1 重要提示

Transcription

1 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方红策略精选混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式, 发起式 基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日 报告期末基金份额总额 111,827, 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精 投资策略 选策略, 在做好风险管理的基础上, 运用多样化 的投资策略实现基金产的稳定增值 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 +1.5% 本基金是一只混合型基金, 属于较高预期风险 风险收益特征 较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股 票型基金 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 下属分级基金的前端交易代码 下属分级基金的后端交易代码 - - 第 2 页共 15 页

3 报告期末下属分级基金的份额总额 11,727, 份 100,100, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 1. 本期已实现收益 434, ,415, 本期利润 298, ,303, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 12,628, ,806, 期末基金份额净值 注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 东方红策略精选混合 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.08% 1.02% 0.01% 1.45% 0.07% 东方红策略精选混合 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.08% 1.02% 0.01% 1.27% 0.07% 注 : 过去三个月指 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 第 3 页共 15 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 15 页

5 注 :(1) 截止日期为 2016 年 9 月 30 日 (2) 本基金建仓期 6 个月, 即从 2015 年 6 月 5 日起至 2015 年 12 月 4 日, 建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 东方红睿丰灵 硕士, 曾任东方证券股份有 活配置混合型 限公司资产管理业务总部 证券投资基金 研究员 上海东方证券资产 刚登峰 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 2015 年 6 月 5 日 2016 年 8 月 5 日 7 年 管理有限公司研究部高级研究员 投资经理助理, 资深研究员 投资主办人 ; 现 东方红睿元三 任东方红睿丰混合 东方红 年定期开放灵 睿阳混合 东方红睿元混 活配置混合型 合 东方红优势精选混合 第 5 页共 15 页

6 发起式证券投 东方红睿轩沪港深混合基 资基金 东方红 金经理 具有基金从业资 优势精选灵活 格, 中国国籍 配置混合型发 起式证券投资 基金 东方红睿 轩沪港深灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理. 本基金基金经 理, 兼任上海东 方证券资产管 理有限公司公 募固定收益投 资部副总监 东 方红稳健精选 混合型证券投 硕士, 曾任东海证券股份有 资基金 东方红 限公司固定收益部投资研 领先精选混合 究经理 销售交易经理, 德 型证券投资基 邦证券股份有限公司债券 金 东方红睿逸 投资与交易部总经理, 上海 定期开放混合 东方证券资产管理有限公 型发起式证券 司固定收益部副总监 ; 现任 投资基金 东方 上海东方证券资产管理有 红纯债债券型 限公司公募固定收益投资 纪文静 发起式证券投资基金 东方红收益增强债券 2015 年 7 月 14 日 - 9 年 部副总监兼任东方红领先精选混合 东方红稳健精选混合 东方红睿逸定期开放 型证券投资基 混合 东方红策略精选混 金 东方红信用 合 东方红纯债债券 东方 债债券型证券 红信用债债券 东方红收益 投资基金 东方 增强债券 东方红汇阳债 红汇阳债券型 券 东方红汇利债券 东方 证券投资基金 红稳添利纯债 东方红战略 东方红汇利债 精选混合 东方红价值精选 券型证券投资 混合 基金经理 具有基金 基金 东方红稳 从业资格, 中国国籍 添利纯债债券 型发起式证券 投资基金 东方 红战略精选沪 港深混合型证 券投资基金 东 方红价值精选 第 6 页共 15 页

7 混合型证券投 资基金基金经 理 硕士, 曾任兴业证券股份有 本基金基金经 限公司职员, 富国基金管理 理, 兼任上海东 有限公司研究员 固定收益 方证券资产管 部总经理兼基金经理 总经 理有限公司副 理助理, 富国资产管理 ( 上 饶刚 总经理 东方红汇阳债券型证 2016 年 7 月 28 日 - 17 年 海 ) 有限公司总经理 ; 现任上海东方证券资产管理有 券投资基金 东 限公司副总经理兼任东方 方红汇利债券 红策略精选混合 东方红汇 型证券投资基 阳债券 东方红汇利债券基 金基金经理 金经理 具有基金从业资 格, 中国国籍 硕士, 曾任平安证券有限责 本基金基金经 任公司总部综合研究所策 理, 兼任东方红 略研究员 国信证券股份有 孔令超 汇阳债券型证券投资基金 东方红汇利债券 2016 年 8 月 5 日 - 5 年 限公司经济研究所策略研究员, 现任东方红策略精选混合 东方红汇阳债券 东 型证券投资基 方红汇利债券基金经理 具 金基金经理 有基金从业资格, 中国国 籍 注 :(1) 上述表格内基金首任基金经理 任职日期 指基金合同生效日, 离任日期 指根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后非首任基金经理, 基金经理的 任职日期 和 离任日期 均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 (2) 证券从业的涵义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期, 上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人, 严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 基金合同以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投 第 7 页共 15 页

8 资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度权益市场基本维持窄幅波动的格局, 上证综指上涨 2.56%, 创业板指下跌 3.50% 从节奏上看,6 月份英国公投意外决定退欧, 以及美国经济数据不及预期, 导致美联储明显放缓了加息的步伐, 加息时点不断推迟 对流动性预期的改善使得 7-8 月全球资产处于普涨格局,A 股也有所受益 但 9 月以来美联储加息逐渐被再次提上日程, 对年底加息的预期开始升温, 因此市场也出现了阶段调整 本产品在权益投资品种操作上, 以长期稳健增长 估值合理的价值股, 以及一些稳健分红的股票为主要配置方向, 并通过适时调仓把握宏观环境的变化, 力争获取投资收益 三季度, 受到 7 月经济数据下滑影响, 债券收益率大幅下行,10 年国债创 2009 年 1 月以来的新低, 但随后收益率又出现了反弹, 其原因主要在于以下三方面 :(1) 市场对于 7 月经济数据的重新审视, 并没有初期解读的那么差,8 月数据将有所修正 ;(2) 人民银行在公开市场重启 14 天 28 天逆回购, 引起市场对于人民银行货币政策调整的担忧 ;(3) 全球央行会议开始就释放出全球流动性变化的预期, 海外市场对于美联储加息预期的担忧逐渐增强, 欧洲和日本货币宽松的步伐均暂缓, 带动海外长期债券收益率出现较大的上行 然而在债券中长期看好的背景下, 市场配置力量也造成收益率反弹有限 本产品在固定收益投资品种操作上, 适时调仓, 以高等级信用债和利率债为主, 适度拉长久期, 力争获取稳定收益 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 9 月 30 日, 本基金 A 类份额净值为 元, 份额累计净值为 元,C 类份额净值为 元, 份额累计净值为 元 报告期内, 本基金 A 类份额净值增长率为 2.47%, 同期业绩比较基准收益率为 1.02%,C 类份额净值增长率为 2.29%, 同期业绩比较基准收益率为 1.02% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金为发起式基金, 基金合同生效未满三年, 不适用 公开募集证券投资基金运作管理办 法 第四十一条第一款的规定 第 8 页共 15 页

9 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,094, 其中 : 股票 5,094, 基金投资 固定收益投资 41,419, 其中 : 债券 41,419, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 65,800, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,091, 其他资产 3,919, 合计 119,325, 注 : 本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,760, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第 9 页共 15 页

10 R 文化 体育和娱乐业 322, S 综合 - - 合计 5,094, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 云南白药 40,000 2,769, 武钢股份 500,000 1,380, 海康威视 25, , 南方传媒 18, , 来伊份 1,000 11, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,006, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 36,413, 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 41,419, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 苏新债 100,000 10,374, 广越 ,000 10,179, 富力 ,000 10,160, 国债 05 50,000 5,006, 绿城 01 20,000 2,070, 第 10 页共 15 页

11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的, 以回避市场风险 股指期货空头的合约价值主要与 股票组合的多头价值相对应 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量, 以萃取相应股票组合 的超额收益 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的, 以回避市场风险 故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组 合的超额收益 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情形 第 11 页共 15 页

12 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 49, 应收证券清算款 3,200, 应收股利 - 4 应收利息 670, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,919, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比 流通受限情况说明 ( 元 ) 例 (%) 云南白药 2,769, 重大事项停牌 武钢股份 1,380, 重大事项停牌 南方传媒 322, 重大事项停牌 来伊份 11, 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 差 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 报告期期初基金份额总额 11,730, ,102, 报告期期间基金总申购份额 - - 减 : 报告期期间基金总赎回份额 2, , 第 12 页共 15 页

13 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 11,727, ,100, 注 :(1) 本基金合同于 2015 年 6 月 5 日生效 (2) 总申购份额含红利再投份额 ( 本基金暂未开通基金转换业务 ) 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 东方红策略精选混合 A 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 东方红策略精选混合 C 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) - 注 : 基金管理人持有本基金份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自 级别的份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 认购 2015 年 6 月 2 日 10,000, ,001, 合计 10,000, ,001, 注 : 上述基金管理人运用固有资金于 2015 年 6 月 2 日认购东方红策略精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金, 按照招募说明书规定, 认购费 1000 元 第 13 页共 15 页

14 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金基金管理人高级管理人员 10,000, ,000, 年 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 10,000, ,000, 年 注 : 截止日期 2016 年 9 月 30 日, 报告期末发起式基金发起资金持有份额占基金总份额的计算中, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总额 ) 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件 ; 2 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ; 3 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 ; 4 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 ; 5 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ; 6 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 7 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为 : 第 14 页共 15 页

15 上海东方证券资产管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 15 页共 15 页