益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 更新 ( 摘要 ) 基金管理人 : 益民基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司
重要提示 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本更新 ; 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新摘要 ( 以下简称 摘要 ) 根据基金合同和基金编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认与接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本基金于 2012 年 8 月 16 日合同生效 本更新所载内容 ( 除非文中另有所指 ) 截止日为 2014 年 2 月 16 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 中国光大银行股份有限公司复核了本次更新 1
第一部分基金管理人 一 基金管理人概况基金管理人 : 益民基金管理有限公司住所 : 重庆市渝中区上清寺路 110 号办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A 法定代表人 : 翁振杰成立日期 :2005 年 12 月 12 日批准设立机关 : 中国证监会批准设立文号 : 证监基金字 2005 192 号注册资本 :1 亿元人民币联系人 : 贺涟电话 :010-63105556 传真 :010-63100588 股权结构 : 股东名称 持股比例 重庆国际信托有限公司 49% 中国新纪元有限公司 31% 中山证券有限责任公司 20% 二 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员 (1) 翁振杰 : 董事长, 男, 汉族,1962 年生, 硕士, 高级经济师,1983 年参加工作, 重庆市第四届人大常委 曾任解放军通信学院教官, 北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司副总经理 西南证券股份有限公司董事长等职 现任重庆国际信托有限公司董事长 ( 代 ) 首席执行官, 益民基金管理有限公司董事长 (2) 黄扬录 : 董事, 男,1965 年生, 经济学硕士,1989 年毕业于中国人民大学国际经济学专业 1989 年至 1992 年底在深圳鸿华实业股份有限公司从事企 2
业经营管理和股份制改造工作 ;1992 年底加盟中山证券, 历任公司营业部经理 公司总经理助理 副总经理 总经理 副董事长, 现拟任公司董事长 (3) 江津 : 董事, 女,1962 年生, 经济学硕士, 曾任北京市审计局宣武分局审计员 深圳市城建开发集团总会计师 深圳市振业 ( 集团 ) 股份有限公司董事 财务总监 现任重庆路桥股份有限公司董事长 (4) 纪小龙 : 董事, 男,1964 年生, 北京农业机械化学院工学学士, 中欧国际工商学院 EMBA 曾任国家开发投资公司金融投资部资深经理 国投信托有限公司副总经理 中银国际证券有限责任公司董事 瑞银证券有限公司董事 中银基金管理有限公司董事 中国对外经济贸易信托投资有限公司副总经理 博时基金管理公司监事 市场发展部副经理 研究策划部高级研究员 副经理 北京变压器厂常务副厂长 现任北京紫金投资有限公司董事长 北京紫金创业投资有限公司执行董事 中国新纪元有限公司总经理 (5) 王良平 : 董事, 男,1963 年生, 大学本科, 曾任中国人民解放军总后勤部财务部助理员 宏大会计师事务所注册会计师 注册资产评估师 57138 部队后勤部财务科会计师等, 曾任重庆国际信托投资有限公司计划财务部总经理 财务总监, 现任重庆三峡银行副行长 (6) 吕益民 : 独立董事, 男,1962 年生, 经济学博士, 曾任山西师范大学教师 北京联想集团资产管理部经理 北京京华信托投资干部 国家开发投资公司金融资产管理部主任 国融资产管理有限公司总经理 国家开发投资公司战略发展部副主任 研究中心主任 国投信托有限公司总经理 红塔证券股份有限公司副董事长 华夏证券副董事长 南方证券董事 中银国际证券有限责任公司董事 招商银行董事 渤海银行董事 国投信托有限公司董事, 现任中国融资租赁有限公司总裁 (7) 周道志 : 独立董事, 男,1949 年生, 硕士, 曾任贵州财经学院科研处副处长 财政金融系主任 ; 中国人民银行深圳分行证管处处长 ; 中国光大银行深圳分行副行长, 中国光大银行总行副行长, 光大证券公司董事常务副总裁 ; 博时基金管理公司董事长 党委书记, 现已退休 3
(8) 巨家仁 : 独立董事, 男,1942 年生, 工学学士, 曾任兵器工业部工程师 副处长 全国人大财经委员会经济法室主任 办公室副主任 主任等职, 现已退休 (9) 李韦霓 : 独立董事, 女,1971 年生, 硕士, 曾任特招入伍总后基地指挥部战士 新加坡瑞龙投资有限公司董事 中国建筑 ( 北美 ) 总公司总裁助理 益民基金管理有限公司市场部副总经理 美国贝尔斯登北京代表处副总裁 渣打银行( 中国 ) 有限公司董事 北京富绅投资有限公司总裁, 现任中国政策科学研究会文化政策委员会常务副秘书长 2 基金管理人监事会成员 (1) 庄燕 : 监事长, 女,1962 年生, 经济学硕士, 曾任中国电子信息产业集团财贸部经理 中国新纪元有限公司副总裁 财务部经理 大恒科技股份有限公司财务总监, 现任北京中关村科学城建设股份有限公司副总裁兼财务总监 (2) 张漫 : 监事, 男,1969 年生, 大学本科, 曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任 董事 董事会秘书 ; 现任重庆路桥股份有限公司副总经理 董事会秘书 (3) 吴晓明 : 监事, 男,1966 年生, 硕士研究生 曾任总参六十一研究所数据通信研究室科研人员 SYBASE 软件 ( 中国 ) 公司工程师, 现任益民基金管理有限公司运作保障部总经理 3 经营管理层人员情况雷学军 : 总经理, 男,1966 年生, 硕士研究生 曾任原华夏证券有限公司投资银行部高级经理 光大证券北京投资银行部 资产管理部总经理 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监 湘财荷银基金管理有限公司总经理助理兼市场总监 泰达宏利 ( 原泰达荷银 ) 基金管理有限公司副总经理 2011 年 1 月始任益民基金管理有限公司总经理 宋瑞来 : 副总经理, 男,1955 年生, 中国人民大学和印度孟买人口国际研究院双硕士, 曾就职于中国社会科学院从事研究工作 1992 年开始涉足证券投 4
资管理, 曾任联合证券有限责任公司北京营业部副总经理 健桥证券有限责任公司证券投资部总经理 2005 年 12 月至 2010 年 4 月任益民基金管理有限公司投资总监,2007 年 3 月始任益民基金管理有限公司副总经理 4 督察长刘伟 : 男,1967 年生, 经济学硕士, 曾任山西省计划与发展委员会助理研究员 光大国际投资咨询公司部门经理 总经理助理 光大期货经纪有限公司副总经理 中信证券股份有限公司研究部研究员 重庆国际信托投资有限公司基金管理部总经理 2005 年 12 月始任益民基金管理有限公司督察长 5 基金经理韩宁先生,1973 年生, 对外经济贸易大学经济学硕士,12 年证券从业经历 历任中国有色金属材料总公司进出口部高级经理, 闽发证券研究所行业研究员, 新时代证券行业研究员 2005 年 9 月加入益民基金管理有限公司, 先后任行业研究员, 研究发展部副总经理, 益民创新优势混合型证券投资基金基金经理 2012 年 8 月 16 日起担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理 侯燕琳女士,1967 年生, 中国社会科学院管理学硕士,12 年证券从业经历, 历任泰信基金管理有限公司高级研究员 基金经理助理 ; 泰信双息双利债券型基金 泰信发展主题股票型基金基金经理 2012 年 8 月加入益民基金管理有限公司, 担任投资管理部总经理, 现任投资总监 2013 年 1 月 4 日起担任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理 6 投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度, 投资决策委员会成员包括 : 公司总经理雷学军先生 金融工程部总经理张雪松女士 投资总监侯燕琳女士 基金经理蒋俊国先生 基金经理李勇钢先生 基金经理韩宁先生, 基金经理郑研研先生 基金经理何多粮先生 基金经理李道滢先生 基金经理黄祥斌先生 交易部经理吕伟先生 上述人员之间不存在近亲属关系 第二部分基金托管人 5
1 基金托管人基本情况名称 : 中国光大银行股份有限公司 ( 简称 " 中国光大银行 ") 住所 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁成立时间 :1992 年 8 月 18 日批准设立机关及批准设立文号 : 国务院国函 1992 7 号基金托管资格批文及文号 : 证监基金字 2002 75 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 :404.3479 亿元人民币存续期间 : 持续经营电话 :010-63639180 传真 :010-63639132 联系人 : 张建春客户服务中心电话 :95595 2 主要人员情况法定代表人唐双宁先生, 历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任 ( 主持工作 ), 中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长, 中国人民银行沈阳市分行副行长 党组副书记, 中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长 党组书记, 中国人民银行信贷管理司司长, 中国人民银行货币金银局局长, 中国人民银行银行监管一司司长, 中国银行业监督管理委员会党委委员 副主席 现任中国光大集团董事长 党委书记, 中国光大银行董事长 党委书记, 光大证券股份有限公司董事长, 中国光大控股有限公司董事会主席, 中国光大国际有限公司董事会主席 行长郭友先生, 历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任, 中国投资公司 ( 新加坡 ) 总经理, 中国人民银行外资金融机构管理司副司长, 中国光大银行副行长, 中国光大 ( 集团 ) 总公司执行董事 副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁, 现任中国光大 ( 集团 ) 总公司副董事长 中国光大 6
银行股份有限公司副董事长 行长 陈昌宏先生, 北京大学法学学士 硕士 曾任中共中央联络部干部, 四川光大资产管理公司董事 常务副总经理, 中国光大银行昆明分行副行长 现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理 3 基金托管业务经营情况截至 2013 年 12 月 31 日, 中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银融华债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 博时转债增强债券型证券投资基金 大成策略回报股票型证券投资基金 大成货币市场证券投资基金 建信恒稳价值混合型证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 泰信先行策略开放式证券投资基金 招商安本增利债券型证券投资基金 中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF) 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 建信纯债债券型证券投资基金 兴业商业模式优选股票型证券投资基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 中加货币市场基金 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金, 共 25 只证券投资基金, 托管基金资产规模 498.41 亿元 同时, 开展了证券公司集合资产管理计划 专户理财 企业年金基金 QDII 银行理财 保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划 产业投资基金 股权基金等产品的保管业务 第三部分 相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 直销机构: (1) 直销中心直销中心 : 益民基金管理有限公司注册地址 : 重庆市渝中区上清寺路 110 号 7
办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13 A 法定代表人 : 翁振杰联系人 : 马昆电话 :010-63102987 传真 :010-63100608 客服电话 :400-6508808 网址 :www.ymfund.com (2) 网上直销投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续, 具体交易细则请参阅本公司网站公告 网址 :https://etrade.ymfund.com 2 代销机构: (1) 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁联系人 : 朱红电话 :010-63636153 传真 :010-63639707 客服电话 :95595 网址 :www.cebbank.com (2) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良联系人 : 刘一宁 8
客服电话 :95599 网址 :www.abchina.com (3) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁联系人 : 邓炯鹏电话 :0755-83077278 传真 :0755-83195050 客服电话 :95555 网址 :www.cmbchina.com (4) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 谢小华电话 :010-66223587 传真 :010-66226045 客服电话 :95526 网址 :www.bankofbeijing.com.cn (5) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号办公地址 : 深圳市深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一联系人 : 张莉 9
联系电话 :021-38637673 开放式基金业务传真 :021-50979507 网址 :www.bank.pingan.com 客服电话 :95511-3 (6) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇 宋明联系电话 :010-66568430 传真 :010-66568990 客服热线 :400-888-8888 网址 :www.chinastock.com.cn (7) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠联系电话 :010-60833722 传真 :010-60836221 网址 :www.cs.ecitic.com (8) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳 10
联系人 : 张煜联系电话 :023-63786141 传真 :023-63786212 全国统一客服热线 :4008096096 网址 :www.swsc.com.cn (9) 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 郭熠电话 :0351-8686659 传真 :0351-8686619 客户服务电话 :400-666-1618 或 95573 网址 :www.i618.com.cn (10) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 刘化军联系人 : 王一彦电话 :021-20333910 传真 :021-50498825 客户服务电话 :95531 或 400-8888-588 网址 :www.longone.com.cn (11) 中信建投证券股份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 11
办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 :010-85130588 传真 :010-65182261 客服电话 :400-8888-108 网站 :www.csc108.com (12) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺电话 :021-38676666 传真 :021-38670666 客服热线 :400-8888-666 网址 :www.gtja.com (13) 南京证券有限责任公司注册地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号办公地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号法人代表 : 步国旬联系人 : 潘月联系电话 :025-52310569 传真 :025-52310586 全国统一客服电话 :400-828-5888 网址 :www.njzq.com.cn 12
(14) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层 20 层办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层 20 层法定代表人 : 沈强联系人 : 王霈霈联系电话 :0571-87112507 开放式基金咨询电话 :95548 开放式基金业务传真 :0571-85783771 网址 :www.bigsun.com.cn (15) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 698 号办公地址 : 上海市广东路 698 号法定代表人 : 王开国联系人 : 李笑鸣电话 :021-23219000 客服电话 :95553 网址 :www.htsec.com (16) 中信万通证券有限公司注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室 ) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林基金业务联系人 : 吴忠超电话 :0532-85022605 传真 :0532-85022511 客服电话 :95548 公司网址 :www.zxwt.com.cn 13
(17) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕电话 :0755-82130833 传真 :0755-82133952 客服电话 :95536 网址 :www.guosen.com.cn (18) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 梅文烨电话 :0755-82558336 传真 :0755-82558355 客户服务热线 :400-800-1001 网址 :www.essence.com.cn (19) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法人代表 : 吴永良联系人 : 李珍联系电话 :0755-82570586 传真号码 :0755-82960582 14
客服电话 :4001022011 网址 :www.zszq.com (20) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明联系人 : 刘晨电话 :021-22169081 传真 :021-22169134 客户服务电话 :95525 10108998 4008888788 或拨打各城市营业网点咨询电话网址 :www.ebscn.com (21) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽电话 :010-66045608 传真 :010-66045521 客户服务电话 :010-66045678 天相投顾网址 :www.txsec.com 天相基金网网址 :www.jjm.com.cn (22) 信达证券股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 15
法定代表人 : 张志刚联系人 : 鹿馨方联系电话 :010-63080994 传真 :010-63080978 客服电话 :400-800-8899 网址 :www.cindasc.com (23) 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层办公地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层法定代表人 : 吴骏联系人 : 吴尔晖电话 :0755-83007159 传真 :0755-83007034 客服电话 :4000188688 网址 :www.ydsc.com.cn (24) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳联系电话 :0531-68889155 传真 :0531-68889752 客服电话 :95538 网址 :www.qlzq.com.cn (25) 华泰证券股份有限公司 16
注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 庞晓芸电话 :0755-82492193 传真 :0755-82492962 客服电话 :95597 网址 :www.htsc.com.cn (26) 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 杜航联系人 : 戴蕾电话 :0791-6768681 传真 :0791-6770178 客户服务热线 :400-8866-567 网址 :www.avicsec.com (27) 国联证券股份有限公司注册地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人 : 姚志勇联系人 : 沈刚电话 :0510-82831662 传真 :0510-82830162 客服电话 :95570 网址 :www.glsc.com.cn 17
(28) 浙商证券股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 601 法定代表人 : 吴承根联系人 : 许嘉行电话 :0571-87901935 传真 :0571-87902092 客户服务热线 :0571-967777 网址 :www.stocke.com.cn (29) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆联系人 : 黄静电话 :010-84183122 传真 :010-84183311-3389 客户服务热线 :400-818-8118 网址 :www.guodu.com (30) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 胡月茹电话 :021-63325888-3486 传真 :021-63326729 18
客户服务热线 :95503 网址 :www.dfzq.com.cn (31) 民生证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层法定代表人 : 余政联系人 : 赵明电话 :010-85127622 传真 :010-85127917 客户服务热线 :400-619-8888 网址 :www.mszq.com (32) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊联系人 : 李良电话 :027-65799999 传真 :027-85481900 客户服务热线 :95579 或 4008-888-999 网址 :www.95579.com (33) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友 19
电话 :021-54509998-7019 传真 :021-64385308 客服电话 :400-1818188 网址 :www.1234567.com.cn (34) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 好鄂尔多斯大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹电话 :021-58870011 客户服务电话 :400-700-9665 网址 :www.howbuy.com (35) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦办公地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦法定代表人 : 曾小普联系人 : 陈明电话 :0791-86281305 传真 :0791-86285337 客服电话 :4008222111 网站 :www.gsstock.com (36) 申银万国证券股份有限公司注册地址 : 上海市常熟路 171 号办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 储晓明 20
基金业务对外联系人 : 李清怡联系电话 :021-33389888 或 021-54033888 联系传真 :021-54038844 公司网址 :www.sywg.com 客服电话 :95523 或 4008895523 (37) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : 0571-28829790,021-60897869 传真 : 0571-26698533 客服电话 :4000-766-123 网址 :http://www.fund123.cn/ (38) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 :0755-33227950 传真 :0755-82080798 客服电话 :400-6788-887 网址 :www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (39) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 21
办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 201 室法定代表人 : 汪静波联系人 : 方成联系电话 :021-38602377 传真号码 :021-38509777 全国统一客服热线 :400-821-5399 公司网址 :www.noah-fund.com (40) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 张晶晶电话 :010-62020088-7014 传真 :010-62020355 客服电话 :4008886661 网站 :www.myfund.com (41) 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军客服电话 :4006989898 网站 :http://www.xsdzq.cn (42) 西部证券股份有限公司 注册地址 : 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 办公地址 : 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 6 楼 22
法定代表人 : 刘建武联系人姓名 : 刘莹联系人电话 :029-87406649 联系人传真 :029-87406710 客服电话 :95582 网站 :http://www.westsecu.com (43) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 习甜联系电话 :010-85657033 传真号码 :010-85657357 全国统一客服热线 :400-920-0022 公司地址 :licaike.hexun.com (44) 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人 : 赵大建联系人 : 曾晖电话 :010-59355928 传真 :010-56437013 客服电话 :4008895618 网站 :http://www.e5618.com/ (45) 招商证券股份有限公司 23
注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 0755-82943666 传真 : 0755-83734343 客服电话 : 95565 网站 : http://www.newone.com.cn/ (46) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人姓名 : 刘一宏联系人电话 :028-86690700 联系人传真 :028-86690126 全国统一服务热线 :4006-600109 地区服务热线 : 95105111( 四川 ) 公司网址 :www.gjzq.com.cn 二 注册登记机构名称 : 益民基金管理有限公司注册地址 : 重庆市渝中区上清寺路 110 号办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A 法定代表人 : 翁振杰联系人 : 慕娟电话 :010-63105556 传真 :010-63100588 24
三 出具法律意见书的律师事务所上海市通力律师事务所住所 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层负责人 : 韩炯联系电话 :021-31358666 联系人 : 黎明传真 :021-31358600 经办律师 : 吕红 黎明 四 审计基金财产的会计师事务所安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层办公地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层执行事务人 :Ng Albert Kong Ping 吴港平电话 :(010)5815 3000 经办注册会计师 : 李慧民王珊珊 第四部分 基金的名称 本基金名称 : 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型开放式 第六部分 基金的投资目标 25
本基金重点挖掘在中国经济增长的宏观环境下的优势行业及具有可持续盈 利能力和增长潜力的优质上市公司, 通过灵活的资产配置, 在分享企业成长性 的同时合理控制组合风险, 追求基金资产的长期稳定增值 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 30%- 80%, 其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的 80%; 现金 债券 货币市场工具 权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%- 70%, 其中, 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%, 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的, 本基金将及时对其做出相应调整, 以调整变更后的投资比例为准 第八部分 基金的投资策略 一 投资策略 1 资产配置策略本基金管理人将密切跟踪全球和中国宏观经济因素的变化情况, 以中国经济增长为主线, 从中国宏观经济 国家政策 市场资金面和流动性 经济和产业周期 海外市场环境等各个方面展开深入研究, 从而判断证券市场总体变动 26
趋势 结合对证券市场各资产类别中长期运行趋势 风险收益特征的分析比较, 确定本基金大类资产配置比例和变动原则 2 股票投资策略在中国经济高速发展的过程中, 相对超大市值的上市公司, 中小型企业由于本身规模相对较小, 且一般处于企业生命周期前期的成长期或者高速发展期, 对于政策调整 行业变化和市场需求的整体反应和调整速度较快, 能够及时变换经营模式 开发先进技术 调动资源专注于某个特定的目标市场, 以其特有的成本优势 专业经营和差异化服务满足多样化的市场和消费需求, 从而给企业带来持续稳定的利润 业绩增长 因此本基金将重点投资于此类具有增长潜力的企业, 比例不低于基金股票资产的 80% 基金管理人每半年对中国 A 股市场股票按流通市值从小到大进行一次排序, 将累计流通市值达到总流通市值前 70% 部分的股票确定为核心增长股票备选池 对于未纳入最近一次排序范围内的股票 ( 如 : 新股 恢复上市股票等 ), 如果流通市值或基金管理人预测的流通市值按最近一次流通市值排序标准符合上述划分标准, 则属于本基金可投资范围 其中流通市值是指国内证券交易所上市交易的股票的流通股本乘以收盘价 如果排序时股票暂停交易或停牌等原因造成计算修正的, 基金管理人将根据市场情况, 取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算流通市值 如果今后市场中出现更科学合理的界定增长类企业及流通市值计算方式, 本基金将予以相应调整, 并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法 (1) 行业选择在国家经济发展的不同阶段, 由于全球宏观市场环境 国内需求的变化, 在政策导向 行业间竞争格局等多重因素的作用下, 存在优于国家整体经济增长速度的相关行业, 从而也在一定程度上推动整体经济进入新的发展时期 本基金将延续资产配置的研究核心, 从以下几个方面重点分析 挖掘在中国经济发展阶段处于核心增长地位的行业, 综合对行业基本面以及对符合本基金定义的增长类上市公司的研究, 积极进行行业配置 27
产业政策 : 产业结构政策体现了行业发展重点的优先顺序, 产业组织政策的实施能够进一步调整市场结构并规范市场行为 本基金将重点跟踪两类政策的调整变化, 结合对产业技术政策和产业布局政策的综合分析, 判断行业面临的政策环境 行业比较 : 在市场发展的过程中, 受供需变化影响, 行业的景气程度呈现不同的增长水平 本基金将综合运用行业生命周期 行业竞争结构 行业市场结构等分析方法, 优先配置具有竞争优势 垄断地位和处于成长期的行业 市场估值 : 行业的发展不论是在区域市场还是在全球产业结构当中都应该体现其增长的合理性 本基金通过对市场整体估值水平 国内市场各行业间估值的比较 与国际市场相同行业估值的比较 ( 综合 PE PB EV/EBITDA 等分析方法 ), 筛选出具有合理估值的增长性行业 (2) 个股精选本基金将采用自上而下同自下而上相结合的研究方法, 通过定性 定量分析 考虑市场情绪因素 结合研究团队的实地调研 精选具有增长潜力的个股构建组合 企业生命周期分析 : 企业在运作发展的过程中, 一般都经历孕育期 成长期 成熟期和衰退期, 同时也呈现出不同的阶段特征 在成长阶段企业开始由小到大, 经营和业绩存在高速增长的良好预期, 而较之创业阶段, 成长期所蕴含的经营风险会有所降低 因此本基金将重点关注处于成长期的企业, 通过全面的财务分析, 寻求具有长期增长潜力的上市公司 成长模式和动力分析 : 单一技术 产品和服务的创新可能会给企业带来短期的高速增长, 但是可持续性较弱 只有在发展过程中持续不断的进行企业自身的改进, 才能具备持续增长条件 本基金将在数据分析的基础上, 结合研究团队的实地考察分析, 优选具有持续创新机制和能力从而能够促进产品更新升级和服务多元化发展的企业 综合竞争力分析 : 公司的竞争力体现在多个方面, 也是决定其增长潜力的重要因素 通过对公司经营能力 产品市场占有率 成长空间等要素的分析, 优选产品市场占有率高, 具有成本优势 技术优势 质量优势 品牌优势 业务竞争能力占优的企业 根据公司业务现状和未来发展情况进行盈利预测, 挑 选具有增长潜力的上市公司 28
价值评估 : 应用市盈率法 (P/E) 市净率法(P/B) 现金流贴现法(DCF) 并结合上市公司股息收益率等要素, 对上市公司投资价值进行评估 结合对成长指标和盈利水平的分析及预测, 挖掘价值被低估的具有良好成长性的优质企业 3 债券投资策略本基金根据对宏观经济走势 大类资产风险收益特征以及财政货币政策等的分析判断, 适度进行债券投资, 通过主动配置和管理达到降低基金投资组合整体风险的目的 通过分析收益率曲线形态变化 不同债券品种的收益率水平及其利差变化趋势来确定债券投资组合在不同类别债券间的配置比例以及组合适当的久期范围 ; 通过对收益水平 信用状况和流动性风险的分析来精选个券纳入投资组合 在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性 久期策略 : 在深入分析宏观经济及货币政策的基础上, 通过对市场利率水平的分析及其变化趋势的预判, 来确定组合适当的久期范围以控制利率风险, 获取合理的收益 ; 预期市场利率水平上升时缩短组合久期, 以减少净价损失 ; 预期市场利率水平下降时拉长组合久期, 充分分享净价收益 收益率曲线策略 : 结合对收益率曲线 牛熊平陡 形态变化趋势的判断以及市场低效可能造成的曲线形态的扭曲来合理搭配组合中短 中 长期债券品种的构成 通过子弹型 哑铃型 阶梯型等策略的运用, 从不同期限债券的相对价格变化中获利 类别配置 : 结合对宏观经济的分析及经济周期的定位, 通过对各类别债券风险收益特征 供求状况 流动性 利差合理性的比较分析, 确定债券组合在利率债 信用债及转债之间的配置比例 ; 并结合对基准利率 税收利差 信用利差及溢价率的分析来确定在不同类别债券内部的具体策略 个券选择 : 在利率研判 久期选择和类别配置的基础上, 对个券的信用风险 利差水平 税赋条件 主要条款 同类债券的供求状况等影响债券价值的因素进行深入分析来鉴别市场对债券价值定位的合理性, 择机投资低估债券 卖出高估债券, 优化投资组合, 并随着投资环境的变化及时跟踪和动态调整 4 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具, 投资原则为要有利于基金资产增值 控制下跌风险 实现保值和锁定收益 基于对权证标的证券基本面的研究, 主要投 29
资满足个股精选条件的公司发行的权证 本基金管理人将运用权证定价模型合 理评价权证估值水平, 在法规允许的范围内本着谨慎的原则进行权证投资 四 投资决策依据和决策程序 1 投资决策依据 (1) 以维护基金持有人利益作为基金管理人投资决策的最高准则 ; (2) 严格遵守有关法律法规 监管部门规章和基金合同的相关规定 ; (3) 依据基金管理人对宏观经济 国家政策 证券市场 个股和个券的综合分析判断, 独立决策 ; (4) 风险评估和防范贯穿基金投资决策的各个环节 2 投资决策程序本基金投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 投资决策流程包括 : (1) 资产配置决策基金经理向投资决策委员会定期提交投资回顾和策略报告, 公司研究部在对宏观经济指标 国家政策和其他相关信息充分研究的基础上, 定期向投资决策委员会提交策略研究报告 投资决策委员会依据上述报告 结合对市场和基金整体运作情况的综合讨论判断, 做出对基金大类资产配置和其他重大投资事宜的决策 (2) 类别资产投资决策根据投资决策委员会决议, 基金经理在授权范围内明确基金大类资产的配置比例 借助公司研究平台, 基金经理对各类别资产及其投资机会进行深入的分析研究和风险评估, 从而对股票 债券 货币市场工具 权证等进行投资决策 A. 股票投资决策 a) 基金经理和行业研究员一起, 根据宏观经济环境 政策变化 市场表现 行业特性等定期综合评估并筛选出优于中国经济整体增长水平的相关行业, 综合考虑投资组合风险, 从而确定本基金行业配置比例范围 b) 个股的投资决策, 根据行业研究员对上市公司的综合分析评价, 结合基金经理和行业研究员的现场调研进行投资决策 30
c) 基于对上述行业配置和股票选择的初步决策, 基金经理综合考虑基金投资环境 运作情况和风险特征等要素, 进行积极配置从而构建本基金股票投资组合, 并进行持续跟踪和优化 B. 债券及其他投资工具的投资决策基金经理根据本基金既定的投资策略, 结合研究员对宏观经济 政策的研究 ; 信用 利率和相关证券等各方面的分析, 在大类资产配置的框架下进行债券及其他投资工具的投资决策 五 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 30%- 80%, 其中投资于增长类企业和上市公司的比例不低于股票资产的 80%, 现金 债券 货币市场工具 权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%; (2) 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%; (3) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 31
(9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; 32
(5) 向其基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与其基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 本基金的业绩比较基准 : 第九部分基金的业绩比较基准 60% 中证 700 指数收益率 +40% 中证全债指数收益率 第十部分基金的风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益低于股票型基金, 高于债券 型基金和货币市场基金, 属于中高风险 中高收益的基金品种 第十一部分投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 1 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据取自本基金 2013 年第 4 季度报告, 所载数据截至 2 013 年 12 月 31 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 33
序占基金总资产的比例 ( 项目金额 ( 元 ) 号 %) 1 权益投资 63,937,883.24 59.06 其中 : 股票 63,937,883.24 59.06 2 固定收益投资 9,999,000.00 9.24 其中 : 债券 9,999,000.00 9.24 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 18,000,000.00 16.63 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合 4,093,190.73 3.78 计 6 其他资产 12,237,682.75 11.30 7 合计 108,267,756.72 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代占基金资产净值比例行业类别公允价值 ( 元 ) 码 (%) A 农 林 牧 渔业 196,416.00 0.20 B 采矿业 - - C 制造业 41,398,513.66 42.63 D 电力 热力 燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,514,090.00 1.56 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服 7,545,496.55 7.77 务业 J 金融业 8,235,003.27 8.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,350,632.20 2.42 M 科学研究和技术服务业 496,080.00 0.51 N 水利 环境和公共设施管理业 400,570.00 0.41 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,801,081.56 1.85 R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,937,883.24 65.85 34
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600109 国金证券 257,092 4,362,851.24 4.49 2 000748 长城信息 203,060 3,689,600.20 3.80 3 002236 大华股份 82,976 3,392,058.88 3.49 4 600999 招商证券 219,810 2,787,190.80 2.87 5 600388 龙净环保 80,724 2,705,868.48 2.79 6 300049 福瑞股份 105,750 2,516,850.00 2.59 7 600690 青岛海尔 128,700 2,509,650.00 2.58 8 300058 蓝色光标 45,379 2,350,632.20 2.42 9 002421 达实智能 124,149 2,228,474.55 2.29 10 000581 威孚高科 62,200 1,915,760.00 1.97 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序占基金资产净值比例债券品种公允价值 ( 元 ) 号 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,999,000.00 10.30 其中 : 政策性金融债 9,999,000.00 10.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,999,000.00 10.30 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序占基金资产净值债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 (%) 1 130201 13 国开 01 100,000 9,999,000.00 10.30 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 35
本基金报告期末未持有权证 8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 (2) 本基金投资股指期货的投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 10 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体, 没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (2) 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 202,675.70 2 应收证券清算款 11,698,034.36 3 应收股利 - 4 应收利息 324,839.00 5 应收申购款 12,133.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,237,682.75 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 36
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 300049 福瑞股份 2,516,850.00 2.59 重大事项 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第十二部分 基金业绩 阶段 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产, 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并 不预示其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的 本基金业绩报告未经审计 本基金合同生效日为 2012 年 8 月 16 日, 基金合同生效以来截至 2013 年 12 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示 基金合同生效至 20 12 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基金合同生效至 2013 年 12 月 31 日 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 0.80% 0.05% 0.82% 0.85% -0.02% -0.80% 24.50% 1.57% 6.09% 0.85% 18.41% 0.72% 25.50% 1.33% 6.96% 0.85% 18.54% 0.48% 第十三部分 基金费用与税收 一 基金费用的种类 37
1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 相关账户开户费和银行账户维护费; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 % 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5 % 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 38
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 上述 一 基金费用的种类中第 3-8 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 五 与基金销售相关的费用 1 本基金的申购费率如下: 单笔申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万以下 1.50% 50 万 ( 含 ) 以上,200 万以下 1.00% 200 万 ( 含 ) 以上,500 万以下 0.80% 500 万 ( 含 ) 以上 1000 元 / 笔 2 本基金的赎回费率如下: 连续持有时间 赎回费率 1 天 -365 天 0.50% 366 天 ( 含 )-730 天 0.25% 731 天 ( 含 ) 以上 0.00% 39
3 基金申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费和净申购金额, 申购价格以申购当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准进行计算 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ); 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ; 申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值 对于 500 万元 ( 含 ) 以上的申购, 净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费金额申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者投资 50 万元申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 1.050 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =500,000/(1+1%)=495,049.50 元申购费用 =500,000-495,049.50=4,950.50 元申购份额 =495,049.50/1.050=471,475.71 份 4 基金赎回金额的计算本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费, 赎回价格以赎回当日 (T 日 ) 的基金份额净值为基准进行计算 其中 : 赎回总额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费 = 赎回总额 赎回费率赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额, 持有时间为一年六个月, 对应的赎回费率为 0.25%, 假设赎回当日基金份额净值为 1.200 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总额 =10,000 1.200=12,000 元 40
赎回费 =12,000 0.25%=30 元赎回金额 =12,000-30=11970 元 5 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值 = 基金资产净值总额 / 基金份额总数 基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 6 申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 7 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的手续费 8 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 9 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率, 并另行公告 第十四部分对更新部分的说明 本基金于 2012 年 8 月 16 日成立, 至 2014 年 2 月 16 日运作一年零六个月 现依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动, 对 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下 : 41
1 三 基金管理人 部分, 对董事会成员 监事会成员的变动情况进行了更新 ; 2 四 基金托管人 部分, 对基金托管人基本情况 业务经营情况进行了更新 ; 3 五 相关服务机构 中对相关机构名录进行了更新 ; 4 九 基金的投资 中更新了对基金投资组合的报告及报告附注 ; 5 十 基金的业绩 中更新了对基金业绩表现的报告 ; 6 二十三 其他应披露事项 中对基金公开披露事项进行了更新 益民基金管理有限公司 二 一四年四月 42