASE ( 表六 ) 2015 年全球衍生品交易量居前的合约 合约交易所 2015 年 2014 年同比增长 % 1 1 CNX Nifty Index 印度国民证券交易所 NSE 1,765,858,934 972,738,636 81.53% 2 3 US Dollar/Russian Ruble 莫斯科交易所 MOEX 903,374,140 656,476,373 37.61% 3 2 Eurodollar 586,913,126 664,433,493-11.67% 4 7 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 541,035,860 408,078,103 32.58% 5 4 KOSPI 200 韩国交易所 KRX 488,009,055 462,010,885 5.63% 6 6 E-mini S&P 500 429,803,221 425,020,210 1.13% 7 11 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 358,801,689 294,069,368 22.01% 8 12 Euro Stoxx 50 Index 欧洲期货交易所 Eurex 341,824,375 293,837,558 16.33% 9 8 10 Year Treasury Note 328,341,066 340,485,319-3.57% 10 167 Methanol (MA) 郑州商品交易所 ZCE 314,357,813 14,048,540 2137.65% 11 13 One Day Inter-Bank 巴西证券期货交易所 Deposit BM&FBOVESPA 309,308,981 286,125,664 8.10% 12 15 Euro Stoxx 50 Index 欧洲期货交易所 Eurex 299,881,600 241,254,907 24.30% 13 20 Soybean Meal 大连商品交易所 DCE 289,496,780 204,988,746 41.23% 14 18 CSI 300 Index 中国金融期货交易所 CFFEX 267,007,814 216,658,274 23.24% 15 9 All on Exchange Traded Funds 芝加哥期权交易所 CBOE 266,442,008 310,510,129-14.19% 16 10 Rapeseed Meal (RM) 郑州商品交易所 ZCE 261,487,209 303,515,966-13.85% 17 43 Iron Ore 大连商品交易所 DCE 259,572,085 96,359,128 169.38% 18 28 US Dollar/Indian Rupee 印度孟买证券交易所 BSE LTD 258,083,484 171,642,176 50.36% 19 21 Nikkei 225 Mini 日本交易所集团 JPX 247,159,359 199,121,967 24.12% 20 16 All on Exchange Traded Funds 欧洲期货交易所 Eurex 237,963,294 224,863,191 5.83% 67
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES ( 表七 ) 2015 年全球商品期货与期权交易量居前的合约 合约交易所 2015 年 2014 年同比增长 % 1 1 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 541,035,860 408,078,103 32.58% 2 55 Methanol (MA) 郑州商品交易所 ZCE 314,357,813 14,048,540 2137.65% 3 3 Soybean Meal 大连商品交易所 DCE 289,496,780 204,988,746 41.23% 4 2 Rapeseed Meal (RM) 郑州商品交易所 ZCE 261,487,209 303,515,966-13.85% 5 10 Iron Ore 大连商品交易所 DCE 259,572,085 96,359,128 169.38% 6 8 PTA (TA) 郑州商品交易所 ZCE 231,578,021 117,865,244 96.48% 7 7 Crude Oil (CL) 202,202,392 145,147,334 39.31% 8 9 White Sugar (SR) 郑州商品交易所 ZCE 187,323,456 97,726,662 91.68% 9 6 ICE Brent 洲际交易所 ICE 183,853,174 160,425,461 14.60% 10 5 North American Natural Gas 洲际交易所 ICE 160,942,339 180,868,570-11.02% 11 4 Silver 上海期货交易所 SHFE 144,786,451 193,487,650-25.17% 12 15 Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 大连商品交易所 DCE 119,856,998 71,754,393 67.04% 13 12 RBD Palm Olein 大连商品交易所 DCE 111,515,010 79,996,388 39.40% 14 74 Brent Oil 莫斯科交易所 MOEX 111,415,185 7,084,451 1472.67% 15 39 Polypropylene 大连商品交易所 DCE 107,513,311 24,781,150 333.85% 16 19 Soybean Oil 大连商品交易所 DCE 92,504,264 64,082,631 44.35% 17 16 Copper 上海期货交易所 SHFE 88,318,558 70,510,306 25.26% 18 17 Corn 83,094,271 69,437,304 19.67% 19 11 Rubber 上海期货交易所 SHFE 83,067,547 88,631,586-6.28% 20 14 Henry Hub Natural Gas (NG) 81,772,492 74,206,602 10.20% 68
交易量排名居前的各类衍生品合约 数据库 DATA BASE ( 表八 ) 非贵金属类 合约交易所 2015 年 2014 年同比增长 % 1 1 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 541,035,860 408,078,103 32.58% 2 2 Iron Ore 大连商品交易所 DCE 259,572,085 96,359,128 169.38% 3 3 Copper 上海期货交易所 SHFE 88,318,558 70,510,306 25.26% 4 Nickel 上海期货交易所 SHFE 63,590,118 5 4 Aluminium 香港交易所集团 HKex 59,880,649 65,439,689-8.49% 6 5 Zinc 上海期货交易所 SHFE 45,237,435 40,429,347 11.89% 7 6 Copper - Grade A 香港交易所集团 HKex 38,557,831 38,811,609-0.65% 8 7 Special High Grade Zinc 香港交易所集团 HKex 28,751,185 30,323,897-5.19% 9 10 Aluminum 上海期货交易所 SHFE 22,900,691 13,926,276 64.44% 10 8 Primary Nickel 香港交易所集团 HKex 19,959,729 18,079,099 10.40% ( 表九 ) 贵金属类 合约交易所 2015 年 2014 年同比增长 % 1 1 Silver 上海期货交易所 SHFE 144,786,451 193,487,650-25.17% 2 2 Gold (GC) 41,847,338 40,518,804 3.28% 3 3 Gold 上海期货交易所 SHFE 25,317,200 23,865,406 6.08% 4 4 Silver MIC 印度大宗商品交易所 MCX 17,223,211 20,187,418-14.68% 5 5 Silver (SI) 13,454,406 13,696,961-1.77% 6 6 Gold 莫斯科交易所 MOEX 10,784,533 11,519,763-6.38% 7 7 Silver M 印度大宗商品交易所 MCX 8,740,635 10,016,910-12.74% 8 8 Gold 东京工业品交易所 TOCOM 7,927,825 8,744,990-9.34% 9 9 Gold (OG) 7,534,527 8,415,139-10.46% 10 10 Silver 印度大宗商品交易所 MCX 5,957,382 5,692,481 4.65% 69
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES 能源类 ( 表十 ) 1 3 Crude Oil (CL) 202,202,392 145,147,334 39.31% 2 2 ICE Brent 洲际交易所 ICE 183,853,174 160,425,461 14.60% 3 1 North American Natural Gas 洲际交易所 ICE 160,942,339 180,868,570-11.02% 4 21 Brent Oil 莫斯科交易所 MOEX 111,415,185 7,084,451 1472.67% 5 4 Henry Hub Natural Gas (NG) 81,772,492 74,206,602 10.20% 6 7 ICE Gas Oil 洲际交易所 ICE 63,239,874 52,800,084 19.77% 7 16 Crude Oil 印度大宗商品交易所 MCX 47,788,400 20,731,880 130.51% 8 Crude Oil Mini 印度大宗商品交易所 MCX 46,296,623 9 8 North American Natural Gas and Power 洲际交易所 ICE 45,436,400 39,458,277 15.15% 10 9 RBOB Gasoline Physical (RB) 40,302,099 34,421,866 17.08% ( 表十一 ) 债券类 1 1 10 Year Treasury Note 328,341,066 340,485,319-3.57% 2 2 5 Year Treasury Note 190,707,727 196,429,135-2.91% 3 3 Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 177,107,346 179,136,822-1.13% 4 4 Euro-Bobl 欧洲期货交易所 Eurex 118,963,514 113,554,369 4.76% 5 5 10 Year Treasury Note 97,821,923 100,663,916-2.82% 6 7 2 Year Treasury Note 83,040,660 71,814,288 15.63% 7 6 30 Year Treasury Bond 71,901,544 93,189,109-22.84% 8 8 Euro-Schatz 欧洲期货交易所 Eurex 70,279,064 71,376,790-1.54% 9 9 3 Year Treasury Bonds 澳大利亚证券交易所 ASX 49,308,108 48,517,655 1.63% 10 10 Long Gilt 洲际交易所 ICE 47,917,051 44,582,727 7.48% 70
数据库 DATA BASE ( 表十二 ) 利率类 1 1 Eurodollar 586,913,126 664,433,493-11.67% 2 2 One Day Inter-Bank 巴西证券期货交易所 Deposit BM&FBOVESPA 309,308,981 286,125,664 8.10% 3 4 3 Month Sterling 洲际交易所 ICE 146,337,942 149,357,479-2.02% 4 3 Eurodollar - Mid-Curve 131,374,348 167,167,523-21.41% 5 7 Eurodollar 112,278,366 49,471,203 126.96% 6 5 3 Month Euribor 洲际交易所 ICE 110,151,762 127,427,642-13.56% 7 6 ID x US Dollar FRA 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 66,957,541 53,344,699 25.52% 8 8 IDI Index 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 31,762,121 48,454,406-34.45% 9 9 Bank Bills 90 Day 澳大利亚证券交易所 ASX 28,492,027 26,392,134 7.96% 10 10 Bankers Acceptance 3 多伦多证券交易所集团 Months (BAX) TMX Group 21,746,698 24,640,229-11.74% ( 表十三 ) 汇率类 1 1 US Dollar/Russian Ruble 莫斯科交易所 MOEX 903,374,140 656,476,373 37.61% 2 2 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 358,801,689 294,069,368 22.01% 3 3 US Dollar/Indian Rupee 印度孟买证券交易所 BSE LTD 258,083,484 171,642,176 50.36% 4 5 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 216,130,236 98,750,882 118.86% 5 12 US Dollar/Indian Rupee 印度孟买证券交易所 BSE LTD 170,311,114 32,110,966 430.38% 6 6 US Dollar 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 77,490,315 82,365,540-5.92% 7 7 US Dollar 阿根廷罗萨利奥期货交易所 ROFEX 73,243,271 64,700,492 13.20% 8 8 Euro FX 65,356,062 52,208,275 25.18% 9 14 EUR/USD 莫斯科交易所 MOEX 59,826,374 26,179,646 128.52% 10 4 US Dollar/Indian Rupee 印度大都会证券交易所 MSEI 53,568,902 112,458,175-52.37% 71
期货与金融衍生品 FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES ( 表十四 ) 农产品类 1 2 Soybean Meal 大连商品交易所 DCE 289,496,780 204,988,746 41.23% 2 1 Rapeseed Meal (RM) 郑州商品交易所 ZCE 261,487,209 303,515,966-13.85% 3 3 White Sugar (SR) 郑州商品交易所 ZCE 187,323,456 97,726,662 91.68% 4 5 RBD Palm Olein 大连商品交易所 DCE 111,515,010 79,996,388 39.40% 5 7 Soybean Oil 大连商品交易所 DCE 92,504,264 64,082,631 44.35% 6 6 Corn 83,094,271 69,437,304 19.67% 7 4 Rubber 上海期货交易所 SHFE 83,067,547 88,631,586-6.28% 8 8 Soybeans 54,095,051 49,169,361 10.02% 9 22 Corn 大连商品交易所 DCE 42,090,235 9,329,939 351.13% 10 11 Sugar #11 洲际交易所 ICE 34,394,482 29,396,597 17.00% ( 表十五 ) 股票指数类 1 1 CNX Nifty Index 印度国民证券交易所 NSE 1,765,858,934 972,738,636 81.53% 2 2 KOSPI 200 韩国交易所 KRX 488,009,055 462,010,885 5.63% 3 4 E-mini S&P 500 429,803,221 425,020,210 1.13% 4 6 Euro Stoxx 50 Index 欧洲期货交易所 Eurex 341,824,375 293,837,558 16.33% 5 8 Euro Stoxx 50 Index 欧洲期货交易所 Eurex 299,881,600 241,254,907 24.30% 6 11 CSI 300 Index 中国金融期货交易所 CFFEX 277,101,989 216,658,274 27.90% 7 5 All on Exchange Traded Funds 芝加哥期权交易所 CBOE 266,442,008 310,510,129-14.19% 8 13 Nikkei 225 Mini 日本交易所集团 JPX 247,159,359 199,121,967 24.12% 9 9 All on Exchange Traded Funds 欧洲期货交易所 Eurex 237,963,294 224,863,191 5.83% 10 10 S&P 500 Index (SPX) 芝加哥期权交易所 CBOE 236,532,325 223,798,536 5.69% 72
数据库 DATA BASE ( 表十六 ) 其他类 * 1 7 Methanol (MA) 郑州商品交易所 ZCE 314,357,813 14,048,540 2137.65% 2 1 PTA (TA) 郑州商品交易所 ZCE 231,578,021 117,865,244 96.48% 3 3 Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 大连商品交易所 DCE 119,856,998 71,754,393 67.04% 4 4 Polypropylene 大连商品交易所 DCE 107,513,311 24,781,150 333.85% 5 2 Flat Glass (FG) 郑州商品交易所 ZCE 41,548,298 78,725,549-47.22% 6 9 Polyvinyl Chloride (PVC) 大连商品交易所 DCE 1,566,571 1,471,673 6.45% 7 8 Methanol (ME) 郑州商品交易所 ZCE 392,811 10,566,232-96.28% 8 11 DJ UBS Commodity Index CME Group 369,468 255,563 44.57% 9 10 S&P GSCI CME Group 354,566 274,161 29.33% 10 12 S&P GSCI Excess Return CME Group 254,115 201,879 25.87% * 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发的衍生品 注 :1 以上数据主要根据 FIA 最新公布的统计资料整理而成 数据涵盖在全球 77 家交易所交易和清算的期货 期货期权 证券期权合约 2 国内期货交易所的数据基本采自 FIA 数据, 但因其中 FIA 公布的大连商品交易所 1 月份各品种数据及中国金融期货交易所 7 月和 12 月份的部分品种数据有严重错误, 故以上数据均按中国期货业协会公布的数据予以修正 73