* IB, 盈透证券,Interacitve Brokers * 由董事长兼首席执行官的 Thomas Peterffy 先生于 1977 年创建 * 2007 年在纳斯达克上市, 股票代码 :IBKR IB * 全球顶级互联网券商 * 通过一个 IB 全能账户, 可实现全球 26 个国家 100

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1 讲师 : 赵博

2 * IB, 盈透证券,Interacitve Brokers * 由董事长兼首席执行官的 Thomas Peterffy 先生于 1977 年创建 * 2007 年在纳斯达克上市, 股票代码 :IBKR IB * 全球顶级互联网券商 * 通过一个 IB 全能账户, 可实现全球 26 个国家 100 多个市场的股票 期权 期货 外汇 债券 ETF 和差价合约 CFD 的交易 * IB 中文版官网

3 IB API,Application Programming Interface, 应用程序编程接口 IB API 是 IB 基于多种编程语言 (Java C++ C# Python ActiveX Excel DDE) 向交易者提供的一套功能强大的接口方法, 基于这些接口方法, 交易者可基于一定 的规则创建属于自己的程序化交易系统

4 * 由外汇期货衍生而来的期权合约 外汇期货期权 * 属于场内期权, 在芝加哥商业交易所 (Chicago Mercantile Exchange) 交易 * 衍生路径 : 外汇现货 (Cash) -> 外汇期货 (Futures) -> 外汇期货期权 (FuturesOptions)

5 纽元 / 美元期货期权 (NZD) 外汇期货期权 * 欧元 / 美元期货期权 (EUR) * 英镑 / 美元期货期权 (GBP) * 日元 / 美元期货期权 (JPY) * 澳元 / 美元期货期权 (AUD) * 加元 / 美元期货期权 (CAD) * 瑞士法郎 / 美元期货期权 (CHF) 韩元 / 美元期货期权 (KRW) 卢布 / 美元期货期权 (RUR) 墨西哥比索 / 美元期货期权 (MXP) 匈牙利福林 / 美元期货期权 (HUF) 波兰兹罗提 / 美元期货期权 (PLN) 捷克克朗 / 美元期货期权 (CZK) 以色列新谢克尔 / 美元期货期权 (ILS) 欧元 / 英镑期货期权 (RP) 欧元 / 瑞士法郎期货期权 (RF) 欧元 / 日元期货期权 (RY) 匈牙利福林 / 欧元期货期权 (EHF) 波兰兹罗提 / 欧元期货期权 (EPZ)

6 * 股票期权 -- 个股期权 NASDAQ 的纳斯达克公司个股期权 --ADR 期权 NYSE 的 SAP 公司 ADR 期权 全球场内期权 --ETF 期权 SSE 的上证 ETF50 期权 * 股指期权 CBOE 的标普 500 指数期权 DTB 的 DAX30 指数期权 * 股指期货期权 CME 的标普 500 指数期货期权 SGX 的日经 225 指数期货期权 * 债券期货期权 CBOT 的 5 年期美国国债期货期权 DTB 的 5 年期欧元债券期货期权 * 利率期货期权 CME 的欧洲美元期货期权 CBOT 的 30 天美国联邦基金利率期货期权 * 商品期货期权 NYMEX 的纽约轻质原油期货期权 NYBOT 的棉花期货期权 * 外汇期权 DTB 的欧元 / 美元期权 HKFE 的美元 / 离岸人民币期权 * 外汇期货期权 CME 的欧元 / 美元期货期权 英镑 / 美元期货期权

7 股票期权 交易所 国家 / 地区美国加拿大德国瑞士法国比利时荷兰英国瑞典意大利西班牙日本澳大利亚印度中国香港中国大陆 交易所纽交所 NYSE(New York Stock Exchange) 纳斯达克 -OMX 交易所 (NASDAQ-OMX) 芝加哥期权交易所 CBOE(Chicago Board Options Exchange) 波士顿期权交易所 BOX(Boston Options Exchange) 巴兹全球市场 (BATS Global Markets) 巴兹 EDGX 期权交易所 (BATS EDGX) 费城证券交易所 PHLX(Philadelphia Stock Exchange) 蒙特利尔交易所 CDE(Montreal Exchange) 欧洲期货交易所 Eurex( 德国期货交易所 DTB) 欧洲期货交易所 Eurex( 瑞士期权与金融期货交易所 SOFFEX) 泛欧交易所 Euronext( 法国分所 MONEP) 泛欧交易所 Euronext( 布鲁塞尔分所 BEFFOX) 泛欧交易所 Euronext( 荷兰衍生品交易所 FTA) 洲际交易所 ICE-EU(Intercontinental Exchange EU) 纳斯达克 -OMX 交易所 (NASDAQ-OMX) 意大利证券交易所 IDEM(Borsa Italiana) 西班牙期货与期权交易所 (Spanish Futures & Options Exchange) 大阪证券交易所 OSE(Osaka Securities Exchange) 澳大利亚证券交易所 ASX(Australian Stock Exchange) 印度国家证券交易所 NSE(National Stock Exchange) 香港证券交易所 SEHK(Hong Kong Stock Exchange) 上海证券交易所 SSE(Shanghai Stock Exchange)

8 交易所 股指期权 国家 / 地区 美国 加拿大德国瑞士法国比利时荷兰英国瑞典意大利西班牙日本澳大利亚印度新加坡韩国中国香港 交易所纽交所 NYSE(New York Stock Exchange) 芝加哥期权交易所 CBOE(Chicago Board Options Exchange) 费城证券交易所 PHLX(Philadelphia Stock Exchange) 蒙特利尔交易所 CDE(Montreal Exchange) 欧洲期货交易所 Eurex( 德国期货交易所 DTB) 欧洲期货交易所 Eurex( 瑞士期权与金融期货交易所 SOFFEX) 泛欧交易所 Euronext( 法国分所 MONEP) 泛欧交易所 Euronext( 布鲁塞尔分所 BELFOX) 泛欧交易所 Euronext( 荷兰衍生品交易所 FTA) 洲际交易所 ICE-EU(Intercontinental Exchange EU) 纳斯达克 -OMX 交易所 (NASDAQ-OMX) 意大利证券交易所 IDEM(Borsa Italiana) 西班牙期货与期权交易所 (Spanish Futures & Options Exchange) 大阪证券交易所 OSE(Osaka Securities Exchange) 澳大利亚证券交易所 ASX(Australian Stock Exchange) 印度国家证券交易所 NSE(National Stock Exchange) 新加坡交易所 SGX(Singapore Exchange) 韩国证券交易所 KSE(Korea Stock Exchange) 香港期货交易所 HKFE(Hong Kong Futures Exchange)

9 股指期货期权 交易所 国家 / 地区美国墨西哥德国新加坡 交易所芝加哥商业交易所 CME(Chicago Mercantile Exchange) 芝加哥期货交易所 CBOT(Chicago Board of Trade) 洲际交易所 ICE( 纽约期货交易所 NYBOT) 墨西哥衍生品交易所 MEXDER(Mexican Derivatives Exchange) 欧洲期货交易所 Eurex( 德国期货交易所 DTB) 新加坡交易所 SGX(Singapore Exchange)

10 债券期货期权 交易所 国家 / 地区美国德国 利率期货期权 国家 / 地区美国德国英国 交易所芝加哥期货交易所 CBOT(Chicago Board of Trade) 欧洲期货交易所 Eurex( 德国期货交易所 DTB) 交易所芝加哥商业交易所 CME(Chicago Mercantile Exchange) 芝加哥期货交易所 CBOT(Chicago Board of Trade) 欧洲期货交易所 Eurex( 德国期货交易所 DTB) 洲际交易所 ICE-EU(Intercontinental Exchange EU)

11 商品期货期权 交易所 国家 / 地区美国美国美国美国美国 交易所芝加哥商业交易所 CME(Chicago Mercantile Exchange) 芝加哥期货交易所 CBOT(Chicago Board of Trade) 纽约商业交易所 NYMEX(New York Mercantile Exchange) 纽约期货交易所 NYBOT(New York Board of Trade) 纽交所 - 伦敦国际金融期权期货交易所 NYSE-LIFFE-US

12 交易所 外汇期权 国家 / 地区 交易所 德国 欧洲期货交易所 Eurex( 德国期货交易所 DTB) 香港 香港期货交易所 HKFE 外汇期货期权 欧元 / 美元期权 (EUR) 英镑 / 美元期权 (GBP) 欧元 / 英镑期权 (CEP) 欧元 / 瑞士法郎期权 (CEF) 美元 / 瑞士法郎期权 (CUF) 英镑 / 瑞士法郎期权 (CPF) 美元 / 离岸人民币期权 (CNH) 国家 / 地区 美国 交易所 芝加哥商业交易所 CME(Chicago Mercantile Exchange)

13 外汇期货期权 IB 产品代码 交易所 外汇期货期权 IB 产品代码 行权方式 欧元 / 美元期货期权 EUR 欧式 英镑 / 美元期货期权 GBP 欧式 日元 / 美元期货期权 JPY 欧式 加元 / 美元期货期权 CAD 欧式 瑞士法郎 / 美元期货期权 CHF 欧式 澳元 / 美元期货期权 AUD 欧式 纽元 / 美元期货期权 NZD 欧式 韩元 / 美元期货期权 KRW 欧式 卢布 / 美元期货期权 RUR 欧式 芝加哥商业交易所 CME 墨西哥比索 / 美元期货期权 MXP 美式 匈牙利福林 / 美元期货期权 HUF 欧式 波兰兹罗提 / 美元期货期权 PLN 欧式 捷克克朗 / 美元期货期权 CZK 欧式 以色列新谢克尔 / 美元期货期权 ILS 欧式 欧元 / 英镑期货期权 RP 欧式 欧元 / 瑞士法郎期货期权 RF 欧式 欧元 / 日元期货期权 RY 欧式 匈牙利福林 / 欧元期货期权 EHF 欧式 波兰兹罗提 / 欧元期货期权 EPZ 欧式 * IB 产品代码 用于统一标识在 IB 上交易的一类金融产品 如 EUR 表示和欧元相关的现货 期货 期权 期货期权等一类金融产品

14 外汇期权 交易所外汇期权 IB 产品代码行权方式 IB 产品代码 欧洲期货交易所 Eurex ( 德国期货交易所 DTB) 欧元 / 美元期权 EUR 欧式 英镑 / 美元期权 GBP 欧式 欧元 / 英镑期权 CEP 欧式 欧元 / 瑞士法郎期权 CEF 欧式 美元 / 瑞士法郎期权 CUF 欧式 英镑 / 瑞士法郎期权 CPF 欧式 香港期货交易所 HKFE 美元 / 离岸人民币期权 CNH 欧式

15 商品期货期权 IB 产品代码 交易所 商品期货期权 IB 产品代码 行权方式 肥牛期货期权 GF 美式 活牛期货期权 LE 美式 芝加哥商业交易所 CME 木材期货期权 LB 美式 瘦肉猪期货期权 HE 美式 牛奶期货期权 DA 美式 玉米期货期权 ZC 美式 豆粕期货期权 ZM 美式 豆油期货期权 ZL 美式 芝加哥期货交易所 CBOT 大豆期货期权 ZS 美式糙米期货期权 ZR 美式 小麦期货期权 ZW 美式 燕麦期货期权 ZO 美式 硬红冬麦期货期权 KE 美式 纽约轻质原油期货期权 CL 美式 无铅汽油期货期权 RB 美式 热油期货期权 HO 美式 纽约商业交易所 NYMEX 黄金期货期权 GC 美式 白银期货期权 SI 美式 铜期货期权 HG 美式 天然气期货期权 NG 欧式 可可期货期权 CC 美式 咖啡 C 期货期权 KC 美式 纽约期货交易所 NYBOT 2 号棉花期货期权 CT 美式 FC 橙汁 A 期货期权 OJ 美式 11 号白糖期货期权 SB 美式 白银期货期权 ZI 美式 纽交所 - 伦敦国际金融期权期货交易所 黄金期货期权 ZG 美式 NYSE-LIFFE-US 迷你白银期货期权 YI 美式 迷你黄金期货期权 YG 美式

16 利率期货期权 交易所利率期货期权 IB 产品代码行权方式 IB 产品代码 芝加哥商业交易所 CME 欧洲美元期货期权 GE 美式 芝加哥期货交易所 CBOT 30 天美国联邦基金利率期货期权 ZQ 美式 欧洲期货交易所 Eurex ( 德国期货交易所 DTB) 洲际交易所 ICE-EU 3 个月 EURIBOR 利率期货期权 EU3 美式 3 个月 EURIBOR 利率期货期权 I 美式 3 个月英镑利率期货期权 L 美式

17 债券期货期权 交易所债券期货期权 IB 产品代码行权方式 2 年期美国国债期货期权 ZT IB 产品代码 芝加哥期货交易所 CBOT 5 年期美国国债期货期权 ZF 10 年期美国国债期货期权 ZN 30 年期美国国债期货期权 ZB 美式 超长期美国国债期货期权 UB 欧洲期货交易所 Eurex ( 德国期货交易所 DTB) 2 年期欧元债券期货期权 GBS 5 年期欧元债券期货期权 GBM 10 年期欧元债券期货期权 GBL 美式

18 股指期货期权 交易所股指期货期权 IB 产品代码行权方式 芝加哥商业交易所 CME 标普 500 指数期货期权 SPX 欧式 迷你标普 500 指数期货期权 ES 欧式 迷你纳斯达克 100 指数期货期权 NQ 欧式 IB 产品代码 迷你标普中盘股 400 指数期货期权 EMD 美式 芝加哥期货交易所 CBOT 迷你道琼斯工业平均指数期货期权 YM 欧式 洲际交易所 ICE ( 纽约期货交易所 NYBOT) 迷你罗素 2000 指数期货期权 TF 美式 墨西哥衍生品交易所 MEXDER 墨西哥 Bolsa 指数期货期权 IPC 欧式 欧洲期货交易所 Eurex ( 德国期货交易所 DTB) 新加坡交易所 SGX 道琼斯欧元斯托克 50 指数期货期权 DESX5 欧式 摩根士丹利新加坡自由指数期货期权 摩根士丹利台湾指数期货期权 日经 225 指数期货期权 SSG STW SGXNK 欧式

19 股指期权 IB 产品代码 交易所 股指期权 IB 产品代码 行权方式 纽交所 NYSE 纳斯达克 100 股票指数期权 NDX 欧式 迷你富时 100 指数期权 UKXM 欧式 芝加哥期权交易所 CBOE 标普 500 股票指数期权 SPX 欧式 罗素 2000 股票指数期权 RUT 欧式 费城证券交易所 PHLX 公共事业指数期权 UTY 欧式 蒙特利尔交易所 CDE 标普加拿大 60 指数期权 TSE60 欧式 欧洲期货交易所 Eurex 瑞士市场指数期权 SMI ( 瑞士期权与金融期货交易所 SOFFEX) 瑞士中盘股指数期权 SMIM 欧式 泛欧交易所 Euronext ( 法国分所 MONEP) 法国 CAC40 指数期权 CAC40 欧式 泛欧交易所 Euronext ( 布鲁塞尔分所 BELFOX) BEL20 指数期权 BFX 欧式 泛欧交易所 Euronext ( 荷兰衍生品交易所 FTA) AMS EOE 指数期权 EOE 欧式 洲际交易所 ICE-EU 富时 100 指数期权 Z 欧式 纳斯达克 -OMX 交易所 OMX 指数期权 OMXS30 欧式 意大利证券交易所 IDEM 富时 MIB 指数期权 FTMIB 欧式 西班牙期货与期权交易所 迷你 IBEX 35 指数期权 IBEX 欧式 大阪证券交易所 OSE 日经 225 指数期权 N225 欧式 澳大利亚证券交易所 ASX 标普 /ASX 200 指数期权 AP 欧式 印度国家证券交易所 NSE NSE 富时 100 指数期权 NSEFTSE NIFTY50 指数期权 NIFTY50 欧式 新加坡交易所 SGX CNX Nifty 指数期权 NIFTY 欧式 韩国证券交易所 KSE KOSPI200 指数期权 K200 迷你 KOSPI200 指数期权 K200M 欧式 恒生指数期权 HIS 香港期货交易所 HKFE 迷你恒生指数期权 MHI 恒生中国企业指数期权 HHI.HK 欧式 迷你恒生中国企业指数期权 MCH.HK

20 欧元 / 美元期货及期货期权 现货期货期货期权 衍生路径 欧元 / 美元 6E 级别 - 月合约 -125K E7 级别 - 季月合约 -62.5K EUU(1EU/2EU/3EU/4EU/5EU) 级别 - 周合约 -125K XT 级别 - 月合约 -125K 无 M6E 级别 - 季月合约 -12.5K 无 * IB 交易级别代码用于区分在 IB 上交易的特定类别金融产品如 6E 表示 CME 交易所合约乘数为 125K 的欧元 / 美元期货

21 6E 级别欧元 / 美元期货 在欧元 / 美元现货基础上, 衍生出的一种合约乘数为 125K 的期货合约, 该期货合约主要包含 12 个月合约 合约规范 * IB 合约代码用于区分在 IB 上交易的具体金融产品 如 6EV7 表示 CME 交易所 2017 年 10 月到期 6E 级别欧元 / 美元期货

22 6E 级别欧元 / 美元期货合约代码 合约规范 6EF7(2017 年 1 月合约 ) 6EG7(2017 年 2 月合约 ) 6EH7(2017 年 3 月合约 ) 6EJ7(2017 年 4 月合约 ) 6EK7(2017 年 5 月合约 ) 6EM7(2017 年 6 月合约 ) 6EN7(2017 年 7 月合约 ) 6EQ7(2017 年 8 月合约 ) 6EU7(2017 年 9 月合约 ) 6EV7(2017 年 10 月合约 ) 6EX7(2017 年 11 月合约 ) 6EZ7(2017 年 12 月合约 ) * 6E 代表交易级别 * F G H J K M N Q U V X Z 代表 1-12 月合约月份 * 7 代表 2017 年

23 6E 级别欧元 / 美元期货合约规范 合约规范 产品 EUR 在 TWS 平台 Financial Instrument 中输入 EUR, 选择 Futures, 可找到相应期货合约 证券类型 FUT 期货 标的资产 EUR.USD CASH 欧元 / 美元现货 合约月份 DEC 年 12 月 到期日 DEC 18 ' 年 12 月 18 日 最后交易日 DEC 18 '17 09:16 CST 2017 年 12 月 18 日 09:16 CST 货币 USD 结算货币为美元 合约乘数 K 交易所 GLOBEX CME 交易级别 6E 合约代码 6EZ7 产品类型 Foreign Exchange 外汇 交割方式 Physical Delivery 实物交割

24 EUU(1EU/2EU/3EU/4EU/5EU) 级别欧元 / 美元期货期权 在 6E 级别欧元 / 美元期货季月合约 (3 月 6 月 9 月 12 月 ) 基础上, 衍生出的一种合约乘数为 125K 的期货期权合约 该期货期权合约主要由四个季月合约 (3 月 6 月 9 月和 12 月 ) 两个连续月合约 (3 月 6 月 9 月和 12 月之后的两个月 ) 和 3-4 个周合约组成 合约规范 * IB 合约代码用于区分在 IB 上交易的具体金融产品 如 EUUV7 C1180 表示 CME 交易所 2017 年 10 月 6 日到期 EUU 级别行权价为 1.18 欧元 / 美元看涨期货期权

25 EUU(1EU/2EU/3EU/4EU/5EU) 级别欧元 / 美元期货期权合约代码 合约信息 Contract Information EUU 级别 2017 年 10 月 6 日到期行权价为 1.18 看涨期货期权 合约代码 Symbol EUUV7 C1180 * EUU 2EU 3EU 4EU 代表交易级别 * F G H J K M N Q U V X Z 代表 1-12 月合约月份 合约规范 EUU 级别 2017 年 10 月 6 日到期行权价为 1.18 看跌期货期权 2EU 级别 2017 年 10 月 13 日到期行权价为 1.18 看涨期货期权 EUUV7 P1180 2EUV7 C1180 * EU 前面的数字 代表当月不同的周合约 2EU 级别 2017 年 10 月 13 日到期行权价为 1.18 看跌期货期权 3EU 级别 2017 年 10 月 20 日到期行权价为 1.18 看涨期货期权 3EU 级别 2017 年 10 月 20 日到期行权价为 1.18 看跌期货期权 2EUV7 P1180 3EUV7 C1180 3EUV7 P1180 * C P 代表看涨期权 Call 和看跌期权 Put * 1180 代表行权价 EU 级别 2017 年 10 月 27 日到期行权价为 1.18 看涨期货期权 4EUV7 C1180 4EU 级别 2017 年 10 月 27 日到期行权价为 1.18 看跌期货期权 4EUV7 P1180

26 EUU(1EU/2EU/3EU/4EU/5EU) 级别欧元 / 美元期货期权合约规范 合约规范 产品 EUR 在 TWS 平台 Financial Instrument 中输入 EUR, 选择 Futures Options, 可找到相应期货期权合约 证券类型 FOP 期货期权 标的资产 6EZ7 DEC 18 '17 FUT 6EZ7 期货 合约月份 OCT 年 10 月 到期日 OCT 06 ' 年 10 月 6 日 最后交易日 OCT 06 '17 14:00 CST 2017 年 10 月 6 日 14:00 CST 行权价 1.18 权利 Call 看涨期权 货币 USD 结算货币为美元 合约乘数 K 交易所 GLOBEX CME 合约代码 EUUV7 C1180 交易级别 EUU 产品类型 Foreign Exchange 外汇 交割方式 Physical Delivery 实物交割 行权方式 European 欧式

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