图1 欧美两地原油期价及其价差变化走势图 资料来源 富远行情 1 从宏观经济来看 今年一季度走势不是特别突出 国内形势总体不佳 3 月初 汇丰公布了 中国 2 月份 PMI 的终值 为 48.5 虽然高于此前公布的初值 但已经连续创出 7 个月的新低 中 国官方公布的数据虽然要好一些 但是也已经连续

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1 中国经济形势堪忧 油价中短期面临调整 2014年二季度原油市场投资策略 练异洞 简 介 <练异洞>产业发展部能源化工研究员 能源化工产品的分析师 工学学士 经济学硕士 具 有期货从业资格及期货投资咨询资格 从事能源化工方面的研究 领域涉及国内外原油 燃料油 PTA 动 力煤 橡胶等产品 能够为行业客户提供客观的业务指导及制作务实的投资方案 使投资者能够在风险起伏 的期货市场获得稳定的投资收益 以基本面分析为主 辅以技术面和资金面分析 从宏观处着眼 进而对具 体品种的基本面进行研究 从而得出基本结论 然后通过技术面和资金面分析进行佐证 根据行情变化 把 握系统性机会行情 同时与媒体充分合作 在中国证券报 期货日报发表相关专业文章 经常接受深圳电视 台 证券日报 新华网 文华财经等媒体的采访 在期货相关产品的论坛上占有一席之地 摘 要 年一季度 原油价格总体维持震荡 欧美两地油价走势有所不同 纽约原油期价重心抬高 而布 伦特原油期价重心有所下移 2 从供需面看 全球消费增长缓慢 中国经济形势堪忧 汇率下跌以及企业债券违约成为市场抛空的主 要理由 虽然原油进口保持一定增幅 但未来几个月并不被市场看好 3 全球经济形势依然会对今年以后的原油市场造成重大影响 投机机构也不会甘于寂寞 会利用各种因 素对市场进行炒作 地缘政治中乌克兰形势和中日关系可能成为新的突出点 4 今年二季度原油市场仍将以震荡为主 重心仍可能走低 中国推出原油期货将对国际原油市场造成较 大冲击 中国将部分拥有对于油价的定价权 一 原油价格维持宽幅震荡 2014年一季度原油市场回顾 2014 年一季度 原油市场总体维持震荡 各种因素交织 让油价走势反复 如图 1 所示 国内 外多种形势都对油价造成了或多或少的影响 投机机构更是不甘示弱 兴风作浪 势头不减 通过 仔细分析 可以发现原油价格走势大致具有以下特点 60

2 图1 欧美两地原油期价及其价差变化走势图 资料来源 富远行情 1 从宏观经济来看 今年一季度走势不是特别突出 国内形势总体不佳 3 月初 汇丰公布了 中国 2 月份 PMI 的终值 为 48.5 虽然高于此前公布的初值 但已经连续创出 7 个月的新低 中 国官方公布的数据虽然要好一些 但是也已经连续三个月下降 其他经济数据也受到春节因素的影 响 表现不佳 加上人民币汇率出现较大波动 对整个金融市场都产生了较大的影响 不利因素较 多 国外发达国家经济形势继续向好 美国经济数据表现尤其好 使得美联储加快了 QE 退出的步伐 这对于原油价格的上涨是不利的 2 从基本面来看 美国产量继续增加 导致美国进口锐减 这在以往年度中是不多见的 虽 然各大机构对全球原油消费水平的预测并没有下降 仍能保持一定的增长 但是市场预期要差得多 尤其是在短期内 市场对于新兴市场国家的经济担忧增加 当然原油的消费也会相应下降 因此 布伦特油价表现较弱 3 地缘政治对油价的影响仍然存在 2014 年初 乌克兰国内局势动荡加剧 总统被反对派驱 逐出境 支持他的俄罗斯不能忍受 在乌克兰国内的克里米亚地区不断采取军事动作 俄罗斯杜马 也授权总统可以调动军队干预乌克兰局势 在这种因素的影响下 油价在 3 月 3 日出现大幅上涨 但 3 月 4 日就因普京召开记者招待会辟谣而回落 可见 地缘政治因素仍对油价能够形成较大影响 4 中国因素仍然能对油价造成较大的影响 由于中国经济仍将处于低速增长时期 人民币汇 率也大幅出现贬值 国内出现首家企业债违约的现象 这加剧了市场对中国经济前景的担忧 原油 市场受到较大影响 布伦特油价持续低迷 综上来看 2014 年 1 季度原油价格探底回升 走势强于其他大宗商品 这主要和原油本身的特 性有关 但在新兴市场国家经济前景堪忧的背景下 油价走势不可能出现特别强的表现 而纽约原 油期价走势较强主要与其交割库存下降有关 61

3 二 美国冬季气候严寒支撑油价走高 原油市场基本面分析 美国作为全球的第一大消费国 其国内的情况当然更引人关注 从最近几年的情况看 随着美 国经济的复苏 美国的原油消费情况并不如人意 但从去年开始形势有所改变 夏季消费曾导致原 油库存大幅下降 而进入冬季后 美国取暖油库存出现明显下降 1 美国原油库存小幅攀升 处于相对低位 受冬季需求的增加 2014 年 1 月 10 日当周 美国原油库存下降到 万桶 虽然这一库 存水平仍然相对较高 但与此前最高点相比 下降幅度已经超过 10% 这在往年也比较少见 尤 其是在美国产量增加的时期 随后 美国原油库存有所回升 但幅度也不大 如图 2 中所示 成 品油方面 取暖油库存出现明显下降 从 1 月 3 日当周的 万桶下降到 2 月 14 日当周的 万桶 这段时期内 美国东部地区天气骤降 对取暖油的消费增加 如图 3 中所示 同时 美国汽油库存基本在高位维持震荡 在夏季消费高峰 汽油库存有明显下降 而进入冬季 汽油消费较为平稳 如图 3 中所示 美国炼厂开工率基本维持在 80-93% 之间 总体呈现下降趋势 因春季美国各大工厂出现集中检修 总体看来 在美国页岩油开采技术取得革命性进展后 美国原油产量大幅增加 这导致美国从 海外进口原油逐步下降 如图 2 中所示 这一现象造成了一个后果 就是纽约原油期价越来越偏离 国际原油市场价格 欧美两地价差将在较长的一段时间内保持反向 图2美国原油进口与库存数据变化图 资料来源 EIA公布的数据 62

4 图3美国成品油库存及装置开工率变化图 资料来源 EIA公布的数据 2013 年 美国增加输出的原油管道 从原来的 15 万桶 / 日 提高到 45 万桶 / 日 使得库欣 的原油可以较为便捷地输送到墨西哥湾沿岸 这让库欣的库存从 6 月底以后开始快速下降 今年一 季度 这种趋势仍在延续 年初的时候 库欣的库存还超过 4000 万桶 但到了 2 月底 库欣的库 存已经不足 3200 万桶了 如图 4 中所示 从而客观上缓解了交割的压力 也助推了油价上涨 图4库欣库存变化图 资料来源 彭博资讯 2 中国原油进口持续增长 中国对于原油的消费量与中国经济的增长有密切的关系 一季度 中国的经济表现还有待评估 63

5 如果能如管理层所预期的增幅在 7.5% 左右的话 将是市场所乐见的 在 1-2 月份 中国原油进口 继续增加 凭借在一月份进口猛增的表现 前两个月总体进口增幅仍然同比上涨 22% 这多少有些 出乎空方的预料 如图 5 中所示 图5中国原油进口量变化图 资料来源 彭博资讯 3 全球原油消费缓慢增长 从全球看 由于以中国 印度为首的新兴市场经济国家经济增速放缓 对于原油的消费增幅也 下降 这使得全球对于原油消费的前景蒙上一层阴影 但是在欧美经济复苏的背景下 全球对于原 油的消费仍可能实现增加 IEA 预估增幅为 130 万桶 / 日 高于去年的预估水平 三 经济发展为主 市场因素为辅 2014年影响原油市场的重要因素 1 全球经济复苏在2014年仍将持续 但波折难以避免 2008 年金融危机以后 各国虽然都采取了刺激经济的措施 但收到的效果不尽相同 到目前来看 美国的政策最为成功 经济率先恢复增长 月度失业率持续下降至 6.7% 美联储两次决定每月缩 减债券购买规模各 100 亿美元 同时 美国股市屡创历史新高 市场投资风险偏好明显增加 这表 明美国的经济彻底摆脱了金融危机的困扰 正在迈向健康增长之路 而欧洲则不同 欧洲在经历了 金融危机后又经历了一场债务危机 在 2013 年债务危机逐步得到解决 今年一季度 欧洲经济形 势继续好转 中国经济却处于不断的反复之中 今年一季度 中国官方对于经济的评价还是较为乐观的 但 国外及民间对于中国经济的担忧增多 汇丰 PMI 在 2 月份创出 7 个月以来的新低 官方公布的 PMI 数据也连续三个月下降 同时 货币市场出现动荡 人民币快速贬值 一家民间企业发行的债券违 约均对金融市场造成极为不利的影响 64

6 总体来看 今年全球经济仍能持续复苏 但各国差别较大 原油价格能够从经济复苏中获益 是多头主要的期待 但新兴市场国家经济形势明显堪忧 在美元升值的背景下 新兴市场经济国家 将面临资金流出的风险 这对于这些国家增加对原油的消费需求是不利的 是多头应当注意的风险 2 投机机构炒作热情不减 投机机构从来都没有彻底远离原油市场 他们只是根据行情的变化增减相关头寸 2011 年投 机机构较为疯狂 是 2008 年以后原油价格被炒作最大的一年 2014 年投机机构相对谨慎 炒作的 方向也有所转变 从原来的两个市场同时炒作转到目前有所选择 一季度 由于美国短期消费较好 同时库欣库存下降 纽约原油期货市场就成为机构炒作的焦点 投机机构在纽约原油期货市场上的 净多持仓持续增加 而在伦敦原油期货市场则有所变化 如图 6 中所示 图6纽约 伦敦原油期货投机机构净多持仓变化图 资料来源 彭博资讯 今后一段时间 投机机构仍可能在原油期货市场上有所动作 而且炒作的方式可能更为新颖 地缘政治因素当然是其传统的炒作热点之一 但其他方面也可能被纳入进来 而且在两个市场的套 利行为可能加剧 3 欧佩克仍将扮演重要角色 作为重要原油供应组织的欧佩克一直对原油市场有着重要影响 原先欧佩克作为一个卡特尔组 织专为成员国的利益服务 其产量目标的确定不会顾及需求国的感受 但目前 由于美国等西方国 家的介入 欧佩克已经很难单独做出有利于自己的决定 近几年 由于欧美原油价差拉宽 纽约原油市场的期价已经难以对中东原油现货市场定价起到 主导作用 布伦特原油期价逐渐成为中东各国定价的依据 如图 7 所示 欧佩克一揽子原油价格和 布伦特原油期价的价差较为稳定 一般在 0-5 美元之间 期价保持升水 65

7 2014 年 欧佩克可能继续维持当前 3000 万桶 / 日的产量目标不变 一方面是因为当前经济复 苏缓慢 欧美等国不希望原油价格过高 另一方面 欧佩克担心价格过高导致炼油厂利润下降 降 低购买量 因此 欧佩克产量目标下调和上调的概率都不大 今年两次产量目标会议 欧佩克就做 出了保持当前产量目标的决定 图7欧佩克一揽子原油价格与布伦特原油期价价差变化图 资料来源 彭博资讯 4 地缘政治形势仍能刺激原油市场敏感的神经 由于原油的战略储备功能 政治因素对原油市场的影响就比较大 尤其是中东局势的变化 但 在一季度 叙利亚局势被淡化 乌克兰局势成为市场关注的焦点 俄罗斯的干预曾经让原油期价突 破上涨 但俄罗斯最后选择了避免过激干预 这又让原油期价大幅回落 主要因为俄罗斯输往欧洲 的石油和天然气多数都要经过乌克兰 另外 中日之间的关系可能趋于紧张 目前 由于美国的操纵 日本在钓鱼岛问题上采取较为 激进的姿态 这进一步刺激中国进行强烈的应对 今后一段时期 两国之间是否会发生冲突有待观察 中日都是原油消费大国 打仗意味着对能源的消耗 原油价格将受到重大影响 以上提到的几点能够对原油价格中长期走势构成影响 其他方面如天气因素 装置事故等也会 对油价造成影响 只不过只是能产生短期的作用 原油期价最终还要反应市场的供需相对变化情况 四 2014年中期对原油市场的展望 2014 年仍将是一个不平静的年份 各方投资者都会在原油市场上做出自己的选择 个人对于今 66

8 年以后几个月内原油市场的预测有以下几点 1 原油期价仍将以震荡为主 短期重心会下移 受乌克兰局势影响 3 月 3 日 布伦特原油期价创出 美元 纽约原油期价创出 美元的高位 其后有所回落 在地缘政治紧张局势缓解之后 经济方面的因素将占据主导地位 目 前中国的经济形势令人堪忧 汇率下跌 债券违约均创历史之最 这让海外投资者认为中国经济中 的问题将集中爆发 虽然中国仍然持有大量的外汇储备 但中国经济自身的结构问题并不能因此而 得到解决 因此 看空中国的氛围增加 原油期价也会受到影响 预计在两个月以内 油价将逐步 震荡走低 以等待中国经济增幅的回升 2 欧美两地原油期价价差仍将长期保持 但差额不会太大 2014 年一季度 欧美两地原油价差仍然保持在 7 美元左右 布伦特原油期价升水 这是因为美 国原油期价逐步脱离了全球市场的影响 美国产量呈现持续增加的态势 这将对纽约原油期价形成 压制 但同时 交割库存的下降将有利于价格的回升 因此多数时间 纽约原油期价将低于布伦特 原油期价 但其走势将比布伦特原油期价偏强 正是这种相对的平衡 可能使得两地价差不会变得 太大 大约会维持在 10 美元以下的水平 3 中国能源化工领域的改革 将波及国际原油市场 十八大召开以后 中国政府就在今后几年确定了改革的基调 能源化工领域是改革的重点之一 其中包括开放能源上游的市场 例如原油的开采 贸易 加工等等 如果能够逐步施行的话 国际 原油市场将不只有中国国营企业的身影 同时还会有民间资本进入 这将使得竞争更加激烈 原油 价格将更能反映市场的供求 另外 2014 年 中国会推出原油期货 而且该品种对外开放 适合 全球的投资者进行投资 无论对于中国还是国际市场 这都将是一个重大事件 当前中国是全球原 油消费增速最大的国家 将来必将取代美国成为全球第一大原油消费国 中国推出原油期货以后 将使得国际原油定价格局得以转变 中国采购中东等地的原油将可能以上海期货的价格为基准 而 不必再被布伦特原油市场的变动所左右 综合来看 原油作为一种不可再生的基础性资源 其价格随着物价走高是必然趋势 只是短期 由于各种因素 波动在所难免 2014 年以后几个季度 原油价格仍将延续这种形势 短期下行压 力较大 而中长期随着经济的回暖 反弹的概率较高 纽约原油期价波动区间大致在 美元 / 桶 布伦特原油期价大致波动范围在 美元 / 桶之间 67

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