富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

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1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2008 年第 2 季度报告 一 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定, 于 2008 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金季度财务报告未经审计 本报告期自 2008 年 4 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止 二 基金产品概况基金简称 : 富国天瑞强势地区交易代码 : 运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2005 年 4 月 5 日报告期末基金份额总额 :7,779,255, 份投资目标 : 本基金主要投资于强势地区 ( 区域经济发展较快 已经形成一定产群规模且居民购买力较强 ) 具有较强竞争力 经营管理稳健 诚信 业绩优良的上市公司的股票 本基金遵循 风险调整后收益最大化 原则, 通过 自上而下 的积极投资策略, 在合理运用金融工程技术的基础上, 动态调整投资组合比例, 注重基金资产安全, 谋求基金资产的长期稳定增值 1

2 投资策略 : 本基金主要采用 自上而下 的主动投资管理策略, 在充分研判宏观经济状况 资本市场运行特征的前提下, 以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心, 追求投资组合流动性 赢利性 安全性的中长期有效结合 业绩比较基准 : 上证 A 股指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 25%+ 同业存款利率 5% 风险收益特征 : 本基金是一只主动投资的混合型基金, 主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票, 属于中度风险的证券投资基金品种 本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长, 实现较高的超额收益 基金管理人 : 富国基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行三 主要财务指标和基金净值表现 ( 一 ) 主要财务指标单位 : 人民币元 1 本期利润 -1,429,931, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -259,884, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 4,754,893, 期末基金份额净值 提示 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2007 年 7 月 1 日基金执行企业会计准则后, 原 基金本期净收益 名称调整为 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额, 原 加权平均基金份额本期净收益 = 第 2 项 /( 第 1 项 / 第 3 项 ) ( 二 ) 基金净值表现 1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基准 收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 % 2.93% % 2.15% -7.84% 0.78% 2

3 注 : 过去三个月指 2008 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 2 自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份 额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 % % % % % % % % 50.00% 0.00% % 天瑞基金基金基准 注 : 截止日期为 2008 年 6 月 30 日 四 管理人报告 ( 一 ) 基金经理简介宋小龙先生,1972 年出生, 硕士研究生, 自 1999 年开始从事证券行业工作 曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理 富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理 研究员 高级研究员 ( 二 ) 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 ( 三 ) 公平交易专项说明 1 公平交易制度的执行情况本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 投资管理和 3

4 交易执行相隔离, 实行集中交易制度, 严格执行交易系统中的公平交易程序, 未 出现违反公平交易制度的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下开放式基金 ( 混合型 ) 业绩比较 : 基金名称 基金类型 本报告期净值增长率 业绩比较基准收益率 富国天源平衡混合型证券投资基金 混合型 % % 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 混合型 % % 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 混合型 % % 3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为 ( 四 ) 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2008 年第二季度, 受国内宏观经济发展不确定性, 以及国际市场原油价格 屡创新高所可能带来国内输入性通胀加剧等因素的影响, 中国股票市场持续下 跌, 其调整幅度和强度都远远超出了市场预期, 而单日暴跌更成为这一阶段市场 的主旋律 本基金由于股票持仓比例相对较高, 同时组合中又多是高 β 系数的 股票, 基金净值损失较高, 业绩表现差强人意 我们认为, 尽管中国宏观经济增速有放缓的趋势, 经济发展过程中诸如通 货膨胀等不确定性因素也有所增加, 但中国宏观经济的长期发展依然看好 由于 市场交易过程中投资者情绪性因素的影响, 股票市场对宏观经济的不利因素的反 应有过度之嫌 在经历上半年的快速下跌, 以及宏观经济发展过程中不确定性因 素逐步消除,2008 年第三季度的股票市场有望迎来温和上扬的修复期 在具体 投资品种的选择方面, 一些基本面良好的 错杀 超跌股可能有超出市场的表现 本基金感谢投资者的信任和支持, 我们将勤勉尽责, 坚持价值投资理念, 努 力把握行业和市场机会, 争取为投资者创造更大的收益 五 投资组合报告 ( 未经审计 ) ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 序号 资产项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 股 票 4,120,600, 债 券 359,400, 权 证 545, 银行存款及结算备付金 249,021, 其他资产 40,861,

5 合计 4,770,429, ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号证券板块名称市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 A 农 林 牧 渔业 45,151, B 采掘业 116,618, C 制造业 1,922,261, C0 食品 饮料 111,036, C1 纺织 服装 皮毛 235, C2 木材 家具 971, C3 造纸 印刷 510, C4 石油 化学 塑胶 塑料 157,379, C5 电子 378,844, C6 金属 非金属 316,421, C7 机械 设备 仪表 442,096, C8 医药 生物制品 432,156, C9 其他制造业 82,609, D 电力 煤气及水的生产和供应业 56,687, E 建筑业 4,333, F 交通运输 仓储业 298,742, G 信息技术业 223,683, H 批发和零售贸易 150,004, I 金融 保险业 1,069,994, J 房地产业 195,522, K 社会服务业 37,115, L 传播与文化产业 483, M 综合类 合计 4,120,600, ( 三 ) 报告期末股票投资的前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 深发展 A 16,779, ,343, 双鹭药业 11,869, ,502, 招商银行 9,982, ,796, 中国联通 31,668, ,231, 长电科技 36,963, ,922, 振华港机 15,297, ,634, 金龙汽车 14,475, ,527, 浙江龙盛 6,959, ,955, 浦发银行 4,690, ,180,

6 伊利股份 5,950,898 97,178, ( 四 ) 报告期末债券投资组合序号债券类别市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 101,171, 金融债券 60,000, 可转换债券 4 企业债券 2,138, 央行票据 196,090, 合计 359,400, ( 五 ) 报告期末债券投资的前五名债券明细 序号 债券名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 08 央行票据 17 99,950, 央行票据 ,140, 国债 16 84,931, 进出 01 60,000, 国债 20 15,021, ( 六 ) 投资组合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 3 截至本报告期末, 本基金的其他资产项目构成如下 : 序号 其他资产项目 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3,326, 应收证券清算款 15,104, 应收利息 7,698, 应收股利 4,255, 应收申购款 10,476, 其他应收款 7 待摊费用 合 计 40,861, 本基金报告期末未持有处于转股期的可转债 5 本基金报告期内及报告期末均未持有资产支持证券 6 本基金报告期内曾经持有权证及报告期末权证投资情况如下: 标的证券权证代码权证名称持有原因持有数量 ( 份 ) 成本总额 ( 元 ) 期末数量 ( 份 ) 6

7 青岛啤酒 青岛 CWB1 买入可分离债获配 31, , 国电电力 国电 CWB1 买入可分离债获配 815,447 1,944, 宝钢股份 宝钢 CWB1 买入可分离债获配 455, , ,680 7 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差 本期期初基金份额总额 ( 份 ) 本期基金申购份额 ( 份 ) 六 基金份额变动 本期基金赎回份额 ( 份 ) 本期期末基金份额总额 ( 份 ) 7,309,291, ,139,993, ,029, ,779,255, 七 备查文件目录 1 中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件 2 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同 3 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告查阅地点 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 : 富国基金管理有限公司 二 00 八年七月十九日 7