1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告由董事长签发 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告中的

Transcription

1 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 ( 摘要 ) 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 29 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告由董事长签发 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文 第 2 页共 39 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方红睿逸定期开放混合 基金主代码 前端交易代码 基金运作方式 契约型 开放式 发起式, 本基金以定期开放式运作, 即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 671,118, 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 本基金在力求本金长期安全的基础上, 力争为基金份额持有人获取稳定的投资收益, 追求超越业绩比较基准的投资回报 本基金以 36 个月为一个运作周期, 以长期投资的理念进行大类资产的配置和个券选择, 运用封闭期无流动性需求的优势, 同时, 充分考虑每个运作周期中期间开放期的安排, 在股票的配置上, 以时间换空间, 采用低风险投资策略, 为本基金获得更高的低风险收益 ; 在债券配置上, 合理配置久期匹配债券的结构, 做好流动性管理, 以期获得更高的投资收益 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 +1.5% 本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险 较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 招商银行股份有限公司 限公司 信息披露负责人 姓名唐涵颖张燕联系电话 第 3 页共 39 页

4 电子邮箱 客户服务电话 传真 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层招商银行股份有限公司深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 3 主要财务指标 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 6 月 3 日 ( 基金合同生效日 )-2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 50,422, ,207, ,001, 本期利润 161,789, ,996, ,667, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 20.57% 3.71% 5.00% 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 880,961, ,989, ,107,261, 期末基金份额净值 注 :1 表中的 期末 均指报告期最后一日, 即 12 月 31 日 ; 本期 指 2017 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如, 开放式基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 4 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为 第 4 页共 39 页

5 期末余额, 不是当期发生数 ) 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 5.80% 0.57% 0.97% 0.01% 4.83% 0.56% 过去六个月 9.42% 0.45% 1.97% 0.01% 7.45% 0.44% 过去一年 20.57% 0.38% 3.98% 0.01% 16.59% 0.37% 自基金合同 生效起至今 31.30% 0.41% 11.15% 0.01% 20.15% 0.40% 注 :1 自基金合同生效日起至今指 2015 年 06 月 03 日 年 12 月 31 日 2 根据基金合同中的有关规定, 本基金以定期开放方式运作, 即以运作周期和到期开放期相结合 的方式运作, 业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 +1.5% 本 基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率 ( ) 按下列公式计算 : =100% *[(t 日三年期银行定期存款税后收益率 +1.5%)/365] 其中,t=1,2,3,... T,T 表示时间截至日 ; t 日至 T 日的期间收益率 ( ) 按下列公式计算 : =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4,...; (1+ ) 表示 t 日至 T 日的 (1+ ) 数学连乘 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 5 页共 39 页

6 注 : 截止日期为 2017 年 12 月 31 日 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 6 页共 39 页

7 注 :1 本基金合同生效日期为 2015 年 06 月 03 日 2 本图所示时间区间为 2015 年 06 月 03 日至 2017 年 12 月 31 日 3 合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2015 年 06 月 03 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2017 年 12 月 31 日未进行利润分配 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日, 是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复 ( 证监许可 [2010]518 号 ) 批准, 由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立 2013 年 8 月, 公司成为首家获得 公开募集 第 7 页共 39 页

8 证券投资基金管理业务资格 的证券公司 公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 东方红稳健精选混合型证券投资基金 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 东方红收益增强债券型证券投资基金 东方红信用债债券型证券投资基金 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红汇阳债券型证券投资基金 东方红汇利债券型证券投资基金 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 东方红价值精选混合型证券投资基金 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 东方红货币市场基金三十只证券投资基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 上海东方 硕士, 曾任东方证券研 证券资产 究所研究员 资产管理 管理有限 业务总部投资经理, 上 公司董事 海东方证券资产管理 总经理 有限公司投资部投资 公募权益 经理 专户投资部资深 林鹏 投资部总经理 兼任东方红 2015 年 6 月 3 日 - 20 年 投资经理 执行董事 ; 现任上海东方证券资产管理有限公司董事 睿丰灵活 总经理 公募权益投资 配置混合 部总经理兼任东方红 型证券投 睿丰混合 东方红睿阳 资基金 混合 东方红睿元混 (LOF) 合 东方红中国优势混 东方红睿 合 东方红睿逸定期开 第 8 页共 39 页

9 阳灵活配 放混合 东方红沪港深 置混合型 混合 东方红睿华沪港 证券投资 深混合基金经理 具有 基金 东 基金从业资格, 中国国 方红睿元 籍 三年定期 开放灵活 配置混合 型发起式 证券投资 基金 东 方红中国 优势灵活 配置混合 型证券投 资基金 东方红睿 逸定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金 东方 红沪港深 灵活配置 混合型证 券投资基 金 东方 红睿华沪 港深灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 上海东方 硕士, 曾任东海证券股 证券资产 份有限公司固定收益 管理有限 部投资研究经理 销售 公司公募 交易经理, 德邦证券股 固定收益 份有限公司债券投资 纪文静 投资部副总经理 2015 年 7 月 14 日 - 11 年 与交易部总经理, 上海东方证券资产管理有 兼任东方 限公司固定收益部副 红领先精 总监 ; 现任上海东方证 选混合型 券资产管理有限公司 证券投资 公募固定收益投资部 基金 东 副总经理兼任东方红 第 9 页共 39 页

10 方红稳健精选混合型证券投资基金 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 东方红纯债债券型发起式证券投资基金 东方红收益增强债券型证券投资基金 东方红信用债债券型证券投资基金 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 东方红价值精选混合型证券投资基金 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 东方红智逸沪港深定期开放混合 领先精选混合 东方红稳健精选混合 东方红睿逸定期开放混合 东方红纯债债券 东方红收益增强债券 东方红信用债债券 东方红稳添利纯债 东方红战略精选混合 东方红价值精选混合 东方红益鑫纯债债券 东方红智逸沪港深定开混合 东方红货币基金经理 具有基金从业资格, 中国国籍 第 10 页共 39 页

11 型发起式证券投资基金 东方红货币市场基金基金经理 注 :1 上述表格内基金首任基金经理 任职日期 指基金合同生效日, 离任日期 指根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后非首任基金经理, 基金经理的 任职日期 和 离任日期 均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的涵义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人, 严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 基金合同以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等相关法律法规关于公平交易的规定, 公司建立了与公平交易相关的控制制度 流程以及信息披露程序等, 保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合, 防范不同投资组合之间进行利益输送, 并定期对同向交易 反向交易和异常交易行为进行监控和分析 交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配, 合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析, 校验公平交易执行情况 对于同向交易, 合规与风险管理部侧重于对公司管理的不同产品 ( 包含了公募产品 私募产品 ) 的整体收益率差异 投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录, 在不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 的同向交易价差按两两组合进行显著性检验, 并根据显著性检验结果, 对符合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录, 通过逐笔检查或抽样分析的方法, 分析相应交易行为的公平性 对同一投资人员管理的不同产品, 则持续监控和跟踪其同向交易价差, 如价差显著不为零, 则在逐笔分析相关交易记录的基础上, 对投资人员进行访谈, 要求其进行相关的解 第 11 页共 39 页

12 释和说明, 以更为审慎地判断其合理性 对于反向交易, 除程序化交易外原则上禁止组合内部及组合之间的日内反向交易, 如有投资策略或流动性等特殊需要的, 需由投资经理提供投资依据, 经投资决策委员会审慎审批后留档备查 本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度 等规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年权益市场分化较大, 全年上证综指上涨 6.56%, 深证成指上涨 8.48%, 沪深 300 上涨 21.78%, 创业板指下跌 10.67% 2017 年权益市场的结构性行情的特点突出, 不同公司之间股价表现差异较大, 一些竞争优势明显 估值合理的优质龙头公司全年实现了较大幅度的上涨 ; 而相反一些公司质地一般 之前估值偏高的一些公司则出现了持续的回调 本产品在个股选择上以业绩稳健增长且和估值合理的优质龙头企业为主, 包括消费品行业龙头 竞争优势突出的制造业龙头以及一些受益供给侧收缩的周期性行业龙头等 同时根据宏观环境变化对仓位和配置方向进行适度调整, 以起到降低组合波动 提升夏普比例的组合优化作用 同时也积极参与股票一级市场, 获取无风险收益 2017 年经济表现出了较强的韧性, 供给侧改革带来大宗商品价格上涨, 工业企业利润明显改善 ; 金融去杠杆的主基调贯穿全年, 货币政策实际上中性偏紧, 公开市场操作利率两次上调, 资金利率居高不下 ; 此外海外市场经济复苏, 货币政策也逐步趋紧 在此背景下, 债券市场的走势整体超出了市场预期 :10 年国债收益率最高至 4%, 全年上行 100BP;10 年国开收益率最高至 5%, 全年上行 130BP;3 年 AAA 信用债最高至 5.25%, 全年上行 135BP;5 年 AAA 信用债最高至 5.4%, 第 12 页共 39 页

13 全年上行 140BP 全年中债总财富指数下跌 1.08% 本产品在债券配置上适时调仓, 控制久期和杠杆, 寻求稳健配置为主 报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 份额累计净值为 元 ; 报告期内, 基金份额净值增长率为 20.57%, 同期业绩比较基准收益率为 3.98% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 2017 整体宏观经济呈现平稳回落的格局 房地产和基建投资逐渐下行, 而制造业投资受益于企业盈利回升有所回暖, 整体上固定资产投资增速全年逐渐回落 但在欧洲等海外经济体复苏的带动下,2017 年的出口表现超出了年初预期, 对 GDP 带来了较多的正面贡献 展望 2018 年, 经济环境预计仍将延续 17 年的趋势 通胀方面,2017 年由于食品价格的疲弱表现,CPI 全年水平较低, 预计 2018 年会有所回升, 而 PPI 在高基数影响下将逐渐回落 权益方面, 在盈利增速回落 货币政策维持中性的宏观环境下, 预计 2018 年 A 股市场整体仍然呈震荡走势, 投资上以把握结构性行情为主 2018 年仍将延续 2017 年偏好价值成长的风格, 但在优质公司的估值水平经历了 2017 年的系统性提升后,2018 年市场将更加重视公司的业绩成长 我们在保持价值投资理念下,2018 年将着重关注以下几个方面的投资机会 : 一是继续配置一些估值仍在合理区间 基本面稳健的消费类价值股, 业绩的稳定增长能给投资者带来稳健的长期回报 ; 二是金融股估值仍处于较低区间, 龙头公司具有一定的底仓配置价值 ; 三是关注受益于供给侧改革的周期股龙头, 在需求走弱 供给收缩的背景下, 龙头公司受益于成本端优势和行业集中度提升, 盈利能力有望明显改善 ; 四是逐步开始关注业绩维持高增速 估值已逐渐回落至合理区间的一些优质新兴产业龙头公司 债券方面, 市场经历了 2017 年的大调整, 市场对于基本面数据 海外因素以及监管因素等都反应了一定的预期, 从配置角度而言, 具备较好的性价比 展望 2018 年债市, 上半年市场或处于高位震荡的态势, 市场关注点仍然在于经济的韧性, 从而引发对中周期的担心 ; 下半年伴随基本面及通胀数据回落 监管政策的落地, 市场或打开下行空间 操作上, 我们认为当前债券配置价值提升, 获得票息的概率明显上升,2018 年票息收益将是债券市场的绝对收益来源, 同时资本损失也将有所下降 第 13 页共 39 页

14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 企业会计准则 证券投资基金会计核算业务指引 以及中国证监会于 2017 年 9 月 5 日发布的 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 (2017 年 9 月 5 日 关于证券投资基金执行 企业会计准则 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 和 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 同时废止 ) 等相关规定和基金合同的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值, 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务, 本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制 本基金管理人在充分衡量市场风险 信用风险 流动性风险 货币风险 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确定本基金管理人采用的估值政策 基金管理人对投资品种的估值程序及技术保持一致性原则, 为确保估值程序和技术的持续使用性, 基金管理人建立了定期复核和审阅机制 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资格, 同时, 公司设估值决策小组负责研究 指导和审议基金估值业务, 成员包括 : 公司总经理 合规总监 ( 督察长 ) 交易总监 运营总监 基金会计主管等 基金经理不参与基金日常估值业务, 对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论, 但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批, 保证基金估值的公平合理, 保持估值政策和程序的一贯性 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则 : 1 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 6 次, 每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的 10%; 3 若 基金合同 生效不满 3 个月则可不进行收益分配 ; 4 本基金收益分配方式仅现金分红一种方式; 5 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 本基金本报告期未进行利润分配 第 14 页共 39 页

15 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金, 基金合同生效未满三年, 不适用 公开募集证券投资基金运作管理办 法 第四十一条第一款的规定 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明, 在本报告期内, 基金托管人 招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为, 严格遵守了 中华人民共和国证券投资基金法 及其他有关法律法规 基 金合同, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等 情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作 基金资产净值的计算 利润分配 基金份额申购赎回价格的计算 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标 净值表现 财务会计报告 利润分配 投资组合报告等内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 6 审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 注册会计师 薛竞 陈熹签字出具了普华永道中天审字 (2018) 第 号标准无保留意见的审计报告 投资者 可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文 第 15 页共 39 页

16 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体 : 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 1,174, ,548, 结算备付金 22,135, ,873, 存出保证金 48, , 交易性金融资产 1,107,815, ,103,932, 其中 : 股票投资 312,319, ,281, 基金投资 - - 债券投资 795,495, ,650, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 22,006, 应收利息 12,374, ,999, 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,165,553, ,181,409, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 260,380, ,000, 应付证券清算款 21,851, ,072, 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,109, ,146, 应付托管费 147, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 865, , 第 16 页共 39 页

17 应交税费 - - 应付利息 -43, , 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280, , 负债合计 284,591, ,420, 所有者权益 : 实收基金 671,118, ,753, 未分配利润 209,842, ,235, 所有者权益合计 880,961, ,989, 负债和所有者权益总计 1,165,553, ,181,409, 注 : 报告截止日 2017 年 12 月 31 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 671,118, 份 7.2 利润表 会计主体 : 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期 : 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 月 31 日 年 12 月 31 日 一 收入 185,510, ,155, 利息收入 32,951, ,821, 其中 : 存款利息收入 720, , 债券利息收入 32,217, ,787, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12, , 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 40,640, ,232, 其中 : 股票投资收益 44,708, ,095, 基金投资收益 - - 债券投资收益 -8,295, ,441, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,227, ,695, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 111,366, ,211, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 551, ,311, 减 : 二 费用 23,720, ,158, 管理人报酬 13,093, ,711, 第 17 页共 39 页

18 2. 托管费 1,745, ,961, 销售服务费 交易费用 338, , 利息支出 8,205, ,282, 其中 : 卖出回购金融资产支出 8,205, ,282, 其他费用 337, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 161,789, ,996, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 161,789, ,996, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 826,753, ,235, ,989, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 - 161,789, ,789, 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产 -155,634, ,181, ,816, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 29,722, ,010, ,732, 基金赎回款 -185,356, ,191, ,548, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 671,118, ,842, ,961, 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第 18 页共 39 页

19 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 1,054,594, ,667, ,107,261, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 - 30,996, ,996, 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产 -227,840, ,428, ,269, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 23,039, , ,028, 基金赎回款 -250,880, ,418, ,298, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 826,753, ,235, ,989, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 : 潘鑫军 任莉 詹朋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 基金基本情况 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]783 号 关于准予东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复 准予注册, 由上海东方证券资产管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型基金, 存续期限不定 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,054,169, 元, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 信会师报字 [2015] 第 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 于 2015 年 6 月 3 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,054,594, 份, 其中认购资金利息折合 424, 份基金份额 本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司, 基金托管人为招商银行股份有限公司 第 19 页共 39 页

20 本基金为发起式基金, 发起资金认购部分为 10,004, 份基金份额, 发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年 根据 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 的相关规定, 本基金以 36 个月为一个运作周期, 每个运作周期为自基金合同生效日 ( 包括基金合同生效日 ) 或每个到期开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 至 36 个月后的月度对日的前一日止 每个运作周期共包含 3 个封闭期和 2 个期间开放期, 第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日, 第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日 在每个运作周期内, 除期间开放期以外, 均为封闭期 每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期, 本基金的每个开放期为 5 至 10 个工作日, 期间投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票 ) 债券( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 可交换债 央行票据 中期票据 中小企业私募债 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益类资产 股指期货 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50%, 但在每个期间开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日 到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间, 基金投资不受前述比例限制 ; 本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 50% 在开放期, 每个交易日日终在扣除股指和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 在封闭期, 本基金不受前述 5% 的限制 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 +1.5% 本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2018 年 3 月 28 日批准报出 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 东方红睿逸定期开放混合型发第 20 页共 39 页

21 起式证券投资基金基金合同 和在财务报表附注 所列示的中国证监会 中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 根据 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 发起式基金的基金合同生效三年后, 若基金资产净值低于人民币两亿元的, 基金合同自动终止 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金的基金资产净值为人民币 880,961, 元, 且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年, 本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元, 故本财务报表以持续经营为基础编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 - 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项 根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号 财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]46 号 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 财税 [2016]70 号 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 及其他相关财税第 21 页共 39 页

22 法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入免征营业税 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税, 对国债 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股票的股息 红利 收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 关联方关系 关联方名称上海东方证券资产管理有限公司 ( 东证资管 ) 招商银行股份有限公司 ( 招商银行 ) 东方证券股份有限公司 ( 东方证券 ) 上海东证期货有限公司 ( 东证期货 ) 与本基金的关系基金管理人 基金销售机构基金托管人 基金销售机构基金管理人的股东 基金销售机构受东方证券控制的公司 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 第 22 页共 39 页

23 金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例东方证券 95,799, % 616,228, % 债券交易金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日关联方名称占当期债券成占当期债券成交金额成交金额交总额的比例成交总额的比例东方证券 860,113, % 333,113, % 债券回购交易金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成回购成交金额回购成交金额成交总额的比例交总额的比例东方证券 43,669,500, % 33,244,100, % 权证交易 本基金本报告期内及上年度科比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金金额单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例东方证券 70, % 832, % 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日关联方名称占当期佣金占期末应付佣当期总量的比例期末应付佣金余额金总额的比例佣金 (%) (%) 第 23 页共 39 页

24 东方证券 450, % 762, % 注 :1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 月 31 日 日 13,093, ,711, ,466, ,177, 注 :1 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 2 实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 月 31 日 日 1,745, ,961, 注 : 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺 第 24 页共 39 页

25 延 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位 : 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金合同生效日 ( 2015 年 6 月 3 日 ) 持有的 - - 基金份额 期初持有的基金份额 10,004, ,004, 期间申购 / 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,004, ,004, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % % 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日名称日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行 1,174, , ,548, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 第 25 页共 39 页

26 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入数量 ( 单位 : 份 ) 总金额 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入数量 ( 单位 : 份 ) 总金额 中银国际证券有限责任公司 江苏银行 公开发行 36, , 其他关联交易事项的说明本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金无应付交易手续费余额 (2016 年 12 月 31 日 : 同 ) 于 2017 年度, 本基金当期无交易手续费支出 (2016 年度 : 同 ) 本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中, 结算备付金按银行同业利率计息, 存出保证金不计息 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金的结算备付金余额为 1, 元, 无存出保证金余额 (2016 年 12 月 31 日 : 结算备付金 1, 元, 无存出保证金余额 ) 于 2017 年度, 本基金当期结算备付金利息收入 8.24 元 (2016 年度 :1, 元 ) 期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 鹏鹞环保 2017 年 12 月 28 日 可流通 日 2018 年 1 月 5 日 流通受限 认购期末估 类型 价格值单价 数量 ( 单位 : 股 ) 金额单位 : 人民币元期末期末估备注成本总额值总额 新股未上市 ,640 32, , 科华控股 2017 年 12 月 28 日 润都股份 2017 年 12 月 28 日 新疆火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年 1 月 5 日 2018 年 1 月 5 日 2018 年 1 月 3 日 新股未上市 ,239 20, , 新股未上市 , , 新股未上市 ,187 16, , 注 : 基金可作为特定投资者, 认购由中国证监会 上市公司证券发行管理办法 规范的非公开发 行股份, 所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让 根据 上市公司股东 董监高减持 第 26 页共 39 页

27 股份的若干规定 及 深圳 / 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则, 本基金持有的上市公司非公开发行股份, 自股份解除限售之日起 12 个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%; 采取大宗交易方式的, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2% 此外, 本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份, 在受让后 6 个月内, 不得转让所受让的股份 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票代码股票名称 停牌日 期 金正大 2017 年 10 月 25 日 科创信息 2017 年 12 月 25 日 名臣健康 2017 年 12 月 28 日 期末估停牌原因值单价 复牌日期 重大事项 年 2 月 9 日 股票交易异常波动 年 1 月 2 日 股票交易异常波动 年 1 月 2 日 金额单位 : 人民币元复牌开数量期末期末估值总备注盘单价 ( 股 ) 成本总额额 ,700 1,610, ,709, , , , , 注 : 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 交易所市场债券正回购本基金截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 260,380, 元, 于 2018 年 1 月 24 日 ( 先后 ) 到期 该类交易要求本基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第 27 页共 39 页

28 第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2017 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 341,902, 元, 属于第二层次的余额为 765,912, 元, 无属于第三层次的余额 (2016 年 12 月 31 日 : 第一层次 222,281, 元, 第二层次 881,578, 元, 无第三层次 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2017 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2016 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 增值税根据财政部 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税 [2016]140 号 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知 的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人 根据财政部 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税 [2017]56 号 关于资管产品增值税有关问题的通知 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 第 28 页共 39 页

29 此外, 财政部 国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税 [2017]90 号 关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷款服务 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响 (3) 除公允价值和增值税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 312,319, 其中 : 股票 312,319, 固定收益投资 795,495, 其中 : 债券 795,495, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 23,309, 其他各项资产 34,429, 合计 1,165,553, 注 : 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 310,639, 电力 热力 燃气及水生产和供 D 应业 16, E 建筑业 - - 第 29 页共 39 页

30 F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务 I 业 1,631, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 32, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 312,319, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位 : 人民币元 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 伊利股份 1,823,439 58,696, 复星医药 1,065,700 47,423, 海大集团 1,877,196 43,926, 美的集团 705,970 39,131, 立讯精密 1,390,304 32,588, 海康威视 776,199 30,271, 尚品宅配 150,000 23,703, 华鲁恒升 1,299,884 20,694, 第 30 页共 39 页

31 三一重工 1,000,000 9,070, 宇通客车 122,842 2,956, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于管理人网站的年度报告正 文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 尚品宅配 24,316, 伊利股份 9,163, 三一重工 8,526, 华鲁恒升 6,645, 海大集团 5,172, 复星医药 5,100, 海康威视 4,403, 隆基股份 1,820, 福田汽车 1,806, 金正大 1,610, 东方国信 1,599, 华能水电 205, 财通证券 179, 欧派家居 116, 苏垦农发 97, 浙商证券 93, 德赛西威 93, 新凤鸣 85, 电连技术 80, 利群股份 74, 注 : 本期累计买入金额 按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费 用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 第 31 页共 39 页

32 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 海康威视 46,593, 伊利股份 16,631, 万华化学 15,448, 立讯精密 14,055, 云南白药 11,552, 宇通客车 9,028, 康缘药业 5,790, 美的集团 5,301, 软控股份 4,513, 恒瑞医药 3,404, 隆基股份 1,876, 福田汽车 1,769, 华能水电 416, 财通证券 335, 光威复材 316, 承德露露 281, 深南电路 260, 欧派家居 256, 广州港 241, 秦港股份 236, 注 : 本期累计卖出金额 按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 75,473, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 150,134, 注 : 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 和 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 按买卖成交金额 ( 成交单 价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 19,390, 央行票据 金融债券 147,792, 其中 : 政策性金融债 38,508, 第 32 页共 39 页

33 4 企业债券 370,096, 企业短期融资券 中期票据 187,579, 可转债 ( 可交换债 ) 70,637, 同业存单 其他 合计 795,495, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 天风 ,000 48,345, 洪市政 460,000 42,918, 苏州高新 MTN ,000 39,892, 陆嘴 ,000 38,672, 贵路桥 400,000 38,656, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 第 33 页共 39 页

34 本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货以套期保值为目的, 以回避市场风险 故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量, 以萃取相应股票组合的超额收益 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金对国债期货的投资以套期保值, 回避市场风险为主要目的 结合国债交易市场和期货市场的收益性 流动性等情况, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值等操作, 获取超额收益 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行国债期货投资 本期国债期货投资评价本基金本报告期未进行国债期货投资 8.12 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48, 应收证券清算款 22,006, 第 34 页共 39 页

35 3 应收股利 - 4 应收利息 12,374, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,429, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 皖新 EB 8,784, 以岭 EB 6,788, 光大转债 5,218, 三一转债 2,426, 凤凰 EB 1,820, 国盛 EB 1,005, 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5, , ,004, % 661,114, % 第 35 页共 39 页

36 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 % 注 : 从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别 的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总额 ) 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例 (%) 比例 (%) 基金管理人固有资金 10,004, ,004, 年基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,004, ,004, 年 10 开放式基金份额变动 基金合同生效日 ( 2015 年 6 月 3 日 ) 基金份额总额 单位 : 份 1,054,594, 本报告期期初基金份额总额 826,753, 本报告期基金总申购份额 29,722, 减 : 本报告期基金总赎回份额 185,356, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 671,118, 第 36 页共 39 页

37 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会 11.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动 本报告披露日前, 本基金管理人于 2018 年 3 月 8 日发布公告, 同意陈光明同志自 2018 年 3 月 7 日起辞去公司董事长职务, 由潘鑫军同志担任公司董事长职务 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 11.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人于 2017 年 12 月 28 日公告改聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金提供审计服务, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 不再为本基金提供审计服务 该变更事项已由上海东方证券资产管理有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过, 按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人, 与普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 正式签订审计业务约定书, 同时已在指定媒介公告该变更事项, 并向中国证券监督管理委员会 上海证监局备案 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 自 2017 年度起为本基金提供审计服务至今, 本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为 8 万元人民币 第 37 页共 39 页

38 11.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016 年 8 月, 上海证监局对公司 2014 年以来的业务开展情况实施了现场检查, 针对检查中发现的问题, 上海局于本报告期内对公司采取了责令改正的行政监管措施, 根据监管要求已在 2017 年 5 月 22 日向上海局提交了有关落实整改工作的书面报告 报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单券商名称占当期股票成占当期佣金备注元数量成交金额佣金交总额的比例总量的比例宏信证券 1 124,500, % 88, % - 东方证券 2 95,799, % 70, % - 方正证券 注 :1 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票 权证等交易( 如有 ) 而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金 2 交易单元的选择标准和程序 (1) 选择标准券商财务状况良好 经营行为规范, 最近一年无重大违规行为 ; 具有较强的研究服务能力 ; 交易佣金收费合理 (2) 选择程序基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价, 然后根据评价选择券商, 与其签订协议租用交易单元 3 本基金在本报告期新增租用交易席位情况: 新增宏信证券 1 个交易单元 4 截至本报告期末, 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格 ; 本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格, 并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元 第 38 页共 39 页

39 债券交易债券回购交易权证交易券商名称占当期债券成占当期债券回购成交金占当期权证成交金额成交金额交总额的比例成交总额的比例额成交总额的比例宏信证券 151,190, % 641,680, % - - 东方证券 860,113, % 43,669,500, % - - 方正证券 上海东方证券资产管理有限公司 2018 年 3 月 29 日 第 39 页共 39 页