关于新沃通宝货币市场基金修改基金合同的公告 新沃通宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2253 号文批准公开募集, 基金合同于 2015 年 10 月 20 日生效 自本基金基金合同生效至今, 基金管理人一直本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 根据 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定, 在不违反法律法规 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 新沃基金管理有限公司经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 决定修改 新沃通宝货币市场基金基金合同 本次修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化, 对基金份额持有人利益无实质性不利影响 本基金基金合同的修改详见附件 新沃通宝货币市场基金基金合同修改内容对照表 本公司将根据对本基金基金合同的修改, 相应修改 新沃通宝货币市场基金托管协议, 并在本公告发布当日将修改后的基金合同 托管协议登载于本公司网站, 将在更新的基金招募说明书中对涉及上述修改的内容进行相应更新 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构, 基金的过往业绩并不代表其将来表现 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力品种进行投资 特此公告 新沃基金管理有限公司 2016 年 11 月 5 日 1
附件 : 新沃通宝货币市场基金基金合同修改内容对照表 所属部分 基金合同 原条款 基金合同 修改后条款 全文把全文出现的 媒体 修改为 媒介 一 前言一 前言二 释义六 基金份额的申购与赎回 货币市场基金管理暂行规定 关于货币市场基金投资等相关问题的通知 47 摊余成本法: 指估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 新增 : 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构 47 摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益新增 : 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定, 在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购, 具体以基金管理人的公告为准 六 基金份 额的申购与 赎回 1 除法律法规另有规定或基金合 1 本基金不收取申购费用和赎回同另有约定外, 本基金不收取申购费用费用 和赎回费用 新增 : 2 发生本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占 六 基金份 额的申购与 赎回 基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负的情形时, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征 收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费 用全额计入基金财产 基金管理人与基 金托管人协商确认上述做法无益于基金 2
利益最大化的情形除外 新增 : 8 当 影子定价 确定的基金资 产净值与摊余成本法计算的基金资产净 发生上述第 1 2 3 5 6 7 9值的正偏离度的绝对值达到 0.5% 时 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停申购时, 基金管理人应当根据有关 发生上述第 1 2 3 5 6 7 六 基金份 额的申购与 赎回 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 8 10 项暂停申购情形之一且基金管理对于上述第 8 项拒绝申购的情形, 基金人决定暂停申购时, 基金管理人应当根管理人将于每一开放日在基金管理人网据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 站上公布相关申购上限设定 如果投资公告 对于上述第 9 项拒绝申购的情 人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款形, 基金管理人将于每一开放日在基金项将退还给投资人 在暂停申购的情况管理人网站上公布相关申购上限设定 消除时, 基金管理人应及时恢复申购业如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝 务的办理 的申购款项将退还给投资人 在暂停申 购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 新增 : 为公平对待不同类别基金份额持有 六 基金份 额的申购与 赎回 人的合法权益, 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10% 的, 基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回 款项的措施 本基金投资对象是具有良好流动性本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括现金 通知存款 短的金融工具, 包括现金 期限在 1 年以期融资券 剩余期限在 397 天以内 ( 含内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 397 天 ) 的中期票据 一年以内 ( 含一中央银行票据 同业存单 ; 剩余期限在年 ) 的银行定期存款 大额存单 期限 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票融企业债务融资工具 资产支持证券以据 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券及法律法规或中国证监会 中国人民银回购 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 行认可的其他具有良好流动性的货币市天 ) 的债券 剩余期限在 397 天以内场工具 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券以及中国 3
证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 ( 一 ) 本基金不得投资于以下金融工具 : (2) 可转换债券 ; ( 一 ) 本基金不得投资于以下金融 (3) 剩余期限 ( 或回售期限 ) 超工具 : 过 397 天的债券 资产支持证券 中期 (2) 可转换债券 可交换债券 ; 票据 ; (3) 信用等级在 AA+ 级以下的债券 (4) 信用等级在 AAA 级以下的企与非金融企业债务融资工具 ; 业债券 ; (4) 以定期存款利率为基准利率 (5) 债项信用评级在 A-1 级以下的浮动利率债券, 已进入最后一个利率的短期 ( 超短期 ) 融资券 ; 调整期的除外 ; (6) 以定期存款利率为基准利率 的浮动利率债券, 但市场条件发生变化 后另有规定的, 从其规定 ; (1) 本基金投资组合的平均剩余 (1) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天, 期限在每个交易日均不得超过 120 天平均剩余存续期不得超过 240 天 ( 二 ) 投资组合限制基金组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过 120 天 ; ( 二 ) 投资组合限制基金组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过 120 天, (2) 投资于同一公司发行的短期平均剩余存续期不得超过 240 天 ; 企业债券及短期融资券的比例, 合计不 得超过基金资产净值的 10%; (2) 本基金持有一家公司发行的 证券, 其市值不超过基金资产净值的 (3) 本基金持有一家公司发行的 10%; 本基金管理人管理的全部基金持证券, 其市值不超过基金资产净值的有一家公司发行的证券, 不超过该证券 10%; 本基金管理人管理的全部基金持的 10%; 有一家公司发行的证券, 不超过该证券 的 10%; (3) 本基金投资于同一机构发行 的债券 非金融企业债务融资工具及其 (4) 除发生巨额赎回的情形外, 作为原始权益人的资产支持证券占基金本基金债券正回购的资金余额在每个交资产净值的比例合计不得超过 10%, 国易日均不得超过基金资产净值的 20%; 债 中央银行票据 政策性金融债券除因发生巨额赎回致使本基金债券正回购外 ; 4
的资金余额超过基金资产净值 20% 的, (4) 除发生巨额赎回 连续 3 个 基金管理人应当在 5 个交易日内进行调交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个 整 ; 交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 债 (5) 债券回购最长期限为 1 年, 券正回购的资金余额占基金资产净值的 债券回购到期后不得展期 ; (6) 本基金买断式回购融入基础 债券的剩余期限不得超过 397 天 ; (7) 本基金的存款银行为具有证 比例不得超过 20%; (5) 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (6) 本基金投资于具有基金托管 券投资基金托管人资格 证券投资基金人资格的同一商业银行的银行存款 同销售业务资格或合格境外机构投资者托业存单, 合计不得超过基金资产净值的管人资格的商业银行 存放在具有基金 20%; 投资于不具有基金托管人资格的托管资格的同一商业银行的存款, 不得同一商业银行的银行存款 同业存单, 超过基金资产净值的 30%; 存放在不具合计不得超过基金资产净值的 5%; 有基金托管资格的同一商业银行的存 款, 不得超过基金资产净值的 5%; (7) 本基金投资于有固定期限银 行存款的比例, 不得超过基金资产净值 (8) 本基金投资于定期存款的比的 30%, 但投资于有存款期限, 根据协例不得超过基金资产净值的 30%, 根据议可提前支取的银行存款不受上述比例协议可提前支取且没有利息损失的银行限制 ; 存款, 不受此限制 ; ( 8 ) 现金 国债 中央银行票 (9) 本基金持有的剩余期限不超据 政策性金融债券占基金资产净值的过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮比例合计不得低于 5%; 动利率债券摊余成本总计不得超过当日 基金资产净值的 20%; ( 9 ) 现金 国债 中央银行票 据 政策性金融债券以及五个交易日内 (10) 本基金投资于同一原始权益到期的其他金融工具占基金资产净值的人的各类资产支持证券的比例, 不得超比例合计不得低于 10%; 过基金资产净值的 10%; 本基金持有的 (10) 到期日在 10 个交易日以上 全部资产支持证券, 其市值不得超过基的逆回购 银行定期存款等流动性受限金资产净值的 20%; 本基金持有的同一资产投资占基金资产净值的比例合计不 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比得超过 30%; 例, 不得超过该资产支持证券规模的 (11) 本基金投资于同一原始权益 10%; 本基金管理人管理的全部基金投人的各类资产支持证券的比例, 不得超资于同一原始权益人的各类资产支持证过基金资产净值的 10%; 本基金持有的券, 不得超过其各类资产支持证券合计全部资产支持证券, 其市值不得超过基规模的 10%; 本基金应投资于信用级别金资产净值的 20%; 本基金持有的同一 5
评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 的资产支持证 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比券 基金持有资产支持证券期间, 如果例, 不得超过该资产支持证券规模的其信用等级下降 不再符合投资标准, 10%; 本基金管理人管理的全部基金投应在评级报告发布之日起 3 个月内予以资于同一原始权益人的各类资产支持证 全部卖出 ; 券, 不得超过其各类资产支持证券合计 (11) 本基金投资的短期融资券的规模的 10%; 本基金应投资于信用级别 信用评级, 应不低于以下标准 : 评级为 AAA 以上 ( 含 AAA) 的资产支持证 1) 国内信用评级机构评定的 A-1券 基金持有资产支持证券期间, 如果 级或相当于 A-1 级的短期信用级别 ; 其信用等级下降 不再符合投资标准, 2) 根据有关规定予以豁免信用评应在评级报告发布之日起 3 个月内予以级的短期融资券, 其发行人最近三年的全部卖出 ; 信用评级和跟踪评级具备下列条件之 一 : i) 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别 ; (12) 本基金的基金总资产不得超 过基金资产净值的 140%; 限制 (13) 中国证监会规定的其他比例 ii) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别 ( 例如, 若中国主权评级为 A- 级, 则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+ 级 ) 3) 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的, 以国内信用级别为准 4) 本基金持有短期融资券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持 (12) 本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%; (13) 中国证监会规定的其他比例限制 五 投资组合平均剩余期限计算方 五 投资组合平均剩余期限和平均 法剩余存续期限计算方法 1 平均剩余期限( 天 ) 的计算公 1 平均剩余期限( 天 ) 的计算公式如下 :( 略 ) 式如下 :( 略 ) 6
其中 : 投资于金融工具产生的资产 平均剩余存续期限 ( 天 ) 的计算公 包括现金类资产 ( 含银行存款 清算备式为 :( 略 ) 付金 交易保证金 证券清算款 买断 式回购履约金 ) 银行定期存款 大额 其中 : 投资于金融工具产生的资产包括现 存单 债券 逆回购 中央银行票据 金资产 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的银买断式回购产生的待回购债券 或中国行存款 同业存单 债券 逆回购 中证监会允许投资的其他固定收益类金融央银行票据 剩余期限在 397 天以内 工具 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融 2 各类资产和负债剩余期限的确资工具 资产支持证券 买断式回购产 定方法 生的待回购债券 或中国证监会允许投 (1) 银行存款 清算备付金 交资的其他固定收益类金融工具 易保证金的剩余期限为 0 天 ; 证券清算 投资于金融工具产生的负债包括期 款的剩余期限以计算日至交收日的剩余限在一年以内 ( 含一年 ) 的正回购 买交易日天数计算 ; 买断式回购履约金的断式回购产生的待返售债券等 剩余期限以计算日至协议到期日的实际 剩余天数计算 ; 采用摊余成本法计算的附息债券成 本包括债券的面值和折溢价 ; 贴现式债 (2) 银行定期存款 大额存单的券成本包括债券投资成本和内在应收利剩余期限以计算日至协议到期日的实际息 剩余天数计算 ; 银行通知存款的剩余期 限以存款协议中约定的通知期计算 ; (3) 组合中债券的剩余期限是指 2 各类资产 负债剩余期限和剩 余存续期限的确定方法 ( 1 ) 银行活期存款 清算备付 计算日至债券到期日为止所剩余的天金 交易保证金的剩余期限和剩余存续数, 以下情况除外 : 允许投资的浮动利期限为 0 天 ; 证券清算款的剩余期限和率债券的剩余期限以计算日至下一个利剩余存续期限以计算日至交收日的剩余 率调整日的实际剩余天数计算 ; ( 4 ) 回购 ( 包括正回购和逆回 交易日天数计算 ; ( 2 ) 回购 ( 包括正回购和逆回 购 ) 的剩余期限以计算日至回购协议到购 ) 的剩余期限和剩余存续期限以计算 期日的实际剩余天数计算 日至回购协议到期日的实际剩余天数计 (5) 中央银行票据的剩余期限以算 ; 买断式回购产生的待回购债券的剩计算日至中央银行票据到期日的实际剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的 余天数计算 ; 剩余期限, 待返售债券的剩余期限和剩 (6) 买断式回购产生的待回购债余存续期限以计算日至回购协议到期日券的剩余期限为该基础债券的剩余期的实际剩余天数计算 ; 限 ; (3) 银行定期存款 同业存单的 7
(7) 买断式回购产生的待返售债剩余期限和剩余存续期限以计算日至协券的剩余期限以计算日至回购协议到期议到期日的实际剩余天数计算 ; 有存款 日的实际剩余天数计算 ; 期限, 根据协议可提前支取且没有利息 (8) 短期融资券的剩余期限以计损失的银行存款, 剩余期限和剩余存续算日至短期融资券到期日所剩余的天数期限以计算日至协议到期日的实际剩余 计算 天数计算 ; 银行通知存款的剩余期限和 (9) 对其它金融工具, 本基金管剩余存续期限以存款协议中约定的通知理人将基于审慎原则, 根据法律法规或期计算 ; 中国证监会的规定 或参照行业公认的 方法计算其剩余期限 (4) 中央银行票据的剩余期限和 剩余存续期限以计算日至中央银行票据 平均剩余期限的计算结果保留至整到期日的实际剩余天数计算 ; 数位, 小数点后四舍五入 如法律法规 (5) 组合中债券的剩余期限和剩 或中国证监会对剩余期限计算方法另有余存续期限是指计算日至债券到期日为 规定的从其规定 止所剩余的天数, 以下情况除外 : 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算 (6) 对其它金融工具, 本基金管理人将基于审慎原则, 根据法律法规或中国证监会的规定 或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位, 小数点后四舍五入 如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定 十四 基金资产估值十四 基金资产估值 1 本基金估值采用 摊余成本 1 本基金估值采用 摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示法, 即计价对象以买入成本列示当 摊余成本法 计算的基金资产当 影子定价 确定的基金资产净净值与 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时, 基金管理值的负偏离度绝对值达到 0.25% 时, 基 8
人应根据风险控制的需要调整组合, 其 金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离 中, 对于偏离程度达到或超过 0.5% 的情度绝对值调整到 0.25% 以内 当正偏离 形, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 参考成交价 市场利率等信息对投资组合进行价值重估, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值 度绝对值达到 0.5% 时, 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以内 当负偏离度绝对值达到 0.5% 时, 基金管理人应当 使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在 0.5% 以内 当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 时, 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施 26 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资 十八 基金 的信息披露 26 当 摊余成本法 计算的基金资产净值与 影子定价 确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 0.5% 的情形 ; 产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 或正负偏离度绝对值达到 0.5% 的情形 ; 当 影子定价 确定的基金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5% 的情形 ; 9