上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

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1 基金管理人 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二〇一五年六月九日

2 目录 一 重要声明与提示... 1 二 基金概览... 2 三 基金的募集与上市交易... 3 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人... 8 五 基金主要当事人简介... 9 六 基金合同摘要 七 基金财务状况 八 基金投资组合 九 重大事件揭示 十 基金管理人承诺 十一 基金托管人承诺 十二 基金上市推荐人意见 十三 基金份额的申购和赎回 十四 备查文件目录 附录 : 基金合同摘要... 53

3 一 重要声明与提示 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 上市交易公告书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ), 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 上市交易公告书的内容与格式 和 上海证券交易所证券投资基金上市规则 的规定编制, 华泰柏瑞基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性 准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任何保证 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容, 请投资者详细查阅 2015 年 4 月 11 日刊登在 上海证券报 证券时报 中国证券报 及华泰柏瑞基金管理有限公司网站 ( 上的 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 1

4 二 基金概览 1 基金二级市场交易简称:ETF500 2 二级市场交易代码: 基金申购 赎回简称:ETF 申赎 4 申购 赎回代码: 年 6 月 5 日基金份额总额 :434,429,801 份 年 6 月 5 日基金份额净值 : 元 7 本次上市交易份额:434,429,801 份 8 上市交易的证券交易所: 上海证券交易所 9 上市交易日期:2015 年 6 月 12 日 10 基金管理人: 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 基金托管人: 中国银行股份有限公司 12 上市推荐人: 华泰证券股份有限公司 13 申购赎回代办券商( 以下简称 一级交易商 ): 东兴证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 天风证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 招商证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 2

5 三 基金的募集与上市交易 ( 一 ) 本基金上市前基金募集情况 1 基金募集申请的核准机构和核准文号: 中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]508 号文 2 基金运作方式: 交易型开放式 3 基金合同期限: 不定期 4 发售日期: 本基金自 2015 年 4 月 15 日起至 2015 年 5 月 6 日止通过销售机构公开发售 其中, 网下现金发售期间为 2015 年 4 月 15 日起至 2015 年 5 月 6 日, 网上现金发售日期为 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 6 日, 网下股票认购的发售期间为 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 5 月 6 日 5 发售价格:1.00 元人民币 6 发售期限: 网下现金发售 15 个工作日, 网上现金发售 3 个工作日, 网下股票认购 15 个工作日 7 发售方式: 投资人可选择网上现金认购 网下现金认购和网下股票认购三种方式 8 发售机构 (1) 直销机构网下现金发售和网下股票发售直销机构 : 华泰柏瑞基金管理有限公司 (2) 代销机构 ETF500 的网下现金发售和网下股票发售代理机构为爱建证券有限责任公司 渤海证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国都证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 华宝证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 恒泰证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 齐鲁证券有限公司 上海证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 3

6 网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的 96 家证券公司 : 爱建证券有限责任公司 安信证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 财达证券有限责任公司 财富证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 长城证券有限责任公司 长江证券股份有限公司 诚浩证券有限责任公司 大通证券股份有限公司 大同证券经纪有限责任公司 德邦证券有限责任公司 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国都证券有限责任公司 国海证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国开证券有限责任公司 国联证券股份有限公司 国盛证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 恒泰长财证券有限责任公司 恒泰证券股份有限公司 宏信证券有限责任公司 宏源证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 华宝证券有限责任公司 华创证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 华林证券有限责任公司 华龙证券有限责任公司 华融证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 华泰证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 华鑫证券有限责任公司 江海证券有限公司 金元证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 南京证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 齐鲁证券有限公司 日信证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 山西证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 世纪证券有限责任公司 首创证券有限责任公司 太平洋证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 天源证券有限公司 万和证券有限责任公司 万联证券有限责任公司 五矿证券有限公司 西部证券股份有限公司 西藏同信证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 新时代证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 银泰证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 中国民族证券有限责任公司 中国银河证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中航证券有限公司 中山证券有限责 4

7 任公司 中天证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 中信证券股份有限公司 中 银国际证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司和中原证券股份有限公司等 ( 二 ) 基金合同生效截至 2015 年 5 月 6 日本基金募集工作顺利结束 经普华永道中天会计师事务所验资, 本次募集确认的募集金额总额为 873,820, 元人民币 ( 含所募集股票市值 ), 折合基金份额 873,820,061 份 ; 其中募集期间认购资金利息折合基金份额的共计 48,140 份 募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户 ; 募集股票已于 2015 年 5 月 12 日由中国证券登记结算有限责任公司过户至本基金的证券账户 本次募集有效认购总户数为 10,878 户, 按照每份基金份额初始面值人民币 1.00 元计算, 本次募集期间有效认购份额 ( 含所募集股票市值 ) 和利息结转的基金份额合计 873,820,061 份, 已全部计入相应基金份额持有人账户, 归各基金份额持有人所有 本基金管理人及本公司的基金从业人员没有认购本基金 根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 以及 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金募集符合有关条件, 本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续, 并于 2015 年 5 月 13 日获书面确认, 基金合同自该日起正式生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人开始正式管理本基金 ( 三 ) 基金份额折算根据 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 的有关规定, 本基金管理人确定 2015 年 6 月 3 日为本基金的基金份额折算日, 折算后的基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘值的五千分之一基本一致 2015 年 6 月 3 日, 中证 500 指数收盘值为 点, 基金资产净值为 954,008, 元, 折算前基金份额总额为 873,820,061 份, 折算前基金份额净值为 元 根据基金份额折算公式, 基金份额折算比例为 , 折算后基金份额总额为 434,429,801 份, 折算后基金份额净值为 元 5

8 本基金管理人已根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算, 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 6 月 4 日进行了变更登记 折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位 本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理, 并互相核对 ( 四 ) 基金上市交易 1 基金上市交易的核准机构和核准文号 : 上海证券交易所自律监管决定书 [2015]236 号 2 上市交易日期 :2015 年 6 月 12 日 3 上市交易的证券交易所 : 上海证券交易所 4 基金二级市场交易简称 :ETF500 5 二级市场交易代码 : 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业 部均可参与本基金的二级市场交易 6 基金申购 赎回简称 :ETF 申赎 7 申购 赎回代码 : 投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业 场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回 目前本基金的 一级交易商包括 : 序号 一级交易商 电话 网址 1 东兴证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 天风证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 (021) 招商证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 本次上市交易份额 :434,429,801 份 9 未上市交易份额的流通规定 : 本基金上市交易后, 所有的基金份额均可进行 6

9 交易, 不存在未上市交易的基金份额 7

10 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人 ( 一 ) 持有人户数截至 2015 年 6 月 5 日, 本基金份额持有人户数为 10,878 户, 平均每户持有的基金份额为 39, 份 ( 二 ) 持有人结构截至 2015 年 6 月 5 日, 本基金份额持有人结构如下 : 机构投资者持有的基金份额为 114,596,989 份, 占基金总份额的 26.38%; 个人投资者持有的基金份额为 319,832,812 份, 占基金总份额的 73.62% ( 三 ) 前十名基金份额持有人的情况 : 截至 2015 年 6 月 5 日, 前十名基金份额持有人的情况如下表 序号持有人名称 ( 全称 ) 持有基金份额 ( 份 ) 占总份额比例 (%) 1 赵熙逸 49,732, % 2 新华人寿保险股份有限公司 24,861, % 3 华宝信托有限责任公司 - 宝钢 1 号单一资金信 14,916, % 4 信诚人寿保险有限公司 14,914, % 5 东方证券股份有限公司 9,944, % 6 中信证券股份有限公司 9,943, % 7 都邦财产保险股份有限公司 9,943, % 8 王安成 9,943, % 9 天风证券股份有限公司 7,457, % 10 中信建投证券有限责任公司 4,495, % 8

11 五 基金主要当事人简介 ( 一 ) 基金管理人 1 名称: 华泰柏瑞基金管理有限公司 2 注册地址: 上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 3 法定代表人: 齐亮 4 总经理: 韩勇 5 成立日期:2004 年 11 月 18 日 6 批准设立机关: 中国证券监督管理委员会 7 批准设立文号: 中国证监会证监基金字 [2004]178 号 8 工商登记注册的法人营业执照文号: 经营范围: 基金管理业务 ; 发起设立基金 ; 中国证监会批准的其他业务 10 组织形式: 有限责任公司 11 注册资本: 贰亿元人民币 12 存续期间: 持续经营 13 信息披露负责人: 陈晖联系电话 : ,( 021) 股权结构:PineBridge Investments LLC( 柏瑞投资有限责任公司 )49% 华泰证券股份有限公司 49% 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2% 15 内部组织结构及职能: 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会 投资决策委员会负责指导基金资产的运作 确定基本的投资策略和投资组合的原则 风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险, 并提出防范措施 目前, 公司下设 24 个部门, 并在北京 深圳分别设立了分公司 投资部 : 负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金的股票投资 固定收益部 : 负责公司固定收益的投资管理 专户理财部 : 负责专户的投资管理 海外投资部 : 负责公司 QDII 的投资管理 指数投资部 : 负责指数研究 设计和开发工作, 以及进行指数产品的投资管 9

12 理 量化投资部 : 负责量化产品的投资管理 研究部 : 负责根据投资决策委员会制定的原则进行行业和上市公司研究 交易部 : 负责根据投资决策委员会制定的原则进行交易指令执行与监督 北京分公司 深圳分公司 第一营销中心 第二营销中心 : 负责基金销售 机构业务一部 机构业务二部 : 负责机构客户的业务拓展 市场营销部 : 负责对外开拓维护渠道总部, 对内管理服务渠道销售人员, 同时负责公司品牌 基金产品的市场推广服务 客户服务部 : 负责公司的客户服务 产品与业务发展部 : 负责基金产品研发等新业务拓展 基金事务部 : 负责基金会计核算与估值 开放式基金注册登记等业务 信息技术与电子商务部 : 负责公司信息系统的日常运行与开发 法律监察部 : 负责内部法律事务咨询, 处理外部法律事务, 检查公司管理及基金运作符合国家法律法规规定的情况, 负责定期评估公司内部控制体系的完整性 有效性及合规性, 检查公司内部控制制度的执行情况, 并提出改进意见 风险管理部 : 负责投资 交易环节风险提示及控制, 研究公司风险管理政策与方针, 协调各部门处理公司层面风险事项 人力资源部 : 负责公司人力资源管理 薪酬制度 人员培训及人事档案等事务 行政管理部 : 负责公司后勤服务 公文档案管理 财务部 : 负责公司财务事项 16 人员情况: 截止 2015 年 4 月 30 日, 本公司共有员工 148 人 其中, 投资研究团队共有人员 47 名, 取得 CFA 资格 7 名, 占 15%, 全公司取得基金从业资格的有 139 人 其中, 公司高级管理人员和从事研究 投资 估值 营销 监察稽核等业务的主要业务人员都已取得基金从业资格 在所有公司人员中, 研究生及以上学历的占 66%, 本科学历的占 26% 17 基金管理业务情况简介: 截止 2015 年 3 月 31 日, 公司共管理 24 只基金, 包括 11 只股票型基金, 分别是华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 华泰柏瑞价值增长股票型证券投资 10

13 基金 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金和华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 ;5 只混合型基金, 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 ;6 只债券型基金, 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金和华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 ;1 只货币型基金, 华泰柏瑞货币市场证券投资基金和 1 只 QDII 基金, 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 截至 2015 年 3 月 31 日, 公司管理的基金资产规模为人民币 亿元, 总份额规模为 亿份 18 本基金基金经理柳军先生 : 硕士, 年任上海汽车集团财务有限公司财务, 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司, 历任基金事务部总监 上证红利 ETF 基金经理助理 上证红利 ETF 基金经理,2010 年 10 月起担任指数投资部副总监 2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理 2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理 2015 年 2 月起任指数投资部总监 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理 ( 二 ) 基金托管人 1 名称: 中国银行股份有限公司 2 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 3 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 4 法定代表人: 田国立 5 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 11

14 元整 6 托管部门信息披露联系人: 王永民 7 客服电话:95566; 传真 :(010) 主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历, 60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 9 基金托管业务经营情况作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 截至 2014 年 12 月 31 日, 中国银行已托管 307 只证券投资基金, 其中境内基金 282 只,QDII 基金 25 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 ( 三 ) 上市推荐人名称 : 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 庞晓云电话 :(07525) 传真 :(0755) 客服电话 :95597 公司网址 : 12

15 ( 四 ) 一级交易商 序号 一级交易商 电话 网址 1 东兴证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 齐鲁证券有限公司 天风证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 (021) 招商证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中国中投证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 ( 五 ) 基金验资机构名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼法定代表人 : 杨绍信电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 单峰 张勇 13

16 六 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件 : 基金合同摘要 14

17 七 基金财务状况 ( 一 ) 基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用从 基金认购费用中支付, 不由基金资产承担 ( 二 ) 基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生 ( 三 ) 基金资产负债表 本基金截至 2015 年 6 月 5 日的资产负债表如下 : 资 产 本报告期末 负债和所有者权益 本报告期末 资产 : 负债 : 银行存款 84,176, 短期借款 - 结算备付金 6,824, 交易性金融负债 - 存出保证金 363, 衍生金融负债 - 交易性金融资产 880,887, 卖出回购金融资产款 - 其中 : 股票投资 880,887, 应付证券清算款 4,425, 债券投资 - 应付赎回款 - 资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 63, 基金投资 - 应付托管费 12, 衍生金融资产 - 应付销售服务费 - 买入返售金融资产 - 应付交易费用 696, 应收证券清算款 - 应付税费 - 应收利息 291,696.3 应付利息 - 应收股利 - 应付利润 - 应收申购款 - 其他负债 51,

18 其他资产 负债合计 5,249, 所有者权益 : 实收基金 873,820, 未分配利润 93,473, 所有者权益合计 967,293, 资产合计 : 972,543, 负债与持有人权益总计 : 972,543, 注 :1 截至 2015 年 6 月 5 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 434,429,801 份 2 本报告期自 2015 年 5 月 13 日起至 2015 年 6 月 5 日止 本基金合同于 2015 年 5 月 13 日生效, 截至本报告期末本基金合同生效未满半年 16

19 八 基金投资组合 截至 2015 年 6 月 5 日, 本基金的投资组合情况如下 : ( 一 ) 基金资产组合情况 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 权益投资 880,887, 其中 : 股票 880,887, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 ,000, 银行存款和结算备付金合计 655, 其他各项资产 合计 972,543, ( 二 ) 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 14,201, % B 采掘业 23,668, % C 制造业 494,113, % C0 食品 饮料 17,584, % C1 纺织 服装 皮毛 8,927, % C2 木材 家具 4,472, % C3 造纸 印刷 4,037, % C4 石油 化学 塑胶 塑料 25,586, % C5 电子 26,485, % C6 金属 非金属 22,374, % C7 机械 设备 仪表 64,617, % 17

20 C8 医药 生物制品 23,750, % C9 其他制造业 296,278, % D 电力 煤气及水的生产和供应业 23,735, % E 建筑业 27,426, % F 交通运输 仓储业 59,700, % G 信息技术业 33,120, % H 批发和零售贸易 1,195, % I 金融 保险业 65,631, % J 房地产业 17,698, % K 社会服务业 69,948, % L 传播与文化产业 16,249, % M 综合类 34,195, % 合计 880,887, % ( 三 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 东方财富 181,400 16,761, 万达信息 55,900 7,826, 太平洋 408,500 6,572, 大众公用 326,400 5,202, 隧道股份 259,500 5,151, 达安基因 63,300 5,062, 南山铝业 374,900 5,057, 方正科技 362,800 4,999, 歌华有线 115,500 4,965, 怡亚通 67,800 4,959, ( 四 ) 按债券品种分类的债券投资组合 截止 2015 年 6 月 5 日, 本基金未持有债券 ( 五 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截止 2015 年 6 月 5 日, 本基金未持有债券 18

21 ( 六 ) 投资组合报告附注 1 自本基金合同生效日至 2015 年 6 月 5 日, 本基金前十名证券的发行主体中无被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的证券 2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票 3 其他资产构成如下 : 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 应收股利 - 2 应收利息 291, 其他资产 363, 合计 655, 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部资产支持证券投资明细 截止 2015 年 6 月 5 日, 本基金未持有资产支持证券 5 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的全部权证投资明细 截止 2015 年 6 月 5 日, 本基金未持有权证 自基金合同生效日至 2015 年 6 月 5 日, 本基金未投资任何权证 6 本报告期持有的处于转股期的可转换债券明细 截止 2015 年 6 月 5 日, 本基金未持有可转换债券 7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 19

22 九 重大事件揭示 以 2015 年 6 月 3 日为基金份额折算日, 本基金进行了基金份额折算, 具体内 容详见 三 基金的募集与上市交易 的 ( 三 ) 基金份额折算 20

23 十 基金管理人承诺 基金管理人就本基金上市交易后履行管理人职责做出如下承诺 : 1 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生 2 本基金管理人承诺严格遵守 中华人民共和国证券法 基金法 及有关法律法规, 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为 3 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 21

24 扰乱市场秩序 ; (9) 贬损同行, 以抬高自己 ; (10) 以不正当手段谋求业务发展 ; (11) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成份 ; (13) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 4 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; (3) 不违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 22

25 十一 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 设立专门的基金托管部, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜 ( 二 ) 根据 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 对基金的投资范围 基金资产的投资组合比例 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查 ( 三 ) 基金托管人发现基金管理人的行为违反 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 督促基金管理人改正 ( 四 ) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会 23

26 十二 基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人华泰证券股份有限公司 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见 : 1 本基金上市符合 基金法 上海证券交易所证券投资基金上市规则 规定的相关条件 ; 2 基金上市文件真实 准确 完整, 符合相关规定要求, 文件内所载的资 料均经过核实 24

27 十三 基金份额的申购和赎回 本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种, 分别适用不同的申购赎回办法 ( 一 ) 申购与赎回的场所 1 场内申购赎回投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回 基金管理人将在开始申购 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单, 并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商 2 场外申购赎回对于在场外申购赎回的投资人, 应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金的申购和赎回, 基金管理人在开始场外申购 赎回业务前公告有关场外申购赎回的具体办法, 包括但不限于 : 适用场外申赎方式的条件 开放日场外申赎的截止时间 业务规则等等 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可根据市场情况停止办理场外申购赎回业务 在决定停止场外申购赎回业务情况下, 基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告 3 特殊申购在基金合同生效后, 本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购, 申购对价按特殊申购日基金管理人公布的申购赎回清单计算, 对于申购赎回清单中的深市成份股, 本基金联接基金可以采用实物方式或 深市退补 的现金替代方式, 除此之外的其它方面比照普通的场内申购 ( 二 ) 申购与赎回办理的开放日及时间 1 开放日及开放时间场内投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 场外投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间见基金管理人届时的相关公告 基金管理人可根据实际情况需要进行调整, 具体办理时间以 25

28 基金管理人的规定为准 ; 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异, 投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间 场外投资人在基金合同约定之外的时间和日期提出申购 赎回等申请, 且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间本基金自 2015 年 6 月 12 日起同时开放场内 场外的申购 赎回业务 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 本基金的场内份额采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 ; 本基金的场外份额采用金额申购 份额赎回的方式, 即申购以金额申请 赎回以份额申请 2 本基金场内份额的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 ; 本基金场外份额的申购对价 赎回对价为现金 3 场外份额申购赎回遵循 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 4 场外份额赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回 5 条件许可情况下, 本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托管, 也可跨系统转托管为场内份额, 但除非基金管理人另行公告, 场内份额不可跨系统转托管为场外份额 6 场内申购 赎回申请提交后不得撤销; 当日的场外申购 赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在当日的业务办理时间结束后不得撤销 7 场内申购赎回应遵守 业务规则 的规定; 场外申购赎回应遵守基金管理人的相关业务规则 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人 26

29 必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 场内申购与赎回的程序 (1) 申购与赎回的申请方式基金投资者须按申购赎回代理券商的规定, 在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请 投资者申购本基金, 须根据申购 赎回清单备足相应数量的股票和现金 投资者提交赎回申请时, 其必须有足够的基金份额余额和现金 (2) 申购与赎回申请的确认基金投资者申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 投资者赎回获得的股票当日可卖出 (3) 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定, 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代 申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 ; 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 投资者 T 日申购成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算 ; 在 T+2 27

30 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资者 T 日赎回成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内, 在不影响基金份额持有人实质利益的前提下, 对申购和赎回的程序进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上予以公告 2 场外申购与赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资者必须根据基金管理人规定的程序, 在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项, 并在规定的截止时间前划到销售机构指定的账户上, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 (2) 申购和赎回申请的确认基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认 申购 赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准 (3) 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者 基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款 28

31 项 在发生暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 (4) 申购和赎回的注册登记正常情况下, 投资者 T 日申购基金成功后, 登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资人自 T+1 日起有权申请赎回该部分基金份额, 或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管 ; 基金份额持有人 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续 ; 在法律法规允许的范围内, 登记机构可以对上述注册登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 基金管理人最迟于开始实施前 2 个工作日在指定媒介上公告 (5) 申购和赎回的投资交易对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请, 基金管理人将根据轧差之后的净申购金额或净赎回数量, 采用算法交易系统, 按尽可能贴近收盘价的原则, 在 T 日完成相应的证券交易 ( 五 ) 申购和赎回的数额限制 1 场内申购和赎回的数额限制投资者申购 赎回的基金份额需为最小申购 赎回单位的整数倍 本基金的最小申购 赎回单位为 200 万份 基金管理人可根据基金运作情况 市场情况和投资者需求等因素, 在法律法规允许的情况下, 调整申购和赎回的数额限制 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 2 场外申购和赎回的数额限制 (1) 投资者每次申购的单笔最低金额为人民币肆佰万元整 (4,000,000), 每次赎回的单笔最低份额为 200 万份 (2) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回 单笔赎回不得少于 200 万份 ( 如该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足 200 万份, 则必须一次性赎回该基金全部场外份额 ); 若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足 200 万份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回 29

32 (3) 上述规定详见基金管理人相关业务规则 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 六 ) 申购和赎回的对价 费用 1 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 场内申购和赎回的对价 费用 (1) 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购 赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 (2) 申购对价 赎回对价根据申购 赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 申购 赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购 赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 (3) 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记机构等收取的相关费用 3 场外申购和赎回的价格 费用 (1) 申购份额的计算及余额的处理方式 : 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 份额计算结果均按四舍五入方法, 保留到整数位, 申购费用以人民币元为单位, 四舍五入保留至小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (2) 赎回金额的计算及处理方式 : 赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用 ( 如有 ), 赎回金额 赎回费用的单位为人民币元, 四舍五入保留到小数点两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (3) 投资者在申购或赎回基金份额时, 基金管理人参考当时市场的交易佣金 印花税等相关交易成本水平, 收取一定的申购费和 / 或赎回费并归入基金资产, 确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用 申购 赎回费率水平如下 : 30

33 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15% 本基金的申购费由申购人承担, 赎回费由赎回人承担, 申购费与赎回费均全部归入基金财产 基金管理人可根据市场情况调整申购费率 赎回费率, 并在指定媒介公告后实施 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金的销售费率 (4) 申购份额 赎回金额的计算方式 : 1) 申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其计算方法为 : 净申购金额 = 申购金额 (1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份数 = 净申购金额 T 日基金份额净值例 : 某投资者投资 600 万元申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =6,000,000/(1+0.05%)= 5,997, 元申购费用 =6,000,000-5,997,001.50=2, 元申购份额 =5,997,001.50/2.1046=2,849,473 份即 : 投资者投资 600 万元申购本基金, 对应的申购费率为 0.05%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到 2,849,473 份基金份额 2) 赎回金额的计算本基金赎回金额的计算方法为 : 赎回费用 = 赎回份额 T 日基金份额净值 赎回费率赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 - 赎回费用例 : 某投资者赎回本基金 200 万份基金份额, 对应的赎回费率为 0.15%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 : 赎回费用 =2,000, %=6, 元 31

34 净赎回金额 =2,000, ,313.80=4,202, 元即 : 投资者赎回本基金 200 万份基金份额, 对应的赎回费率为 0.15%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 4,202, 元 (5) 由于场内与场外申购 赎回方式上的差异, 本基金投资者依据基金份额净值所支付 取得的场外申购 赎回现金对价, 与场内申购 赎回所支付 取得的对价方式不同 投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所 方式 ( 七 ) 场内申购赎回清单的内容与格式 1 申购 赎回清单的内容 T 日申购 赎回清单公告内容包括最小申购 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购 赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代 ( 标志为 允许 ) 必须现金替代( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用固定现金作为替代 退补现金替代适用于深交所上市的成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 与投资者进行退 32

35 款或补款 2) 可以现金替代 1 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券 目前仅适用于中证 500 指数中的上交所股票 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 其中, 该证券参考价格 为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购 赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个 33

36 交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : n 第 i只替代证券的数量 该证券参考价格 100% i=1 现金替代比例 (%= ) 申购基金份额 基金份额参考净值 ( IOPV) 其中, 基金份额参考净值 (IOPV) 为本基金前一交易日除权除息后的收盘价, 该证券参考价格 为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准 3) 必须现金替代 1 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购 赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价 4) 退补现金替代 1 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数中深交所股票 2 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ); 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3 替代金额的处理程序对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证 34

37 券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将向投资者收取多支付的差额 其中, 调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深交所连续竞价期间, 根据收到的上交所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金 35

38 额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券, T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 预估现金部分相关内容 36

39 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 T 日申购 赎回清单中公告 T 日预估现金部分 其计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 ) 其中, 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 5 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购 赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购 赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 6 申购 赎回清单的格式申购 赎回清单的格式举例如下 : 基本信息最新公告日期

40 基金名称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金 基金管理公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 一级市场基金代码 年 6 月 5 日信息内容 现金差额 ( 单位 : 元 ) -65, 最小申购 赎回单位资产净值 ( 单位 : 元 ) 4,453, 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) 年 6 月 8 日信息内容 预估现金部分 ( 单位 : 元 ) -53, 现金替代比例上限 50% 是否需要公布 IOPV 是 最小申购 赎回单位 ( 单位 : 份 ) 2,000,000 申购 赎回的允许情况 允许申购 允许赎回 成份股信息内容 股票代码 股票简称 股票数量现金替代标志现金替代溢价比例 固定替代金额 深振业 A 700 深市退补 10% 12, 南玻 A 1000 深市退补 10% 16, 深科技 400 深市退补 10% 7, 国药一致 100 深市退补 10% 9, 富奥股份 300 深市退补 10% 4, 中粮地产 700 深市退补 10% 9, 德赛电池 100 深市退补 10% 6, 深天马 A 300 深市退补 10% 11, 深圳华强 200 深市退补 10% 13, 长城电脑 500 深市退补 10% 10, 海王生物 400 深市退补 10% 13, 盐田港 600 深市退补 10% 7, 天健集团 300 深市退补 10% 10, 中信海直 300 深市退补 10% 7, 渤海租赁 800 深市退补 10% 10, 合肥百货 400 深市退补 10% 5, 小天鹅 A 200 深市退补 10% 4, 湖北宜化 700 深市退补 10% 8, 兴业矿业 200 深市退补 10% 3, 晨鸣纸业 700 深市退补 10% 7, 鄂武商 A 200 深市退补 10% 5, 中润资源 400 深市退补 10% 3, *ST 金路 500 深市退补 10% 2, 烯碳新材 900 深市退补 10% 13, 丽珠集团 100 深市退补 10% 8, 江南红箭 200 深市退补 10% 4, 红太阳 200 深市退补 10% 5, 柳工 600 深市退补 10% 9, 中天城投 1300 深市退补 10% 21, 佛山照明 400 深市退补 10% 9, 皖能电力 400 深市退补 10% 8,

41 江铃汽车 200 深市退补 10% 8, 靖远煤电 200 深市退补 10% 3, 神州信息 100 深市退补 10% 10, 陕国投 A 400 深市退补 10% 7, 海南海药 300 深市退补 10% 14, 海马汽车 700 深市退补 10% 7, 金叶珠宝 300 深市退补 10% 10, 古井贡酒 100 深市退补 10% 4, 盛达矿业 100 深市退补 10% 4, 焦作万方 500 深市退补 10% 6, 海航投资 1100 深市退补 10% 16, 新华联 400 深市退补 10% 7, 顺发恒业 300 深市退补 10% 3, 风华高科 400 深市退补 10% 6, 仁和药业 600 深市退补 10% 9, 泰达股份 800 深市退补 10% 10, 金科股份 1300 深市退补 10% 12, 长春高新 100 深市退补 10% 17, 美好集团 1400 深市退补 10% 9, 金鸿能源 100 深市退补 10% 3, 阳光城 400 深市退补 10% 9, 山推股份 800 深市退补 10% 9, 视觉中国 200 深市退补 10% 13, 中山公用 200 深市退补 10% 7, 建新矿业 300 深市退补 10% 4, 宝新能源 900 深市退补 10% 12, 华泽钴镍 100 深市退补 10% 3, 炼石有色 200 深市退补 10% 6, 恒逸石化 300 深市退补 10% 5, 锦龙股份 300 深市退补 10% 14, 苏宁环球 600 深市退补 10% 12, 大地传媒 100 深市退补 10% 2, 鲁泰 A 300 深市退补 10% 5, 泰禾集团 200 深市退补 10% 6, 罗牛山 700 深市退补 10% 8, 长城信息 500 深市退补 10% 18, 中色股份 400 深市退补 10% 10, 西藏矿业 300 深市退补 10% 7, 中核科技 200 深市退补 10% 9, 平庄能源 300 深市退补 10% 3, 北新建材 200 深市退补 10% 7, 北大医药 300 深市退补 10% 6, 铁岭新城 300 深市退补 10% 4, 江淮动力 600 深市退补 10% 9, 超声电子 200 深市退补 10% 3, 天音控股 500 深市退补 10% 11, 鲁西化工 800 深市退补 10% 8, 承德露露 300 深市退补 10% 7, 华茂股份 400 深市退补 10% 4, 江钻股份 100 深市退补 10% 3, 顺鑫农业 200 深市退补 10% 5,

42 海印股份 300 深市退补 10% 6, 天山股份 500 深市退补 10% 7, 海南高速 600 深市退补 10% 5, 中鼎股份 400 深市退补 10% 15, 津滨发展 1000 深市退补 10% 9, 现代投资 500 深市退补 10% 6, 金陵药业 200 深市退补 10% 5, 海信科龙 300 深市退补 10% 4, 福星股份 400 深市退补 10% 7, *ST 夏利 400 深市退补 10% 4, 中粮生化 600 深市退补 10% 13, 中关村 400 深市退补 10% 6, 神火股份 900 深市退补 10% 9, 凯迪电力 600 深市退补 10% 12, 中国重汽 100 深市退补 10% 2, 首钢股份 1200 深市退补 10% 7, 中南建设 300 深市退补 10% 7, 东方钽业 200 深市退补 10% 3, 安泰科技 400 深市退补 10% 7, 佛塑科技 600 深市退补 10% 9, 银泰资源 300 深市退补 10% 8, 浪潮信息 400 深市退补 10% 17, 中弘股份 1400 深市退补 10% 8, 中银绒业 700 深市退补 10% 3, 华工科技 500 深市退补 10% 13, 新大陆 500 深市退补 10% 20, 隆平高科 500 深市退补 10% 15, 宗申动力 500 深市退补 10% 13, 华邦颖泰 700 深市退补 10% 13, 德豪润达 700 深市退补 10% 11, 盾安环境 300 深市退补 10% 6, 中航机电 200 深市退补 10% 8, 华信国际 400 深市退补 10% 15, 科华生物 300 深市退补 10% 15, 航天电器 200 深市退补 10% 8, 思源电气 300 深市退补 10% 7, 七匹狼 300 深市退补 10% 8, 达安基因 300 深市退补 10% 23, 登海种业 100 深市退补 10% 6, 宁波华翔 300 深市退补 10% 10, 三花股份 600 深市退补 10% 10, 同洲电子 400 深市退补 10% 7, 横店东磁 200 深市退补 10% 8, 远光软件 300 深市退补 10% 15, 华峰氨纶 600 深市退补 10% 6, 獐子岛 200 深市退补 10% 3, 软控股份 500 深市退补 10% 12, 太阳纸业 600 深市退补 10% 5, 孚日股份 500 深市退补 10% 5, 江苏国泰 200 深市退补 10% 5, 中泰化学 700 深市退补 10% 9,

43 国脉科技 300 深市退补 10% 8, 莱宝高科 400 深市退补 10% 6, 紫鑫药业 200 深市退补 10% 5, 天马股份 500 深市退补 10% 7, 荣信股份 300 深市退补 10% 10, 露天煤业 200 深市退补 10% 3, 东华科技 200 深市退补 10% 6, 湖南黄金 500 深市退补 10% 7, 远望谷 400 深市退补 10% 12, 深圳惠程 400 深市退补 10% 7, 游族网络 100 深市退补 10% 13, 中航光电 200 深市退补 10% 9, 粤传媒 400 深市退补 10% 8, 怡亚通 500 深市退补 10% 36, 劲嘉股份 700 深市退补 10% 13, 武汉凡谷 200 深市退补 10% 4, 海亮股份 400 深市退补 10% 5, 大连重工 300 深市退补 10% 5, 三全食品 200 深市退补 10% 4, 恒康医疗 200 深市退补 10% 8, 东华能源 200 深市退补 10% 9, 鱼跃医疗 200 深市退补 10% 11, 濮耐股份 300 深市退补 10% 3, 江南化工 300 深市退补 10% 3, 塔牌集团 300 深市退补 10% 5, 恒邦股份 400 深市退补 10% 6, 天威视讯 100 深市退补 10% 4, 威华股份 200 深市退补 10% 4, 九阳股份 200 深市退补 10% 3, 滨江集团 400 深市退补 10% 7, 大洋电机 400 深市退补 10% 3, 联化科技 400 深市退补 10% 10, 步步高 200 深市退补 10% 7, 泰和新材 300 深市退补 10% 6, 浙富控股 800 深市退补 10% 16, 陕天然气 200 深市退补 10% 3, 美邦服饰 800 深市退补 10% 9, 东方雨虹 300 深市退补 10% 9, 水晶光电 200 深市退补 10% 9, 桂林三金 100 深市退补 10% 3, 万马股份 400 深市退补 10% 17, 友阿股份 300 深市退补 10% 6, 光迅科技 100 深市退补 10% 6, 世联行 400 深市退补 10% 14, 罗莱家纺 200 深市退补 10% 6, 圣农发展 300 深市退补 10% 6, 威创股份 300 深市退补 10% 7, 中利科技 200 深市退补 10% 6, 海大集团 300 深市退补 10% 7, 焦点科技 100 深市退补 10% 14, 众生药业 200 深市退补 10% 7,

44 海峡股份 100 深市退补 10% 3, 洪涛股份 300 深市退补 10% 9, 富安娜 300 深市退补 10% 5, 仙琚制药 300 深市退补 10% 8, 格林美 500 深市退补 10% 9, 巨力索具 400 深市退补 10% 5, 潮宏基 300 深市退补 10% 5, 森源电气 200 深市退补 10% 12, 太极股份 100 深市退补 10% 9, 七星电子 100 深市退补 10% 5, 东山精密 300 深市退补 10% 7, 信邦制药 400 深市退补 10% 10, 北京利尔 200 深市退补 10% 5, 力生制药 100 深市退补 10% 5, 星网锐捷 200 深市退补 10% 8, 四维图新 400 深市退补 10% 28, 齐翔腾达 200 深市退补 10% 5, 高德红外 200 深市退补 10% 7, 天虹商场 100 深市退补 10% 2, 贵州百灵 100 深市退补 10% 9, 云南锗业 300 深市退补 10% 8, 杭氧股份 200 深市退补 10% 3, 棕榈园林 200 深市退补 10% 7, 誉衡药业 200 深市退补 10% 8, 闰土股份 300 深市退补 10% 10, 巨星科技 300 深市退补 10% 7, 珠江啤酒 200 深市退补 10% 5, 沪电股份 600 深市退补 10% 7, 雏鹰农牧 300 深市退补 10% 7, 富春环保 200 深市退补 10% 3, 新筑股份 200 深市退补 10% 5, 广田股份 200 深市退补 10% 8, 浙江永强 200 深市退补 10% 9, 山东墨龙 200 深市退补 10% 3, 汉缆股份 100 深市退补 10% 2, 搜于特 200 深市退补 10% 4, 大康牧业 700 深市退补 10% 8, 老板电器 200 深市退补 10% 8, 尚荣医疗 100 深市退补 10% 5, 洽洽食品 200 深市退补 10% 4, 国电清新 400 深市退补 10% 11, 明牌珠宝 200 深市退补 10% 4, 史丹利 200 深市退补 10% 6, 豪迈科技 300 深市退补 10% 9, 朗姿股份 100 深市退补 10% 9, 安洁科技 100 深市退补 10% 2, 青青稞酒 100 深市退补 10% 3, 卫星石化 200 深市退补 10% 3, 京威股份 100 深市退补 10% 1, 普邦园林 500 深市退补 10% 7, 首航节能 300 深市退补 10% 13,

45 东江环保 100 深市退补 10% 7, 珠江钢琴 100 深市退补 10% 2, 美亚光电 200 深市退补 10% 11, 博实股份 100 深市退补 10% 7, 奥瑞金 400 深市退补 10% 12, 新宝股份 100 深市退补 10% 2, 牧原股份 100 深市退补 10% 10, 一心堂 100 深市退补 10% 7, 上海凯宝 400 深市退补 10% 8, 东方财富 900 深市退补 10% 83, 长信科技 200 深市退补 10% 6, 长盈精密 200 深市退补 10% 9, 大富科技 200 深市退补 10% 9, 宋城演艺 200 深市退补 10% 17, 香雪制药 300 深市退补 10% 13, 万达信息 300 深市退补 10% 42, 聚龙股份 200 深市退补 10% 11, 卫宁软件 200 深市退补 10% 18, 和佳股份 300 深市退补 10% 11, 白云机场 300 允许 10% 东风汽车 600 允许 10% 日照港 1200 允许 10% 上海电力 500 允许 10% 中海发展 1000 允许 10% 歌华有线 500 允许 10% 四川路桥 700 允许 10% 中国医药 300 允许 10% 古越龙山 400 允许 10% 华润双鹤 300 允许 10% 南京高科 400 允许 10% 冠城大通 800 允许 10% 上海梅林 400 允许 10% 澄星股份 300 允许 10% 东方金钰 200 允许 10% 中视传媒 100 允许 10% 广州发展 600 允许 10% 中科英华 900 允许 10% 天成控股 300 允许 10% 浙江东方 200 允许 10% 宏图高科 700 允许 10% 铁龙物流 700 允许 10% 重庆啤酒 200 允许 10% 中青旅 400 允许 10% 兴发集团 200 允许 10% 航天机电 600 允许 10% 中体产业 500 允许 10% 巨化股份 700 允许 10% 天坛生物 200 允许 10% 香江控股 300 允许 10% 太原重工 1300 允许 10% 上海贝岭 400 允许 10% - 43

46 美都能源 1100 允许 10% 中国巨石 300 允许 10% 瑞茂通 200 允许 10% 生益科技 600 允许 10% 光电股份 100 允许 10% 国中水务 1100 允许 10% 中牧股份 100 允许 10% 伊力特 200 允许 10% 大唐电信 300 允许 10% 金种子酒 300 允许 10% 江苏吴中 500 允许 10% 金宇集团 200 允许 10% 浙江医药 500 允许 10% 南山铝业 1700 允许 10% 江苏阳光 1100 允许 10% 云南城投 400 允许 10% 华业地产 600 允许 10% 冠农股份 400 允许 10% 广晟有色 100 允许 10% 凯乐科技 400 允许 10% 阳光照明 700 允许 10% 北京城建 500 允许 10% 外运发展 300 允许 10% 中央商场 100 允许 10% 浦东建设 400 允许 10% 亿阳信通 300 允许 10% 中电远达 100 允许 10% 安琪酵母 200 允许 10% 维维股份 600 允许 10% 平高电气 500 允许 10% 营口港 1500 允许 10% 振华重工 1300 允许 10% 华发股份 500 允许 10% 中新药业 200 允许 10% 长春燃气 200 允许 10% 国机汽车 100 允许 10% 美克家居 300 允许 10% 亚宝药业 400 允许 10% 宁波韵升 300 允许 10% 首开股份 700 允许 10% 健康元 500 允许 10% 海越股份 200 允许 10% 江山股份 100 允许 10% 盛和资源 100 允许 10% 安源煤业 300 允许 10% *ST 海润 1100 允许 10% 三友化工 700 允许 10% 华胜天成 500 允许 10% 湘电股份 300 允许 10% 江淮汽车 700 允许 10% 昆药集团 200 允许 10% - 44

47 青松建化 400 允许 10% 华鲁恒升 500 允许 10% 中远航运 600 允许 10% 三元股份 300 允许 10% 吉恩镍业 400 允许 10% 冠豪高新 600 允许 10% 北方导航 300 允许 10% 通威股份 300 允许 10% 瑞贝卡 500 允许 10% 宝钛股份 200 允许 10% 时代新材 400 允许 10% 士兰微 600 允许 10% 好当家 300 允许 10% 百利电气 100 允许 10% 科力远 500 允许 10% 双良节能 300 允许 10% 风帆股份 200 允许 10% 亨通光电 200 允许 10% 天药股份 400 允许 10% 鹏欣资源 700 允许 10% 精工钢构 700 允许 10% 科达洁能 400 允许 10% 方大特钢 400 允许 10% 天富能源 400 允许 10% 黑牡丹 200 允许 10% 国药股份 200 允许 10% 置信电气 600 允许 10% 华海药业 400 允许 10% 中天科技 500 允许 10% 长园集团 700 允许 10% 中铁二局 600 允许 10% 中国软件 200 允许 10% 亿晶光电 200 允许 10% 新疆城建 400 允许 10% 山煤国际 800 允许 10% 时代出版 200 允许 10% 康缘药业 300 允许 10% 法拉电子 100 允许 10% 康恩贝 400 允许 10% 皖江物流 700 允许 10% 卧龙电气 400 允许 10% 天地科技 500 允许 10% 长电科技 600 允许 10% 金晶科技 800 允许 10% 新华医疗 200 允许 10% 新安股份 400 允许 10% 方正科技 1700 允许 10% 大众交通 600 允许 10% 老凤祥 100 允许 10% 鼎立股份 200 允许 10% 金枫酒业 200 允许 10% - 45

48 氯碱化工 200 允许 10% 新世界 300 允许 10% 大众公用 1500 允许 10% 三爱富 200 允许 10% 浦东金桥 200 允许 10% 号百控股 200 允许 10% 爱建股份 600 允许 10% 中源协和 200 允许 10% 飞乐音响 500 允许 10% 中安消 500 允许 10% 信达地产 500 允许 10% 东阳光科 800 允许 10% 中华企业 1000 允许 10% 中船防务 200 允许 10% 大商股份 200 允许 10% 均胜电子 200 允许 10% 沱牌舍得 200 允许 10% 物产中大 500 允许 10% 祁连山 500 允许 10% 重庆百货 100 允许 10% 苏州高新 500 允许 10% 中粮屯河 800 允许 10% 山西焦化 500 允许 10% 华远地产 400 允许 10% 大连控股 800 允许 10% 上实发展 300 允许 10% 江中药业 100 允许 10% 锦江股份 100 允许 10% 厦门国贸 900 允许 10% 长江传媒 500 允许 10% 洲际油气 700 允许 10% 安徽合力 300 允许 10% 中航重机 400 允许 10% 综艺股份 600 允许 10% 西藏城投 200 允许 10% 东方通信 300 允许 10% 通宝能源 300 允许 10% 中储股份 700 允许 10% 轻纺城 600 允许 10% 浙大网新 600 允许 10% 华新水泥 100 允许 10% 新奥股份 200 允许 10% 悦达投资 500 允许 10% 东方集团 1000 允许 10% 华北制药 600 允许 10% 安信信托 200 允许 10% 隧道股份 1200 允许 10% 世茂股份 400 允许 10% 新华传媒 400 允许 10% 兰生股份 200 允许 10% 香溢融通 200 允许 10% - 46

49 广电网络 300 允许 10% 上海机电 200 允许 10% 丹化科技 400 允许 10% 华东电脑 100 允许 10% 海欣股份 400 允许 10% 王府井 200 允许 10% 哈投股份 200 允许 10% 智慧能源 200 允许 10% 中炬高新 600 允许 10% 创业环保 300 允许 10% 航天电子 600 允许 10% 亚泰集团 1400 允许 10% 杉杉股份 200 允许 10% 宏发股份 200 允许 10% 广日股份 300 允许 10% 张江高科 600 允许 10% 北方创业 500 允许 10% 中材国际 300 允许 10% 恒源煤电 400 允许 10% 宜华木业 900 允许 10% 惠而浦 200 允许 10% 马应龙 200 允许 10% 开滦股份 500 允许 10% 唐山港 700 允许 10% 大同煤业 600 允许 10% 晋亿实业 400 允许 10% 文峰股份 400 允许 10% 宝泰隆 100 允许 10% 隆基股份 700 允许 10% 太平洋 1900 允许 10% 昊华能源 400 允许 10% 四方股份 100 允许 10% 东材科技 200 允许 10% 桐昆股份 200 允许 10% 骆驼股份 300 允许 10% 陕鼓动力 500 允许 10% 怡球资源 200 允许 10% 东风股份 200 允许 10% 大智慧 600 允许 10% 九牧王 100 允许 10% 中信重工 600 允许 10% 平煤股份 900 允许 10% 滨化股份 500 允许 10% 郑煤机 600 允许 10% 际华集团 1200 允许 10% 力帆股份 300 允许 10% 皖新传媒 100 允许 10% 招商轮船 1400 允许 10% 大连港 800 允许 10% 江河创建 400 允许 10% 京运通 200 允许 10% - 47

50 中国汽研 200 允许 10% 出版传媒 200 允许 10% 奥康国际 100 允许 10% 晶方科技 100 允许 10% 和邦股份 300 允许 10% 依顿电子 100 允许 10% 日出东方 200 允许 10% 今世缘 100 允许 10% 贵人鸟 100 允许 10% 隆鑫通用 300 允许 10% - ( 八 ) 场外巨额赎回的情形及处理方式 1 场外巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 场外赎回申请份额总数扣除场外申购申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了场外巨额赎回 2 场外巨额赎回的处理方式当基金出现场外巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部场外赎回申请时, 按正常场外赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的场外赎回申请有困难或认为因支付投资人的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余场外赎回申请延期办理 对于当日的场外赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占场外赎回申请总量的比例, 确定当日受理的场外赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销 ; 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日 与下一开放日场外赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交场外赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理, 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生场外巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的场外赎回申请 ; 已经接受的场外赎回申请 48

51 可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 3 场外巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 ( 九 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 ( 基金管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式, 也可以只拒绝或暂停其中一种方式 ): 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 基金管理人 基金托管人 销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统 基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 7 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单 8 上海证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理申购 赎回, 或者指数编制单位 上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 9 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第除第 4 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 十 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 49

52 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 ( 基金管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回款项, 也可以只针对其中一种方式 ): 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金管理人 基金托管人 销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统 基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额 ( 十一 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 信息披露办法 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告 ; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告 ( 十二 ) 集合申购与其他服务在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购 赎回单位或其整数倍, 进行申购 在条件允许时, 基金管理人也可采取其他合理的申购方式, 并于新的申购方式开始执行前的至少三个工作日予以公告 基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协议, 并报中国证监会备案 50

53 ( 十三 ) 基金的非交易过户 冻结及解冻登记机构可依据其业务规则, 受理基金份额的非交易过户 冻结与解冻等业务, 并收取一定的手续费用 ( 十四 ) 基金的转托管本基金的转托管包括场外份额的系统内转托管及场内外份额的跨系统转托管 条件许可情况下, 在基金管理人制定并发布有关规则后, 本基金场外份额可跨系统转托管为场内份额, 并进行场内赎回 上市交易 但除非基金管理人另行公告, 场内份额不可跨系统转托管为场外份额 ( 十五 ) 其他基金管理人可在法律法规允许的范围内, 在不影响基金份额持有人实质利益的前提下, 根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整, 应在新的申购赎回安排实施前按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上予以公告 51

54 十四 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 三 ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ( 四 ) 登记结算服务协议 ( 五 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ( 六 ) 基金托管人业务资格批件 营业执照 ( 七 ) 华泰柏瑞基金管理有限公司募集设立华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的法律意见书 备查文件存放地点为基金管理人 基金托管人的住所 ; 投资者如需了解详细的信息, 可向基金管理人 基金托管人申请查阅 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其将来表现 投资有风险, 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一五年六月九日 52

55 附录 : 基金合同摘要 一 基金份额持有人 基金管理人和基金托管人的权利 义务 ( 一 ) 基金管理人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集基金 ; (2) 自基金合同生效之日起, 根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用 ; (10) 依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在基金合同约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购 赎回和转换申请 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 融券及转融通业务 ; (14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; 53

56 (16) 在符合有关法律 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换 非交易过户 转托管和定期定额投资的业务规则 ; (17) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括 但不限于 : (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 金财产 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基 (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化 的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格 申购和赎回对价的方 法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定 基金份额申购 赎回的对价, 编制申购赎回清单 ; 告义务 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报 (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他 人泄露 ; (13) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分 配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回对价或者赎回款项 ; 54

57 (15) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人, 同时将已冻结的股票解冻 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 ( 二 ) 基金托管人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于 : (1) 自基金合同生效之日起, 依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 55

58 财产 ; (2) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 ; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 有权呈报中国证监会, 并可采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户 为基金办理证券交易资金清算 ; (5) 提议召开或召集基金份额持有人大会 ; (6) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人 ; (7) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于 : (1) 以诚实信用 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置 资金划拨 账册记录等方面相互独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (6) 按规定开设基金财产的资金账户 证券账户和投资所需的其他账户, 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 ; (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购 赎回对价的现金部分 ; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; 56

59 (10) 对基金财务会计报告 季度 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (11) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 15 年以上 ; (12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分 ; (15) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合基金管理人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (18) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人 ; (19) 因违反基金合同导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (22) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 ( 三 ) 基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基金投资者自依据基金合同取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件 每份基金份额具有同等的合法权益 57

60 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法申请赎回其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人 基金托管人 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 每份基金份额具有同等的合法权益 但由于证券市场波动 基金管理人为场外投资者买卖证券时机及申购赎回途径不同等原因, 本基金投资者依据基金份额净值所支付 取得的场外申购 赎回现金对价, 可能与场内申购 赎回所支付 取得的对价并不等值 投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所 方式 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于 : (1) 认真阅读并遵守基金合同 ; (2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自行承担投资风险 ; (3) 关注基金信息披露, 及时行使权利和履行义务 ; (4) 缴纳基金认购 申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用 ; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任 ; (6) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动 ; (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利 ; (9) 遵守基金管理人 销售机构和登记机构的相关交易及业务规则 ; (10) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 58

61 二 基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决 基金份额持有人持有的每一基金份额 ( 包括场内份额和场外份额 ) 拥有平等的投票权 鉴于本基金和本基金的联接基金 ( 即 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金, 以下简称 联接基金 ) 的相关性, 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决 在计算参会份额和计票时, 联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为 : 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日, 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例, 计算结果按照四舍五入的方法, 保留到整数位 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权, 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的, 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会, 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的, 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构, 如今后设立基金份额持有人大会的日常机构, 日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行 ( 一 ) 召开事由 1 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会, 但法律法规 中国证监会和基金合同另有规定的除外 : (1) 终止基金合同 ; (2) 更换基金管理人 ; (3) 更换基金托管人 ; (4) 转换基金运作方式 ; 59

62 (5) 提高基金管理人 基金托管人的报酬标准 ; (6) 变更基金类别 ; (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金投资目标 范围或策略 ; (9) 变更基金份额持有人大会程序 ; (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ; (11) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份 额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同 ) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会 ; (12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ; (13) 法律法规 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项 2 在不违反法律法规的规定及基金合同的约定 且对基金份额持有人无实 质不利影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需 召开基金份额持有人大会 : (1) 调低基金管理费 基金托管费和其他应由基金承担的费用 ; (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (3) 在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率 调低赎 回费率或收费方式 调整基金份额类别 ; (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改 ; (5) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化 ; (6) 在符合有关法律法规的前提下, 经中国证监会允许, 基金管理人 代 销机构 登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购 申购 赎回 转 换 非交易过户 转托管等业务的规则 ( 包括但不限于申购赎回清单的调整 场 内及场外开放时间的调整等 ); 形 (7) 基金推出新业务或服务 ; (8) 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 ( 二 ) 会议召集人及召集方式 60