1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告由董事长签发基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中

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战兄计
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1 东方红信用债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 ( 摘要 ) 2017 年 6 月 30 日基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司送出日期 :2017 年 8 月 28 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告由董事长签发基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文本报告中财务资料未经审计本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 06 月 30 日止第 2 页共 33 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称东方红信用债债券基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 320,652, 份基金合同存续期无固定存续期下属分级基金的基金简称 : 东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 173,201, 份 147,450, 份 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征本基金以信用债券为主要投资对象, 合理控制信用风险, 在追求本金安全的基础上谨慎投资, 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报本基金充分发挥基金管理人的投研能力, 采取自上而下的方法对基金的大类资产配置进行动态管理综合信用分析久期控制收益率曲线配置等策略对个券进行精选, 同时关注一级市场投资机会, 力争在严格控制基金风险的基础上, 获取长期稳定超额收益中债企业债总全价指数本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有限公司招商银行股份有限公司姓名唐涵颖张燕信息披露负责人联系电话电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话传真信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点上海东方证券资产管理有限公司上海市中山第 3 页共 33 页

4 3 主要财务指标和基金净值表现南路 318 号 2 号楼 31 层招商银行股份有限公司深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元基金级别东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C 期间数据和指标报告期 (2017 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 报告期 (2017 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -4,266, ,232, 本期利润 2,508, , 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 1.10% 0.81% 期末数据和指标报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 174,671, ,665, 期末基金份额净值注 :1 表中的期末均指报告期最后一日, 即 6 月 30 日 ; 本期指 2017 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如, 开放式基金的申购赎回费基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 4 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段过去一个月过去三个月东方红信用债债券 A 份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率 % 0.08% 0.77% 0.05% 0.64% 0.03% 1.10% 0.09% -3.42% 0.12% 4.52% -0.03% 第 4 页共 33 页

5 过去六个月 1.10% 0.08% -6.82% 0.11% 7.92% -0.03% 过去一年 0.55% 0.11% % 0.12% 11.75% -0.01% 自基金合同生效起至今 4.77% 0.10% % 0.11% 18.62% -0.01% 东方红信用债债券 C 阶段份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率过去一个月 1.42% 0.08% 0.77% 0.05% 0.65% 0.03% 过去三个月 1.01% 0.09% -3.42% 0.12% 4.43% -0.03% 过去六个月 0.81% 0.08% -6.82% 0.11% 7.63% -0.03% 过去一年 0.05% 0.11% % 0.12% 11.25% -0.01% 自基金合同生效起至今 4.05% 0.10% % 0.11% 17.90% -0.01% 注 :1 本基金合同于 2015 年 11 月 16 日生效 2 自基金合同生效日起至今指 2015 年 11 月 16 日年 6 月 30 日 3 根据基金合同中的有关规定, 契约型开放式, 存续期限不定期, 本基金业绩比较基准为中债企业债总全价指数本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率 ( ) 按下列公式计算 : =100% *[t 日中债企业债总全价指数 /(t-1 日中债企业债总全价指数 )-1] 其中,t=1,2,3,... T,T 表示时间截至日 ; t 日至 T 日的期间收益率 ( ) 按下列公式计算 : =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4,...; (1+ ) 表示 t 日至 T 日的 (1+ ) 数学连乘自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共 33 页

6 第 6 页共 33 页东方红信用债债券 2017 年半年度报告摘要

7 注 :1 截止日期为 2017 年 6 月 30 日 2 本基金建仓期 6 个月, 即从 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日, 至本报告期末本基金已建仓完成, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日, 是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司公司经中国证券监督管理委员会关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复 ( 证监许可 [2010]518 号 ) 批准, 由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立 2013 年 8 月, 公司成为首家获得公开募集证券投资基金管理业务资格的证券公司公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基第 7 页共 33 页

8 金东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金东方红稳健精选混合型证券投资基金东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红纯债债券型发起式证券投资基金东方红收益增强债券型证券投资基金东方红信用债债券型证券投资基金东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红汇阳债券型证券投资基金东方红汇利债券型证券投资基金东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金东方红价值精选混合型证券投资基金东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红益鑫纯债债券型证券投资基金东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金二十七只证券投资基金基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明上海东方证硕士, 曾任长江证券有券资产管理限责任公司债券基金事有限公司执业部投资经理, 汉唐证行董事公募券有限责任公司债券业固定收益投务管理总部投资主管, 资部总经理泰信基金管理有限公司兼任东方红投资管理部高级研究领先精选灵员投资管理部副经理, 活配置混合交银施罗德基金管理公型证券投资司固定收益部副总经李家春基金东方红稳健精选混 2016 年 10 月 18 日 - 18 年理基金经理, 富国基金管理有限公司固定收合型证券投益部投资副总经理 ; 现资基金东方任上海东方证券资产管红战略精选理有限公司执行董事沪港深混合公募固定收益投资部总型证券投资经理兼任东方红领先精基金东方红选混合东方红稳健精价值精选混选混合东方红战略精合型证券投选混合东方红价值精资基金东方选混合东方红收益增红收益增强强债券东方红信用债第 8 页共 33 页

9 债券型证券债券基金经理具有基投资基金东金从业资格, 中国国籍方红信用债债券型证券投资基金基金经理上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理兼任东方红领先精硕士, 曾任东海证券股选混合型证份有限公司固定收益部券投资基金投资研究经理销售交东方红稳健易经理, 德邦证券股份精选混合型有限公司债券投资与交证券投资基易部总经理, 上海东方金东方红睿证券资产管理有限公司逸定期开放固定收益部副总监 ; 现混合型发起任上海东方证券资产管式证券投资理有限公司公募固定收基金东方红益投资部副总经理兼任策略精选灵东方红领先精选混合纪文静活配置混合型发起式证券投资基金 2015 年 11 月 16 日 - 10 年东方红稳健精选混合东方红睿逸定期开放混合东方红策略精选混东方红纯债合东方红纯债债券债券型发起东方红收益增强债券式证券投资东方红信用债债券东基金东方红方红汇阳债券东方红收益增强债汇利债券东方红稳添券型证券投利纯债东方红战略精资基金东方选混合东方红价值精红信用债债选混合东方红益鑫纯券型证券投债债券东方红智逸沪资基金东方港深定开混合基金经红汇阳债券理具有基金从业资格, 型证券投资中国国籍基金东方红汇利债券型证券投资基金东方红稳添利纯债债券型发起式第 9 页共 33 页

10 证券投资基金东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金东方红价值精选混合型证券投资基金东方红益鑫纯债债券型证券投资基金东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理注 :1 上述表格内基金首任基金经理任职日期指基金合同生效日, 离任日期指根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后非首任基金经理, 基金经理的任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的涵义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定等 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期, 上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人, 严格按照遵守中华人民共和国证券投资基金法中华人民共和国证券法东方红信用债债券型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行报告期内, 本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度的规定第 10 页共 33 页

11 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年受基本面数据强劲货币政策收紧以及金融监管等因素影响, 债券市场出现了大幅下跌,10 年期国债收益率从年初 3.1% 最高上升至 3.7% 附近, 信用债也出现了 100BP 以上幅度的调整而 5 月中下旬开始, 随着监管基调的缓和央行加大公开市场操作改善流动性预期以及美联储 6 月鸽派加息后央行未跟随上调公开市场操作利率等因素影响, 债券收益率高位企稳并有所回落上半年中债总财富指数下跌 0.5% 本产品积极参与转债一级市场, 以获取无风险收益为主 ; 在二级市场转债投资上, 主要以自下而上精选优质个券把握结构性机会为主 ; 同时在债券配置上更为重视, 适时调仓, 控制久期和杠杆, 寻求稳健配置为主报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本基金 A 类份额净值为元, 份额累计净值为元,C 类份额净值为元, 份额累计净值为元报告期内, 本基金 A 类份额净值增长率为 1.10%, 同期业绩比较基准收益率为 -6.82%,C 类份额净值增长率为 0.81%, 同期业绩比较基准收益率为 -6.82% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 2017 年上半年宏观经济呈现相对稳定的格局上半年整体投资增速虽然未能延续去年的复苏趋势, 但也未出现明显下行, 整体仍然呈现企稳的格局, 好于市场预期展望下半年, 考虑到美国及欧洲经济持续好转, 不排除国内经济出现继续超预期的情况从权益市场来看, 在经济转型期虽然整体经济增速回落, 但仍有一些竞争优势突出符合经济转型方向的公司能够获得稳定成长, 其中一些估值合理的股票具备长期配置价值下半年我们认为权益市场仍是以结构性机会为主, 我们仍将追随社会发展的大趋势而选择估值合理的优秀公司, 期望给投资者带来回报从债券市场来看, 金融监管以及货币政策边际再收紧概率降低都将使市场面临的环境较上半第 11 页共 33 页

12 年有所好转, 但经济回落幅度短期内或不及预期海外数据好转也带来货币政策的转向, 都将导致短期内市场仍维持震荡走势下半年操作上, 我们将精选个券, 以获取稳定的票息收入为主, 同时关注市场波动带来的机会 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守企业会计准则证券投资基金会计核算业务指引以及中国证监会相关规定和基金合同的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值, 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任基金份额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务, 本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制本基金管理人在充分衡量市场风险信用风险流动性风险货币风险衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确定本基金管理人采用的估值政策本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资格同时, 公司设估值决策小组, 成员包括 : 公司总经理合规总监 ( 或督察长 ) 交易总监运营总监基金会计主管等基金经理不参与基金日常估值业务, 对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论, 但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服务协议, 由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据本报告期内, 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配应遵循下列原则 : 1 本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权, 由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同 ; 2 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资 ; 若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; 3 基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定第 12 页共 33 页

13 本基金本报告期未进行利润分配本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 招商银行股份有限公司 ( 以下简称本托管人 ) 在对东方红信用债债券型投资基金的托管过程中, 严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人依照中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同托管协议的规定, 对东方红信用债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督, 对基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行该基金在本报告期内未进行利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本报告期内, 由上海东方证券资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等内容真实准确完整第 13 页共 33 页

14 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 东方红信用债债券型证券投资基金报告截止日 : 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产附注号本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 196, , 结算备付金 4,561, ,230, 存出保证金 62, , 交易性金融资产 350,512, ,630, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 350,512, ,630, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,775, ,977, 应收利息 8,087, ,014, 应收股利 - - 应收申购款 1, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 365,197, ,563, 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 41,000, ,000, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,530, ,495, 应付管理人报酬 176, , 应付托管费 37, , 应付销售服务费 41, , 应付交易费用 1, , 应交税费 - - 第 14 页共 33 页

15 应付利息 -16, , 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 89, , 负债合计 42,861, ,457, 所有者权益 : 实收基金 320,652, ,183, 未分配利润 1,684, ,077, 所有者权益合计 322,336, ,105, 负债和所有者权益总计 365,197, ,563, 注 : 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额总额 320,652, 份, 基金 A 类份额净值为元,C 类份额净值为元, 基金 A 类份额总额 173,201, 份,C 类份额总额 147,450, 份 6.2 利润表会计主体 : 东方红信用债债券型证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元附注号本期上年度可比期间项目 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至年 6 月 30 日年 6 月 30 日一收入 7,215, ,053, 利息收入 10,489, ,675, 其中 : 存款利息收入 106, , 债券利息收入 10,371, ,532, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -14,305, ,013, 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -14,212, ,013, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -92, 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 10,958, ,699, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 74, , 第 15 页共 33 页

16 列 ) 减 : 二费用 3,756, ,349, 管理人报酬 1,639, ,994, 托管费 351, , 销售服务费 , , 交易费用 7, , 利息支出 1,288, ,250, 其中 : 卖出回购金融资产支出 1,288, ,250, 其他费用 116, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 3,458, ,703, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,458, ,703, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 东方红信用债债券型证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 738,183, ,077, ,105, 金净值 ) 二本期经营活动产生 - 3,458, ,458, 的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易 -417,531, ,302, ,228, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 52,959, , ,905, 基金赎回款 -470,491, ,357, ,133, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 320,652, ,684, ,336, 第 16 页共 33 页

17 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 602,640, ,898, ,539, 金净值 ) 二本期经营活动产生 - 12,703, ,703, 的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易 -2,819, ,031, , 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 315,164, ,374, ,538, 基金赎回款 -317,983, ,343, ,326, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 599,821, ,633, ,455, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 陈光明任莉詹朋基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况东方红信用债债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于准予东方红信用债债券型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2015]2212 号文 ) 准予注册, 由上海东方证券资产管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则和东方红信用债债券型证券投资基金基金合同发售, 基金合同于 2015 年 11 月 16 日生效本基金为契约型开放式, 存续期限不定期本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司, 基金托管人为招商银行股份有限公司本基金于 2015 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 10 日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购资金 602,532, 元, 其中 A 类基金募集的实收基金 ( 本金 ) 为人民币 294,661, 第 17 页共 33 页

18 元 ;C 类基金募集的实收基金 ( 本金 ) 为人民币 307,871, 元利息转份额 107, 元, 其中 A 类基金募集资金产生的利息为人民币 51, 元 ;C 类基金募集资金产生的利息为人民币 56, 元募集规模为 602,640, 份, 其中 A 类基金实收基金 ( 本金 ) 折合份额为 294,713, 份, 在基金合同生效前产生的利息折合份额为 51, 份 ;C 类基金实收基金 ( 本金 ) 折合份额为 307,927, 份, 在基金合同生效前产生的利息折合份额为 56, 份其中上述募集资金已由立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具验资报告根据中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则和东方红信用债债券型证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债地方政府债金融债券次级债券中央银行票据企业债券中小企业私募债券公司债券中期票据短期融资券证券公司发行的短期公司债券质押及买断式回购协议存款通知存款定期存款资产支持证券可转换债券可分离债券可交换债券国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不可以直接从二级市场买入股票权证等权益类资产, 但可参与股票公开增发, 还可持有因可转换债券转股所形成的股票因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%, 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 本基金所界定的信用债券是指短期融资券证券公司发行的短期公司债券中期票据企业债公司债金融债 ( 不含政策性金融债 ) 地方政府债次级债中小企业私募债可转换债券资产支持证券等除国债央行票据及政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例本基金的业绩比较基准为 : 中债企业债总全价指数会计报表的编制基础本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的企业会计准则基本准则以及其后颁布及修订的具体会计准则应用指南解释以及其他相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 编第 18 页共 33 页

19 制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订的证券投资基金会计核算业务指引中国证监会制定的关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见证券投资基金信息披露管理办法证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他中国证监会中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作本财务报表以本基金持续经营为基础列报遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额税项根据财政部财税 [2004]78 号财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知国家税务总局财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2012]85 号关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2015]101 号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]46 号关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知财税 [2016]70 号关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业第 19 页共 33 页

20 税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票债券的差价收入免征营业税自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票债券的转让收入免征增值税, 对国债地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股票的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称上海东方证券资产管理有限公司招商银行股份有限公司 ( 招商银行 ) 东方证券股份有限公司 ( 东方证券 ) 与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金托管人基金代销机构基金管理人的股东基金代销机构注 :1. 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易债券交易第 20 页共 33 页

21 金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例东方证券 486,884, % 517,070, % 债券回购交易金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日关联方名称占当期债券回购占当期债券回购回购成交金额回购成交金额成交总额的比例成交总额的比例东方证券 8,583,200, % 12,831,500, % 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易应支付关联方的佣金本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1,639, ,994, , , 注 :1 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 的年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.7% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延 2 实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准第 21 页共 33 页

22 基金托管费项目当期发生的基金应支付的托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 351, , 注 :1 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.15% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延销售服务费获得销售服务费的各关联方名称单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C 合计上海东方证券资产管理 , , 有限公司招商银行 , , 东方证券股份有限公司 , , 合计 , , 合计上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称东方红信用债债券 A 东方红信用债债券 C 合计上海东方证券资产管理 , , 有限公司招商银行 , , 东方证券股份有限公司 , , 合计 , , 合计注 :1 本基金 C 类份额的销售服务费率按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 的年费率计提 C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下 : 第 22 页共 33 页

23 H=E 0.4% 当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期未及上年度可比期间与关联方进行银行间同业市场债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行 196, , ,203, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管, 按银行同业利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况其他关联交易事项的说明本基金支付给东证期货的交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示本基金本报告期末及上年度末无应付交易手续费余额于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日, 本基金当期交易手续费支出元 ( 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日无交易费用 ) 本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中, 结算备付金按银行同业利率计息, 存出保证金不计息于 2017 年 6 月 30 日, 本基金的结算备付金余额为第 23 页共 33 页

24 1,168, 元, 无存出保证金余额 (2016 年 12 月 31 日 : 结算备付金 5,448, 元, 存出保证金 0.00 元 ) 于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日, 本基金当期结算备付金利息收入 12, 元 ( 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日为 9, 元 ) 期末 (2017 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额交易所市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 41,000, 元, 于 2017 年 07 月 03 日到期该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具第 24 页共 33 页

25 (i) 各层次金融工具公允价值于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 12,008, 元, 第二层次的余额为 338,504, 元, 无属于第三层次的余额于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 836,630, 元, 无属于第一层次和第三层次的余额 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券资产支持证券和私募债券除外 ), 本基金采用第三方估值机构根据中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准所独立提供的估值结果确定公允价值, 并将相关债券的公允价值确定为第二层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 增值税根据财政部国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税 [2016]140 号关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知的规定 :(1) 金融商品持有期间 ( 含到期 ) 取得的非保本收益 ( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益 ), 不征收增值税 ;(2) 纳税人购入基金信托理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让 ;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行此外, 根据财政部国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税 [2017]2 号关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税 [2017]56 号关于资管产品增值税有关问题的通知的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂第 25 页共 33 页

26 适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票固定收益投资 350,512, 其中 : 债券 350,512, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 4,757, 其他各项资产 9,926, 合计 365,197, 注 : 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股 7.2 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股第 26 页共 33 页

27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期未进行股票投资累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期未进行股票投资买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期未进行股票投资 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 26,442, 央行票据金融债券 19,740, 其中 : 政策性金融债企业债券 272,333, 企业短期融资券中期票据 19,988, 可转债 ( 可交换债 ) 12,008, 同业存单其他合计 350,512, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细第 27 页共 33 页金额单位 : 人民币元

28 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 义国资运 200,000 19,988, MTN 国盛 ,000 19,740, 涪陵 ,000 19,570, 荣盛 ,000 19,340, 绍交 ,000 19,228, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金对国债期货的投资以套期保值, 回避市场风险为主要目的结合国债交易市场和期货市场的收益性流动性等情况, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作, 获取超额收益报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细持仓量 ( 买 / 合约市值公允价值变代码名称风险指标说明卖 ) ( 元 ) 动 ( 元 ) 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 0.00 国债期货投资本期收益 ( 元 ) -92, 国债期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 本期国债期货投资评价本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险, 符合既定的投资政策和投资目标第 28 页共 33 页

29 7.12 投资组合报告附注本基金持有的 15 东北债 ( 代码 :112296) 发行主体东北证券股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 因其下属长沙芙蓉中路营业部存在前员工涉嫌合同诈骗犯罪且未及时报告部分员工和经纪人私自推介或销售非公司自主发行或代销的金融产品等问题,2016 年 12 月 12 日中国证券监督管理委员会湖南监管局发布关于对东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部采取责令改正并暂停开展代销金融产品业务行政监管措施的决定 ( [2016]14 号 ), 责令该营业部暂停开展代销金融产品业务 6 个月期限自 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日止,2017 年 05 月 03 日中国证券监督管理委员会吉林监管局发布关于对东北证券股份有限公司采取暂停开展代销金融产品业务等行政监管措施的决定 ( 吉证监决 [2017]2 号 ), 责令公司暂停开展代销金融产品业务 6 个月期限自 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 06 月 13 日止本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定, 本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本基金本报告期末未持有股票期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 62, 应收证券清算款 1,775, 应收股利 - 4 应收利息 8,087, 应收申购款 1, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,926, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细第 29 页共 33 页金额单位 : 人民币元

30 序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例 (%) 国贸转债 5,328, 三一转债 4,752, 顺昌转债 1,927, 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票投资投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别数 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例东方红信用 , ,397, % 133,803, % 债债券 A 东方红信用债债券 C , ,463, % 97,987, % 合计 1, , ,860, % 231,791, % 注 : 分级基金机构 / 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总额 ) 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例东方红信用债债券 A % 基金管理人所有从业人员东方红信用债债券 C 567, % 持有本基金合计 567, % 注 : 从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别第 30 页共 33 页

31 的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总额 ) 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 东方红信用债债券 A 0 本公司高级管理人员基金投东方红信用债债券 C 0 资和研究部门负责人持有本开 0 放式基金合计本基金基金经理持有本开放式基金东方红信用债债券 A 0 东方红信用债债券 C 0 合计 0 9 开放式基金份额变动单位 : 份项目东方红信用债东方红信债券 A 用债债券 C 基金合同生效日 (2015 年 11 月 16 日 ) 基金份额总额 294,713, ,927, 本报告期期初基金份额总额 507,103, ,079, 本报告期基金总申购份额 20,084, ,875, 减 : 本报告期基金总赎回份额 353,986, ,504, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 本报告期期末基金份额总额 173,201, ,450, 注 : 本基金合同于 2015 年 11 月 16 日生效 ; 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动第 31 页共 33 页

32 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况为本基金进行审计的会计师事务所是立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例宏信证券东方证券注 :1 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金 2 交易单元的选择标准和程序:(1) 选择标准 : 券商财务状况良好经营行为规范, 最近一年无重大违规行为 ; 具有较强的研究服务能力 ; 交易佣金收费合理 (2) 选择程序 : 基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价, 然后根据评价选择券商, 与其签订协议租用交易单元 3 截至本报告期末, 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格 ; 本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格, 并已按公司相关制度与流程开展第 32 页共 33 页

33 交易单元租用事宜 4 本基金本报告期内租用交易单元的变更情况 : 新增宏信证券 1 个交易单元基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例宏信证券 102,298, % 332,600, % - - 东方证券 486,884, %8,583,200, % - - 上海东方证券资产管理有限公司 2017 年 8 月 28 日第 33 页共 33 页

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