特此公告 鹏华基金管理有限公司 二 一七年七月六日 附件 : 鹏华货币市场证券投资基金基金合同修订对照表本次基金合同修订, 根据相关法律法规的变化以及基金合同的约定, 主要进行了以下几方面的修改 : 1 根据最新的 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金基金合同

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1 鹏华基金管理有限公司关于鹏华货币市场证券投资基金 修改基金合同和托管协议的公告 鹏华货币市场证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会证监基金字 [2005]26 号文件 关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复 准予募集, 并经中国证监会基金部 2005 年 4 月 12 日基金部函 [2005]94 号文件 关于鹏华货币市场证券投资基金备案确认的函 确认成立 本基金成立至今, 主要的相关法律法规经过多次修订 : 中华人民共和国证券投资基金法 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第 5 次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起施行 ;2012 年 12 月 28 日由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于修订通过, 自 2013 年 6 月 1 日起施行 ;2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修正 公开募集证券投资基金运作管理办法 经 2014 年 3 月 10 日中国证券监督管理委员会第 29 次主席办公会议审议通过, 自 2014 年 8 月 8 日起施行 证券投资基金基金合同填报指引 ( 试行 ) 于 2012 年 12 月 14 日发布 货币市场基金监督管理办法 自 2016 年 2 月 1 日起施行, 货币市场基金暂行规定 ( 证监发 号 ) 关于货币市场基金投资等相关问题的通知 ( 证监基金字 号 ) 关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知 ( 证监基金字 号 ) 关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知 ( 证监发 号 ) 关于加强货币市场基金风险控制有关问题的通知 ( 基金部通知 号 ) 等文件同时废止 为符合上述法律法规修改的要求, 经与中国农业银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 鹏华基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定修改本基金的基金合同, 本基金托管协议相应部分一并修改, 具体修改内容请见附件基金合同修订对照表 本公司将在本基金的招募说明书 ( 更新 ) 中, 对上述内容进行相应修改 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改, 并已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及本基金基金合同的规定 上述修改自 2017 年 7 月 6 日起生效 1

2 特此公告 鹏华基金管理有限公司 二 一七年七月六日 附件 : 鹏华货币市场证券投资基金基金合同修订对照表本次基金合同修订, 根据相关法律法规的变化以及基金合同的约定, 主要进行了以下几方面的修改 : 1 根据最新的 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金基金合同填报指引 ( 试行 ) 进行修改 2 根据 货币市场基金监督管理办法 进行修改 具体修改内容如下 : 合同条款修改前内容修改后内容 目录 五 基金合同的备案与生效 第五部分基金备案 七 基金份额的非交易过户与基金间转换 并入第六部分基金份额的申购与赎回 八 基金合同当事人九 基金管理人的权利与义务十 基金托管人的权利与义务十一 基金份额持有人的权利与义务 八 九 十 十一合并为 第七部分基金合同当事人及权利义务 十五 基金的销售及代理 十八 基金的融资 删去 并入第十二部分基金的投资 二十七 争议处理 第二十一部分争议的处理和适用的法律 三十 基金管理人和基金托管人签章 签约 地 签订日 删去, 签字页不列为单独章节 全文 媒体 修改为 媒介 第一部分 前 言 原表述 : 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 公开募集证券投资基金运作管理办法 2

3 第二部分 释 义 运怍办法 ) 货币市场基金管理暂行规定 ( 以下简称 暂行规定 ) 基金管理公司进入银行间同业市场管理规定 ( 以下简称 运怍办法 ) 货币市场基金监督管理办法 关于实施 < 货币市场基金监督管理办法 > 有关问题的规定 及其 ( 以下简称 管理规定 ) 及其他有关规定他有关规定 采用 证券投资基金基金合同填报指引 的 模板, 并作如下修改 原表述 : 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第 经第十届全国人民代表大会常务委员会第 十届全国人民代表大会常务委员会第五次 五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实 会议通过, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一 施的 中华人民共和国证券投资基金法 及 届全国人民代表大会常务委员会第三十次 颁布机关对其不时做出的修订 会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并 经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表 大会常务委员会第十四次会议 全国人民代 表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和 国港口法 > 等七部法律的决定 修改的 中 华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关 对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2011 年 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 6 月 9 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 证 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券 券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其 投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不 不时做出的修订 时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2004 年 6 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 29 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募 投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不 集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关 时做出的修订 对其不时做出的修订 25 基金交易账户 : 指销售机构为投资人开 25 基金交易账户 : 指销售机构为投资人开 立的 记录投资人通过该销售机构买卖基金 立的 记录投资人通过该销售机构办理认 的基金份额变动及结余情况的账户 购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引 起的基金份额变动及结余情况的账户 35 业务规则 : 指 开放式基金业务规 35 业务规则 : 指 鹏华基金管理有限 则, 是规范基金管理人所管理的开放式证 公司开放式基金业务规则 等相关业务规 券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券 理人和投资人共同遵守 投资基金登记方面的业务规则, 由登记机构 和投资人共同遵守 38 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持 38 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持 有人按基金合同规定的条件要求将基金份 有人按基金合同和招募说明书规定的条件 额兑换为现金的行为 要求将基金份额兑换为现金的行为 3

4 42 巨额赎回 : 指本基金单个开放日, 基金 42 巨额赎回 : 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 45 摊余成本法: 指估值对象以买入成本列 45 摊余成本法 : 指估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利每日计提损益率法进行摊销, 每日计提损益 第三部分 基金 的基本情况 增加 : 48 销售服务费 : 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用, 该笔费用从基金财产中扣除, 属于基金的营运费用 49 基金份额分类 : 本基金分设两类基金份额,A 类基金份额和 B 类基金份额 两类基金份额分设不同的基金代码, 收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 50 A 类基金份额 : 指按照 0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额类别 51 B 类基金份额 : 指按照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额类别 52 升级: 指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额要求时, 基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额 53 降级: 指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时, 基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额采用 证券投资基金基金合同填报指引 的增加 : 模板 八 基金份额分类 1 基金份额分类本基金根据单个账户持有份额的不同, 对基金份额进行分类 不同类别的基金份额 4

5 单独设置基金代码, 并分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率 有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节 2 基金份额的自动升降级投资者可自行选择申购的基金份额类别, 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则, 由基金管理人在招募说明书中规定 在不违反法律法规 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可增加 减少或调整基金份额类别设置, 对基金份额分类办法及规则进行调整, 或者调整基金份额升降级的数量限制及规则等, 并在调整实施之日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告, 不需要召开基金份额持有人大会 第五部分 基金备案 之 三 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 原表述 : ( 三 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和基金财产规模限制本基金合同生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金财产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案 相关法律 法规及中国证监会或银行业监督管理机构另有规定的, 从其规定 三 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规另有规定时, 从其规定 第六部分 基金份额的申购与赎回 采用 证券投资基金基金合同填报指引 的模板 原表述 : ( 二 ) 申购与赎回的开放日 时间及原则 2 申购与赎回的原则 三 申购与赎回的原则 1 确定价 原则, 即申购 赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计 (1) 本基金采用 固定价格 原则, 即算 ; 本基金存续期内, 无论基金财产投资盈亏, 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申 在本合同约定的时间申购 赎回每一份基金购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 5

6 份额的价格始终保持 1.00 元 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管 (2) 金额申购 份额赎回 原则, 即理人规定的时间以内撤销 ; 申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 基金管理人可在法律法规允许的情况 (3) 当日的申购 赎回申请一经基金注下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须册登记机构确认即不可撤销 ; 在新规则开始实施前依照 信息披露办法 (4) 在基金份额持有人赎回基金份额的有关规定在指定媒介上公告 时, 该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付 ; (5) 当日的申购 赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销 3 基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则 基金管理人必须于新规则实施日前的三个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告 四 申购与赎回的程序四 申购与赎回的程序 2 申购和赎回的款项支付 2 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须全额交付投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付款项, 申购申请即为申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 有效 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生投资人赎回申请成功后, 基金管理人将效 在 T+ 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金立 ; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生合同有关条款处理 效 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回 本基金合同载明的暂停赎回或其他延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认 3 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+ 日内对该交易的有效性进行确认 T构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+ 日后 ( 包日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 成功, 则申购款项退还给投资人 6

7 ( 四 ) 申购 赎回的金额五 申购和赎回的数量限制 1 投资者通过代理销售机构申购本基 1 基金管理人可以规定投资人首次申购金, 单笔最低申购金额为 1000 元 ; 通过直销和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低中心申购本基金, 首次最低金额为 10 万元, 份额, 具体规定请参见招募说明书 追加申购单笔最低金额为 1 万元 2 基金管理人可以规定投资人每个基金 2 基金份额持有人可将其全部或部分基交易账户的最低基金份额余额, 具体规定请金份额赎回, 单笔赎回的最低份额必须不少参见招募说明书 于 500 份基金份额 ; 但当账户余额少于 500 份 3 基金管理人可以规定单个投资人累计基金份额时, 单笔赎回应该包括账户内所有持有的基金份额上限, 具体规定请参见招募基金份额 说明书 3 申购份额的计算 : 本基金的申购份额 4 基金管理人有权规定本基金的总规模按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定, 保限额, 以及基金份额的当日申购金额上限, 留到小数点后两位 (0.01 份 ), 第三位四舍具体规定请参见招募说明书或相关公告 五入, 误差部分归入基金财产 5 基金管理人可以依照相关法律法规以 4 赎回金额的计算 : 本基金的赎回金额及基金合同的约定, 在特定市场条件下暂停按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 元再加或者拒绝接受一定金额以上的资金申购, 具计对应的待支付收益予以计算, 并保留到小体以基金管理人的公告为准 数点后两位 (0.01 元 ), 第三位四舍五入, 6 基金管理人可在法律法规允许的情况误差部分归入基金财产 下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数 5 基金管理人可根据市场情况, 调整申量限制 基金管理人必须在调整前依照 信购 赎回份额的数量限制, 调整前三个工作息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告日基金管理人必须在至少一种中国证监会的并报中国证监会备案 指定媒体上刊登公告 6 本基金采用 固定价格 原则, 即申购 赎回每一份基金份额的价格始终保持为人民币 1.00 元 ( 五 ) 本基金的申购 赎回价格 费用六 申购和赎回的价格 费用及其用途无论本基金财产投资是否盈亏, 本基金 1 本基金在一般情况下不收取申购费用的申购 赎回价格根据固定基金份额净值和赎回费用, 但当基金持有的现金 国债 1.00 元进行计算 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交本基金免收申购费 赎回费 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值基金管理人在法律法规规定的范围内调的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保整申购 赎回费率的, 应事先报中国证监会基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 对当核准或备案 基金管理人在经中国证监会核日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超准或备案后, 应最迟于新的费率开始实施前 3过基金总份额的 1% 以上的赎回申请 ( 超出基个工作日通知基金托管人并在至少一种指定金总份额 1% 的部分 ) 征收 1% 的强制赎回费用, 7

8 报刊和网站公告 并将上述赎回费用全额计入基金资产 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外 2 本基金的申购 赎回价格为每份基金单位 1.00 元 本基金申购份额及赎回金额的计算方法详见招募说明书 3 本基金申购份额 余额的处理方式为: 申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 4 本基金赎回金额的处理方式为 : 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 七 拒绝或暂停申购的情形 ( 七 ) 暂停申购与赎回的情形和处理方式发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 暂停或拒绝申购的情形及处理方式 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 发生下列情况时, 基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请 : 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的 (1) 基金财产规模过大, 使基金管理人申购申请 无法找到合适的投资品种, 或可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导有人的利益 ; 致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (2) 不可抗力的原因导致基金无法正常 4 本基金出现当日净收益或累计未分配运作 ; 净收益小于零的情形, 为保护持有人的利益, 基金管理人可暂停本基金的申购 (3) 证券交易所非正常停市 ; 5 当一笔新的申购申请被确认成功, 使 (4) 有关法律法规规定或中国证监会认本基金总规模超出基金管理人规定的本基金定的其他暂停申购情形 ; 总规模上限 ; 或使本基金当日申购金额超过 (5) 当基金管理人认为某笔申购申请会基金管理人规定的当日申购金额上限时 ; 或影响到其他基金份额持有人利益时, 可拒绝该投资人累计持有的份额超过单个投资人累该笔申购申请 计持有的份额上限时 ; 或该投资人当日申购发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形金额超过单个投资人当日申购金额上限时 ; 时, 基金管理人应当立即在指定报刊和网站或某笔申购超过基金管理人公告的单笔申购刊登暂停申购公告 ; 上限 发生上述第 (5) 项拒绝申购情形时, 申 6 接受某笔或某些申购申请可能会影响购款项将全额退还投资者, 该退回款项产生或损害现有基金份额持有人利益时 的利息等损失由投资者自行承担 8

9 发生基金合同或招募说明书中未予载明 7 基金资产规模过大, 使基金管理人无的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金暂停基金申购, 应当报中国证监会批准后实业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额施 ; 经批准后, 基金管理人应当立即在指定持有人利益的情形 报刊和网站上刊登暂停申购公告 8 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 9 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5% 时 10 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 2 暂停赎回的情形及处理方式发生下列情形时, 基金管理人可暂停接发生下列情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 受基金投资者的赎回申请 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付 (1) 不可抗力的原因导致基金无法正常赎回款项 运作 ; 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估 (2) 证券交易所非正常停市 ; 值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的 (3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现赎回申请或延缓支付赎回款项 连续巨额赎回, 导致本基金的现金支付出现 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导困难 ; 致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (4) 基金管理人认为会有损于现有基金 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额份额持有人合法权益的基金赎回 转换行为 ; 赎回 (5) 有关法律法规规定或中国证监会认 5 出现继续接受赎回申请将损害现有基定的其他情形 金份额持有人利益的情形时, 可暂停接受投发生上述情形时, 基金管理人在当日向资人的赎回申请 中国证监会报告 基金管理人已接受的申请 6 当影子定价确定的基金资产净值与摊且能够足额兑付的, 基金管理人足额兑付 ; 余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝如暂时不能足额兑付, 可兑付部分按单个账 9

10 户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请对值连续两个交易日超过 0.5% 时 人, 未兑付部分由基金管理人按照发生的情 7 法律法规规定或中国证监会认定的其况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑他情形 付 投资者在申请赎回时可选择将当日未获发生上述情形时且基金管理人决定暂停受理部分予以撤销 赎回或延缓支付赎回款项的, 基金管理人应发生基金合同或招募说明书中未予载明在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足暂停基金赎回, 应当报中国证监会批准后实额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量施 ; 经批准后, 基金管理人应当立即在指定占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支报刊和网站上刊登暂停公告 付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 发生第 6 项情形时且基金管理人经履行适当程序决定暂停接受所有赎回申请的, 基金管理人应当采取终止基金合同进行财产清算等措施 增加 : 十 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10% 的, 基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施 具体可参照巨额赎回中关于延期办理 延缓支付赎回款项的规则办理, 并予以公告 十一 暂停申购或赎回的公告和重新开 ( 九 ) 重新开放申购或赎回的公告放申购或赎回的公告如果发生暂停的时间为一天, 暂停结束 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基后基金管理人应在至少一种指定报刊和网站金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 告最新的基金日收益和基金七日收益率 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理如果发生暂停的时间超过一天但少于两人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金周, 暂停结束后基金重新开放申购或赎回时, 重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种指开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化定报刊和网站上刊登基金重新开放申购或赎收益率 回公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最 3 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 新的基金日收益和基金七日收益率 10

11 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期周 ( 含 2 周 ), 暂停结束, 基金重新开放申间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停购或赎回时, 基金管理人依照有关法律法规公告一次 ; 当连续暂停时间超过两个月时, 的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的每万次 暂停结束后基金重新开放申购或赎回时, 份基金已实现收益和 7 日年化收益率 基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指 4 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期定报刊和网站上连续刊登基金重新开放申购间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告次 当连续暂停时间超过 2 个月的, 基金管最新的基金日收益和基金七日收益率 理人可以调整刊登公告的频率 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 增加 : 十二 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 十三 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过 11

12 第七部分 基金 合同当事人及权 利义务 户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 十四 基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 十五 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 十六 基金的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 十七 未来条件许可情况下的基金模式本基金管理人可在条件成熟时, 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下, 可按照法律法规规定和基金合同约定的方式安排本基金基金份额在证券交易所上市交易, 或者办理基金份额协议转让 质押等相关业务, 届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并提前公告 采用 证券投资基金基金合同填报指引 的模板, 并加入原合同内容 原表述 : 一 基金管理人一 基金管理人 1 根据 基金法 运作办法 及 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : 限于 : 12

13 (1) 依法募集基金 ; (5) 召集基金份额持有人大会 ; 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 三 基金份额持有人 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金 ; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 三 基金份额持有人 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (3) 依法申请赎回其持有的基金份额 ; (3) 依法转让或申请赎回其持有的基 金份额, 并在规定的时间内取得有效赎回的 (4) 按照规定要求召开基金份额持有 款项 ; 人大会 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有 (8) 对基金管理人 基金托管人 基 人大会或者召集基金份额持有人大会 ; 金销售机构损害其合法权益的行为依法提 (8) 对基金管理人 基金托管人 基 起诉讼或仲裁 ; 金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁 ; 2 根据 基金法 运作办法 及 2 根据 基金法 运作办法 及 其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括 其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括 但不限于 : 但不限于 : (1) 认真阅读并遵守 基金合同 ; (1) 认真阅读并遵守 基金合同 招募说明书等信息披露文件 ; (2) 了解所投资基金产品, 了解自身 (2) 了解所投资基金产品, 了解自身 风险承受能力, 自行承担投资风险 ; 风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 ; (3) 缴纳基金认购 申购 赎回款项 (3) 交纳基金认购 申购 赎回款项 及法律法规和 基金合同 所规定的费用 ; 及法律法规和 基金合同 所规定的费用 ; 第八部分 基金 三至九项采用 证券投资基金基金合同填报 增加 : 份额持有人大 指引 的模板 本基金暂不设置日常机构, 日常机构的 会 设置和相关规则按照法律法规的有关规定 进行 第九部分 基金 采用 证券投资基金基金合同填报指引 的 管理人 基金托管 模板 人的更换条件和 13

14 程序 原表述 : ( 一 )4 核准: 基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行 ; 5 公告: 基金管理人更换后, 由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在指定媒体公告 ; ( 二 )4 核准: 基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行 ; 5 公告: 基金托管人更换后, 由基金管理人在中国证监会核准后个工作日内在指定媒体公告 ; ( 三 )3 公告: 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上联合公告 ( 一 )4 备案: 基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案 ; 5 公告: 基金管理人更换后, 由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告 ; ( 二 )4 备案 : 基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备案 ; 5 公告 : 基金托管人更换后, 由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告 ; ( 三 )3 公告: 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告 增加 : 三 本部分关于基金管理人 基金托管人更换条件和程序的约定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对相应内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议 第十一部分基金份额的登记 采用 证券投资基金基金合同填报指引 的模板 原表述 : 3 保持基金份额持有人名册及相关的认 3 妥善保存登记数据, 并将基金份额购 申购与赎回等业务记录 15 年以上 ; 持有人名称 身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构 其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年 ; 14

15 第十二部分 基金原表述为 : 的投资 ( 二 ) 投资范围和投资对象本基金的投资范围为国内依法公开发 二 投资范围本基金投资于法律法规允许投资的金融 行的 具有良好流动性的金融工具, 主要包工具, 包括现金,1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行 括现金 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券存款 债券回购 中央银行票据 同业存单, 回购 央行票据 银行定期存款 大额存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 剩余期限在三百九十七天以内 ( 含三百九十以及中国证监会 中国人民银行认可的其他 七天 ) 的债券, 以及中国证监会 中国人民具有良好流动性的货币市场工具 银行认可的具有良好流动性的货币市场工具 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品, 基金管理人在履行适 当的程序后, 可以将其纳入投资范围 四 投资策略四 投资策略 1 利率预期策略 1 利率预期策略根据对宏观经济和利率走势的分析, 本根据对宏观经济和利率走势的分析, 本基金将制定利率预期策略 如果预期利率下基金将制定利率预期策略 如果预期利率下降, 将增加组合的久期 ; 反之, 如果预期利降, 将增加组合的久期 ; 反之, 如果预期利率将上升, 则缩短组合的久期 受暂行规定率将上升, 则缩短组合的久期 的限制, 本基金的久期调整会在一定的范围内进行, 除发生巨额赎回的情形外, 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天 发生巨额赎回情形导致本基金投资组合的平均剩余期限超过 180 天的, 基金管理人在 7 个交易日内进行调整 删除 : ( 七 ) 风险控制工具本基金使用 北方之星债券投资决策分析系统 红顶债券操盘家系统 以及本公司自行开发的系统进行债券投资的收益分析和风险监控, 评估内容包括 : 价格 - 收益率分析 债券组合收益率分析 利率期限结构分析等 本基金使用 鹏华风险绩效评估系统 进行投资组合的动态风险监测, 评估内容包括 : 投资组合的 VaR 分析 流动性分析与评价 业绩的归因分析等 ( 八 ) 投资决策和交易机制 15

16 1 决策依据 (1) 国家有关法律 法规和本基金合同的有关规定 依法决策是本基金进行投资的前提 (2) 宏观经济发展态势 微观经济运行环境 货币市场资金流动状况和证券市场走势 这是本基金投资决策的基础 2 决策程序与交易机制 (1) 金融工程研究部提供宏观经济指标数据, 宏观经济研究人员提供相应的分析报告, 作为决策支持 (2) 投资决策委员会根据研究人员对宏观经济和短期资金市场利率走势的判断, 采用情景分析法确定组合目标久期的范围 (3) 基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的组合久期范围内确定组合目标久期 (4) 金融工程研究部协助基金经理在目标久期的约束下, 根据收益率曲线形状的变化预期选择相应的组合到期期限结构策略, 使投资组合的总收益最大化 (5) 基金经理及助理根据短期债券 央行票据 债券回购 银行定期存款 大额存单之间的相对价值拟定组合的类属配置方案, 报投资决策委员会审议 (6) 对通过审议的类属配置方案, 在满足上述约束的前提下, 基金经理及助理合理有效分配基金的现金流, 在保证基金流动性的基础上, 进一步进行个券选择, 并结合市场定价和套利机制构建投资组合, 交由交易室执行 (7) 交易室按有关交易规则执行交易指令, 并将有关信息反馈给基金经理 (8) 金融工程研究部绩效评估研究员定期为投资决策委员会 投资总监 基金经理提供基金业绩评估报告, 基金经理根据基金业绩评估报告拟定改进方案 调整投资组合 16

17 (9) 监察稽核部对投资流程进行监察 稽核并出具监察稽核报告 原表述为 : ( 九 ) 基金投资限制 1 组合限制 1 本基金的基金财产不得投资于下列本基金的投资组合将遵循以下限制 : 金融工具 : (1) 本基金投资组合的平均剩余期限不 (1) 股票 ; 得超过 120 天, 平均剩余存续期不得超过 240 (2) 可转换债券 ; 天 ; (3) 剩余期限超过三百九十七天的债 (2) 本基金与由基金管理人管理的其他券 ; 基金持有一家公司发行的证券, 不得超过该 (4) 信用等级在 AAA 级以下的企业债证券的 10%; 券 ; (3) 本基金持有同一机构发行的债券占 (5) 中国证监会 中国人民银行禁止基金资产净值的比例不得超过 10%, 国债 中投资的其他金融工具 央银行票据 政策性金融债券除外 ; 3 本基金投资组合限制 (4) 本基金投资于有固定期限银行存款本基金的投资组合应当符合下列规定 : 的比例不得超过基金资产净值的 30%, 但投资 (1) 本基金投资于短期金融市场投资品种于有存款期限, 根据协议可提前支取的银行的比例, 不低于本基金非现金资产总值的存款不受此限制 ; 80%; (5) 本基金投资于具有基金托管人资格 (2) 本基金投资于同一公司发行的短的同一商业银行的银行存款 同业存单, 合期企业债券的比例, 不得超过基金资产净值计不得超过基金资产净值的 20%; 投资于不具的 10%; 有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 (3) 本基金与由基金管理人管理的其款 同业存单, 合计不得超过基金资产净值它基金持有一家公司发行的证券, 不得超过的 5%; 该证券的 10%; (6) 现金 国债 中央银行票据 政策 (4) 存放在具有基金托管资格的同一性金融债券占基金资产净值的比例合计不得商业银行的存款, 不得超过基金资产净值的低于 5%; 30%; (7) 现金 国债 中央银行票据 政策 (5) 存放在不具有基金托管资格的同性金融债券以及五个交易日内到期的其他金一商业银行的存款, 不得超过基金资产净值融工具占基金资产净值的比例合计不得低于的 5%; (6) 在全国银行间债券市场债券 10%; 正回购的资金余额不得超过基金资产净值 (8) 到期日在 10 个交易日以上的逆回的 40%; (7) 短期债券 央行票据 债券购 银行定期存款等流动性受限资产投资占回购和现金的投资比例应符合基金合同约基金资产净值的比例合计不得超过 30%; 定的投资比例限制 ; (9) 本基金的投资组合中, 债券正回购 (8) 除发生巨额赎回的情形外, 本基的资金余额在每个交易日均不得超过基金资金投资组合的平均剩余期限在每个交易日产净值的 20%; 17

18 均不得超过 180 天 因发生巨额赎回致使本 (10) 本基金不得与关联股东进行交易, 基金投资组合的平均剩余期限超过 180 天不得通过交易上的安排人为降低剩余期限的的, 基金管理人应当在 7 个交易日内进行调真实天数 ; 整 ; (11) 本基金持有的剩余期限小于 397 (9) 本基金不得与关联股东进行交易, 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券不得通过交易上的安排人为降低剩余期限摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的的真实天数 ; 20%; (10) 本基金持有的剩余期限小于 397 (12) 本基金的基金资产总值不得超过天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券基金资产净值的 140%; 摊余成本总计不得超过当日基金资产净值 (13) 中国证监会规定的其他比例限制 的 20%; 除上述第 (7) 条外, 因市场波动 基金 (11) 本基金的投资组合中, 债券正回规模变动等基金管理人之外的因素致使本基购的资金余额在每个交易日均不得超过基金投资不符合以上比例限制的, 基金管理人金资产净值的 20%; 应在 10 个交易日内调整完毕, 但中国证监会 (12) 遵守中国证监会规定的其他比例规定的特殊情形除外 法律法规另有规定时, 限制 ; 从其规定 (13) 法律法规或中国证监会对上述限本基金合同生效后, 投资建仓期为 1 个制另有规定的, 应从其规定 月, 建仓期完毕后应达到上述比例限制 由本基金合同生效后, 投资建仓期为 1 个于基金规模或市场的变化导致投资组合超过月, 建仓期完毕后应达到上述比例限制 由上述约定比例的不在限制之内, 但基金管理于基金规模或市场的变化导致投资组合超人应在 10 个工作日内进行调整, 以达到标准 过上述约定比例的不在限制之内, 但基金管法律法规或监管部门调整上述限制, 则理人应在 10 个工作日内进行调整, 以达到本基金投资将按照调整后的规则执行 标准 2 本基金不得投资于以下金融工具: (1) 股票 ; (2) 可转换债券 可交换债券 ; (3) 信用等级在 AAA 级以下的企业债券 ; (4) 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券, 已进入最后一个利率调整期的除外 ; (5) 中国证监会 中国人民银行禁止投资的其他金融工具 如果法律法规对上述投资范围 投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 则本基金投资不再受相关限制 4 本基金投资组合平均剩余期限的计 八 投资组合平均剩余期限与平均剩余 18

19 算存续期的计算 (1) 本基金投资组合的平均剩余期限具体计算方法请见招募说明书 在每个交易日不超过 180 天 ; 本基金采用如下公式计算投资组合平均剩余期限 ( 天 ): 基金投资组合平均剩余期限 = Σ 投资于金融工具产生的资产 剩余期限 -Σ 投资于金融工具产生的负债 剩余期限 / 投资于金融工具产生的资产 - 投资于金融工具产生的负债其中 : A. 投资于金融工具产生的资产包括现金类资产 ( 含银行存款 清算备付金 证券清算款 买断式回购履约金 ) 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款 大额存单 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的逆回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 买断式回购产生的待回购债券 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 B. 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内 ( 含一年 ) 的正回购 买断式回购产生的待返售债券等 (2) 各类资产和负债剩余期限的确定 : A. 银行存款 清算备付金的剩余期限为 0 天 ; 证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数为准 ; 买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数为准 ; B. 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款 大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数为准 ; C. 固定利率债券的剩余期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数为准 ; D. 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数为准 ; E. 回购 ( 包括正回购和逆回购 ) 的剩余 19

20 期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数为准 ; F. 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数为准 ; G. 买断式回购产生的待回购债券或待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数为准 ; H. 买断式回购融入债券的剩余期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数为准 ; I. 中国证监会另有规定的, 从其规定 删除 : 5 基金管理人代表基金行使股东权利的原则 (1) 有利于本基金财产的安全和增值 ; (2) 独立行使股东权利, 保护基金投资者的利益 ; (3) 基金管理人按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权力, 保护基金投资者利益 第十四部分 基金采用 证券投资基金基金合同填报指引 的资产估值 模板 原表述 : 三 估值方法三 估值方法 1. 本基金估值采用 摊余成本法, 即 1 本基金估值采用 摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 本剩余存续期内按实际利率法进行摊销, 每日基金不采用市场利率和上市交易的债券和票计提损益 本基金不采用市场利率和上市交据的市价计算基金资产净值 易的债券和票据的市价计算基金资产净值 2. 为了避免采用 摊余成本法 计算的 2 为了避免采用 摊余成本法 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 20

21 即 影子定价 当 摊余成本法 计算的即 影子定价 当 影子定价 确定的基基金资产净值与 影子定价 确定的基金资金资产净值与 摊余成本法 计算的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时, 基金管理人产净值的负偏离度达到 0.25% 时, 基金管理人应根据风险控制的需要调整组合, 其中, 对应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整于偏离程度达到或超过 0.5% 的情形, 基金管到 0.25% 以内 当正偏离度绝对值达到 0.5% 理人应与基金托管人协商一致后, 参考成交时, 基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个价 市场利率等信息对投资组合进行价值重交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以估, 使基金资产净值更能公允地反映基金资内 当负偏离度绝对值达到 0.5% 时, 基金管产价值 理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补 3 如有确凿证据表明按上述方法进行估潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人 0.5% 以内 当负偏离度绝对值连续两个交易可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最日超过 0.5% 时, 基金管理人应当采用公允价能反映公允价值的价格估值 值估值方法对持有投资组合的账面价值进行 4 其他( 公司根据具体投资品种, 增加调整, 或在履行适当程序后采取暂停接受所或减少 ) 有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等 5 相关法律法规以及监管部门有强制规措施 定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最 3 如有确凿证据表明按上述方法进行估新规定估值 值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人如基金管理人或基金托管人发现基金估可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最值违反基金合同订明的估值方法 程序及相能反映公允价值的价格估值 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份 4 相关法律法规以及监管部门有强制规额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最明原因, 双方协商解决 新规定估值 根据有关法律法规, 基金资产净值计算如基金管理人或基金托管人发现基金估和基金会计核算的义务由基金管理人承担 值违反基金合同订明的估值方法 程序及相本基金的基金会计责任方由基金管理人担关法律法规的规定或者未能充分维护基金份任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无明原因, 双方协商解决 法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金根据有关法律法规, 基金资产净值计算资产净值的计算结果对外予以公布 和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 四 估值程序 1 每万份基金已实现收益是按照相关法 四 估值程序 1 每万份基金已实现收益是按照相关法 21

22 规计算的每万份基金份额的日已实现收益, 规计算的每万份基金份额的日已实现收益, 精确到小数点后第位, 小数点后第位四精确到小数点后第 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入 本基金的收益分配是按日结转份额舍五入 本基金的收益分配是按日结转份额的,7 日年化收益率是以最近 7 日 ( 含节假日 ) 的,7 日年化收益率是以最近 7 日 ( 含节假日 ) 收益所折算的年资产收益率, 精确到 %, 收益所折算的年资产收益率, 精确到 %, 百分号内小数点后第位四舍五入 国家另百分号内小数点后第 4 位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 有规定的, 从其规定 五 估值错误的处理 五 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要 基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确适当 合理的措施确保基金资产估值的准确 性 及时性 当基金资产的计价导致每万份性 及时性 当基金资产的计价导致每万份 基金已实现收益小数点后 位或七日年化基金已实现收益小数点后 4 位或 7 日年化收 收益率百分号内小数点后 位以内发生差益率百分号内小数点后 3 位以内发生差错时, 错时, 视为估值错误 视为估值错误 第十五部分 基金原表述为 : 费用与税收 3 基金的销售服务费 3 基金销售服务费 (1) 费率 : 年费率 0.25% 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率 (2) 计提标准 : 基金销售服务费按前为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额 一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提 计持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下 算方法如下 : 一个工作日起适用 A 类基金份额的费率 B 类 H=E 0.25% 当年天数 基金份额的年销售服务费率为 0.01%, 对于由 H 为每日应计提的基金销售服务费 A 类升级为 B 类的基金份额持有人, 年销售服 E 为前一日的基金资产净值 务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 (3) 计提方式与支付方式 : 基金销售 B 类基金份额的费率 两类基金份额的销售服 服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人务费计提的计算公式相同, 具体如下 : 向基金托管人发送基金销售服务费划付指 H=E 年销售服务费率 当年天数 令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工 H 为每日该类基金份额应计提的基金销 作日内从基金财产中一次性支付给基金管 售服务费 理人或基金管理人指定的基金销售机构, 若 E 为前一日该类基金份额的基金资产净 遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 值 基金销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服 务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支 付给注册登记机构, 由注册登记机构代付给 销售机构 若遇法定节假日 休息日或不可 抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至 22

23 最近可支付日支付 第十六部分 基金 的收益与分配 采用 证券投资基金基金合同填报指引 的 模板 原表述 : ( 二 ) 收益分配原则二 收益分配原则 7 在不影响基金份额持有人利益的前提 7 在不影响基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可酌情调整本基金收益分配下, 基金管理人在与基金托管人协商一致, 方式, 此项调整并不需要基金份额持有人大并按照监管部门要求履行适当程序后, 可酌会决议通过 情调整本基金收益分配方式, 此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过, 但应于变更实施日前在指定媒介公告 ( 四 ) 基金收益公告三 收益分配方案本基金每工作日公告前一个工作日的每基金收益分配方案由基金管理人拟定, 万份基金份额日收益和以最近七日 ( 含节假并由基金托管人复核后确定 日 ) 收益所折算的年资产收益率 基金收益四 收益分配的时间和程序公告由基金管理人拟定, 由基金托管人核实本基金每个工作日进行收益分配 每个后确定, 在报中国证监会备案后 5 个工作日内开放日公告前一个开放日每万份基金已实现由基金管理人公告 收益和 7 日年化收益率 若遇法定节假日, 基金日收益 =[ 当日基金净收益 / 当日基应于节假日结束后第二个自然日, 披露节假金发行在外的总份额 ] 日期间的每万份基金已实现收益和节假日最上述收益的计算以四舍五入的方法保留后一日的 7 日年化收益率, 以及节假日后首小数点后 4 位 个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年基金七日收益率 ( % ) = 化收益率 经中国证监会同意, 可以适当延 [(( 7 R i i 1 / 7) 365)/ 10000] 100% 迟计算或公告 法律法规另有规定的, 从其规定 本基金每月例行对上月实现的收益进行其中 :Ri 为最近第 i 公历日 (i=1,2 收益结转 ( 如遇节假日顺延 ), 每月例行的 7) 的基金日收益, 基金七日收益率采取四舍收益结转不再另行公告 五入方式保留小数点后三位, 如不足 7 日, 五 本基金各类基金份额每万份基金已则采取上述公式类似计算 实现收益及 7 日年化收益率的计算见本基金 合同第十八部分 第十七部分 基金采用 证券投资基金基金合同填报指引 的的会计与审计 模板 第十八部分 基金 的信息披露 采用 证券投资基金基金合同填报指引 的 ( 九 ) 中国证监会规定的其他信息 模板 增加 : 23

24 基金管理人应在基金年报及半年报中披 露其持有的资产支持证券总额 资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期内所有 的资产支持证券明细 基金管理人应在基金 季度报告中披露其持有的资产支持证券总 额 资产支持证券市值占基金净资产的比例 和报告期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产支持证券明细 第十九部分 基金原表述为 : 合同的变更 终止 2 变更基金合同应经基金份额持有人 2 变更基金合同应经基金份额持有人大 与基金财产的清算大会决议通过, 并报中国证监会核准, 自核会决议通过, 并报中国证监会备案, 自表决 准之日起生效 但如因相应的法律法规发生通过之日起生效 但如因相应的法律法规发 变动基金合同必须遵照进行修改的情形, 或生变动基金合同必须遵照进行修改的情形, 者本基金合同另有规定的, 可不经基金份额或者本基金合同另有规定的, 可不经基金份 持有人大会决议, 而经基金管理人和基金托额持有人大会决议, 而经基金管理人和基金 管人同意后变更, 并报证监会核准或备案 托管人同意后变更, 并报证监会备案 第二十一部分 争原表述为 : 议的处理和适用的法律 ( 二 ) 本基金合同各方当事人同意, 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切 二 本基金合同各方当事人同意, 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争 争议, 应经友好协商或者调解解决, 协商或议, 应经友好协商或者调解解决, 协商或调 调解未能解决的, 应提交中国国际经济贸易解未能解决的, 应提交华南国际经济贸易仲 仲裁委员会华南分会根据该会当时有效的 裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点定在深圳, 仲裁, 仲裁的地点定在深圳, 仲裁裁决是终 仲裁裁决是终局性的, 对仲裁各方当事人均局性的, 对仲裁各方当事人均具有约束力 具有约束力 第二十二部分 基原表述为 : 金合同的效力 ( 二 ) 基金合同是基金当事人 基金与基 二 基金合同是基金当事人 基金与基 金当事人之间的法律文件 基金募集结束报金当事人之间的法律文件 基金募集结束报 中国证监会备案并获中国证监会书面确认 中国证监会备案并获中国证监会书面确认后 后生效 基金合同的有效期自其生效之日起生效 基金合同的有效期自其生效之日起至 至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止 该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止 第二十三部分 其原表述为 : 他事项 基金合同当事人应遵守 鹏华基金管理 基金合同 如有未尽事宜, 由 基金 有限公司开放式基金业务规则 该规则由合同 当事人各方按有关法律法规协商解决 基金管理人在符合法律法规的前提下制订, 并由其解释与修改 规则的修改若实质性地 修改了基金合同并将对基金份额持有人的 24

25 权益造成实质性损害, 应召开基金份额持有人大会, 对基金合同的修改达成决议 本基金合同如有未尽事宜, 由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决 25