富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

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1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2007 年第 4 季度报告 一 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定, 于 2008 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金季度财务报告未经审计 二 基金产品概况基金简称 : 富国天瑞强势地区运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2005 年 4 月 5 日报告期末基金份额总额 :686,886, 份投资目标 : 本基金主要投资于强势地区 ( 区域经济发展较快 已经形成一定产群规模且居民购买力较强 ) 具有较强竞争力 经营管理稳健 诚信 业绩优良的上市公司的股票 本基金遵循 风险调整后收益最大化 原则, 通过 自上而下 的积极投资策略, 在合理运用金融工程技术的基础上, 动态调整投资组合比例, 注重基金资产安全, 谋求基金资产的长期稳定增值 投资策略 : 本基金主要采用 自上而下 的主动投资管理策略, 在充分研判宏观经济状况 资本市场运行特征的前提下, 以强势地区内单个证券的投资价值 1

2 评判为核心, 追求投资组合流动性 赢利性 安全性的中长期有效结合 业绩比较基准 : 上证 A 股指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率 25%+ 同业存款利率 5% 风险收益特征 : 本基金是一只主动投资的混合型基金, 主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票, 属于中度风险的证券投资基金品种 本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长, 实现较高的超额收益 基金管理人 : 富国基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行三 主要财务指标和基金净值表现 ( 一 ) 主要财务指标单位 : 人民币元 1 本期利润 -41,247, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 174,486, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,550,043, 期末基金份额净值 提示 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后, 原 基金本期净收益 名称调整为 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额, 原 加权平均基金份额本期净收益 = 第 2 项 /( 第 1 项 / 第 3 项 ) ( 二 ) 基金净值表现 1 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 1 净值增长率标 准差 2 业绩比较基准 收益率 3 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 -1.32% 1.65% -3.22% 1.45% 1.90% 0.20% 注 : 过去三个月指 2007 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 2 自基金合同生效以来富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2

3 380.00% % % % % % % % 60.00% 20.00% % 天瑞基金基金基准 注 : 截止日期为 2007 年 12 月 31 日 四 管理人报告 ( 一 ) 基金经理宋小龙先生,1972 年出生, 硕士研究生, 自 1999 年开始从事证券行业工作 曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理 富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理 研究员 高级研究员 ( 二 ) 遵规守信说明本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 ( 三 ) 运作情况说明 2007 年第四季度, 从风格类资产的表现来看, 中小市值股票表现较为强势 ; 从行业属性来看, 受宏观调控政策以及估值水平的影响, 金融地产表现相对趋弱 本基金在金融 地产的配置比例较低, 同时中小市值股票持仓比例相对为高, 这些因素导致基金业绩在四季度回升, 表现较为理想 3

4 我们坚定认为, 宏观经济的持续向好, 以及上市公司业绩的持续增长, 是股票市场走牛的根本因素 特别是随着工商银行 中国银行 中国人寿等大盘蓝筹股的上市, 中国股市作为宏观经济晴雨表的作用日益显著 我们看好中国宏观经济的长期发展, 随着中国股市制度性缺陷的解决, 股票投资依然有望为投资者带来较好的收益 在中国经济在由 大 向 强 的发展过程中, 必然会产生一批在全球具有竞争力的国际性企业, 本基金将从这一角度出发, 寻找具有国际比较优势 有望成为跨国企业的上市公司进行长期投资, 充分分享中国宏观经济增长的成果 医药 汽车 电子 工程机械等行业中的核心竞争力突出的个别企业已经具备这方面的潜质 同时, 人民币升值以及公司经营业绩超预期所带来的行业性和个股性投资机会也是本基金努力把握的方向 本基金感谢投资者的信任和支持, 我们将勤勉尽责, 坚持价值投资理念, 努力把握行业和市场机会, 争取为投资者创造更大的收益 五 投资组合报告 ( 未经审计 ) ( 一 ) 基金资产组合情况截至 2007 年 12 月 31 日, 富国天瑞基金资产净值为 1,550,043, 元, 基金份额净值为 元, 基金份额累计净值为 元 其资产组合情况如下 : 序号资产项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 股票 1,389,353, 债券 59,646, 权证 银行存款及结算备付金 81,179, 其他资产 34,495, 合计 1,564,673, ( 二 ) 按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 A 农 林 牧 渔业 30,591, B 采掘业 64,749, C 制造业 840,904, C0 食品 饮料 22,738, C1 纺织 服装 皮毛 4

5 C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 10,451, C4 石油 化学 塑胶 塑料 109,079, C5 电子 232,486, C6 金属 非金属 100,088, C7 机械 设备 仪表 236,704, C8 医药 生物制品 97,705, C9 其他制造业 31,650, D 电力 煤气及水的生产和供应业 43,968, E 建筑业 6 F 交通运输 仓储业 58,437, G 信息技术业 44,247, H 批发和零售贸易 55,473, I 金融 保险业 195,151, J 房地产业 14,320, K 社会服务业 41,175, L 传播与文化产业 331, M 综合类 合 计 1,389,353, ( 三 ) 股票投资的前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 双鹭药业 1,367,966 82,761, 金龙汽车 3,566,929 80,933, 华微电子 2,611,587 59,805, 深发展 A 1,499,891 57,895, 生益科技 3,490,806 55,503, 法拉电子 2,396,876 52,827, 云天化 944,900 46,517, 上海机场 1,157,768 43,439, 横店东磁 1,161,847 42,221, 华联综超 1,252,082 40,742, ( 四 ) 债券投资组合序号债券类别市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 金融债券 59,646, 可转换债券 合计 59,646, ( 五 ) 债券投资的前五名债券明细 5

6 序号 债券名称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 (%) 1 03 进出 01 59,646, 注 : 本基金本期末持有一只债券明细 ( 六 ) 投资组合报告附注 1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 3 截至 2007 年 12 月 31 日, 本基金的其他资产项目构成如下 : 序号 其他资产项目 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 160, 应收证券清算款 3 应收利息 830, 应收股利 5 应收申购款 33,505, 其他应收款 7 待摊费用 合 计 34,495, 截至 2007 年 12 月 31 日, 本基金本期无处于转股期的可转债明细 5 本基金本报告期间及本报告期末均不持有资产支持证券 6 截止 2007 年 12 月 31 日, 本基金本期无持有的权证明细 本基金本期无因其他原因曾经持有的权证明细 本基金本期无因股权分置改革曾经持有的权证明细 7 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 六 基金份额变动 本期期初基金份额总额 ( 份 ) 本期基金申购份额 ( 份 ) 本期基金赎回份额 ( 份 ) 本期期末基金份额总额 ( 份 ) 778, ,111, ,510, ,886, 七 备查文件目录 1 中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文 6

7 件 2 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同 3 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告查阅地点 : 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 : 富国基金管理有限公司 二 00 八年一月二十二日 7