重要提示 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 10 日证监许可 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监

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1 中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2018 年第 2 号 ) 基金管理人 : 中加基金管理有限公司 基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 5--1

2 重要提示 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 10 日证监许可 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等 本基金为混合型基金, 其预期风险 预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金 本基金可投资中小企业私募债, 中小企业私募债由于发行人自身特点, 存在一定的违约风险 同时单只中小企业私募债发行规模较小, 且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易, 存在流动性风险 投资有风险, 投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 5--2

3 为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月 2 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号成立时间 :2013 年 3 月 27 日法定代表人 : 夏英注册资本 :4.65 亿元人民币联系电话 : 存续期限 : 持续经营股权结构 : 中加基金管理有限公司股权比例为 : 北京银行股份有限公司 44% 加拿大丰业银行 28% 北京乾融投资( 集团 ) 有限公司 12% 中地种业( 集团 ) 有限公司 6% 有研科技集团有限公司 5% 绍兴越华开发经营有限公司 5% 基金管理情况 : 目前基金管理人旗下管理二十七只基金, 分别是中加货币市场基金 (A/C) 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C) 中加纯债债券型证券投资基金 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加瑞盈债券型证券投资基金( 原中加心安保本混合型证券投资基金 ) 中加丰润纯债债券型证券投资基金(A/C) 中加丰尚纯债债券型证券投资基金 中加丰泽纯债债券型证券投资基金 中加丰盈纯债债券型证券投资基金 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加丰享纯债债券型证券投资基金 中加丰裕纯债债券型证券投资基金 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 (A/C) 中加颐享纯债债券型证券投资基金 中 5--3

4 加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (A/C) 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C) 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 中加颐信纯债债券型证券投资基金 (A/C) 中加颐睿纯债债券型证券投资基金 (A/C) 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金(A/C) 中加颐合纯债债券型证券投资基金 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加颐智纯债债券型证券投资基金 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员: 夏英先生, 董事长, 伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理等职务 夏先生具有丰富的金融业工作经验, 于 2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司 冯丽华女士, 副董事长, 管理学硕士 自 1985 年始, 冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长 北京市计委财政金融处正科级调研员 北京银行资金计划部 公司金融部 个人银行部 财富管理部等部门总经理 现任北京银行股份有限公司副行长 张少明先生, 董事, 工学博士, 现任中国钢研科技集团有限公司党委书记 董事长 自 1984 年始, 张先生先后在北京有色金属研究总院 208 室 复合材料研究中心 开发经营处 投资经营部等部门担任副主任 常务副主任 处长 主任 副院长等职务,2013 年 3 月至 2018 年 9 月任有研总院院长 ( 改制后任董事长 ) 书记 施礼安先生 (Peter Slan), 董事, 现任职丰业国际财富管理高级副总裁, 负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理, 保险, 养老金及资产管理业务 施礼安先生在丰业银行已工作了 20 年, 在金融, 财富管理, 全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位 他的主要社会工作包括 Baycrest 基金会董事, 卑街联合犹太人上诉内阁副主席 施礼安先生是特许账户和特许专业会计师, 持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士 (MBA) 学位 周美思女士 (Juliana Chow), 董事, 毕业于香港理工大学, 拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书, 同时也是加拿大银行 5--4

5 家协会院士 周女士拥有 30 年金融市场工作经验, 擅长于国际商务管理, 合资经营, 基金及经纪业务 在她丰富的职业生涯中, 推出了领先的区域和国际投资基金, 建立过基金超市, 并在日本建立第一只美元清算基金, 也曾在香港, 新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务 目前, 周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁, 负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行, 领导亚洲财富管理业务, 包括理念构思与设计, 市场评估, 产品开发管理以及财务, 经营合规性和风险管理 刘素勤女士, 董事, 首都经济贸易大学经济学学士, 助理经济师, 于 1998 年 7 月加入北京银行 刘女士于 2017 年 1 月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008 年 12 月至 2015 年 2 月担任北京银行资金交易部副总经理,2006 年 7 月至 2008 年 12 月担任北京银行资金交易部总经理助理 之前, 刘女士先后在北京银行天桥支行 总行计划财务部 总行资金交易部从事相关工作 耿拥军先生, 董事, 耿先生在商贸经营 房地产开发和物业管理 典当及投融资领域具有丰富管理经验, 创办北京昊润房地产开发有限公司 北京富润物业管理有限公司 北京金城典当有限责任公司 北京乾融投资 ( 集团 ) 有限公司等企业并担任董事长职务 耿先生现担任西城区政协委员 北京市工商联常委, 民建北京企业家委员会副主任 张建设先生, 董事,1984 年 7 月毕业于西北农业大学 ( 现西北农林科技大学 ) 经济管理专业, 获农业经济管理学士学位 ;1984 年 7 月至 1996 年 5 月就职于农业部农村合作经济经营管理总站 农业物资司 农业物资供销总公司, 先后任职员 财务处长, 高级经济师 ; 自 2003 年至今, 先后担任中地种业有限公司董事长兼总经理 中地种业 ( 集团 ) 有限公司董事长兼总裁 北京中地种畜有限公司董事长兼总经理 中地乳业集团有限公司董事长 中国中地乳业控股有限公司董事长兼总裁等职务 ; 同时担任中国畜牧业协会副会长 中国奶业协会副会长 吴小英女士, 独立董事, 研究生 ; 自 1985 年起, 吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科 中国银行中苑宾馆 中国民族国际信托投资公司 中国民族证券有限责任公司工作, 并先后担任副科长 人事主管 商贸部总经理 计划资金部总经理 董事会办公室主任 纪委副书记等职务 5--5

6 杨运杰先生, 独立董事, 经济学博士 教授 博士生导师 ; 自 1986 年始, 杨先生先后在河北林学院 中央财经大学担任经济学的教学工作, 并先后担任系副主任 研究生部常务副主任 学院院长等职务, 期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理 现任中央财经大学经济学院教授 博士生导师 杨戈先生, 独立董事, 工商管理硕士 ; 自 1993 年始, 杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员 在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理 在 WI Harper Group( 中经合集团 ) 担任经理 在中华创业网担任总经理 在鑫苏创业投资公司担任合伙人 在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表, 在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任董事长等职务 2 监事会成员高红女士, 监事 现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理 高女士自 1994 年起, 先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理 湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理 黑龙江佳木斯证券公司总经理 北京证券有限责任公司经纪业务总监 西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务, 拥有丰富的金融行业工作和管理经验 2008 年加入北京银行, 先后任职于总行公司银行总部 北京管理部大企业客户二部及公司银行部 希琳 (ShirleyShe) 女士, 监事, 厦门大学学士, 加拿大达尔豪西大学 (DalhousieUniversity) 工商管理硕士 MBA, 拥有 CIM CIPM 等专业资格证书, 并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作, 在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验 2000 年 4 月至 2013 年 7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问 丰业资产管理高级投资经理 2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大丰业银行中国投资产品总监 2013 年 12 月至今任中加基金市场营销部副总监 边宏伟先生, 职工监事, 上海外国语大学学士 美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士, 掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识, 具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作经验 边宏伟先生自 1993 年至 1999 年任职于中国日报社,1999 年至 2003 年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004 年至 2013 年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理 ;2013 年 3 月加入中加基金管理有限公司, 现任市场营销部总监 5--6

7 王雯雯女士, 职工监事, 经济学硕士 曾任职于北京银行, 从事风险管理等相关业务 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任监察稽核部总监助理 3 总经理及其他高级管理人员夏英先生, 董事长, 伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理等职务 夏先生具有丰富的金融业工作经验, 于 2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司 宗喆先生, 总经理, 高级经济师, 研究生学历 具有 14 年以上金融从业经验, 具备基金从业资格 曾供职于中国工商银行山东省分行 总行, 银华财富资本管理有限公司,2017 年 6 月 30 日起任中加基金管理有限公司副总经理, 分管产品开发和市场营销工作 2018 年 7 月 20 日起任公司总经理 魏忠先生 (JohnZhongWei), 副总经理, 特许金融分析师 (CFA) 金融风险管理经理 (FRM) 加拿大投资经理(CIM); 曾任职于富兰克林谭普顿投资公司 ( 多伦多, 加拿大 ), 大明基金 (DynamicFunds, 多伦多, 加拿大 ) 及丰业银行全球资产管理 ( 多伦多, 加拿大 ); 自 2014 年 3 月 19 日正式担任公司副总经理一职, 并主管风险管理业务 刘向途先生, 督察长, 经济学硕士 曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人 投资者关系室经理, 全程参与北京银行 IPO 及再融资, 日常主要从事北京银行证券事务 投资者关系管理 投融资管理等工作, 期间还从事过北京银行公司治理工作, 此前, 曾任职于北京银行清华大学支行 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任投资研究部副总监 ( 负责人 ) 自 2016 年 5 月 17 日起, 任公司督察长 4 本基金基金经理闫沛贤, 英国帝国理工大学金融学硕士 伯明翰大学计算机硕士学位 2008 年至 2013 年曾任职于平安银行资金交易部 北京银行资金交易部, 担任债券交易员 2013 年加入中加基金管理有限公司, 曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 12 月 19 日至 2018 年 6 月 22 日 ), 现任投资研究部副总监兼固定收益部总监 中加货币市场基金基金经理 (2013 年 10 月 21 日至今 ) 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 (2014 年 3 月 24 日至今 ) 中加纯债债券型证券投资基金基金经理 (2014 年 12 月 17 日至今 ) 中加心享 5--7

8 灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2015 年 12 月 28 日至今 ) 中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理 (2018 年 9 月 13 日至今 ) 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理 (2018 年 11 月 8 日至今 ) 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理 (2018 年 11 月 27 日至今 ) 张旭, 硕士研究生, 曾就职于东软集团 隆圣投资管理有限公司,2012 年 3 月至 2015 年 3 月就职于银华基金管理有限公司, 任年金和特定客户资产管理计划投资经理,2015 年 3 月加入中加基金管理有限公司, 任投资研究部权益投资负责人, 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2015 年 8 月 13 日至今 ) 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 12 月 2 日至今 ) 中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016 年 3 月 23 日至今 ) 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2018 年 3 月 8 日至今 ) 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2018 年 4 月 4 日至今 ) 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2018 年 9 月 5 日至今 ) 5 投资决策委员会投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生, 总经理宗喆先生, 副总经理魏忠先生, 督察长刘向途先生, 市场营销部副总监希琳女士, 基金经理闫沛贤先生 张旭先生 杨宇俊先生 廉晓婵女士, 投资研究部首席宏观研究员李继民先生, 监察稽核部总监助理王雯雯女士 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责根据 基金法 运作办法 及其他法律 法规的规定, 基金管理人应履行以下职责 : 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 5--8

9 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制等全权处理本基金的投资 2 本基金管理人不从事违反 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 3 本基金管理人不从事违反 基金法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; 5--9

10 (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 其它法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2) 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三人谋取不当利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则本基金管理人的内部控制遵循以下原则 : (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位员工 ; (2) 独立性原则 : 公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构 部门和岗位, 并在相关部门建立防火墙 ; 公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门, 保持高度的独立性和权威性, 分别履行风险管理和合规监察职责, 并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查 ; (3) 审慎性原则 : 内部控制的核心是有效防范各种风险, 任何制度的建立都要以防范风险 审慎经营为出发点 ; (4) 有效性原则 : 公司内部管理制度具有高度的权威性, 是所有员工严格遵守的行动指南 执行内部控制制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; (5) 及时性原则 : 内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合, 充分利用电脑网络, 建立电脑预警系统, 保证监控的及时性 ; 5--10

11 (6) 适时性原则 : 内部控制制度的制订应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 ; (7) 定量与定性相结合的原则 : 建立完备内部控制指标体系, 使内部控制更具客观性和操作性 ; (8) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ; (9) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 2 内部控制制度公司严格按照 基金法 及其配套法规 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 等相关法律法规的规定, 按照合法合规性 全面性 审慎性 适时性原则, 建立健全内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成 (1) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公司各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲对内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容加以明确 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度 监察稽核制度 投资管理制度 基金会计核算制度 信息披露制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 人力资源管理制度和紧急应变制度等 (3) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 业务流程和操作守则等的具体说明 部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度, 并结合部门职责和业务运作的要求拟定 3 完备严密的内部控制体系公司建立独立的内部控制体系, 董事会层面设立督察长, 管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门, 通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立 完整 相互制约 关注成本效益的内部监督体系, 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈, 保障公司内部控制机制的严格落实 风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策, 由管理层 5--11

12 的风险控制委员会负责实施, 由风险管理部门专职落实和监督, 公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施, 全面把握风险点, 将风险管理责任落实到人, 实现对风险的日常管理和过程中管理, 防范 化解和控制公司所面临的 潜在的和已经发生的各种风险 监察稽核制度在督察长的领导下严格实施, 由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能 通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估, 监督公司及员工遵守国家相关法律法规 监管规定 公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况, 识别 防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险, 提出并完善公司各项合规性制度, 以充分维护公司客户的合法权益 通过检查公司内部管理制度 资讯管制 投资决策与执行 基金营销 公司财务与投资管理 基金会计 信息披露 行政管理 电脑系统等公司所有部门和工作环节, 对公司自身经营 资产管理和内部管理制度等的合法性 合规性 合理性和有效性进行监督 评价 报告和建议, 从而保护公司客户和公司股东的合法权益 4 基金管理人关于内部控制的声明本公司确知建立内部控制系统 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 ; 本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实 准确, 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度 二 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国光大银行股份有限公司住所及办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心成立日期 :1992 年 6 月 18 日批准设立机关和批准设立文号 : 国务院 国函 [1992]7 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币法定代表人 : 李晓鹏 5--12

13 基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号投资与托管业务部总经理 : 张博电话 :(010) 传真 :(010) 网址 : ( 二 ) 投资与托管业务部部门及主要人员情况法定代表人李晓鹏先生, 曾任中国工商银行河南省分行党组成员 副行长, 中国工商银行总行营业部总经理, 中国工商银行四川省分行党委书记 行长, 中国华融资产管理公司党委委员 副总裁, 中国工商银行党委委员 行长助理兼北京市分行行长, 中国工商银行党委委员 副行长, 中国工商银行股份有限公司党委委员 副行长 执行董事 ; 中国投资有限责任公司党委副书记 监事长 ; 招商局集团副董事长 总经理 党委副书记 曾兼任工银国际控股有限公司董事长 工银金融租赁有限公司董事长 工银瑞信基金管理公司董事长, 招商银行股份有限公司副董事长 招商局能源运输股份有限公司董事长 招商局港口控股有限公司董事会主席 招商局华建公路投资有限公司董事长 招商局资本投资有限责任公司董事长 招商局联合发展有限公司董事长 招商局投资发展有限公司董事长等职务 现任中国光大集团股份公司党委书记 董事长, 兼任中国光大银行股份有限公司党委书记 董事长, 中国光大集团有限公司董事长, 中国旅游协会副会长 中国城市金融学会副会长 中国农村金融学会副会长 武汉大学金融学博士研究生, 经济学博士, 高级经济师 行长葛海蛟先生, 曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理 副总经理 总经理, 中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记 行长, 中国农业银行大连市分行党委委员 副行长, 中国农业银行新加坡分行总经理, 中国农业银行国际业务部副总经理 ( 部门总经理级 ), 中国农业银行黑龙江省分行党委副书记 党委书记 行长兼任悉尼分行海外高管, 黑龙江省第十二届人大代表 曾兼任中国光大实业 ( 集团 ) 有限责任公司董事长, 光大证券股份有限公司董事, 中国光大集团股份公司上海总部主任, 中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理 现任中国光大银行股份有限公司党委副书记 行长, 中国光大集团股份公司党委委员 南京农业大学农业经济管理专业博士研究生, 管理学博士, 高级经济师 5--13

14 张博先生, 曾任中国光大银行厦门分行副行长, 西安分行行长, 乌鲁木齐分行筹备组组长 分行行长, 青岛分行行长, 光大消费金融公司筹备组组长 曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理 ( 总经理级 ), 负责普惠贷款团队业务 现任中国光大银行投资与托管业务部总经理 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2018 年 12 月 31 日, 中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 128 只证券投资基金, 托管基金资产规模 亿元 同时, 开展了证券公司资产管理计划 专户理财 企业年金基金 QDII 银行理财 保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划 产业投资基金 股权基金等产品的保管业务 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度 1 内部控制目标确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 ; 确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 ; 确保基金财产安全 ; 保证基金托管业务稳健运行 ; 保护基金份额持有人 基金管理公司及基金托管人的合法权益 2 内部控制的原则 (1) 全面性原则 内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节, 覆盖所有的岗位, 不留任何死角 (2) 预防性原则 树立 预防为主 的管理理念, 从风险发生的源头加强内部控制, 防患于未然, 尽量避免业务操作中各种问题的产生 (3) 及时性原则 建立健全各项规章制度, 采取有效措施加强内部控制 发现问题, 及时处理, 堵塞漏洞 (4) 独立性原则 基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构, 业务操作人员和内控人员分开, 以保证内控机构的工作不受干扰 3 内部控制组织结构中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会 审计委员会, 委员会委员由相关部门的负责人担任, 工作重点是对总行各部门 各类业务的风险和 5--14

15 内控进行监督 管理和协调, 建立横向的内控管理制约体制 各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施, 建立纵向的内控管理制约体制 投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系, 设立了风险管理处, 负责证券投资基金托管业务的风险管理 4 内部控制制度中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照 基金法 中华人民共和国商业银行法 信息披露办法 运作办法 销售办法 等法律 法规的要求, 并根据相关法律法规制订 完善了 中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定 中国光大银行投资与托管业务部保密规定 等十余项规章制度和实施细则, 将风险控制落实到每一个工作环节 中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线, 在重要岗位 ( 基金清算 基金核算 监督稽核 ) 还建立了安全保密区, 安装了录像监视系统和录音监听系统, 以保障基金信息的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据法律 法规和基金合同等的要求, 基金托管人主要通过定性和定量相结合 事前监督和事后控制相结合 技术与人工监督相结合等方式方法, 对基金投资品种 投资组合比例每日进行监督 ; 同时, 对基金管理人就基金资产净值的计算 基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付 基金收益分配 基金费用支付等行为的合法性 合规性进行监督和核查 基金托管人发现基金管理人的违反法律 法规和基金合同等规定的行为, 及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会 三 相关服务机构 ( 一 )A C 基金份额发售机构 1 直销中心名称 : 中加基金管理有限公司 5--15

16 办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室法定代表人 : 夏英全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 江丹公司网站 : 2 其他销售机构 (1) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦法定代表人 : 张东宁客户服务电话 :95526 网址 : (2) 河北银行股份有限公司注册地址 : 石家庄市平安北大街 28 号办公地址 : 石家庄市平安北大街 28 号法定代表人 : 乔志强客户服务电话 : 网址 : (3) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 16 层法定代表人 : 杨懿客户服务电话 : 网址 : (4) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 5--16

17 B 法定代表人 : 肖雯客户服务电话 : 网址 : (5) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 号楼法定代表人 : 韩志谦客户服务电话 : 网址 : (6) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区常熟路 171 号法定代表人 : 李梅客户服务电话 :95523 或 网址 : (7) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市怀柔区九渡河黄坎村 735 号 03 室办公地址 : 北京市朝阳区万通中心 D 座 28 层法定代表人 : 蒋煜客户服务电话 : 网址 : (8) 北京微动利投资管理有限公司注册地址 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 办公地址 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342 室法定代表人 : 梁洪军客户服务电话 : 网址 :

18 (9) 南京苏宁基金销售有限公司注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 南京市玄武区徐庄软件园 - 苏宁大道 1 号易购楼法定代表人 : 钱燕飞客户服务电话 :95177 网址 : (10) 大泰金石投资管理有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址 : 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明客户服务电话 : 网址 : (11) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市大兴区亦庄经济开发区科创 11 街 18 号京东集团总部 A 座 17 层法定代表人 : 陈超客户服务电话 :95118 网址 : (12) 北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 soho 嘉盛中心 30 层法定代表人 : 李悦客户服务电话 : 网址 : (13) 北京植信基金销售有限公司注册地址 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67 办公地址 : 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人 : 杨纪峰 5--18

19 客户服务电话 : 网址 : (14) 深圳前海微众银行股份有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼 37 楼法定代表人 : 顾敏客户服务电话 : 网址 : (15) 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海陆家嘴金融区福山路 33 号建工大厦 9 楼法定代表人 : 王廷富客户服务电话 : 网址 : (16) 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室办公地址 : 上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 法定代表人 : 王翔客户服务电话 : 网址 : (17) 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司注册地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人 : 林卓客户服务电话 : 网址 : (18) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层 5--19

20 法定代表人 : 谢永林客服电话 :95511 网址 :stock.pingan.com (19) 上海中正达广投资管理有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址 : 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人 : 黄欣客服电话 : 网址 : (20) 天津国美基金销售有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 室办公地址 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层法定代表人 : 丁东华客服电话 : 网址 :wwww.gomefund.com (21) 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法定代表人 : 王伟刚客服电话 : 网址 : (22) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青客服电话 : 网址 : (23) 北京坤元基金销售有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 5 层 5--20

21 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 5 层法定代表人 : 李雪松客服电话 : 网址 : (24) 和耕传承基金销售有限公司注册地址 : 河南自贸试验区郑州片区 ( 郑东 ) 东风东路东 康宁街北 6 号楼 6 楼 房间办公地址 : 北京市朝阳区酒仙桥 6 号楼国际电子城 B 座法定代表人 : 王旋客户服务电话 : 网址 : (25) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人 : 薛峰客服电话 : 网址 : 本基金 A C 基金份额可通过基金管理人的直销中心进行销售 基金管理人可根据 基金法 运作办法 销售办法 和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构销售本基金 A C 类基金份额, 并及时履行公告义务 ( 二 ) 登记机构名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 夏英全国统一客户服务电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 北京市天元律师事务所住所 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 5--21

22 办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层负责人 : 朱小辉电话 : 传真 : 联系人 : 徐伟经办律师 : 徐伟 周小雨 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层办公地址 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法定代表人 : 邹俊经办注册会计师 : 李砾电话 : 传真 : 联系人 : 管祎铭 四 基金的名称 本基金名称 : 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 五 基金的类型 基金类型 : 契约型开放式基金 六 基金的投资目标 在深入研究的基础上, 运用灵活的资产配置 策略配置与严谨的风险管理, 发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合 在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长, 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报 5--22

23 七 基金的投资方向 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 权证等权益类金融工具 债券等固定收益类金融工具 ( 包括国债 央行票据 金融债 企业债 公司债 次级债 中小企业私募债 地方政府债券 中期票据 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 超短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款, 货币市场工具等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金投资组合资产配置比例 : 股票资产占基金资产的 0%-95%; 本基金每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金及应收申购款等 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定 八 基金的投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略, 通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益, 完成大类资产配置 在大类资产配置的基础上, 精选个股, 完成股票组合的构建, 并通过运用久期策略 期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建 在严格的风险控制基础上, 力争实现长期稳健的绝对收益 1 大类资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况 国家财政和货币政策 国家产业政策以及资本市场资金环境 证券市场走势的分析, 预测宏观经济的发展趋势, 并据此评价未来一段时间股票 债券市场相对收益率, 主动调整股票 债券类资产在给定时间区间内的动态配置, 以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 优化投资组合 2 股票投资策略在深入研究的基础上, 运用灵活的资产配置 策略配置与严谨的风险管理, 发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合 选择估值合理 具有较高安全边际和盈利确定性的股票 5--23

24 (1) 定量分析 1) 估值水平合理本基金将根据公司所处的行业, 采用包括市盈率法 市净率法 市销率 PEG EV/EBITDA 等方法, 对公司股票价值进行评估, 分析该公司的股价是否处于合理的估值区间, 以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险 2) 盈利具有确定性本基金利用总资产报酬率 净资产收益率 盈利现金比率 ( 经营现金净流量 / 净利润 ) 指标来考量公司的盈利能力和质量 此外, 本基金还将关注公司盈利的构成 盈利的主要来源等, 全面分析其盈利能力和质量 3) 未来增长潜力强公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化 因此, 在关注公司历史成长性的同时, 本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力 本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率 净利润增长率进行预测, 并对其可能性进行判断 (2) 定性分析在定量分析的基础上, 本基金结合定性分析筛选优质股票, 定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律 产业政策方向, 是否具有较强的竞争力和良好的治理结构 根据定性分析结果, 选择具有以下特征的公司股票重点投资 : 1) 符合经济结构调整 产业升级发展方向 ; 2) 具备一定竞争壁垒的核心竞争力 ; 3) 具有良好的公司治理结构, 规范的内部管理 ; 4) 具有高效灵活的经营机制 3 固定收益品种投资策略本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括 : 久期策略 期限结构策略和个券选择策略等 (1) 久期策略根据国内外的宏观经济形势 经济周期 国家的货币政策 汇率政策等经济因素, 对未来利率走势做出准确预测, 并确定本基金投资组合久期的长短 考虑到收益率变动对久期的影响, 若预期利率将持续下行, 则增加信用投资组合的久期 ; 相反, 则缩短信用投资组合的久期 组合久期选定之后, 要根据各 5--24

25 相关经济因素的实时变化, 及时调整组合久期 考虑信用溢价对久期的影响, 若经济下行, 预期利率将持续下行的同时, 长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险, 信用溢价要求更高 因此应缩短久期, 并尽量配置更多的信用级别较高的产品 (2) 期限结构策略根据国际国内经济形势 国家的货币政策 汇率政策 货币市场的供需关系 投资人对未来利率的预期等因素, 对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测, 收益率曲线的变动趋势包括 : 向上平行移动 向下平行移动 曲线趋缓转折 曲线陡峭转折 曲线正蝶式移动 曲线反蝶式移动, 并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构, 然后选择采取相应期限结构策略 : 子弹策略 杠铃策略或梯式策略 若预期收益曲线平行移动, 且幅度较大, 宜采用杠铃策略 ; 若幅度较小, 宜采用子弹策略, 具体的幅度临界点运用测算模型进行测算 若预期收益曲线做趋缓转折, 宜采用杠铃策略 若预期收益曲线做陡峭转折, 且幅度较大, 宜采用杠铃策略 ; 若幅度较小宜采用子弹策略 ; 用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点, 需要运用测算模型进行测算 (3) 个券选择策略 1) 特定跟踪策略特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点, 这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估 特定跟踪策略, 就是要根据特定信用产品的特定特点, 进行跟踪和选择 在所有的信用产品中, 寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品, 并进行配置 ; 对在持有期内级别下调可能性比较大的产品, 要进行规避 判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断, 简单的做法就是跟踪特定事件 : 国家特定政策及特定事件变动态势 行业特定政策及特定事件变动态势 公司特定事件变动态势, 并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估, 从而决定对于特定信用产品的取舍 2) 相对价值策略本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品 属于同一个行业 类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券, 由于息票因素 流动性因素及其他因素 5--25

26 的影响程度不同, 可能具有不同的收益水平和收益变动趋势, 对同类债券的利差收益进行分析, 找到影响利差的因素, 并对利差水平的未来走势做出判断, 找到价值被低估的个券, 进而相应地进行债券置换 本策略实际上是某种形式上的债券互换, 也是寻求相对价值的一种投资选择策略 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是 : 在一级市场上, 寻找并配置在同等行业 同等期限 同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品 ; 在二级市场上, 寻找并配置同等行业 同等信用级别 同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价 ( 价值低估 ) 的信用产品并进行配置 3) 中小企业私募债投资策略利用自下而上的公司 行业层面定性分析, 结合 Z-Score KMV 等数量分析模型, 测算中小企业私募债的违约风险 考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异, 根据自上而下的宏观经济及行业特性分析, 从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析 个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异, 结合流动性 信息披露 偿债保障等方面的考虑 4 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具, 其投资原则为有利于基金资产增值 本基金在权证投资方面将以价值分析为基础, 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上, 立足于无风险套利, 尽量减少组合净值波动率, 力求稳健的超额收益 5 资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率 发行条款 支持资产的构成及质量 提前偿还率 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素, 估计资产违约风险和提前偿付风险, 并根据资产证券化的收益结构安排, 模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程, 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型, 评估其内在价值, 并结合资产支持证券类资产的市场特点, 进行此类品种的投资 6 现金管理策略在现金管理上, 基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理, 及时满足基金基本运作中的流动性需求 同时, 对于基金持有的现金资产, 基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下, 提高现金资产使用效率, 尽可能提高现金资产的收益率 5--26

27 九 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准 :30%x 沪深 300 指数收益率 +70%x 中债总全价指数收益 率 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制, 从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数, 具有良好的市场代表性 中债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司发布, 是中国债券市场趋势的表征, 也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具, 为掌握我国债券市场价格总水平 波动幅度和变动趋势, 测算债券投资回报率水平, 判断债券供求动向提供依据 本基金是混合型基金, 基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%, 其余资产投资于债券 货币市场工具 债券回购 权证 资产支持证券等金融工具 因此, 30%x 沪深 300 指数收益率 +70%x 中债总全价指数收益率 是适合衡量本基金投资业绩的比较基准 在本基金的运作过程中, 在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下, 如果法律法规变化或者出现更有代表性 更权威 更为市场普遍接受的业绩比较基准, 则基金管理人与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案后公告, 对业绩比较基准进行变更, 无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告 十 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金, 低于股票型基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种 十一 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 以下内容摘自本基金 2018 年第 3 季度报告 : 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2018 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 5--27

28 核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未 经审计 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 95,717, 其中 : 股票 95,717, 基金投资 固定收益投资 1,932,457, 其中 : 债券 1,932,457, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 19,995, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 15,131, 其他资产 41,946, 合计 2,105,248, 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 3,112, C 制造业 51,632, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业

29 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 33,886, K 房地产业 7,086, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,717, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 海通证券 643,940 5,769, 中信证券 342,600 5,717, 华友钴业 83,720 4,461, 南京银行 573,972 4,390, 上海银行 356,160 4,345, 华懋科技 252,460 4,266, 华域汽车 185,500 4,173,

30 杉杉股份 244,100 4,076, 保利地产 319,900 3,893, 华泰证券 240,000 3,780, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 219,159, 其中 : 政策性金融债 219,159, 企业债券 188,542, 企业短期融资券 297,268, 中期票据 1,198,630, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 28,857, 其他 合计 1,932,457, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有 尾差 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 马钢 MTN0 01 1,000, ,910, 鲁宏桥 CP 003 1,000, ,670, 京煤 MTN0 01 1,000,000 97,110,

31 盐城交通 CP 营口港 MT N ,000 95,921, ,200,000 93,132, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期编制日前一年内, 南京银行收到苏银监罚决字 号行政处罚决定书, 对其镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款 3230 万元人民币 本基金投资与 南京银行 股票的决策流程, 符合公司投资管理制度的相关规定 我们后续将密切关注企业的经营状况 以及其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性 报告期内, 本基金投资的其他九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内收到公开谴责 处罚的情况 11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 5--31

32 11.3 其他资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 33, 应收证券清算款 3,937, 应收股利 - 4 应收利息 37,975, 应收申购款 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 41,946, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 ( 九 ) 基金净值表现 1 自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 中加心享混合 A 阶段 2015 年 12 月 2 日 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 年 9 月 30 日 中加心享混合 C 净值增长率 1 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.02% 2.30% 0.46% -2.16% -0.44% 3.29% 0.08% -4.26% 0.44% 7.55% -0.36% 2.25% 0.07% 3.01% 0.20% -0.76% -0.13% 1.66% 0.11% -2.25% 0.36% 3.91% -0.25%

33 阶段 2016 年 3 月 29 日 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 年 9 月 30 日 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.14% 0.04% 0.29% 3.75% -0.15% 16.45% 0.87% 3.01% 0.20% 13.44% 0.67% 1.58% 0.10% -2.25% 0.36% 3.83% -0.26% 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 5--33

34 十二 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 C 类基金份额的销售服务费 ; 4 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 基金的开户费用 账户维护费用; 10 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费 5--34

35 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.60% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.20% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 C 类基金份额的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人代付给销售机构 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 5--35

36 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 4 证券账户开户费用: 证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后, 自产品成立一个月内由托管人从基金财产中划付, 如基金财产余额不足支付该开户费用, 由管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付, 托管人不承担垫付开户费用义务 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 ( 五 ) 基金管理费 基金托管费和基金销售服务费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费 基金托管费和基金销售服务费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上刊登公告 5--36

37 十三 对招募说明书更新部分的说明 依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 我公司结合中加心享灵活配置混合型证券投资基金的运行情况, 对其原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容说明如下 : ( 一 ) 在 重要提示 部分更新了相关内容 ( 二 ) 更新了 二 释义 的相关信息 ( 三 ) 更新了 三 基金管理人 的相关信息 ( 四 ) 更新了 四 基金托管人 的相关信息 ( 五 ) 更新了 五 相关服务机构 中的相关信息 ( 六 ) 更新了 八 基金份额的申购与赎回 的相关信息 ( 七 ) 在 九 基金的投资 中根据本基金的实际运作情况, 更新了最近一期投资组合报告的内容, 及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现 ( 八 ) 在 二十一 其他应披露事项 中披露了本期已刊登的公告内容 上述内容仅为摘要, 须与本 招募说明书 ( 正文 ) 所载之详细资料一并阅读 5--37