_____证券投资基金2004年第三季度报告

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祥禄
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1 光大保德信现金宝货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 2018 年 6 月 30 日基金管理人 : 光大保德信基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一八年八月二十五日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文本报告中财务资料未经审计本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止第 2 页共 31 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称光大保德信现金宝货币基金主代码交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 9 月 5 日基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 15,238,399, 份下属分级基金的基金简称光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 102,038, 份 15,136,360, 份 2.2 基金产品说明本基金力争保持基金资产的流动性和安全性, 追求高于业绩比较基准的稳投资目标定收益本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征, 在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益银行存款一般具有收益稳定风险低等基本特征, 特别是机构投资者在投资银行存款时, 往往能获得比投资策略普通投资者更高的收益率本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析, 同时结合各银行的信用等级存款期限等因素的研究, 综合考量整体利率市场环境及其变动趋势, 在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例业绩比较基准人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种, 其预期收益和风险低于债风险收益特征券型基金混合型基金和股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称光大保德信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名魏丹贺倩联系电话 (021) 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话传真 (021) 第 3 页共 31 页

4 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点光大保德信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 (2018 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 本期已实现收益 1,700, ,935, 本期利润 1,700, ,935, 本期净值收益率 % % 报告期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 期末数据和指标光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 期末基金资产净值 102,038, ,136,360, 期末基金份额净值注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 (2) 本基金利润分配是按日结转份额 3.2 基金净值表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 光大保德信现金宝货币 A: 阶段业绩比较基份额净值收净值收益率业绩比较基准收益率标益率 1 标准差 2 准收益率 3 准差过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 第 4 页共 31 页

2. 光大保德信现金宝货币 B: 阶段业绩比较基份额净值收净值收益率业绩比较基准收益率标益率 1 标准差 2 准收益率 3 准差 4 1-3 2-4 过去一个月 0.3424% 0.0025% 0.0292% 0.0000% 0.3132% 0.0025% 过去三个月 0.9786% 0.0024% 0.0885% 0.0000% 0.8901% 0.0024% 过去六个月 2.0304% 0.

5 2. 光大保德信现金宝货币 B: 阶段业绩比较基份额净值收净值收益率业绩比较基准收益率标益率 1 标准差 2 准收益率 3 准差过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信现金宝货币市场基金累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 9 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 第 5 页共 31 页

6 注 : 按照基金合同规定, 本基金建仓期自基金合同生效日起六个月内本基金合同生效日为 2013 年 9 月 5 日, 本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称光大保德信 ) 成立于 2004 年 4 月, 由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建, 公司总部设在上海, 注册资本为人民币 1.6 亿元人民币, 两家股东分别持有 55% 和 45% 的股份公司主要从事基金募集基金销售资产管理和中国证监会许可的其他业务 ( 涉及行政许可的凭许可证经营 ), 今后, 将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务截至 2018 年 6 月 30 日, 光大保德信旗下管理着 44 只开放式基金, 即光大保德信量化核心证券投资基金光大保德信货币市场基金光大保德信红利混合型证券投资基金光大保德信新增长混合型证券投资基金光大保德信优势配置混合型证券投资基金光大保德信增利收益债券型证券投资基金光大保德信均衡精选混合型证券投资基金光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金光大保德信中小盘混合型证券投资基金光大保德信信用添益债券型证券投资基金光大保德信行业轮动混合型证券投资基金光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金光大保德信现金宝货币市场基金光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金光大保德信岁末红利纯债债第 6 页共 31 页

7 券型证券投资基金光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金光大保德信耀钱包货币市场基金光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金 ( 已清盘 ) 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金光大保德信风格轮动混合型证券投资基金光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金光大保德信安祺债券型证券投资基金光大保德信安和债券型证券投资基金光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金光大保德信永利纯债债券型证券投资基金光大保德信安诚债券型证券投资基金光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金光大保德信中高等级债券型证券投资基金光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理的简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务 ( 助理 ) 期限年限任职日期离任日期魏丽基金经理年说明魏丽女士, 硕士,2007 年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010 年获得复旦大学统计学硕士学位 2010 年 9 月至 2013 年 7 月在融通基金管理有限公司任职交易员研究员 ;2013 年 7 月至 2017 年 10 月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员基金经理助理基金经理,2015 年 12 月至 2017 年 10 月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理 ;2017 年 10 月加入光大保德信基金管理有限公司现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经第 7 页共 31 页

8 蔡乐基金经理年理光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理蔡乐女士, 金融投资学学士 2003 年 7 月至 2005 年 2 月任方正证券固定收益部项目经理 ;2005 年 3 月至 2014 年 8 月历任中再资产管理股份有限公司固定收益部研究员兼交易员投资经理助理自有账户投资经理 2014 年 8 月加入光大保德信基金管理有限公司, 历任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理注 :1 任职日期和离任日期分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他相关法律法规证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况为充分保护持有人利益, 确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队交易团队支持等各方面得到公平对待, 本基金管理人从投研制度设计组织结构设计工作流程制定技术系统建设和完善公平交易执行效果评估等各方面出发, 建设形成了有效的公平交易执行体系本报告期, 本第 8 页共 31 页

9 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行, 未发现存在违反公平交易原则的现象异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 光大现金宝稳健操作, 在保持基金流动性的同时也严控信用风险操作上抓住资金紧张时点和跨季资产价格高点集中配置, 拉长了剩余期限品种上进一步增加存单和存款比例, 降低了基金收益的波动率报告期内基金的业绩表现本报告期内光大保德信现金宝货币 A 份额净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 %; 光大保德信现金宝货币 B 份额净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 2018 上半年的高频数据在春节后的复工影响下有小幅反弹, 但这并不改变基本面整体向下的趋势下半年随着库存周期的结束, 全球经济的下行, 企业盈利出口都将受到影响, 进而影响到投资下半年基本面压力有可能超出预期同时也可以看到财政政策出台进行托底上半年降准两次, 货币政策边际有所放松 4 月 17 日, 中国人民银行决定, 从 2018 年 4 月 25 日起, 下调主要商业银行人民币存款准备金率 1 个百分点 ; 同日, 上述银行将各自按照先借先还的顺序, 使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利 (MLF) 6 月 24 日, 中国人民银行决定, 从 2018 年 7 月 5 日起, 下调国有大型商业银行股份制商业银行邮政储蓄银行城市商业银行非县域农村商业银行外资银行人民币存款准备金率 0.5 个百分点, 支持市场化法制化债转股和小微企业融资随着外汇贬值, 国内货币政策操作空间也被打开, 预计资金面在下半年将比上半年宽松许多展望后市, 债券市场在基本面与资金面的共振下将有良好的表现, 预计收益率在当前水平上还有进一步的下行空间 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内, 本基金的估值业务严格遵守企业会计准则证券投资基金会计核算业务指引第 9 页共 31 页

10 及监管机关有关规定和光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度进行日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行, 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布月末年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行报告期内, 公司设立由负责运营的高管运营部代表 ( 包括基金会计 ) 投研部门代表( 包括权益固定收益业务板块 ) 监察稽核部代表 IT 部代表金融工程部门代表人员组成的估值委员会公司估值委员会主要负责制定修订和完善基金估值政策和程序, 选择基金估值模型及估值模型假设, 定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制, 对需采用特别估值的证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由公司估值委员会讨论特别估值方案, 同时审慎平衡托管行审计师意见和基金同业的惯常做法, 与托管行沟通后形成建议, 经公司管理层批准后由运营部具体执行估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历, 并具有广泛的代表性委员会对各相关部门和代表人员的分工如下 : 投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 ; 运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论, 负责执行基金估值政策进行日常估值业务, 负责与托管行审计师基金同业监管机关沟通估值调整事项 ; 监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见 ; 投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估 ; 金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估 ;IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 ; 截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同及招募说明书 ( 更新 ) 等有关规定, 本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人, 并按自然月结转为相应的基金份额 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形第 10 页共 31 页

11 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本托管人认为, 光大保德信基金管理有限公司在光大保德信现金宝货币市场基金的投资运作基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 ; 在报告期内, 严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本托管人认为, 光大保德信基金管理有限公司在本基金的投资运作基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 ; 在报告期内, 严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人认为, 光大保德信基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告投资组合报告等信息真实准确完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 光大保德信现金宝货币市场基金报告截止日 :2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产 : - - 银行存款 5,225,766, ,760,768, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 8,280,439, ,637,132, 其中 : 股票投资 - - 第 11 页共 31 页

12 基金投资 - - 债券投资 8,280,439, ,637,132, 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,192,515, ,585, 应收证券清算款 358,185, 应收利息 94,788, ,023, 应收股利 - - 应收申购款 1,885, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 17,153,580, ,938,512, 负债和所有者权益本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日负债 : - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,907,782, ,292, 应付证券清算款 - 1,000, 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,688, ,547, 应付托管费 1,420, ,378, 应付销售服务费 161, , 应付交易费用 295, , 应交税费 143, 应付利息 555, , 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 132, , 负债合计 1,915,181, ,006, 所有者权益 : - - 实收基金 15,238,399, ,290,506, 未分配利润 - - 所有者权益合计 15,238,399, ,290,506, 负债和所有者权益总计 17,153,580, ,938,512, 注 : 报告截止日 2018 年 6 月 30 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 15,238,399, 份 (A 类 102,038, 份 ;B 类 15,136,360, 份 ) 6.2 利润表会计主体 : 光大保德信现金宝货币市场基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日第 12 页共 31 页

13 单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日一收入 401,831, ,859, 利息收入 394,472, ,782, 其中 : 存款利息收入 179,848, ,460, 债券利息收入 173,322, ,430, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 41,301, ,891, 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 7,289, ,021, 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7,289, ,021, 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 69, , 减 : 二费用 52,194, ,709, 管理人报酬 28,667, ,669, 托管费 8,687, ,566, 销售服务费 975, , 交易费用利息支出 13,516, ,489, 其中 : 卖出回购金融资产支出 13,516, ,489, 税金及附加 95, 其他费用 252, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 349,636, ,150, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 349,636, ,150, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 光大保德信现金宝货币市场基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计第 13 页共 31 页

14 一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 15,290,506, ,290,506, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) - 349,636, ,636, 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减 -52,107, ,107, 少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 42,544,263, ,544,263, 基金赎回款 -42,596,370, ,596,370, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变 ,636, ,636, 动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 15,238,399, ,238,399, 上年度可比期间项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 8,393,667, ,393,667, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) - 252,150, ,150, 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减 9,012,782, ,012,782, 少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 41,633,414, ,633,414, 基金赎回款 -32,620,631, ,620,631, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变 ,150, ,150, 动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 17,406,449, ,406,449, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4, 财务报表由下列负责人签署 : 基金管理人负责人 : 包爱丽, 主管会计工作负责人 : 梅雷军, 会计机构负责人 : 王永万 6.4 报表附注基金基本情况光大保德信现金宝货币市场基金 ( 以下简称本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2013]700 号文关于核准光大保德信现金宝货币市场基金募集的批复的核准, 由光大保德信基金管理有限公司作为管理人于 2013 年 8 月 21 日到 2013 年 9 月 3 日向社会第 14 页共 31 页

15 公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具安永华明 (2013) 验字第 _B03 号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料基金合同于 2013 年 9 月 5 日生效本基金为契约型开放式, 存续期限不定设立时募集的扣除认购费后的实收基金 ( 本金 ) 为人民币 1,972,148, 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 249, 元, 以上实收基金 ( 本息 ) 合计为人民币 1,972,398, 元, 折合 1,972,398, 份基金份额, 其中 A 类 1,089,970, 份,B 类 882,427, 份本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行股份有限公司本基金根据投资者认 ( 申 ) 购本基金的金额, 对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 因此形成不同的基金份额等级, 即 A 类和 B 类两类基金份额若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 A 类基金份额达到或超过 500 万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时, 本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额本基金的投资范围主要包括现金通知存款短期融资券剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行定期存款大额存单期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的债券回购剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的中央银行票据 ( 以下简称央行票据 ) 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 中期票据中国证监会中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具本基金的业绩比较基准为 : 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的企业会计准则基本准则以及其后颁布及修订的具体会计准则应用指南解释以及其他相关规定 ( 以下统称企业会计准则 ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的证券投资基金会计核算业务指引中国证监会制定的关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知证券投资基金信息披露管理办法证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式证券投资基金信息披露编报规则第 3 号会计报表附注的编制及披露证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定遵循企业会计准则及其他有关规定的声明第 15 页共 31 页

16 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告一致差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额税项税项印花税经国务院批准, 财政部国家税务总局研究决定, 自 2008 年 4 月 24 日起, 调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率, 由原先的 3 调整为 1 ; 经国务院批准, 财政部国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 调整由出让方按证券 ( 股票 ) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2005]103 号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税增值税根据财政部国家税务总局财税 [2016]36 号文关于全面推开营业税改增值税试点的通知的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的转让收入免征增值税 ; 国债地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]46 号文关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]70 号文关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务同业存款同业存单以及持有金融债第 16 页共 31 页

17 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]140 号文关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知的规定, 本基金运营过程中发生的增值税应税行为, 以本基金的基金管理人为增值税纳税人 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2017]56 号文关于资管产品增值税有关问题的通知的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减城市维护建设税教育费附加地方教育附加根据中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 (2011 年修订 ) 征收教育费附加的暂行规定 (2011 年修订 ) 及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税增值税营业税的单位和个人, 都应当依照规定缴纳城市维护建设税教育费附加 ( 除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外 ) 及地方教育费附加本基金的具体缴纳标准如下 : 城巿维护建设税按实际缴纳的流转税的 7% 计缴教育费附加按实际缴纳的流转税的 3% 计缴地方教育附加按实际缴纳的流转税的 2% 计缴企业所得税根据财政部国家税务总局财税 [2004]78 号文关于证券投资基金税收政策的通知的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的差价收入, 继续免征企业所得税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2005]103 号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2008]1 号文关于企业所得税若干优惠政策的通知的规定, 第 17 页共 31 页

18 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税个人所得税根据财政部国家税务总局财税 [2005]103 号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2008]132 号文财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知的规定, 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税 ; 根据财政部国家税务总局中国证监会财税 [2012]85 号文关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 ; 根据财政部国家税务总局中国证监会财税 [2015]101 号文关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税关联方关系本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称光大保德信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司光大证券股份有限公司与本基金的关系基金管理人注册登记机构基金销售机构基金托管人基金代销机构基金管理人的股东基金代销机构本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易第 18 页共 31 页

19 权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易债券交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易债券回购交易金额单位 : 人民币元本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日占当期债关联方名称占当期债券回券回购成成交金额成交金额购成交总额的交总额的比例比例光大证券 5,517,400, % 应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 28,667, ,669, , , 注 : 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.33% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令 ( 或双方约定的其他方式 ), 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延第 19 页共 31 页

20 基金托管费单位 : 人民币元项目当期发生的基金应支付的托管费本期上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 8,687, ,566, 注 : 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令 ( 或双方约定的其他方式 ), 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日等, 支付日期顺延销售服务费单位 : 人民币元本期获得销售服务费的各关联方名称光大保德信现金宝货币 A 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费光大保德信现金宝货币 B 合计光大保德信 144, , , 光大证券农业银行 7, , 合计 153, , , 上年度可比期间获得销售服务费的各关联方名称光大保德信现金宝货币 A 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费光大保德信现金宝货币 B 合计光大保德信 54, , , 光大证券农业银行 5, , 合计 60, , , 注 : 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%, 对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%, 对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同, 具第 20 页共 31 页

21 体如下 : H=E 年销售服务费率当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提, 按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令 ( 或双方约定的其他方式 ), 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人划付给销售机构若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近可支付日支付与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本期未与关联方进行的银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位 : 份本期上年度可比期间项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日光大保德信现金宝光大保德信现金宝光大保德信现金宝光大保德信现金宝货币 A 货币 B 货币 A 货币 B 基金合同生效日 (2013 年 9 月 5 日 ) 持有的基金份额期初持有的基金份额 966, , 期间申购 / 买入总份额 18, , 期间因拆分变动份额减 : 期间赎回 / 卖出总份额期末持有的基金份额 984, , 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.97% % - 注 :1, 期间申购 / 买入总份额中为申购基金转换入红利再投份额之和, 本期红利再投份额为 18, 份期间赎回 / 卖出总份额含转换出份额 ( 上年度可比期间红利再投资份额为 16, 份 ) 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况第 21 页共 31 页

22 光大保德信现金宝货币 A 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金光大保德信现金宝货币 B 份额单位 : 份关联方名称光大证券股份有限公司光大保德信资产管理有限公司光大保德信现金宝货币 B 本期末 2018 年 6 月 30 日光大保德信现金宝货币 B 上年度末 2017 年 12 月 31 日持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的基金份额基金份额比例比例 % 1,200,000, % 94,932, % 62,291, % 注 : 本报告期内, 光大证券股份有限公司申购本基金 500,000, 元, 申购费 0 元 ; 光大保德信资产管理有限公司申购本基金 35,000, 元, 申购费 0 元 ; 光大证券股份有限公司赎回本基金 1,700,000, 份, 赎回费 0 元 ; 光大保德信资产管理有限公司赎回本基金 4,000, 元, 赎回费 0 元 ; 按照招募说明书公示费率收费由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元关联方名称本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入农业银行 115,766, , ,434, , 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券第 22 页共 31 页

23 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 1,907,782, 元, 是以如下债券作为质押 : 金额单位 : 人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量 ( 张 ) 期末估值总额国开 ,090, ,958, 国开 , ,027, 国开 , ,205, 国开 ,100, ,978, 农发 ,100, ,783, 国新控股 SCP ,545, ,716, 农发 ,000, ,740, 国开 , ,013, 农发 ,000, ,740, 国开 ,660, ,926, 江苏银行 CD ,105, ,068, 国开 ,072, ,178, 合计 19,572, ,957,334, 交易所市场债券正回购截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 8,280,439, 其中 : 债券 8,280,439, 资产支持证券买入返售金融资产 3,192,515, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 23 页共 31 页

24 3 银行存款和结算备付金合计 5,225,766, 其他各项资产 454,859, 合计 17,153,580, 债券回购融资情况金额单位 : 人民币元序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.67 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目金额占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,907,782, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 上表中, 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 值的比例 (%) 1 30 天以内其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 60 天第 24 页共 31 页

25 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 90 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 120 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天情况说明 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 1,820,402, 其中 : 政策性金融债 1,820,402, 企业债券企业短期融资券 1,199,204, 中期票据同业存单 5,260,831, 其他合计 8,280,439, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位 : 人民币元第 25 页共 31 页

26 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本占基金资产净值比例 (%) 国开 07 8,700, ,829, 徽商银行 CD087 8,000, ,537, 兴业银行 CD263 5,000, ,988, 民生银行 CD262 5,000, ,849, 华夏银行 CD158 5,000, ,801, 宁波银行 CD104 5,000, ,712, 农发 21 4,000, ,460, 厦门国际银行 CD017 4,000, ,456, 农发 10 3,800, ,717, 北京农商银行 CD046 3,000, ,363, 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9 投资组合报告附注基金计价方法说明 (1) 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内摊销, 每日计提损益 (2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用市场利率或交易价格, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即影子定价当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时, 或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时, 基金管理人可以与基金托管人商定第 26 页共 31 页

27 后进行调整, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值, 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害 (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方法估值 (4) 如有新增事项或变更事项, 按国家最新规定估值报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会证券交易所公开谴责处罚的情况期末其他各项资产构成序号名称金额单位 : 人民币元 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 358,185, 应收利息 94,788, 应收申购款 1,885, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 454,859, 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构份额级别持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基金份额机构投资者占总份持有份额额比例个人投资者占总份持有份额额比例光大保德信现金宝货币 A 4,258 23, ,844, % 56,193, % 第 27 页共 31 页

28 光大保德信现金宝货币 B ,050, ,114,887, % 21,473, % 合计 4,305 3,539, ,160,731, % 77,667, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例光大保德信现基金管理人 401, % 金宝货币 A 所有从业人光大保德信现员持有本基 - - 金宝货币 B 金合计 401, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 光大保德信现金宝货币本公司高级管理人员基 A 10~50 金投资和研究部门负责人光大保德信现金宝货币持有本开放式基金 B 0 合计 10~50 光大保德信现金宝货币 A 0 本基金基金经理持有本开光大保德信现金宝货币放式基金 B 0 合计 0 9 开放式基金份额变动单位 : 份项目光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 基金合同生效日 (2013 年 9 月 5 日 ) 基金份额总额 1,090,019, ,467, 本报告期期初基金份额总额 109,848, ,180,657, 本报告期基金总申购份额 513,129, ,031,133, 减 : 本报告期基金总赎回份额 520,940, ,075,430, 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 102,038, ,136,360, 第 28 页共 31 页

29 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内本基金管理人基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变本基金在本报告期内的投资策略未发生改变 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件本基金报告期内未持有基金 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内, 本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况 10.7 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内, 本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易券商名称占当期股占当期佣单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例光大证券注 : 本报告期无新增或者退租交易单元基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易回购交易权证交易券商名称占当期债占当期回占当期权证成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额成交总额的额的比例额的比例比例光大证券 - - 注 : 专用交易单元的选择标准和程序 : 5,517,400, % - - (1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准第 29 页共 31 页

30 基金管理人选择证券经营机构, 并选用其交易单元供本基金买卖证券专用, 应本着安全高效低成本, 能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则, 对该证券经营机构的经营情况治理情况研究实力等进行综合考量基本选择标准如下 : 实力雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 3 亿元人民币 ; 财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定 ; 经营行为规范, 近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚 ; 内部管理规范严格, 具备健全的内部控制制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; 具备基金运作所需的高效安全的通讯条件, 交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务 ; 对于某一领域的研究实力超群, 或是能够提供全方面, 高质量的服务 (2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序投资研究团队按照 (1) 中列出的有关经营情况治理情况的选择标准, 对备选的证券经营机构进行初步筛选 ; 对通过初选的各证券经营机构, 投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内, 对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分根据各成员评分, 得出各证券经营机构的综合评分投资研究团队根据各机构的得分排名, 拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构, 并报本管理人董事会批准经董事会批准后, 由本管理人交易部门运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜 10.9 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况报告期内偏离度绝对值没有超过 0.5%( 含 ) 以上 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况投资者类别序号报告期内持有基金份额变化情况持有基金份额比期初份申购份例达到或者超过额额报告期末持有基金情况赎回份额持有份额份额占比第 30 页共 31 页

31 20% 的时间区间 ,130, 1,051, 3,181,904,3 机构 1 02, ,00 763, % 产品特有风险本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情形, 可能面临单一投资者集中赎回的情况, 从而 : (1) 对基金的流动性造成冲击, 存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险 (2) 基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制, 或因赎回费归入基金资产等原因, 而导致基金资产净值波动的风险, 影响基金的投资运作和收益水平 (3) 因基金资产规模过小, 而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略, 或导致基金不能满足存续条件的风险本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响, 在运作中保持合适的流动性水平, 保护持有人利益 11.2 影响投资者决策的其他重要信息无光大保德信基金管理有限公司二〇一八年八月二十五日第 31 页共 31 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资