东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 ( 摘要 ) 2017 年 12 月 31 日基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司送出日期 :2018 年 3 月 29 日

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璋詹
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1 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 ( 摘要 ) 2017 年 12 月 31 日基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司送出日期 :2018 年 3 月 29 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告由董事长签发基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文第 2 页共 32 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称东方红稳添利纯债基金主代码前端交易代码基金运作方式契约型开放式发起式基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 706,109, 份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征本基金为纯债基金, 主要通过分析影响债券市场的各类要素, 对债券组合的平均久期期限结构类属品种进行有效配置, 追求长期稳定的投资回报本基金将采用自上而下的方法, 在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上, 对市场基本利率债券类产品收益率货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估, 并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析, 针对不同行业不同投资品种选择投资策略, 以此做出最佳的资产配置及风险控制中债综合指数收益率 *80%+ 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 *20% 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有招商银行股份有限公司限公司姓名唐涵颖张燕信息披露负责人联系电话电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 第 3 页共 32 页

4 客户服务电话传真信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点上海东方证券资产管理有限公司上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层招商银行股份有限公司深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 3 主要财务指标基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元 2016 年 5 月 13 日 ( 基期间数据和指标 2017 年金合同生效日 )-2016 年 12 月 31 日本期已实现收益 38,178, ,636, 本期利润 23,289, ,396, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 1.40% 0.50% 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 707,023, ,501,194, 期末基金份额净值注 :1 表中的期末均指报告期最后一日, 即 12 月 31 日 ; 本期指 2017 年 1 月 1 日年 12 月 31 日 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如, 开放式基金的申购赎回费基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 4 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) 第 4 页共 32 页

5 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 -0.59% 0.06% -0.78% 0.05% 0.19% 0.01% 过去六个月 0.30% 0.05% -0.77% 0.04% 1.07% 0.01% 过去一年 1.40% 0.06% -2.18% 0.05% 3.58% 0.01% 自基金合同生效起至今 1.91% 0.08% -2.83% 0.06% 4.74% 0.02% 注 :1 自基金合同生效日起至今指 2016 年 5 月 13 日年 12 月 31 日 2 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定, 本基金的业绩比较基准为 : 中债综合指数收益率 *80%+ 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 *20% 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t 日收益率 ( ) 按下列公式计算 : =80% *[t 日中债综合指数 /( t-1 日中债综合指数 )-1] +20%* [ 中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 /365); 其中,t=1,2,3,... T,T 表示时间截至日 ; t 日至 T 日的期间收益率 ( ) 按下列公式计算 : =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4,...; (1+ ) 表示 t 日至 T 日的 (1+ ) 数学连乘自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共 32 页

6 注 : 截止日期为 2017 年 12 月 31 日自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较第 6 页共 32 页

注 : 本基金合同生效日期为 2016 年 5 月 13 日, 合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位 : 人民币元年度每 10 份基金份额现金形式发放再投资形式发年度利润分配合分红数总额放总额计备注 2017 0.1000 9,461,096.68-9,461,096.68 2016 0.

7 注 : 本基金合同生效日期为 2016 年 5 月 13 日, 合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位 : 人民币元年度每 10 份基金份额现金形式发放再投资形式发年度利润分配合分红数总额放总额计备注 ,461, ,461, ,199, ,199, 合计 ,660, ,660, 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日, 是国内首家获中国证监会批准设第 7 页共 32 页

8 立的券商系资产管理公司公司经中国证券监督管理委员会关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复 ( 证监许可 [2010]518 号 ) 批准, 由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立 2013 年 8 月, 公司成为首家获得公开募集证券投资基金管理业务资格的证券公司公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金东方红稳健精选混合型证券投资基金东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金东方红纯债债券型发起式证券投资基金东方红收益增强债券型证券投资基金东方红信用债债券型证券投资基金东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红汇阳债券型证券投资基金东方红汇利债券型证券投资基金东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金东方红价值精选混合型证券投资基金东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金东方红益鑫纯债债券型证券投资基金东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金东方红货币市场基金三十只证券投资基金基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明上海东方硕士, 曾任东海证券股证券资产份有限公司固定收益管理有限部投资研究经理销售公司公募交易经理, 德邦证券股纪文静固定收益投资部副 2016 年 5 月 13 日 - 11 年份有限公司债券投资与交易部总经理, 上海总经理东方证券资产管理有兼任东方限公司固定收益部副红领先精总监 ; 现任上海东方证选混合型券资产管理有限公司第 8 页共 32 页

9 证券投资基金东方红稳健精选混合型证券投资基金东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金东方红纯债债券型发起式证券投资基金东方红收益增强债券型证券投资基金东方红信用债债券型证券投资基金东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金东方红价值精选混合型证券投资基金东方红益鑫纯债债券型证券投资基金东方红智逸沪公募固定收益投资部副总经理兼任东方红领先精选混合东方红稳健精选混合东方红睿逸定期开放混合东方红纯债债券东方红收益增强债券东方红信用债债券东方红稳添利纯债东方红战略精选混合东方红价值精选混合东方红益鑫纯债债券东方红智逸沪港深定开混合东方红货币基金经理具有基金从业资格, 中国国籍第 9 页共 32 页

10 港深定期开放混合型发起式证券投资基金东方红货币市场基金基金经理注 :1 上述表格内基金首任基金经理任职日期指基金合同生效日, 离任日期指根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后非首任基金经理, 基金经理的任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的涵义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期, 上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人, 严格遵守中华人民共和国证券投资基金法中华人民共和国证券法基金合同以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等相关法律法规关于公平交易的规定, 公司建立了与公平交易相关的控制制度流程以及信息披露程序等, 保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合, 防范不同投资组合之间进行利益输送, 并定期对同向交易反向交易和异常交易行为进行监控和分析交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配, 合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析, 校验公平交易执行情况对于同向交易, 合规与风险管理部侧重于对公司管理的不同产品 ( 包含了公募产品私募产品 ) 的整体收益率差异投资类别 ( 股票债券 ) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录, 在不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 的同向交易价差按两两组合进行显著性检验, 并根据显著性检验结果, 对符合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录, 通过逐笔检查或抽样分析的方法, 分析相应交易行为的公平性对同一投资人员管理的不同产品, 则持续监控和跟踪其同向交易价差, 如价差第 10 页共 32 页

11 显著不为零, 则在逐笔分析相关交易记录的基础上, 对投资人员进行访谈, 要求其进行相关的解释和说明, 以更为审慎地判断其合理性对于反向交易, 除程序化交易外原则上禁止组合内部及组合之间的日内反向交易, 如有投资策略或流动性等特殊需要的, 需由投资经理提供投资依据, 经投资决策委员会审慎审批后留档备查本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行报告期内, 本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度等规定异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年经济表现出了较强的韧性, 供给侧改革带来大宗商品价格上涨, 工业企业利润明显改善 ; 金融去杠杆的主基调贯穿全年, 货币政策实际上中性偏紧, 公开市场操作利率两次上调, 资金利率居高不下 ; 此外海外市场经济复苏, 货币政策也逐步趋紧在此背景下, 债券市场的走势整体超出了市场预期 :10 年国债收益率最高至 4%, 全年上行 100BP;10 年国开收益率最高至 5%, 全年上行 130BP;3 年 AAA 信用债最高至 5.25%, 全年上行 135BP;5 年 AAA 信用债最高至 5.4%, 全年上行 140BP 全年中债总财富指数下跌 1.08% 本产品在债券配置上适时调仓, 控制久期和杠杆, 寻求稳健配置为主报告期内基金的业绩表现截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为元, 份额累计净值为元报告期内, 本基金份额净值增长率为 1.40%, 同期业绩比较基准收益率为 -2.18% 第 11 页共 32 页

12 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 2017 整体宏观经济呈现平稳回落的格局房地产和基建投资逐渐下行, 而制造业投资受益于企业盈利回升有所回暖, 整体上固定资产投资增速全年逐渐回落但在欧洲等海外经济体复苏的带动下,2017 年的出口表现超出了年初预期, 对 GDP 带来了较多的正面贡献展望 2018 年, 经济环境预计仍将延续 17 年的趋势通胀方面,2017 年由于食品价格的疲弱表现,CPI 全年水平较低, 预计 2018 年会有所回升, 而 PPI 在高基数影响下将逐渐回落权益方面, 在盈利增速回落货币政策维持中性的宏观环境下, 预计 2018 年 A 股市场整体仍然呈震荡走势, 投资上以把握结构性行情为主 2018 年仍将延续 2017 年偏好价值成长的风格, 但在优质公司的估值水平经历了 2017 年的系统性提升后,2018 年市场将更加重视公司的业绩成长我们在保持价值投资理念下,2018 年将着重关注以下几个方面的投资机会 : 一是继续配置一些估值仍在合理区间基本面稳健的消费类价值股, 业绩的稳定增长能给投资者带来稳健的长期回报 ; 二是金融股估值仍处于较低区间, 龙头公司具有一定的底仓配置价值 ; 三是关注受益于供给侧改革的周期股龙头, 在需求走弱供给收缩的背景下, 龙头公司受益于成本端优势和行业集中度提升, 盈利能力有望明显改善 ; 四是逐步开始关注业绩维持高增速估值已逐渐回落至合理区间的一些优质新兴产业龙头公司债券方面, 市场经历了 2017 年的大调整, 市场对于基本面数据海外因素以及监管因素等都反应了一定的预期, 从配置角度而言, 具备较好的性价比展望 2018 年债市, 上半年市场或处于高位震荡的态势, 市场关注点仍然在于经济的韧性, 从而引发对中周期的担心 ; 下半年伴随基本面及通胀数据回落监管政策的落地, 市场或打开下行空间操作上, 我们认为当前债券配置价值提升, 获得票息的概率明显上升,2018 年票息收益将是债券市场的绝对收益来源, 同时资本损失也将有所下降 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守企业会计准则证券投资基金会计核算业务指引以及中国证监会于 2017 年 9 月 5 日发布的中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 (2017 年 9 月 5 日关于证券投资基金执行企业会计准则估值业务及份额净值计价有关事项的通知和关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见同时废止 ) 等相关规定和基金合同的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值, 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任基金份额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管第 12 页共 32 页

13 理人对外公布为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务, 本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制本基金管理人在充分衡量市场风险信用风险流动性风险货币风险衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确定本基金管理人采用的估值政策基金管理人对投资品种的估值程序及技术保持一致性原则, 为确保估值程序和技术的持续使用性, 基金管理人建立了定期复核和审阅机制本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资格, 同时, 公司设估值决策小组负责研究指导和审议基金估值业务, 成员包括 : 公司总经理合规总监 ( 督察长 ) 交易总监运营总监基金会计主管等基金经理不参与基金日常估值业务, 对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论, 但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批, 保证基金估值的公平合理, 保持估值政策和程序的一贯性 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配应遵循下列原则 : 1 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最少分配 2 次, 每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 50%; 3 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; 4 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整, 不需召开基金份额持有人大会本报告期内本基金进行了两次利润分配 : 本基金管理人于 2017 年 11 月 11 日发布东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告, 收益分配基准日为 2017 年 10 月 31 日, 每 10 份基金份额派发红利 0.08 元 ; 共计派发红利 8,048, 元 ( 均为现金形式发放 ) 本基金管理人于 2017 年 12 月 19 日发布东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告, 收益分配基准日为 2017 年 12 月 11 日, 每 10 份基金份额派发红利 0.02 元 ; 共计派发红利 1,412, 元 ( 均为现金形式发放 ) 第 13 页共 32 页

14 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金, 基金合同生效未满三年, 不适用公开募集证券投资基金运作管理办法第四十一条第一款的规定 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人声明, 在本报告期内, 基金托管人招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期内基金管理人在投资运作基金资产净值的计算利润分配基金份额申购赎回价格的计算基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本年度报告中财务指标净值表现财务会计报告利润分配投资组合报告等内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 6 审计报告本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 注册会计师薛竞陈熹签字出具了普华永道中天审字 (2018) 第号标准无保留意见的审计报告投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文第 14 页共 32 页

15 7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体 : 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金报告截止日 : 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元资产本期末上年度末 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 1,170, ,006, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 816,852, ,506,896, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 816,852, ,506,896, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 40,950, 应收证券清算款 - - 应收利息 20,319, ,098, 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 838,342, ,578,951, 负债和所有者权益本期末上年度末 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 129,869, ,999, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 720, ,148, 应付托管费 240, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 20, , 第 15 页共 32 页

16 应交税费 - - 应付利息 187, , 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280, , 负债合计 131,318, ,756, 所有者权益 : 实收基金 706,109, ,506,109, 未分配利润 913, ,915, 所有者权益合计 707,023, ,501,194, 负债和所有者权益总计 838,342, ,578,951, 注 : 报告截止日 2017 年 12 月 31 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 706,109, 份 7.2 利润表会计主体 : 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金本报告期 : 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目上年度可比期间本期 2016 年 5 月 13 日 ( 基 2017 年 1 月 1 日至金合同生效日 ) 至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日一收入 30,701, ,432, 利息收入 64,097, ,375, 其中 : 存款利息收入 30, , 债券利息收入 60,603, ,293, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,463, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -18,513, , 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -18,513, , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 - -14,889, ,240, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 6, 减 : 二费用 7,412, ,036, 第 16 页共 32 页

17 1. 管理人报酬 4,055, ,523, 托管费 1,351, , 销售服务费交易费用 8, , 利息支出 1,658, ,397, 其中 : 卖出回购金融资产支出 1,658, ,397, 其他费用 337, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 23,289, ,396, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,289, ,396, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 1,506,109, ,915, ,501,194, 金净值 ) 二本期经营活动产生的 - 23,289, ,289, 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易产 -800,000, ,000, ,000, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款基金赎回款 -800,000, ,000, ,000, 四本期向基金份额持有 - -9,461, ,461, 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基 706,109, , ,023, 金净值 ) 项目上年度可比期间 2016 年 5 月 13 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日第 17 页共 32 页

18 实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 209,999, ,999, 金净值 ) 二本期经营活动产生的 - 3,396, ,396, 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易产 1,296,110, ,888, ,299,999, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 1,296,110, ,888, ,299,999, 基金赎回款四本期向基金份额持有 - -12,199, ,199, 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,506,109, ,915, ,501,194, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 : 潘鑫军任莉詹朋基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4 报表附注基金基本情况东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2016]669 号关于准予东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复核准, 由上海东方证券资产管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式发起式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 209,999, 元, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 信会师报字 (2016) 第号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同于 2016 年 5 月 13 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 209,999, 份基金份额, 无认购资金利息折合基金份额本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司, 基金托管人为招商银行股份有限公司本基金为发起式基金, 发起资金认购部分为 10,000, 份基金份额, 发起资金认购方承第 18 页共 32 页

19 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年根据中华人民共和国证券投资基金法和东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国债央行票据地方政府债金融债企业债短期融资券超短期融资券中期票据公司债资产支持证券中小企业私募债证券公司发行的短期公司债券分离交易可转债的纯债部分债券逆回购同业存单银行存款等固定收益类资产国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定本基金不直接在二级市场买入股票权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为 : 中债综合指数收益率 *80%+ 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 *20% 本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2018 年 3 月 28 日批准报出会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的企业会计准则 - 基本准则各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称中国基金业协会 ) 颁布的证券投资基金会计核算业务指引东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制本财务报表以持续经营为基础编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2017 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期间所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明第 19 页共 32 页

20 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]46 号关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知财税 [2016]70 号关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税关联方关系关联方名称上海东方证券资产管理有限公司招商银行股份有限公司 ( 招商银行 ) 东方证券股份有限公司 ( 东方证券 ) 与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金托管人基金管理人的股东注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易第 20 页共 32 页

21 债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年年 5 月 13 日 ( 基金合同生效日 ) 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日 4,055, ,523, 注 :1 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 的年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.3% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每季季末, 按季支付若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延 2 实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准基金托管费项目当期发生的基金应支付的托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年年 5 月 13 日 ( 基金合同生效日 ) 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日 1,351, , 注 : 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费第 21 页共 32 页

22 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每季季末, 按季支付若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位 : 份项目本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日上年度可比期间 2016 年 5 月 13 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日基金合同生效日 ( 2016 年 - 10,000, 月 13 日 ) 持有的基金份额期初持有的基金份额 10,000, 期间申购 / 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000, ,000, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % % 注 : 本基金管理人运用固有资金于本基金认购期内认购本基金 10,000, 份, 按照招募说明书规定, 认购费 1000 元报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月年 5 月 13 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年名称日 12 月 31 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行 1,170, , ,006, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管, 按银行同业利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况第 22 页共 32 页

23 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末无因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 129,869, 元, 是以如下债券作为抵押 : 金额单位 : 人民币元期末估值单债券代码债券名称回购到期日数量 ( 张 ) 期末估值总额价国开南宁城建 MTN 株城发 MTN 川发展 MTN 渝富 MTN 乌城投 MTN 年 01 月 02 日 ,000 39,920, 年 ,000 51,590, 月 04 日 2018 年 ,000 5,070, 月 04 日 2018 年 ,000 5,829, 月 05 日 2018 年 01 月 05 日 ,000 9,915, 年 ,000 26,023, 月 05 日合计 1,390, ,348, 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值第 23 页共 32 页

24 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2017 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于属于第二层次的余额为 816,852, 元, 无属于第一层次或第三层次的余额 (2016 年 12 月 31 日 : 第二层次 1,506,896, 元, 无第一层次或第三层次 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2017 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2016 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 增值税根据财政部国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税 [2016]140 号关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人根据财政部国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税 [2017]56 号关于资管产品增值税有关问题的通知的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理第 24 页共 32 页

25 人以后月份的增值税应纳税额中抵减此外, 财政部国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税 [2017]90 号关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷款服务发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响 (3) 除公允价值和增值税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票固定收益投资 816,852, 其中 : 债券 816,852, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 1,170, 其他各项资产 20,319, 合计 838,342, 注 : 本基金本报告期末未持有股票 8.2 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股第 25 页共 32 页

26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期未进行股票投资 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期未进行股票投资累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期未进行股票投资买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期未进行股票投资 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 49,633, 其中 : 政策性金融债 39,920, 企业债券 171,912, 企业短期融资券中期票据 595,307, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单其他合计 816,852, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 第 26 页共 32 页

27 乌城投 MTN 长沙土开债南宁城建 MTN 甬城投 MTN 济西城投 MTN ,000 65,058, ,000 57,988, ,000 51,590, ,000 50,410, ,000 49,905, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金在进行国债期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行国债期货投资本期国债期货投资评价本基金本报告期未进行国债期货投资第 27 页共 32 页

28 8.11 投资组合报告附注基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,319, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,319, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转债期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票投资投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户户均持有的基金机构投资者个人投资者数 ( 户 ) 份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 2 353,054, ,109, % - - 第 28 页共 32 页

29 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 % 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例 (%) 发起份额总数发起份额占基金总份额比例 (%) 发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金基金管理人高级管理人员 10,000, ,000, 年基金经理等人员基金管理人股东其他合计 10,000, ,000, 年 10 开放式基金份额变动基金合同生效日 ( 2016 年 5 月 13 日 ) 基金份额总额单位 : 份 209,999, 本报告期期初基金份额总额 1,506,109, 本报告期基金总申购份额 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 800,000, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 706,109, 第 29 页共 32 页

30 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会 11.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金本报告期内基金管理人基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动本报告披露日前, 本基金管理人于 2018 年 3 月 8 日发布公告, 同意陈光明同志自 2018 年 3 月 7 日起辞去公司董事长职务, 由潘鑫军同志担任公司董事长职务 11.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼 11.4 基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略无改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金管理人于 2017 年 12 月 28 日公告改聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金提供审计服务, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 不再为本基金提供审计服务该变更事项已由上海东方证券资产管理有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过, 按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人, 与普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 正式签订审计业务约定书, 同时已在指定媒介公告该变更事项, 并向中国证券监督管理委员会上海证监局备案普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 自 2017 年度起为本基金提供审计服务至今, 本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为 8 万元人民币 11.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016 年 8 月, 上海证监局对公司 2014 年以来的业务开展情况实施了现场检查, 针对检查中发现的问题, 上海局于本报告期内对公司采取了责令改正的行政监管措施, 根据监管要求已在第 30 页共 32 页

31 2017 年 5 月 22 日向上海局提交了有关落实整改工作的书面报告报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例东方证券注 :1 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票权证等交易( 如有 ) 而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金 2 交易单元的选择标准和程序 (1) 选择标准券商财务状况良好经营行为规范, 最近一年无重大违规行 ; 具有较强的研究服务能力 ; 交易佣金收费合理 (2) 选择程序基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价, 然后根据评价选择券商, 与其签订协议租用交易单元 3 截至本报告期末, 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格, 此事已向中国证监会报告, 并等待进一步指示与解决 ; 本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格, 并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜 4 本基金本报告期未进行股票投资不涉及佣金支付情况, 本报告期内无新增交易单元基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期不涉及租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况第 31 页共 32 页

32 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况投资者类别机构个人序号持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间报告期内持有基金份额变化情况期初份额申购份额赎回份额报告期末持有基金情况持有份额份额占比 ,496,109, ,000, ,109, % 产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况, 可能存在巨额赎回的风险, 增加基金管理人的流动性管理压力 ; 基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响, 同时将完善流动性风险管控机制, 加强对基金持有人利益的保护注 : 上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况, 分级基金按总份额占比计算 12.2 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息上海东方证券资产管理有限公司 2018 年 3 月 29 日第 32 页共 32 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年年度报告 ( 摘要 ) 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 3 月 29 日

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