华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2010 年 10 月 26 日 1
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 华宝兴业增强收益债券契约型开放式 2009 年 2 月 17 日 264,802,667.87 份在控制风险和保持资产流动性的前提下, 追求较高的当期收益和总回报, 争取实现基金资产的长期稳健增值 本基金采取积极的资产配置策略, 通过宏观策略研究, 对相关资产类别 ( 包括固定收益类资产 权益类资产和货币资产等 ) 的预期收益进行动态跟踪, 决定其配置比例 中国债券总指数收益率本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金, 高于货币市场基金 在债券型基金产品中, 其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金 华宝兴业基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称华宝兴业增强收益债券 A 华宝兴业增强收益债券 B 下属两级基金的交易代码 240012 240013 2
报告期末下属两级基金的份额总额 121,580,152.17 份 143,222,515.70 份 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2010 年 7 月 1 日 -2010 年 9 月 30 日 ) 华宝兴业增强收益债券 A 华宝兴业增强收益债券 B 1. 本期已实现收益 349,070.35-346,658.28 2. 本期利润 4,445,476.73 3,645,355.74 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0316 0.0292 4. 期末基金资产净值 129,957,531.06 152,098,129.63 5. 期末基金份额净值 1.0689 1.0620 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 华宝兴业增强收益债券 A: 阶段 业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益率标准差基准收益率 1 率标准差 2 率 3 4 1-3 2-4 过去 3 个月 2.95% 0.16% 0.16% 0.05% 2.79% 0.11% 2 华宝兴业增强收益债券 B: 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 1-3 2-4 过去 3 个月 2.85% 0.16% 0.16% 0.05% 2.69% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华宝兴业增强收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 2 月 17 日至 2010 年 9 月 30 日 ) 1. 华宝兴业增强收益债券 A: 3
2. 华宝兴业增强收益债券 B: 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2009 年 8 月 16 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业说明 4
任职日期离任日期年限硕士 1997 年 9 月至 2003 年 1 月在南方证券有限公司从事 证券研究工作,2003 年 1 月加 国内投资部总经理 本基金基金经 入本公司, 任高级分析师, 2004 年 9 月起任研究部副总经理,2007 年 9 月起任研究部 牟旭东 理 多策略基金基金经理 宝康灵活配置基金基金经理 2009-2-17-13 年 总经理 2007 年 10 月至今任多策略基金基金经理,2009 年 2 月至今兼任增强收益基金基金经理,2010 年 1 月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置 证券投资基金基金经理, 2010 年 7 月起任国内投资部 总经理 硕士 1999 年 7 月至 2000 年 8 月在上海广电股份有限公司 从事技术 市场工作,2004 年 5 月至 2008 年 7 月在上海东 方证券股份有限公司从事证 本基金基 券投资工作,2008 年 8 月至 金经理 2009 年 9 月在中欧基金管理 华志贵 华宝兴业现金宝货 2010-6-26-6 年 有限公司从事证券投资工作 2009 年 9 月加入华宝兴业 币基金经 基金管理有限公司, 任基金 理 经理助理兼高级分析师, 2010 年 6 月至今任华宝兴业 现金宝货币市场基金基金经 理,2010 年 6 月兼任华宝兴业 增强收益债券型证券投资基 金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 5
4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年第 3 季度债券市场小幅度震荡走低 增强收益基金兑现了前期试探性国债头寸的部分利润 信用债一直维持较高比例的配置, 获取稳定的票息收入 ; 同时也考虑信用风险 本基金可圈可点的地方在于转债加大了配置, 适当享受了大盘的上涨行情 增强收益基金同时加大了股票仓位 自新股发行启动以来, 增强收益基金一直积极参与, 获取一 二级市场的差价 第 3 季度继续执行新股申购策略 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010 年第 3 季度, 本基金 A 类涨幅为 2.95%,B 类涨幅为 2.85%, 基金基准涨幅为 0.16% 4.4.3 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2010 年第 4 季度, 宏观经济继续向好, 但政策可能微调 国庆后, 央行对几大行定向提高法定准备金率, 对银行过度放贷进行警示的信号 银行贷款过多的后续影响会逐步反映出来, 物价会继续走高 美国将采取量化宽松的第二轮, 这些都讲对资产价格带来影响 所以, 利率的风险是在上升 总之, 力争为基金持有人创造可观的正收益 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 30,552,943.87 9.55 其中 : 股票 30,552,943.87 9.55 2 固定收益投资 238,057,674.84 74.43 其中 : 债券 238,057,674.84 74.43 资产支持证券 - - 6
3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 21,909,552.13 6.85 6 其他资产 29,319,187.92 9.17 7 合计 319,839,358.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 451,059.45 0.16 B 采掘业 - - C 制造业 20,940,911.29 7.42 C0 食品 饮料 - - C1 纺织 服装 皮毛 353,835.80 0.13 C2 木材 家具 4,140,000.00 1.47 C3 造纸 印刷 116,409.60 0.04 C4 石油 化学 塑胶 塑料 3,059,478.15 1.08 C5 电子 3,069,479.50 1.09 C6 金属 非金属 2,744,000.00 0.97 C7 机械 设备 仪表 5,219,280.44 1.85 C8 医药 生物制品 - - C99 其他制造业 2,238,427.80 0.79 D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 3,222,805.95 1.14 F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 3,811,367.18 1.35 H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 2,126,800.00 0.75 7
合计 30,552,943.87 10.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002043 兔宝宝 500,000 4,140,000.00 1.47 2 000877 天山股份 100,000 2,744,000.00 0.97 3 002436 兴森科技 60,000 2,482,200.00 0.88 4 002003 伟星股份 77,994 2,238,427.80 0.79 5 002375 亚厦股份 30,000 2,206,500.00 0.78 6 002410 广联达 30,000 1,560,000.00 0.55 7 300105 龙源技术 14,393 1,165,833.00 0.41 8 002326 永太科技 19,950 1,124,382.00 0.40 9 300075 数字政通 21,300 1,101,210.00 0.39 10 000716 *ST 南方 100,000 1,078,000.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 125,467,959.80 44.48 2 央行票据 20,252,000.00 7.18 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 62,540,389.70 22.17 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 29,797,325.34 10.56 7 其他 - - 8 合计 238,057,674.84 84.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 010107 21 国债 ⑺ 618,410 66,343,024.80 23.52 2 010110 21 国债 ⑽ 354,290 35,960,435.00 12.75 3 0801038 08 央行票据 38 200,000 20,252,000.00 7.18 4 010112 21 国债 ⑿ 180,000 18,288,000.00 6.48 8
5 113001 中行转债 155,000 16,315,300.00 5.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需特别说明 5.8.2 本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略, 使用成长 价值 盈利等 方面的指标对股票进行排序, 并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研, 深入研 究企业的基本面和长期发展前景, 挑选出预期表现将超过大盘的个股, 构建核心组合, 没有特定的股票备选库 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 25,996,252.86 3 应收股利 - 4 应收利息 2,582,778.74 5 应收申购款 490,156.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,319,187.92 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 华宝兴业增强收益债券 A 华宝兴业增强收益债券 B 本报告期期初基金份额总额 167,513,113.65 168,811,781.37 9
本报告期基金总申购份额 5,027,096.18 51,953,174.74 减 : 本报告期基金总赎回份额 50,960,057.66 77,542,440.41 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - - 本报告期期末基金份额总额 121,580,152.17 143,222,515.70 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一〇年十月二十六日 10