重要提示华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 已获中国证监会 2015 年 1 月 23 日证监许可 [2015]113 号文准予注册 本基金基金合同于 2015 年 5 月 5 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监

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1 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 2016 年第 1 号 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司

2 重要提示华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 已获中国证监会 2015 年 1 月 23 日证监许可 [2015]113 号文准予注册 本基金基金合同于 2015 年 5 月 5 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 本基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险, 本基金的特定风险等 本基金是股票基金, 风险和收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 在股票基金中属于较高风险 较高收益的产品 对于场内申购, 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约, 将导致投资者不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资者的利益可能受到影响 场外申购赎回业务的申购费率 赎回费率可能会根据市场交易佣金水平 印花税率等相关交易成本的变动而调整 投资者在办理场外申购 赎回业务之前请仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告 场内投资本基金时需具有上海证券账户, 但需注意, 使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的场内申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用中证 500 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 场外申购 赎回本基金时需具有华夏基金管理有限公司基金账户 投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 基金的过往业绩并不预示其未来表现 i

3 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 5 月 5 日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 3 月 31 日 ( 本招募说明书中的财务资料未经审计 ) ii

4 目录 一 绪言... 1 二 释义... 1 三 基金管理人... 4 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的交易 九 基金份额的申购与赎回 十 基金的投资 十一 基金的业绩 十二 基金的财产 十三 基金资产的估值 十四 基金的收益与分配 十五 基金的费用与税收 十六 基金的会计与审计 十七 基金的信息披露 十八 风险揭示 十九 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 二十 基金合同的内容摘要 二十一 基金托管协议的内容摘要 二十二 对基金份额持有人的服务 二十三 其他应披露事项 二十四 招募说明书存放及查阅方式 二十五 备查文件 i

5 一 绪言 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) ( 以下简称 本招募说明书 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及其他有关规定以及 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 二 释义 本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2 基金管理人: 指华夏基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国建设银行股份有限公司 4 基金合同 基金合同 : 指 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 1

6 6 招募说明书: 指 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 交易型开放式指数证券投资基金: 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 定义的 交易型开放式指数基金 14 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 15 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 16 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 17 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 19 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 投资人 投资者: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回等业务 23 销售机构: 指直销机构和代销机构 24 直销机构: 指华夏基金管理有限公司 2

7 25 代销机构: 指发售代理机构和 / 或申购赎回代理机构 26 发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 27 申购赎回代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金申购 赎回业务的机构 28 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29 登记机构: 指办理登记业务的机构 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和华夏基金管理有限公司 其中 : 本基金认购份额的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理 ; 本基金份额在上海证券交易所场内上市交易以及申购 赎回等相关业务, 以及场外股票申购 赎回等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理 ; 本基金的场外现金申购 赎回等相关业务的登记结算由华夏基金管理有限公司负责办理 30 场内 : 指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 31 场外 : 指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的场所 32 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 33 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 35 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36 工作日: 指上海证券交易所的正常交易日 37 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 38 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 39 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 40 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 41 业务规则 : 指基金管理人 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定 3

8 42 认购: 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 43 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为 45 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文件 46 申购对价: 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 47 赎回对价: 指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 48 最小申购赎回单位: 指场内基金申购份额 赎回份额的最低数量, 投资者场内申购 赎回的基金份额应为最小申购 赎回单位的整数倍 49 元: 指人民币元 50 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 52 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 53 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站或其他媒介 56 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 名称 : 华夏基金管理有限公司 住所 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 4

9 办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层设立日期 :1998 年 4 月 9 日法定代表人 : 杨明辉联系人 : 张静客户服务电话 : 传真 : 华夏基金管理有限公司注册资本为 万元, 公司股权结构如下 : 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8% 合计 100% ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员基本情况杨明辉先生 : 董事长 党委书记, 中信证券股份有限公司执行董事 党委委员, 硕士, 高级经济师 兼任华夏资本管理有限公司董事长 证通股份有限公司董事 曾任中信证券公司董事 襄理 副总经理, 中信控股公司董事 常务副总裁, 中国建银投资证券有限责任公司党委副书记 执行董事 总裁, 兼任信诚基金管理有限公司董事长等 杨一夫先生 : 董事, 硕士 现任鲍尔太平有限公司总裁, 负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活动, 兼任三川能源开发有限公司董事 中国投资协会常务理事 曾任国际金融公司 ( 世界银行组织成员 ) 驻中国的首席代表等 胡祖六先生 : 董事, 博士, 教授 现任春华资本集团主席 曾任国际货币基金组织高级经济学家, 达沃斯世界经济论坛首席经济学家, 高盛集团大中华区主席 合伙人 董事总经理 徐刚先生 : 董事, 博士 现任中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信期货有限公司 前海股权交易中心 ( 深圳 ) 有限公司 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 厦门两岸股权交易中心有限公司董事 葛小波先生 : 董事, 硕士 中信证券党委委员 董事总经理 葛先生于 2007 年荣获全国金融五一劳动奖章 5

10 汤晓东先生 : 董事 总经理, 硕士 兼任华夏资本管理有限公司董事 上海华夏财富投资管理有限公司董事长 曾任职于摩根大通 荷兰银行 苏格兰皇家银行 中国证监会等 朱武祥先生 : 独立董事, 博士, 教授 现任清华大学经济管理学院金融系教授 博士生导师, 兼任北京建设 ( 香港上市 ) 华夏幸福基业 中海油海洋工程 东兴证券 中兴通讯等五家上市公司独立董事 贾建平先生 : 独立董事, 大学本科, 高级经济师 现已退休 兼任东莞银行独立董事 曾任职于北京工艺品进出口公司 美国纽约中国物产有限公司 ( 外派工作 ), 曾担任中国银行信托咨询公司副处长 处长, 中国银行卢森堡公司副总经理, 中国银行意大利代表处首席代表, 中银集团投资管理公司副董事长 总经理, 中国银行重组上市办公室 董事会秘书办公室 上市办公室总经理, 中银基金管理有限公司董事长 谢德仁先生 : 独立董事, 博士, 教授 现任清华大学经济管理学院会计学教授 博士生导师, 兼任中华联合人寿保险股份有限公司 博彦科技股份有限公司 ( 上市公司 ) 朗新科技股份有限公司独立董事, 中国会计学会第八届理事会理事, 中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长 张霄岭先生 : 副总经理, 博士 现兼任上海高级金融学院客座教授 清华大学五道口金融学院特聘教授 曾任中国技术进出口总公司项目经理 美国联邦储备委员会 ( 华盛顿总部 ) 经济学家 摩根士丹利 ( 纽约总部 ) 信用衍生品交易模型风险主管 中国银监会银行监管三部副主任等 刘义先生 : 副总经理, 硕士 现任华夏基金管理有限公司党委委员 曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员 主任科员, 中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长 ( 主持工作 ), 华夏基金管理有限公司监事 党办主任 养老金业务总监等 阳琨先生 : 副总经理 投资总监, 硕士 现任华夏基金管理有限公司党委委员 曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理, 宝盈基金管理有限公司基金经理助理, 益民基金管理有限公司投资部部门经理, 华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等 李一梅女士 : 副总经理, 硕士 兼任上海华夏财富投资管理有限公司总经理 曾任基金营销部总经理 营销总监 市场总监等 孙毅先生 : 副总经理, 硕士 现任华夏资本管理有限公司董事 总经理 兼任上海华夏财富投资管理有限公司董事 曾任中国南方证券有限责任公司投资银行部项目经理, 国信证券股份有限公司投资银行部高级经理, 中信证券股份有限公司投资银行部副总经理, 中信证券 ( 香港 ) 有限公司企业融资业务董事总经理, 中信证券股份有限公司投资银行业务执行 6

11 总经理 董事总经理 ( 担任投行委运营部 资本巿场部 交通行业组行政负责人 ) 等 周璇女士 : 督察长, 硕士 现任华夏基金管理有限公司纪委书记 曾任华夏基金管理有限公司总经理助理 ; 曾任职于中国证监会 北京金融街建设开发公司 李红源先生 : 监事长, 硕士, 研究员级高级工程师 现任南方工业资产管理有限责任公司总经理 曾任中国北方光学电子总公司信息部职员, 中国兵器工业总公司教育局职员 主任科员 规划处副处长 计划处处长, 中国兵器装备集团公司发展计划部副主任 经济运营部副主任 资本运营部巡视员兼副主任 吕翔先生 : 监事, 学士 现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理 曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员, 中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理 张伟先生 : 监事, 硕士, 高级工程师 现任山东高速投资控股有限公司党委书记 副总经理, 兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事 曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科职员, 济青高速公路管理局经营财务处副主任科员, 山东基建股份有限公司计划财务部经理, 山东高速股份有限公司董事 党委委员 总会计师 汪贵华女士 : 监事, 博士 现任华夏基金管理有限公司董事总经理 曾任财政部科研所助理研究员 中关村证券股份有限公司计划资金部总经理 华夏基金管理有限公司财务总监等 李彬女士 : 监事, 硕士 现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监 曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理 中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁 华夏基金管理有限公司法律监察部副总经理等 宁晨新先生 : 监事, 博士, 高级编辑 现任华夏基金管理有限公司办公室总监 董事会秘书 ( 兼 ) 曾任中国证券报社记者 编辑 办公室主任 副总编辑, 中国政法大学讲师 2 本基金基金经理方军先生, 硕士 1999 年 7 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任研究员 华夏成长证券投资基金基金经理助理 兴华证券投资基金基金经理助理 华夏回报证券投资基金基金经理助理 数量投资部副总经理等, 现任数量投资部总监, 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (2004 年 12 月 30 日起任职 ) 中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2006 年 6 月 8 日起任职 ) 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (2009 年 7 月 10 日起任职 ) 华夏上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (2015 年 3 月 17 日起任职 ) 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (2015 年 5 月 5 日起任职 ) 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (2015 年 5 月 5 日起 7

12 任职 ) 3 本公司量化投资决策委员会主任 : 王路先生, 华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理 首席量化投资官, 基金经理 成员 : 汤晓东先生, 华夏基金管理有限公司董事 总经理 张弘弢先生, 华夏基金管理有限公司数量投资部董事总经理, 基金经理 方军先生, 华夏基金管理有限公司数量投资部总监, 基金经理 杨志诚先生, 华夏基金管理有限公司数量投资部总监 4 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 2 办理基金备案手续 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6 编制中期和年度基金报告 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 9 召集基金份额持有人大会 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制等全权处理本基金的投资 2 本基金管理人不从事违反 中华人民共和国证券法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 3 本基金管理人不从事违反 基金法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : 8

13 (1) 承销证券 (2) 向他人贷款或者提供担保 (3) 从事承担无限责任的投资 (4) 向基金管理人 基金托管人出资 (5) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (6) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益 (2) 不利用职务之便为自己 被代理人 被代表人 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度基金管理人根据全面性原则 有效性原则 独立性原则 相互制约原则 防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系 该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理 控制程序组成, 具体包括控制环境 风险评估 控制活动 信息沟通 内部监控等要素 公司已经通过了 ISAE3402( 鉴证业务国际准则第 3402 号 ) 认证, 获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告 1 控制环境良好的控制环境包括科学的公司治理 有效的监督管理 合理的组织结构和有力的控制文化 9

14 (1) 公司引入了独立董事制度, 目前有独立董事 3 名 董事会下设审计委员会等专门委员会 公司管理层设立了投资决策委员会 风险管理委员会等专业委员会 (2) 公司各部门之间有明确的授权分工, 既互相合作, 又互相核对和制衡, 形成了合理的组织结构 (3) 公司坚持稳健经营和规范运作, 重视员工的合规守法意识和职业道德的培养, 并进行持续教育 2 风险评估公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后, 对影响目标实现的风险因素进行分析 对于不可控风险, 风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务 ; 对于可控风险, 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度 风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度, 以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度 3 控制活动公司对投资 会计 技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度 在业务管理制度上, 做到了业务操作流程的科学 合理和标准化, 并要求完整的记录 保存和严格的检查 复核 ; 在岗位责任制度上, 内部岗位分工合理 职责明确, 不相容的职务 岗位分离设置, 相互检查 相互制约 (1) 投资控制制度投资决策委员会是公司的最高投资决策机构, 负责资产配置和重大投资决策等 ; 基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建, 基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作 ; 交易管理部负责所有交易的集中执行 1 投资决策与执行相分离 投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离, 实行集中交易制度, 建立和完善公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 2 投资授权控制 建立明确的投资决策授权制度, 防止越权决策 投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例 ; 基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内, 负责确定与实施投资策略 建立和调整投资组合并下达投资指令, 对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 ; 交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行 3 警示性控制 按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线, 交易系统在投 10

15 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警 4 禁止性控制 根据法律 法规和公司相关规定, 基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为 交易系统通过预先的设定, 对上述禁止进行自动提示和限制 5 多重监控和反馈 交易管理部对投资行为进行一线监控 ; 风险管理部进行事中的监控 ; 监察稽核部门进行事后的监控 在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整 (2) 会计控制制度 1 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程, 确保会计业务有章可循 2 按照相互制约原则, 建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度 3 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险, 制定了资金头寸管理制度 4 制定了完善的档案保管和财务交接制度 (3) 技术系统控制制度为保证技术系统的安全稳定运行, 公司对硬件设备的安全运行 数据传输与网络安全管理 软硬件的维护 数据的备份 信息技术人员操作管理 危机处理等方面都制定了完善的制度 (4) 人力资源管理制度公司建立了科学的招聘解聘制度 培训制度 考核制度 薪酬制度等人事管理制度, 确保人力资源的有效管理 (5) 监察制度公司设立了监察部门, 负责公司的法律事务和监察工作 监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度, 以及对员工行为的监察 (6) 反洗钱制度公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构, 指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作 ; 各相关部门设立了反洗钱岗位, 配备反洗钱负责人员 除建立健全反洗钱组织体系外, 公司还制定了 反洗钱工作内部控制制度 及相关业务操作规程, 确保依法切实履行金融机构反洗钱义务 4 信息沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 信息及时送交适当的 11

16 人员进行处理 目前公司业务均已做到了办公自动化, 不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限 5 内部监控公司设立了独立于各业务部门的稽核部门, 通过定期或不定期检查, 评价公司内部控制制度合理性 完备性和有效性, 监督公司各项内部控制制度的执行情况, 确保公司各项经营管理活动的有效运行 6 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 (2) 上述关于内部控制的披露真实 准确 (3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 四 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 9 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 : 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 12

17 2015 年末, 本集团资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 本集团在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 2 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富 13

18 的客户服务和业务管理经验 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 3 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职权和能力 14

19 3 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督方法依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 托管业务综合系统 基金监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 2 监督流程 (1) 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 并及时报告中国证监会 (2) 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 (3) 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 (4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时报告中国证监会 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销机构 15

20 名称 : 华夏基金管理有限公司住所 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人 : 杨明辉客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 李一梅网址 : 2 申购赎回代理机构 (1) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 权唐网址 : (2) 国信证券股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 周杨网址 : 客户服务电话 :95536 (3) 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层法定代表人 : 宫少林 16

21 电话 : 传真 : 联系人 : 黄健网址 : 客户服务电话 : (4) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 陈忠网址 : 客户服务电话 :95548 (5) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈有安电话 : 传真 : 联系人 : 田薇网址 : 客户服务电话 : (6) 申万宏源证券有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 李梅客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 钱达琛 17

22 网址 : (7) 长江证券股份有限公司住所 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱电话 : 传真 : 联系人 : 李良网址 : 客户服务电话 : (8) 西南证券股份有限公司住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 联系人 : 张煜网址 : 客户服务电话 : (9) 华泰证券股份有限公司住所 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : ( 南京 ) ( 深圳 ) 联系人 : 庞晓芸网址 : 客户服务电话 :95597 (10) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼

23 办公地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人 : 杨宝林电话 : 传真 : 联系人 : 吴忠超网址 : 客户服务电话 :95548 (11) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 刘晨网址 : 客户服务电话 : (12) 国联证券股份有限公司住所 : 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦办公地址 : 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦法定代表人 : 姚志勇电话 : 传真 : 联系人 : 徐欣网址 : 客户服务电话 :95570 (13) 国都证券股份有限公司住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 :

24 传真 : 联系人 : 黄静网址 : 客户服务电话 : (14) 中泰证券股份有限公司住所 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳网址 : 客户服务电话 :95538 (15) 中国中投证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 高涛电话 : 传真 : 联系人 : 刘毅网址 : 客户服务电话 : 二级市场交易代理券商包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司 4 本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构, 并予以公告 销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市 网点 ( 二 ) 登记机构 1 名称: 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号 20

25 办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 陈文祥电话 : 传真 : 名称: 华夏基金管理有限公司住所 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人 : 杨明辉客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 朱威 ( 三 ) 律师事务所名称 : 北京市天元律师事务所住所 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层法定代表人 : 朱小辉联系电话 : 传真 : 联系人 : 李晗经办律师 : 吴冠雄 李晗 ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 : 传真 : 联系人 : 许康玮 赵雪经办注册会计师 : 许康玮 洪磊 21

26 六 基金的募集 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集 本基金已获中国证监会 2015 年 1 月 23 日证监许可 [2015]113 号文准予注册 本基金为交易型开放式基金, 基金存续期间为不定期 本基金基金份额初始面值为 1.00 元, 认购价格为 1.00 元 本基金自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日进行发售 募集期间, 本基金共募集 2,134,473,505 份基金份额, 有效认购户数为 18,239 户 七 基金合同的生效 根据有关规定, 本基金满足基金合同生效条件, 基金合同于 2015 年 5 月 5 日正式生效 自基金合同生效日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规另有规定时, 从其规定 八 基金份额的交易 ( 一 ) 基金在上海证券交易所的上市根据有关规定, 本基金合同生效后, 具备上市条件, 于 2015 年 5 月 29 日起在上海证券交易所上市交易 ( 交易代码 :512500) ( 二 ) 基金在上海证券交易所的交易基金在上海证券交易所的上市交易需遵照 上海证券交易所交易规则 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 等有关规定 ( 三 )IOPV 的计算 22

27 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单, 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并将计算结果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对外发布, 仅供投资者交易 申购 赎回基金份额时参考 1 基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值 =( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购 赎回单位对应的基金份额 2 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位 3 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 ( 四 ) 基金在上海证券交易所终止上市交易的情形基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 不再具备本条第一款规定的上市条件; 2 基金合同终止; 3 基金份额持有人大会决定终止上市; 4 基金合同约定的终止上市的其他情形; 5 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 若因上述 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的, 在不违反法律法规的前提下, 本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金, 届时, 基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则 ( 五 ) 法律法规 监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的, 从其规定 九 基金份额的申购与赎回 本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种, 分别适用不同的申购赎回办法 在不 23

28 违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可根据市场情况停止办理场外或场内申购赎回业务, 并提前公告 ( 一 ) 申购和赎回场所 1 场内申购赎回对于在场内申购赎回的投资人, 应当在场内申购赎回代理机构办理基金申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回 本基金场内申购赎回代理机构的名称 住所等信息请详见本招募说明书 五 相关服务机构 中 ( 一 ) 基金份额销售机构 的相关描述 2 场外申购赎回投资者可通过本公司北京分公司及设在北京 上海 广州的投资理财中心办理场外申购赎回相关业务 (1) 北京分公司 北京世纪城投资理财中心地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层 (100033) 电话 : /27/28 传真 : (2) 北京海淀投资理财中心地址 : 北京市海淀区中关村南大街 11 号光大国信大厦一层 (100081) 电话 : /7100/8698/8998 传真 : (3) 北京朝阳投资理财中心地址 : 北京市朝阳区东三环中路 24 号双井乐成中心 B 座 1 层 102(100022) 电话 : /49 传真 : (4) 北京东中街投资理财中心地址 : 北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层 (100027) 电话 : /82/83 传真 : (5) 北京科学院南路投资理财中心地址 : 北京市海淀区中关村科学院南路 9 号 ( 新科祥园小区大门口一层 )(100190) 电话 : /98/99 24

29 传真 : (6) 北京崇文投资理财中心地址 : 北京市东城区广渠门内大街 35 号 ( 富贵园购物中心 ) 首层东区 F1-3(100062) 电话 : /400 传真 : (7) 北京西三环投资理财中心地址 : 北京市海淀区紫竹院路 88 号紫竹花园一期 B 座 01(100089) 电话 : /06/07 传真 : (8) 北京亚运村投资理财中心地址 : 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代广场 A 座一层 (100101) 电话 : /37/38/39 传真 : (9) 北京望京投资理财中心地址 : 北京市朝阳区望京南湖东园 122 楼博泰国际商业广场一层 F-36 号 (100102) 电话 : /2505/0335/5375 传真 : (10) 北京朝外大街投资理财中心地址 : 北京市朝阳区朝外大街 6 号新城国际 6 号楼 101 号 (100020) 电话 : /6579 传真 : (11) 北京东四环投资理财中心地址 : 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号 (100025) 电话 : 传真 : (12) 上海联洋投资理财中心地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号第一层 101A-1 单元 (200120) 电话 : 传真 : (13) 广州天河投资理财中心 25

30 地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 50 层 02 单元 (510623) 电话 : /7291/7293/ /1058/1079 传真 : 基金管理人可根据情况变更或增减场外与场内申购赎回的销售机构, 也可根据实际情况停止办理场内或场外申购赎回业务, 并予以公告 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间场内投资人在开放日办理场内基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 场外投资人在开放日办理场外基金份额的申购和赎回, 场外申购和赎回截止时间为开放日的 14:00, 基金管理人可根据实际情况需要进行调整, 具体办理时间以基金管理人的规定为准 ; 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异, 投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或实际情况需要, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间本基金已于 2015 年 5 月 29 日起开始办理日常申购 赎回业务 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 基金场内 场外股票申购与赎回采用 份额申购 份额赎回 原则, 即申购 赎回均以份额申请 ; 场外现金申购与赎回采用 金额申购 份额赎回 的方式, 即申购以金额申请 赎回以份额申请 2 基金场内 场外股票申购与赎回的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 ; 场外现金申购与赎回的申购对价 赎回对价为现金 3 场内及场外股票申购 赎回申请提交后不得撤销; 当日的场外现金申购 赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在当日的业务办理时间结束后不得撤销 4 场内申购 赎回应遵守 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细 26

31 则 的规定 场外申购 赎回应遵守基金管理人的相关业务规则 5 场外份额可通过现金方式及股票方式申购与赎回 场外现金申购赎回遵循 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 若出现极端的市场情况 ( 如指数或成份股停牌或组合中的部分股票流动性受限等 ), 为了保护基金份额持有人的利益, 管理人可根据当时的市场情况 场外申赎的交易情况, 对场外现金申购 赎回价格进行调整 ( 如将场外现金申购 赎回价格由份额净值调整为代理买卖价格 ), 以更好地反映实际交易成本 6 场外份额赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回 7 条件许可情况下, 本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托管, 也可跨系统转托管为场内份额, 但除非基金管理人另行公告, 场内份额不可跨系统转托管为场外份额 8 基金管理人可在不违反法律法规的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 场内申购与赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人申购基金份额时, 必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价 投资人在提交赎回申请时, 必须持有足够的基金份额余额和现金 投资人办理申购 赎回等业务时应提交的文件和办理手续 办理时间 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准 (2) 申购和赎回申请的确认投资者申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 投资人可在申请当日及时通过其办理申购 赎回的销售网点或以销售网点规定的其他方式查询有关申请的确认情况 投资人应及时查询有关申请的确认情况 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 投资者赎回获得的股票当日可卖出 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额 27

32 当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 投资者赎回获得的股票当日可卖出 (3) 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代 申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 ; 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 投资者 T 日申购成功后, 登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理机构 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资者 T 日赎回成功后, 登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理机构 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 基金管理人 登记机构可在法律法规允许的范围内, 对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间 方式 处理规则等进行调整, 并最迟于开始实施前在至少一种指定媒介公告 2 场外现金申购与赎回的程序 28

33 (1) 申购和赎回的申请方式投资者必须根据基金管理人规定的程序, 在场外申购赎回开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项, 并在规定的截止时间前划到销售机构指定的账户上, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 (2) 申购和赎回申请的确认基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认 申购 赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准 (3) 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者 基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项 在发生暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 (4) 申购和赎回的登记正常情况下, 投资者 T 日申购基金成功后, 登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理登记手续, 投资人自 T+2 日起有权申请赎回该部分基金份额, 或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管 基金份额持有人 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续 (5) 申购和赎回的投资交易对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请, 基金管理人将根据轧差之后的净申购或净赎回数额, 采用算法交易系统, 按尽可能贴近收盘价的原则, 在 T 日完成相应的证券交易 在法律法规允许的范围内, 登记机构可以对上述业务办理时间及规则进行调整, 并提前公告 3 场外股票申购与赎回的程序投资者需按照销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 申购基金份额时, 须根据申购赎回清单备足申购对价 ; 赎回基金份额时, 须持有足够 29

34 的基金份额余额和现金 申购 赎回份额的确认以基金登记机构的确认结果为准 ( 五 ) 申购和赎回的数额限制 1 场内 场外股票申购与赎回的数额限制投资者场内 场外股票申购 赎回的基金份额需为基金最小申购 赎回单位的整数倍 目前, 本基金最小申购 赎回单位为 120 万份 基金管理人可根据基金运作情况 市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购 赎回单位进行调整并提前公告 2 场外现金申购与赎回的数额限制 (1) 投资者每次现金申购的单笔最低金额为人民币 300 万元, 每次赎回的单笔最低份额为 300 万份, 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 保留的场外份额余额不足 300 万份的, 在赎回时需一次全部赎回 具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定 (2) 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 申购和赎回的对价 费用及其用途 1 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 场内及场外股票申购 赎回的对价及费用 (1) 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 (2)T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 未来, 若市场情况发生变化, 或相关业务规则发生变化, 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告 (3) 投资者办理场内申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记机构等收取的相关费用 投资者办理场外股票申购 赎回暂不收取申购费与赎回费 3 场外现金申购 赎回的价格及费用 30

35 (1) 申购份额的计算及余额的处理方式 : 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 份额计算结果均按四舍五入方法, 保留到整数位, 申购费用以人民币元为单位, 四舍五入保留至小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (2) 赎回金额的计算及处理方式 : 赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用 ( 如有 ), 赎回金额 赎回费用的单位为人民币元, 四舍五入保留到小数点两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (3) 投资者在申购或赎回基金份额时, 基金管理人参考当时市场的交易佣金 印花税等相关交易成本水平, 收取一定的申购费和 / 或赎回费并归入基金资产, 确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用 当前的申购 赎回费率如下 : 申购费率 :0.05% 赎回费率 :0.15% 本基金的申购费由申购人承担, 赎回费由赎回人承担, 申购费与赎回费均全部归入基金资产 基金管理人可根据市场情况调整申购费率 赎回费率, 并及时公告 (4) 申购份额 赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值 2 赎回金额的计算赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 4 由于场内与场外申购 赎回方式上的差异, 本基金投资者依据基金份额净值所支付 取得的场外申购 赎回现金对价, 与场内申购 赎回所支付 取得的对价方式不同 投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所 方式 ( 七 ) 申购赎回清单的内容与格式申购 赎回清单适用于本基金的场内申购 赎回业务及场外股票申购 赎回业务 投资 31

36 者办理场外股票申购 赎回业务时适用的申购赎回清单参照基金管理人公告的相应基金场内申购 赎回业务的申购赎回清单, 二者差异为对于场内申购赎回清单中标志为 退补现金替代 的股票, 场外股票申购 赎回业务对应的申购赎回清单中标志为 可以现金替代 1 申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 组合证券相关内容组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 (1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代( 标志为 允许 ) 必须现金替代( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用固定现金作为替代 退补现金替代是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 与投资者进行退款或补款 (2) 可以现金替代 1 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 其中, 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在证券恢复交 32

37 易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序投资者办理场内申购 赎回业务,T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 投资者办理场外股票申购 赎回业务, 基金管理人将按照申购日替代证券的估值与替代金额的差额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计算公式为 : 现金替代比例 (%)= i 第 i 只替代证券的数量 该证券参考价格 申购基金份额 参考基金份额净值 100% 33

38 场外申购赎回暂不设置现金替代比例上限 (3) 必须现金替代 1 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券 ; 或处于停牌的成份证券 ; 或因法律法规限制投资的成份证券 ; 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价 (4) 退补现金替代 1 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数中深交所股票 2 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ) 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3 替代金额的处理程序对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将向投资者收取多支付的差额 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次 34

39 卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深交所连续竞价期间, 根据收到的上交所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值 35

40 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分 其计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 ) 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 5 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 6 申购赎回清单的格式 36

41 申购赎回清单的格式举例如下 : 基本信息 最新公告日期 基金名称 华夏中证 500ETF 基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司 一级市场基金代码 年 5 月 4 日信息内容 现金差额 ( 单位 : 元 ) 299, 最小申购赎回单位资产净值 ( 单位 : 元 ) 3,549, 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) 年 5 月 5 日信息内容 预估现金 ( 单位 : 元 ) 290, 现金替代比例上限 50.0% 是否需要公布 IOPV 是 最小申购赎回单位 ( 单位 : 份 ) 1,200,000 是否允许申购和赎回 允许申购和赎回 组合证券替代信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 固定替代金额 深振业 A 900 深市退补现金替代 10.0% 南玻 A 1000 深市退补现金替代 10.0% 深科技 700 深市退补现金替代 10.0% 国药一致 100 深市退补现金替代 10.0% 富奥股份 500 深市退补现金替代 10.0% 中粮地产 900 深市退补现金替代 10.0% 德赛电池 100 深市退补现金替代 10.0% 深天马 A 600 深市退补现金替代 10.0% 深圳华强 200 深市退补现金替代 10.0% 长城电脑 900 深市退补现金替代 10.0% 海王生物 600 深市退补现金替代 10.0% 盐田港 800 深市退补现金替代 10.0% 天健集团 400 深市退补现金替代 10.0% 中信海直 400 深市退补现金替代 10.0% 冀东水泥 500 深市退补现金替代 10.0% 合肥百货 500 深市退补现金替代 10.0% 小天鹅 A 200 深市退补现金替代 10.0% 兴业矿业 800 深市退补现金替代 10.0% 晨鸣纸业 800 深市退补现金替代 10.0% 鄂武商 A 300 深市退补现金替代 10.0% *ST 烯碳 900 深市退补现金替代 10.0%

42 丽珠集团 100 深市退补现金替代 10.0% 江南红箭 400 深市退补现金替代 10.0% 红太阳 200 深市退补现金替代 10.0% 柳工 800 深市退补现金替代 10.0% 佛山照明 600 深市退补现金替代 10.0% 皖能电力 1100 深市退补现金替代 10.0% 航天发展 600 深市退补现金替代 10.0% 江铃汽车 200 深市退补现金替代 10.0% 靖远煤电 400 深市退补现金替代 10.0% 陕国投 A 1200 深市退补现金替代 10.0% 海南海药 400 深市退补现金替代 10.0% 海马汽车 1100 深市退补现金替代 10.0% 北部湾港 100 深市退补现金替代 10.0% 金洲慈航 400 深市退补现金替代 10.0% 平潭发展 600 深市退补现金替代 10.0% 古井贡酒 100 深市退补现金替代 10.0% 建投能源 700 深市退补现金替代 10.0% 盛达矿业 300 深市退补现金替代 10.0% 焦作万方 700 深市退补现金替代 10.0% 海航投资 1400 深市退补现金替代 10.0% 新华联 600 深市退补现金替代 10.0% 顺发恒业 1200 深市退补现金替代 10.0% 风华高科 500 深市退补现金替代 10.0% 仁和药业 900 深市退补现金替代 10.0% 泰达股份 900 深市退补现金替代 10.0% 金科股份 2500 深市退补现金替代 10.0% 长春高新 100 深市退补现金替代 10.0% 美好集团 2000 深市退补现金替代 10.0% 金鸿能源 200 深市退补现金替代 10.0% 阳光城 1200 深市退补现金替代 10.0% 山推股份 900 深市退补现金替代 10.0% 视觉中国 300 深市退补现金替代 10.0% 中山公用 600 深市退补现金替代 10.0% 宝新能源 1300 深市退补现金替代 10.0% ST 华泽 200 深市退补现金替代 10.0% 炼石有色 400 深市退补现金替代 10.0% 恒逸石化 400 深市退补现金替代 10.0% 苏宁环球 1000 深市退补现金替代 10.0% 大地传媒 100 深市退补现金替代 10.0% 鲁泰 A 400 深市退补现金替代 10.0% 泰禾集团 400 深市退补现金替代 10.0% 长城信息 900 深市退补现金替代 10.0% 中色股份 600 深市退补现金替代 10.0%

43 西藏矿业 400 深市退补现金替代 10.0% 中核科技 300 深市退补现金替代 10.0% 北新建材 500 深市退补现金替代 10.0% 智慧农业 1100 深市退补现金替代 10.0% 天音控股 800 深市退补现金替代 10.0% 鲁西化工 1000 深市退补现金替代 10.0% 承德露露 400 深市退补现金替代 10.0% 石化机械 100 深市退补现金替代 10.0% 顺鑫农业 400 深市退补现金替代 10.0% 海印股份 1100 深市退补现金替代 10.0% 张裕 A 100 深市退补现金替代 10.0% 天山股份 600 深市退补现金替代 10.0% 中鼎股份 600 深市退补现金替代 10.0% 津滨发展 1200 深市退补现金替代 10.0% 现代投资 700 深市退补现金替代 10.0% 金陵药业 300 深市退补现金替代 10.0% 海信科龙 300 深市退补现金替代 10.0% 福星股份 500 深市退补现金替代 10.0% 中粮生化 900 深市退补现金替代 10.0% 中关村 500 深市退补现金替代 10.0% *ST 神火 1100 深市退补现金替代 10.0% 凯迪生态 700 深市退补现金替代 10.0% 中国重汽 200 深市退补现金替代 10.0% 中南建设 400 深市退补现金替代 10.0% 安泰科技 600 深市退补现金替代 10.0% 中科三环 900 深市退补现金替代 10.0% 佛塑科技 900 深市退补现金替代 10.0% 银泰资源 500 深市退补现金替代 10.0% 中弘股份 1800 深市退补现金替代 10.0% 华工科技 600 深市退补现金替代 10.0% 新大陆 600 深市退补现金替代 10.0% 隆平高科 700 深市退补现金替代 10.0% 宗申动力 700 深市退补现金替代 10.0% 新和成 600 深市退补现金替代 10.0% 华邦健康 1200 深市退补现金替代 10.0% 德豪润达 900 深市退补现金替代 10.0% 盾安环境 500 深市退补现金替代 10.0% 中航机电 400 深市退补现金替代 10.0% 科华生物 400 深市退补现金替代 10.0% 航天电器 200 深市退补现金替代 10.0% 思源电气 500 深市退补现金替代 10.0% 七匹狼 400 深市退补现金替代 10.0% 达安基因 400 深市退补现金替代 10.0%

44 登海种业 300 深市退补现金替代 10.0% 宁波华翔 500 深市退补现金替代 10.0% 同方国芯 200 深市退补现金替代 10.0% 三花股份 800 深市退补现金替代 10.0% 中工国际 300 深市退补现金替代 10.0% 横店东磁 400 深市退补现金替代 10.0% 远光软件 500 深市退补现金替代 10.0% 华峰氨纶 900 深市退补现金替代 10.0% 软控股份 600 深市退补现金替代 10.0% 太阳纸业 1000 深市退补现金替代 10.0% 万丰奥威 900 深市退补现金替代 10.0% 中泰化学 1000 深市退补现金替代 10.0% 国脉科技 400 深市退补现金替代 10.0% 莱宝高科 100 深市必须现金替代 紫鑫药业 200 深市退补现金替代 10.0% 天马股份 600 深市退补现金替代 10.0% 露天煤业 300 深市退补现金替代 10.0% 东华科技 200 深市退补现金替代 10.0% 印纪传媒 200 深市退补现金替代 10.0% 湖南黄金 700 深市退补现金替代 10.0% 远望谷 600 深市退补现金替代 10.0% 深圳惠程 800 深市退补现金替代 10.0% 游族网络 300 深市退补现金替代 10.0% 中航光电 300 深市退补现金替代 10.0% 艾派克 200 深市退补现金替代 10.0% 粤传媒 500 深市退补现金替代 10.0% 成飞集成 200 深市退补现金替代 10.0% 劲嘉股份 900 深市退补现金替代 10.0% 武汉凡谷 200 深市退补现金替代 10.0% 海亮股份 100 深市退补现金替代 10.0% 大连重工 400 深市退补现金替代 10.0% 三全食品 300 深市退补现金替代 10.0% 合力泰 600 深市退补现金替代 10.0% 恒康医疗 900 深市退补现金替代 10.0% 东华能源 300 深市退补现金替代 10.0% 鱼跃医疗 300 深市退补现金替代 10.0% 塔牌集团 400 深市退补现金替代 10.0% 恒邦股份 500 深市退补现金替代 10.0% 天威视讯 200 深市退补现金替代 10.0% 九阳股份 300 深市退补现金替代 10.0% 滨江集团 1000 深市退补现金替代 10.0% 大洋电机 300 深市退补现金替代 10.0% 联化科技 600 深市退补现金替代 10.0%

45 步步高 300 深市退补现金替代 10.0% 泰和新材 400 深市退补现金替代 10.0% 浙富控股 1400 深市退补现金替代 10.0% 陕天然气 300 深市退补现金替代 10.0% 美邦服饰 1200 深市退补现金替代 10.0% 东方雨虹 600 深市退补现金替代 10.0% 水晶光电 300 深市退补现金替代 10.0% 万马股份 500 深市退补现金替代 10.0% 友阿股份 400 深市退补现金替代 10.0% 光迅科技 100 深市退补现金替代 10.0% 世联行 800 深市退补现金替代 10.0% 罗莱生活 300 深市退补现金替代 10.0% 圣农发展 400 深市退补现金替代 10.0% 威创股份 600 深市退补现金替代 10.0% 中利科技 200 深市退补现金替代 10.0% 海大集团 600 深市退补现金替代 10.0% 焦点科技 100 深市必须现金替代 众生药业 400 深市退补现金替代 10.0% 洪涛股份 700 深市退补现金替代 10.0% 富安娜 400 深市退补现金替代 10.0% 仙琚制药 400 深市退补现金替代 10.0% 格林美 1000 深市退补现金替代 10.0% 巨力索具 700 深市退补现金替代 10.0% 海宁皮城 600 深市退补现金替代 10.0% 潮宏基 400 深市退补现金替代 10.0% 天神娱乐 100 深市退补现金替代 10.0% 森源电气 500 深市退补现金替代 10.0% 太极股份 200 深市退补现金替代 10.0% 七星电子 100 深市退补现金替代 10.0% 千方科技 600 深市退补现金替代 10.0% 东山精密 300 深市退补现金替代 10.0% 信邦制药 500 深市退补现金替代 10.0% 北京利尔 600 深市退补现金替代 10.0% 星网锐捷 300 深市退补现金替代 10.0% 省广股份 800 深市退补现金替代 10.0% 四维图新 500 深市退补现金替代 10.0% 齐翔腾达 300 深市退补现金替代 10.0% 高德红外 200 深市退补现金替代 10.0% 天虹商场 200 深市退补现金替代 10.0% 云南锗业 500 深市退补现金替代 10.0% 杭氧股份 200 深市退补现金替代 10.0% 棕榈股份 800 深市退补现金替代 10.0% 誉衡药业 300 深市退补现金替代 10.0%

46 启明星辰 600 深市退补现金替代 10.0% 闰土股份 400 深市退补现金替代 10.0% 巨星科技 500 深市退补现金替代 10.0% 珠江啤酒 200 深市退补现金替代 10.0% 沪电股份 900 深市退补现金替代 10.0% 天齐锂业 100 深市退补现金替代 10.0% 雏鹰农牧 500 深市退补现金替代 10.0% 富春环保 400 深市退补现金替代 10.0% 广田股份 200 深市退补现金替代 10.0% 浙江永强 1100 深市退补现金替代 10.0% 荣盛石化 200 深市退补现金替代 10.0% 汉缆股份 1400 深市退补现金替代 10.0% 搜于特 400 深市退补现金替代 10.0% 大康牧业 900 深市退补现金替代 10.0% 老板电器 200 深市退补现金替代 10.0% 尚荣医疗 200 深市退补现金替代 10.0% 百润股份 300 深市退补现金替代 10.0% 清新环境 600 深市退补现金替代 10.0% 史丹利 200 深市退补现金替代 10.0% 豪迈科技 500 深市退补现金替代 10.0% 以岭药业 500 深市退补现金替代 10.0% 安洁科技 100 深市退补现金替代 10.0% 荣之联 200 深市退补现金替代 10.0% 青青稞酒 200 深市退补现金替代 10.0% 卫星石化 200 深市退补现金替代 10.0% 海思科 300 深市退补现金替代 10.0% 中科金财 200 深市退补现金替代 10.0% 普邦园林 600 深市退补现金替代 10.0% 首航节能 1000 深市退补现金替代 10.0% 东江环保 300 深市退补现金替代 10.0% 珠江钢琴 200 深市退补现金替代 10.0% 奋达科技 200 深市退补现金替代 10.0% 博实股份 200 深市退补现金替代 10.0% 奥瑞金 1300 深市退补现金替代 10.0% 牧原股份 200 深市退补现金替代 10.0% 一心堂 200 深市退补现金替代 10.0% 木林森 100 深市退补现金替代 10.0% 红日药业 400 深市退补现金替代 10.0% 上海凯宝 500 深市退补现金替代 10.0% 互动娱乐 600 深市退补现金替代 10.0% 万邦达 500 深市退补现金替代 10.0% 三聚环保 600 深市退补现金替代 10.0% 银之杰 200 深市退补现金替代 10.0%

47 长信科技 900 深市退补现金替代 10.0% 长盈精密 300 深市退补现金替代 10.0% 智飞生物 300 深市退补现金替代 10.0% 大富科技 200 深市退补现金替代 10.0% 香雪制药 500 深市退补现金替代 10.0% 捷成股份 600 深市退补现金替代 10.0% 翰宇药业 400 深市退补现金替代 10.0% 聚龙股份 200 深市退补现金替代 10.0% 迪安诊断 300 深市退补现金替代 10.0% 卫宁健康 500 深市退补现金替代 10.0% 开山股份 400 深市退补现金替代 10.0% 尔康制药 600 深市退补现金替代 10.0% 和佳股份 500 深市退补现金替代 10.0% 阳光电源 400 深市退补现金替代 10.0% 华录百纳 300 深市退补现金替代 10.0% 白云机场 400 允许 10.00% 东风汽车 800 允许 10.00% 日照港 1500 允许 10.00% 山东钢铁 1800 允许 10.00% 中海发展 1100 允许 10.00% 四川路桥 1500 允许 10.00% 中国医药 500 允许 10.00% 五矿发展 300 允许 10.00% 古越龙山 400 允许 10.00% 华润双鹤 300 允许 10.00% 南京高科 500 允许 10.00% 冠城大通 1000 允许 10.00% 上海梅林 400 允许 10.00% 保千里 1000 允许 10.00% 人福医药 800 允许 10.00% 东方金钰 600 允许 10.00% 中视传媒 100 允许 10.00% 大名城 1100 允许 10.00% 亚盛集团 1600 允许 10.00% 天成控股 400 允许 10.00% 浙江东方 200 允许 10.00% 宏图高科 1000 允许 10.00% 铁龙物流 900 允许 10.00% 重庆啤酒 200 允许 10.00% 中青旅 500 允许 10.00% 兴发集团 300 允许 10.00% 金发科技 1400 允许 10.00% 航天机电 700 允许 10.00% 43

48 中体产业 600 允许 10.00% 巨化股份 800 允许 10.00% 天坛生物 200 允许 10.00% 太原重工 1600 允许 10.00% 上海贝岭 500 允许 10.00% 美都能源 1200 允许 10.00% 中国巨石 400 允许 10.00% 瑞茂通 300 允许 10.00% 生益科技 800 允许 10.00% 光电股份 100 允许 10.00% 国中水务 1200 允许 10.00% 中牧股份 200 允许 10.00% 大唐电信 400 允许 10.00% 江苏吴中 500 允许 10.00% 生物股份 500 允许 10.00% 浙江医药 600 允许 10.00% 南山铝业 1600 允许 10.00% 江苏阳光 1300 允许 10.00% 桂冠电力 800 允许 10.00% 华业资本 800 允许 10.00% 冠农股份 400 允许 10.00% 广晟有色 100 允许 10.00% 凯乐科技 500 允许 10.00% 海正药业 500 允许 10.00% 外运发展 300 允许 10.00% 中央商场 300 允许 10.00% 南钢股份 1500 允许 10.00% 浦东建设 500 允许 10.00% 亿阳信通 500 允许 10.00% 远达环保 300 允许 10.00% 安琪酵母 500 允许 10.00% 维维股份 800 允许 10.00% 平高电气 700 允许 10.00% 洪都航空 400 允许 10.00% 振华重工 1600 允许 10.00% 华发股份 600 允许 10.00% 中新药业 200 允许 10.00% 国机汽车 200 允许 10.00% 美克家居 400 允许 10.00% 阳泉煤业 1200 允许 10.00% 亚宝药业 500 允许 10.00% 宁波韵升 300 允许 10.00% 首开股份 1100 允许 10.00% 44

49 健康元 700 允许 10.00% 龙净环保 900 允许 10.00% 盛和资源 400 允许 10.00% 盘江股份 500 允许 10.00% 安源煤业 400 允许 10.00% 三友化工 900 允许 10.00% 华胜天成 900 允许 10.00% 湘电股份 300 允许 10.00% 江淮汽车 800 允许 10.00% 昆药集团 500 允许 10.00% 青松建化 600 允许 10.00% 华鲁恒升 600 允许 10.00% 中远航运 700 允许 10.00% 三元股份 300 允许 10.00% 冠豪高新 800 允许 10.00% 北方导航 400 允许 10.00% 片仔癀 200 允许 10.00% 宝钛股份 200 允许 10.00% 时代新材 400 允许 10.00% 士兰微 700 允许 10.00% 百利电气 200 允许 10.00% 科力远 600 允许 10.00% 双良节能 700 允许 10.00% 中国动力 400 允许 10.00% 福能股份 200 允许 10.00% 亨通光电 800 允许 10.00% 精工钢构 900 允许 10.00% 驰宏锌锗 1100 允许 10.00% 烽火通信 500 允许 10.00% 科达洁能 600 允许 10.00% 中化国际 1000 允许 10.00% 华丽家族 1300 允许 10.00% 方大特钢 500 允许 10.00% 天富能源 500 允许 10.00% 黑牡丹 300 允许 10.00% 国药股份 300 允许 10.00% 方大炭素 1100 允许 10.00% 置信电气 600 允许 10.00% 华海药业 500 允许 10.00% 中天科技 600 允许 10.00% 长园集团 800 允许 10.00% 中铁二局 600 允许 10.00% 中国软件 300 允许 10.00% 45

50 亿晶光电 300 允许 10.00% 新疆城建 500 允许 10.00% *ST 山煤 900 允许 10.00% 时代出版 200 允许 10.00% 康缘药业 300 允许 10.00% 法拉电子 100 允许 10.00% 济川药业 200 允许 10.00% 康恩贝 600 允许 10.00% 皖江物流 900 允许 10.00% 卧龙电气 500 允许 10.00% 长电科技 700 允许 10.00% 金晶科技 900 允许 10.00% 新华医疗 200 允许 10.00% 益佰制药 600 允许 10.00% 新安股份 500 允许 10.00% 光明乳业 700 允许 10.00% 方正科技 2000 允许 10.00% 大众交通 700 允许 10.00% 鼎立股份 600 允许 10.00% 国新能源 300 允许 10.00% 氯碱化工 200 允许 10.00% 新世界 400 允许 10.00% 大众公用 1900 允许 10.00% 浦东金桥 200 允许 10.00% 号百控股 200 允许 10.00% 爱建集团 1000 允许 10.00% 中源协和 100 允许 10.00% 飞乐音响 500 允许 10.00% 中安消 600 允许 10.00% 豫园商城 900 允许 10.00% 信达地产 700 允许 10.00% 哈药股份 1500 允许 10.00% 东阳光科 1300 允许 10.00% 大商股份 300 允许 10.00% 均胜电子 200 允许 10.00% 物产中大 600 允许 10.00% 祁连山 600 允许 10.00% 重庆百货 200 允许 10.00% 苏州高新 600 允许 10.00% 华远地产 500 允许 10.00% 上实发展 400 允许 10.00% 江中药业 200 允许 10.00% 天海投资 300 允许 10.00% 46

51 锦江股份 200 允许 10.00% 厦门国贸 1100 允许 10.00% 长江传媒 500 允许 10.00% 洲际油气 900 允许 10.00% 安徽合力 400 允许 10.00% 中航重机 400 允许 10.00% 综艺股份 700 允许 10.00% 西藏城投 300 允许 10.00% 东方通信 400 允许 10.00% 通宝能源 500 允许 10.00% 中储股份 900 允许 10.00% 轻纺城 600 允许 10.00% 浙大网新 700 允许 10.00% 华新水泥 200 允许 10.00% 新奥股份 300 允许 10.00% 悦达投资 600 允许 10.00% 马钢股份 2500 允许 10.00% 山西汾酒 300 允许 10.00% 东方集团 1300 允许 10.00% 华北制药 800 允许 10.00% 安信信托 700 允许 10.00% 世茂股份 500 允许 10.00% 新华传媒 500 允许 10.00% 兰生股份 200 允许 10.00% 广电网络 400 允许 10.00% 上海机电 300 允许 10.00% 华东电脑 100 允许 10.00% 海欣股份 700 允许 10.00% 王府井 200 允许 10.00% 哈投股份 200 允许 10.00% 智慧能源 200 允许 10.00% 中炬高新 400 允许 10.00% 创业环保 400 允许 10.00% 航天电子 700 允许 10.00% 博瑞传播 600 允许 10.00% 亚泰集团 1800 允许 10.00% 杉杉股份 300 允许 10.00% 宏发股份 300 允许 10.00% 广日股份 300 允许 10.00% 重庆燃气 200 允许 10.00% 北方创业 200 允许 10.00% 中材国际 600 允许 10.00% 恒源煤电 500 允许 10.00% 47

52 宜华木业 1200 允许 10.00% 马应龙 300 允许 10.00% 开滦股份 600 允许 10.00% 唐山港 800 允许 10.00% 大同煤业 800 允许 10.00% 晋亿实业 400 允许 10.00% 重庆钢铁 1300 允许 10.00% 文峰股份 600 允许 10.00% 隆基股份 1000 允许 10.00% 昊华能源 500 允许 10.00% 四方股份 400 允许 10.00% 深圳燃气 500 允许 10.00% 西部矿业 2000 允许 10.00% 华电重工 200 允许 10.00% 桐昆股份 400 允许 10.00% 骆驼股份 400 允许 10.00% 陕鼓动力 600 允许 10.00% 东风股份 300 允许 10.00% 平煤股份 1100 允许 10.00% 滨化股份 800 允许 10.00% 郑煤机 900 允许 10.00% 力帆股份 300 允许 10.00% 皖新传媒 200 允许 10.00% 大连港 1100 允许 10.00% 江河集团 400 允许 10.00% 京运通 600 允许 10.00% 吉视传媒 2300 允许 10.00% 中国汽研 300 允许 10.00% 奥康国际 100 允许 10.00% 晶方科技 100 允许 10.00% 中科曙光 200 允许 10.00% 大豪科技 100 允许 10.00% 和邦生物 1000 允许 10.00% 兰石重装 200 允许 10.00% 亚邦股份 200 允许 10.00% 依顿电子 100 允许 10.00% 莱克电气 100 允许 10.00% 日出东方 300 允许 10.00% 今世缘 200 允许 10.00% 贵人鸟 100 允许 10.00% 珍宝岛 100 允许 10.00% 伟明环保 100 允许 10.00% 口子窖 100 允许 10.00% 48

53 航天工程 100 允许 10.00% 纽威股份 200 允许 10.00% 隆鑫通用 400 允许 10.00% 福斯特 100 允许 10.00% 老百姓 100 允许 10.00% 晨光文具 100 允许 10.00% ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购申请 3 证券交易所交易时间非正常停市等特殊情况, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 相关证券交易所 登记机构 申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务 5 基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单 6 因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当 7 基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时 8 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或证券市场价格发生大幅波动, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 9 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 10 法律法规 上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 1-8 项暂停申购情形, 且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当及时公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 基金管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式, 也可以只拒绝或暂停其中一种方式 ( 九 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎 49