益民多利债券型证券投资基金

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1 益民多利债券型证券投资基金 更新 本基金合同于 2008 年 5 月 21 日生效 基金管理人 : 益民基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司

2 重要提示 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读本更新招募说明书 ; 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本更新 ( 以下简称 摘要 ) 根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认与接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容 ( 除非文中另有所指 ) 截止日为 2016 年 11 月 21 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 招商银行股份有限公司于 2016 年 12 月 8 日复核了本次招募说明书更新 1

3 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况基金管理人 : 益民基金管理有限公司住所 : 重庆市渝中区上清寺路 110 号办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A 法定代表人 : 翁振杰成立日期 :2005 年 12 月 12 日批准设立机关 : 中国证监会批准设立文号 : 证监基金字 号注册资本 :1 亿元人民币联系人 : 贺涟电话 : 传真 : 股权结构 : 股东名称 持股比例 重庆国际信托股份有限公司 49% 中国新纪元有限公司 31% 中山证券有限责任公司 20% ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员 (1) 翁振杰 : 董事长, 男, 汉族,1962 年生, 硕士, 高级经济师,1983 年参加工作, 重庆市第四届人大常委 曾任解放军通信学院教官, 北京中关村科技发展 ( 控股 ) 股份有限公司副总经理 西南证券股份有限公司董事长 重庆国际信托股份有限公司首席执行官等职 现任重庆国际信托股份有限公司董事长 首席执行官, 益民基金管理有限公司董事长 (2) 黄扬录 : 董事, 男,1965 年生, 经济学硕士,1989 年毕业于中国人民大学国际经济学专业 1989 年至 1992 年底在深圳鸿华实业股份有限公司从事企业经营管理和股份制改造工作 ;1992 年底加盟中山证券, 历任公司营业部经理 2

4 公司总经理助理 副总经理 总经理 副董事长 现任中山证券有限责任公司董事长 (3) 江津 : 董事, 女,1962 年生, 经济学硕士, 曾任北京市审计局宣武分局审计员 深圳市城建开发集团总会计师 深圳市振业 ( 集团 ) 股份有限公司董事 财务总监 现任重庆路桥股份有限公司董事长 (4) 纪小龙 : 董事, 男,1964 年生, 北京农业机械化学院工学学士, 中欧国际工商学院 EMBA 曾任国家开发投资公司金融投资部资深经理 国投信托有限公司副总经理 中银国际证券有限责任公司董事 瑞银证券有限公司董事 中银基金管理有限公司董事 中国对外经济贸易信托投资有限公司副总经理 博时基金管理公司监事 市场发展部副经理 研究策划部高级研究员 副经理 北京变压器厂常务副厂长 现任北京紫金投资有限公司董事长 北京紫金创业投资有限公司执行董事 中国新纪元有限公司总经理 (5) 刘影 : 董事, 女,1974 年生, 高级会计师, 注册会计师 曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计, 重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理 副总经理, 重庆路桥股份有限公司监事 现任重庆国际信托股份有限公司计划财务部总经理 (6) 黄桦 : 董事, 男,1968 年生, 硕士 曾任上海爱建信托公司场内交易员, 上海万国证券公司部门经理助理 部门经理, 申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理, 光大证券有限责任公司助理总经理, 光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监, 信诚基金管理有限公司运营部 信息技术部总监, 中欧基金管理有限公司分管运营副总经理 督察长 2016 年 1 月 14 日起任益民基金管理有限公司总经理 (7) 周道志 : 独立董事, 男,1949 年生, 硕士, 曾任贵州财经学院科研处副处长 财政金融系主任 ; 中国人民银行深圳分行证管处处长 ; 中国光大银行深圳分行副行长, 中国光大银行总行副行长, 光大证券公司董事常务副总裁 ; 博时基金管理公司董事长 党委书记, 现已退休 (8) 刘孟革, 独立董事, 男,1966 年生, 硕士, 高级经济师 曾任南京国际信托投资公司证券部职员 中煤信托有限责任公司研发部 投资银行部总经理 现任中诚信托投资有限责任公司副总裁 3

5 (9) 梁雪青, 独立董事, 女,1978 年生, 硕士研究生, 高级律师 曾任北京正仁律师事务所副主任 北京众鑫律师事务所 ( 原中国法律事务中心 ) 高级合伙人 公司法务部部长 现任北京舟之同律师事务所执委会主任 中国知识产权研究会高级研究员 北京甘肃企业商会副会长 北京陇商财经委员会秘书长 2 监事会成员 (1) 贾玫 : 监事长, 女,1982 年生, 硕士研究生, 经济师 曾任重庆国际信托股份有限公司综合管理部业务经理, 现任重庆国际信托股份有限公司综合管理部高级经理, 昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司董事 (2) 蔡志航 : 监事, 男,1974 年生, 硕士研究生, 高级工程师 曾任中国普天信息产业股份有限公司资本运营部高级投资经理 北京紫金投资有限公司战略研究部经理 大恒新纪元科技股份有限公司总裁助理 现任中国新纪元有限公司总裁助理 宁波电子信息集团有限公司董事 宁波波导股份有限公司董事 中科风电 ( 北京 ) 有限公司总经理 (3) 吴晓明 : 职工代表监事, 男,1966 年生, 硕士研究生 曾任总参六十一研究所数据通信研究室科研人员 SYBASE 软件 ( 中国 ) 公司工程师, 现任益民基金管理有限公司首席运营官 (4) 贺涟 : 职工代表监事, 女,1967 年生, 曾任中国国际期货经纪有限公司业务主管 北京中兴信托投资有限公司部门经理 北京中关村通信网络有限公司证券投资部经理 重庆国际信托股份有限公司资金部总经理 现任益民基金管理有限公司首席市场官 3 经营管理层人员情况黄桦 : 总经理, 男,1968 年生, 硕士 曾任上海爱建信托公司场内交易员, 上海万国证券公司部门经理助理 部门经理, 申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理, 光大证券有限责任公司助理总经理, 光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监, 信诚基金管理有限公司运营部 信息技术部总监, 中欧基金管理有限公司分管运营副总经理 督察长 2016 年 1 月 14 日起任益民基金管理有限公司总经理 4 督察长刘伟 : 男,1967 年生, 经济学硕士, 曾任山西省计划与发展委员会助理研究员 光大国际投资咨询公司部门经理 总经理助理 光大期货经纪有限公司副 4

6 总经理 中信证券股份有限公司研究部研究员 重庆国际信托股份有限公司基金管理部总经理 2005 年 12 月始任益民基金管理有限公司督察长 5 基金经理李道滢, 南开大学金融学硕士,5 年证券从业经历 曾任国家开发银行信贷经理 联合证券研究所研究员 大公国际资信评估有限公司信用分析师 2011 年加入益民基金管理有限公司, 先后担任研究部研究员 基金经理助理 益民货币市场基金基金经理, 益民服务领先灵活配置混合型基金基金经理 自 2014 年 9 月 25 日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理 益民多利债券型证券投资基金历任基金经理如下 : 郑可成先生自 2008 年 5 月 21 日至 2009 年 7 月 10 日任益民多利债券型证券投资基金基金经理 田敬先生自 2009 年 7 月 9 日起至 2011 年 9 月 26 日任益民多利债券型证券投资基金基金经理 郑研研先生自 2013 年 1 月 11 日起至 2014 年 9 月 25 日任益民多利债券型证券投资基金基金经理 李勇刚先生自 2011 年 8 月 31 日起至 2014 年 12 月 23 日任益民多利债券型证券投资基金经理 王婷婷女生自 2015 年 8 月 3 日起至 2016 年 10 月 18 日任益民多利债券型证券投资基金基金经理 6 投资决策委员会成员本基金采取集体投资决策制度, 投资决策委员会成员包括 : 公司总经理黄桦先生 产品开发部总经理连平女士 产品开发部副总经理杨君顺先生 基金经理吕伟先生 基金经理李道滢先生 中央交易室总经理王佳女士 上述人员之间不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况 1 基本情况名称 : 招商银行股份有限公司 ( 以下简称 招商银行 ) 5

7 设立日期 :1987 年 4 月 8 日注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本 : 亿元法定代表人 : 李建红行长 : 田惠宇资产托管业务批准文号 : 证监基金字 [2002]83 号电话 : 传真 : 资产托管部信息披露负责人 : 张燕 2 发展概况招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日, 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 总行设在深圳 自成立以来, 招商银行先后进行了三次增资扩股, 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌 ( 股票代码 : ), 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司 2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易 ( 股票代码 :3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售, 共发行了 24.2 亿 H 股 截至 2016 年 6 月 30 日, 本集团总资产 万亿元人民币, 高级法下资本充足率 13.91%, 权重法下资本充足率 13.90% 2002 年 8 月, 招商银行成立基金托管部 ;2005 年 8 月, 经报中国证监会同意, 更名为资产托管部, 下设业务管理室 产品管理室 业务营运室 稽核监察室 基金外包业务室 5 个职能处室, 现有员工 60 人 2002 年 11 月, 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行 ;2003 年 4 月, 正式办理基金托管业务 招商银行作为托管业务资质最全的商业银行, 拥有证券投资基金托管 受托投资管理托管 合格境外机构投资者托管 (QFII) 全国社会保障基金托管 保险资金托管 企业年金基金托管等业务资格 招商银行确立 因势而变 先您所想 的托管理念和 财富所托 信守承诺 的托管核心价值, 独创 6S 托管银行 品牌体系, 以 保护您的业务 保护您的财富 为历史使命, 不断创新托管系统 服务和产品 : 在业内率先推出 网上托管银行系统 托管业务综合系统和 6 心 托管服务标准, 首家发布私募基 6

8 金绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划 第一只 FOF 第一只信托资金计划 第一只股权私募基金 第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账 第一只境外银行 QDII 基金 第一只红利 ETF 基金 第一只 1+N 基金专户理财 第一家大小非解禁资产 第一单 TOT 保管, 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变, 得到了同业认可 经过十四年发展, 招商银行资产托管规模快速壮大 2016 年招商银行加大高收益托管产品营销力度, 截止 9 月末新增托管公募开放式基金 62 只, 新增首发公募开放式基金托管规模 亿元 克服国内证券市场震荡的不利形势, 托管费收入 托管资产均创出历史新高, 实现托管费收入 亿元, 同比增长 30.06%, 托管资产余额 9.42 万亿元, 同比增长 59.41% 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人, 成功签约 壹基金 公益资金托管, 为我国公益慈善资金监管 信息披露进行有益探索, 该项目荣获 2012 中国金融品牌 金象奖 十大公益项目 奖 ; 四度蝉联获 财资 中国最佳托管专业银行 2016 年 6 月招商银行荣膺 财资 中国最佳托管银行奖, 成为国内唯一获奖项国内托管银行, 该行 托管通 获得国内 银行家 2016 中国金融创新 十佳金融产品创新奖 ;7 月荣膺 2016 年中国资产管理 金贝奖 最佳资产托管银行 ( 二 ) 主要人员情况李建红先生, 本行董事长 非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事 董事长 英国东伦敦大学工商管理硕士 吉林大学经济管理专业硕士, 高级经济师 招商局集团有限公司董事长, 兼任招商局国际有限公司董事会主席 招商局能源运输股份有限公司董事长 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长 曾任中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司总裁助理 总经济师 副总裁, 招商局集团有限公司董事 总裁 田惠宇先生, 本行行长 执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长 本行执行董事 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位, 高级经济师 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长 中国建设银行上海市分行副行长 深圳市分行行长 中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长 丁伟先生, 本行副行长 大学本科毕业, 副研究员 1996 年 12 月加入本行, 7

9 历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理, 杭州分行行长助理 副行长, 南昌支行行长, 南昌分行行长, 总行人力资源部总经理, 总行行长助理,2008 年 4 月起任本行副行长 兼任招银国际金融有限公司董事长 姜然女士, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科毕业, 具有基金托管人高级管理人员任职资格 先后供职于中国农业银行黑龙江省分行, 华商银行, 中国农业银行深圳市分行, 从事信贷管理 托管工作 2002 年 9 月加盟招商银行至今, 历任招商银行总行资产托管部经理 高级经理 总经理助理等职 是国内首家推出的网上托管银行的主要设计 开发者之一, 具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验 在托管产品创新 服务流程优化 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 截至 2016 年 9 月 30 日, 招商银行股份有限公司累计托管 213 只开放式基金 及其它托管资产, 托管资产为 9.42 万亿元人民币 三 相关服务机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点 : 1 直销机构: (1) 直销中心直销中心 : 益民基金管理有限公司住所 : 重庆市渝中区上清寺路 110 号办公地址 : 北京市西城区宣外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A 法定代表人 : 翁振杰联系人 : 李星星联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (2) 网上直销 8

10 投资者可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手 续, 具体交易细则请参阅基金管理人网站公告 网址 : 2 代销机构 (1) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红联系人 : 邓炯鹏联系电话 : 传真 : 客服电话 :95555 网址 : (2) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 周慕冰联系人 : 滕涛客服电话 :95599 网址 : (3) 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建联系人 : 陈秀良联系电话 : 传真 :

11 客服电话 :95577 网址 : (4) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 谢小华联系电话 : 传真 : 客服电话 :95526 网址 : (5) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号办公地址 : 深圳市深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一联系人 : 张莉联系电话 : 客服电话 : 网址 : bank.pingan.com (6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华联系人 : 陈春林传真 : 客服电话 :95580 网址 : 10

12 (7) 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立联系人 : 王媛联系电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 : (8) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明联系人 : 曹榕联系电话 : 传真 : 客服电话 :95559 网址 : (9) 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号中山大厦办公地址 : 上海市静安区江宁路 168 号上海兴业大厦法定代表人 : 高建平注册资本 : 亿元联系人 : 卞晸煜联系电话 : 传真 : 客服电话 :95561 网址 : 11

13 (10) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇 宋明联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (11) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (12) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 张煜联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 12

14 (13) 山西证券股份有限公司注册地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 郭熠联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (14) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊联系人 : 王一彦联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (15) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 13

15 (16) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (17) 南京证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号办公地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人 : 步国旬联系人 : 潘月联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (18) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 698 号办公地址 : 上海市广东路 698 号法定代表人 : 王开国联系人 : 李笑鸣联系电话 : 客服电话 :95553 网址 : (19) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 14

16 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超联系电话 : 传真 : 客服电话 :95548 网址 : (20) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕联系电话 : 传真 : 客服电话 :95536 网址 : (21) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平联系人 : 唐岚联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 15

17 (22) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 梅文烨联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (23) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层办公地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录联系人 : 罗艺琳联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (24) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明联系人 : 刘晨联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (25) 信达证券股份有限公司 16

18 注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 鹿馨方联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (26) 英大证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层办公地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层法定代表人 : 吴骏联系人 : 吴尔晖联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (27) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳联系电话 : 传真 : 客服电话 :95538 网址 : (28) 华泰证券股份有限公司 17

19 注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 庞晓芸联系电话 : 传真 : 客服电话 :95597 网址 : (29) 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 杜航联系人 : 戴蕾联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (30) 国联证券股份有限公司注册地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人 : 姚志勇联系人 : 沈刚联系电话 : 传真 : 客服电话 :95570 网址 : (31) 浙商证券股份有限公司 18

20 注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座办公地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6 7 楼法定代表人 : 吴承根联系人 : 胡岩联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (32) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆联系人 : 汪嘉南联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (33) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -23 层 25 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 胡月茹联系电话 : 传真 : 客服电话 :95503 网址 : (34) 民生证券股份有限公司 19

21 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 余政联系人 : 赵明联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (35) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱联系人 : 奚博宇联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (36) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦办公地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦法定代表人 : 曾小普联系人 : 俞驰联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (37) 申万宏源证券有限公司 20

22 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 钱达琛联系电话 : 传真 : 客服电话 :95523 网址 : (38) 西部证券股份有限公司注册地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 楼办公地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼法定代表人 : 刘建武联系人 : 刘莹联系电话 : 传真 : 客服电话 :95582 网址 : (39) 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人姓名 : 卢珊客服电话 : 网址 : (40) 中国民族证券有限责任公司 注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 21

23 法定代表人 : 赵大建联系人 : 曾晖联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (41) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (42) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘一宏联系电话 : 传真 : 网址 : (43) 东北证券股份有限公司注册地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号办公地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦法定代表人 : 杨树财 22

24 联系人 : 安岩岩联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (44) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (45) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (46) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 好鄂尔多斯大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌 23

25 联系人 : 张茹联系电话 : 客服电话 : 网址 : (47) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (48) 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (49) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 201 室法定代表人 : 汪静波联系人 : 方成 24

26 联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (50) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 张晶晶联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (51) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 习甜联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :licaike.hexun.com (52) 中天嘉华基金销售有限公司注册地址 : 北京市石景山区八大处高科技术区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间办公地址 : 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 1 层法定代表人 : 黄俊辉联系人 : 汪金凤 25

27 联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (53) 大泰金石投资管理有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明联系人 : 朱海涛联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (54) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏注册资本 :2000 万元联系人 : 陈云卉联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (55) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 :( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 :( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 15 楼法定代表人 : 郭坚 26

28 注册资本 :2000 万元联系人 : 宁博宇联系电话 : 客服电话 : 网址 : (56) 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层办公地址 : 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法定代表人 : 赵荣春联系人 : 盛海娟联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (57) 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武联系人 : 葛佳蕊联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (58) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实 27

29 联系人 : 丁姗姗联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (59) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层法定代表人 : 杨懿联系人 : 文雯联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (60) 恒天明泽基金销售有限公司注册地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层法定代表人 : 李悦联系人 : 张晔联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (61) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平 28

30 联系人 : 吴强联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (62) 深圳市金斧子投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 办公地址 : 深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18F 法定代表人 : 赖任军联系人 : 张烨联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (63) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 楼法定代表人 : 张跃伟联系人 : 何昳联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (64) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 谢永林 29

31 联系人 : 周一涵联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :stock.pingan.com (65) 北京汇成基金管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (66) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址 : 北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层法定代表人 : 蒋煜联系人 : 宋志强联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :fund.shengshiview.com (67) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟 30

32 联系人 : 刘阳坤联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (68) 上海万得投资顾问有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号楼 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号楼 8 楼法定代表人 : 王廷富联系人 : 徐亚丹联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (69) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人 : 肖雯联系人 : 吴煜浩联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 益民多利债券型证券投资基金 四 基金的名称 31

33 五 基金的类型 契约型开放式 六 基金的投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值, 债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源 本基金通过组合投资, 在保证资产安全和流动性的前提下, 实现基金资产的长期稳定增值 七 基金的投资方向 本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券 短期金融工具, 可转换债券, 沪 深交易所上市的股票和权证, 现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品 本基金的股票投资以绩优股为主, 并且参与新股申购 若因新股中签导致股票投资比例超过 20%, 本基金将在 10 个工作日内进行调整 本基金可投资于权证, 其投资比例不超过基金资产的 3% 在正常情况下, 具体投资范围如下 : 债券等固定收益类产品不低于基金资产的 80%, 其他证券资产不高于基金资产的 20%, 其中, 现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 八 基金的投资策略 ( 一 ) 投资策略 1 一级资产配置策略本基金管理人认为, 影响证券市场运行趋势的主要因素包括 : 宏观经济 政策 估值水平 资金供求以及股债吸引力等几个方面 管理人通过深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制, 并且合理确定这些因素的重要性水 32

34 平, 综合得出债市和股市中长期运行趋势的分析结论, 并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动 2 债券投资策略本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上, 采取收益率预期策略 收益率曲线策略 久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略, 把握市场创新机会, 发现 确认并利用市场低效和市场转型进程中的价格失衡, 实现组合增值 (1) 收益率预期策略债券收益率的变化直接决定了债券价格的变化 因此对债券收益率变动趋势的预期成为投资最重要的决策依据 我们通过对宏观经济指标, 如投资率 消费率 CPI PPI 以及 GDP 增长率等进行长期的跟踪与观察, 通过计量经济模型测算其对未来收益率变动的影响, 同时结合市场资金供求状况和现券 回购交易情况进行调整, 最后对不同期限的收益率水平进行合理的预期 在此基础上, 投资于预期收益率下降的期限品种, 并回避预期收益率上升的期限品种 对相邻期限收益率差距较大的品种, 在预期收益率无太大变化的情况下, 还可进行骑乘投资 (2) 收益率曲线策略收益率曲线又称为期限结构, 是将具有不同期限的债券收益率关系用坐标图曲线来表述 债券的收益率曲线表达了债券收益与期限的关系 在目前的中国债券市场上, 由于存券数量的不足和期限品种的缺乏, 造成了收益率曲线在一定程度上的扭曲 同时由于投资者的不理性, 加剧了收益率的扭曲 我们可以利用现代的金融工程技术, 拟合一条收益曲线 通过寻找收益率曲线上扭曲的部分, 投资于价值被低估的部分, 等待其回归理性 该策略重要的部分是对收益率曲线的构建, 我们采用多项式样条函数 (Mc Culloch, 1971 年提出 ), 分三段进行拟合, 实践证明可以满足目前中国市场的要求 (3) 久期管理策略债券的久期即债券价格对利率变化的敏感程度 久期管理是建立在对收益率变化合理预期之上的 久期分为单券种的久期管理和组合久期管理 对单券种而言, 在同等收益率水平之下, 我们选择久期较短的品种以减少风险 对投资组合而言, 我们通过对未来收益率变化的预期, 相应调整组合的券种结构, 并通过情景预测和压力测试, 在预期收益率上升时适当缩短久期, 而在收益下降时适当加 33

35 长久期 就目前的低利率环境而言, 我们主张将久期控制在三到五年左右, 必要时进一步缩短 (4) 类别配置策略类别配置策略主要包括资产类别选择 投资组合中各类资产的适当混合以及对这些混合资产进行的适时管理 目前我国证券市场环境变动较大, 具有明显的新兴市场的特征, 因此我们主要采用自上而下的方法, 通过情景分析和历史预测相结合, 对银行间市场和交易所市场, 债券 现金类资产和股票, 国债 企业债 金融债和可转债之间进行类别配置, 确定最能满足投资者风险 回报率要求的资产组合 3 股票投资策略在股票组合层面, 本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法, 结合全面的品质优选 深入细致的实地调研, 力求在上市股票中精选出财务状况健康 业绩稳定增长 估值水平合理的优秀投资品种, 提高组合的整体收益率水平 4 新股申购策略在新股申购上, 本基金将研究股票首次发行 (IPO) 股票及增发新股的上市公司基本面因素, 根据股票市场整体定价水平, 估计新股上市交易的合理价格, 同时参考一级市场资金供求关系, 从而制定相应的新股申购策略 ( 二 ) 投资决策依据和决策程序 1. 决策依据 (1) 法律法规和本基金合同的有关规定 依法决策是本基金进行投资的前提 ; (2) 宏观经济发展态势 微观经济运行环境和证券市场走势 这是本基金投资决策的基础 ; (3) 投资对象收益和风险的配比关系 在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策, 是本基金维护投资者利益的重要保障 2. 决策程序投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策 基金经理在授权范围内, 制定具体的投资组合方案并执行 集中交易室负责执行投资指令 (1) 基金经理根据市场的趋势 运行的格局和特点, 并结合本基金合同 34

36 投资风格拟定投资策略报告 (2) 投资策略报告提交给投资决策委员会 投资决策委员会审批决定基金的投资比例 大类资产分布比例 组合基准久期 回购比例等重要事项 (3) 基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例 组合基准久期和个券投资分布方式等 (4) 进行风险评估 : 风险控制委员会定期召开会议, 对基金投资组合进行风险评估, 并提出风险控制意见 (5) 评估和调整决策程序 : 基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序 ( 三 ) 投资组合限制按目前法律 法规的规定及本基金的投资策略, 本基金的投资组合遵循以下限制 : 1 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; 2 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; 3 本基金投资权证, 在任何交易日买入的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 4 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%; 5 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%; 6 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 7 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 8 不得违反基金合同中有关投资范围 投资策略 投资比例的规定; 9 法律法规以及中国证监会规定的其它投资限制 如果法律法规对基金合同约定的投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制的, 本基金不受上述限制 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动 股权分 35

37 置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述第八条第 项约定的投资比例限制的, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整 法律法规另有规定的, 从其规定 基金大比例分红 份额拆分等基金营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 个亿以上, 导致投资组合的比例与上述限制不一致的情况, 经中国证监会同意后, 基金管理人可将调整投资组合的时限从 10 个交易日延长到三个月 九 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为相对回报标准, 具体如下 : 中证全债指数 75%+ 沪深 300 指数 20%+ 活期存款利率 5% 十 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品, 在开放式基金中, 风险和收益水平低于股票型 基金和混合型基金, 高于货币基金和中短债基金, 属于中低风险的产品 十一 投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载, 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 12 月 8 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未 经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 权益投资 695,

38 其中 : 股票 695, 固定收益投资 15,883, 其中 : 债券 15,883, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,779, 其他资产 533, 合计 18,892, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 177, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 142, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 142, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 233, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 695, 细 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 37

39 序占基金资产净值比例股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号 (%) 思美传媒 5, , 澳洋顺昌 14, , 太极实业 10,700 92, 同花顺 1,400 88, 互动娱乐 7,300 85, 东方财富 2,800 53, 海印股份 10,100 52, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,456, 央行票据 金融债券 10,017, 其中 : 政策性金融债 10,017, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 410, 其他 合计 15,883, 明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 序占基金资产净值债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 (%) 国开 ,000 10,017, 国债 11 44,350 4,439, 国债 03 10,000 1,016, 航信转债 , 广汽转债 ,

40 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 明细 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 本基金本报告期末未持有贵金属 细 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 10 投资组合报告附注 (1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金持有的同花顺 ( 持仓比例 %) 收到证监会相关监管处罚通知, 具体如下 : 2015 年 8 月 18 日公司收到中国证券监督管理委员会 调查通知书 ( 深证调查通字 号 ) 因涉嫌违反证券期货法律法规, 中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 2015 年 9 月 7 日, 公司及副总经理朱志峰和产品经理郭红波收到中国证券监督管理委员会下发的 行政处罚事先告知书 ( 编号 : 处罚字 [2015]70 号 ) 经公司及相关人员申请, 证监会于 2015 年 11 月 9 日就该案召开了听证会 目前公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书 39

41 如公司因该立案调查事项受到中国证监会行政处罚, 并且被认定构成重大违 法行为, 可能触及 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 2014 年修订 ) 第 条 ( 十二 ) 款规定的 本所规定的其他情形 如果触及上述暂停股票 上市的情形, 公司股票存在被暂停上市的风险 基金管理人将严格遵守公司投资决策流程, 对同花顺的上述情况进行密切跟 踪和关注, 最大限度维护基金份额持有人的利益 本基金投资的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (2) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 30, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 502, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 533, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 航信转债 89, 广汽转债 76, 汽模转债 69, 蓝标转债 55, 白云转债 53, 三一转债 37, 顺昌转债 13, (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 40

42 本基金报告期末未持有流通受限的股票 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 十二 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金业绩报告未经审计 本基金合同生效日为 2008 年 5 月 21 日, 基金合同生效以来截至 2016 年 9 月 30 日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示, 基金托管人招商银行股份有限公司于 2016 年 12 月 8 日进行了复核 : 10.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 基金合同生效至 2008 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 8.00% 0.15% -7.51% 0.61% 15.51% -0.46% 0.01% 0.19% 15.71% 0.41% % -0.22% 2.60% 0.15% -0.68% 0.32% 3.28% -0.17% -0.26% 0.20% -2.58% 0.27% 2.32% -0.07% 2012 年 1 月 1 日至 1.76% 0.16% 4.87% 0.26% -3.11% -0.10% 41

43 2012 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日基金合同生效日至 2016 年 9 月 30 日 -7.25% 0.46% 0.11% 0.30% -7.36% 0.16% 2.41% 0.21% 16.61% 0.30% % -0.09% -8.96% 0.70% 6.86% 0.51% % 0.19% -1.74% 0.24% 0.48% 0.32% -2.22% -0.08% -4.45% 0.33% 36.12% 0.37% % -0.04% 42

44 10.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注 :1 本基金合同于 2008 年 5 月 21 日生效,2008 年 6 月 23 日开始办理申购 赎回业务 2 根据益民多利债券型投资基金基金合同规定, 本基金建仓期 6 个月结束时, 各项资产投资组合比率均符合基金合同的约定 ( 一 ) 基金的费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的销售服务费; 4 基金的证券交易 结算费用; 十三 基金的费用 43

45 5 基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费; 8 银行汇划费用; 9 按照国家有关规定可以列入的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.7% 当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付给基金管理人 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 3 本基金的销售服务费售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定, 从基金财产中计提的一定比例的费用, 用于支付销售机构佣金 基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提 销售服务 44

46 费的计算方法如下 : H=E 0.3% 当年天数 H 为每日应付的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值基金销售服务费由基金管理人每日计算, 每日计提, 按月支付 由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金销售机构 4 上述 一 基金费用的种类 中第 4-9 项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 基金合同生效之前的律师费 会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率 基金托管费率和基金销售服务费率, 无须召开基金份额持有人大会 如降低基金管理费率 基金托管费率和基金销售服务费率, 基金管理人最迟须于新的费率开始实施 3 个工作日前在中国证监会指定媒体公告 行 ( 五 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执 ( 六 ) 与基金销售有关的费用 1 本基金的申购费率为零 2 本基金赎回费率: 持有本基金达到或超过 30 日, 赎回费为零, 持有本基金未满 30 日, 赎回费为 0.2% 45

47 3 申购份额的计算申购份额 = 申购金额 / 基金当日份额净值 ; 申购的有效份额以申请当日基金份额净值为基准计算, 计算结果保留至小数点后第 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差在基金财产中列支 4 赎回金额的计算赎回金额 = 赎回份额 基金当日份额净值 ; 赎回金额的计算, 计算结果保留至小数点后第 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差在基金财产中列支 十四 对招募说明书更新部分的说明 本基金于 2008 年 5 月 21 日成立, 至 2016 年 11 月 21 日运作满八年半 现依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动, 对 益民多利债券型证券投资基金招募说明书 进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下 : 1 三 基金管理人 中对主要人员情况 投资决策委员会成员的变动情况进行了更新 ; 2 四 基金托管人 中基金托管人概况 主要人员情况 基金托管业务经营情况进行了更新 ; 3 五 相关服务机构 中对直销机构 代销机构的内容进行了更新 ; 4 八 基金份额的申购与赎回 中对申购与赎回的数额限制 转托管 基金份额的冻结与解冻的内容进行了更新 ; 5 九 基金的投资 中更新了业绩比较基准 基金投资组合的报告及报告附注 ; 6 十 基金业绩 中更新了基金业绩表现的报告 ; 7 二十二 其他应披露事项 中对基金公开披露事项进行了更新 46

48 益民基金管理有限公司 二零一七年一月五日 47