中德安联人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 二零一八年半年度信息公告 ( 本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会保监发 [2015]32 号 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 及 人身保险新型产品信息披露管理办法 编制并发布 ) 一 公司基本情况 中德安联人寿保险有限公司是德国安联保险集团 (Allianz SE) 与中国中信信托有限责任公司 (CITIC Trust) 共同合资组建的人寿保险公司,1999 年 1 月 25 日在上海正式开业, 截止 2018 年 06 月 30 日, 中德安联的注册资本为 20 亿元人民币 凭借安联百年国际金融及风险管理专长, 与中信信托本土金融领域经验的深度结合, 中德安联以创新的度身定制保险方案 专业的培训系统和诚信的服务理念享誉市场 通过营销员团队 合作银行以及多元化销售渠道等全方位的营销网络, 中德安联为中国客户提供专业和优质的保险金融产品及服务, 业务范围覆盖人寿 养老 投资 教育 医疗 意外等各个领域, 全方位地满足客户的需求 二 投资账户简介 中德安联投资连结保险投资账户 ( 投资连结账户 ) 是依照原中国保险监督管理委员会 ( 中国保监会 ) 颁布的 投资连结保险管理暂行办法, 中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知 和本公司有关投资连结账户的管理规定设立, 分别由本公司自行和委托外部投资管理人管理并进行独立核算 本公司投资连结保险投资账户的资产托管行为中国工商银行股份有限公司上海市分行, 本报告期内没有变更 ( 一 ) 成长型投资账户 1. 账户名称 : 成长型投资账户 2. 设立时间 :2006 年 12 月 7 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是精选受益于股票市场的各种证券类投资基金, 追求长期的资产增值
4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 采取主动投资策略, 通过积极的主动管理努力为投资者获取长期的投资回报 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和中国保监会规定的其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金占账户资产 80%-95%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产 5%-20%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 ; 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 60-80%, 债券及其他投资资产 20-40% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 二 ) 平衡型投资账户 1. 账户名称 : 平衡型投资账户 2. 设立时间 :2006 年 12 月 7 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是均衡配置于证券投资基金与固定收益类资产, 追求长期稳定的资产增值 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 通过对股票基金 固定收益证券的分散 优化投资, 达到资金中长期增值的目的 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求账户资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券投资基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和中国保监会规定的其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债
与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金 40%-60%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产的 40%-60%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 ; 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 30-50%, 债券及其他投资 50-70% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 三 ) 安益型投资账户 1. 账户名称 : 安益型投资账户 2. 设立时间 :2006 年 12 月 7 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是主要投资于短期债券 货币式基金及其他货币式工具, 在保证资产安全的前提下, 构建稳健的货币市场投资组合, 力求为投资者提供稳健的长期的投资回报 4. 投资策略 : 密切关注宏观经济运行状况 以及货币政策 财政政策 汇率政策等因素的变化, 把握利率走向 ; 通过预测收益率曲线形状的变化, 据此调整债券投资组合长短期品种的比例 ; 对发行债券公司的财务经营状况 运营能力 管理层信用度 所处行业竞争状况等因素进行 质 和 量 的综合分析, 并结合实际调研结果, 在研究分析的基础上, 准确评价债券的信用程度, 进行信用风险控制 通过上述方法, 最终达到利息收入和资金运用效率的最大化 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资范围是货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许投资其他适合本帐户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 0-100% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 四 ) 财富成长型投资账户 1. 账户名称 : 财富成长型投资账户 2. 设立时间 :2007 年 05 月 18 日
3. 投资目标 : 本账户的投资目标是精选受益于股票市场的各种证券类投资基金, 追求长期的资产增值 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 采取主动投资策略, 通过积极的主动管理努力为投资者长期的投资回报 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和国务院保险监督管理机构规定的其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产, 及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金 80%-95%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产 5%-20%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 ; 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 60-80%, 债券及其他投资资产 20-40% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 五 ) 理财平衡型投资账户 1. 账户名称 : 理财平衡型投资账户 2. 设立时间 :2007 年 05 月 18 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是均衡配置于证券投资基金与固定收益类资产, 追求长期稳定的资产增值 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 通过对股票基金 固定收益证券的分散 优化投资, 达到资金中长期增值的目的 在资产配置层面, 根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整, 以求账户资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡 ; 在单只基金选择方面, 通过定量分析 ( 过往业绩 收益率 夏普比率等 ) 和定性分析 ( 公司背景 治理等 ) 选择优秀的证券投资基金 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于证券投资基金 债券和中国保监会规定的
其他证券品种, 主要包括 : 基金 ( 封闭式基金 股票式基金 混合型基金 债券型基金 货币式基金 LOF ETF 等 ) 债券 ( 包括交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业债与可转换债等 ) 短期金融工具 ( 包括到期日在一年以内的债券 债券回购 央行票据 银行存款 短期融资券等 ) 现金资产及法律法规或中国保监会允许本账户投资的其他金融工具 ; 如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 股票类基金 40%-60%, 除股票类基金以外的其他资产占账户资产的 40%-60%, 包括债券基金 债券 货币基金 银行存款以及现金等 通过投资组合管理, 本账户的资产配置目标为股票 30-50%, 债券及其他投资 50-70% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 六 ) 省心安益型投资账户 1. 账户名称 : 省心安益型投资账户 2. 设立时间 :2007 年 05 月 18 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是主要投资于短期债券 货币式基金及其他货币式工具, 在保证资产安全的前提下, 构建稳健的货币市场投资组合, 力求为投资者提供稳健的投资回报 4. 投资策略 : 密切关注宏观经济运行状况以及货币政策 财政政策 汇率政策等因素的变化, 把握利率走向 ; 通过预测收益率曲线形状的变化, 据此调整债券投资组合长短期品种的比例 ; 对发行债券公司的财务经营状况 运营能力 管理层信用度 所处行业竞争状况等因素进行 质 和 量 的综合分析, 并结合实际调研结果, 在研究分析的基础上, 准确评价债券的信用程度, 进行信用风险控制 通过上述方法, 力求达到利息收入和资金运用效率的最大化 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资范围是货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他适合本帐户品种, 账户管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 6. 投资比例 : 货币式基金 短期债券 银行存款以及其他货币工具 0-100% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险
( 七 ) 债券稳健型投资账户 1. 账户名称 : 债券稳健型投资账户 2. 设立时间 :2010 年 11 月 13 日 3. 投资目标 : 本账户的投资目标是主要投资于固定收益证券和基金, 在充分重视本金长期安全的前提下, 力争创造稳定的收益 4. 投资策略 : 本账户的投资理念是以研究为基础, 通过对债券基金 固定收益证券进行分散投资, 达到资金中长期增值的目的 采用投资策略包括 : 久期控制 期限结构配置 市场转换和相对价值判断等 对债券市场 收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测, 相机而动 积极调整 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于债券型基金 ( 开放式基金 封闭式基金 交易所交易基金 ETF 和上市型开放式基金 LOF) 固定收益类资产( 交易所和银行间两个市场的国债 金融债 企业 ( 公司 ) 债 和可转换债 ) 货币市场工具 ( 债券回购 央行票据 短期融资券 和货币基金 ) 存款和现金资产 6. 投资比例 : 固定收益类资产和债券型基金 50%-100%; 存款 货币市场工具与现金资产 0%-50% 7. 投资风险 : 账户主要投资于债券市场, 存在市场风险 通货膨胀风险 利率风险 信用风险等风险 ( 八 ) 指数优势型投资账户 1. 账户名称 : 指数优势型投资账户 2. 设立时间 :2010 年 11 月 13 日 3. 投资目标 : 采取被动投资策略, 通过跟踪基准指数, 为投资者获取接近基准指数的投资回报 4. 投资策略 : 本账户进行被动式股票指数化投资, 以实现对股票指数的有效跟踪, 力求获得股票指数所代表的中国证券市场的平均收益率 谋求通过中国股票市场来分享中国经济持续 稳定 快速发展的成果, 力争在长期内为投资者带来较好的投资回报 本账户的收益和风险于中国股票市场的整体收益和风险一致 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于股票指数型证券投资基金 ( 开放式基金 封闭式基金 交易所交易基金 ETF 和上市型开放式基金 LOF) 货币市场工具 ( 债券回购 央行票据 短期融资券 和货币基金 ) 存款与现金资产 6. 投资比例 : 股票指数型基金 85%-100%; 存款 货币市场工具与现金资产 0%-15%
7. 投资风险 : 账户主要投资于股票市场, 存在市场风险和通货膨胀风险 ( 九 ) 安赢慧选 1 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 1 号投资账户 2. 设立时间 :2016 年 11 月 1 日 3. 投资目标 : 本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报 4. 投资策略 : 总体思路为通过投资仓位的灵活配置, 在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益 操作原则 : 为大概率获取绝对收益而设立投资仓位 ; 把握好风险偏好的变动, 相应的调整投资思路 ; 尽量从动态因素把握投资机会 ( 行业景气度 \ 估值提升等 ); 主动寻找估值合理 改善明显变化的行业或公司 ; 及时止盈, 尽量避免大幅回撤 ; 加强仓位控制, 实现波动率控制 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中, 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议 ; 权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票 ( 包括新股申购 ), 以及各类股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券 6. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 ( 十 ) 安赢慧选 2 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 2 号投资账户 2. 设立时间 :2016 年 11 月 1 日 3. 投资目标 : 本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报 4. 投资策略 : 总体思路为通过投资仓位的灵活配置, 在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益 操作原则 : 为大概率获取绝对收益而设立投资仓位 ; 把握好风险偏好的变动, 相应的调整投资思路 ; 尽量从动态因素把握投资机会 ( 行业景气度 \ 估值提升等 ); 主动寻找
估值合理 改善明显变化的行业或公司 ; 及时止盈, 尽量避免大幅回撤 ; 加强仓位控制, 实现波动率控制 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中, 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议 ; 权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票 ( 包括新股申购 ), 以及各类股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券 6. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 ( 十一 ) 安赢慧选 3 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 3 号投资账户 2. 设立时间 :2016 年 11 月 1 日 3. 投资目标 : 本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报 4. 投资策略 : 总体思路为通过投资仓位的灵活配置, 在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益 操作原则 : 为大概率获取绝对收益而设立投资仓位 ; 把握好风险偏好的变动, 相应的调整投资思路 ; 尽量从动态因素把握投资机会 ( 行业景气度 \ 估值提升等 ); 主动寻找估值合理 改善明显变化的行业或公司 ; 及时止盈, 尽量避免大幅回撤 ; 加强仓位控制, 实现波动率控制 5. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中, 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议 ; 权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票 ( 包括新股申购 ), 以及各类股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券
6. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 7. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 ( 十二 ) 安赢慧选 6 号投资账户 1. 账户名称 : 安赢慧选 6 号投资账户 2. 设立时间 :2018 年 1 月 8 日 3. 投资目标与策略 : 总体上偏重权益类资产的投资和配置, 力求在有效控制风险的基础上, 通过灵活资产配置和精选个券, 获取长期的资产增值, 分享资本市场, 尤其是权益市场的长期回报 4. 投资范围及主要投资工具 : 本账户投资于流动性资产 固定收益类资产 上市权益类资产 其中 : 流动性资产包括现金 货币市场基金 银行活期存款 银行通知存款 货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券 准政府债券 逆回购协议以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 ; 权益类资产包括上市权益类资产品种 : 股票 股票型基金 混合型基金 权益类保险资产管理产品, 沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票, 以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 ; 固定收益类资产包括银行定期存款 银行协议存款 同业存单 债券型基金 固定收益类保险资产管理产品 金融企业 ( 公司 ) 债券 非金融企业 ( 公司 ) 债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券 准政府债券以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品 5. 投资比例 : 权益类资产占计划资产的比例范围为 0%-95%; 固定收益类资产范围 0%-95%; 流动性资产比例不小于 5% 6. 投资风险 : 账户主要投资于证券等市场, 存在市场风险 管理风险 流动性风险以及信用风险等风险 三 投连资产的估值投连资产的估值原则 投连账户的资产应于合同约定的计价日 ( 以下称 估值日 ), 按如下原则进行估值 : ( 一 ) 开放式基金以外的任何上市流通的有价证券以其在证券交易所挂牌的市价进行估值 ; 估值日无交易的, 以最近交易日的市价估值 ; ( 二 ) 账户持有的开放式基金, 以其公告的基金单位净值估值 ; ( 三 ) 产品持有的处于募集期内的证券投资基金, 按其成本估值 ;
( 四 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值, 公司在会商 托管行后根据具体情况按最能反映公允价值的价格估值 ; ( 五 ) 如有新增事项, 按国家最新规定估值
四 投资账户业绩回顾 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 单位净值 ( 人民币元 ) 2018 年 6 月 29 日 1.9101 1.7927 1.3948 1.266 1.3853 1.3977 1.0142 0.558 1.0618 0.959 0.947 0.9770 2017 年 12 月 31 日 2.0148 1.8328 1.3702 1.3456 1.4367 1.3723 1.0014 0.6345 1.0556 1.0925 0.9893 - 投资回报率 (%) ( 年末累计净值 / 年初累计净值 -1) 2018 年投资回报率 -5.2% -2.2% 1.8% -5.9% -3.6% 1.9% 1.3% -12.1% 0.6% -12.2% -4.3% -2.3%* 2017 年投资回报率 17.1% 8.6% 3.1% 16.1% 10.4% 3.4% -0.2% 9.6% 5.5% 9.2% -1.1% 2016 年投资回报率 -11.7% -1.4% 2.1% -11.0% -8.9% 2.2% 0.5% -15.8% 0.0% 0.0% 0.1% 2015 年投资回报率 32.9% 18.1% 3.3% 33.6% 22.3% 3.4% -0.6% -31.2% - - - 2014 年投资回报率 16.3% 16.5% 4.5% 14.9% 18.5% 4.4% 1.5% 0.0% - - - 2013 年投资回报率 -1.5% -1.4% 3.6% 6.0% 4.3% 3.6% 0.5% 0.0% - - - 2012 年投资回报率 4.9% 4.4% 3.7% 2.5% 4.0% 3.8% -0.1% -0.4% - - - 2011 年投资回报率 -24.8% -11.6% 3.1% -22.6% -17.0% 3.5% -1.5% 0.4% - - - 2010 年投资回报率 -5.1% -0.4% 1.6% -1.6% -1.4% 1.6% - - - - - 2009 年投资回报率 59.9% 28.1% 1.2% 46.8% 38.0% 1.1% - - - - - 2008 年投资回报率 -47.9% -33.3% 3.3% -46.7% -32.3% 3.1% - - - - - 2007 年投资回报率 92.0% 54.2% 2.5% * 注 : 自账户设立日起
五 主要投资账户投资产品列示 ( 一 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中各类基金资产净值 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选 1 安赢慧选 2 安赢慧选 3 安赢慧选 6 成长型平衡型安益型稳健型优势型号号号号 基金资产净值股票型基金 47,405,691 - - 227,061,339 62,565,113 - - 16,014,284 - - - - 债券型基金 - - - 4,989,612 - - 29,170,461 - - - - - 混合型基金 170,588,661 10,578,090-607,133,623 102,668,889 - - - - - - - 货币型基金 12,674,445 7,492,897 10,300,452 156,399,193 153,438,149 580,930,210 3,177,314 914,738 - - 6,000,000 51,814,684 基金资产占比股票型基金 (%) 20.6% 0.0% 0.0% 22.8% 19.6% 0.0% 0.0% 94.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 债券型基金 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 90.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 混合型基金 (%) 74.0% 58.5% 0.0% 61.0% 32.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 货币型基金 (%) 5.5% 41.5% 100.0% 15.7% 48.1% 100.0% 9.8% 5.4% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
( 二 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中资产净值前三大的资产 : ( 单位 : 人民币元 ) 1. 成长型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 78,060,832.66 国泰价值经典混合 40,782,684.14 景顺长城核心竞争力混合 A 30,279,841.20 2. 平衡型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 7,642,639.65 汇丰晋信双核策略混合 A 1,781,172.79 国泰中小盘成长混合 760,007.16 3. 安益型投资账户 : 兴全添利宝货币 5,297,473.28 嘉实货币 B 5,002,702.97 4. 财富成长型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 163,521,759.65 国泰价值经典混合 108,514,276.94 嘉实基本面 50 指数 A 63,728,889.98 5. 理财平衡型投资账户 : 中欧价值发现混合 A 50,155,721.96 汇丰晋信大盘股票 A 32,103,857.55 银华富裕主题混合 21,043,962.68 6. 省心安益型投资账户 : 兴全添利宝货币 153,966,029.47 嘉实货币 B 151,305,086.71 招商现金增值货币 B 117,365,520.71
7. 债券稳健型投资账户 : 博时信用债纯债债券 A 9,974,719.45 新华纯债添利债券型发起式 A 5,078,515.85 银河领先债券 5,022,800.67 8. 指数优势型投资账户 : 嘉实沪深 300ETF 联接 A 6,227,842.91 广发中证 500 指数 5,442,186.72 建信中证 500 指数增强 A 2,154,109.42 9. 安赢慧选 1 号投资账户 : 贵州茅台 1,409,523.42 中顺洁柔 592,047.00 云南白药 235,312.00 10. 安赢慧选 2 号投资账户 : 金圆股份 8,979,292.00 新湖中宝 3,140,040.00 瑞康医药 1,260,336.00 11. 安赢慧选 3 号投资账户 : 太阳转债 834,751.06 格力电器 617,665.00 天士力 610,901.20 12. 安赢慧选 6 号投资账户 : 格力电器 4,328,370.00 三一重工 3,821,220.00 仙琚制药 2,987,013.75 * 注 : 除以流动性资产为主要投资标的的安益型和省心安益型账户外, 其他账户披露的前三大资 产均不含流动性管理工具
( 二 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中各行业股票 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 各行业股票制造业 - - - - - - - - 3,267,143 9,916,354 3,062,278 32,756,698 金融业 - - - - - - - - 84,920 10,760 1,056,050 2,839,670 采矿业 - - - - - - - - - - - 2,221,866 建筑业 - - - - - - - - - - 414,828 - 房地产业 - - - - - - - - 129,748 3,140,040-2,469,248 批发和零售业 - - - - - - - - 604 1,260,336 525,800 - 农 林 牧 渔业 - - - - - - - - - 903,315 - - 文化 体育和娱乐业 - - - - - - - - - - - 528,750 租赁和商务服务业 - - - - - - - - - - - - 交通运输 仓储和邮政业 - - - - - - - - - - 290,680 3,027,500 水利 环境和公共设施管理业 - - - - - - - - - - - - 信息传输 软件和信息技术服务业 - - - - - - - - 135,732 1,718,987 466,956 2,169,759 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - - - - - - - - - - - 各行业股票占比制造业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.3% 58.5% 52.6% 71.2% 金融业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.1% 18.2% 6.2% 采矿业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%
建筑业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 批发和零售业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 18.5% 0.0% 5.4% 文化 体育和娱乐业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 9.0% 0.0% 租赁和商务服务业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 交通运输 仓储和邮政业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 水利 环境和公共设施管理业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 信息传输 软件和信息技术服务业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 6.6% 电力 热力 燃气及水生产和供应业 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
( 三 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中各类债券账面余额 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 各类债券账面余额国债 - - - - - - - - - - - - 央票 - - - - - - - - - - - - 金融债 - - - - - - - - - - - - 企业 ( 公司 ) 债 - - - - - - - - - - 1,862,583 2,925,460 其他债券 - - - - - - - - - - - - 各类债券账面余额占比国债 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 央票 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 金融债 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 企业债 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 其他债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
( 四 ) 本报告期末, 投资连结保险投资账户中不同信用评级债券账面余额 ( 单位 : 人民币元 ) 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 各评级债券账面余额 AA+ 评级债券 - - - - - - - - - - 834,866 1,943,551 AA 评级债券 - - - - - - - - - - 684,672 - AAA 评级债券 - - - - - - - - - - 343,045 981,908 各评级债券账面余额占比 AA+ 评级债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.8% 66.4% AA 评级债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.8% 0.0% AAA 评级债券 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.4% 33.6%
六 财务报告 ( 未经审计 ) 投资连结保险投资账户资产负债表 2018 年 06 月 29 日单位 : 元 项目 成长型 平衡型 安益型 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 合计 资产 货币资金 15,467,066 128,929 640,771 11,062,057 10,602,127 1,602,554 1,044,327 1,223,402 1,951,103 28,745,517 1,887,148 5,915,896 80,270,897 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产买入返售金融资产 230,668,797 18,070,987 10,300,451 995,583,767 318,672,151 580,930,210 32,347,775 16,929,023 3,618,148 16,949,792 13,679,175 100,753,634 2,338,503,910 - - - - - 71,900,000 - - 35,100,000-19,300,000 2,000,000 128,300,000 应收利息 3,784 5 83 1,755 2,746 16,955 134 85 83,374 3,367 38,066 8,464 158,818 应收股利 31,753 6,701 6,317 195,647 180,647 804,547 382 978 - - 13,350-1,240,322 其他应收款 - - - 4,616,549 580,075 3,816,153-134,157-2,619 51,871-9,201,424 资产总计 资产总计 246,171,400 18,206,622 10,947,622 1,011,459,775 330,037,746 659,070,419 33,392,618 18,287,645 40,752,625 45,701,295 34,969,610 108,677,994 2,557,675,371 负债与账户持有人权益 其他应付款 310,761 22,473 4,536 3,044,112 3,604,994 6,013,518 27,918 125,607 299,626 130,570 108,829 4,536,507 18,229,451 投资账户持有人 投入资金 314,130,173 8,789,568-386,668 864,311,862 244,088,977 551,377,708 33,454,110 25,820,328 38,199,357 48,131,490 36,831,194 106,599,331 2,271,347,430 投资账户累计投 资净 ( 损失 )/ 收益 -68,269,534 9,394,581 11,329,754 144,103,801 82,343,775 101,679,193-89,410-7,658,290 2,253,642-2,560,765-1,970,413-2,457,844 268,098,490 负债与账户持有 人权益总计 人权益总计 246,171,400 18,206,622 10,947,622 1,011,459,775 330,037,746 659,070,419 33,392,618 18,287,645 40,752,625 45,701,295 34,969,610 108,677,994 2,557,675,371
投资连结保险投资账户投资收益表 2018 年度 1 月 1 日至 6 月 29 日单位 : 元 项目收益 /( 损失 ) 基金投资净收益 /( 损失 ) 债券投资净收益 /( 损失 ) 股票投资净收益 /( 损失 ) 基金投资公允价值变动收益 / ( 损失 ) 债券投资公允价值变动收益 / ( 损失 ) 股票投资公允价值变动收益 / ( 损失 ) 银行存款利息收入买入返售金融资产利息收入 财富理财省心债券指数安赢慧选安赢慧选安赢慧选安赢慧选成长型平衡型安益型合计成长型平衡型安益型稳健型优势型 1 号 2 号 3 号 6 号 3,266,235 351,448 238,393 9,843,042 1,514,758 12,779,044 1,289,873 213,311-170,153 13,350 749,931 30,429,538 - - - - - - - - - - -780,835 8,164-772,671 - - - - - - - - 582,801-5,083,231-862,018 768,025-4,594,423-14,714,430-600,068 43-62,070,758-10,159,561-18,571-624,285-2,434,601 55,505 33,640-2,323 27,321-90,508,088 - - - - - - - - - - 596,209-74,537 521,672 - - - - - - - - -569,972-764,295-634,857-3,256,899-5,226,023 35,629 143 1,090 72,461 42,706 18,460 3,362 1,346 44,568 57,515 14,220 14,637 306,137 - - - - - 9,834 - - 544,721 11,399 456,029 455 1,022,438
费用投资账户资产管理费投资收益税金支出 1,979,851 144,333 29,326 10,359,485 3,268,229 1,530,857 187,021 138,330 423,334 449,093 356,509 668,910 19,535,278 19,872 4,173 - - - - 7,302 4,309 2,363 4,309 24 25,613 67,965 其他费用 600 500 600 2,440 840 1,240 520 580 36 29 174 418 7,977 净收益 /( 损失 ) -13,412,889-397,483 209,600-62,517,180-11,871,166 11,256,670 474,107-2,363,163 231,890-6,028,250-1,556,932-2,457,844-88,432,640