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1 中国证券登记结算公司文件 中国结算发字 号 关于发布 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引 (2017 年修订版 ) 的通知 各结算参与机构 : 为落实 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则 (2014 年修订版 ), 加强对结算参与人的持续风险监控, 建立健全结算参与人综合评价体系, 强化约束与激励机制, 我公司修订形成了 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引 (2017 年修订版 ) ( 见附件 ) 现予以发布, 并自 2017 年 1 月 1 日起实施 原 关于发布 < 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引 > 的通知 同步废止 特此通知 1

2 附件 : 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理 工作指引 (2017 年修订版 ) 二 一六年十二月十五日 2

3 附件 : 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引 (2017 年修订版 ) 中国证券登记结算有限责任公司 3

4 版本修订说明 日期 章节 主要修订内容 第一章第一节 申请参与多边净额担保结 明确证券公司开通港股通业务前, 需向本公司分公司申请开立相关结算账户 算业务资格 第三章第一节 多边净额结算业务管理 第三章第二节 结算参与人综合评价 第三章第三节 其他管理要求 第三章第五节 托管银行过渡期管理要求 附件 明确对结算参与人未有效现场检查工作 未能按规定提交有关报告的, 我公司可以相应调低综合评价相关指标得分 明确综合评价周期 标准 方法 结果及运用等内容 明确对结算参与人未有效配合压力测试工作的, 我公司可以相应调低综合评价相关指标得分 明确对过渡期结算参与人的综合评价采取更为严格的评判标准 增加综合评价指标与标准说明 4

5 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引为明确结算参与人管理业务操作流程, 根据 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则 ( 以下简称 参与人规则 ) 及中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 其他相关业务规则, 制定本指引 依据 参与人规则 相关规定精神, 本指引所指 结算参与人 不包含参与本公司场外开放式基金登记结算系统以及人民币特种股票 (B 股 ) 结算业务的结算参与机构 第一章结算参与人资格申请本公司对结算参与人进行分类管理, 即根据机构类型的差异及结算方式的不同对结算参与人提出不同的管理要求 第一层级结算业务资格类型参与多边净额担保结算业务资格仅参与非担保结算业务资格 结算参与机构类型 证券公司银行其他类 第二层级各类结算业务 申请本公司结算参与人资格, 需明确拟申请的结算业务资格类型 1 2 ( 参与多边净额担保结算业务资格 仅参与非担保结算业务资格 ) 1 多边净额担保结算业务交易品种参见 中国结算北京分公司证券资金结算业务指南 中国结算上 海分公司结算账户管理及资金结算业务指南 及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结 算业务指南 2 非担保结算业务包括逐笔全额结算方式以及双边净额结算方式 交易品种参见本公司北京 上海 深圳分公司的上述业务指南 1

6 结算参与人类型 ( 证券公司类 银行类 其他类 ) 以下对不同业务资格及不同类型的申请机构, 分别介绍申请流程 第一节申请参与多边净额担保结算业务资格 1.1 证券公司申请结算参与人资格一 基本原则 ( 一 ) 证券公司根据自身结算业务需要, 拟参与多边净额担保结算业务的, 需首先向本公司申请参与多边净额担保结算业务资格 ( 二 ) 已获得参与多边净额担保结算业务资格的证券公司新增自营 经纪 融资融券 基金托管等结算业务时, 无需办理相关申请, 可依据证监会出具的相关业务资格核准文件直接向本公司分公司申请办理新增此类结算业务的开通手续 同时, 向本公司报备新增业务信息, 具体情况见本小节 三 新增业务申请流程 ( 三 ) 证券公司新增基金托管业务的, 特别说明如下 : 1 证券公司应按照法人结算原则, 对纳入多边净额结算范围的全部自营 经纪 托管等业务承担最终交收责任 证券公司发生托管业务交收违约的, 本公司有权扣划和处臵其自营结算资金和自营证券以弥补其交收违约 2 证券公司开展基金等产品托管业务的, 应参照相关行业协会对托管银行的要求, 与客户签订相关证券资金结算协议 3 对于本公司发布实施的 中国结算协助托管银行冻结 解冻 划转 划回违约客户证券的业务流程 等业务规定, 证券公司作为基金托管人参照适用 2

7 二 申请流程证券公司应按以下程序向本公司提出申请 : ( 一 ) 申请本公司结算参与机构管理平台用户及 E-key 证券公司可通过本公司网站登录结算参与机构管理平台 ( 以下简称 平台 ) 申请平台用户及 E-key( 参与人服务专区 结算参与机构管理平台 用户及 E-key 申请 ), 按照平台相关要求及自身业务需要填写机构信息, 并提交相关材料 ( 所有材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件, 范本见附件 ): 1 申请书; 2 法定代表人授权委托书( 该授权书需由法定代表人签字, 下同 ); 3 经办人有效身份证明文件的复印件 本公司自收到完整的电子材料之日起 10 个工作日内, 完成资料审核 E-key 的制作及相关用户的权限分配, 并通过快递寄出 E-key ( 二 ) 提交申请材料通过平台提交以下结算参与人资格申请材料 ( 其中 1 3 项材料为原件彩色扫描件或加盖申请人法人公章的复印件彩色扫描件, 其余材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件 范本见附件 ): 1 最新的 企业法人营业执照 ; 2 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 颁发的 经营证券业务许可证 ; 3 中国证监会关于同意证券机构新设等批文( 或主管部门关于 3

8 同意 法人机构参与证券业务的批复 )( 若公司不属新设立, 无需提交此项材料 ); 4 适用于证券公司类结算参与人的 中国证券登记结算有限责任公司证券资金结算协议 ( 协议需申请人法定代表人签字 盖申请人法人公章及骑缝章 ); 5 结算参与人资格申请报告; 6 内部结算风险控制制度及说明; 内部结算风险控制制度说明至少应包含下列内容 : (1) 压力测试实施方案及结果 ; (2) 结算技术设施和结算部门人员配臵情况 ; (3) 结算业务相关风险的防范和监控措施 ; (4) 异常情况下的应急处理预案 ; (5) 主要的风险控制制度 ( 全文 ) 7 法定代表人授权委托书; 8 经办人有效身份证明文件的复印件; 9 本公司要求的其他材料 申请人上传上述电子材料的同时将两份经签字盖章的结算协议 ( 即上述申请材料第 4 项的纸质版 ) 邮寄至本公司 ( 三 ) 审核申请材料本公司自收到完整的电子申请材料之日起 20 个工作日内, 对申请材料进行审核, 做出核准或者不核准的决定 ( 四 ) 出具书面核准文件并配发结算参与人编码 4

9 对于符合 参与人规则 要求的申请人, 本公司将向其出具书面核准文件, 向中国证监会报告并在本公司网站予以公告 ; 对于不符合 参与人规则 要求的申请人, 本公司将书面通知申请人并说明原因 经核准取得结算参与人资格的, 本公司为其配发结算参与人统一编码 编码具有唯一性, 每个法人机构获得一个唯一编码 编码一经配发, 则不予更改 不予重复使用 同时, 本公司将双方签字盖章的一份协议邮寄回申请人, 协议双方分别对协议留档保存 申请材料未审核通过的, 本公司将申请人签字盖章的两份协议退还申请人 ( 五 ) 开展结算业务结算参与人在取得结算参与人资格后, 应及时向本公司相关分公司办理开立结算资金账户 缴存证券结算保证金等相关事宜, 详情可参见 中国结算北京分公司证券资金结算业务指南 中国结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南 及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南 ( 法律规则 全国股份转让系统, 法律规则 清算与交收 上海市场 / 深圳市场, 以下可简称为 本公司各分公司结算业务指南 ) 三 新增业务申请流程 ( 一 ) 证券公司新增证券经纪或自营结算业务已获得参与多边净额担保结算业务资格的证券公司类结算参与人, 可依据监管部门向其出具的证券经纪或自营业务资格核准文件, 直接向本公司分公司申请办理新增此类结算业务的开通手续, 详见本 5

10 公司各分公司结算业务指南 同时, 通过平台报备新增业务相关电子信息, 具体包括 : 更新业务范围, 提交监管部门颁发的证券经纪或自营业务资格核准文件等材料, 并新增 ( 若有 ) 证券结算业务部门及其负责人和业务经办人员的信息 ( 二 ) 证券公司新增融资融券结算业务已获得参与多边净额担保结算业务资格的证券公司类结算参与人, 新增融资融券业务的, 根据 证券公司融资融券业务管理办法 要求, 在其开展融资融券业务前, 需向本公司分公司申请开立信用交易资金交收账户及对应的信用交易证券交收账户, 分别用于完成融资融券相关业务的资金和证券交收 相关申请办理手续详见本公司上海 深圳分公司结算业务指南 同时, 通过电子方式报备新增业务相关电子信息, 具体包括 : 更新业务范围, 证监会批准其开展融资融券业务的 经营证券业务许可证 等材料, 并新增 ( 若有 ) 证券结算业务部门及其负责人和业务经办人员的信息 ( 三 ) 证券公司新增基金等产品托管结算业务已获得参与多边净额担保结算业务资格的证券公司类结算参与人, 可依据监管部门向其出具的基金托管资格核准文件, 直接向本公司分公司申请办理结算业务开通手续 同时, 通过电子方式报备新增业务相关电子信息, 具体包括 : 更新业务范围, 提交监管部门颁发的托管资格核准文件等材料, 并新增基金托管部门及其负责人和业务经办人员的信息 ( 四 ) 证券公司新增期权结算业务 6

11 已获得参与多边净额担保结算业务资格的证券公司类结算参与人新增期权结算业务的, 详见 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人期权结算业务管理指引 ( 五 ) 证券公司新增港股通结算业务已获得参与多边净额担保结算业务资格的证券公司类结算参与人, 新增港股通业务的, 根据 内地与香港股票市场交易互联互通机制试点登记 存管 结算业务实施细则 要求, 在其开展港股通业务前, 需向本公司分公司申请开立港股通结算备付金账户及对应的港股通风控资金账户, 分别用于完成港股通相关业务的交易类等资金和风控类资金交收 相关申请办理手续详见本公司上海 深圳分公司结算业务指南 1.2 商业银行申请结算参与人资格一 基本原则 ( 一 ) 商业银行根据自身结算业务需要, 拟参与多边净额担保结算业务的, 需首先向本公司申请参与多边净额担保结算业务资格, 并按照本小节 三 具体业务申请流程 中具体结算业务的申请要求, 向本公司申请参与多边净额担保结算业务资格 ( 二 ) 已获得参与多边净额担保结算业务资格的商业银行, 申请新增基金等产品托管结算业务 QFII(RQFII) 托管结算业务 上市商业银行交易所债券交易结算业务的, 仍需按照本小节 三 具体业务申请流程 中相应业务的申请要求, 就具体结算业务向本公司申请新增结算业务, 并与本公司签订适用于此类业务的证券资金结算协议 7

12 申请材料中 结算参与人资格申请报告 替换为 新增结算业务申请报告, 其他申请材料要求保持不变 ( 三 ) 同一申请人同时申请新增多项结算业务的, 申请材料中相同部分无需重复提交 二 申请流程商业银行应按以下程序向本公司提出申请 : ( 一 ) 申请本公司结算参与机构管理平台用户及 E-key 商业银行根据自身结算业务需要拟申请参与多边净额担保结算业务资格的, 应首先申请本公司结算参与机构平台用户及 E-key 商业银行可通过本公司网站登录结算参与机构管理平台 ( 以下简称 平台 ) 申请平台用户及 E-key( 参与人服务专区 结算参与机构管理平台 用户及 E-key 申请 ), 按照平台相关要求及自身业务需要填写机构信息, 并提交相关材料 ( 所有材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件, 范本见附件 ): 1 申请书; 2 法定代表人授权委托书; 3 经办人有效身份证明文件的复印件 本公司自收到完整的电子材料之日起 10 个工作日内, 完成资料审核 E-key 的制作及相关用户的权限分配, 并通过快递寄出 E-key ( 二 ) 申请人应根据自身业务需要, 通过平台提交相关的申请材料, 相关材料详见本小节 三 具体业务申请流程 相关业务要求 ( 三 ) 审核申请材料 8

13 本公司自收到完整的电子申请材料之日起 20 个工作日内, 对申请材料进行审核, 做出核准或者不核准的决定 ( 四 ) 出具书面核准文件并配发结算参与人编码对于符合 参与人规则 要求的申请人, 本公司将向其出具书面核准文件, 向中国证监会报告并在本公司网站予以公告 ; 对于不符合 参与人规则 要求的申请人, 本公司将书面通知申请人并说明原因 经核准取得结算参与人资格的, 本公司为其配发结算参与人统一编码 编码具有唯一性, 每个法人机构获得一个唯一编码 编码一经配发, 则不予更改 不予重复使用 ( 五 ) 开展结算业务结算参与人在取得结算参与人资格后, 应及时向本公司相关分公司办理开立结算资金账户 缴存证券结算保证金等相关事宜, 详情可参见 中国结算北京分公司证券资金结算业务指南 中国结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南 及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南 ( 法律规则 全国股份转让系统, 法律规则 清算与交收 上海市场 / 深圳市场 ) 三 具体业务申请流程 ( 一 ) 商业银行申请开通基金等产品托管结算业务商业银行就其托管的基金等产品 ( 不含 QFII 和 RQFII, 下同 ), 根据自身需要拟直接参与多边净额担保结算等业务的, 应按照本指引向本公司申请结算参与人资格 9

14 1 商业银行申请托管业务结算资格的, 应满足以下资格管理要 求 : 财务状况 人员配臵 经营状况 指标项 净资产 结算业务资格管理要求 最近 3 个会计年度的年末净资产 400 亿元 盈利能力最近 3 个会计年度连续盈利 高管人员 具有 3 年以上基金 证券 银行领域工作经历及与拟任职务相适应的管理经历 执业人员拟从事托管业务的执业人员不少于 8 人 经营时间自成立之日起, 经营时间不少于 5 年 网点情况在京 沪 深三地均设有分支机构 2 资格申请流程申请人应通过平台提交以下材料 ( 其中 (1) (3) 项材料为原件彩色扫描件或加盖申请人法人公章的复印件彩色扫描件, 其余材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件 范本见附件 ): (1) 中国证监会或其他监管部门授予申请人相关托管业务资格的批复文件 ; (2) 最新的 企业法人营业执照 ; (3) 监管部门颁发的相关业务许可证 ( 经营证券业务许可证 金融许可证 等); (4) 中国证券登记结算有限责任公司证券资金结算协议( 适用于托管银行 ) ( 协议需申请人法定代表人签字 盖申请人法人公章及骑缝章 ); (5) 结算参与人资格申请报告 ; 10

15 (6) 与客户签署的包含本公司要求的必备条款的协议格式文本 ( 即中国银行业协会与中国证券投资基金业协会联合发布的 托管银行证券资金结算协议 ( 格式文本 ) ), 且该文本变更后需向本公司备案 ; (7) 内部结算风险控制制度及说明 ; 内部结算风险控制制度说明至少应包含下列内容 : 1 结算技术设施和结算部门人员配臵情况 ; 2 结算业务相关风险的防范和监控措施 ; 3 异常情况下的应急处理预案 ; 4 主要的风险控制制度 ( 全文 ) (8) 法定代表人授权委托书 ; (9) 经办人有效身份证明文件的复印件 ; (10) 本公司要求的其他材料 3 特别说明: (1) 对于本指引发布前已获得证监会批准的基金托管业务资格 但暂不符合上述要求的商业银行, 本公司将对其设臵过渡期, 过渡期管理措施详见本指引第三章第四节 托管银行过渡期管理要求 (2) 申请人上传上述申请材料电子版的同时, 将两份经签字盖章的结算协议 ( 即上述申请材料第 (4) 项的纸质版 ) 邮寄至本公司 待申请材料审核通过, 本公司将双方签字盖章的一份协议邮寄回申请人, 协议双方分别对协议留档保存 申请材料未审核通过的, 本公司将申请人签字盖章的两份协议退还申请人 11

16 ( 二 ) 商业银行申请开通 QFII(RQFII) 托管结算业务商业银行申请开通 QFII( 含 RQFII, 下同 ) 托管结算业务, 根据自身需要拟直接参与多边净额担保结算等业务的, 应按照本指引向本公司申请结算参与人资格 申请人应通过平台提交以下材料 ( 其中 (2) 项材料为原件彩色扫描件或加盖申请人法人公章的复印件彩色扫描件, 其余材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件 范本见附件 ): (1) 符合中国证监会规定的合格境外机构投资者托管人相关条件的情况说明和承诺 ; (2) 最新的 企业法人营业执照 正副本 ; (3) 中国证券登记结算有限责任公司证券资金结算协议( 适用于 QFII 托管银行 ) ( 协议需申请人法定代表人签字 盖申请人法人公章及骑缝章 ); (4) 结算参与人资格申请报告 ; (5) 与客户签署的包含 关于合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务有关问题的通知 ( 证监市场字 号 ) 要求的必备条款的协议格式文本, 且该文本变更后需向本公司备案 ; (6) 内部结算风险控制制度及说明 ; 内部结算风险控制制度说明至少应包含下列内容 : 1 结算技术设施和结算部门人员配臵情况 ; 2 结算业务相关风险的防范和监控措施 ; 3 异常情况下的应急处理预案 ; 12

17 4 主要的风险控制制度 ( 全文 ) (7) 法定代表人委托授权书 ; (8) 经办人有效身份证明文件的复印件 ; (9) 本公司要求的其他材料 申请人上传上述申请材料电子版的同时, 将两份经签字盖章的结算协议 ( 即上述申请材料第 (3) 项的纸质版 ) 邮寄至本公司 待申请材料审核通过, 本公司将双方签字盖章的一份协议邮寄回申请人, 协议双方分别对协议留档保存 申请材料未审核通过的, 本公司将申请人签字盖章的两份协议退还申请人 ( 三 ) 上市商业银行申请开通交易所债券交易结算业务上市商业银行参与交易所债券交易结算业务依据证监会 人民银行 银监会的相关规定办理 上市商业银行申请开通证券交易所债券交易结算业务的, 根据自身需要拟直接参与多边净额担保结算等业务的, 应按照本指引向本公司申请结算参与人资格 申请人应通过平台提交以下材料 ( 其中 (1) (2) 项材料为原件彩色扫描件或加盖申请人法人公章的复印件彩色扫描件, 其余材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件 范本见附件 ): (1) 最新的 企业法人营业执照 ; (2) 监管部门颁发的相关业务许可证 ( 经营证券业务许可证 金融许可证 等); (3) 中国证券登记结算有限责任公司证券资金结算协议( 适用于商业银行参与证券交易所债券交易 ) ( 协议需申请人法定代表人签 13

18 字 盖申请人法人公章及骑缝章 ); (4) 结算参与人资格申请报告 ; (5) 内部结算风险控制制度及说明 ; 内部结算风险控制制度说明至少应包含下列内容 : 1 结算技术设施和结算部门人员配备情况 ; 2 结算业务相关风险的防范和监控措施 ; 3 异常情况下的应急处理预案 ; 4 主要的风险控制制度 ( 全文 ) (6) 法定代表人授权委托书 ; (7) 经办人有效身份证明文件的复印件 ; (8) 本公司要求的其他材料 申请人上传上述申请材料电子版的同时, 将两份经签字盖章的结算协议 ( 即上述申请材料第 (3) 项的纸质版 ) 邮寄至本公司 待申请材料审核通过, 本公司将双方签字盖章的一份协议邮寄回申请人, 协议双方分别对协议留档保存 申请材料未审核通过的, 本公司将申请人签字盖章的两份协议退还申请人 1.3 其他类机构申请结算参与人资格一 自行交易结算的其他结算参与机构, 根据自身需要拟直接参与多边净额担保结算等业务的, 应参照本节 1.1 证券公司申请结算参与人资格 的相关流程向本公司申请结算参与人资格 二 对于参与本公司多边净额担保结算业务的其他机构 ( 含其他市场的中央对手方 为证券公司融资融券业务提供转融通服务的机构 14

19 等 ), 应通过电子或纸质方式提交结算参与人资格申请材料, 具体要求本公司另行规定 三 期货公司就期权结算业务向本公司申请期权结算业务资格的, 详见 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人期权结算业务管理指引 四 特别说明 ( 一 ) 申请材料以电子方式提交的, 初期以电子邮件形式提交 ( 邮箱地址见第五章附则 ), 若日后提交方式变更, 本公司将另行通知 ( 二 ) 经本公司审核通过 配发结算参与人编码 签订结算协议后, 申请人应及时向本公司相关分公司办理设立结算资金账户 缴存证券结算保证金等相关事宜 第二节申请仅参与非担保结算业务资格结算参与机构根据自身需要拟仅参与非担保结算业务的, 应按照本指引向本公司申请仅参与非担保结算业务结算参与人资格 一 基本原则 ( 一 ) 对于已获得参与多边净额担保结算业务资格的结算参与人, 可自动获得参与非担保结算业务资格 ( 二 ) 结算参与人就其非担保结算业务无需缴存证券结算保证金, 且不设最低结算备付金限额要求 二 申请流程 ( 一 ) 提交申请材料申请人应以电子方式向本公司提交以下材料 ( 其中 1 2 项材料 15

20 为原件彩色扫描件或加盖申请人法人公章的复印件彩色扫描件, 其余材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件 范本见附件 ): 1 最新的 企业法人营业执照 ; 2 监管部门颁发的相关业务许可证( 经营证券业务许可证 金融许可证 等); 3 中国证券登记结算有限责任公司证券资金结算协议( 适用于仅参与非担保结算业务资格 ) ( 协议需申请人法定代表人签字 盖申请人法人公章及骑缝章 ); 4 结算参与人资格申请报告 ; 5 本公司要求的其他材料 申请人提交上述申请材料电子版的同时, 将两份经签字盖章的结算协议 ( 即上述申请材料第 3 项的纸质版 ) 邮寄至本公司 待申请材料审核通过, 本公司将双方签字盖章的一份协议邮寄回申请人, 协议双方分别对协议留档保存 申请材料未审核通过的, 本公司将申请人签字盖章的两份协议退还申请人 ( 二 ) 审核申请材料本公司自收到完整的电子申请材料之日起 20 个工作日内, 对申请材料进行审核, 做出核准或者不核准的决定 ( 三 ) 出具书面核准文件并配发结算参与人编码经核准取得仅参与非担保结算业务资格的申请人, 本公司将向其出具书面核准文件, 并为其配发结算参与人统一编码 编码具有唯一性, 每个法人机构获得一个唯一编码 编码一经配发, 则不予更改 16

21 不予重复使用 ( 四 ) 开展结算业务结算参与人在取得结算参与人资格后, 应及时与本公司相关分公司办理设立结算资金账户等相关事宜 第二章结算参与人信息变更与资格注销第一节结算参与人信息变更一 结算参与人名称变更 ( 一 ) 结算参与人名称发生变更的, 应当通过本公司结算参与机构管理平台向本公司申请换发结算参与人资格文件, 并提交以下材料 ( 其中第 2 3 项材料为原件彩色扫描件或加盖申请人法人公章的复印件彩色扫描件, 其余材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件 范本见附件 ): 1 申请报告; 2 监管部门批准其名称变更的批准文件( 有限责任公司变更为股份有限公司的, 无需提交此项材料 ); 3 变更后的 企业法人营业执照 和相关业务证书; 4 原结算参与人资格核准文件; 5 与本公司重新签订的结算协议( 需申请人法定代表人签字 盖申请人法人公章及骑缝章 ); 6 本公司要求的其他材料 申请人提交上述申请材料电子版的同时, 将两份经签字盖章的结算协议 ( 即上述申请材料第 5 项的纸质版 ) 邮寄至本公司 待申请材 17

22 料审核通过, 本公司将双方签字盖章的一份协议邮寄回申请人, 协议双方分别对协议留档保存 ( 二 ) 本公司自收到完整有效电子材料后, 将于 15 个工作日内予以办理 申请材料合格的, 本公司为结算参与人办理名称变更手续, 并向其出具名称变更的复函 同时, 本公司向中国证监会报备, 并在本公司网站予以公告 ( 三 ) 在获得本公司出具的名称变更复函后, 申请人应及时向本公司相关分公司办理结算账户等结算业务相关事宜的变更, 详情可参见 中国结算北京分公司证券资金结算业务指南 中国结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南 及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南 ( 法律规则 全国股份转让系统, 法律规则 清算与交收 上海市场 / 深圳市场 ) 二 备案信息变更结算参与人的注册资本 注册地址 法人代表 经营范围等发生变更的, 应在获得有权部门的确认文件后 7 个工作日内通过平台向本公司备案 结算参与人代表或结算参与人代表助理发生变更 或其联系电话 传真或电子邮件地址发生变更的, 应当在信息变更后 7 个工作日内通过平台向本公司备案 本公司收到备案信息后立即生效 三 其他信息变更 18

23 其他信息变更详见本公司各分公司结算业务指南 四 特别说明结算参与人未按照本节要求向本公司办理信息变更的, 本公司可按照 参与人规则 第四十五条采取自律管理措施 第二节结算参与人资格注销结算参与人出现 参与人规则 第十七条所列情况之一的, 本公司注销其结算参与人资格 一 结算参与人申请注销其结算参与人资格的, 应按照本指引向本公司申请注销结算参与人资格 ( 一 ) 申请人应通过电子方式向本公司提交以下材料 ( 其中第 2 项材料为原件彩色扫描件或加盖申请人法人公章的复印件彩色扫描件, 其余材料均为加盖申请人法人公章的彩色扫描件 范本见附件 ): 1 申请报告; 2 主管部门关于核准相关机构合并 重组及撤销的文件( 若有 ); 3 法定代表人委托授权书; 4 经办人的有效身份证明文件的复印件; 5 本公司要求的其他资料 ( 二 ) 申请人在提交完整有效的申请材料后, 需尽快与本公司相关分公司联系, 办理债权债务关系的结清 结算路径及相关交易单元的清理 资金账户和证券账户的销户或变更等手续 本公司相关分公司向申请人出具结算账户注销或变更办理结果的通知 ( 见附件 ) 且本公司审核材料合格的, 本公司向其出具结算参与人资格注销的书面 19

24 核准文件 同时, 本公司向中国证监会报备, 并在本公司网站予以公告 二 本公司决定注销结算参与人资格的, 将向其发出注销结算参与人资格的通知, 并注销其结算参与人资格 在该机构或其他相关机构 ( 例如破产清算组等 ) 结清与本公司的债权债务关系 对其负责结算的交易单元完成清理后, 本公司终止其结算业务, 办理结算路径注销 资金账户和证券账户的销户等手续 第三章结算参与人常规管理与风险管理第一节多边净额结算业务管理一 监督检查本公司依据 参与人规则 第二十二条的规定, 对参与多边净额担保结算业务的结算参与人进行年度检查 年度检查包括现场检查和非现场检查 对于年度检查中发现结算参与人存在问题的, 本公司可按照 参与人规则 相关规定采取风险管理措施 ( 一 ) 现场检查本公司可根据中国证监会的统一安排, 或根据实际业务需要自行安排, 进行年度现场检查 本公司根据实际业务需要实施现场检查的, 实施现场检查前将通过电话或邮件形式与相关结算参与人进行前期沟通, 并将至少提前 5 个工作日以发函的形式通知结算参与人, 并向结算参与人明确检查提纲及需要其提供的文件 在不违反相关法律法规的前提下, 检查人员可采取如下检查形式 : 20

25 1 查阅 记录 复制相关情况资料及文件; 2 检查结算业务相关技术系统的运行状况; 3 约谈技术或业务相关人员; 4 本公司要求的其他检查形式 检查人员对检查过程中知悉的商业秘密负有保密责任 结算参与人应积极配合, 结算参与人代表或代表助理应参加现场检查工作 结算参与人未能有效配合现场检查工作的, 我公司将保留相应调低综合评价相关指标得分的权利 ( 二 ) 非现场检查非现场检查要求结算参与人定期或不定期报送有关报告材料 1 证券公司类及其他类结算参与人定期报告根据 参与人规则 第二十条, 结算参与人参与多边净额担保结算业务的, 应在每一会计年度结束后 4 个月内通过本公司结算参与机构管理平台向本公司提交以下材料 : (1) 年度结算业务工作报告, 包括以下内容 : 1 年度证券资金结算业务的基本情况 ; 2 对本公司结算业务相关规则的执行情况 ; 3 发生的结算风险 风险隐患及应对措施 ; 4 内部结算风险控制制度的完善和执行情况 ; 5 技术系统的运行和故障情况 ; 6 客户交易结算资金存管情况 ( 仅适用于证券公司类结算参与人 ) 21

26 (2) 企业法人营业执照 ; (3) 按照中国证监会 证券公司年度报告内容与格式准则 规定制作的年度报告, 以及具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的内部控制报告 ( 仅适用于证券公司类结算参与人 ); (4) 具有托管人资格的证券公司类结算参与人还应提交年度托管与结算业务工作报告, 包括以下内容 : 1 托管业务 ( 与本公司结算业务相关, 下同 ) 范围 ; 2 托管资产情况 ; 3 托管业务年度证券资金结算业务的基本情况 ; 4 托管业务对本公司结算业务相关规则的执行情况 ; 5 托管业务发生的结算风险 风险隐患及应对措施 ; 6 托管业务内部结算风险控制制度的完善和执行情况 ; 7 托管业务技术系统的运行和故障情况 ; 8 托管业务证券资金结算服务情况等 (5) 具有期权结算业务资格的结算参与人相关要求详见 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人期权结算业务管理指引 (6) 本公司要求的其他材料 特别说明 : (1) 除上述年度报告材料外, 证券公司类结算参与人还应每月向本公司提交按照中国证监会相关规定提交的财务数据 本公司通过 CISP 系统直接提取相关财务数据, 无法提取财务数据的, 本公司将另行通知相关证券公司类结算参与人, 以其他形式向本公司提交相关 22

27 数据 (2) 自行交易结算的其他类结算参与人应按上述要求向本公司提交年度报告材料 ; 其他市场的中央对手方 为证券公司融资融券业务提供转融通服务的机构等其他类结算参与人提交定期报告的相关要求, 本公司另行规定 2 银行类结算参与人定期报告根据 参与人规则 第二十条, 具有托管人资格的银行类结算参与人参与多边净额担保结算业务的, 应在每一会计年度结束后 4 个月内通过平台提交以下材料 : (1) 年度托管与结算业务工作报告, 报告包括以下内容 : 1 托管业务范围 ; 2 托管资产情况 ; 3 托管业务年度证券资金结算业务的基本情况 ; 4 对本公司结算业务相关规则的执行情况 ; 5 托管业务发生的结算风险 风险隐患及应对措施 ; 6 托管业务内部结算风险控制制度的完善和执行情况 ; 7 托管业务技术系统的运行和故障情况 ; 8 托管业务证券资金结算服务情况等 (2) 企业法人营业执照 ; (3) 对外公示的完整的公司年度报告及财务审计报告 ; (4) 本公司要求的其他材料 参与证券交易所市场债券交易结算业务的银行类结算参与人, 应 23

28 在每一会计年度结束后 4 个月内通过平台提交以下材料 : (1) 年度结算业务工作报告, 包括以下内容 : 1 年度证券资金结算业务的基本情况 ; 2 对本公司结算业务相关规则的执行情况 ; 3 发生的结算风险 风险隐患及应对措施 ; 4 内部结算风险控制制度的完善和执行情况 ; 5 技术系统的运行和故障情况 (2) 企业法人营业执照 ; (3) 债券自营资产情况 ; (4) 本公司要求的其他材料 结算参与人未能按规定提交相关报告的, 我公司将保留相应调低综合评价相关指标得分的权利 二 日常风险监测本公司对结算参与人进行日常风险监测, 并视情况采取自律管理措施 日常监测指标如下 : 1 结算参与人备付金账户的透支情况; 2 结算参与人最低备付不足情况; 3 质押式回购质押品不足情况; 4 本公司要求的其他指标 第二节结算参与人综合评价根据 参与人规则 第三十五条, 本公司对结算参与人进行持续风险监控, 定期对参与多边净额担保结算业务的结算参与人进行结算 24

29 业务综合评价, 并将综合评价情况向中国证监会报告 一 综合评价周期综合评价以结算参与人整体作为评价单位, 分为月度评价和年度评价 : ( 一 ) 月度评价 本公司于每月月底前, 通过结算参与机构管理平台或其他方式向结算参与人告知其上月月度综合评价情况 ( 二 ) 年度评价 年度评价期为上一年度 5 月 1 日至本年度 4 月 30 日, 与证监会对证券公司分类评价的周期保持一致 本公司于每年 8 月 31 日前, 通过结算参与机构管理平台或其他方式向结算参与人告知其年度综合评价结果 二 综合评价标准月度综合评价从多边净额担保结算业务开展情况 非多边净额担保结算业务开展情况 结算相关工作开展情况 监管机构处罚或采取自律措施情况以及月度财务状况五个方面进行评价 ( 具体指标详见附件二 ) 年度综合评价从多边净额担保结算业务开展情况 非多边净额担保结算业务开展情况 结算相关工作开展情况 监管机构处罚或采取自律措施情况 年度财务状况以及行业资质状况六个方面进行评价 ( 具体指标详见附件二 ) 具体评价标准如下: ( 一 ) 多边净额担保结算业务开展情况本公司结合日常风险监控指标对结算参与人结算业务开展情况进行评价, 包括如下指标 : 25

30 1 结算参与人质押式回购质押品不足情况以及融资回购未到期情况 每日对发生质押式回购质押品不足的情况进行记录, 并将 参与人规则 第五十条规定的情形, 作为不良记录 ; 将 交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引 第十二条 第十三条规定的情形, 作为不良记录 2 结算参与人最低备付不足情况 每日对发生最低备付不足的情况进行记录, 并将 参与人规则 第四十九条规定的情形, 作为不良记录 3 结算参与人备付金账户资金交收违约规模 对发生资金交收违约的情况进行记录, 根据资金交收违约规模评判对我公司流动性造成的影响 4 股票期权业务风险管理情况 每日对股票期权业务的风险情况进行记录, 并将 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则 第六十八条规定的情形, 作为不良记录 ( 二 ) 非多边净额担保结算业务开展情况 1 首次公开发行股票风险管理情况 对首次公开发行股票业务风险情况进行记录, 如出现违反沪 深市场 首次公开发行股票网下发行实施细则 首次公开发行股票网上发行实施细则 相关规定的情形, 将作为结算参与人的不良记录 2 报价回购业务交收失败情况 对报价回购业务交收失败天数进行记录, 如出现本公司沪 深市场 质押式报价回购交易及登记结算业务办法 第二章规定的可暂停或终止报价回购业务权限的情形的, 26

31 将作为结算参与人的不良记录 ( 三 ) 结算相关工作开展情况 1 材料报送完成情况 对未按照 参与人规则 第二十条 第三十四规定, 按时向我公司提交完整相关材料的, 将作为结算参与人的不良记录 2 结算参与人业务培训及技术测试情况 对无故不参加本公司组织的培训及测试情形, 作为不良记录 3 现场检查配合完成情况 对无故不接受或不配合本公司现场检查情形, 作为不良记录 4 技术系统安全运行情况 对结算业务技术系统和风险控制系统不符合中国证监会及本公司的要求, 或系统接入不符合技术规范要求, 导致与公司结算数据传输或业务办理出现问题的情形, 作为不良记录 5 本公司要求的其他结算业务评价指标 ( 四 ) 被监管机构处罚或被采取自律措施被采取自律措施 纪律处分 行政监管措施和行政处罚情况, 是指结算参与人及其业务人员因本公司业务规则而被本公司采取自律措施, 及因违法违规被证监会及其派出机构采取行政处罚 行政监管措施的情况 本公司视被监管机构处罚或被采取自律措施的具体情形, 对结算参与人进行综合评价 ( 五 ) 财务状况 ( 仅针对证券公司类结算参与人 ) 27

32 本公司以证券公司通过证监会 CISP 系统报送的财务数据作为来 源, 以证监会对证券公司风险控制指标的相关管理办法作为参考, 应 用统计分析方法, 针对月度评价与年度评价分别选取指标, 对财务状 况进行评价 其中 : 月度财务评价指标为净买入 / 净资本, 年度财务 评价指标具体包括 : 覆盖率 1 财务规模 : 总资产 营业收入 3 2 流动性: 速动比率 流动性覆盖率 3 资产充足性及财务杠杆 : 净稳定资金率 净资本 / 负债 风险 4 风险敞口结构 : 自营权益类业务占资产总额 5 本公司要求的其他财务指标 ( 六 ) 行业资质 ( 仅针对证券公司类结算参与人及银行类结算参 与人年度评价 ) 本公司将以证监会每年对证券公司进行的分类评价结果, 作为年 度评价证券公司类结算参与人行业资质评价的参考 ; 本公司将以银行 业协会每年对银行的排名, 作为年度评价银行类结算参与人行业资质 评价的参考 三 评价方法 ( 一 ) 月度评价 3 速动资产计算为 ( 货币资金 - 客户资金存款 - 客户信用资产 + 结算备付金 - 客户备付金 + 拆出资金 + 交易性金融资产 + 衍生金融资产 + 买入返售金融资产 + 存出保证金 + 可供出售金融资产 + 持有到期 投资 ) 28

33 设定结算参与人基准分值为 100 分 其中, 各项指标按照不同结 算参与人类型设定不同的权重 ( 具体权重设定详见附件二 ), 计算具 体分值, 并遵照以下公式对相应项目进行加分或减分 : 月度综合评价得分 = 基准分 + 月度多边净额担保结算业务开展情况 月度多边净额权重 + 月度非多边净额担保结算业务开展情况 月度非多边净额权重 + 月度结算相关工作开展情况 月度相关工作权重 + 月度监管机构处罚或采取自律措施情况 月度处罚自律权重 + 月度财务状况 月度财务权重 ( 二 ) 年度评价 设定结算参与人基准分值为 100 分 其中, 各项指标按照不同结 算参与人类型设定不同的权重 ( 具体权重设定详见附件二 ), 计算具 体分值,, 并遵照以下公式对相应项目进行加分或减分 : 年度综合评价得分 = 基准分 + 年度多边净额担保结算业务开展情况 年度多边净额权重 + 年度非多边净额担保结算业务开展情况 年度非多边净额权重 + 年度结算相关工作开展情况 年度相关工作权重 + 年度监管机构处罚或采取自律措施情况 年度处罚自律权重 + 年度财务状况 年度财务权重 + 行业资质状况 行业资质权重 四 评价结果 本公司根据月度与年度评价得分高低, 将结算参与人评价结果分 为 A( 优秀 ) B( 良好 ) C( 重点关注 ) 三类 具体分档方式如下 : ( 一 ) 月度综合评价的 A B C 三档分别对应的标准为 : A 类要求得分等于 100; B 类要求得分小于 100 且大于等于 97.5, 或得分小于 97.5 但得分 位列全体参评结算参与人得分前 95%; C 类为得分小于 97.5 且得分位列全体结算参与人得分最末 5%( 两 29

34 者取交集 ) ( 二 ) 年度综合评价的 A B C 三档分别对应的标准为 : A 类要求得分大于等于 107 或得分位列全体结算参与人得分前 25% ( 两者取并集 ); B 类要求得分小于 107 并大于等于 100 且得分未进前 25%, 或得分小于 100 但得分位列全体参评结算参与人得分前 95%; C 类为得分小于 100 且得分位列全体结算参与人得分最末 5%( 两者取交集 ) 结算参与人发生严重违反结算纪律的情况将直接划分为 C 类 特别说明 : 根据经济环境的变化, 本公司有权对分类比例和分数线进行适当性调整 调整频率原则上不多于一年一次 本公司将通过结算参与机构管理平台或其他方式将评价结果告知各结算参与人 五 评价运用 ( 一 ) 月度评价运用本公司有权根据结算参与人结算业务月度评价结果, 对结算参与人实行差异化管理, 设定不同的结算备付金和结算保证金计收标准, 具体计收标准本公司另行规定 ( 二 ) 年度评价运用 1 本公司根据结算参与人的结算业务年度综合评价结果, 按照 参与人规则 第三十八 三十九条规定可采取相应的结算业务支持或风险管理措施 30

35 2 本公司可以根据年度评价结果, 对结算参与人实施差异化制度安排, 具体包括 : 一是评价结果可以作为新业务或新产品的优先试点顺序的依据 ; 二是本公司可以对不同评价结果的结算参与人在日常报告频率 现场和非现场检查频率 定期接受培训的频率等方面实行区别对待 第三节其他管理要求除规定适用于参与多边净额担保结算业务的结算参与人的管理要求外, 参与多边净额担保结算业务与仅参与非担保结算业务的结算参与人还需遵守以下管理要求 : 一 突发事件专项报告根据本公司 参与人规则 第二十一条规定, 结算参与人遇有下列情况之一的, 应立即通过本公司结算参与机构管理平台 重要事件 报告或电话 邮件等其他方式告知本公司, 并在获得监管部门或相关单位的书面文件或相关事项发生后 7 个工作日内正式提交书面材料, 并且持续报告进展情况 : ( 一 ) 被监管部门采取停业整顿 托管 接管 撤销 关闭等监管措施 ; ( 二 ) 发生并购 重组 解散 破产等重大事项 ; ( 三 ) 因违法违规行为被中国证监会 其他主管机关及证券交易所调查或处罚 ; ( 四 ) 因财务状况或经营状况恶化 或司法强制执行等原因导致不能正常完成与本公司之间的多边净额担保结算业务 ( 仅适用于参与 31

36 多边净额担保结算业务的结算参与人 ); ( 五 ) 通信系统或技术系统发生重大故障, 影响与本公司进行数据传输或办理业务 ; ( 六 ) 根据相关法律法规 部门规章 本公司的业务规则等应当向本公司报告的其他情况 二 压力测试证券公司类结算参与人应按照 参与人规则 第三十四条规定, 于每年完成中国证券业协会组织的压力测试后一个月内, 将其压力测试的结果通过电子方式提交本公司 遇有市场异常波动等特殊情况时, 本公司可通过电话 邮件或短信等形式临时要求结算参与人提交按本公司要求进行风险控制指标压力测试的结果 结算参与人未能有效配合压力测试工作的, 我公司将保留相应调低综合评价相关指标得分的权利 第四节自律管理措施根据 参与人规则 第六章要求, 本公司可采取以下自律管理措施 : 一 现场检查过程中, 结算参与人出现不接受检查 不提供相关材料 提供虚假材料 或其他不予配合的情况时, 本公司将按照 参与人规则 第四十八条采取自律管理措施 二 结算参与人未按照本章第一节第 ( 二 ) 项 非现场检查 要求定期向本公司提交相关材料, 本公司将按照 参与人规则 第四十 32

37 六条采取自律管理措施, 并作为不良记录计入结算业务综合评价 三 结算参与人未按照本章第二节第一项 突发事件专项报告 要求向本公司告知相关情况并持续报告进展情况的, 本公司将按照 参与人规则 第四十七条规定, 视情况采取书面警示 约见谈话等 措施 四 结算参与人对于发生资金交收违约, 或最低备付不足 质押 式回购质押品不足情况的, 本公司将按照 参与人规则 第四十九条 第五十条 第五十一条的相关规定采取相应措施, 并作为不良记录计 入结算业务综合评价 第五节托管银行过渡期管理要求 对于已获得中国证监会核准的基金托管业务资格, 但暂不符合第 一章第一节 1.2 商业银行申请结算参与人资格 中商业银行申请开 通基金等产品托管结算业务资格管理要求的商业银行, 本公司对其设 臵三年过渡期 一 适用范围 本节适用于截至本指引发布之日已获得中国证监会核准的基金 托管业务资格, 但暂不符合本指引规定的托管业务结算资格准入标准 的托管银行, 中国证监会另有规定的除外 4 过渡期自 2015 年 1 月 19 日起计算 二 过渡期内本公司的日常监测和管理要求 1 列为重点监测对象, 本公司每日监测其日常业务开展情况 : 4 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理工作指引 (2015 年修订版 ) 发布日期 33

38 出现质押式回购质押品不足 最低备付不足等情况的, 本公司按照 参与人规则 中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算业务参与机构自律管理措施实施细则 等业务规则从严处理, 并报告监管部门采取相关监管措施 ; 出现透支的, 本公司可视情况取消其结算参与人资格和提请监管部门取消其托管资格 此外, 本公司每日根据全方位业务开展情况监测结果进行风险量化分析 2 本公司定期审查如下事项: (1) 是否按时提交年度报告等材料 ; (2) 是否参加业务和技术测试, 核心岗位人员是否参加业务培训 ; (3) 本公司要求的其他事项 3 本公司逐年进行资格重新审核, 结算协议一年一签 对于严重违反结算业务规则或存在重大风险隐患的托管银行, 本公司将取消其结算业务资格, 要求其通过其他结算参与人进行结算, 并报告证监会 4 本公司严格考核过渡期结算参与人结算业务开展等相关情况 对于过渡期结算参与人的月度和年度综合评价, 本公司实施更为严格的评判标准, 将所扣除分数设定为正常扣分值的 2 倍 5 过渡期内, 本公司根据市场整体风险状况及过渡期托管银行业务开展情况, 有权采取缩短过渡期 依据过渡期托管银行财务状况限制其托管结算额度等风险管理措施 三 过渡期内或过渡期结束时, 对于达到结算资格准入标准的托 34

39 管银行, 本公司将转入常规管理 ; 对于仍不符合结算资格准入标准的托管银行, 本公司将取消其结算业务资格, 要求其通过其他合资格结算参与人进行结算, 并报告证监会 第四章委托结算一 委托结算建立 ( 一 ) 根据本公司 结算参与人管理规则 的规定, 证券公司类结算参与人 ( 甲类 ) 可以接受其他结算参与人或者直接参与交易但没有取得本公司结算参与人资格的机构的委托, 为其办理在本公司的结算业务, 并自行与委托方签订委托结算协议 委托结算协议是受托方与委托方据以建立法律关系 约定权利义务 开展委托结算业务活动 明确争议解决方式的法律文件 委托结算协议应包含本公司要求的必备条款, 受托方与委托方也可以根据实际需要自行对必备条款的内容做必要补充, 补充内容不得与必备条款的规定相抵触 ( 二 ) 本公司相关分公司将按照结算路径管理的要求, 受理委托结算建立申请 申请人应提交双方签字盖章的委托结算协议, 以及本公司相关分公司要求的其他相关材料 相关分公司自收到完整的申请材料之日起 20 个工作日内予以审核, 如有意见将通知受托方修改 ; 审核通过后, 为其办理委托结算建立手续 二 委托结算解除 ( 一 ) 委托结算双方拟解除委托结算的, 委托方应首先向交易所申请停止交易, 本公司相关分公司确认交易所已停止委托方交易, 且 35

40 受托方不存在因委托方或委托方客户原因产生的与本公司尚未了结的权利义务关系的, 本公司相关分公司将按照结算路径管理的要求, 受理委托结算解除申请 申请人应提交双方签字盖章的委托结算解除申请以及本公司相关分公司要求的其他材料 申请人应在委托结算关系解除前至少 20 个工作日提出申请, 相关分公司审核通过后, 为其办理委托结算解除手续 ( 二 ) 委托结算协议失效后, 原受托方应继续承担委托结算协议有效期间因委托方或委托方客户原因产生的与本公司尚未了结的权利义务关系 ( 三 ) 委托方拟直接参与本公司结算业务的, 应首先按照前述流程解除委托结算后, 按照本指引向本公司申请结算参与人资格 ( 四 ) 委托方拟更换受托方的, 应首先按照前述流程解除原委托结算关系后, 方可办理新的委托结算关系的建立 第五章附则一 本指引要求结算参与人以电子方式提交和备案的相关材料和信息, 初期通过电子邮件方式进行提交和备案 ( 邮箱地址见下文 ) 日后材料提交或报备方式变更, 本公司将另行通知 二 本指引未明确事项, 按照 参与人规则 及本公司其他相关规则办理 三 本指引由本公司负责解释 四 本指引自 2017 年 1 月 1 日起实施 五 本公司结算参与人管理业务联系方式 : 36

41 电话 : , , , 传真 : 邮箱 附件 :1 结算参与人资格申请材料范本 2 结算参与人综合评价指标与标准说明 37

42 附件 1 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格申请材料范本 38

43 表一 : 平台用户开通及 E-key 办理 申请书 中国证券登记结算有限责任公司 : 为办理结算参与人资格申请以及结算参与人相关业务, 我单位现向贵公司申请办理结算参与人管理平台用户 E-key 并开通相关用户权限, 请批准 申请单位全称 : ( 加盖公章 ) 年月日 -39-

44 表二 : 法定代表人授权委托书 法定代表人授权委托书 中国证券登记结算有限责任公司 : 兹授权我单位 部门 同志 办理中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格申请 相关事宜 本授权委托书有效期 : 自生效日起至结算参与人资格办 理结束日 被授权人姓名 : 被授权人身份证件种类 : 被授权人证件号码 : 申请单位公章 : 法定代表人签字或签章 : 生效日期 : 年月日 -40-

45 表三 : 结算参与人首次申请资格申请书 关于办理中国证券登记结算有限责任公司 结算参与人资格的申请 中国证券登记结算有限责任公司 : 我公司 ( 或我行 ) 成立时间 XX 注册地 XX 注册资本 XX 经 XXX 核准, 于 X 年 X 月 X 日获得 XXX( 业务资格 ) ( 现阶段业务开展等申请人基本情况介绍, 包括财务状况 人员配臵及技术准备情况等 ) 综上, 我公司 ( 或我行 ) 特就 XX 业务向贵公司申请参与多边净额担保结算业务 ( 或仅参与非担保结算业务 ) 结算参与人资格 现按照贵公司的规定提交以下申请材料, 恳请贵司予以审核批准 申请材料列表 : 特此申请, 请予受理 申请单位全称 : ( 加盖公章 ) 年月日 -41-

46 表四 : 银行类结算参与人新增结算业务申请书 XX 银行关于新增 XX 结算业务的申请 中国证券登记结算有限责任公司 : 我行成立时间 XX 注册地 XX 注册资本 XX 经 XXX 核准, 于 X 年 X 月 X 日获得 XXX( 本次申请业务资格 ) 我行已于 X 年 X 月获得贵公司参与多边净额担保结算业务 ( 或仅参与非担保结算业务 ) 结算参与人资格 ( 现阶段业务开展等申请人基本情况介绍, 需包含财务状况说明及人员配臵说明 ) 综上, 我行特就 XX 业务向贵公司申请开通 XX 结算业务 现按照贵公司的规定提交如下申请材料, 恳请贵司予以审核批准 申请材料列表 : 特此申请, 请予受理 申请单位全称 : ( 加盖公章 ) 年月日 42

47 表五 : 符合中国证监会规定的合格境外机构投资者托管人相关条件的情况说明和承诺关于符合中国证监会规定的合格境外机构投资者托管人相关条件的情况说明和承诺中国证券登记结算有限责任公司 : 本公司已具备中国证监会规定的合格境外机构投资者托管人的相关条件, 现说明如下 : 一 设有专门的资产托管部 ; 二 实收资本不少于 80 亿元人民币 ; 三 有足够的熟悉托管业务的专职人员 ( 附人员的详细情况介绍 ); 四 具备安全保管合格投资者资产的条件 ; 五 具备安全 高效的清算 交割能力 ; 六 具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格 ; 七 最近 3 年没有重大违反外汇管理规定的纪录 ; 八 境内分行在境内持续经营 3 年以上 ( 仅适用于外资商业银行申请人 ) 本公司承诺上述事项真实 准确 完整 特此说明 申请单位全称 : ( 加盖公章 ) 年月日 43

48 表六 : 结算参与人名称变更申请书 关于办理变更中国证券登记结算有限责任公司 结算参与人名称的申请 中国证券登记结算有限责任公司 : 经中国证监会批准, 我公司名称已由 XXX 变更为 XXX 根据贵司 结算参与人管理规则 的相关规定, 现向贵司申请变更结算参与人名称, 并办理相关手续 特此申请, 请予受理 申请单位全称 : ( 加盖公章 ) 年月日 44

49 表七 : 结算参与人申请注销资格申请书 关于办理注销中国证券登记结算有限责任公司 结算参与人资格的申请 中国证券登记结算有限责任公司 : 我公司于 X 年 X 月 X 日获得贵公司参与多边净额担保结算业务 ( 或仅参与非担保结算业务 ) 结算参与人资格 目前, 我公司 ( 或我行 ) 因 XX 原因向贵公司申请注销参与多边净额担保结算业务 ( 或仅参与非担保结算业务 ) 结算参与人资格 现按照贵公司的规定提交如下申请材料, 望贵司予以审核批准 申请材料列表 : 特此申请, 请予受理 申请单位全称 : ( 加盖公章 ) 年月日 45

50 表八 : 内部结算风险控制制度及说明 XX 证券公司 ( 或 XX 银行 ) 内部结算风险控制制度及说明 中国证券登记结算有限责任公司 : 我公司 ( 或我行 ) 根据贵司有关业务规则及我公司 ( 或我行 ) 的有关结算风险控制要求 ( 附相关要求文件名称 ), 建立健全我公司 ( 或我行 ) 清算业务内部控制管理, 管理范围包括 ( 附管理范围 ) 现对我公司 ( 或我行 ) 的结算风险控制作如下说明 : 一 结算技术设施和结算部门人员的配备情况二 结算业务相关风险的防范和监控措施三 压力测试实施方案及结果 ( 仅针对证券公司 ) 四 异常情况下的应急处理预案五 主要风险控制制度 ( 附全文 ) 申请单位全称 : ( 加盖公章 ) 年月日 46

51 表九 : 结算账户注销 ( 或变更 ) 办理结果通知单 结算账户注销 ( 或变更 ) 办理结果通知单 XXX 单位 : 根据贵司申请, 本公司已为 XX 证券公司 ( 或 XX 银行 ) 办理其在我分公司开立的结算账户的注销 ( 或变更 ) 手续 XX 证券公司 ( 或 XX 银行 ) 已与我分公司结清债权债务关系, 并完成结算路径及相关交易单元的清理 特此通知 中国证券登记结算有限责任公司 XX 分公司 ( 分公司公章 ) 年月日 47

52 附件 2 结算参与人综合评价指标与标准的说明 结算参与人综合分为月度综合评价与年度综合评价, 具体标准如下 : 一 月度综合评价标准 月度综合评价从多边净额担保结算业务开展情况 非 多边净额担保结算业务开展情况 结算相关工作开展情况 监管机构处罚或采取自律措施情况以及月度财务状况五个 方面进行评价, 具体指标维度及指标标准见 结算参与人 综合评价月度指标与标准 月度综合评价基准分为 100 分, 按照以下公式对相应项目进行加分及减分 : 月度综合评价得分 = 基准分 + 月度多边净额担保结算业务开展情况 月度多边净额权重 + 月度非多边净额担保结算业务开展情况 月度非多边净额权重 + 月度结算相关工作开展情况 月度相关工作权重 + 月度监管机构处罚或采取自律措施情况 月度处罚自律权重 + 月度财务状况 月度财务权重 对于多边净额 非多边净额 相关工作 处罚自律 月度财务的具体权重, 按照如下比例分配 : 序号 指标 证券公司类结算参与人指标权重 48 银行类结算参与人指标权重 其他类结算参与人指标权重 1 多边净额业务 45% 50% 50% 2 非多边净额业务 15% 16.6% 0% 3 结算相关 15% 16.7% 25%

53 工作 4 处罚自律 15% 16.7% 25% 5 月度财务情况 10% 0.0% 0% 附注 : 1 银行类结算参与人财务指标难以反映其结算风险敞口, 因此 不考虑其财务状况 ; 2 其他类结算参与人参与非多边净额担保业务情况较少, 且其 非多边净额担保业务情况难以统计, 同时其财务指标难以反映其结 算风险敞口, 因此不考虑非多边净额业务和财务状况 二 年度综合评价标准 年度综合评价对考评期内多边净额担保结算业务开展 情况 非多边净额担保结算业务开展情况 结算相关工作 开展情况 监管机构处罚或采取自律措施情况 年度财务 状况以及行业资质状况六个方面进行评价, 具体指标维度 及指标标准见 结算参与人综合评价年度指标与标准 年 度综合评价基准分为 100 分, 按照以下公式对相应项目进 行加分及减分 : 年度综合评价得分 = 基准分 + 年度多边净额担保结算业务开展情况 年度多边净额权重 + 年度非多边净额担保结算业务开展情况 年度非多边净额权重 + 年度结算相关工作开展情况 年度相关工作权重 + 年度监管机构处罚或采取自律措施情况 年度处罚自律权重 + 年度财务状况 年度财务权重 + 行业资质状况 行业资质权重 对于多边净额 非多边净额 相关工作 处罚自律 财务 行业资质的具体权重, 按照如下比例分配 : 49

54 序号 指标 证券公司类结算参与人指标权重 银行类结算参与人指标权重 其他类结算参与人指标权重 1 多边净额业务 15% 20% 50% 2 非多边净额业务 5% 6.6% 0% 3 结算相关工作 5% 6.7% 25% 4 处罚自律 5% 6.7% 25% 5 年度财务情况 20% 0.0% 0% 6 行业资质 50% 60% 0% 附注 : 1 银行类结算参与人财务指标难以反映其结算风险敞口因此不考虑其财务状况 ; 2 其他类结算参与人非多边净额担保业务情况难以统计, 财务指标难以反映其结算风险敞口, 同时因此暂无权威监管机构对其他类资质评价, 因此不考虑非多边净额业务 财务状况及行业资质 50

55 结算参与人综合评价月度评价指标与标准 评价维度评价指标指标编号评价标准指标备注 参与人多边净额担保结算业务开展情况 结算备付金账户资金交收违约规模 债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况 最低备付金限额违约天数 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 发生资金交收违约, 但实际资金缺口小于自身缴纳的单市场结算保证金,-10; 实际资金缺口大于自身缴纳的单市场保证金 小于所有参与人所缴纳的单市场结算保证金,-20; 实际资金缺口大于所有参与人所缴纳的单市场结算保证金 小于单市场结算备付金,-30; 实际资金缺口超过单市场两金之和,-40, 并将其年度评价直接评为 C 类 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 累计 2 日 ( 如无特别说明, 日均指交易日 ) 发生欠库,-1; 连续 2 日或累计 3 日欠库,-2; 连续 3 日或累计 5 日欠库,-4; 连续 4 日或累计 6 日欠库,-5; 连续 5 日经纪客户账户标准券使用率超过 90%,-5; 连续 5 日回购融资主体融资回购未到期金额与其证券账户中的债券托管量比例高于 70%,-5 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 累计 2 日低于最低备付限额,-1; 连续 2 日或累计 3 日低于最低备付限额,-2; 连续 3 日或累计 5 日低于最低备付限额,-4; 连续 4 日或累计 6 日低于最低备付限额,-5 如多个市场同时发生扣分, 则直接相加所有扣除分数作为本项得分 其他类参与人不评价此项目 若发生交收违约, 以违约规模 (1.1) 扣分为准, 本项目不再重复扣除分数 ; 天数以参与人为单位, 不以发生市场为单位 51

56 参与人非多边净额担保结算业务开展情况 结算相关工作开展情况 股票期权业务风险管理情况 首次公开发行股票风险管理情况 报价回购业务交收失败次数信息变更拖延次数 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 结算担保金被动用后未及时补足,-1; 日终结算准备金低于 200 万,-2; 日终结算准备金小于零, 且未在次日 9 点前补足,-4; 自营业务行权合约标的交割不足 ( 试点结算规则 第五十九条规定的异常情形除外 ),-4; 行权资金交收违约,-10 日终结算准备金小于零, 且未在次日 11 点 30 分前补足或自行平仓,-10; 备兑证券数量不足, 且未在次日 11 点 30 分前补足或自行平仓,-10 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : IPO 网上发行资金交收违约 1 次,-10; IPO 网上发行资金交收违约 2 次及以上,-20; 首次公开发行股票网下发行时, 主承销商未按业务规则提交网下发行相关申请材料或所提交申请材料有误的,-4; 首次公开发行股票网下发行时, 主承销商未按业务规则提交网下发行获配情况 网下发行配售结果等数据或数据有误的,-5 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 单日交收失败,-2; 连续 2 日及以上交收失败,-4 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 发生两次以上拖延变更信息,-2 银行类参与人不评价此项目 银行类 其他类参与人不评价此项目 银行类 其他类参与人不评价此项目 52

57 材料报送完成情况 3.2 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 未在规定时间内提交年度报告材料,-2; 年度报送材料不完整, 未涵盖本公司结算参与人管理规则及指引所要求的内容,-2; 未在规定时间或未按要求提交压力测试报告, 或其他本公司要求提交的材料,-1 现场业务培训及检测缺席次数 3.3 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 单次未按要求参加培训或测试,-1; 2 次以上未按要求参加或测试,-3 现场检查配合完成情况 3.4 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 无故不接受现场检查,-2; 不提供相关材料 提供虚假材料 或其他不予配合的情况, -1 技术测试缺席次数 3.5 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 单次未按要求参加,-1; 2 次以上未按要求参加,-3 技术系统安全运行情况 3.6 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 结算业务技术系统和风险控制系统不符合中国证监会及本公司的要求,-5; 系统接入不符合技术规范要求, 导致与公司结算数据传输或业务办理出现问题,-3 53

58 被监管机构处罚或被采取的自律措施 参与人月度财务状况 监管机关的处罚 自律组织的自律措施 参与人月度财务状况指标排位 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 谈话 警示 关注 责令改正 限期改正 增加检查 提交报告 记入诚信档案,-2; 责令更换董监高 暂停或限制业务活动 停止批准新业务或分支机构 暂不受理业务或资格申请,-5; 暂停证券或期货业务 责令停业整顿 指定被托管或接管 撤销机构,-40, 并将其年度评价直接评为 C 类 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 书面警示,-4; 约见谈话 在参与人范围内通报批评 公开谴责 要求更换结算代表 / 助理,-5 以 0 分为基准, 计算当月扣除分数 : 财务状况指标为 : 自营净买入 / 净资本 该比例大于 4 小于等于 8,-10; 该比例大于 8,-20 如因业务指标而导致监管措施, 不会重复扣分 仅考虑中国结算采取的自律措施, 且在业务指标上未进行重复扣分的项目 银行类 其他类参与人暂不评价此项目 结算参与人综合评价年度评价指标与标准 评价维度评价指标指标编号评价标准指标备注 参与人多边净额担保结算业务开展情况 结算备付金账户资金交收违约规模 1.1 以 0 分为基准, 计算考评前 12 个月 ( 以下简称考评期 ) 的扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 54

59 债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况 1.2 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 其他类参与人不评价此项目 最低备付金限额违约天数 1.3 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 股票期权业务风险管理情况 1.4 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 银行类参与人不评价此项目 参与人非多边净额担保结算业务开展情况 结算相关工作开展情况 首次公开发行股票风险管理情况 报价回购业务交收失败次数信息变更拖延次数 材料报送完成情况 现场业务培训及检测缺 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 银行类 其他类参与人不评价此项目 银行类 其他类参与人不评价此项目 55

60 席次数 现场检查配合完成情况 3.4 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 技术测试缺席次数 3.5 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 技术系统安全运行情况 3.6 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 被监管机构处罚或被采取的自律措施 监管机关的处罚 自律组织的自律措施 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 以 0 分为基准, 计算考评期扣除分数 : 加总考评期内各个月份月度综合评价对应项目的分数 参与人财务状况 参与人财务状况合成指标排位 5.1 财务状况单项指标排名前 30% 得 100% 最大分值, 排名居中得 70% 最大分值, 排名后 20% 得 50% 最大分值 财务状况得分的计算方法为单项指标加权求和, 财务状况合成指标前 30% 得 10 分, 排名居中得 7 分, 排名后 20% 得 5 分 财务状况合成指标考察的单项财务指标及最大分值如下 : (1) 总资产, 最大分值 10; (2) 营业收入, 最大分值 10; (3) 速动比率, 最大分值 12; (4) 流动性覆盖率, 最大分值 :12; (5) 净稳定资金率, 最大分值 :12; 银行类 其他类参与人暂不评价此项目 56

61 参与人行业资质 监管机构评价结果 6.1 (6) 风险覆盖率, 最大分值 :12; (7) 净资本 / 负债, 最大分值 :12; (8) 自营权益类业务比例, 最大分值 :20 以 0 分为基准, 以证监会机构部评分为依据 : AAA,+15;AA,+12;A,+10; BBB,+7;BB,+6;B,+5; CCC,+3;CC,+2;C,+1; D,-40;E,-40 银行类结算参与人以 0 分为基准, 以银行业协会银行排名为依据 : 第 1-5 名,+10; 第 6-15 名,+5 其他类参与人暂不评价此项目 57