目 录 一 绪言... 1 二 释义... 2 三 基金管理人... 9 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的分类与净值的计算 七 基金的募集 八 基金合同的生效 九 泰达稳健份额与泰达进取份额的上市交易 十 基金份

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1 基金管理人 : 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 重要提示本基金募集申请已于 2011 年 8 月 24 日获中国证监会证监许可 号文核准, 基金合同于 2011 年 12 月 1 日正式生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 当投资者赎回时, 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险, 等等 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 投资有风险, 投资者在认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 6 月 1 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2013 年 3 月 31 日, 财务数据未经审计

2 目 录 一 绪言... 1 二 释义... 2 三 基金管理人... 9 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的分类与净值的计算 七 基金的募集 八 基金合同的生效 九 泰达稳健份额与泰达进取份额的上市交易 十 基金份额的申购与赎回 十一 基金份额的配对转换 十二 基金的投资 十三 基金的业绩 十四 基金的财产 十五 基金资产的估值 十六 基金收益与分配 十七 基金费用与税收 十八 基金份额的折算 十九 泰达稳健份额与泰达进取份额的终止运作 二十 基金的会计和审计 二十一 基金的信息披露 二十二 风险揭示 二十三 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 二十四 基金合同的内容摘要 二十五 基金托管协议的内容摘要 二十六 对基金份额持有人的服务 二十七 其他应披露事项 二十八 招募说明书存放及查阅方式 二十九 备查文件

3 一 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 等有关法律法规以及 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 编写 本招募说明书阐述了泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

4 二 释义 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书 中, 除非文意另 有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 基金或本基金 : 指泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 ; 基金合同或本基金合 同 : 招募说明书 : 指 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合 同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 ; 指 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说 明书 及其定期更新 ; 基金份额发售公告 : 指 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金份 额发售公告 托管协议 指 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金托管协 议 及其任何有效修订和补充 ; 上市规则 上市交易公告书 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之泰达稳 健份额和泰达进取份额上市交易公告书 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 ; 中国银监会 : 指中国银行业监督管理委员会 ; 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日经中华人民共和国第十一届全 国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资 基金法 及不时做出的修订 ; 销售办法 : 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布 同年 10 月 1 日 起实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关 对其不时做出的修订 ; 2

5 指 2012 年 6 月 19 日由中国证监会公布并于公布之日 运作办法 : 信息披露办法 : 起实施的 证券投资基金运作管理办法 及不时做出 的修订 ; 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及不时作出的修订 ; 元 : 指人民币元 ; 基金管理人 : 指泰达宏利基金管理有限公司 ; 基金托管人 : 指中国银行股份有限公司 ; 标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数, 该 指数是从上海和深圳证券市场中选取 500 只 A 股作为 样本编制而成的成份股指数, 以综合反映沪深证券市 场内小市值公司的整体状况 基金份额分级 指本基金的基金份额包括泰达中证 500 份额 泰达稳 健份额与泰达进取份额 其中, 泰达稳健份额与泰达 进取份额的配比始终保持 4 6 的比例不变 泰达中证 500 份额 本基金的基础份额 投资者在场外认 / 申购的泰达中 证 500 份额不进行基金份额分拆 ; 投资者在场内认购的泰达中证 500 份额将自动进行基金份额分离 ; 投资者在场内申购的泰达中证 500 份额, 可选择进行基金份额分拆, 也可选择不进行基金份额分拆 泰达稳健份额 本基金份额按基金合同约定规则所分离的获得稳健 收益类的基金份额 泰达进取份额 本基金份额按基金合同约定规则所分离的进取收益 类基金份额 3

6 泰达稳健份额的本金 除非基金合同文义另有所指, 对于泰达稳健份额而 言, 指 1.00 元 注册登记业务 : 指本基金登记 存管 清算和交收业务, 具体内容包 括投资者基金账户管理 基金份额注册登记 清算及 基金交易确认 发放红利 建立并保管基金份额持有 人名册等 ; 注册登记机构 : 投资者 : 指办理本基金注册登记业务的机构 指个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资者 ; 个人投资者 : 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证 券投资基金的自然人 ; 机构投资者 : 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的 企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 ; 合格境外机构投资者 : 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 ; 基金份额持有人大会 : 指按照本基金合同第十二部分之规定召集 召开并由 基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 ; 基金募集期 : 指基金合同和招募说明书中载明, 并经中国证监会核 准的基金份额募集期限, 自基金份额发售之日起最长 不超过 3 个月 ; 基金合同生效日 : 指募集结束, 基金募集的基金份额总额 募集金额和 基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的, 基金管理人依据 基金法 向中国证监会办理备案手续后, 中国证监会的书面确认之日 ; 存续期 : 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限 ; 4

7 工作日 : 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ; 认购 : 指在基金募集期内, 投资者按照本基金合同的规定申 请购买泰达中证 500 份额的行为 ; 申购 : 指在本基金合同生效后的存续期间, 投资者申请购买 泰达中证 500 份额的行为 ; 赎回 : 指在本基金合同生效后的存续期间, 基金份额持有人 按基金合同规定的条件申请将泰达中证 500 份额兑换 为现金的行为 ; 巨额赎回 在单个开放日, 泰达 500 份额净赎回申请 ( 赎回申请 份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日本基金总份额 ( 包括泰达中证 500 份额 泰达稳健份额 泰达进取份额 ) 的 10% 时的情形 场外 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜 台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回 业务的基金销售机构和场所 场内 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所 交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易 业务的场所 注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结 算系统, 通过场外销售机构认购 申购的基金份额登 记在本系统 证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统, 通过场内会员单位认购 申购或买入的 基金份额登记在本系统 5

8 上市交易 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价 的方式买卖泰达稳健份额 泰达进取份额的行为 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实 施的变更所持基金份额销售机构的操作 系统内转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内 不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统间进行转登记的行为 自动分离 指投资者在场内认购的每 10 份泰达中证 500 份额在 发售结束后按 4:6 比例自动转换为 4 份泰达稳健份 额和 6 份泰达进取份额的行为 份额配对转换 指根据基金合同的约定, 本基金的泰达中证 500 份额 泰达稳健份额与泰达进取份额之间的配对转换, 包括 分拆与合并两个方面 分拆 根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 10 份泰达中证 500 份额的场内份额申请转换成 4 份泰 达稳健份额与 6 份泰达进取份额的行为 合并 根据 基金合同 的约定, 基金份额持有人将其持有 的每 4 份泰达稳健份额与每 6 份泰达进取份额申请转 换成 10 份泰达中证 500 份额的场内份额的行为 基金转换 : 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件, 申请将 其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为 ; 指令 : 指基金管理人在运用基金财产进行投资时, 向基金托 管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令 ; 6

9 代销机构 : 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托, 代为办理基金认购 申购 赎回和其他基金业务的机构 ; 销售机构 : 指基金管理人及本基金代销机构 ; 基金销售网点 : 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点 ; 指定媒体 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体 ; 基金账户 : 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有 限责任公司注册的开放式基金账户 基金投资者办理场外认购 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 ; 交易账户 : 深圳证券账户 开放日 : 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 ; 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易 场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统指为投资者办理泰达中证 500 份额基金申购 赎回等业务的工作日 ; T+n 日 : 指 T 日后 ( 不包括 T 日 ) 第 n 个工作日,n 指自然数 ; 基金收益 : 基金财产总值 : 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息以及其他合法收入 ; 指基金持有的各类有价证券 银行存款本息 应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和 ; 7

10 基金财产净值 : 指基金财产总值减去基金负债后的价值 ; 基金份额净值 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值 ; 基金份额参考净值泰达稳健份额约定的年基准收益率泰达稳健份额约定日应得收益基金资产估值 : 法律法规 : 不可抗力 : 指在 T 日基金份额净值计算的基础上, 采用 虚拟清算 原则, 即假定 T 日为本基金的提前终止日, 本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本基金基金份额所分离的两类基金份额的估算价值 基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际价值泰达稳健份额约定的年基准收益率为 1 年期同期银行定期存款利率 ( 税后 )+3.5%, 1 年期同期银行定期存款利率以基金成立日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准, 并按每年 1 月 1 日和 7 月 1 日的中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率对泰达稳健份额的年基准收益率进行调整 依据泰达稳健份额约定年基准收益率计算的每日收益指计算 评估基金财产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 ; 指中华人民共和国现行有效的法律 行政法规 司法解释 地方法规 地方规章 部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充 ; 本合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 8

11 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 泰达宏利基金管理有限公司成立日期 :2002 年 6 月 6 日注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人 : 刘惠文组织形式 : 有限责任公司联系电话 : 联系人 : 张萍注册资本 : 一亿八千万元人民币股权结构 : 北方国际信托股份有限公司 :51%; 宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司 :49% 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司 湘财荷银基金管理有限公司 泰达荷银基金管理有限公司, 成立于 2002 年 6 月, 是中国首批合资基金管理公司之一 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金 泰达宏利行业精选基金 泰达宏利风险预算混合型基金 泰达宏利货币市场基金 泰达宏利效率优选混合型基金 泰达宏利首选企业股票型基金 泰达宏利市值优选股票型基金 泰达宏利集利债券型基金 泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金 泰达宏利红利先锋股票型基金 泰达宏利中证财富大盘指数型基金 泰达宏利领先中小盘股票型基金 泰达宏利聚利分级债券基金以及泰达宏利全球新格局基金 (QDII) 泰达宏利中证 500 指数分级基金 泰达宏利逆向策略股票型基金 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金在内的十九只证券投资基金 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员刘惠文先生, 董事长 毕业于吉林大学经济系, 经济学学士学位, 高级经济师 1996 年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理 2001 年至 2006 年担 9

12 任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理 2006 年至 2010 年任天津泰达投资控股有限公司董事长 2010 年起任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司董事长 兼任渤海财产保险股份有限公司董事长 北方信托国际投资股份有限公司董事长, 渤海银行股份有限公司董事 渤海证券有限公司董事等职 刘振宇先生, 董事 毕业于天津师范大学和南开大学, 拥有法学学士学位和经济学博士学位, 律师 经济师 2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部副部长 2002 年至 2008 年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理 2008 年任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司总经理助理 2010 年起任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司副总经理 兼任恒安标准人寿保险有限公司董事 渤海财产保险股份有限公司董事等职 孙泉先生, 董事 拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位 1988 年任职天津开发区信托投资公司, 负责信贷和外汇管理工作 ;1989 年任职天津开发区管理委员会政策研究室, 负责区域发展 国企改革 对外合作政策的研究和制定工作 ;1997 年任职天津经济技术开发区总公司企划部, 负责企业发展战略研究和计划经营管理工作 ; 2001 年任职天津泰达投资控股公司资产管理部, 负责泰达控股重组并购 资源整合 上市筹备和金融类 实业类企业的经营管理工作 现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理, 渤海产业基金投资管理公司 恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职 施德林 (Marc Howard Sterling) 先生, 美国国籍, 董事 心理学学士学位 法学博士学位及银行法硕士学位 施先生为宏利金融亚洲区行政副总裁, 掌管宏利金融在中国和台湾的业务 施先生于亚洲从事金融服务业超过二十一年, 其中在宏利工作十七年, 五年则为专责有关金融服务的执业律师 施先生为宏利保险策划开拓中国 越南及澳门市场, 并为宏利资产管理策划开拓中国及台湾市场 施先生分别自 1993 年及 2000 年管理宏利在中国及台湾业务, 并于 1999 至 2005 年成功开拓及经营宏利在越南之业务 现任宏利金融亚洲区行政副总裁 中宏人寿保险有限公司董事长及宏利证券投资信托股份有限公司主席 雷柏剛 (Robert Allen Cook) 先生, 加拿大国籍, 董事 毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学, 持有金融学工商管理硕士学位 雷先生为宏利金融亚 10

13 洲区高级行政副总裁兼总经理, 并为宏利金融执行委员会成员 雷先生统领宏利金融于中国内地 香港 印尼 日本 马来西亚 菲律宾 新加坡 台湾 泰国 越南等地的业务发展 雷先生于 2007 年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁, 掌管恒康人寿保险 恒康长期护理 恒康金融网络等业务单位 雷先生服务宏利逾三十载, 历任美国 加拿大 国际及企业业务部多项管理要职, 曾驻多伦多 沃特卢 波士顿 英格兰等地, 现常驻香港 雷先生于策略规划 保险及年金产品管理 销售 市场推广等领域均饶富经验 现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理 宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司主席 杜汶高先生, 董事 毕业于美国卡内基美隆大学, 持有数学及管理科学理学士学位, 现为宏利资产管理 ( 亚洲 ) 总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事, 掌握亚洲及日本的投资事务, 专责管理宏利于区内不断壮大的资产, 并确保公司的投资业务符合监管规定 出任现职前, 先生掌管宏利于亚洲区 ( 香港除外 ) 的投资事务 2001 年至 2004 年, 负责波士顿领导机构息差产品的开发工作 先生于 2001 年加入宏利, 之前任职于一家环球评级机构, 曾获派驻纽约 伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管, 拥有二十三年的资本市场经验 汪丁丁先生, 独立董事, 毕业于北京师范学院数学系, 中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位 1984 年至 1998 年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员 美国东西方中心人口研究所访问学者 博士后研究员 香港大学经济与金融学院助理教授 德国杜依斯堡大学经济系客座教授 北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授 目前担任北京大学及浙江大学教授, 自 2007 年至今, 担任东北财经大学 社会与行为 跨学科教育中心学术委员会主席兼主任 周小明先生, 独立董事 毕业于浙江大学法学院, 中国政法大学法学硕士学位 民商法法学博士学位 1990 年起先后任职于浙江大学 中国人民银行非银行金融机构监管司 君泽君律师事务所 安信信托投资股份有限公司 曾担任全国人大常委会财经委员会 信托法 证券投资基金法 起草小组成员 安信信托投资股份有限公司总裁 目前担任中国人民大学信托与基金研究所所 11

14 长 君泽君律师事务所合伙人 清华大学法学院联合法律硕士导师 中国信托业协会培训与资格办公室副主任 中国信托业发展报告 主编 孔晓艳女士, 独立董事, 本期任期始于 2010 年 3 月 22 日 毕业于中山大学法律系, 法学学士和法学硕士学位, 一级律师 1993 年至 1997 年任天津市对外经济律师事务所专职律师 1997 年至 1999 年任香港 Livasari&Co. 律师行中国法律顾问 1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师 高级合伙人 在本公司外所担任的职务 : 全国第九届妇女代表 天津市第十一届 第十二届政协委员 天津市财政局和税务局特邀监察员 天津市津滨发展股份有限公司独立董事 天津律协金融业务委员会主任 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 天津仲裁委员会仲裁员 天津第五届 第六届律协常务理事 第十二届全国人民代表大会代表 ( 天津代表团 ) 范小云女士, 独立董事, 毕业于南开大学金融学系, 经济学博士学位 毕业于南开大学金融学系, 经济学博士学位 1997 年至 2005 年历任南开大学金融学系讲师 副教授 2005 年起任南开大学金融学系教授 副主任 国际金融研究中心主任 2001 年至 2005 年担任 南开经济研究 副主编 目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家, 南开大学金融学系教授 副主任 国际金融研究中心主任 ; 兼任中国金融学会理事 中国国际金融学会理事 2 监事会成员邢吉海先生, 监事, 本期任期始于 2010 年 3 月 31 日 毕业于天津干部管理学院财会专业, 会计师 1995 年至 1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监 ;1997 年至 2000 年任职于天津经济开发区财政局 ;2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任 ;2001 年任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任 现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理 李卓杰先生, 监事 毕业于香港浸会大学, 获得会计荣誉学位, 美国 CPA 1993 年在香港加入宏利金融, 从 1994 年起负责中国业务拓展 年间, 李卓杰被任命为宏利金融越南公司副总经理, 负责公司的保险管理与信息科技 年, 担任中宏人寿保险有限公司北京分公司总经理一职 2005 年, 同时被任命为中宏保险副总经理 李卓杰负责宏利金融在中国大陆及台湾地区的业务拓展 除了在这些地区制定执行公司战略决策外, 他还负责跟进国家政策, 12

15 促进与政府及合作伙伴间的关系 目前, 李卓杰担任宏利环球管理顾问股份有限公司监察人 ( 自 2010 年 7 月起 ) 及正在筹建的安本智库保险经纪人股份有限公司董事长 ( 自 2011 年 3 月起 ) 一职 王泉先生, 监事 管理学学士 经济学硕士 2002 年 3 月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今, 历任基金运营部基金会计 基金运营部副总经理 基金运营部总经理 3 总经理及其他高级管理人员刘青山先生, 总经理 毕业于中国人民大学, 获史学学士和管理学硕士 1997 年就职于华夏证券基金部, 参与筹建华夏基金管理公司, 从事投资研究工作 2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 ( 泰达宏利基金管理有限公司前身 ) 并工作至今, 期间历任研究部负责人 基金经理 投资副总监, 投资总监兼总经理助理 副总经理兼投资总监 2013 年 3 月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理 傅国庆先生, 副总经理 毕业于南开大学和美国罗斯福大学, 获文学士和工商管理硕士学位 1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有限公司, 从事信托业务管理工作, 期间曾任办公室主任 研发部经理 信托业务总部总经理 董事会秘书 以及公司副总经理 2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监 张萍女士, 督察长 毕业于中国人民大学和中国科学院, 管理学和理学双硕士 先后任职于中信公司 毕马威国际会计师事务所等公司, 从事财务管理和管理咨询工作 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作, 任监察稽核部副总监 2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监 2006 年 11 月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长 4 基金经理刘欣先生, 理学硕士 ;2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公司 ;2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于嘉实基金管理有限公司 ;2011 年 7 月加盟泰达宏利基金管理有限公司, 担任产品与金融工程部高级研究员 ; 2012 年 8 月 14 日起担任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理 ; 具备 6 年基金从业经验,6 年证券投资管理经验, 具有基金从业资格 13

16 本基金历任基金经理 : 王咏辉先生, 自 2011 年 12 月起至 2012 年 8 月管理本基金 5 投资决策委员会成员名单投资决策委员会成员包括公司总经理刘青山, 总经理助理兼投资总监梁辉, 研究部总监兼基金经理陈少平, 首席创新官陈力 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理本基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; 9 召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 证券法 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 ; 2 基金管理人承诺不从事违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : 14

17 (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金资产 ; (3) 承销证券 ; (4) 将基金财产用于抵押 担保 资金拆借或者贷款 ; (5) 从事可能使基金财产承担无限责任的投资 ; (6) 依照法律 行政法规的有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为 4 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规 规章及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资 ; (9) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; (10) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 对倒 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (11) 贬损同行, 以提高自己 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 以不正当手段谋求业务发展 ; (14) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (15) 其他法律 行政法规禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规 规章和基金合同的规定, 本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 15

18 (2) 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则 (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节 ; (2) 独立性原则 : 设立独立的监察稽核与风险管理部, 监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查 ; (3) 相互制约原则 : 各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系 ; (4) 定性和定量相结合原则 : 建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更具客观性和操作性 2 内部控制的体系结构公司的内部控制体系结构是一个分工明确 相互牵制的组织结构, 由最高管理层对内部控制负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行 具体而言, 包括如下组成部分 : (1) 董事会 : 负责制定公司的内部控制政策, 对内部控制负完全的和最终的责任 (2) 督察长 : 独立行使督察权利 ; 直接对董事会负责 ; 及时向董事会及 / 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告 ; (3) 投资决策委员会 : 负责指导基金财产的运作 制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略 ; 16

19 (4) 风险控制委员会 : 负责对基金投资运作的风险进行测量和监控 ; (5) 监察稽核部 : 负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 ; (6) 业务部门 : 风险管理是每一个业务部门最首要的责任 部门经理对本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理系统的开发 执行和维护, 用于识别 监控和降低风险 3 内部控制的措施 (1) 建立 健全内控体系, 完善内控制度 : 公司建立 健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保监察稽核工作是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更新 ; (2) 建立相互分离 相互制衡的内控机制 : 建立 健全了各项制度, 做到基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 从制度上减少和防范风险 ; (3) 建立 健全岗位责任制 : 建立 健全了岗位责任制, 使每个员工都明确自己的任务 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和减少风险 ; (4) 建立风险分类 识别 评估 报告 提示程序 : 分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作和投资有关的风险 ; 公司建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风险状况, 从而以最快速度作出决策 ; (5) 建立内部监控系统 : 建立了有效的内部监控系统, 如电脑预警系统 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 ; (6) 使用数量化的风险管理手段 : 采取数量化 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势 行业及个股的风险, 以便公司及时采取有效的措施, 对风险进行分散 控制和规避, 尽可能地减少损失 ; (7) 提供足够的培训 : 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适 17

20 当的培训, 使员工明确其职责所在, 控制风险 4 基金管理人关于内部合规控制声明书 (1) 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实 准确 ; (2) 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制 四 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管及投资者服务部总经理 : 李爱华托管部门信息披露联系人 : 唐州徽电话 :(010) 传真 :(010) ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行于 1998 年设立基金托管部, 为进一步树立以投资者为中心的服务理念, 中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部, 现有员工 120 余人 另外, 中国银行在重点分行已开展托管业务 目前, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险基金 QFII QDII 券商资产管理计划 信托计划 年金基金 理财产品 私募基金 资金托管等门类齐全的托管产品体系 在国内, 中国银行率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管服务, 托管资产规模居同业前列 ( 三 ) 证券投资基金托管情况 18

21 截至 2013 年 3 月末, 中国银行已托管长盛创新先锋混合 长盛同盛封闭 长盛同智优势混合 (LOF) 大成 2020 生命周期混合 大成蓝筹稳健混合 大成优选 LOF 大成景宏封闭 工银大盘蓝筹股票 工银核心价值股票 国泰沪深 300 指数 国泰金鹿保本混合 国泰金鹏蓝筹混合 国泰区位优势股票 国投瑞银稳定增利债券 海富通股票 海富通货币 海富通精选贰号混合 海富通收益增长混合 海富通中证 100 指数 (LOF) 华宝兴业大盘精选股票 华宝兴业动力组合股票 华宝兴业先进成长股票 华夏策略混合 华夏大盘精选混合 华夏回报二号混合 华夏回报混合 华夏行业股票 (LOF) 嘉实超短债债券 嘉实成长收益混合 嘉实服务增值行业混合 嘉实沪深 300 指数 (LOF) 嘉实货币 嘉实稳健混合 嘉实研究精选股票 嘉实增长混合 嘉实债券 嘉实主题混合 嘉实回报混合 嘉实价值优势股票型 金鹰成份优选股票 金鹰行业优势股票 银河成长股票 易方达平稳增长混合 易方达策略成长混合 易方达策略成长二号混合 易方达积极成长混合 易方达货币 易方达稳健收益债券 易方达深证 100ETF 易方达中小盘股票 易方达深证 100ETF 联接 万家 180 指数 万家稳健增利债券 银华优势企业混合 银华优质增长股票 银华领先策略股票 景顺长城动力平衡混合 景顺长城优选股票 景顺长城货币 景顺长城鼎益股票 (LOF) 泰信天天收益货币 泰信优质生活股票 泰信蓝筹精选股票 泰信债券增强收益 招商先锋混合 泰达宏利精选股票 泰达宏利集利债券 泰达宏利中证财富大盘指数 华泰柏瑞盛世中国股票 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞价值增长股票 华泰柏瑞货币 华泰柏瑞量化现行股票型 南方高增长股票 (LOF) 国富潜力组合股票 国富强化收益债券 国富成长动力股票 宝盈核心优势混合 招商行业领先股票 东方核心动力股票 华安行业轮动股票型 摩根士丹利华鑫强收益债券型 诺德中小盘股票型 民生加银稳健成长股票型 博时宏观回报债券型 易方达岁丰添利债券型 富兰克林国海中小盘股票型 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接 上证中小盘交易型开放式指数 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接 长城中小盘成长股票型 易方达医疗保健行业股票型 景顺长城稳定收益债券型 上证 180 金融交易型开放式指数 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接 诺德优 19

22 选 30 股票型 泰达宏利聚利分级债券型 国联安优选行业股票型 长盛同鑫保本混合型 金鹰中证技术领先指数增强型 泰信中证 200 指数 大成内需增长股票型 银华永祥保本混合型 招商深圳电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数 招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接 嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接 深证基本面 120 交易型开放式指数 上证 180 成长交易型开放式指数 华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接 易方达资源行业股票型 华安深证 300 指数 嘉实信用债券型 平安大华行业先锋股票型 华泰柏瑞信用增利债券型 泰信中小盘精选股票型 海富通国策导向股票型 中邮上证 380 指数增强型 泰达宏利中证 500 指数分级 长盛同禧信用增利债券型 银华中证内地资源主题指数分级 平安大华深证 300 指数增强型 嘉实安心货币市场 上投摩根健康品质生活股票型 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 招商优势企业灵活配置混合型 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接 景顺长城优信增利债券型 诺德周期策略股票型 长盛电子信息产业股票型 诺安中证创业成长指数分级 信诚双盈分级债券型 嘉实沪深 300 交易型开放式指数 民生加银信用双利债券型 工银瑞信基本面量化策略股票型 信诚周期轮动股票型 富兰克林国海研究精选股票型 诺安汇鑫保本混合型 平安大华策略先锋混合型 华宝兴业中证短融 50 指数债券型 180 等权重交易型开放式指数 华安双月鑫短期理财债券型 大成景恒保本混合型 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接 上投摩根分红添利债券型 嘉实优化红利股票型 长盛同鑫二号保本混合型 招商信用增强债券型 华宝兴业资源优选股票型 中证 500 沪市交易型开放式指数 大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接 博时医疗保健行业股票型 诺德深证 300 指数分级 华夏安康信用优选债券型 汇添富多元收益债券型 广发双债添利债券型 长盛添利 30 天理财债券型 信诚理财 7 日盈债券型 长盛添利 60 天理财债券型发起式 平安大华添利债券型 大成理财 21 天债券型发起式 华泰柏瑞稳健收益债券型 信诚添金分级债券型 国泰现金管理货币市场 国投瑞银纯债债券型 银华中证中票 50 指数债券型 华安信用增强债券型 长盛同丰分级债券型 汇添富理财 21 天债券型发起式 国泰国证房 20

23 地产业指数分级 招商央视财经 50 指数 嘉实中证中期企业债指数 大成中证 100 交易型开放式指数 长盛纯债债券型 华夏双债增强债券型 泰达宏利信用合利定期开放债券型 嘉实海外中国股票 (QDII) 银华全球优选(QDII-FOF) 长盛环球景气行业大盘精选股票型 (QDII) 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型 (QDII) 信诚金砖四国积极配置(QDII) 海富通大中华精选股票型 (QDII) 招商标普金砖四国指数 (LOF-QDII) 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 大成标普 500 等权重指数 (QDII) 长信标普 100 等权重指数 (QDII) 博时抗通胀增强回报 (QDII) 华安大中华升级股票型(QDII) 信诚全球商品主题(QDII) 上投摩根全球天然资源股票型 工银瑞信中国机会全球配置股票型 (QDII) 易方达标普全球高端消费品指数增强型 (QDII) 建信全球资源股票型(QDII) 恒生交易型开放式指数 (QDII) 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接 (QDII) 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) 等 197 只证券投资基金, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权, 自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求, 以控制和防范基金托管业务风险为主线, 制定了包括托管业务授权管理制度 业务操作规程 员工职业道德规范 保密守则等在内的各项业务管理制度, 将风险控制落实到每个工作环节, 保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全 最近一年内, 中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为, 未受到中国证监会 中国银监会及其他有关机关的处罚 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基 21

24 金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 1) 泰达宏利基金管理有限公司直销中心办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层联系人 : 于贺 崔冉联系电话 : 客服信箱 :irm@mfcteda.com 客服电话 : 传真 : /61 公司网站 : 2) 泰达宏利基金网上直销系统交易系统网址 : 目前网上直销支持的银行卡和第三方支付渠道 : 农业银行卡 建设银行卡 兴业银行卡 民生银行卡 招商银行卡 中信银行卡 光大银行卡 浦发银行卡 交通银行卡和汇付天下 天天盈 客户服务电话 : 或 客户服务信箱 :irm@mfcteda.com 2 场外代销机构 1) 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立客服电话 :95566 银行网站 : 2) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号 22

25 办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 银行网站 : 3) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良客服电话 :95599 银行网站 : 4) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 胡怀邦客服电话 :95559 银行网址 : 5) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 傅育宁客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏公司网站 : 6) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 虞谷云 23

26 客户服务热线 :95528 公司网站 : 7) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号办公地址 : 深圳市深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一电话 : 传真 : 联系人 : 张莉客户服务热线 : 公司网站 :bank.pingan.com 8) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : 9) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹客户服务电话 :95526 公司网站 : 10) 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建客户服务电话 :95577 网址 : 24

27 11) 东莞银行股份有限公司注册地址 : 东莞市运河东一路 193 号办公地址 : 东莞市运河东一路 193 号法定代表人 : 廖玉林电话 : 传真 : 联系人 : 陈幸客服电话 : 公司网址 : 12) 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市江东区中山东路 294 号办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 胡技勋客户服务热线 :96528( 上海地区 ) 公司网站 : 13) 湘财证券有限责任公司注册地址 : 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层法定代表人 : 林俊波客服电话 : 传真 : 联系人 : 钟康莺联系电话 : 公司网站 : 14) 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 25

28 办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 杜庆平联系人 : 胡天彤电话 : 传真 : 电子邮箱 :hutt@bhzq.com 客户服务电话 : 网址 : 15) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安客服电话 : 电话 : 联系人 : 田薇公司网站 : 16) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明客服电话 :95575 或致电各地营业网点联系人 : 黄岚公司网站 : 17) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青 26

29 客服电话 : 传真 : 公司网站 : 18) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华客服电话 : 联系人 : 吴倩公司网站 : 19) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 郑舒丽全国免费业务咨询电话 : 传真 : 网址 : 20) 世纪证券有限责任公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 层办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 层法定代表人 : 卢长才联系人 : 袁媛客服电话 : 公司网站 : 21) 申银万国证券股份有限公司注册地址 : 上海市常熟路 171 号办公地址 : 上海市常熟路 171 号法定代表人 : 储晓明 27

30 联系人 : 李清怡联系电话 : 客服电话 :95523 或 网址 : 22) 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网址 : 23) 中银国际证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层法定代表人 : 许刚客服电话 : 传真 : 联系人 : 王炜哲公司网站 : 24) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 孙菁菁公司网站 : 25) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中 28

31 联系人 : 安岩岩电话 : 客户服务电话 : 网址 : 26) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 徐浩明联系人 : 刘晨 李芳芳客户服务电话 : 传真 : 公司网址 : 27) 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 孙恺客户服务电话 : 公司网址 : 28) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎联系电话 : 传真 : 客户服务电话 :95565, 公司网址 : 29) 长城证券有限责任公司 29

32 注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系人 : 刘阳传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : 30) 南京证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号办公地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人 : 张华东联系人 : 潘月联系电话 : 客户服务电话 : 公司网址 : 31) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 兰荣联系人 : 黄英联系电话 : 客户服务电话 :95562 公司网址 : 32) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国客服电话 :95553 或, 联系电话 :

33 公司网站 : 33) 广州证券有限责任公司 注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 20 楼 办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼 法定代表人 : 刘东客服电话 : 联系电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹网址 : 34) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳客服电话 :96326( 福建省外请先拨 0591) 传真 : 联系人 : 张腾公司网站 : 35) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如客服电话 :95536 联系人 : 齐晓燕联系电话 : 公司网站 : 36) 金元证券股份有限公司 31

34 注册地址 : 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层办公地址 : 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼法定代表人 : 陆涛客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 马贤清网站 : 37) 德邦证券有限责任公司注册地址 : 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼法定代表人 : 姚文平客服电话 : 传真 : 联系人 : 罗芳公司网站 : 38) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层法人代表人 : 牛冠兴客服电话 : 联系人 : 陈剑虹联系电话 : 网址 : 39) 东海证券有限责任公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 朱科敏联系人 : 梁旭 32

35 电话 : 传真 : 公司网络地址 : 客服电话 :95531, ) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 (100007) 办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 (100007) 法定代表人 : 常喆客户服务电话 : 网址 : 41) 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 (410005) 办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 (410005) 法定代表人 : 周晖联系人 : 郭磊联系电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : 42) 宏源证券股份有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券法人 : 冯戎联系人 : 李巍联系电话 : 客服电话 : 网址 : 43) 长江证券股份有限公司 33

36 注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊客户服务热线 :95579 或 联系人 : 李良电话 : 传真 : 长江证券客户服务网站 : 44) 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层公司地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰客户服务热线 :95571 网址 : 45) 民生证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 余政公司网址 : 客服热线 : ) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云公司网址 : 客服热线 : ) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明 34

37 公司网址 : 客服热线 : ) 西藏同信证券有限责任公司注册地址 : 西藏自治区拉萨市北京中路 101 号办公地址 : 上海市永和路 118 弄 24 号楼法定代表人 : 贾绍君公司网址 : 客服热线 : ) 西部证券股份有限公司注册地址 : 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层办公地址 : 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 1 层法定代表人 : 刘建武公司网址 : 客服热线 : ) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人 : 吴永良公司网址 : 客服热线 : ) 天源证券有限公司注册地址 : 西宁市城中区西大街 11 号办公地址 : 深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼法定代表人 : 林小明公司网址 : 客服热线 : ) 江海证券有限公司注册地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬 35

38 公司网址 : 客服热线 : ) 万联证券有限责任公司注册地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层办公地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层法定代表人 : 张建军公司网址 : 客服热线 : ) 中信万通证券有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 ( 室 ) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林公司网址 : 客服热线 : ) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 层法定代表人 : 沈强公司网址 : 客服热线 : ) 红塔证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼办公地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人 : 况雨林公司网址 : 客服热线 : ) 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元 36

39 办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰公司网址 : 客服热线 : ) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青客服电话 : 网址 : 59) 上海天天基金销售有限公司 注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼法定代表人 : 其实客服电话 : 网站 : 60) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟客服电话 : 公司网站 : 37

40 61) 上海好买基金销售有限公司 注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌公司网址 : 客服热线 : ) 和讯信息科技有限公司 注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 习甜联系电话 : 传真号码 : 全国统一客服热线 : / 公司网址 :licaike.hexun.com 3 场内发售机构本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深交所会员 具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务 ; 具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务 ( 具体办理场所以 基金开放申购 赎回公告 为准 ) ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限公司地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 金颖联系人 : 严峰 38

41 电话 :(0755) 传真 :(0755) ( 三 ) 律师事务所名称 : 上海通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 韩炯电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 吕红 黎明 ( 四 ) 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人 : 杨绍信经办注册会计师 : 曹银华 单峰联系电话 :(021) 传真 :(021) 六 基金份额的分类与净值的计算 ( 一 ) 基金份额的类别 本基金的基金份额包括泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 简称 泰达中证 500 份额 ) 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 简称 泰达稳健份额 ) 与泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金之进取收益类份额 ( 简称 泰达进取份额 ) 其中, 泰达稳健份额 泰达进取份额的基金份额配比始终保持 4 6 的比率不变 ( 二 ) 基金份额的分离与分拆规则 本基金通过场外 场内两种方式公开发售 基金发售结束后, 投资者场外 39

42 认购的全部份额将确认为泰达中证 500 份额 ; 投资者场内认购的全部份额将按 照 4 6 的比率自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 即泰达稳健份 额和泰达进取份额 两类基金份额的基金资产合并运作 基金合同生效后, 泰达中证 500 份额设置单独的基金代码, 只可以进行场 内与场外的申购和赎回, 但不上市交易 泰达稳健份额和泰达进取份额交易代 码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独进行申购或赎回 投资者可在场内申购和赎回泰达中证 500 份额, 投资者可选择将其场内申购的泰达中证 500 份额按 4:6 的比例分拆成泰达稳健份额和泰达进取份额 投资者可按 4:6 的配比将其持有的泰达稳健份额和泰达进取份额申请合并为泰达中证 500 份额后赎回 投资者可在场外申购和赎回泰达中证 500 份额 场外申购的泰达中证 500 份额不进行分拆, 但 基金合同 另有规定的除外 投资者可将其持有的场外泰达中证 500 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成泰达稳健份额和泰达进取份额后上市交易 投资者可按 4:6 的配比将其持有的泰达稳健份额和泰达进取份额合并为泰达中证 500 份额后赎回 ( 三 ) 泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算规则 由于场内泰达中证 500 份额分离出的泰达稳健份额和泰达进取份额具有不 同的参考净值计算规则, 所以使泰达稳健份额和泰达进取份额具有不同的风险 收益特征 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按 基金合同 约定的净值计算规则对泰达稳健份额和泰达进取份额分别进行参考净值计算, 本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本金及泰达稳健份额累计约定日应得收益 ; 本基金在优先确保泰达稳健份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产 在本基金的存续期内, 泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算规则 40

43 如下 : 1 泰达稳健份额约定的年基准收益率为 1 年期同期银行定期存款利率 ( 税后 )+3.5%, 1 年期同期银行定期存款利率以基金成立日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准, 并按每年 1 月 1 日和 7 月 1 日的中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率对泰达稳健份额的年基准收益率进行调整 年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 ; 2 存续期内, 本基金每个工作日对泰达稳健份额和泰达进取份额进行参考净值计算 在进行泰达稳健份额和泰达进取份额各自的参考净值计算时, 本基金净资产优先确保泰达稳健份额的本金及泰达稳健份额累计约定日应得收益, 之后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产 泰达稳健份额累计约定日应得收益按泰达稳健份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日泰达稳健份额应计收益的天数确定 ; 3 每 10 份泰达中证 500 份额所代表的 4 份泰达稳健份额和 6 份泰达进取份额分别计入泰达稳健份额总额和泰达进取份额总额进行参考净值计算, 并将分别按分离后的泰达稳健份额和泰达进取份额的份额数享有获得份额折算的权利, 每 10 份泰达中证 500 份额所代表的资产净值等于 4 份泰达稳健份额和 6 份泰达进取份额的参考净值之和 ; 4 若在本基金存续的完整会计年度内未发生 基金合同 约定的份额折算事项, 泰达稳健份额应计收益的天数按该会计年度年初至计算日的实际天数计算 ; 在本基金的基金合同生效日所在会计年度, 或者在某一会计年度内本基金依据 基金合同 之规定进行不定期份额折算的, 泰达稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照自基金合同生效日 或者最近一次该会计年度内份额折算日至计算日的实际天数计算 基金管理人并不承诺或保证泰达稳健份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 泰达稳健份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 41

44 ( 四 ) 本基金基金份额的计算 本基金作为分级基金, 按照泰达中证 500 份额的净值计算规则以及泰达稳 健份额和泰达进取份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算各基金份额 T 日的单位净值和参考净值 1 泰达中证 500 份额净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 T 日泰达中证 500 份额的基金份额净值 =T 日闭市后本基金的基金 资产净值 /T 日本基金的基金份额总数 2 泰达稳健份额和泰达进取份额的参考净值计算 设基金份额净值的计算日为 T 日,T = 1,2,3,4,5 N,N 为当年实际天数 : 泰达中证 500 份额单位净值 泰达稳健份额单位参考净值 : 泰达进取份额单位参考净值 : 泰达稳健份额约定的年基准收益率 : 基金合同生效日至 T 日 ; 自年初至 T 日 ; 自最近一次会计年度 42

45 内份额折算日至 T 日 泰达中证 500 份额 泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考 净值计算, 均保留到小数点后面 3 位, 小数点后面第 4 位四舍五入, 由 此产生的误差计入基金资产 T 日的基金净值在当天闭市后计算, 并于 T+1 日公告 如遇特殊情 况, 经中国证监会同意, 可适当延迟计算或公告 七 基金的募集 ( 一 ) 本基金依据 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 基金合同及其他有关规定募集 本基金募集申请已获中国证监会证监许可 号文核准 ( 二 ) 基金类型 运作方式及存续期本基金类型 : 股票型本基金运作方式 : 契约型开放式本基金存续期 : 不定期 ( 三 ) 上市交易所 深圳证券交易所 ( 四 ) 基金募集情况经普华永道中天会计师事务所有限公司验资, 本次募集的有效认购户数为 4,152 户, 净销售金额为人民币 1,435,113, 元, 折合基金份额 1,435,113, 份 ; 募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币 354, 元, 折合 354, 份基金份额归基金份额持有人所有, 合计募集份额为 1,435,467, 份 上述资金已于 2011 年 12 月 1 日划入本基金在基金 43

46 托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户 八 基金合同的生效 ( 一 ) 基金合同备案的条件基金募集期限届满, 具备下列条件的, 基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续 : 1 基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元 ; 2 基金份额持有人的人数不少于 200 人 ( 二 ) 基金的验资和备案基金募集期限届满, 具备上述条件的, 基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验资报告, 办理基金备案手续 ( 三 ) 基金合同生效根据有关规定, 本基金满足 基金合同 生效条件, 基金合同 于 2012 年 12 月 1 日正式生效 自 基金合同 生效日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 四 ) 基金存续期内基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元, 基金管理人应当及时报告中国证监会 ; 基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人, 或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金管理人应当及时向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 44

47 九 泰达稳健份额与泰达进取份额的上市交易 ( 一 ) 上市交易的基金份额基金合同生效后, 基金管理人将根据有关规定, 申请泰达稳健份额和泰达进取份额上市交易 ( 二 ) 上市交易的地点本基金的泰达稳健份额和泰达进取份额的上市地点为深圳证券交易所 ( 三 ) 上市交易的时间上市交易的时间 :2011 年 12 月 22 日 ( 四 ) 上市交易的规则本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循 上市规则 深圳证券交易所交易规则 等有关规定, 包括但不限于 : 1) 泰达中证 500 份额所分离的泰达稳健份额与泰达进取份额以不同的交易代码上市交易, 两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的净值 ; 2) 泰达稳健份额与泰达进取份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 3) 泰达稳健份额与泰达进取份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 ; 4) 泰达稳健份额与泰达进取份额申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 5) 泰达稳健份额与泰达进取份额上市交易遵循 深圳证券交易所交易规则 及相关规定 ( 五 ) 上市交易的费用泰达稳健和泰达进取上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理 ( 六 ) 上市交易的行情揭示泰达稳健份额与泰达进取份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份 45

48 额参考净值 ( 七 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市泰达稳健份额与泰达进取份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照 基金法 相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行 ( 八 ) 相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 基金合同 相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 46

49 十 基金份额的申购与赎回 本基金的泰达稳健份额 泰达进取份额不接受投资者的申购与赎回 ; 在本基金 基金合同 生效后, 投资者可通过场内或场外两种方式对泰达中证 500 份额进行日常的申购与赎回 ( 一 ) 申购和赎回场所投资者办理泰达中证 500 份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人的直销机构及代销机构的代销网点进行 具体的销售网点参见以上 五 相关服务机构 中 ( 一 ) 基金份额发售机构 投资者办理泰达中证 500 份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位 投资者需使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理泰达中证 500 份额场内申购 赎回业务 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 基金投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回 ( 二 ) 申购与赎回的账户投资者办理泰达中证 500 份额申购 赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账户 ( 账户开立 使用的具体事宜见相关业务公告 ) ( 三 ) 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上公告 2 申购 赎回开放日及业务办理时间 (1) 开放日及业务办理时间申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 ( 本基金管理人公告暂停申购或 47

50 赎回时除外 ), 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请 开放日的具体业务办理时间另行公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理泰达中证 500 份额的申购 赎回 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回申请的, 其泰达中证 500 份额申购 赎回的价格为下一开放日泰达中证 500 份额申购 赎回的价格 (2) 申购赎回的开始时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 由基金管理人在开始日前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 其基金份额申购 赎回价格为下次办理基金份额申购 赎回时间所在开放日的价格 ( 四 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即基金的申购与赎回价格以受理申请当日泰达中证 500 份额净值为基准进行计算 ; 2 基金采用金额申购和份额赎回的方式, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 基金份额持有人在赎回泰达中证 500 份额时, 基金管理人按先进先出的原则, 即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时, 申购确认日期在先的基金份额先赎回, 申购确认日期在后的基金份额后赎回, 以确定所适用的赎回费率 ; 4 当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在当日的业务办理时间结束后不得撤销 ; 48

51 5 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则, 但最迟应在新的原则实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告 ( 五 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请基金投资者必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 2 申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 注册登记机构在 T+1 日内 ( 包括该日 ) 为基金投资者对该交易的有效性进行确认, 基金投资者可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购申请 申购的确认以注册登记机构的确认结果为准 3 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给基金投资者, 由此产生的利息等损失由基金投资者自行承担 基金投资者赎回申请成功后, 基金管理人将指示基金托管人按有关规定支付赎回款项, 并通过注册登记机构及其相关销售机构在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 ( 五 ) 申购和赎回的限制 1 投资者场内 场外申购泰达中证 500 份额的, 单个基金账户单笔最低申购金额为 1000 元 ( 含申购费 ); 通过直销中心申购本基金, 单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额为 1000 元 ( 含申 49

52 购费 ), 已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制, 但受追加申购最低金额的限制 通过本公司网上直销进行申购, 单个基金账户单笔最低申购金额为 1000 元 ( 含申购费 ), 单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明 2 申请赎回基金的份额投资者可将全部或部分基金份额赎回 本基金按照份额进行赎回, 申请赎回份额精确到小数点后两位, 单笔赎回的基金份额不得低于 100 份 3 基金份额持有人赎回时或赎回后, 在销售机构 ( 网点 ) 单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的, 基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回 4 本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制 5 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 合理调整对申购金额 赎回份额 最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制, 基金管理人进行前述调整必须依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告 ( 七 ) 申购和赎回的数额和价格 1 基金申购份额的计算净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金单位净值基金份额份数保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例如 : 某投资者投资 5 万元申购泰达中证 500 份额, 对应费率为 1.2%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 )=50,000/(1+1.2%)= 49, 元申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 =50,000-49,407.11= 元申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 =49,407.11/1.016= 50

53 48, 份即 : 投资者投资 5 万元申购基金, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到 48, 份基金份额 2 基金赎回金额的计算赎回金额 = 赎回份数 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 例如 : 某投资者赎回基金 1 万份基金份额, 持有期小于 1 年, 对应的赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则可得到的净赎回金额为 : 赎回金额 = =10160 元赎回费 = %=50.80 元净赎回金额 = = 元即 : 投资者赎回基金 1 万份基金份额, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 元 3 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 4 申购份额的处理方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 有效份额单位为份 基金份额份数保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 5 赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 赎回金额保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 6 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 51

54 7 申购费用由投资者承担, 并应在投资者申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 投资者如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 申购费率具体如下表所示 : 申购金额 (M, 含申购费 ) 费率 M<50 万 1.20% 场外申购费率 50 万 M<250 万 1.00% 250 万 M<500 万 0.60% 500 万 M<1000 万 0.40% M 1000 万 每笔 1000 元 场内申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者 的场内申购费率 8 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 赎回费率具体如下表所示 : 连续持有期限 ( 日历日 ) 费率 场外赎回费率 1 天 ~365 天 0.5% 366 天 ( 含 )~730 天 0.25% 731 天 ( 含 ) 以上 0 场内赎回费率本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5% 9 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率 赎回费率或调整收费方式 申购 赎回费率或收费方式如发生变更, 基金管理人应依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日在指定媒体和基金管理人网站上公告 10 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定范围 特定地域 特定时间 特定交易方式等的基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率 52

55 基金赎回费率和基金转换费率 11 对特定交易方式 ( 如 : 网上直销 ) 的费率, 基金管理人将另行公告 ( 七 ) 申购和赎回的注册登记 1. 泰达中证 500 份额的份额采用分系统登记的原则 场外申购的泰达中证 500 份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下 ; 场内申购的泰达中证 500 份额登记在证券登记结算系统持有人深圳证券账户下 2. 登记在注册登记系统和证券登记结算系统中的泰达中证 500 份额可通过基金销售机构申请赎回, 但不可通过上市交易卖出 3. 基金投资者在 T 日申购基金成功后, 正常情况下, 注册登记机构在 T+1 日为基金投资者增加权益并办理注册登记手续, 基金投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额 4. 基金投资者在 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 注册登记机构在 T+1 日为基金投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续 5. 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体及基金管理人网站上公告 ( 八 ) 巨额赎回的处理方式出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受泰达中证 500 份额全额赎回或部分延期赎回 1 接受全额赎回: 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 2 部分延期赎回: 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难, 或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例, 确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额 ; 未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外, 延迟至下一开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格 转 53

56 入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权, 以此类推, 直到全部赎回为止 3 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或招募说明书规定的其他方式, 在 3 个工作日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在至少一种指定媒体予以上公告 4 暂停接受和延缓支付: 泰达中证 500 份额连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但延缓期限不得超过 20 个工作日, 并应当在至少一种会指定媒体上公告 ( 九 ) 拒绝或暂停申购 暂停赎回的情形及处理 1 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : (1) 因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请 ; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (3) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ; (4) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益的情形 ; (5) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时, 申购款项将退回投资者账户 基金管理人决定暂停接受申购申请时, 应当依法公告 在暂停申购的情形消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告 2 在以下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请 : (1) 因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项 ; (2) 证券交易场所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (3) 基金连续发生巨额赎回, 根据本基金合同规定, 可以暂停接受赎回申请的情况 ; (4) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况 ; (5) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 54

57 发生上述情形之一的, 基金管理人应当在当日向中国证监会备案, 并及时公告 除非发生巨额赎回, 已接受的赎回申请, 基金管理人应当足额支付 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告 3 暂停基金的申购 赎回, 基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案 4 暂停申购或赎回期间结束, 基金重新开放时, 基金管理人将于重新开放日, 在至少一种指定媒体, 刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并公告最近一个开放日的泰达中证 500 份额净值 ( 十 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 第 2 个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个工作日的基金份额净值 3 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 ( 含 2 周 ), 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 信息披露办法 的有关规定, 在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个工作日的基金份额净值 4 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 信息披露办法 的有关规定, 在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个工作日的基金份额净值 ( 十一 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定, 在条件成熟的情况下提供泰达中证 500 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告 55

58 ( 十二 ) 基金份额的登记 转托管和其他相关业务 1 非交易过户基金注册登记机构只受理继承 捐赠 司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户 其中 : 继承 指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠 仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形 ; 司法强制执行 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人 社会团体或其他组织 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理 ; 申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用 2 基金份额的登记 1) 本基金的份额采用分系统登记的原则 场外认购或申购的泰达中证 500 份额基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 场内认购 申购的泰达中证 500 份额或上市交易买入的泰达稳健 泰达进取基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下 2) 登记在证券登记结算系统中的泰达中证 500 份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证券交易所上市交易, 登记在证券登记结算系统中的泰达稳健份额和泰达进取份额在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 4:6 比例申请合并为泰达中证 500 份额后再申请场内赎回 3) 登记在注册登记系统中的泰达中证 500 基金份额既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统, 经过基金份额持有人进行申请按 4:6 比例分离为泰达稳健份额和泰达进取份额后在深圳证券交易所上市交易 3 系统内转托管 56

59 1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 2) 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理泰达中证 500 份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有泰达中证 500 份额的系统内转托管 3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理泰达中证 500 份额场内赎回或泰达稳健份额和泰达进取份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 4 跨系统转托管 1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的泰达中证 500 份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 2) 泰达中证 500 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费 5 基金的冻结与解冻基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻 基金账户或基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益 ( 包括现金分红和红利再投资 ) 一并冻结 6 基金的质押如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则 7 如法律法规 注册登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化, 本基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻的有关规则将相应调整 ( 十三 ) 定期定额投资计划在各项条件成熟的情况下, 本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务, 具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准 ( 十四 ) 其他特殊交易在相关法律法规有明确规定的条件下, 基金管理人还可办理除上述业务以 57

60 外的其他特殊交易业务 ( 十五 ) 如法律法规 注册登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变 化, 本基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻的有关规则将相应调整 十一 基金份额的配对转换 本基金合同生效后, 在泰达稳健份额和泰达进取份额的存续期内, 本基金 管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务 ( 一 ) 份额配对转换是指本基金的泰达中证 500 份额与泰达稳健份额 泰达进取份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1. 分拆分拆指基金份额持有人将其持有的每十份泰达中证 500 份额的场内份额申请转换成四份泰达稳健份额与六份泰达进取份额的行为 2. 合并合并指基金份额持有人将其持有的每四份泰达稳健份额与六份泰达进取份额申请转换成十份泰达中证 500 份额的场内份额的行为 ( 二 ) 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见 招募说明书 或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换 深圳证券交易所 基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自泰达稳健份额 泰达进取份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体公告 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂 58

61 停份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 份额配对转换的原则 1. 份额配对转换以份额申请 2. 申请分拆为泰达稳健份额和泰达进取份额的泰达中证 500 份额的场内份额必须是 10 的整数倍 3. 申请合并为泰达中证 500 份额的泰达稳健份额与泰达进取份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且满足 4:6 的配比关系 4. 泰达中证 500 份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为泰达中证 500 份额的场内份额后方可进行 5. 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒体公告 ( 五 ) 份额配对转换的程序份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 ( 六 ) 暂停份额配对转换的情形 1. 深圳证券交易所 基金注册登记机构 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务 2. 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告 ( 七 ) 份额配对转换的业务办理费用投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构公告 59

62 十二 基金的投资 ( 一 ) 投资目标本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证 500 指数, 力争获取与标的指数相似的投资收益, 并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 ( 二 ) 投资理念采用被动式投资方法, 在最小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度同时, 实现与标的指数的长期同步增长, 为投资者提供一个简单便利的获取中小企业长期成长价值的投资工具 ( 三 ) 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数的成份股 备选成分股 新股 固定收益产品 货币市场工具 权证 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 占基金资产的比例为 85%-100%, 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 ( 四 ) 投资策略本基金采用指数完全复制方法, 原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整, 以达到跟踪和复制指数的目的 但如遇特殊情况 ( 如市场流动性不足 成分股被限制投资等 ) 致使基金无法购得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代, 以实现对跟踪误差的有效控制 1 投资组合的构建本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合, 即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整 60

63 2 组合的调整 (1) 定期调整根据标的指数的调整规则和对备选股的预期, 对股票投资组合及时进行调整 (2) 不定期调整 1 当成份股实施增发 配送或使股本发生变动等行为时, 基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整 2 当成份股发生重大变化时 ( 收购合并 分拆 退市等 ), 基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整 3 根据本基金的申购赎回情况, 对基金的股票投资组合进行调整, 以实现对标的指数的有效跟踪 4 因成份股流动性不足 停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制, 基金无法购得相应足够数量的股票时, 基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整 5 在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下, 本基金管理人可根据市场情况, 在以跟踪误差最小化的前提下, 对基金的投资组合进行合理调整 3 股票的替代在建仓阶段和基金后续运作过程中, 如遇到特殊情况 ( 如市场流动性不足 成份股被限制投资等 ) 导致基金无法购得足够数量的股票时, 基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则, 行业 规模 历史表现相似度为标准, 采用合理的方法进行适当调整和替代 4 股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等, 主要采用流动性好 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作 本基金将在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告和招募说明书 ( 更新 ) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策 持仓情况 损益情况 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标 61

64 5 跟踪误差的监控与管理跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一, 基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度 月末 季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析, 并对控制跟踪误差提出解决方案 ( 五 ) 投资决策依据和决策程序 1 投资决策依据有关法律 法规 基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据 2 投资决策程序本基金的投资管理程序由研究支持 投资决策 组合构建 交易执行 绩效评估 组合维护等流程的有机配合共同构成 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 降低交易成本, 避免重大风险的发生 开放式指数基金跟踪误差的来源包括对受限成份股的替代投资 成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入 / 流出的建仓 / 变现策略 成份股股息的再投资策略等 基金管理人将通过对这些因素的有效管理并搭配使用其他合理的方法 ( 如买入非成份股等 ) 进行适当替代, 以使跟踪误差控制在限定范围内 1) 研究 : 基金经理 研究人员依托基金管理人整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪 组合优化和股票的替代 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析 流动性分析 误差及其归因分析等工作, 撰写研究报告, 作为基金投资决策的重要依据 2) 投资决策 : 投资决策委员会依据研究部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项 基金经理根据投资决策委员会的决议和基金管理人的研究报告及相关研究成果, 每日进行基金投资管理的日常决策 3) 组合构建 : 基金经理根据标的指数, 结合研究报告, 原则上以复制标的指数成份股权重的方法构建组合 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下, 基金经理将采取适当的技术和方法, 利用股票的替代或其他数量化交易方法来 62

65 降低买入成本和冲击成本, 控制投资风险 4) 交易执行 : 交易部负责具体的交易执行并利用有效的日内数量化交易方法来降低冲击成本, 同时履行一线监控的职责 5) 投资绩效评估 : 风险管理与基金评估部定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关报告和建议 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期 组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此检视投资策略, 进而调整投资组合 6) 组合维护 : 基金经理将跟踪标的指数变动, 结合成份股基本面情况 量化分析 流动性状况 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整, 并在基金招募说明书及其更新中列示 ( 六 ) 业绩比较基准本基金的业绩比较基准 :95% 中证 500 指数收益率 +5% 1 年期定期存款利率 ( 税后 ) 如果中证 500 指数被停止编制及发布, 或中证 500 指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数 由于上述原因变更标的指数和投资对象, 基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准, 并在中国证监会指定的媒体上公告 ( 七 ) 风险收益特征本基金为股票型指数基金, 属于高风险 高收益的基金品种, 其预期风险和预期收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 从本基金所分离的两类基金份额来看, 泰达稳健份额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 泰达进 63

66 取份额具有高风险 高预期收益的特征 ( 八 ) 投资禁止行为与限制 1 禁止用本基金财产从事以下行为 (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资或者买卖基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 依照法律 行政法规有关法律法规规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 2 基金投资组合比例限制本基金的投资组合将遵循以下限制 : (1) 基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (2) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (4) 基金投资组合中投资中证 500 指数成份股的资产不低于股票资产净值的 90%, 并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% (5) 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合 1 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 2 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 64

67 和, 不得超过基金资产净值的 100% 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 3 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%; 4 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 5 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 6 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; (6) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (12) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (13) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 ; 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6 个月内达到规定的标准 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 65

68 3 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 致使本款前 述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消, 基金管理人在依法 履行相应程序后, 本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定 ( 九 ) 投资组合比例调整基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 因证券期货市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整 法律法规或监管机构另有规定时, 从其规定 ( 十 ) 基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 3 有利于基金财产的安全与增值; 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 ( 十一 ) 基金的融资 融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资 融券 ( 十二 ) 基金投资组合报告 ( 未经审计 ) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 6 月 11 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截止 2013 年 3 月 31 日, 本报告中所列财务数据 66

69 未经审计 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 29,119, 其中 : 股票 29,119, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,608, 其他资产 230, 合计 30,958, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 412, B 采矿业 457, C 制造业 17,722, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,652, E 建筑业 884, F 批发和零售业 1,654, G 交通运输 仓储和邮政业 926, H 住宿和餐饮业 57, I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,157, J 金融业 214, K 房地产业 2,453, L 租赁和商务服务业 514, M 科学研究和技术服务业 133, N 水利 环境和公共设施管理业 221, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作

70 R 文化 体育和娱乐业 553, S 综合 103, 合计 29,119, 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未有积极投资的股票 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 占基金资序股票代股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 产净值比号码例 (%) 通宝能源 54, , 首创股份 34, , 康缘药业 8, , 上海机电 31, , 大族激光 16, , 兴蓉投资 20, , 科大讯飞 5, , 隧道股份 22, , 天津港 35, , 凌钢股份 41, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 本基金本报告期末未有积极投资的股票 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未有债券投资 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未有债券投资 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未有资产支持证券投资 68

71 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未有权证投资 8. 投资组合报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调 查的情况, 在报告编制前一年内未受到公开谴责 处罚 (2) 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 21, 应收证券清算款 201, 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 7, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 230, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (5.1) 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分占基金资产序流通受限情况说股票代码股票名称的公允价值净值比例号明 ( 元 ) (%) 通宝能源 362, 重大事项 (5.2) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 69

72 十三 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效日为 2011 年 12 月 1 日, 基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示 : ( 一 ) 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收益率 1 基金净值收益率标准差 2 比较基准收益率 3 比较基准收益率标准差 本基金合同生效起至 2011 年 12 月 31 日 -2.00% 0.74% % 1.60% 11.78% -0.86% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 -1.40% 1.42% 0.56% 1.46% -1.96% -0.04% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日 4.54% 1.42% 5.03% 1.39% -0.49% 0.03% 本基金合同生效起至 2013 年 3 月 31 日 1.01% 1.38% -8.93% 1.46% 9.94% -0.08% ( 二 ) 泰达中证 500 基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 12 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 70

73 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期 本基金合同于 2011 年 12 月 1 日生效, 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 十四 基金的财产 ( 一 ) 基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收款 项以及其他资产的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额 ( 三 ) 基金财产的账户 71

74 本基金财产以基金名义开立银行存款账户, 以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户, 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户, 以本基金的名义开立银行间债券托管账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 代销机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 ( 四 ) 基金财产的保管及处分基金财产独立于基金管理人 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人因基金财产的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产 基金管理人 基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费 托管费以及其他基金合同约定的其他费用 基金管理人 基金托管人以其自有财产承担法律责任, 其债权人不得对基金财产行使请求冻结 扣押和其他权利 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金财产的债权, 不得与基金管理人 基金托管人固有财产的债务相抵销 ; 不同基金财产的债权债务, 不得相互抵销 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定处分外, 基金财产不得被处分 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行 十五 基金资产的估值 ( 一 ) 估值目的 基金资产估值的目的是客观 准确地反映基金资产的公允价值, 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的泰达中证 500 份额净值, 是计算泰达中证 500 份额申购与赎回价格以及计算泰达稳健份额 泰达进取份额的基金份额参考净值的基础 ( 二 ) 估值日 72

75 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非营业日 ( 三 ) 估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债 ( 四 ) 估值方法 1 股票估值方法 (1) 上市流通股票的估值上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 (2) 未上市股票的估值送股 转增股 配股和公开增发新股等发行未上市的股票, 按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 首次发行未上市的股票, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量的情况下, 按成本估值 (3) 有明确锁定期股票的估值首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的收盘价估值 ; 非公开发行且处于明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值 2 固定收益证券的估值办法 (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘 73

76 净价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 ( 自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息 ) 得到的净价进行估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按有交易的最近交易日所采用的净价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 (3) 未上市债券采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量的情况下, 按成本估值 (4) 在银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 (5) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本进行后续计量 (6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 3 权证估值: (1) 配股权证的估值 : 因持有股票而享有的配股权, 类同权证处理方式的, 采用估值技术进行估值 (2) 认沽 / 认购权证的估值 : 从持有确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的认沽 / 认购权证按估值日的收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 未上市交易的认沽 / 认购权证采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量的情况下, 按成本估值 4 股指期货的估值 74

77 股指期货合约, 以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 采用最近交易日结算价估值 5 本基金持有的回购以成本列示, 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息 6 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利息 7 在任何情况下, 基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 但是, 如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可在综合考虑市场成交价 市场报价 流动性 收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 8 国家有最新规定的, 按国家最新规定进行估值 ( 五 ) 基金份额净值的计算 本基金作为分级基金, 按照泰达中证 500 份额净值计算规则以及泰达稳健 份额和泰达进取份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日泰 达中证 500 份额净值 泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值 : 1 泰达中证 500 份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 T 日泰达中证 500 份额的基金份额净值 =T 日闭市后的基金资产净 值 /T 日本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为泰达稳健份额 泰达进取份额和泰达中证 500 份额的份额数之和 2 泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值计算 75

78 设基金份额参考净值的计算日为 T 日,T = 1,2,3,4,5 N,N 为当年实 际天数 : 泰达中证 500 份额单位净值 泰达稳健份额单位参考净值 : 泰达进取份额单位参考净值 : 泰达稳健份额约定的年基准收益率 : 基金合同生效日至 T 日 ; 自年初至 T 日 ; 自最近一次会计年度 内份额折算日至 T 日 泰达中证 500 份额净值 泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净 值计算, 均保留到小数点后面 3 位, 小数点后面第 4 位四舍五入, 由此产生的 误差计入基金资产 T 日的基金净值在当天闭市后计算, 并于 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经 中国证监会同意, 可适当延迟计算或公告 ( 六 ) 估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行 基金份额净值由基金 管理人完成估值后, 将估值结果报给基金托管人, 基金托管人按 基金合同 76

79 规定的估值方法 时间 程序进行复核, 基金托管人复核无误后, 由基金管理 人对外公布 月末 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行 ( 七 ) 暂停估值的情形 1 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; 2 因不可抗力或基金管理人 基金托管人不可控制的其他情形致使基金管 理人 基金托管人无法准确评估基金资产价值时 ; 3 中国证监会认定的其他情形 ( 八 ) 基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人进行复核 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金份额净值予以公布 基金份额净值的计算精确到 元, 小数点后第 4 位四舍五入 国家另 有规定的, 从其规定 ( 九 ) 估值错误的处理 1 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位 ( 含第 3 位 ) 内发生 差错时, 视为基金份额净值估值错误 2 基金管理人和基金托管人将采取必要 适当合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ; 当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当报中国证监会备案 ; 当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告, 并同时报中国证监会备案 3 前述内容如法律法规或监管机构另有规定的, 按其规定处理 77

80 ( 十 ) 特殊情形的处理 1 基金管理人按本条第 ( 四 ) 款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值 时, 所造成的误差不作为基金份额净值错误处理 2 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任 但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响 78

81 十六 基金收益与分配 ( 一 ) 收益的构成基金收益包括 : 基金投资所得红利 股息 债券利息 票据投资收益 买卖证券差价 银行存款利息以及其他收入 因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益 ( 二 ) 基金净利润基金净利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 基金期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 三 ) 收益分配方案在存续期内, 本基金 ( 包括泰达中证 500 份额 泰达稳健份额 泰达进取份额 ) 不进行收益分配 79

82 十七 基金费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费 ; 2 基金托管人的托管费 ; 3 基金合同生效后的指数许可使用费 ; 4 因基金的证券交易或结算而产生的费用 ( 包括但不限于经手费 印花税 证管费 过户费 手续费 券商佣金 权证交易的结算费及其他类似性质的费 用等 ); 5 基金上市初费和上市月费 6 基金合同生效以后的信息披露费用 ; 7 基金份额持有人大会费用 ; 8 基金合同生效以后的会计师费和律师费 ; 9 基金资产的资金汇划费用 ; 10 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0% 年费率计提 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提 计 算方法如下 : 80

83 H=E 1.0% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人 2 基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2% 年费率计提 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提 计 算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人 3 基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费 其中, 基金合同生效前的指数许可使用费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用, 不列入基金费用从基金财产中列支 ; 基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支, 按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率每日计提, 逐日累计 计算 81

84 方法如下 : H=E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人与指数许可方约定了每季度 ( 包括基金成立当季 ) 指数许可使用费人民币伍万元 (5 万元 )( 即不足人民币 5 万元时按照人民币 5 万元收取 ) 的收取下限, 则该下限超出当季累计指数使用费的部分 ( 即 : 每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费 ) 由基金管理人自行承担, 不作为基金费用从基金财产中列支 基金合同生效后的指数许可使用费按季支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方 如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费 基金管理人应及时按照 信息披露管理办法 的规定在指定媒体进行公告 此项调整无需召开基金份额持有人大会 4 本条第 ( 一 ) 款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定, 列入当期基金费用 ( 三 ) 不列入基金费用的项目 本条第 ( 一 ) 款约定以外的其他费用, 以及基金管理人和基金托管人因未 履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用 ( 四 ) 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费, 无须 召开基金份额持有人大会 ( 五 ) 税收 82

85 义务 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 依照国家法律法规的规定履行纳税 83

86 十八 基金份额的折算 ( 一 ) 定期折算 在泰达稳健份额 泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度 ( 除基金合 同生效日所在会计年度外 ) 第一个工作日, 本基金将按照以下规则进行基金的 定期份额折算 1 基金份额折算基准日 每个会计年度第一个工作日 2 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的泰达稳健份额 泰达中证 500 份额 3 基金份额折算频率 每年折算一次 4 基金份额折算方式 泰达稳健份额和泰达进取份额按照基金合同第四部分规定的参考净值计算 规则进行参考净值计算, 对泰达稳健份额的应得收益进行定期份额折算, 每 10 份泰达中证 500 份额将按 4 份泰达稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额 在基金份额折算前与折算后, 泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持 4:6 的比例 对于泰达稳健份额期末的约定应得收益, 即泰达稳健份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 元部分, 将折算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人 泰达中证 500 份额持有人持有的每 10 份泰达中证 500 份额将按 4 份泰达稳健份额获得新增泰达中证 500 份额的分配 持有场外泰达中证 500 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达中证 500 份额的分配 ; 持有场内泰达中证 500 份额的基金份额持有 84

87 人将按前述折算方式获得新增场内泰达中证 500 份额的分配 经过上述份额折 算, 泰达稳健份额和泰达中证 500 份额的基金份额净值和参考净值将相应调整 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对泰达中证 500 份额和泰达稳健份额进行应得收益的定期份额折算 每个会计年度第一个工作日进行泰达中证 500 份额当年应得收益的定期份 额折算时, 有关计算公式如下 : (1) 泰达中证 500 份额 泰达中证 500 份额持有人新增的泰达中证 500 份额 = 0.4 NUM ( NAV 1.000) / NAV 前 前 后 500 稳健 500 其中 : 前 NAV 500 : 定期份额折算前泰达中证 500 份额的基金份额净值, 下同 后 NAV 500 : 定期份额折算后泰达中证 500 份额的基金份额净值, 下同 前 NAV稳健 : 定期份额折算前泰达稳健份额的基金份额参考净值, 下同 前 NUM 500 : 定期份额折算前泰达中证 500 份额的份额数, 下同 持有泰达中证 500 份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰 达中证 500 份额的场外份额的分配 ; 持有泰达中证 500 份额的场内份额的持有 人将按上述折算方式获得新增泰达中证 500 份额的场内份额的分配 泰达中证 500 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留 到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产 ; 泰达中证 500 份额的场内份 额经折算后的份额数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 (2) 泰达稳健份额 85

88 定期份额折算后泰达稳健份额的基金份额参考净值 =1.000 元 份额数 定期份额折算后泰达稳健份额的份额数 = 定期份额折算前泰达稳健份额的 泰达稳健份额持有人新增的泰达中证 500 份额的份额数 = 其中 : [ NUM ( NAV 1.000)]/ NAV 前 前 后 稳健 稳健 500 定期份额折算后泰达中证 500 份额净值 定期份额折算前泰达稳健份额的份额数 泰达稳健份额折算成泰达中证 500 份额的场内份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 (3) 泰达进取份额 定期份额折算不改变泰达进取份额参考净值及其份额数 (4) 折算后泰达中证 500 份额的总份额数 折算后泰达中证 500 份额的总份额数 = 定期份额折算前泰达中证 500 份额 的份额数 + 泰达中证 500 份额持有人新增的泰达中证 500 份额数 + 泰达稳健份 额持有人新增的泰达中证 500 份额数 5 基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰达稳健份额与泰达进取份额的上市交易和泰达中证 500 份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告 6 基金份额折算结果的公告 86

89 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在至少一家指 定媒体和基金管理人网站公告, 并报中国证监会备案 7 特殊情形的处理 若在定期份额折算日发生 基金合同 约定的本基金不定期份额折算的情形时, 将按照不定期份额折算的规则进行份额折算 ( 二 ) 不定期折算 除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算, 即 : 当泰达中证 500 份额净值大于或等于 元 ; 当泰达进取份额的基金份额参 考净值小于或等于 元 (1) 当泰达中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 元, 本基金将按照以下规则进行份额折算 1) 基金份额折算基准日泰达中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 元, 基金管理人可根据市场情况确定折算基准日 2) 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的泰达稳健份额 泰达进取份额和泰达中证 500 份额 3) 基金份额折算频率不定期 4) 基金份额折算方式当泰达中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 元后, 本基金将分别对泰达稳健份额 泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6, 份额折算后泰达稳健份额 泰达进取份额和泰达中证 500 份额的基金份额净值均调整为 元 基金份额折算日折算前泰达中证 500 份额净值 泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值超出 元的部分均将折算为泰达中证 500 份额分别分配给泰达中证 500 份额 泰达稳健份额和泰达进取份额的持有人 87

90 当泰达中证 500 份额的份额净值大于或等于 元后, 泰达稳健份额 泰达进取份额 泰达中证 500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算 : 1 泰达稳健份额份额折算原则 : a\ 份额折算前泰达稳健份额的份额数与份额折算后泰达稳健份额的份额数相等 ; b\ 泰达稳健份额持有人份额折算后获得新增的份额数, 即超出 1 元以上的参考净值部分全部折算为场内泰达中证 500 份额 泰达稳健份额持有人新增的泰达中证 500 份额的份额数 = 其中 : : 份额折算前泰达稳健份额的份额数 : 份额折算后泰达稳健份额的份额数 : 份额折算前泰达稳健份额的单位参考净值 泰达稳健份额折算成泰达中证 500 份额的场内份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 2 泰达进取份额份额折算原则 : a\ 份额折算后泰达进取份额与泰达稳健份额的份额数保持 6:4 配比 ; b\ 份额折算前泰达进取份额的资产与份额折算后泰达进取份额的资产及因此折算新增的场内泰达中证 500 份额的资产之和相等 ; c\ 份额折算前泰达进取份额的持有人在份额折算后将持有泰达进 88

91 取份额与新增场内泰达中证 500 = 泰达进取份额持有人新增的场内泰达中证 500 份额的份额数 = 其中 : : 份额折算前泰达进取份额的份额数 : 份额折算后泰达进取份额的份额数 : 份额折算前泰达进取份额的单位参考净值 泰达进取份额折算成泰达中证 500 份额的场内份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 3 泰达中证 500 份额份额折算原则 : 场外泰达中证 500 持有人份额折算后获得新增场外泰达中证 500, 场内泰达中证 500 持有人份额折算后获得新增场内泰达中证 500 其中 : : 折算前泰达中证 500 份额单位净值 : 折算前泰达中证 500 份额的份额数 : 折算后新增的泰达中证 500 份额的份额数 4 折算后泰达中证 500 份额的总份额数 89

92 折算后泰达中证 500 份额的总份额数 = 不定期份额折算前泰达中证 500 份额的份额数 + 泰达中证 500 份额持有人新增的泰达中证 500 份额数 + 泰达稳健份额持有人新增的泰达中证 500 份额数 + 泰达进取份额持有人新增的泰达中证 500 份额数 (2) 当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 元, 本基金将按照以下规则进行份额折算 1) 基金份额折算基准日 泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 元, 基金管理人 可根据市场情况确定折算基准日 2) 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的泰达稳健份额 泰达进取份额 泰达 中证 500 份额 3) 基金份额折算频率 不定期 4) 基金份额折算方式 当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 元后, 本基金将分别对泰达稳健份额 泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4:6, 份额折算后泰达中证 500 份额净值 泰达稳健份额和泰达进取份额的基金份额参考净值均调整为 1 元 当泰达进取份额参考净值小于或等于 元后, 泰达稳健份额 泰达进取份额 泰达中证 500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算 1 泰达进取份额份额折算原则 : 份额折算前泰达进取份额的资产与份额折算后泰达进取份额的资 90

93 产相等 = : 折算后泰达进取份额的份额数 : 折算前泰达进取份额的份额数 : 折算前泰达进取份额的单位参考净值 2 泰达稳健份额份额折算原则 : a\ 份额折算前后泰达稳健份额与泰达进取份额的份额数始终保持 4:6 配比 ; b\ 份额折算前泰达稳健份额的资产与份额折算后泰达稳健份额的资产及新增场内泰达中证 500 份额的资产之和相等 ; c\ 份额折算前泰达稳健的持有人在份额折算后将持有泰达稳健份额与新增场内泰达中证 500 份额 91