诺安股票证券投资基金

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1 诺安基金管理有限公司 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 2016 年第 2 期 基金管理人 : 诺安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 1

2 重要提示 ( 一 ) 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 28 日证监许可 号文核准公开募集, 本基金的基金合同于 2014 年 2 月 7 日正式生效 ( 二 ) 基金管理人保证本 招募说明书 的内容真实 准确 完整 本 招募说明书 经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 ( 三 ) 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本基金 招募说明书 及 基金合同 等, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资人自身的风险承受能力, 并对于认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 基金管理人提醒投资者 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 须承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 市场风险 管理风险 技术风险 本基金特有风险及其他风险等 本基金以一元初始面值募集基金份额, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值 ( 四 ) 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本招募说明书 ( 更新 ) 已经基金托管人复核, 所载内容截止日为 2016 年 8 月 7 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 2

3 目 录 第一部分绪言... 4 第二部分释义... 5 第三部分基金管理人 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金合同的生效 第七部分基金份额的上市交易 第八部分基金份额的申购与赎回 第九部分基金的投资 第十部分基金的业绩 第十一部分基金的财产 第十二部分基金资产的估值 第十三部分基金的收益与分配 第十四部分基金的费用与税收 第十五部分基金的会计与审计 第十六部分基金的信息披露 第十七部分风险揭示 第十八部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算 第十九部分基金合同内容摘要 第二十部分基金托管协议摘要 第二十一部分对基金份额持有人的服务 第二十二部分其他应披露事项 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 第二十四部分备查文件

4 第一部分绪言本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 等有关法律 法规及 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本招募说明书的内容涵盖诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的投资目标 投资理念 投资策略 风险以及认购 申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书, 并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的 基金合同 编写, 并经中国证监会注册 基金合同 是约定 基金合同 当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依 基金合同 取得基金份额, 即成为基金份额持有人和 基金合同 当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同 的承认和接受, 并按照 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同 及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅 基金合同 4

5 第二部分释义 本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义 : 基金合同 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及 对该合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国 ( 仅为 基金合同 目的不包括香港特别行政 区 澳门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律 行政法规 部门规章及规范 性文件 基金法 销售办法 运作办法 信息披露办法 元基金或本基金 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 中国法定货币人民币元依据 基金合同 所募集的诺安中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金 招募说明书 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 诺安中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金托管协议 及其任何有效修订和补充 发售公告 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告 上海证券交易所 业务细则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则 中国证监会银行监管机构基金管理人基金托管人基金份额持有人 中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构诺安基金管理有限公司中国银行股份有限公司根据 基金合同 及相关文件合法取得本基金基金份额的投资 者 5

6 交易型开放式指数证券投资基金 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则 定义的 交易型开放式指数基金, 即经依法募集的, 投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金, 其基金份额用组合证券进行申购 赎回, 并在上海证券交易所上市交易, 简称 ETF 联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基金的投资目标类 似, 紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化, 采用开放式运作的基金 发售代理机构 符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 申购赎回代理券商 符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理 人指定的办理本基金申购 赎回业务的证券公司, 又称为代办 证券公司 代销机构直销机构销售机构基金销售网点登记结算业务 发售代理机构和 / 或申购赎回代理券商诺安基金管理有限公司直销机构和 / 或代销机构基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点指 中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则 定义的基金份额的登记 托管和结算业 务 基金登记结算机构 基金合同 当事人 中国证券登记结算有限责任公司 受 基金合同 约束, 根据 基金合同 享受权利并承担义务 的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自 然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合 法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企 业法人 事业法人 社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法 6

7 律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构 保险公司 证券公司以及其他资产管理机构人民币合格境外机构投资者 : 指按照 基金管理公司 证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 ( 包括其不时修订 ) 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 投资者 个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式 证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同 生效日 基金募集达到法律规定及 基金合同 约定的条件, 基金管理 人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续, 获得中国证监 会书面确认之日 募集期基金存续期日 / 天月工作日开放日 T 日 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金合同 生效后合法存续的不定期之期间公历日公历月上海证券交易所的正常交易日销售机构办理本基金份额申购 赎回等业务的工作日申购 赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 认购 发售 申购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金份额的行为 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购买 基金份额的行为 本基金的日常申购自 基金合同 生效后不 超过 3 个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖出 基金份额的行为 本基金的日常赎回自 基金合同 生效后不 超过 3 个月的时间开始办理 7

8 申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文 件 申购对价 投资者申购基金份额时, 按 基金合同 和招募说明书规定应 交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价 指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按 基金合同 和招募 说明书规定应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额 及其他对价 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数及其未来可 能发生的变更 完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法 通过购买标的指数中的 所有成份证券, 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确 定购买的比例, 以达到复制指数的目的 最小申购赎回单位 本基金申购份额 赎回份额的最低数量, 投资者申购或赎回的 基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 现金替代 申购或赎回过程中, 投资者按 基金合同 和招募说明书的规 定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ; 投资者申购或赎 回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应 的现金差额 申购或赎回的基金份额数计算 预估现金部分 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申 请申购或赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算并公布 的现金数额 基金份额参考净值 在交易时间内, 上海证券交易所根据申购赎回清单中的组合证 券 ( 含预估现金部分 ) 的实时市值计算发布的基金份额参考净 值, 简称 IOPV 基金账户 基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金 管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 8

9 基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账 户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理 的任一开放式基金 ( 转出基金 ) 的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金 ( 转入基金 ) 的基金份额的行为指定交易 上海证券交易所指定交易实施细则 中定义的 指定交易 基金利润 基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存 款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本 和费用的节约 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值 银行存款本息和本基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值基金资产估值收益评价日基金净值增长率 基金资产总值扣除负债后的净资产值计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值的过程基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去 1 乘以 100%( 期间如发生基金份额折算, 则以基金份 额折算日为初始日重新计算 ) 标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘 值之比减去 1 乘以 100%( 期间如发生基金份额折算, 则以基 金份额折算日为初始日重新计算 ) 指定媒体 不可抗力 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 基金合同 当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事 件 9

10 第三部分基金管理人 一 基金管理人概况公司名称 : 诺安基金管理有限公司住所 : 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 层法定代表人 : 秦维舟设立日期 :2003 年 12 月 9 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2003]132 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 :1.5 亿元人民币存续期限 : 持续经营电话 : 传真 : 联系人 : 王嘉股权结构 : 股东单位出资额 ( 万元 ) 出资比例中国对外经济贸易信托投资有限公司 % 深圳市捷隆投资有限公司 % 大恒新纪元科技股份有限公司 % 合计 % 二 证券投资基金管理情况截至 2016 年 8 月 7 日, 本基金管理人共管理四十九只开放式基金 : 诺安平衡证券投资基金 诺安货币市场基金 诺安先锋混合型证券投资基金 诺安优化收益债券型证券投资基金 诺安价值增长混合型证券投资基金 诺安灵活配置混合型证券投资基金 诺安成长混合型证券投资基金 诺安增利债券型证券投资基金 诺安中证 100 指数证券投资基金 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 诺安主题精选混合型证券投资基金 诺安全球黄金证券投资基金 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 诺安保本混合型证券投资基金 诺安多策略混合型证券投资基金 诺安全球收益不动产证券投资基金 诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 诺安新动力 10

11 灵活配置混合型证券投资基金 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 诺安双利债券型发起式证券投资基金 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金 诺安研究精选股票型证券投资基金 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 诺安理财宝货币市场基金 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 诺安聚鑫宝货币市场基金 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 诺安聚利债券型证券投资基金 诺安新经济股票型证券投资基金 诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金 诺安低碳经济股票型证券投资基金 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 诺安先进制造股票型证券投资基金 诺安利鑫保本混合型证券投资基金 诺安景鑫保本混合型证券投资基金 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安和鑫保本混合型证券投资基金 三 主要人员情况 1. 董事会成员秦维舟先生, 董事长, 工商管理硕士 历任北京中联新技术有限公司总经理, 香港昌维发展有限公司总经理, 香港先锋投资有限公司总经理, 中国新纪元有限公司副总裁, 诺安基金管理有限公司副董事长 徐卫晖先生, 副董事长, 工商管理硕士 历任中国化工进出口总公司财会部副总经理, 中化国际贸易股份有限公司副总经理, 中化河北进出口公司总经理, 中化国际 ( 控股 ) 股份有限公司总经理, 中国中化股份有限公司战略规划部 投资发展部总经理, 中国对外经济贸易信托有限公司党委书记 赵忆波先生, 董事, 硕士 历任南方航空公司规划发展部项目经理, 泰信基金管理有限公司研究员, 翰伦投资咨询公司 ( 马丁可利基金 ) 投资经理, 纽银西部基金管理有限公司基金经理, 现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理 齐斌先生, 董事, 硕士 历任中国国贸有限责任公司董事会秘书, 中国中化集团公司投资部副总经理 战略规划部副总经理 现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理 李清章先生, 董事, 硕士 历任天津电视台总编室副主任, 天津广播电视台宣传管理部副主任 现任上海钟表有限公司董事长, 上海摩士达钟表进出口有限公司董事长 11

12 奥成文先生, 董事, 硕士 历任中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司资产经营部副经理, 中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理, 诺安基金管理有限公司督察长, 现任诺安基金管理有限公司总经理 汤小青先生, 独立董事, 博士 历任国家计委财政金融司处长, 中国农业银行市场开发部副主任, 中国人民银行河南省分行副行长, 中国人民银行合作司副司长, 中国银监会合作金融监管部副主任, 内蒙古银监局 山西银监局局长, 中国银监会监管一部主任, 招商银行副行长 史其禄先生, 独立董事, 博士 历任中国工商银行外汇业务管理处处长, 中国工商银行伦敦代表处首席代表, 中国工商银行新加坡分行总经理, 中国工商银行个人金融业务部副总经理, 机构业务部副总经理, 机构金融业务部资深专家 赵玲华女士, 独立董事, 硕士 历任中国人民解放军空军总医院新闻干事, 全国妇女联合会宣传部负责人, 中国人民银行人事司综合处副处长, 国家外汇管理局政策法规司副处长, 中国外汇管理杂志社社长兼主编, 国家外汇管理局国际收支司巡视员 2. 监事会成员李京先生, 监事, 企业管理硕士 历任中国中化集团总裁办公室部门经理, 中化集团香港立丰实业公司总经理助理, 中化汇富资产管理公司副总经理, 中化欧洲资本公司副总经理兼世盈 ( 厦门 ) 创业投资有限公司副总经理, 现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理 赵星明先生, 监事, 金融学硕士 历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长 深圳证券交易所理事会秘书长 君安证券香港公司副总经理等职 戴宏明先生, 监事 历任浙江证券深圳营业部交易主管 国泰君安证券公司部门主管 诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师 ( 总助级 ) 梅律吾先生, 监事, 硕士 历任长城证券有限责任公司研究员, 鹏华基金管理有限公司研究员, 诺安基金管理有限公司研究员 基金经理助理 基金经理 研究部副总监, 指数投资组副总监, 现任指数组负责人 3. 经理层成员奥成文先生, 总经理, 经济学硕士, 经济师 曾任中国通用技术 ( 集团 ) 控股有限责任公司资产经营部副经理, 中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理 2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作, 任公司督察长, 现任公司总经理 杨文先生, 副总经理, 企业管理学博士 曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员, 中融基金管理公司市场部经理 2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司, 历任市场部总监 发展战略部总监, 现任公司副总经理 杨谷先生, 副总经理, 经济学硕士,CFA 曾任平安证券公司综合研究所研究员, 西北 12

13 证券公司资产管理部研究员 2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司, 现任公司副总经理 投资一部总监 诺安先锋混合型证券投资基金基金经理 陈勇先生, 督察长, 经济学硕士 曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事 资产管理部基金经理, 民生证券公司证券投资总部副总经理 2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公司, 历任研究员 研究部总监, 现任公司督察长 合规与风险控制部总监 曹园先生, 副总经理, 本科 曾任职于国泰基金管理有限公司, 先后从事于 TA 交易中心交易员 销售部北方区副总经理 北京公司副总经理的工作 2010 年 5 月加入诺安基金管理有限公司, 历任华北营销中心总经理 公司总经理助理, 现任公司副总经理 4. 基金经理梅律吾, 男, 中国国籍, 硕士, 具有基金从业资格 曾任职于长城证券公司 鹏华基金管理有限公司 ;2005 年 3 月加入诺安基金管理有限公司, 历任研究员 基金经理助理 基金经理 研究部副总监, 现任指数组负责人 曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10 月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009 年 3 月至 2010 年 10 月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011 年 1 月至 2012 年 7 月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011 年 9 月至 2012 年 11 月任诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 基金经理,2012 年 7 月起任诺安中证 100 指数证券投资基金基金经理,2012 年 7 月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2014 年 2 月起任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015 年 6 月起任诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 5. 投资决策委员会成员的姓名及职务本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会, 具体如下 : 股票类基金投资决策委员会 : 主席由公司总经理奥成文先生担任, 委员包括 : 杨谷先生, 副总经理 投资一部总监 基金经理 ; 夏俊杰先生, 投资三部总监 基金经理 ; 周心鹏先生, 投资二部执行总监 基金经理 ; 王创练先生, 研究部总监兼首席策略师 ( 总助级 ) 固定收益类基金投资决策委员会 : 主席由公司总经理奥成文先生担任, 委员包括 : 杨谷先生, 副总经理 投资一部总监 基金经理 ; 谢志华先生, 固定收益部总监 基金经理 总裁助理 ; 王创练先生, 研究部总监兼首席策略师 ( 总助级 ) 上述人员之间不存在近亲属关系 四 基金管理人的职责 13

14 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理基金份额的发售和登记事宜 ; (2) 自 基金合同 生效之日起, 根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 基金合同 规定的费用 ; (10) 依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在 基金合同 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 ; (14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (16) 在符合有关法律 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换和非交易过户的业务规则 ; (17) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 14

15 发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; (13) 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; 15

16 (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 五 基金管理人的承诺 1. 基金管理人承诺基金管理人承诺不从事违反 证券法 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 等法律法规的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法行为的发生 2. 基金管理人承诺不从事以下禁止性行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁 16

17 止的行为 3. 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; (3) 不违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 六 基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1. 风险管理及内部控制制度概述公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险, 保证公司规范经营 稳健运作, 确保基金 公司财务和其他信息真实 准确 完整, 及时维护公司的良好声誉及股东合法利益, 在充分考虑内外部环境因素的基础上, 通过构建科学的组织机制 运用有效的管理方法 实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统 公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学 运营规范 管理高效 持续健康发展的资产管理实体, 在充分保障基金份额持有人利益的基础上, 维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益 2. 风险管理制度 (1) 风险管理的具体目标根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求, 公司风险管理的总体目标为 : 1) 确保国家法律法规 行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行 ; 2) 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构, 形成科学合理的决策机制 执行机制和监督机制 ; 3) 不断提高基金管理的效率和效益, 在有效控制风险的前提下, 努力实现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化 ; 4) 通过严格的风险控制体系和管理措施, 保障公司发展战略的顺利实施和经营目标的全面实现, 维护公司及公司股东的合法权益 ; 17

18 5) 建立高效运行 控制严密 科学合理 切实有效的风险控制制度, 及时查错防弊 堵塞漏洞, 保证各项业务稳健运行 ; 6) 借鉴和引用国际上成熟 先进的风险控制理念和技术, 不断提升公司国际化经营水准和核心竞争能力, 巩固公司的声誉和市场份额 (2) 风险管理的原则公司的风险管理严格遵循以下原则 : 1) 首要性原则 : 公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并作为首要任务 ; 2) 全面性原则 : 风险管理制度应覆盖公司的各项业务 各个部门和各级人员, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节 ; 3) 审慎性原则 : 公司组织体系的构成 内部管理制度的建立都要以防范风险 审慎经营为出发点 ; 4) 独立性原则 : 合规审查与风险控制委员会 风险控制办公会 督察长和合规与风险控制部应保持高度的独立性和权威性 ; 5) 有效性原则 : 风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章, 具有高度的权威性, 并成为所有员工严格遵守的行动指南 ; 6) 适时性原则 : 风险控制制度的制订应当具有前瞻性 同时, 随时对各项制度进行适时的更新 补充和调整, 使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求 ; 7) 防火墙原则 : 公司各业务部门, 应当在空间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 应制定严格的批准程序 (3) 风险管理的具体内容 1) 确立加强风险控制的指导思想, 以及风险控制的目标和原则 ; 2) 建立层次分明 权责明确 涵盖全面的风险控制体系 ; 3) 建立定性和定量相结合的风险控制方法 ; 4) 建立严格合理的风险控制程序和措施 ; 5) 制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制 (4) 风险管理的体系 1) 依据风险管理的具体目标与原则, 公司设立了以下风险管理机构及职能部门 : a. 董事会下设合规审查与风险控制委员会, 负责对公司经营管理和基金投资管理 18

19 中的合法 合规性进行全面 重点的检查分析评价, 对公司经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估 并出具相应的工作报告和专业意见提交董事会 b. 公司设督察长 督察长对董事会负责, 按照中国证监会的规定和督察长的职责进行工作 c. 公司设风险控制办公会, 在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策, 对风险控制部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定, 从而使风险政策得到有力的执行 d. 公司设合规与风险控制部, 直接对总经理负责, 同时协助督察长开展工作 并在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限 工作程序进行独立的再监督工作, 对公司经营的法律法规风险进行管理和监察, 与公司各部门保持相对独立的关系 同时, 负责根据公司各类业务的特点和需求, 制定各个风险领域 ( 投资 运作 信用等 ) 的风险管理和绩效评估方法, 并监督其执行 ; 定期向管理层提交风险评估报告 2) 为最大限度地实现风险管理的目标, 公司以上述机构及职能部门为依托, 构建了科学严密, 层次分明的风险管理体系, 主要分为三个层面 : a. 第一层面为董事会 合规审查与风险控制委员会 ; b. 第二层面为总经理 督察长 风险控制办公会及合规与风险控制部 ; c. 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责 d. 公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作, 建立了严密的风险控制防线, 能及时有效地发现 识别 防范及化解公司运营中存在的各种不同类型风险 3) 数量化的投资风险控制体系公司针对投资过程中的事前风险 事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制体系, 从而做到在每个环节有效控制风险点 投资前的风险控制主要是通过严谨 细致的研究工作, 定性与定量相结合的方法来实现 研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断, 同时公司还通过量化的指标体系, 如 : 风险指标体系 ( 包括标准差 跟踪误差 下方风险 组合 VaR 等 ) 流动性指标体系等, 挑选价值相对被低估的股票, 运用数量化模型进行价值评估 19

20 事中的风险控制通过两个手段来实现, 一是在交易系统中设置风险控制条目, 当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时, 指令将不能被执行, 从技术上防止了不当投资行为的发生 第二是高频率的投资情况报告, 可随时掌握投资过程中的股票仓位 集中度 流动性多方面的状况 事后风险控制包括业绩评价和业绩归因, 主要是把业绩逐层分解为资产策略配置效应 行业选择效应和个股选择效应, 同时为优化投资策略提供参考 3. 内部控制制度 (1) 内部控制的目标为在守法经营 规范运作的基础上, 实现持续 稳定 健康发展的经营目标, 公司内部控制的总体目标为 : 1) 使公司诚实信用 勤勉尽责地为投资者服务, 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯 ; 2) 保护公司资产的安全, 实现公司经营方针和目标, 维护股东权益 ; 3) 树立良好的品牌形象, 维护公司最重要的资本 - 声誉 ; 4) 健全公司法人治理结构, 建立符合现代管理要求的内部组织结构, 形成科学合理的决策机制 执行机制和监督机制 ; 5) 建立切实有效的内部控制系统, 查错防弊, 消除隐患, 保证业务稳健运行 ; 6) 规范公司与股东之间的关联交易, 避免股东干涉公司正常的经营管理活动 (2) 内部控制的原则公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则 1) 全面性原则 : 内部控制应当包括公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个环节 ; 2) 有效性原则 : 一方面, 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 ; 另一方面, 强化内部管理制度的高度权威性, 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; 3) 独立性原则 : 公司各机构 部门和岗位在职能上保持相对独立性 ; 内部控制的检查 评价部门独立于内部控制的建立 执行部门, 公司基金资产 自有资产以及其他资产的运作应当分离 ; 4) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明 相互制衡, 并通过切 20

21 实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点 ; 5) 成本效益原则 : 运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (3) 内部控制制度的主要内容内部控制主要包括环境控制和业务控制 1) 环境控制 : 指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务 员工的影响力, 环境控制构成公司内部控制的基础 公司致力于从治理结构 组织机构 企业文化 员工素质控制等方面实现良好的环境控制 2) 业务控制 : 包括投资管理业务控制 信息披露控制 信息技术系统控制 会计系统控制 监察稽核控制及其它方面的内部控制等 a. 投资管理业务控制 : 涉及到研究业务控制 投资决策业务控制 基金交易业务控制和对关联方交易的监控 : I) 研究业务控制主要包括 : 公司的研究工作应保持独立 客观, 为公司基金投资运作以及公司业务的全局发展提供全方位的支持 ; 建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度 ; 建立研究与投资的业务交流制度 ; 建立研究报告质量评价体系 II) 投资决策业务控制主要包括 : 严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标 投资范围 投资策略 投资组合和投资限制等要求 ; 健全投资决策授权制度, 实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 ; 投资决策应当有充分的投资依据, 重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持, 并保留决策记录 ; 建立投资风险评估与管理制度 ; 建立科学的投资管理业绩评价体系 ; 督察长和合规与风险控制部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查 ; 相关业务人员应遵循良好的职业道德规范, 严禁损害基金份额持有人利益事件的发生 III) 基金交易业务控制主要包括 : 实行集中交易制度 ; 投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度, 建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则 ; 建立完善的交易监测 预警和反馈系统 ; 执行公平的交易分配制度, 确保不同投资者的利益能够得到公平对待 ; 建立完善的交易记录制度, 及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件 ; 制 21

22 定相应的特殊交易的流程和规则 ; 建立科学的交易绩效评价体系 ; 建立关联方交易的监控制度 b. 信息披露控制 : 公司按照法律 法规和中国证监会的有关规定, 建立完善的信息披露制度, 保证公开披露的信息真实 准确 完整 及时 按照程序进行信息的组织 审核和发布 公司制定了严格的保密制度 公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容 c. 信息技术系统控制 : 公司根据国家法律法规的要求, 遵循安全性 实用性 可操作性原则, 制定了信息系统的管理制度 公司信息技术系统硬件及软件的设计 开发均符合国家 金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化 ; 公司实行严格的授权制度 岗位责任制度 门禁制度 内外网分离制度 信息数据的保存和备份制度 信息技术系统的稽核检查制度等管理措施, 确保系统安全运行 d. 会计系统控制 : 公司根据 中华人民共和国会计法 金融企业会计制度 证券投资基金会计核算办法 企业财务通则 等国家有关法律 法规制定了基金会计制度 公司财务制度 会计工作操作流程和会计岗位工作手册, 并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制 主要包括以下方面 : 明确职责划分与岗位分工 ; 对所管理的基金以基金为会计核算主体, 独立建账 独立核算, 保证不同基金之间在名册登记 账户设置 资金划拨 账簿记录等方面相互独立 ; 基金会计核算独立于公司会计核算 ; 采取适当的会计控制措施 ; 建立凭证制度, 确保正确记载经济业务, 明确经济责任 ; 建立账务组织和账务处理体系, 有效控制会计记账程序 ; 建立复核制度 ; 采取合理的计价方法和科学的计价程序, 公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值 ; 规范基金清算交割工作, 确保基金资产的安全 ; 建立严格的成本控制和业绩考核制度, 强化会计的事前 事中和事后监督 ; 制定完善的会计档案保管和财物交接制度, 严格会计资料的调阅手续, 防止会计数据的毁损 散失和泄密 ; 自觉遵守国家财税制度和财经纪律 e. 监察稽核控制 : 公司设立督察长, 督察长直接对董事会负责, 经董事会聘任, 并报中国证监会核准 公司设立合规与风险控制部, 对公司经营层负责, 开展监察稽核工作, 并保证合规与风险控制部门的独立性和权威性, 确保公司各项经营管理活动的有效运行 22

23 f. 其他内部控制机制 : 其他内部控制包括对销售和客户服务的控制 对基金托管人和 基金代销机构等合作方的控制 授权控制 危机处理控制 持续的控制检验等 23

24 第四部分基金托管人 一 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 二 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 三 基金托管业务经营情况截至 2016 年 06 月 30 日, 中国银行已托管 475 只证券投资基金, 其中境内基金 444 只, QDII 基金 31 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 四 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检 24

25 查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2016 年, 中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 五 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 25

26 一 基金份额发售机构 第五部分相关服务机构 ( 一 ) 上市推荐人中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : ( 二 ) 发售协调人 (1) 主协调人中银国际证券有限责任公司注册地址 : 中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址 : 中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 层法定代表人 : 钱卫联系人 : 张静联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (2) 副主协调人中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : ( 三 ) 网下现金发售直销机构 26

27 诺安基金管理有限公司直销中心本公司在深圳 北京 上海 广州 成都开设五个直销网点对投资者办理开户和认购业务 : (1) 深圳直销中心地址 : 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 层电话 : 或 传真 : 联系人 : 胡雯 (2) 北京直销网点地址 : 北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安基金大厦 8-9 层电话 : 传真 : 联系人 : 孟佳 (3) 上海直销网点办公地址 : 上海浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 903 室邮政编码 : 电话 : 传真 : 联系人 : 王惠如 (4) 广州直销网点地址 : 广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908 电话 : 传真 : 联系人 : 黄怡珊 (5) 西部营销中心办公地址 : 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 栋 1 单元 1802 邮政编码 : 电话 : 传真 : 联系人 : 裴兰 ( 四 ) 网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 27

28 (1) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层法定代表人 : 王连志电话 : 传真 : 联系人 : 陈剑虹客户服务电话 :95517 网址 : (2) 长城证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层法定代表人 : 邵崇电话 : 联系人 : 匡婷客户服务电话 : 网址 : (3) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱电话 : 传真 : 联系人 : 李良客户服务电话 : 或 公司网址 : (4) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 28

29 法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 刘晨客户服务电话 :95525 网址 : (5) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 王少华电话 : 传真 : 联系人 : 黄静客户服务电话 : 网址 : (6) 国泰君安股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红客户服务电话 :95521 网址 : (7) 华安证券股份有限公司注册地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人 : 李工客户服务电话 :95318 网址 : (8) 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 29

30 办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林电话 : 联系人 : 楼斯佳客户服务电话 : 网址 : (9) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬电话 : 传真 : 联系人 : 徐世旺客户服务电话 : 网址 : (10) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表人 : 李俊杰电话 : 联系人 : 王伟力客服服务热线 : 网址 : (11) 申万宏源证券有限公司 ( 原申银万国证券股份有限公司 ) 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅电话 : 传真 :

31 联系人 : 曹晔客户服务电话 :95523; 网址 : (12) 申万宏源西部证券有限公司英文名称 :Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 北京西城区太桥大街 19 号法定代表人 : 李季电话 : 传真 : 联系人 : 李巍客户服务电话 : 网址 : (13) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客户服务电话 :95321 网址 : (14) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 楼办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 楼法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 :

32 联系人 : 黄健客户服务电话 :95565 或 网址 : (15) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 层办公地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 层法定代表人 : 高涛电话 : 传真 : 联系人 : 刘毅客户服务电话 :95532 网址 : (16) 中航证券有限公司注册地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层办公地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 余雅娜客户服务电话 : 网址 : (17) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客户服务电话 :

33 网址 : (18) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青开放式基金咨询电话 : 或 开放式基金业务传真 : 联系人 : 权唐网址 : (19) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 ( 原中信万通证券有限责任公司 ) 注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林客户服务电话 :95548 网址 : (20) 中银国际证券有限责任公司注册地址 : 中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址 : 中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 层法定代表人 : 钱卫联系人 : 张静联系电话 : 客户服务电话 : 网址 : (21) 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 王兆权 33

34 客户服务电话 : 网址 : (22) 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州市工业园区星阳街 5 号办公地址 : 苏州市工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 范力客户服务热线 : 网址 : (23) 山西证券股份有限公司注册地址 : 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心办公地址 : 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 层法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 张治国客户服务热线 :95573 网址 : (24) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人 : 周易电话 : 联系人 : 李金龙客户服务热线 :95597 网址 : (25) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法人代表 : 田德军 34

35 电话 : 传真 : 联系人 : 孙恺客户服务热线 :95399 网址 : (26) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊联系人 : 李涛电话 : 传真 : 客户服务热线 : 或 网址 : (27) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 余维佳客户服务电话 : 网址 : (28) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层法定代表人 : 陈有安电话 : 传真 : 联系人 : 田薇客户服务热线 : 或 网址 : 35

36 (29) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 周杨客户服务热线 :95536 网址 : (30) 东北证券股份有限公司注册地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号办公地址 : 吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦法定代表人 : 李福春联系人 : 潘锴电话 : 客户服务热线 :95360 网址 : ( 五 ) 网上现金发售代理机构本基金的网上现金发售的发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司, 具体名单请见上海证券交易所网站 ( 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售基金, 并及时公告 二 登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :

37 传真 : 三 出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称 : 北京颐合中鸿律师事务所住所 : 北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 室法定代表人 / 负责人 : 付朝晖电话 : 传真 : 经办律师 : 虞荣方 高平均 四 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼执行事务合伙人 : 卢伯卿电话 : 传真 : 联系人 : 余志亮经办注册会计师 : 王明静 吴迪 37

38 第六部分基金合同的生效 一 根据有关规定, 本基金满足基金合同生效条件, 基金合同于 2014 年 2 月 7 日正式 生效 自基金合同生效日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 二 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额基金合同生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 38

39 第七部分基金份额的上市交易一 基金份额的上市根据有关规定, 本基金合同生效后, 具备上市条件, 于 2014 年 3 月 10 日起在上海证券交易所上市交易 ( 交易代码 :510520) 二 基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 上海证券交易所交易规则 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 等有关规定 三 终止上市交易基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 不再具备本部分第一款规定的上市条件; 2 基金合同终止; 3 基金份额持有人大会决定终止上市; 4 基金合同约定的终止上市的其他情形; 5 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告 若因上述 1 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的, 本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金 四 基金份额参考净值 (IOPV) 的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单, 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并将计算结果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对外发布, 仅供投资者交易 申购 赎回基金份额时参考 1 基金份额参考净值计算公式为: 39

40 基金份额参考净值 =( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额 ++ 申购赎回清单中退补现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购 赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购赎回单位对应的基金份额 2 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位 若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数, 本基金将相应调整 3 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 40

41 第八部分基金份额的申购与赎回一 申购与赎回场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回, 具体信息详见本公告第五部分 相关服务机构 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商, 并予以公告 在相关条件许可的前提下, 基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构, 并予以公告 二 申购与赎回的开放日及时间 1 申购 赎回业务开始日本基金基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效, 于 2014 年 3 月 10 日开始办理日常申购 赎回业务 基金管理人在申购开始日 赎回开始日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 三 申购与赎回的原则 1 本基金采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 2 本基金的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 3 申购 赎回申请提交后不得撤销 4 申购 赎回应遵守 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 和 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 的规定 ; 如上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的, 则按照新的规则执行, 并在招募说明书中进行更新 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 四 申购和赎回的数额限定 投资者申购 赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 200 万份, 基金管理人有权对其进行更改, 并在调整生效前 41

42 依照 信息披露办法 的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案 五 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序, 在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时, 须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金 ; 投资者在提交赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额和现金 2 申购和赎回申请的确认基金投资者申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 投资者可在申请当日通过其办理申购 赎回的销售网点查询有关申请的确认情况 投资者应及时查询有关申请的确认情况 投资者申购的基金份额当日可以卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 投资者赎回获得的股票在当日可以卖出 基金销售机构受理申购 赎回申请并不代表该申购 赎回申请一定成功 申购 赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准 3 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定 本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代 申购当日卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 42

43 投资者 T 日申购成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资者 T 日赎回成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对申购与赎回的程序进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 六 申购与赎回的对价及费用 1 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指投资者赎回基金份额时, 基金管理人应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 2 申购赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 如遇特殊情况, 可以适当延迟编制或公告, 并报中国证监会备案 如申购 赎回清单产生差错, 基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购 赎回, 并报中国证监会备案 3 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记结算机构等收取的相关费用 4 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 43

44 七 申购赎回清单的内容与格式 1 申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括 : 最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日现金替代的溢价比例 T 日允许现金替代的最高比例 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 申购赎回清单组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 最小申购赎回单位最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位 4 申购赎回清单现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按 基金合同 和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 (1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代( 标志为 允许 ) 必须现金替代( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成分股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成分股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成分股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成分股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成分证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 与投资者进行退款或补款 (2) 可以现金替代 1) 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券, 或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形 目前仅适用于中证 500 指数中的上海证券交易所上市的成份股 44

45 2) 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 目前, 该证券参考价格 的确定原则为 : A 该证券正常交易时, 采用最新成交价 ; B 该证券正常交易中出现涨停/ 跌停时, 采用涨停 / 跌停价格 ; C 该证券停牌且当日有成交时, 采用最新成交价 ; D 该证券停牌且当日无成交时, 采用前收盘价 ( 考虑当日的除权除息等因素 ) 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取可以现金替代溢价的原因是, 对于使用可以现金替代的证券, 基金管理人需随后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3) 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起 ( 不含 T 日 ), 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 45

46 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4) 替代限制 : 为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准 (3) 必须现金替代 1) 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券, 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券 2) 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价 (4) 退补现金替代 1) 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数深圳证券交易所上市的成份股 ; 2) 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ); 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3) 替代金额的处理程序 46

47 对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将向投资者收取多支付的差额 其中, 调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间, 根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 47

48 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 5 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为 : 48

49 T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和 ) 其中,T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 6 申购赎回清单现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购赎回单位对应的基金份额 T 日基金份额净值 -( 申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 7 申购赎回清单的格式申购赎回清单的格式举例如下 : 基本信息最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 诺安中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金 诺安基金管理有限公司 一级市场基金代码 日信息内容 49

50 现金差额 ( 单位 : 元 ) 0.00 最小申购 赎回单位净值 ( 单位 : 元 ) 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) 日信息内容 最小申购 赎回单位的预估现金部分 ( 单位 : 元 ) 现金替代比例上限 50% 申购上限 赎回上限 是否需要公布 IOPV 无 无 是 最小申购 赎回单位 ( 单位 : 份 ) 申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许 成份股信息内容 证券代码 证券简称 股票数量 ( 股 ) 现金替代标志 现金替代替代金额 ( 单溢价比例位 : 人民币元 ) 深振业 A 1800 深市退补 10% 长城开发 1300 深市退补 10% 国药一致 300 深市退补 10% 中粮地产 1800 深市退补 10% 深长城 200 深市退补 10% 深天马 A 600 深市退补 10% 长城电脑 1300 深市退补 10% 海王生物 1000 深市退补 10% 盐田港 1500 深市退补 10% 深天健 700 深市退补 10% 中信海直 600 深市退补 10% 国际实业 700 深市退补 10% 东方市场 1700 深市退补 10% 许继电气 600 深市退补 10% 沈阳机床 700 深市退补 10% 渤海租赁 1000 深市退补 10% 合肥百货 1100 深市退补 10% 小天鹅 A 400 深市退补 10% 兴业矿业 500 深市退补 10% 晨鸣纸业 1800 深市退补 10% 鄂武商 A 500 深市退补 10%

51 海虹控股 1400 深市退补 10% 中润资源 600 深市退补 10% 金路集团 1200 深市退补 10% 银基发展 1800 深市退补 10% 丽珠集团 200 深市退补 10% 荣安地产 400 深市退补 10% 四环生物 2000 深市退补 10% 红太阳 400 深市退补 10% 万家乐 800 深市退补 10% 中天城投 1500 深市退补 10% 佛山照明 1100 深市退补 10% 皖能电力 600 深市退补 10% 江铃汽车 400 深市退补 10% 泰山石油 800 深市退补 10% 陕国投 A 400 深市退补 10% 海南海药 800 深市退补 10% 海马汽车 1900 深市退补 10% 兴蓉投资 3500 深市退补 10% 韶能股份 1700 深市退补 10% 盛达矿业 200 深市退补 10% 阳光股份 900 深市退补 10% 焦作万方 700 深市退补 10% 亿城股份 2300 深市退补 10% 新华联 600 深市退补 10% 天茂集团 2100 深市退补 10% 顺发恒业 600 深市退补 10% 风华高科 1100 深市退补 10% 仁和药业 1100 深市退补 10% 泰达股份 2000 深市退补 10% 金岭矿业 600 深市退补 10% 珠海中富 2000 深市退补 10% 长春高新 200 深市退补 10% 名流置业 3500 深市退补 10% 山推股份 1800 深市退补 10% 东方电子 1900 深市退补 10% 远兴能源 1500 深市退补 10% 中山公用 600 深市退补 10% 宝新能源 2400 深市退补 10% 炼石有色 300 深市退补 10% 沈阳化工 900 深市退补 10% 大冶特钢 400 深市退补 10%

52 锦龙股份 400 深市退补 10% 丰乐种业 400 深市退补 10% 大地传媒 200 深市退补 10% 鲁泰 A 900 深市退补 10% 泰禾集团 400 深市退补 10% 罗牛山 1700 深市退补 10% 中航动控 400 深市退补 10% 山西三维 700 深市退补 10% 中百集团 1100 深市退补 10% 西藏矿业 700 深市退补 10% 中核科技 300 深市退补 10% 北新建材 600 深市退补 10% 华闻传媒 1800 深市退补 10% 铁岭新城 300 深市退补 10% 江淮动力 1700 深市退补 10% 山东海化 1100 深市退补 10% 超声电子 600 深市退补 10% 桑德环境 800 深市退补 10% 东莞控股 800 深市退补 10% 天音控股 1100 深市退补 10% 鲁西化工 2000 深市退补 10% 承德露露 500 深市退补 10% 华茂股份 1100 深市退补 10% 江钻股份 300 深市退补 10% 顺鑫农业 500 深市退补 10% 海印股份 400 深市退补 10% 天山股份 1200 深市退补 10% 海南高速 1500 深市退补 10% 中鼎股份 600 深市退补 10% 东凌粮油 200 深市退补 10% 津滨发展 2600 深市退补 10% 现代投资 800 深市退补 10% 云内动力 900 深市退补 10% 南宁糖业 400 深市退补 10% 泸天化 600 深市退补 10% 电广传媒 1400 深市退补 10% 嘉凯城 700 深市退补 10% 金陵药业 500 深市退补 10% 众合机电 300 深市退补 10% 福星股份 1100 深市退补 10% 一汽夏利 900 深市退补 10%

53 中粮生化 1500 深市退补 10% 中关村 1000 深市退补 10% 华菱钢铁 2300 深市退补 10% 四川双马 400 深市退补 10% 华西股份 900 深市退补 10% 凯迪电力 1500 深市退补 10% 中国重汽 300 深市退补 10% 首钢股份 2300 深市退补 10% 东方钽业 500 深市退补 10% 佛塑科技 1500 深市退补 10% 银泰资源 900 深市退补 10% 中弘股份 600 深市退补 10% 广州友谊 400 深市退补 10% 华工科技 1200 深市退补 10% 新大陆 700 深市退补 10% 隆平高科 700 深市退补 10% 宗申动力 1100 深市退补 10% 华邦颖泰 700 深市退补 10% 德豪润达 1100 深市退补 10% 精功科技 600 深市退补 10% 大族激光 1400 深市退补 10% 盾安环境 700 深市退补 10% 科华生物 800 深市退补 10% 航天电器 400 深市退补 10% 思源电气 500 深市退补 10% 七匹狼 500 深市退补 10% 登海种业 300 深市退补 10% 宁波华翔 800 深市退补 10% 三花股份 600 深市退补 10% 横店东磁 400 深市退补 10% 远光软件 600 深市退补 10% 华峰氨纶 700 深市退补 10% 东华软件 800 深市退补 10% 太阳纸业 700 深市退补 10% 孚日股份 1300 深市退补 10% 江苏国泰 300 深市退补 10% 国脉科技 700 深市退补 10% 山河智能 800 深市退补 10% 紫鑫药业 500 深市退补 10% 科陆电子 500 深市退补 10% 荣信股份 700 深市退补 10%

54 中环股份 700 深市退补 10% 东华科技 300 深市退补 10% 广电运通 700 深市退补 10% 报喜鸟 700 深市退补 10% 远望谷 1000 深市退补 10% 深圳惠程 900 深市退补 10% 中航光电 400 深市退补 10% 粤传媒 500 深市退补 10% 怡亚通 800 深市退补 10% 成飞集成 300 深市退补 10% 劲嘉股份 500 深市退补 10% 武汉凡谷 400 深市退补 10% 海亮股份 500 深市退补 10% 大连重工 300 深市退补 10% 三全食品 300 深市退补 10% 拓日新能 400 深市退补 10% 独一味 400 深市退补 10% 鱼跃医疗 400 深市退补 10% 濮耐股份 400 深市退补 10% 江南化工 200 深市退补 10% 科大讯飞 600 深市退补 10% 启明信息 400 深市退补 10% 塔牌集团 700 深市退补 10% 恒邦股份 400 深市退补 10% 天威视讯 200 深市退补 10% 九阳股份 600 深市退补 10% 滨江集团 800 深市退补 10% 大洋电机 600 深市退补 10% 联化科技 700 深市退补 10% 上海莱士 300 深市退补 10% 泰和新材 500 深市退补 10% 陕天然气 400 深市退补 10% 万马电缆 500 深市退补 10% 友阿股份 700 深市退补 10% 光迅科技 100 深市退补 10% 天润曲轴 600 深市退补 10% 世联地产 200 深市退补 10% 奥飞动漫 400 深市退补 10% 罗莱家纺 100 深市退补 10% 信立泰 300 深市退补 10% 南国置业 600 深市退补 10%

55 湘鄂情 400 深市退补 10% 威创股份 500 深市退补 10% 中利科技 500 深市退补 10% 焦点科技 100 深市退补 10% 海峡股份 200 深市退补 10% 洪涛股份 400 深市退补 10% 永太科技 200 深市退补 10% 仙琚制药 400 深市退补 10% 格林美 400 深市退补 10% 巨力索具 600 深市退补 10% 潮宏基 100 深市退补 10% 东山精密 300 深市退补 10% 天原集团 500 深市退补 10% 北京利尔 300 深市退补 10% 力生制药 200 深市退补 10% 星网锐捷 300 深市退补 10% 齐翔腾达 400 深市退补 10% 广联达 200 深市退补 10% 高德红外 200 深市退补 10% 贵州百灵 300 深市退补 10% 云南锗业 300 深市退补 10% 兆驰股份 600 深市退补 10% 杭氧股份 500 深市退补 10% 誉衡药业 200 深市退补 10% 闰土股份 300 深市退补 10% 巨星科技 300 深市退补 10% 国星光电 400 深市退补 10% 康得新 900 深市退补 10% 欧菲光 400 深市退补 10% 珠江啤酒 300 深市退补 10% 沪电股份 800 深市退补 10% 海格通信 200 深市退补 10% 金正大 400 深市退补 10% 立讯精密 200 深市退补 10% 雏鹰农牧 500 深市退补 10% 富春环保 600 深市退补 10% 新筑股份 300 深市退补 10% 广田股份 400 深市退补 10% 浙江永强 300 深市退补 10% 汉缆股份 300 深市退补 10% ST 超日 1000 深市退补 10%

56 杭锅股份 100 深市退补 10% 国电清新 200 深市退补 10% 明牌珠宝 200 深市退补 10% 双星新材 200 深市退补 10% 佰利联 200 深市退补 10% 朗姿股份 100 深市退补 10% 勤上光电 200 深市退补 10% 青青稞酒 200 深市退补 10% 卫星石化 200 深市退补 10% 利君股份 200 深市退补 10% 海思科 300 深市退补 10% 京威股份 300 深市退补 10% 普邦园林 200 深市退补 10% 东江环保 100 深市退补 10% 珠江钢琴 200 深市退补 10% 白云机场 900 允许 10% 首创股份 2100 允许 10% 日照港 3000 允许 10% 上海电力 1200 允许 10% 哈飞股份 300 允许 10% 黄山旅游 200 允许 10% 中国医药 200 允许 10% 古越龙山 800 允许 10% 皖维高新 2100 允许 10% 南京高科 700 允许 10% 冠城大通 1400 允许 10% 银鸽投资 1100 允许 10% 中船股份 600 允许 10% 上海梅林 600 允许 10% 新疆天业 500 允许 10% 澄星股份 800 允许 10% 人福医药 800 允许 10% 东方金钰 400 允许 10% 中视传媒 300 允许 10% 大名城 500 允许 10% 青山纸业 1700 允许 10% 重庆路桥 1400 允许 10% 中科英华 2300 允许 10% 长征电气 700 允许 10% 西宁特钢 800 允许 10% 郑州煤电 700 允许 10% - 56

57 宏图高科 1800 允许 10% 中青旅 800 允许 10% 西部资源 700 允许 10% 兴发集团 600 允许 10% 航天机电 1000 允许 10% 中体产业 1300 允许 10% 天坛生物 500 允许 10% 香江控股 700 允许 10% 福建南纸 1000 允许 10% 上海贝岭 1000 允许 10% 中国玻纤 700 允许 10% 生益科技 1600 允许 10% 光电股份 100 允许 10% 中牧股份 400 允许 10% 伊力特 400 允许 10% 大唐电信 700 允许 10% 金种子酒 800 允许 10% 江苏吴中 1200 允许 10% 紫江企业 2200 允许 10% 江苏阳光 2800 允许 10% 鲁商置业 800 允许 10% 升华拜克 600 允许 10% 赤天化 1500 允许 10% 凌钢股份 800 允许 10% 桂冠电力 1800 允许 10% 云南城投 1100 允许 10% 华业地产 1700 允许 10% 万通地产 1200 允许 10% 冠农股份 400 允许 10% 首旅股份 200 允许 10% 凯乐科技 800 允许 10% 阳光照明 500 允许 10% 国电南自 600 允许 10% 赣粤高速 2300 允许 10% 外运发展 700 允许 10% 浦东建设 800 允许 10% 江苏舜天 400 允许 10% 亿阳信通 900 允许 10% 华仪电气 700 允许 10% 九龙电力 400 允许 10% 鄂尔多斯 500 允许 10% - 57

58 安琪酵母 400 允许 10% 维维股份 1600 允许 10% 华泰股份 1600 允许 10% 荣华实业 1300 允许 10% 平高电气 1300 允许 10% 天房发展 1700 允许 10% 华发股份 1300 允许 10% 西藏天路 800 允许 10% 兰太实业 400 允许 10% 中新药业 400 允许 10% 天通股份 900 允许 10% 长春燃气 500 允许 10% 美克股份 800 允许 10% 天利高新 800 允许 10% 亚宝药业 1100 允许 10% 宁波韵升 700 允许 10% 中文传媒 400 允许 10% 健康元 1200 允许 10% 北巴传媒 400 允许 10% 海越股份 600 允许 10% 龙净环保 300 允许 10% 安源煤业 300 允许 10% 安泰集团 1300 允许 10% 三友化工 1500 允许 10% 华胜天成 1000 允许 10% 湘电股份 900 允许 10% 江淮汽车 1800 允许 10% 昆明制药 400 允许 10% 青松建化 500 允许 10% 华鲁恒升 1300 允许 10% 中远航运 1700 允许 10% 三元股份 700 允许 10% 北方导航 700 允许 10% 片仔癀 100 允许 10% 通威股份 700 允许 10% 瑞贝卡 1300 允许 10% 宁夏建材 600 允许 10% 时代新材 700 允许 10% 士兰微 800 允许 10% 好当家 700 允许 10% 百利电气 400 允许 10% - 58

59 风神股份 400 允许 10% 六国化工 800 允许 10% 华光股份 300 允许 10% 科力远 500 允许 10% 千金药业 400 允许 10% 凌云股份 500 允许 10% 双良节能 700 允许 10% 风帆股份 600 允许 10% 亨通光电 200 允许 10% 天药股份 1000 允许 10% 龙元建设 1100 允许 10% 精工钢构 800 允许 10% 科达机电 900 允许 10% 中化国际 1400 允许 10% 航天晨光 400 允许 10% 华丽家族 1300 允许 10% 天富热电 700 允许 10% 黑牡丹 600 允许 10% 国药股份 600 允许 10% 置信电气 800 允许 10% 华海药业 800 允许 10% 中天科技 1100 允许 10% 贵航股份 300 允许 10% 长园集团 1000 允许 10% 豫光金铅 300 允许 10% 栖霞建设 1200 允许 10% 亿晶光电 400 允许 10% 新疆城建 1100 允许 10% 时代出版 400 允许 10% 康缘药业 600 允许 10% 法拉电子 200 允许 10% 恒生电子 1000 允许 10% 康恩贝 800 允许 10% 京能热电 900 允许 10% 卧龙电气 1100 允许 10% 八一钢铁 700 允许 10% 长电科技 1700 允许 10% 金晶科技 1900 允许 10% 广东榕泰 800 允许 10% 泰豪科技 600 允许 10% 益佰制药 500 允许 10% - 59

60 新安股份 1100 允许 10% 光明乳业 700 允许 10% 方正科技 4300 允许 10% 大众交通 1200 允许 10% 老凤祥 200 允许 10% 鼎立股份 400 允许 10% 金枫酒业 600 允许 10% 氯碱化工 400 允许 10% 嘉宝集团 800 允许 10% 新世界 800 允许 10% 浙报传媒 200 允许 10% 大众公用 2600 允许 10% 三爱富 500 允许 10% 浦东金桥 500 允许 10% 万业企业 800 允许 10% 爱建股份 1500 允许 10% 乐山电力 500 允许 10% 中源协和 500 允许 10% 飞乐音响 1500 允许 10% 飞乐股份 1500 允许 10% 信达地产 900 允许 10% 强生控股 1200 允许 10% 东阳光铝 500 允许 10% 中华企业 2200 允许 10% 京投银泰 700 允许 10% 广船国际 400 允许 10% 沱牌舍得 500 允许 10% 物产中大 1100 允许 10% 常林股份 800 允许 10% 天津港 1600 允许 10% 祁连山 900 允许 10% 首商股份 700 允许 10% 云维股份 600 允许 10% 重庆百货 300 允许 10% 苏州高新 1300 允许 10% 中粮屯河 1000 允许 10% 山西焦化 700 允许 10% 华远地产 1000 允许 10% 大连控股 2100 允许 10% 上实发展 900 允许 10% 江中药业 400 允许 10% - 60

61 厦门国贸 1800 允许 10% 长江传媒 800 允许 10% 正和股份 1200 允许 10% 安徽合力 700 允许 10% 中航重机 900 允许 10% 西藏城投 400 允许 10% 东方通信 800 允许 10% 通宝能源 900 允许 10% 中储股份 900 允许 10% 轻纺城 900 允许 10% 浙大网新 1300 允许 10% 华新水泥 500 允许 10% 悦达投资 1100 允许 10% 神马股份 400 允许 10% 厦工股份 1100 允许 10% 安信信托 600 允许 10% 隧道股份 1000 允许 10% 益民集团 1000 允许 10% 新华传媒 800 允许 10% 兰生股份 400 允许 10% 三精制药 300 允许 10% 香溢融通 600 允许 10% 广电网络 800 允许 10% 上海机电 800 允许 10% 丹化科技 800 允许 10% 海欣股份 1200 允许 10% 银座股份 700 允许 10% 哈投股份 700 允许 10% 星湖科技 1100 允许 10% 通化东宝 1100 允许 10% 三普药业 400 允许 10% 中炬高新 1600 允许 10% 创业环保 800 允许 10% 航天电子 1300 允许 10% 博瑞传播 900 允许 10% 杉杉股份 600 允许 10% 新疆众和 600 允许 10% *ST 株冶 500 允许 10% 岳阳林纸 1400 允许 10% 宜华木业 1800 允许 10% 合肥三洋 400 允许 10% - 61

62 马应龙 400 允许 10% 文山电力 700 允许 10% 晋亿实业 700 允许 10% 文峰股份 300 允许 10% 宝泰隆 300 允许 10% 恒立油缸 400 允许 10% 四方股份 200 允许 10% 东材科技 500 允许 10% 骆驼股份 500 允许 10% 百隆东方 300 允许 10% 怡球资源 200 允许 10% 东风股份 200 允许 10% 大智慧 800 允许 10% 中信重工 1600 允许 10% 广电电气 1100 允许 10% 旗滨集团 400 允许 10% 明泰铝业 200 允许 10% 滨化股份 400 允许 10% 力帆股份 600 允许 10% 皖新传媒 300 允许 10% 大连港 2000 允许 10% 江河幕墙 300 允许 10% 京运通 400 允许 10% 出版传媒 400 允许 10% 人民网 200 允许 10% 奥康国际 200 允许 10% 和邦股份 300 允许 10% 日出东方 200 允许 10% - 八 拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购申请 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时 62

63 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 上海证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理申购, 或者指数编制单位 上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障 网络故障 通讯故障 电力故障 数据错误等 7 基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单 8 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 九 暂停赎回的情形及处理方式发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受申购 赎回 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务 4 上海证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理赎回, 或者指数编制单位 上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障 网络故障 通讯故障 电力故障 数据错误等 ; 5 基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单; 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停赎回情形且基金管理人决定暂停赎回申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停赎回公告 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规定在指定媒体公告 十 集合申购和其他服务 63

64 在遵守相关法律法规的情况下, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购 赎回单位或其整数倍, 进行申购 在不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则, 集合申购业务的相关规则在开始执行前将予以公告 在遵守相关法律法规的情况下, 基金管理人也可采取其他合理的申购方式, 并于新的申购方式开始执行前予以公告 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协议, 并报中国证监会备案 十一 基金的转托管 非交易过户等其他业务 登记结算机构可依据其业务规则, 受理基金份额的转托管 非交易过户 冻结与解冻等 业务, 并收取一定的手续费用 十二 联接基金的特殊申购本基金在基金合同生效后 开放日常申购之前, 将向本基金联接基金开通特殊申购, 特殊申购仅开通一日, 联接基金以现金特殊申购本基金份额, 申购价格以特殊申购日的基金份额净值 ( 保留到小数点后 9 位 ) 为基准计算, 不收取申购费 特殊申购份额按照截位的方法保留到整数位, 整数位之后的部分舍弃, 舍弃部分归入本基金财产 64

65 第九部分基金的投资 一 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 二 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股 备选成份股 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于非成份股 ( 包含中小板 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票 ) 衍生工具 ( 权证 股指期货等 ) 债券资产( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益类资产 现金资产 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金投资于标的指数成份股 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% 且投资于标的指数成份股 备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 三 投资理念 指数化投资具有低成本 管理透明及分散化程度高等优点, 能稳定地获得与标的指数相 近的回报 四 投资策略 1 投资策略本基金为被动式指数基金, 采用完全复制法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 65