平安证券现金宝集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日
重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券业协会对平安证券现金宝集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 本集合计划 ) 出具了备案确认函, 但中国证券业协会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证券业协会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2014 年 10 月 16 日复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指以外均为人民币元 本报告起止时间为 :2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日
一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料 集合计划名称 : 平安证券现金宝集合资产管理计划集合计划类型 : 集合资产管理计划集合计划成立日 :2013 年 03 月 18 日集合计划成立规模 ( 总份额 ):151,116,698.99 份集合计划报告期末计划总份额 :2,424,345,036.13 份集合计划存续期 : 无固定管理期限集合计划管理人 : 平安证券有限责任公司集合计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司 ( 二 ) 管理人简介 名称 : 平安证券有限责任公司法定代表人 : 谢永林注册资本 :55 亿元人民币办公地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 20 层电话 :0755-82413593 传真 :0755-82438215 联系人 : 刘雪琴
( 三 ) 托管人简介 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 尹聪电话 :010-59378750 传真 :010-59378771 公司网址 :www.chinaclear.cn
二 主要财务指标 ( 一 ) 主要财务指标 项目 主要财务指标 2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日 1 集合计划本期利润 ( 元 ) 26,384,686.70 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ( 元 ) 26,384,686.70 3 单位集合计划期末可供分配净收益 ( 元 ) 0.00 4 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 2,424,345,036.13 5 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 1.0000 6 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 1.0000 7 本期集合计划净值增长率 0.00% 8 集合计划累计净值增长率 0.00% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划期末可供分配净收益 = 集合计划本期期末可供分配净收益 期末集合计划份额 2 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 期末集合计划份额 3 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红 4 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 5 集合计划单位累计净值增长率 =( 第一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二次分红后单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 最后一次分红后单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 收益分配情况 本集合计划本期分红, 共向投资者分配利润 24,172,119.17 元
三 集合资产管理计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 截止至 2014 年 9 月 30 日, 本集合计划季度年化收益率为 3.9854% ( 二 ) 投资经理简介 孙建辉先生, 暨南大学经济学硕士, 银行 5 年 证券 2 年从业经历 曾任职于广州银行资金营运中心, 历任债券交易员 宏观分析研究员 投资分析副经理 ;2011 年 5 月加入平安证券资产管理事业部, 具有投资主办人资格, 现任 平安证券稳健资本一号 集合资产管理计划投资助理 具有扎实的宏观研究分析功底和丰富的债券交易经验, 注重证券基本面价值分析和公司研究, 同时兼顾技术分析手段, 形成了宏观和微观相结合 基本分析和技术分析互补的投资风格 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾随着第三季度经济数据的继续回落, 央行维持定向调控, 同时开展公开市场操作引导货币市场利率 ; 现金宝在投资方面维持二季度的长久期, 精心选择货币市场基金投资 在遭遇新股发行不断冲击产品规模的利空下, 顺利完成产品的投资运作 2 市场展望及投资计划预计 2014 年第四季度政府将继续之前的微刺激态势, 流动性保持相对宽松, 将货币市场的流动性好转传导到实体经济 随着新股的不断发行, 产品规模的频繁变动给产品投资管理增加了难度
( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他相关法律法规的规定, 严格执行平安证券内部合规管理制度以及 平安证券现金宝集合资产管理计划合同, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求长期稳健收益 本报告期内, 本集合计划的交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 运作中无违法违规或未履行集合计划合同承诺的行为, 无损害集合计划持有人利益的行为 ; 投资管理符合相关法律法规 集合资产管理合同和说明书规定 2 风险控制报告本报告期内, 平安证券风险管理部门独立地对本集合计划的投资运作进行风险控制和检查, 风险管理部采用授权管理 逐日监控 风险分析和绩效评估等多种方式, 定期对业务授权 投资交易及制度执行等进行全面细致的审查, 对业务中可能出现的问题, 及时进行风险揭示, 并定期向公司管理层提交风险管理报告 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控 重点检查的结果
四 集合资产管理计划财务报告 ( 一 ) 集合资产管理计划资产负债表 日期 :2014 年 9 月 30 日单位 : 元 资产期末余额年初余额负债与持有人权益期末余额年初余额 资产 : 负债 : 银行存款 1,993,684,435.86 947,399,681.68 短期借款 结算备付金 交易性金融负债 存出保证金 衍生金融负债 交易性金融资产 431,650,675.68 0.00 卖出回购金融资 产款 其中 : 股票投资 应付证券清算款 债券投资 应付赎回款 基金投资 431,650,675.68 0.00 应付管理人报酬 6,235,772.28 1,461,975.46 权证投资 应付托管费 334,036.18 145,422.88 资产支持 应付销售服务费证券投资 衍生金融工具 应付交易费用 买入返售金融资 应交税费产 应收证券清算款 应付利息 应收利息 6,277,100.91 5,503,616.35 应付利润 1,551,108.42 1,280,155.08 应收股利 853,740.56 0.00 其他负债 0.00 38,437.00 应收申购款 负债合计 8,120,916.88 2,925,990.42 其他资产 所有者权益 : 实收基金 2,424,345,036.13 949,977,307.61 未分配利润 所有者权益合计 2,424,345,036.13 949,977,307.61 资产合计 2,432,465,953.01 952,903,298.03 负债和所有者权益 2,432,465,953.01 952,903,298.03 总计
( 二 ) 集合资产管理计划经营业绩表 日期 :2014 年 7 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日单位 : 元 序号 1 一 收入 2 1 利息收入 3 其中 : 存款利息收入 4 债券利息收入 5 资产支持证券利息收入 6 买入返售证券收入 项目本期数本年累计数 26,733,583.22 77,265,894.25 21,916,103.40 71,040,529.82 21,916,103.40 71,040,529.82 7 2 投资收益 4,817,479.82 6,225,364.43 8 其中 : 股票投资收益 9 债券投资收益 10 基金投资收益 11 权证投资收益 12 资产支持证券投资收益 13 衍生工具收益 14 股利收益 15 3 公允价值变动收益 16 4 其他收入 17 二 费用 18 1 管理人报酬 4,817,479.82 6,225,364.43 348,896.52 924,193.05 19 2 托管费 334,036.18 876,486.85 20 3 销售服务费 21 4 交易费用 22 5 利息支出 23 其中 : 卖出回购金融资产支出 24 6 其他费用 25 三 利润总和 14,860.34 47,706.20 26,384,686.70 76,341,701.20
五 集合资产管理计划投资组合报告 ( 一 ) 资产组合情况 项 目 期末市值 ( 人民币元 ) 占总资产比例 银行存款和清算备付金 76,010,037.81 3.12% 股 票 % 基 金 431,650,675.68 17.75% 协议活期存款 617,674,398.05 25.39% 定期存款 1,300,000,000.00 53.44% 其他资产 7,130,841.47 0.29% 合计 2,432,465,953.01 99.99% 注 : 其他资产 包括 交易保证金 应收股利 应收利息 其他应收款 应收证券清算款 等项目 ( 二 ) 集合资产管理计划份额变动 单位 : 份 期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额 2,342,321,140.39 19,975,674,777.53 19,893,650,881.79 2,424,345,036.13
六 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略 投资决策程序未发生改变 ( 四 ) 本报告期内本集合计划没有投资于管理人 托管人及与管理人 托管人有关系的公司发行的证券 ( 五 ) 本报告期内本集合计划在 9 月 23 日安排了第六次分红 ( 六 ) 本报告期经公司董事会决议并经中国证监会深圳监管局核准, 我司以下信息发生变更 : 1 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 ; 2 法人代表 : 谢永林
七 备查文件 ( 一 ) 备查文件目录 1 中国证券业协会 关于平安证券有限责任公司发起设立平安证券现金宝集合资产管理计划的备案确认函 2 平安证券现金宝集合资产管理计划说明书 3 平安证券现金宝集合资产管理计划合同 4 平安证券现金宝集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批准文件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式 : 查阅地址 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 20 层网址 :www.pingan.com 信息披露电话 :0755 82413593 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 二〇一四年十月十六日