目录 1 绪言 释义 基金管理人 基金托管人 相关服务机构 基金合同的生效 基金份额折算 基金份额的上市交易 基金份额的申购和赎回 基金的投资

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1 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) (2018 年第 2 号 ) 基金管理人 : 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 截止日 :2018 年 08 月 06 日

2 目录 1 绪言 释义 基金管理人 基金托管人 相关服务机构 基金合同的生效 基金份额折算 基金份额的上市交易 基金份额的申购和赎回 基金的投资 基金的财产 基金资产估值 基金的收益与分配 基金的费用与税收 基金的会计与审计 基金的信息披露 风险揭示 基金合同的变更 终止和基金财产的清算 基金合同的内容摘要 基金托管协议的内容摘要 基金份额持有人服务 其他应披露事项 招募说明书存放及其查阅方式 备查文件

3 重要提示 本基金经中国证监会 2012 年 12 月 21 日证监许可 [2012]1727 号文核准募集 本基金基金合同于 2013 年 2 月 6 日生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 同时由于本基金是跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金, 投资本基金可能遇到的风险还包括 : 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数波动的风险 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 标的指数变更的风险 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 退市风险 投资者申购失败的风险 投资者赎回失败的风险 退补现金替代方式的风险 基金份额赎回对价的变现风险 第三方机构服务的风险 管理风险与操作风险 技术风险 不可抗力等等 本基金被动跟踪标的指数 中证 500 指数, 因此, 本基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关 同时, 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金 债券型基金 及货币市场基金 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约, 将导致投资者不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资者的利益可能受到影响 投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户 其中, 上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人承诺以恪尽 3

4 职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不向投资者保证最低收益 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况 基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 本招募说明书已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 6 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日 ( 未经审计 ) 4

5 1 绪言 本基金按照中国法律法规成立并运作, 若基金合同 招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致, 应当以届时有效的法律法规的规定为准 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 以及 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 5

6 2 释义 招募说明书 中除非文意另有所指, 下列词语具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2 基金管理人: 指南方基金管理股份有限公司 3 基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司 4 基金合同或本基金合同: 指 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书: 指 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 14 交易型开放式指数证券投资基金: 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 定义的 交易型开放式指数基金 15 ETF 联接基金 : 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF( 以下简称目标 ETF), 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作方式的基金, 简称联接基金 6

7 16 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 17 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 18 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 19 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 21 合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 22 人民币合格境外机构投资者: 指按照 基金管理公司 证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 ( 包括其不时修订 ) 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23 投资人: 指个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 26 销售机构: 指直销机构 发售代理机构及申购赎回代理券商 27 基金销售网点: 基金销售机构的销售网点 28 发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29 发售协调人: 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 30 申购赎回代理券商: 指基金管理人指定的办理本基金申购 赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公司 31 登记业务: 指 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 定义的基金份额的登记 存管 结算及相关业务 32 登记机构: 指中国证券登记结算有限责任公司 33 指定交易: 上海证券交易所指定交易实施细则 中定义的 指定交易 34 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 36 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 7

8 37 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 39 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 41 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 42 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 43 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 44 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 45 上交所 业务细则 : 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 46 认购: 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 47 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定, 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 48 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件, 向基金管理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文件 ; 50 申购对价: 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 51 赎回对价: 指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 52 标的指数: 指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数及其未来可能发生的变更 53 组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54 最小申购赎回单位: 指本基金申购份额 赎回份额的最低数量, 投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 55 现金替代: 指申购或赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56 现金差额: 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ; 投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额 申购或赎回的基金份额数计算 57 元: 指人民币元 8

9 58 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 法律法规或中国证监会另有规定的, 从其规定 59 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 60 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 61 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 62 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 63 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 64 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 65 不可抗力: 指本合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 以上释义中涉及法律法规 业务规则的内容, 法律法规 业务规则修订后, 如适用本基金, 相关内容以修订后法律法规 业务规则为准 9

10 3 基金管理人 3.1 基金管理人概况名称 : 南方基金管理股份有限公司住所及办公地址 : 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 层成立时间 :1998 年 3 月 6 日法定代表人 : 张海波注册资本 :3 亿元人民币电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 常克川 1998 年, 南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字 [1998]4 号文批准, 由南方证券有限公司 厦门国际信托投资公司 广西信托投资公司共同发起设立 2000 年, 经中国证监会证监基金字 [2000]78 号文批准进行了增资扩股, 注册资本达到 1 亿元人民币 2005 年, 经中国证监会证监基金字 [2005]201 号文批准进行增资扩股, 注册资本达 1.5 亿元人民币 2014 年公司进行增资扩股, 注册资本金达 3 亿元人民币 2018 年 1 月, 公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司 注册资本金 3 亿元人民币 目前股权结构 : 华泰证券股份有限公司 45% 深圳市投资控股有限公司 30% 厦门国际信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 3.2 主要人员情况 董事会成员张海波先生, 董事长, 工商管理硕士, 中国籍 曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员, 江苏省人民政府办公厅调研员, 华泰证券总裁助理 投资银行部总经理 投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理, 华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长 华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司董事长 华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司董事长 现任南方基金管理股份有限公司党委书记 董事长 王连芬女士, 董事, 金融专业硕士, 中国籍 曾任职赛格集团销售, 深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任, 大鹏证券经纪业务部副总经理 深圳福虹路营业部总经理 南方总部总经理 总裁助理, 第一证券总裁助理, 华泰联合证券深圳华强北路营业部总经 10

11 理 渠道服务部总经理 运营中心总经理 零售客户部总经理 执行办主任 总裁助理 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理 张辉先生, 董事, 管理学博士, 中国籍 曾任职北京东城区人才交流服务中心 华晨集团上海办事处 通商控股有限公司 北京联创投资管理有限公司干部, 华泰证券资产管理总部高级经理 证券投资部投资策划员 南通姚港路营业部副总经理 上海瑞金一路营业部总经理 证券投资部副总经理 综合事务部总经理 现任华泰证券股份有限公司董事会秘书 人力资源部总经理兼党委组织部长 冯青山先生, 董事, 工学学士, 中国籍 曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排长 代政治指导员 师政治部组织科正连职干事, 陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干事, 驻香港部队政治部组织处正营职干事, 驻澳门部队政治部正营职干事, 陆军第 163 师政治部宣传科副科长 ( 正营职 ), 深圳市纪委教育调研室主任科员 副处级纪检员 办公厅副主任 党风廉政建设室主任 现任深圳市投资控股有限公司董事 党委副书记 纪委书记, 深圳市投控资本有限公司监事 李平先生, 董事, 工商管理硕士, 中国籍 曾任职深圳市城建集团办公室文秘 董办文秘, 深圳市投资控股有限公司办公室 ( 信访办 ) 高级主管 企业三部高级主管 现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长, 深圳市城市建设开发 ( 集团 ) 公司董事 李自成先生, 董事, 近现代史专业硕士, 中国籍 曾任职厦门大学哲学系团总支副书记, 厦门国际信托投资公司办公室主任 营业部经理 计财部经理 公司总经理助理, 厦门国际信托投资有限公司副总经理 工会主席 党总支副书记 现任厦门国际信托有限公司党总支副书记 总经理 王斌先生, 董事, 临床医学博士, 中国籍 曾任职安徽泗县人民医院临床医生, 瑞金医院主治医师, 兴业证券研究所医药行业研究员 总经理助理 副总监 副总经理 现任兴业证券研究所总经理 杨小松先生, 董事, 经济学硕士, 中国注册会计师, 中国籍 曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译, 光大银行证券部职员, 美国 NASDAQ 实习职员, 证监会处长 副主任, 南方基金管理有限公司督察长 现任南方基金管理股份有限公司总裁 党委副书记, 南方东英资产管理有限公司董事 姚景源先生, 独立董事, 经济学硕士, 中国籍 曾任职国家经委副处长, 商业部政策研究室副处长 国际合作司处长 副司长, 中国国际贸易促进会商业行业分会副会长 常务副会长, 国内贸易部商业发展中心主任, 中国商业联合会副会长 秘书长, 安徽省政府副秘书长, 安徽省阜阳市政府市长, 安徽省统计局局长 党组书记, 国家统计局总经济师兼新闻发言人 现任国务院参事室特约研究员, 中国经济 50 人论坛成员, 中国统计学会副会长 11

12 李心丹先生, 独立董事, 金融学博士, 国务院特殊津贴专家, 中国籍 曾任职东南大学经济管理学院教授, 南京大学工程管理学院院长 现任南京大学 - 牛津大学金融创新研究院院长 金融工程研究中心主任, 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任 教授 博士生导师, 中国金融学年会常务理事, 江苏省资本市场研究会会长, 江苏省科技创新协会副会长 周锦涛先生, 独立董事, 工商管理博士, 法学硕士, 香港证券及投资学会杰出资深会员 曾任职香港警务处 ( 商业罪案调查科 ) 警务总督察, 香港证券及期货专员办事处证券主任, 香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监 现任香港金融管理局顾问 郑建彪先生, 独立董事, 经济学硕士, 工商管理硕士, 中国注册会计师, 中国籍 曾任职北京市财政局干部, 深圳蛇口中华会计师事务所经理, 京都会计师事务所副主任 现任致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 管理合伙人, 中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员 周蕊女士, 独立董事, 法学硕士, 中国籍 曾任职北京市万商天勤 ( 深圳 ) 律师事务所律师, 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所律师, 北京市信利 ( 深圳 ) 律师事务所律师 合伙人 现任金杜律师事务所合伙人, 全联并购公会广东分会会长, 广东省律师协会女律师工作委员会副主任, 深圳市中小企业改制专家服务团专家, 深圳市女企业家协会理事 监事会成员吴晓东先生, 监事会主席, 法律博士, 中国籍 曾任职中国证监会副处长 处长, 华泰证券合规总监, 华泰联合证券副总裁 党委书记 董事长 现任南方基金管理股份有限公司监事会主席 南方股权投资基金管理有限公司董事长 舒本娥女士, 监事, 大学本科学历, 中国籍 曾任职熊猫电子集团公司财务处处长, 华泰证券计划资金部副总经理 稽查监察部副总经理 总经理 计划财务部总经理 现任华泰证券股份有限公司财务总监, 华泰联合证券有限责任公司监事会主席, 华泰长城期货有限公司副董事长, 华泰瑞通投资管理有限公司董事 姜丽花女士, 监事, 大学本科学历, 高级会计师, 中国籍 曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计, 浙江兰溪纺织机械厂主管会计, 深圳市建筑机械动力公司会计, 深圳市建设集团计划财务部助理会计师, 深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师 经理助理, 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理 财务预算部副部长 考核分配部部长 现任深圳市投资控股有限公司财务部部长 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司董事 深圳市建安 ( 集团 ) 股份有限公司董事 王克力先生, 监事, 船舶工程专业学士, 中国籍 曾任职厦门造船厂技术员, 厦门汽车工业公司总经理助理, 厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任, 厦信置业发展公 12

13 司总经理 投资部副经理 自有资产管理部副经理职务 现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理 林红珍女士, 监事, 工商管理硕士, 中国籍 曾任职厦门对外供应总公司会计, 厦门中友贸易联合公司财务部副经理, 厦门外供房地产开发公司财务部经理, 兴业证券计财部财务综合组负责人 直属营业部财务部经理 计划财务部经理 风险控制部总经理助理兼审计部经理 风险管理部副总监 稽核审计部副总监 风险管理部副总经理 ( 主持工作 ) 风险管理部总经理 现任兴业证券财务部 资金运营管理部总经理, 兴证期货管理有限公司董事, 兴业创新资本管理有限公司监事 张德伦先生, 职工监事, 企业管理硕士学历, 中国籍 曾任职北京邮电大学副教授, 华为技术有限公司处长, 汉唐证券人力资源管理总部总经理, 海王生物人力资源总监, 华信惠悦咨询公司副总经理 首席顾问 现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长 人力资源部总经理 执行董事, 南方资本管理有限公司董事 苏民先生, 职工监事, 计算机硕士研究生, 中国籍 曾任职安徽国投深圳证券营业部电脑工程师, 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理, 南方基金管理有限公司运作保障部副总监 市场服务部总监 电子商务部总监 现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总经理 执行董事 林斯彬先生, 职工监事, 民商法专业硕士, 中国籍 曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师, 上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员, 银华基金监察稽核部法务主管, 民生加银基金监察稽核部职员 现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事 公司高级管理人员张海波先生, 董事长, 简历同上 杨小松先生, 总裁, 简历同上 俞文宏先生, 副总裁, 工商管理硕士, 经济师, 中国籍 曾任职江苏省投资公司业务经理, 江苏国际招商公司部门经理, 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理, 江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理, 南方资本管理有限公司董事长 现任南方基金管理股份有限公司副总裁 党委委员 朱运东先生, 副总裁, 经济学学士, 高级经济师, 中国籍 曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书, 中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理, 南方基金管理有限公司北京分公司总经理 产品开发部总监 总裁助理 首席市场执行官 现任南方基金管理股份有限公司副总裁 党委委员 常克川先生, 副总裁,EMBA 工商管理硕士, 中国籍 曾任职中国农业银行副处级秘书, 南方证券有限责任公司投资业务部总经理 沈阳分公司总经理 总裁助理, 华泰联合证券 13

14 董事会秘书 合规总监等职务, 南方资本管理有限公司董事 现任南方基金管理股份有限公司副总裁 董事会秘书 纪委书记 李海鹏先生, 副总裁, 工商管理硕士, 中国籍 曾任职美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师, 南方基金管理有限公司高级研究员 基金经理助理 基金经理 全国社保及国际业务部执行总监 全国社保业务部总监 固定收益部总监 总裁助理兼固定收益投资总监, 南方东英资产管理有限公司董事 现任南方基金管理股份有限公司副总裁 首席投资官 ( 固定收益 ) 史博先生, 副总裁, 经济学硕士, 特许金融分析师 (CFA), 中国籍 曾任职博时基金管理有限公司研究员 市场部总助, 中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理, 泰达宏利基金管理有限公司投资副总监 研究总监 首席策略分析师 基金经理, 南方基金管理有限公司基金经理 研究部总监 总裁助理兼首席投资官 ( 权益 ) 现任南方基金管理股份有限公司副总裁 首席投资官 ( 权益 ) 鲍文革先生, 督察长, 经济学硕士, 中国籍 曾任职财政部中华会计师事务所审计师, 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理, 南方基金管理有限公司运作保障部总监 公司监事 财务负责人 总裁助理 现任南方基金管理股份有限公司督察长, 南方资本管理有限公司董事 基金经理本基金历任基金经理为 :2013 年 2 月至 2013 年 4 月, 潘海宁 ;2013 年 4 月至今, 罗文杰 罗文杰女士, 美国南加州大学数学金融硕士 美国加州大学计算机科学硕士, 具有基金从业资格 曾任职于摩根士丹利投资银行, 从事量化分析工作 2008 年 9 月加入南方基金, 任南方基金数量化投资部基金经理助理 2013 年 4 月起担任数量化投资部基金经理 现任指数投资部 数量化投资部总经理 2013 年 5 月至 2015 年 6 月, 任南方策略基金经理 ;2013 年 4 月至今, 任南方 500 南方 500ETF 基金经理 ; 2013 年 5 月至今, 任南方 300 南方开元沪深 300ETF 基金经理 ;2014 年 10 月至今, 任 500 医药基金经理 ;2015 年 2 月至今, 任南方恒生 ETF 基金经理 ;2016 年 12 月至今, 任南方安享绝对收益 南方卓享绝对收益基金经理 ;2017 年 7 月至今, 任恒生联接基金经理 ;2017 年 8 月至今, 任南方房地产联接 南方房地产 ETF 基金经理 ;2017 年 11 月至今, 任南方策略 南方量化混合基金经理 ; 2018 年 2 月至今, 任 H 股 ETF 南方 H 股 ETF 联接基金经理 ;2018 年 4 月至今, 任 MSCI 基金基金经理 ;2018 年 6 月至今, 任 MSCI 联接基金经理 投资决策委员会成员 14

15 副总裁兼首席投资官 ( 固定收益 ) 李海鹏先生, 副总裁兼首席投资官 ( 权益 ) 史博先生, 首席投资官 ( 专户 ) 兼权益专户投资部总经理蒋峰先生, 权益研究部总经理茅炜先生, 交易管理部总经理王珂女士, 权益投资部总经理张原先生, 指数投资部兼数量化投资部总经理罗文杰女士, 现金投资部总经理夏晨曦先生, 固定收益投资部总经理李璇女士, 固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生, 固定收益研究部总经理陶铄先生 上述人员之间不存在近亲属关系 3.3 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制中期和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回清单 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律 法规和中国证监会规定的其他职责 3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 证券法 的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事以下违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全的内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; 15

16 (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; (9) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (10) 贬损同行, 以提高自己 ; (11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (12) 以不正当手段谋求业务发展 ; (13) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (14) 其他法律 行政法规禁止的行为 3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是法律法规或中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先 16

17 得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 3.6 基金经理承诺 1 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不能利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益; 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 3.7 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制制度概述为了保证公司规范运作, 有效地防范和化解管理风险 经营风险以及操作风险, 确保基金财务和公司财务以及其他信息真实 准确 完整, 从而最大程度地保护基金份额持有人的利益, 本基金管理人建立了科学合理 控制严密 运行高效的内部控制制度 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制 管理方法 操作程序与控制措施的总称 内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等组成 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是对各项基本管理制度的总揽和指导, 内部控制大纲明确了内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 基本管理制度包括内部会计控制制度 风险控制制度 投资管理制度 监察稽核制度 基金会计制度 信息披露制度 信息技术管理制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度和紧急应变制度等 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 2 内部控制原则 17

18 健全性原则 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个运作环节 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 独立性原则 公司各机构 部门 和岗位在职能上应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明 相互制衡, 并通过切实可行的措施来实行 成本效益原则 公司应充分发挥各机构 各部门及各级员工的工作积极性, 运用科学化的方法尽量降低经营运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 3 主要内部控制制度 (1) 内部会计控制制度公司依据 中华人民共和国会计法 等国家有关法律 法规制订了基金会计制度 公司财务会计制度 会计工作操作流程和会计岗位职责, 并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制 内部会计控制制度包括凭证制度 复核制度 账务处理程序 基金估值制度和程序 基金财务清算制度和程序 成本控制制度 财务收支审批制度和费用报销管理办法 财产登记保管和实物资产盘点制度 会计档案保管和财务交接制度等 (2) 风险管理控制制度风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定, 风险控制制度由风险控制的目标和原则 风险控制的机构设置 风险控制的程序 风险类型的界定 风险控制的主要措施 风险控制的具体制度 风险控制制度的监督与评价等部分组成 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度 交易风险管理制度 财务风险控制制度以及岗位分离制度 防火墙制度 岗位职责 反馈制度 保密制度 员工行为准则等程序性风险管理制度 (3) 监察稽核制度公司设立督察长, 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况 督察长由总经理提名, 董事会聘任, 并经全体独立董事同意 督察长负责组织指导公司监察稽核工作 除应当回避的情况外, 督察长享有充分的知情权和独立的调查权 督察长根据履行职责的需要, 有权参加或者列席公司董事会以及公司业务 投资决策 风险管理等相关会议, 有权调阅公司相关文件 档案 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告, 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况 18

19 公司设立监察稽核部门, 具体执行监察稽核工作 公司配备了充足合格的监察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程 监察稽核制度包括内部稽核管理办法 内部稽核工作准则等 通过这些制度的建立, 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律 法规和规章的情况 ; 检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度 各项管理制度和业务规章的情况 19

20 4 基金托管人 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 周慕冰成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 贺倩中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告 自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 2012 年荣获第十届中国财经风云榜 最佳资产托管银行 称号 ;2013 年 20

21 至 2017 年连续荣获上海清算所授予的 托管银行优秀奖 和中央国债登记结算有限责任公司授予的 优秀托管机构奖 称号 ;2015 年 2016 年荣获中国银行业协会授予的 养老金业务最佳发展奖 称号 ;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年 最佳基金托管银行 奖 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部 / 养老金管理中心, 内设综合管理部 业务管理部 客户一部 客户二部 客户三部 客户四部 风险合规部 产品研发与信息技术部 营运一部 营运二部 市场营销部 内控监管部 账户管理部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止到 2018 年 3 月 31 日, 中国农业银行托管的公开募集证券投资基金共 414 只 ( 二 ) 基金托管人的内部风险控制制度说明 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 21

22 基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 22

23 5 相关服务机构 5.1 销售机构 申购赎回代理证券公司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址 : 南京市江东中路 228 号法定代表人 : 周易联系人 : 庞晓芸联系电话 : 客服电话 :95597 网址 : 2 兴业证券股份有限公司 注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人 : 杨华辉联系人 : 乔琳雪联系电话 : 客服电话 :95562 网址 : 3 国信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 周杨电话 : 传真 : 客服电话 :95536 网址 : 注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 4 法定代表人 : 陈共炎中国银河证券股份有限公联系人 : 辛国政司联系电话 : 客服电话 : 或 网址 : 5 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号国泰君安证券股份有限公办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号司法定代表人 : 杨德红 23

24 6 中泰证券股份有限公司 7 海通证券股份有限公司中信建投证券股份有限公 8 司 9 广发证券股份有限公司 10 长城证券股份有限公司 11 招商证券股份有限公司 联系人 : 芮敏祺电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 许曼华电话 : 传真 : 客服电话 :95538 网址 : 注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 周杰电话 : 传真 : 联系人 : 李笑鸣客服电话 :95553 网址 : 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 刘畅联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室办公地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚客服电话 :95575 或致电各地营业网点网址 : 广发证券网 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 层法定代表人 : 丁益联系人 : 金夏联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 霍达 24

25 12 中信证券股份有限公司 13 申万宏源证券有限公司 14 光大证券股份有限公司 15 中国中投证券有限责任公司 16 申万宏源西部证券有限公司 联系人 : 黄婵君联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 郑慧电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 : 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅联系人 : 李玉婷电话 : 传真 : 客服电话 :95523 或 网址 : 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 周健男联系人 : 龚俊涛联系电话 : 客服电话 :95525 网址 : 注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 高涛联系人 : 万玉琳联系电话 : 传真 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 韩志谦 25

26 17 安信证券股份有限公司 18 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 19 信达证券股份有限公司 20 东方证券股份有限公司 21 华融证券股份有限公司 电话 : 传真 : 联系人 : 王怀春客服电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 王连志联系人 : 陈剑虹联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人 : 姜晓林联系人 : 刘晓明联系电话 : 客服电话 :95548 网址 : 注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 尹旭航联系电话 : 传真 : 客服电话 :95321 网址 : 注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层 21 层 -23 层 层 32 层 36 层 39 层 40 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 胡月茹联系电话 : 客服电话 :95503 网址 : 注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 层法定代表人 : 祝献忠基金业务联系人 : 孙燕波联系电话 : 传真 :

27 22 华西证券股份有限公司 23 江海证券有限公司 24 国联证券股份有限公司 25 东莞证券股份有限公司 26 平安证券股份有限公司 27 国都证券股份有限公司 客服电话 :95390 网址 : 注册地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人 : 杨炯洋联系人 : 谢国梅联系电话 : 客服电话 :95584 网址 : 注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 姜志伟电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层办公地址 : 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层法定代表人 : 姚志勇联系人 : 祁昊联系电话 : 客服电话 :95570 网址 : 注册地址 : 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心办公地址 : 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心联系人 : 李荣联系电话 : 传真 : 客服电话 :95328 网址 : 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 刘世安联系人 : 周一涵联系电话 : 客服电话 : 网址 :stock.pingan.com 注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层联系人 : 黄静电话 :

28 28 东吴证券股份有限公司 29 华安证券股份有限公司 30 华宝证券有限责任公司 31 第一创业证券股份有限公司 32 西南证券股份有限公司 33 德邦证券股份有限公司 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号办公地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 范力联系人 : 陆晓电话 : 传真 : 客服电话 :95330 网址 : 注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 章宏韬联系人 : 范超联系电话 : 客服电话 :95318 网址 : 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层法定代表人 : 陈林联系人 : 刘闻川电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 毛诗莉联系电话 : 客服电话 :95358 网址 : 注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 吴坚联系人 : 周青联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人 : 武晓春联系人 : 刘熠 28

29 34 国盛证券有限责任公司 35 中国国际金融股份有限公司 36 大同证券有限责任公司 37 方正证券股份有限公司 38 财通证券股份有限公司 39 东海证券股份有限公司 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦办公地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦法定代表人 : 徐丽峰联系人 : 周欣玲联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦联系人 : 杨涵宇联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址 : 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12 F13 法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 层法定代表人 : 高利联系人 : 丁敏联系电话 : 客服电话 :95571 网址 : 注册地址 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人 : 沈继宁联系人 : 夏吉慧联系电话 : 客服电话 :95336, 网址 : 注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊 29

30 40 新时代证券股份有限公司 41 万联证券股份有限公司 42 财富证券有限责任公司 43 恒泰证券股份有限公司 44 华龙证券股份有限公司 45 华鑫证券有限责任公司 联系人 : 王一彦客服电话 :95531; 网址 : 注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 叶顺德联系人 : 田芳芳联系电话 : 客服电话 :95399 网址 : 注册地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层办公地址 : 广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层法定代表人 : 张建军联系人 : 甘蕾联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 蔡一兵联系人 : 郭静联系电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层办公地址 : 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层法定代表人 : 庞介民联系人 : 熊丽客服电话 : 网址 : 注册地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼办公地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼法定代表人 : 李晓安联系人 : 范坤电话 : 传真 : 客服电话 :95368 网址 : 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01 (b) 单元办公地址 : 上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 俞洋联系人 : 杨莉娟 30

31 电话 : 传真 : 客服电话 : ; ; 网址 : 注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 法定代表人 : 赵大建中国民族证券有限责任公联系人 : 齐冬妮 46 司电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼办公地址 : 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法定代表人 : 吴玉明联系人 : 张鋆 47 宏信证券有限责任公司电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊 48 天风证券股份有限公司联系人 : 岑妹妹电话 : 传真 : 客服电话 : 或 网址 : 49 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 二级市场交易代理证券公司 包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 5.2 登记机构 名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 陈文祥 31

32 电话 : 传真 : 出具法律意见书的律师事务所名称 : 广东华瀚律师事务所注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室负责人 : 李兆良电话 :(0755) 传真 :(0755) 经办律师 : 杨忠 戴瑞冬 5.4 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系人 : 曹阳联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 薛竞 曹阳 32

33 6 基金合同的生效 ( 一 ) 基金合同的生效本基金合同于 2013 年 2 月 6 日正式生效 自基金合同生效日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 二 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 连续 20 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 33

34 7 基金份额折算 一 基金份额折算的时间本基金份额上市前不进行基金份额折算 在本基金份额上市后, 为了更好的跟踪标的指数, 基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告, 无需召开份额持有人大会 二 基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理, 并由登记机构进行基金份额的变更登记 基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告 基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务 三 基金份额折算的方法对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位 ( 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产 ), 加总得到折算后的基金总份额 基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告 本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排 34

35 8 基金份额的上市交易 一 基金上市 1 基金上市交易的核准机构和核准文号: 上海证券交易所上证债字 号 2 上市交易日期:2013 年 3 月 15 日 3 上市交易的证券交易所: 上海证券交易所 4 基金二级市场交易简称:500ETF 5 二级市场交易代码: 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 6 基金申购 赎回简称:500 申赎 7 申购 赎回代码: 投资者应当在本基金指定的一级交易商 ( 申购赎回代理券商 ) 办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回 本公司将适时增加或调整申购赎回代理券商, 并及时公告 二 基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 上海证券交易所交易规则 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 等有关规定 三 终止上市交易基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 不再具备本部分第一款规定的上市条件; 2 基金合同终止; 3 基金份额持有人大会决定终止上市; 4 基金合同约定的终止上市的其他情形; 5 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告 若因上述 1 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的, 本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金 四 基金份额参考净值 (IOPV) 的计算与公告 35

36 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 (IOPV) 并由上海证券交易所在交易时间内发布, 供投资人交易 申购 赎回基金份额时参考 1 基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值 =( 申购 赎回清单中必须现金替代的替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购 赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购 赎回单位对应的基金份额 2 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位 3 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 36

37 9 基金份额的申购和赎回 9.1 申购与赎回场所投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商, 并予以公告 在相关条件许可的前提下, 基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构, 并予以公告 9.2 申购与赎回的开放日及时间 1. 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 2. 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 若其后基金申请上市, 上市期间基金可暂停办理申购 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换 本基金已于 2013 年 3 月 15 日开始办理申购赎回业务 9.3 申购与赎回的原则 1 本基金采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 2 本基金的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 3 申购 赎回申请提交后不得撤销 37

38 4 申购 赎回应遵守 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 和 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 的规定 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 9.4 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资者须按申购赎回代理券商规定的手续, 在开放日的开放时间提出申购 赎回的申请 投资者申购本基金时, 须根据申购 赎回清单备足申购对价 投资者提交赎回申请时, 必须持有足够的基金份额余额和现金, 否则所提交的赎回的申请无效而不予成交 2 申购和赎回申请的确认与通知基金投资者申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 投资者可在申请当日通过其办理申购 赎回的销售网点查询确认情况 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 投资者赎回获得的股票当日可卖出 3 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定, 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代 申购并当日卖出的基金份额涉及的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额涉及的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 ; 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 投资者 T 日申购成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理现金替代的交收与申购当 38

39 日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资者 T 日赎回成功后, 登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算 ; 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对申购与赎回的程序进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 9.5 申购与赎回的数额限制投资者申购 赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 40 万份, 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整申购与赎回的数额限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 9.6 申购 赎回的对价 费用及其用途 1 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购 赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 39

40 3 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 4 申购对价 赎回对价根据申购 赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 申购 赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购 赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 5 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记机构等收取的相关费用 9.7 申购 赎回清单的内容与格式 1 申购 赎回清单的内容 T 日申购 赎回清单公告内容包括最小申购 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购 赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代( 标志为 允许 ) 必须现金替代( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用固定现金作为替代 退补现金替代适用于深交所上市的成份股, 是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 与投资者进行退款或补款 2) 可以现金替代 1 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券 目前仅适用于标的指数中的上交所股票 40

41 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 其中, 参考价格 定义为 该证券前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购 赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 N+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 N+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 N+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 N+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : 现金替代比例 (% ) n i 1 第 i只替代证券的数量 该证券参考价格 100% 申购基金份额 参考基金份额净值 参考基金份额净值为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价 41

42 该证券价格参考价格定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准 3) 必须现金替代 1 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购 赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价 4) 退补现金替代 1 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票 2 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ); 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3 替代金额的处理程序对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将向投资者收取多支付的差额 其中, 调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证 42

43 券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 N+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深交所连续竞价期间, 根据收到的上交所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 N+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 N+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 N+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 N+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 N+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 43

44 4 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购 赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 T 日申购 赎回清单中公告 T 日预估现金部分 其计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 ) 其中, 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 5 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购 赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购 赎回单位的基金资产净值 -( 申购 赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购 赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 6 申购 赎回清单的格式申购 赎回清单的格式举例如下基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 2013 年 08 月 01 日 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 南方基金管理股份有限公司 一级市场基金代码

45 T-1 日信息内容 现金差额 ( 单位 : 元 ) 最小申购 赎回单位资产净值 ( 单位 : 元 ) 1,926, 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) T 日信息内容 预估现金部分 ( 单位 : 元 ) -1, 现金替代比例上限 50% 是否需要公布 IOPV 是 最小申购 赎回单位 ( 单位 : 份 ) 2,000,000 申购 赎回的允许情况 允许申购和赎回 9.8 拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购申请 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 上海证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理申购, 或者指数编制单位 上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障 网络故障 通讯故障 电力故障 数据错误等 7 基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单 8 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 45

46 发生上述第 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定 在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退 还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 9.9 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务 4 上海证券交易所 申购赎回代理券商 登记机构等因异常情况无法办理赎回, 或者指数编制单位 上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障 网络故障 通讯故障 电力故障 数据错误等 ; 5 基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单; 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停赎回情形且基金管理人决定暂停赎回申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停赎回公告 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规定在指定媒体公告 9.10 集合申购与其他服务在条件允许时, 基金管理人可开放集合申购, 即允许多个投资者集合其持有的组合证券, 共同构成最小申购 赎回单位或其整数倍, 进行申购 在不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则 在条件允许时, 基金管理人也可采取其他合理的申购方式, 并于新的申购方式开始执行前予以公告 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务, 双方需签订书面委托代理协议, 并报中国证监会备案 9.11 基金的非交易过户 46

47 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 ( 可补充其他情况 ) 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 9.12 基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构 认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 9.13 联接基金的特殊申购本基金在基金合同生效后 开放日常申购之前, 将向本基金联接基金开通特殊申购, 特殊申购仅开通一日, 联接基金以股票或现金特殊申购本基金份额, 申购价格以特殊申购日的基金份额净值 ( 保留到小数点后 9 位 ) 为基准计算, 不收取申购费 本基金联接基金特殊申购所得的申购份额计算如下 : 申购份数 = 联接基金进行特殊申购的股票按照当日收盘价计算的总市值和现金总额 / 特殊申购日本基金份额净值 特殊申购股票总市值 其中 : n i 1 第 i 只股票 T日收盘价 用于特殊申购的股票数量 (1)i 代表提交特殊申购的第 i 只股票,n 代表特殊申购提交的股票总只数 (2)T 日为特殊申购当日 (3) 第 i 只股票 T 日收盘价 由基金管理人根据上海和深圳证券交易所的 T 日行情数据计算 若该股票在 T 日停牌或无成交, 则以最近一个交易日的收盘价作为计算价格 若某一股票在 T 日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则由于联接基金获得了相应的权益, 基金管理人将按如下方式对该股票在 T 日的收盘价进行调整 : 1 除息 : 调整后价格 =T 日收盘价 - 每股现金股利或股息 2 送股 : 调整后价格 =T 日收盘价 /(1+ 每股送股比例 ) 47

48 3 配股 : 调整后价格 =(T 日收盘价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股配股比例 ) 4 送股且配股 : 调整后价格 =(T 日收盘价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 5 除息且送股 : 调整后价格 =(T 日收盘价 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 ) 6 除息且配股 : 调整后价格 =(T 日收盘价 + 配股价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/ (1+ 每股配股比例 ) 7 除息 送股且配股 : 调整后价格 =(T 日收盘价 + 配股价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 若某一股票在 T 日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对特殊数量进行相应调整 特殊申购份额按照截位的方法保留到整数位, 整数位之后的部分舍弃, 舍弃部分归入本基金财产 48

49 10 基金的投资 10.1 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 10.2 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股 备选成份股 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于非成份股 ( 包含中小板 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票 ) 一级市场新股或增发的股票 衍生工具 ( 权证 股指期货等 ) 债券资产( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 银行存款等固定收益类资产 现金资产 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 在建仓完成后, 本基金投资于标的指数成份股 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%, 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 10.3 投资理念 本基金采用指数化投资, 力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率, 以 使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益 10.4 投资策略 1 投资策略本基金为被动式指数基金, 采用完全复制法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 49

50 性风险等, 主要采用流动性好 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 2 投资管理体制和程序 (1) 决策依据有关法律 法规 基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据 (2) 投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制 投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 ; 基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建 调整决策以及每日申购 赎回清单的编制决策 (3) 投资程序研究支持 投资决策 组合构建 交易执行 绩效评估 组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 避免重大风险的发生 研究支持 : 指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果, 开展指数跟踪 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析 流动性分析 误差及其归因分析等工作, 撰写研究报告, 作为基金投资决策的重要依据 投资决策 : 投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告, 定期或遇重大事项时召开投资决策会议, 决定相关事项 基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策 组合构建 : 根据标的指数, 基金经理构建组合 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下, 基金经理将采取适当的方法, 降低买入成本 控制投资风险 交易执行 : 中央交易室负责具体的交易执行, 同时履行一线监控的职责 投资绩效评估 : 投资绩效评估 : 指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估, 以确认组合是否实现了投资预期 组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此检视投资策略, 进而调整投资组合 组合维护 : 基金经理将跟踪标的指数变动, 结合成份股基本面情况 流动性状况 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整, 并在 招募说明书 中列示 50

51 10.5 投资组合管理 1 构建投资组合构建本基金投资组合的过程主要分为三步 : 确定目标组合 适当替代和逐步购入 本基金采取复制法确定目标组合, 其投资于标的指数成份股 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% 如因标的指数成份股调整 基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的, 基金管理人将在 10 个交易日内进行调整 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代 2 日常投资组合管理 (1) 可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析 : 基金管理人将对标的指数成份股的调整 股本变化 分红 停 / 复牌 市场流动性 标的指数编制方法的变化 基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪, 分析其对指数跟踪的影响 (2) 投资组合的调整 : 利用数量化分析模型, 优选组合调整方案, 并利用自动化指数交易系统调整投资组合, 以实现更好的跟踪标的指数的目的 (3) 制作并公布申购 赎回清单 : 以 T 日标的指数权重为基础, 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况, 设计 T 日的申购赎回清单并公告 3 定期投资组合管理基金管理人将定期进行投资组合管理, 主要完成下列事项 : (1) 定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析, 制定改进方案并实施 ; (2) 根据标的指数的编制规则及调整公告, 制定组合调整方案并实施 ; (3) 根据基金合同中基金管理费 基金托管费等的支付要求, 及时检查组合中现金的比例, 进行支付现金的准备 4 投资绩效评估 (1) 定期对基金的绩效评估进行, 主要是对跟踪偏离度进行评估 ; (2) 指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估 ; (3) 基金经理根据量化评估报告, 重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因 现金的控制情况 标的指数调整成份股前后的操作 未来成份股的变化等 在正常市场情况下, 力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%, 年跟踪误差不超过 2% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 为了实现更好的跟踪标的指数的目的, 基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量 流动性 投资限制 交易费用及成本, 以及税务及其他监管限制, 决定是否采用抽样 51

52 复制的策略 对于复制方法的变更, 本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒 体公告, 并阐明变更复制方法的原因 10.6 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 ( 不含质押式回购 ) 等 ; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值合计 ( 轧差计算 ) 不得超过基金资产净值的 100%; (2) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; (7) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (8) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 除上述第 (5) (6) 项外, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 52

53 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是法律法规或中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制 10.7 标的指数和业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数 本基金标的指数为中证 500 指数 如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制 发布或授权, 或中证 500 指数由其他指数替代 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数 业绩比较基准和基金名称 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒体公告 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 ( 包括但不限于指数编制单位变更 指数更名等事项 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 53

54 10.8 风险收益特征 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金采 用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征 10.9 基金的融资融券及转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券和转融通业务 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下, 参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务, 以提高投资效率及进行风险管理 届时基金参与融资融券 转融通等业务的风险控制原则 具体参与比例限制 费用收支 信息披露 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行, 无需召开基金份额持有人大会 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日 ( 未经审计 ) 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 23,107,172, 其中 : 股票 23,107,172, 基金投资 固定收益投资 8,688, 其中 : 债券 8,688, 资产支持证券

55 4 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资 产 其中 : 买断式回 购的买入返售金 融资产 银行存款和结算 备付金合计 ,404, 其他资产 210,084, 合计 24,291,350, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ( 指数投资部分 ) 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 242,963, B 采矿业 725,027, C 制造业 13,655,342, D 电力 热力 燃气 及水生产和供应业 684,194, E 建筑业 376,334, F 批发和零售业 1,244,684, G 交通运输 仓储和 邮政业 815,218, H 住宿和餐饮业 125,794, I 信息传输 软件和 信息技术服务业 1,993,523, J 金融业 565,412, K 房地产业 1,238,515, L 租赁和商务服务业 429,656, M N O 科学研究和技术服 务业 水利 环境和公共 设施管理业 居民服务 修理和 其他服务业 39,132, ,309, P 教育 15,764, Q 卫生和社会工作 35,174, R 文化 体育和娱乐 业 461,279, S 综合 187,827, 合计 23,014,155,

56 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ( 积极投资部分 ) 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 3,270, C 制造业 19,523, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 52,510, E 建筑业 146, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共 设施管理业 81, O 居民服务 修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 17,471, S 综合 - - 合计 93,006, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通股票投资 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 长春高新 914, ,182, 中科曙光 2,989, ,130, 华海药业 4,985, ,059,

57 生物股份 7,738, ,248, 华鲁恒升 7,500, ,927, 紫光国微 2,821, ,470, 广联达 4,439, ,093, 口子窖 1,991, ,399, 浪潮信息 5,112, ,930, 安琪酵母 3,251, ,022, 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) *ST 凯迪 6,643,788 33,152, 金鸿控股 2,666,863 19,334, 德豪润达 4,432,942 19,327, 博瑞传播 4,101,317 17,471, *ST 华泽 988,187 3,270, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 8,688, 同业存单 合计 8,688, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 利欧转债 64,899 5,664, 新凤转债 17,290 1,686, 常熟转债 13,980 1,335, 太阳转债 13 1, 水晶转债

58 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 ( 买 / 卖 ) 合约市值 ( 元 ) IC1812 IC ,739, IC1809 IC ,701,840 公允价值变 动 ( 元 ) -39,549, ,391,327 风险说明 公允价值变动总额合计 ( 元 ) -77,940, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) -37,160, 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) -82,179, 本基金投资股指期货的投资政策本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品 本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等, 主要采用流动性好 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 1.11 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 如是, 还应对相关证券的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 58

59 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序 号 名称金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 162,208, 应收证券清算款 47,445, 应收股利 9, 应收利息 421, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 210,084, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 太阳转债 1, 铁汉转债 崇达转债 水晶转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的公占基金资产净序号股票代码股票名称允值比例 (%) 价值 ( 元 ) *ST 凯迪 33,152, 流通受限情况说明实行退市风险警示公告 金鸿控股 19,334, 重大资产重组 德豪润达 19,327, 重大资产重组 *ST 华泽 3,270, 未及时披露定期 0.01 报告 59

60 10.11 基金业绩基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 阶段 净值增长 率 (1) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较 基准收益 率 (3) 业绩比较基准收益率标准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 7.17% 1.40% 8.03% 1.45% -0.86% -0.05% % 1.23% 39.01% 1.24% 0.19% -0.01% % 2.83% 43.12% 2.82% 4.44% 0.01% % 1.90% % 1.90% 1.26% 0.00% % 0.93% -0.20% 0.93% 0.70% 0.00% % 1.44% % 1.44% 0.43% 0.00% 自基金成 54.94% 1.76% 47.21% 1.77% 7.73% -0.01% 立起至今 60

61 11 基金的财产 一 基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 二 基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 三 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 四 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和 基金合同 的规定处分外, 基金财产不得被处分 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 61