2012 年全球衍生品市场交易数据 Global Derivatives Markets Data in 2012 任有标 ( 编辑整理 ) ( 上海期货交易所发展研究中心, 上海 200122) ( 表一 ) 2012 年全球衍生品交易量 ( 单位 : 张, 单边计算, 下同 ) 同比增长 % 期货 10 977 803 697 12 158 532 184-9.71% 期权 10 100 911 592 12 823 150 559-21.23% 期货和期权合计 21 078 715 289 24 981 682 743-15.62% ( 表二 ) 2012 年全球衍生品交易量 ( 按类别 ) 类别 同比增长 % 利率与债券 2 933 405 580 3 491 200 684-15.98% 农产品 1 270 552 431 996 837 283 27.46% 能源 * 814 188 842 814 763 319-0.07% 外汇 2 434 253 088 3 147 058 224-22.65% 股票指数 6 048 269 321 8 462 371 741-28.53% 单个股票 6 467 944 406 7 062 567 141-8.42% 贵金属 319 298 665 342 057 656-6.65% 非贵金属 554 253 069 435 113 003 27.38% 其他 ** 236 549 887 229 713 692 2.98% 总计 21 078 715 289 24 981 682 743-15.62% * 能源 包括碳排放产品 ** 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发 的衍生品 ( 表三 ) 2012 年全球衍生品交易量 ( 按地区 ) 地区 同比增长 % 亚太 7 525 104 448 9 825 035 798-23.41% 欧洲 4 414 297 392 5 027 565 134-12.20% 北美 7 118 853 110 8 185 544 285-13.03% 拉美 1 730 633 144 1 603 203 726 7.95% 其他 * 289 827 195 340 333 800-14.84% 总计 21 078 715 289 24 981 682 743-15.62% * 其他 是由南非 土耳其 以色列以及迪拜交易所组成 68
数据库 DATA BASE ( 表四 ) 2012 年全球衍生品交易量居前的交易所 交易所 同比增长 % 1 2 * 2 890 036 506 3 386 986 678-14.67% 2 3 欧洲期货交易所 Eurex** 2 291 465 606 2 821 502 018-18.79% 3 5 印度国民证券交易所 NSE 2 010 493 487 2 200 366 650-8.63% 4 4 纽约 - 泛欧交易所集团 NYSE Euronext*** 1 951 376 420 2 283 472 810-14.54% 5 1 韩国交易所 KRX 1 835 617 727 3 927 956 666-53.27% 6 6 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA**** 1 635 957 604 1 500 444 003 9.03% 7 8 芝加哥期权交易所 CBOE***** 1 134 316 703 1 216 922 087-6.79% 8 7 纳斯达克 -OMX 集团 Nasdaq OMX Group****** 1 115 529 138 1 295 650 270-13.90% 9 10 莫斯科交易所 MOSCOW EXCHANGE******* 1 061 835 904 1 099 038 212-3.38% 10 9 印度大宗商品交易所 MCX******** 959 613 240 1 196 322 051-19.79% 11 15 大连商品交易所 DCE 633 042 976 289 047 000 119.01% 12 12 洲际交易所 ICE********* 382 222 970 381 097 787 0.30% 13 14 上海期货交易所 SHFE 365 329 379 308 239 140 18.52% 14 11 郑州商品交易所 ZCE 347 091 533 406 390 664-14.59% 15 16 澳大利亚证券交易所集团 ASX 259 966 030 225 353 623 15.36% 16 45 印度孟买证券交易所 BSE LTD 243 757 257 3 054 775 7879.55% 17 17 多伦多证券交易所集团 TMX Group********** 209 352 769 201 660 687 3.81% 18 18 大阪证券交易所 OSE 205 130 168 194 176 001 5.64% 19 22 伦敦金属交易所 LME 159 719 781 146 597 545 8.95% 20 20 南非约翰内斯堡证券交易所 JSE 158 996 880 166 197 652-4.33% * 包括芝加哥商业交易所 CME 和纽约商业交易所 NYMEX ** 包括欧洲期货交易所 Eurex 和美国国际证券交易所 ISE *** 包括 NYSE Euronext 集团下属的 NYSE AMEX OPTIONS NYSE ARCA OPTIONS NYSE LIFFE EUROPEAN DERIVATIVES MARKET 和 NYSE LIFFE U.S. 等交易所 **** 包括巴西期货交易所 BM&F 和圣保罗证券交易所 BOVESPA ***** 包括芝加哥期权交易所 CBOE CBOE 期货交易所 CFE 和 C2 三家交易所 ****** 包括费城证券交易所 PHLX NASDQ OPTIONS MARKET NASDAQ OMX OSLO NASDAQ OMX BX NASDAQ OMX FUTURES (NFX) 和 OMX ******* 包括俄罗斯银行间外汇交易市场 Micex 和俄罗斯交易系统 RTS ******** 包括 MCX - SX ********* 包括洲际交易所美国 欧洲和加拿大市场及芝加哥气候期货交易所 CCFE ********** 包括蒙特利尔交易所 MONTREAL EXCHANGE 和波士顿期权交易所 BOX 69
( 表五 ) 2012 年全球商品期货与期权交易所排名 * 交易所 同比增长 % 比重 %** 1 1 805 536 693 818 874 495-1.63% 25.21% 2 6 大连商品交易所 DCE 633 042 976 289 047 000 119.01% 19.81% 3 3 印度大宗商品交易所 MCX 388 751 074 346 192 991 12.29% 12.17% 4 5 上海期货交易所 SHFE 365 329 379 308 239 140 18.52% 11.43% 5 2 郑州商品交易所 ZCE 347 091 533 406 390 664-14.59% 10.86% 6 4 洲际交易所 ICE 341 146 114 327 536 754 4.16% 10.68% 7 7 伦敦金属交易所 LME 159 719 781 146 597 545 8.95% 5.00% 8 8 印度国家商品及衍生品交易所 NCDEX 44 885 711 47 413 948-5.33% 1.40% 9 10 东京工业品交易所 TOCOM 25 479 111 31 670 031-19.55% 0.80% 10 11 纽约 - 泛欧交易所集团 NYSE Euronext 24 736 382 24 386 812 1.43% 0.77% * 各交易所交易量只统计其除金融期货与期权以外的能源 农产品 贵金属和非贵金属及其他类的商品期货与期权交易量 ** 指占 2012 年全球商品期货与期权总量比重 ( 表六 ) 2012 年全球衍生品交易量居前的合约 2012 2011 年排名年排名 1 1 Kospi 200 Options 韩国交易所 KRX 1 575 394 249 3 671 662 258-57.09% 2 2 S&P CNX Nifty Index Options 印度国民证券交易所 NSE 803 086 926 868 684 582-7.55% 3 4 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 620 215 043 697 825 411-11.12% 4 3 US Dollar/Indian Rupee 印度大宗商品交易所 MCX 551 326 121 807 559 846-31.73% 5 5 E-mini S&P 500 Index 474 278 939 620 368 790-23.55% 6 6 Eurodollar 426 438 437 564 086 746-24.40% 7 16 USD/RUB 莫斯科交易所 MOSCOW EXCHANGE 373 108 731 206 820 695 80.40% 8 11 One Day Inter-Bank Deposit 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 340 800 485 320 821 062 6.23% 9 59 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 325 876 653 50 170 334 549.54% 10 8 RTS Index 莫斯科交易所 MOSCOW EXCHANGE 321 031 540 377 845 640-15.04% 11 7 Euro Stoxx 50 欧洲期货交易所 Eurex 315 179 597 408 860 002-22.91% 12 9 Euro Stoxx 50 Index Options 欧洲期货交易所 Eurex 280 610 954 369 241 952-24.00% 13 12 10 Year Treasury Note 264 997 089 317 402 598-16.51% 14 13 US Dollar/Indian Rupee Options 印度国民证券交易所 NSE 237 062 966 252 807 126-6.23% 15 15 Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 184 338 704 236 188 831-21.95% 16 42 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 180 562 480 81 884 789 120.51% 17 14 3 Month Euribor 纽约 - 泛欧交易所集团 NYSE Euronext 178 762 097 241 950 875-26.12% 18 17 S&P 500 Index Options (SPX) 174 457 138 197 509 449-11.67% 19 518 Sensex Index (BSX) Options 印度孟买证券交易所 BSE LTD 148 314 519 383 543 38569.59% 20 24 White Sugar (SR) 郑州商品交易所 ZCE 148 290 190 128 193 356 15.68% 70
数据库 DATA BASE ( 表七 ) 2012 年全球商品期货与期权交易量居前的合约 1 17 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 325 876 653 50 170 334 549.54% 2 8 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 180 562 480 81 884 789 120.51% 3 4 White Sugar (SR) 郑州商品交易所 ZCE 148 290 190 128 193 356 15.68% 4 3 ICE Brent Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 147 385 858 132 045 563 11.62% 5 1 Crude Oil Physical (CL) 140 531 588 175 036 216-19.71% 6 5 PTA (TA) 郑州商品交易所 ZCE 121 263 913 120 528 824 0.61% 7 10 Natural Gas Physical (NG) 94 799 542 76 864 334 23.33% 8 6 Rubber 上海期货交易所 SHFE 75 176 266 104 286 399-27.91% 9 9 Corn 73 184 337 79 004 801-7.37% 10 7 Linear Low Density 大连商品交易所 DCE 71 871 537 95 219 058-24.52% Polyethylene (LLDPE) 11 13 Soy Oil 大连商品交易所 DCE 68 858 554 58 012 550 18.70% 12 11 ICE Gasoil Futures (Monthly) 洲际交易所 ICE 63 503 591 65 774 151-3.45% 13 12 High Grade Primary 伦敦金属交易所 LME 59 123 583 59 558 330-0.73% Aluminum 14 14 Crude Oil 印度大宗商品交易所 MCX 57 790 229 54 753 722 5.55% 15 19 Copper 上海期货交易所 SHFE 57 284 835 48 961 130 17.00% 16 22 Soybeans 52 041 615 45 143 755 15.28% 17 20 Silver MIC 印度大宗商品交易所 MCX 51 441 996 46 865 399 9.77% 18 32 No. 1 Soybeans 大连商品交易所 DCE 45 475 425 25 239 532 80.18% 19 18 COMEX Gold (GC) 43 893 311 49 175 593-10.74% 20 38 Palm Oil 大连商品交易所 DCE 43 310 013 22 593 961 91.69% 71
交易量排名居前的各类衍生品合约 ( 表八 ) 非贵金属 1 1 Steel Rebar 上海期货交易所 SHFE 180 562 480 81 884 789 120.51% 2 2 High Grade Primary 伦敦金属交易所 LME 59 123 583 59 558 330-0.73% Aluminum 3 4 Copper 上海期货交易所 SHFE 57 284 835 48 961 130 17.00% 4 5 Copper - Grade A 伦敦金属交易所 LME 35 874 789 34 537 310 3.87% 5 6 Copper 印度大宗商品交易所 MCX 32 520 309 34 011 417-4.38% 6 7 Special High Grade Zinc 伦敦金属交易所 LME 29 559 338 21 984 302 34.46% 7 3 Zinc 上海期货交易所 SHFE 21 100 924 53 663 483-60.68% 8 27 Copper Mini 印度大宗商品交易所 MCX 18 214 742 443 149 4010.30% 9 9 COMEX Copper(HG) 16 158 815 12 491 517 29.36% 10 8 Nickel 印度大宗商品交易所 MCX 15 414 792 15 126 636 1.90% ( 表九 ) 贵金属类 1 2 Silver MIC 印度大宗商品交易所 MCX 51 441 996 46 865 399 9.77% 2 1 COMEX Gold (GC) 43 893 311 49 175 593-10.74% 3 3 Silver M 印度大宗商品交易所 MCX 36 266 593 46 804 425-22.51% 4 4 Gold Petal 印度大宗商品交易所 MCX 36 004 247 31 086 737 15.82% 5 5 Gold M 印度大宗商品交易所 MCX 22 213 409 26 200 601-15.22% 6 Silver 上海期货交易所 SHFE 21 264 954 7 6 Silver 印度大宗商品交易所 MCX 17 284 529 24 434 577-29.26% 8 7 COMEX Silver (SI) 13 315 679 19 608 557-32.09% 9 8 Gold 东京工业品交易所 TOCOM 11 895 357 16 075 145-26.00% 10 10 Gold 印度大宗商品交易所 MCX 10 287 609 12 655 765-18.71% 72
数据库 DATA BASE ( 表十 ) 排名排名 能源类 合约交易所 同比增长 % 1 2 ICE Brent Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 147 385 858 132 045 563 11.62% 2 1 Crude Oil Physical (CL) 140 531 588 175 036 216-19.71% 3 3 Natural Gas Physical (NG) 94 799 542 76 864 334 23.33% 4 4 ICE Gasoil Futures (Monthly) 洲际交易所 ICE 63 503 591 65 774 151-3.45% 5 5 Crude Oil 印度大宗商品交易所 MCX 57 790 229 54 753 722 5.55% 6 9 NY Harbor RBOB Gasoline (RB) 36 603 841 31 129 256 17.59% 7 8 No. 2 Heating Oil NY (HO) 36 087 707 31 838 626 13.35% 8 6 ICE WTI Crude (Monthly) 洲际交易所 ICE 33 142 089 51 097 818-35.14% 9 7 Crude Oil (LO) Options 32 525 624 36 716 805-11.41% 10 13 Natural Gas 印度大宗商品交易所 MCX 27 886 670 9 882 133 182.19% ( 表十一 ) 排名排名 债券类 合约交易所 同比增长 % 1 1 10 Year Treasury Note 264 997 089 317 402 598-16.51% 2 2 Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 184 338 704 236 188 831-21.95% 3 3 5 Year Treasury Note 133 342 429 170 563 052-21.82% 4 5 Euro-Bobl 欧洲期货交易所 Eurex 107 645 238 142 309 151-24.36% 5 4 Euro-Schatz 欧洲期货交易所 Eurex 93 840 656 165 798 952-43.40% 6 6 30 Year Treasury Bond 91 745 232 92 338 638-0.64% 7 8 10 Year Treasury-Note Options 56 070 376 50 797 081 10.38% 8 7 2 Year Treasury Note 55 108 651 72 178 803-23.65% 9 9 3 Year Treasury Bonds 澳大利亚证券交易所 ASX 44 003 411 41 662 349 5.62% 10 10 Options on Euro-Bund 欧洲期货交易所 Eurex 39 924 387 38 154 098 4.64% 73
( 表十二 ) 2012 2011 年排名年排名 利率类 合约交易所 同比增长 % 1 1 Eurodollar 426 438 437 564 086 746-24.40% 2 2 One Day Inter-Bank Deposit 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 340 800 485 320 821 062 6.23% 3 3 3 Month Euribor 纽约 - 泛欧交易所集团 NYSE Euronext 178 762 097 241 950 875-26.12% 4 5 3 Month Sterling 纽约 - 泛欧交易所集团 NYSE Euronext 114 915 025 115 586 702-0.58% 5 7 IDI Index Options 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 107 961 438 95 790 772 12.71% 6 8 Eurodollar - Mid-Curve Options 91 189 258 92 429 741-1.34% 7 4 3 Month Euribor Option 纽约 - 泛欧交易所集团 NYSE Euronext 70 671 111 126 535 338-44.15% 8 6 Eurodollar Options 48 279 896 100 855 181-52.13% 9 9 DI x US Dollar FRA 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 34 986 267 33 933 356 3.10% 10 10 TIIE 28 墨西哥衍生品交易所 MexDer 25 408 966 26 906 390-5.57% ( 表十三 ) 排名排名 汇率类 合约交易所 同比增长 % 1 2 US Dollar/Indian Rupee 印度国民证券交易所 NSE 620 215 043 697 825 411-11.12% 2 1 US Dollar/Indian Rupee 印度大宗商品交易所 MCX 551 326 121 807 559 846-31.73% 3 5 USD/RUB 莫斯科交易所 MOSCOW EXCHANGE 373 108 731 206 820 695 80.40% 4 4 US Dollar/Indian Rupee Options 印度国民证券交易所 NSE 237 062 966 252 807 126-6.23% 5 6 U.S. Dollar 巴西证券期货交易所 BM&FBOVESPA 84 049 097 86 167 955-2.46% 6 7 Euro FX 67 407 741 84 236 825-19.98% 7 8 US Dollar 韩国交易所 KRX 53 549 300 70 212 467-23.73% 8 9 U.S. Dollar (DLR) 阿根廷罗萨利奥期货交易所 ROFEX 50 359 614 54 373 381-7.38% 9 10 EUR/USD 莫斯科交易所 MOSCOW EXCHANGE 33 632 175 45 657 240-26.34% 10 13 Australian Dollar 32 727 390 30 751 538 6.43% 74
数据库 DATA BASE ( 表十四 ) 农产品类 1 6 Soy Meal 大连商品交易所 DCE 325 876 653 50 170 334 549.54% 2 2 White Sugar (SR) 郑州商品交易所 ZCE 148 290 190 128 193 356 15.68% 3 3 Rubber 上海期货交易所 SHFE 75 176 266 104 286 399-27.91% 4 4 Corn 73 184 337 79 004 801-7.37% 5 5 Soy Oil 大连商品交易所 DCE 68 858 554 58 012 550 18.70% 6 7 Soybeans 52 041 615 45 143 755 15.28% 7 10 No. 1 Soybeans 大连商品交易所 DCE 45 475 425 25 239 532 80.18% 8 14 Palm Oil 大连商品交易所 DCE 43 310 013 22 593 961 91.69% 9 9 Corn 大连商品交易所 DCE 37 824 356 26 849 738 40.87% 10 13 Soybean Oil 27 627 590 24 156 509 14.37% ( 表十五 ) 指数类 2012 2011 年排名年排名 1 1 Kospi 200 Options 韩国交易所 KRX 1 575 394 249 3 671 662 258-57.09% 2 2 S&P CNX Nifty Index Options 印度国民证券交易所 NSE 803 086 926 868 684 582-7.55% 3 3 E-mini S&P 500 Index 474 278 939 620 368 790-23.55% 4 5 RTS Index 莫斯科交易所 MOSCOW EXCHANGE 321 031 540 377 845 640-15.04% 5 4 Euro Stoxx 50 欧洲期货交易所 Eurex 315 179 597 408 860 002-22.91% 6 6 Euro Stoxx 50 Index Options 欧洲期货交易所 Eurex 280 610 954 369 241 952-24.00% 7 7 S&P 500 Index Options (SPX) 174 457 138 197 509 449-11.67% 8 152 Sensex Index (BSX) Options 印度孟买证券交易所 BSE LTD 148 314 519 383 543 38569.59% 9 10 Nikkei 225 Mini 大阪证券交易所 OSE 130 443 680 117 905 210 10.63% 10 11 CBOE Volatility Index (VIX) Options 芝加哥期权交易所 CBOE 110 739 796 97 988 951 13.01% 75
( 表十六 ) 其他类 * 1 1 PTA (TA) 郑州商品交易所 ZCE 121 263 913 120 528 824 0.61% 2 2 Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) 大连商品交易所 DCE 71 871 537 95 219 058-24.52% 3 5 Coke 大连商品交易所 DCE 32 915 885 1 512 734 2075.92% 4 3 Polyvinyl Chloride (PVC) 大连商品交易所 DCE 6 900 153 9 438 431-26.89% 5 4 Menthaoil 印度大宗商品交易所 MCX 2 289 139 1 568 923 45.91% 6 7 Random Lumber 304 928 319 333-4.51% 7 6 S&P GSCI 291 520 328 281-11.20% 8 8 Dow - UBS Commodity Index 132 339 140 479-5.79% 9 10 OTC Forward Freight Agreements 新加坡交易所 SGX 93 768 90 578 3.52% 10 13 Dow Jones UBS Commodity IndexSM 欧洲期货交易所 Eurex 61 544 54 974 11.95% * 其他 包括无法列入以上各类的相关产品, 如商品指数 塑料 化肥以及其他基于信用 住房 天气 通胀率等开发的衍生品 注 :1 以上数据主要根据 FIA 最新公布的统计资料整理而成 数据涵盖在全球 80 家交易所交易和清算的期货 期货期权 证券 期权合约 2 国内期货交易所的数据也统一采自 FIA 数据 其中 FIA 公布的郑州商品交易所数据与中国期货业协会公布的数据略有不同 76