重要提示 中加丰享纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 20 日证监许可 号文准予募集注册 本基金基金合同于 2016 年 11 月 11 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国

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1 中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2018 年第 2 号 ) 基金管理人 : 中加基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司

2 重要提示 中加丰享纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 20 日证监许可 号文准予募集注册 本基金基金合同于 2016 年 11 月 11 日正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书 基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对申购基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负担 本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券 由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金, 低于混合型基金与股票型基金 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的国债 金融债 企业债 公司债 地方政府债 次级债 分离交易可转债所分离出的纯债部分 中小企业私募债券 央行票据 中期票据 同业存单 短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款 ( 协议存款 通知存款 定期存款 ) 等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金不买入股票或权证 本基金不投资可转换债券和可交换债券, 但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分 基金的投资组合比例为 : 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金及应收申购款等 本基金基金份额初始面值 1.00 元 在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于初始

3 面值, 本基金投资者有可能出现亏损 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 11 月 11 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 09 月 30 日 ( 财务数据未经审计 )

4 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 夏英成立时间 :2013 年 3 月 27 日电话 : 注册资本 :4.65 亿元人民币存续期限 : 持续经营股权结构 : 中加基金管理有限公司股权比例为 : 北京银行股份有限公司 44% 加拿大丰业银行 28% 北京乾融投资 ( 集团 ) 有限公司 12% 中地种业( 集团 ) 有限公司 6% 有研科技集团有限公司 5% 绍兴越华开发经营有限公司 5% 基金管理情况 : 目前基金管理人旗下管理二十五只基金, 分别是中加货币市场基金 (A/C) 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C) 中加纯债债券型证券投资基金 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加瑞盈债券型证券投资基金( 原中加心安保本混合型证券投资基金 ) 中加丰润纯债债券型证券投资基金 (A/C) 中加丰尚纯债债券型证券投资基金 中加丰泽纯债债券型证券投资基金 中加丰盈纯债债券型证券投资基金 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加丰享纯债债券型证券投资基金 中加丰裕纯债债券型证券投资基金 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 (A/C) 中加颐享纯债债券型证券投资基金 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (A/C) 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C) 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 中加颐信纯债债券型证券投资基金 (A/C) 中加颐睿纯债债券型证券投资基金(A/C) 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加颐合纯债债券型证券投资基金 中加颐

5 鑫纯债债券型证券投资基金 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员: 夏英先生, 董事长, 英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理 具有丰富的金融业工作经验 2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 现任公司董事长 冯丽华女士, 副董事长, 管理学硕士 2013 年 3 月加入公司董事会 自 1985 年始, 冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长 北京市计委财政金融处正科级调研员 北京银行资金计划部 公司金融部 个人银行部 财富管理部等部门总经理 现任北京银行股份有限公司副行长兼零售业务总监 刘素勤女士, 董事,2018 年 1 月加入公司董事会 首都经济贸易大学经济学学士, 助理经济师, 于 1998 年 7 月加入北京银行 刘女士于 2017 年 1 月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008 年 12 月至 2015 年 2 月担任北京银行资金交易部副总经理,2006 年 7 月至 2008 年 12 月担任北京银行资金交易部总经理助理 之前, 刘女士先后在北京银行天桥支行 总行计划财务部 总行资金交易部从事相关工作 PeterSlan 先生, 董事,2017 年 3 月加入公司董事会 现任职丰业国际财富管理高级副总裁, 负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理, 保险, 养老金及资产管理业务 PeterSlan 先生在丰业银行已工作了 19 年, 在金融, 财富管理, 全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位 他的主要社会工作包括 Baycrest 基金会董事, 卑街联合犹太人上诉内阁副主席 PeterSlan 先生是特许账户和特许专业会计师, 持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士 (MBA) 学位 周美思女士, 董事,2013 年 9 月加入公司董事会 毕业于香港理工大学, 拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书, 同时也是加拿大银行家协会院士 周女士拥有 25 年金融市场工作经验, 擅长于国际商务管理, 合资经营, 基金及经纪业务 在她丰富的职业生涯中, 推出了领先的区域和国际投资基金, 建立过基金超市, 并在日本建立第一只美元清算基金, 也曾在香港, 新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务 目前, 周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁, 负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行, 领导亚洲财富管理业务, 包括理念构思与设计, 市场评估, 产品开发管理以及财务, 经营合规性和风险管理

6 张少明先生, 董事, 工学博士 2013 年 3 月加入公司董事会 自 1984 年始, 张先生先后在北京有色金属研究总院 ( 以下简称 : 有研总院 )208 室 复合材料研究中心 开发经营处 投资经营部等部门担任副主任 常务副主任 处长 主任等职务,2001 年起担任有研总院副院长,2006 年起担任有研总院党委书记 副院长,2009 年起任有研总院党委书记 院长,2013 年起任有研总院院长 ( 改制后任董事长 ) 党委副书记至今 杨运杰先生, 经济学博士 教授 博士生导师,2013 年 3 月起担任公司独立董事 自 1986 年始, 杨先生先后在河北林学院 中央财经大学担任经济学的教学工作, 并先后担任系副主任 研究生部常务副主任 学院院长等职务, 期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理 现任中央财经大学经济学院教授 博士生导师 吴小英女士, 研究生,2013 年 3 月起担任公司独立董事 自 1985 年起, 吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科 中国银行中苑宾馆 中国民族国际信托投资公司 中国民族证券有限责任公司工作, 并先后担任副科长 人事主管 商贸部总经理 计划资金部总经理 董事会办公室主任 纪委副书记等职务 杨戈先生, 工商管理硕士,2013 年 3 月起担任公司独立董事 自 1993 年始, 杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员 在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理 在 WIHarperGroup( 中经合集团 ) 担任经理 在中华创业网担任总经理 在鑫苏创业投资公司担任合伙人 在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务, 现任琨玉资本董事长 2 监事会成员高红女士, 监事 现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理 高女士自 1994 年起, 先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理 湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理 黑龙江佳木斯证券公司总经理 北京证券有限责任公司经纪业务总监 西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务, 拥有丰富的金融行业工作和管理经验 2008 年加入北京银行, 先后任职于总行公司银行总部 北京管理部大企业客户二部及公司银行部 希琳 (ShirleyShe ) 女士, 监事, 厦门大学学士, 加拿大达尔豪西大学 (DalhousieUniversity) 工商管理硕士 MBA, 拥有 CIM CIPM 等专业资格证书, 并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作, 在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验 2000 年 4 月至 2013 年 7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问 丰业资产管理高级投资经理 2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大丰业银行中国投资产品总监 2013 年

7 12 月至今任中加基金市场营销部副总监 边宏伟先生, 职工监事, 上海外国语大学学士 美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士, 掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识, 具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作经验 边宏伟先生自 1993 年至 1999 年任职于中国日报社,1999 年至 2003 年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004 年至 2013 年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理 ;2013 年 3 月加入中加基金管理有限公司, 现任市场营销部总监 王雯雯女士, 职工监事, 经济学硕士 曾任职于北京银行, 从事风险管理等相关业务 ; 2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任监察稽核部总监助理 3 总经理及其他高级管理人员夏英先生, 董事长, 英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理 具有丰富的金融业工作经验 2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 现任公司董事长 宗喆先生, 总经理, 高级经济师, 研究生学历 具有 14 年以上金融从业经验, 具备基金从业资格 曾供职于中国工商银行山东省分行 总行, 银华财富资本管理有限公司,2017 年 6 月 30 日起任中加基金管理有限公司副总经理, 分管产品开发和市场营销工作 2018 年 7 月 20 日起任公司总经理 魏忠先生 (JohnZhongWei), 副总经理, 特许金融分析师 (CFA) 金融风险管理经理(FRM) 加拿大投资经理 (CIM); 曾任职于富兰克林谭普顿投资公司 ( 多伦多, 加拿大 ), 大明基金 (DynamicFunds, 多伦多, 加拿大 ) 及丰业银行全球资产管理 ( 多伦多, 加拿大 ); 自 2014 年 3 月 19 日正式担任公司副总经理一职, 并主管风险管理业务 刘向途先生, 督察长, 经济学硕士 曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人 投资者关系室经理, 全程参与北京银行 IPO 及再融资, 日常主要从事北京银行证券事务 投资者关系管理 投融资管理等工作, 期间还从事过北京银行公司治理工作, 此前, 曾任职于北京银行清华大学支行 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任投资研究部副总监 ( 负责人 ) 自 2016 年 5 月 17 日起, 任公司督察长 4 本基金基金经理杨宇俊先生, 金融工程博士, 北京银行博士后, 具有多年债券市场投资研究经验 曾任北京银行总行资金交易部分析师, 负责债券市场和货币市场的研究与投资工作 2013 年加入中加基金, 任专户投资经理, 具备基金从业资格 现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 3 月 23 日至今 ) 中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016

8 年 6 月 17 日至今 ) 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016 年 8 月 19 日至今 ) 中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 12 月 19 日至今 ) 中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 2 日至今 ) 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 11 日至今 ) 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 11 日至今 ) 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016 年 11 月 28 日至今 ) 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018 年 6 月 8 日至今 ) 5 投资决策委员会投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生, 总经理宗喆先生, 副总经理魏忠先生, 督察长刘向途先生, 市场营销部副总监希琳女士, 基金经理闫沛贤先生 张旭先生 杨宇俊先生 廉晓婵女士, 投资研究部首席宏观研究员李继民先生, 监察稽核部总监助理王雯雯女士 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责根据 基金法 运作办法 及其他法律 法规的规定, 基金管理人应履行以下职责 : 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限

9 制等全权处理本基金的投资 2 本基金管理人不从事违反 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 3 本基金管理人不从事违反 基金法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事使基金承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 其它法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2) 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三人谋取利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易

10 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则本基金管理人的内部控制遵循以下原则 : (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位员工 ; (2) 独立性原则 : 公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构 部门和岗位, 并在相关部门建立防火墙 ; 公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门, 保持高度的独立性和权威性, 分别履行风险管理和合规监察职责, 并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查 ; (3) 审慎性原则 : 内部控制的核心是有效防范各种风险, 任何制度的建立都要以防范风险 审慎经营为出发点 ; (4) 有效性原则 : 公司内部管理制度具有高度的权威性, 是所有员工严格遵守的行动指南 执行内部控制制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; (5) 及时性原则 : 内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合, 充分利用电脑网络, 建立电脑预警系统, 保证监控的及时性 ; (6) 适时性原则 : 内部控制制度的制订应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 ; (7) 定量与定性相结合的原则 : 建立完备内部控制指标体系, 使内部控制更具客观性和操作性 ; (8) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ; (9) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 2 内部控制制度公司严格按照 基金法 及其配套法规 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 等相关法律法规的规定, 按照合法合规性 全面性 审慎性 适时性原则, 建立健全内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成 (1) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公司各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲对内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容

11 加以明确 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度 监察稽核制度 投资管理制度 基金会计核算制度 信息披露制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 人力资源管理制度和紧急应变制度等 (3) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 业务流程和操作守则等的具体说明 部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度, 并结合部门职责和业务运作的要求拟定 3 完备严密的内部控制体系公司建立独立的内部控制体系, 董事会层面设立督察长, 管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门, 通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立 完整 相互制约 关注成本效益的内部监督体系, 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈, 保障公司内部控制机制的严格落实 风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策, 由管理层的风险控制委员会负责实施, 由风险管理部门专职落实和监督, 公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施, 全面把握风险点, 将风险管理责任落实到人, 实现对风险的日常管理和过程中管理, 防范 化解和控制公司所面临的 潜在的和已经发生的各种风险 监察稽核制度在督察长的领导下严格实施, 由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能 通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估, 监督公司及员工遵守国家相关法律法规 监管规定 公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况, 识别 防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险, 提出并完善公司各项合规性制度, 以充分维护公司客户的合法权益 通过检查公司内部管理制度 资讯管制 投资决策与执行 基金营销 公司财务与投资管理 基金会计 信息披露 行政管理 电脑系统等公司所有部门和工作环节, 对公司自身经营 资产管理和内部管理制度等的合法性 合规性 合理性和有效性进行监督 评价 报告和建议, 从而保护公司客户和公司股东的合法权益 4 基金管理人关于内部控制的声明本公司确知建立内部控制系统 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 ; 本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实 准确, 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度

12 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人概况本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司, 基本信息如下 : 名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市中山东一路 12 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 高国富成立时间 :1992 年 10 月 19 日经营范围 : 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准, 公司主营业务主要包括 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保险箱业务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇借款 ; 外汇担保 ; 结汇 售汇 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营外汇买卖 ; 代客外汇买卖 ; 资信调查 咨询 见证业务 ; 离岸银行业务 ; 证券投资基金托管业务 ; 全国社会保障基金托管业务 ; 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务 组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基金字 [2003]105 号联系人 : 胡波联系电话 :(021) 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务, 是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一 经过二十年来的稳健经营和业务开拓, 各项业务发展一直保持较快增长, 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整, 并更名为资产托管部, 目前

13 下设证券托管处 客户资产托管处 内控管理处 业务保障处 总行资产托管运营中心 ( 含合肥分中心 ) 五个职能处室 目前, 上海浦东发展银行已拥有客户资金托管 资金信托保管 证券投资基金托管 全球资产托管 保险资金托管 基金专户理财托管 证券公司客户资产托管 期货公司客户资产托管 私募证券投资基金托管 私募股权托管 银行理财产品托管 企业年金托管等多项托管产品, 形成完备的产品体系, 可满足多领域客户 境内外市场的资产托管需求 ( 二 ) 主要人员情况高国富, 男,1956 年出生, 研究生学历, 博士学位, 高级经济师职称 曾任上海外高桥保税区开发 ( 控股 ) 公司总经理 ; 上海外高桥保税区管委会副主任 ; 上海万国证券公司代总裁 ; 上海久事公司总经理 ; 上海市城市建设投资开发总公司总经理 ; 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司党委书记 董事长 现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记 董事长 第十二届全国政协委员 伦敦金融城中国事务顾问委员会委员, 中欧国际工商学院理事会成员 国际顾问委员会委员, 上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员 刘信义, 男,1965 年出生, 硕士研究生, 高级经济师 曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理, 上海市金融服务办挂职任机构处处长 市金融服务办主任助理, 上海浦东发展银行党委委员 副行长 财务总监, 上海国盛集团有限公司总裁 现任上海浦东发展银行党委副书记 副董事长 行长 孔建, 男,1968 年出生, 博士研究生 历任工商银行山东省分行计划处科员 副主任科员, 国际业务部 工商信贷处科长, 资金营运处副处长, 上海浦东发展银行济南分行信管处总经理, 上海浦东发展银行济南分行行长助理 副行长 党委书记 行长 现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记 资产托管部总经理 ( 三 ) 基金托管业务经营情况截止 2018 年 9 月 30 日, 上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 亿元, 比去年末增加 17.82% 托管证券投资基金共一百三十四只, 分别为国泰金龙行业精选基金 国泰金龙债券基金 天治财富增长基金 广发小盘成长基金 汇添富货币基金 长信金利趋势基金 嘉实优质企业基金 国联安货币基金 长信利众债券基金 (LOF) 华富保本混合型证券投资基金 中海策略精选灵活配置混合基金 博时安丰 18 个月基金 (LOF) 易方达裕丰回报基金 鹏华丰泰定期开放基金 汇添富双利增强债券基金 中信建投稳信债券基金 华富恒财定开债券基金 汇添富和聚宝货币基金 工银目标收益一年定开债券基金 北信瑞丰宜投宝货币基金 中海医药健康产业基金 国寿安保尊益信用纯债基金 华富国泰民安灵活配置混合基

14 金 安信动态策略灵活配置基金 东方红稳健精选基金 国联安鑫享混合基金 长安鑫利优选混合基金 工银瑞信生态环境基金 天弘新价值混合基金 嘉实机构快线货币基金 鹏华 REITs 封闭式基金 华富健康文娱基金 国寿安保稳定回报基金 金鹰改革红利基金 易方达裕祥回报债券基金 国联安鑫禧基金 中银瑞利灵活配置混合基金 华夏新活力混合基金 鑫元汇利债券型基金 南方转型驱动灵活配置基金 银华远景债券基金 富安达长盈灵活配置混合型基金 中信建投睿溢混合型证券投资基金 工银瑞信恒享纯债基金 长信利发债券基金 博时景发纯债基金 鑫元得利债券型基金 中银尊享半年定开基金 鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金 华富元鑫灵活配置基金 东方红战略沪港深混合基金 博时富发纯债基金 博时利发纯债基金 银河君信混合基金 汇添富保鑫保本混合基金 兴业启元一年定开债券基金 工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金 中信建投稳裕定开债券基金 招商招怡纯债债券基金 中加丰享纯债债券基金 长安泓泽纯债债券基金 银河君耀灵活配置混合基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基金 汇安嘉汇纯债债券基金 南方宣利定开债券基金 招商兴福灵活配置混合基金 博时鑫润灵活配置混合基金 兴业裕华债券基金 易方达瑞通灵活配置混合基金 招商招祥纯债债券基金 国泰景益灵活配置混合基金 易方达瑞程混合基金 华福长富一年定开债券基金 中欧骏泰货币基金 招商招华纯债债券基金 汇安丰融灵活配置混合基金 汇安嘉源纯债债券基金 国泰普益混合基金 汇添富鑫瑞债券基金 鑫元合丰纯债债券基金 博时鑫惠混合基金 工银瑞信瑞盈半年定开债券基金 国泰润利纯债基金 华富天益货币基金 汇安丰华混合基金 汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金 汇安丰恒混合基金 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中证 500 指数基金 南方和利定开债券基金 鹏华丰康债券基金 兴业安润货币基金 兴业瑞丰 6 个月定开债券基金 兴业裕丰债券基金 易方达瑞弘混合基金 银河犇利灵活配置混合基金 长安鑫富领先混合基金 万家现金增利货币基金 上银慧增利货币市场基金 易方达瑞富灵活配置证券投资基金 博时富腾纯债债券型证券投资基金 安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金 民生加银鑫顺债券型基金 万家天添宝货币基金 长安鑫垚主题轮动混合基金 中欧瑾泰灵活配置混合基金 中银证券安弘债券基金 鑫元鑫趋势灵活配置混合基金 泰康年年红纯债一年定期开放债券基金 广发高端制造股票型发起式基金 永赢永益债券基金 南方安福混合基金 中银证券聚瑞混合基金 太平改革红利精选灵活配置混合基金 中金价值轮动灵活配置混合基金 富荣富乾债券型证券投资基金基金 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金 前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金 中银证券祥瑞

15 混合型证券投资基金 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 富国颐利纯债债券型证券投资基金 华安安浦债券型证券投资基金 南方泽元债券型证券投资基金 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 万家鑫悦纯债债券型基金 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金 永赢盈益债券型证券投资基金 中加颐合纯债债券型证券投资基金 中信保诚稳达债券型证券投资基金基金 中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金等 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 1 本行内部控制目标为: 确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规 监管部门监管规则和本行规章制度, 形成守法经营 规范运作的经营思想 确保经营业务的稳健运行, 保证基金资产的安全和完整, 确保业务活动信息的真实 准确 完整, 保护基金份额持有人的合法权益 2 本行内部控制组织架构为: 总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门, 指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系 总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门 指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作 总行资产托管部下设内控管理处 内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构, 并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职责 3 内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度 内控制度贯穿资产托管业务的决策 执行 监督全过程, 渗透到各业务流程和各操作环节, 覆盖到从事资产托管各级组织结构 岗位及人员 内部控制以防范风险 合规经营为出发点, 各项业务流程体现 内控优先 要求 具体内控措施包括 : 培育员工树立内控优先 制度先行 全员化风险控制的风险管理理念, 营造浓厚的内控文化氛围, 使风险意识贯穿到组织架构 业务岗位 人员的各个环节 制定权责清晰的业务授权管理制度 明确岗位职责和各项操作规程 员工职业道德规范 业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度 ; 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度, 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作 分别核算 ; 对各类突发事件或故障, 建立完备有效的应急方案, 定期组织灾备演练, 建立重大事项报告制度 ; 在基金运作办公区域建立健全安全监控系统, 利用录音 录像等技术手段实现风险控制 ; 定期对业务情况进行自查 内部稽核等措施进行监控, 通过专项 / 全面审计等措施实施业务监控, 排查风险隐患

16 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督依据托管人严格按照有关政策法规 以及基金合同 托管协议等进行监督 监督依据具体包括 : (1) 中华人民共和国证券法 ; (2) 中华人民共和国证券投资基金法 ; (3) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ;; (4) 证券投资基金销售管理办法 (5) 基金合同 基金托管协议 ; (6) 法律 法规 政策的其他规定 2 监督内容我行根据基金合同及托管协议约定, 对基金合同生效之后所托管基金的投资范围 投资比例 投资限制等进行严格监督, 及时提示基金管理人违规风险 3 监督方法 (1) 资产托管部设置核算监督岗位, 配备相应的业务人员, 在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责, 规范基金运作, 维护基金投资人的合法权益, 不受任何外界力量的干预 ; (2) 在日常运作中, 凡可量化的监督指标, 由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督, 实现系统的自动跟踪和预警 ; (3) 对非量化指标 投资指令 管理人提供的各种报表和报告等, 采取人工监督的方法 4 监督结果的处理方式 (1) 基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果, 采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告 定期报告包括基金监控周报等 不定期报告包括提示函 临时日报 其他临时报告等 ; (2) 若基金托管人发现基金管理人违规违法操作, 以电话 邮件 书面提示函的方式通知基金管理人, 指明违规事项, 明确纠正期限 在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查, 如果基金管理人对违规事项未予纠正, 基金托管人将报告中国证监会 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时, 基金托管人应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 ;

17 (3) 针对中国证监会 中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查, 应及时提供有 关情况和资料

18 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销中心名称 : 中加基金管理有限公司办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室法定代表人 : 夏英全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 江丹公司网站 : 2 基金管理人可根据 基金法 运作办法 销售办法 和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时履行公告义务 ( 二 ) 登记机构名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 夏英全国统一客户服务电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 联系人 : 陈颖华经办律师 : 黎明 陈颖华

19 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层办公地址 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法定代表人 : 邹俊经办注册会计师 : 李砾电话 : 传真 : 联系人 : 管祎铭 四 基金的名称 本基金名称 : 中加丰享纯债债券型证券投资基金 五 基金的类型 基金类型 : 契约型开放式基金 六 投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下, 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报 七 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的国债 金融债 企业债 公司债 地方政府债 次级债 分离交易可转债所分离出的纯债部分 中小企业私募债券 央行票据 中期票据 同业存单 短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款 ( 协议存款 通知存款 定期存款 ) 等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

20 他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金不买入股票或权证 本基金不投资可转换债券和可交换债券, 但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分 基金的投资组合比例为 : 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金及应收申购款等 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 八 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况 国家货币政策和财政政策 国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经济发展趋势 利率走势 债券市场相对收益率 券种的流动性以及信用水平, 结合定量分析方法, 确定资产在信用债与利率债之间的配置比例 1 久期策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析, 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案, 以降低利率变动对组合带来的影响 本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判, 制定相应的久期目标, 当预期市场利率水平将上升时, 适当降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 适当提高组合的久期 以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的 2 期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势, 对各类型债券进行久期配置 ; 当收益率曲线走势难以判断时, 参考基准指数的样本券久期构建组合久期, 确保组合收益超过基准收益 具体来看, 又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略 杠铃策略及梯式策略 (1) 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时, 也即相邻期限利差较大时, 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 通过债券的收益率的下滑, 进而获得资本利得收益 (2) 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点, 适用于收益率曲线较陡时 ; 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端, 适用于收益率曲线

21 两头下降较中间下降更多的蝶式变动 ; 梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线, 适用于收益率曲线水平移动 3 类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险 税赋水平 市场流动性 市场风险等因素进行分析, 研究同期限的国债 金融债 企业债 交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势, 制定债券类属配置策略, 以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益 4 信用债投资策略信用债收益率等于基准收益率加信用利差, 信用利差收益主要受两个方面的影响, 一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势 ; 二是该信用债本身的信用变化 基于这两方面的因素, 我们分别采用以下的分析策略 : (1) 基于信用利差曲线变化策略 : 一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响, 二是分析信用债市场容量 结构 流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响, 最后综合各种因素, 分析信用利差曲线整体及分行业走势, 确定信用债券总的及分行业投资比例 (2) 基于信用债信用变化策略 : 发行人信用发生变化后, 我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债 企业债定价 影响信用债信用风险的因素分为行业风险 公司风险 现金流风险 资产负债风险和其他风险等五个方面 以确定企业主体债的实际信用状况, 而进行投资 5 杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况, 以及回购成本等因素的情况下, 在风险可控以及法律法规允许的范围内, 通过债券回购, 放大杠杆进行投资操作 6 资产支持证券的投资策略资产支持类证券的定价受市场利率 流动性 发行条款 标的资产的构成及质量 提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响 本基金将在利率基本面分析 市场流动性分析和信用评级支持的基础上, 辅以与国债 企业债等债券品种的相对价值比较, 审慎投资资产支持证券类资产 7 个券挖掘策略本部分策略强调公司价值挖掘的重要性, 在行业周期特征 公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略, 甄别具有估值优势 基本面改善的公司, 采取高度分散策略, 重点布局优势债券, 争取提高组合超额收益空间 8 中小企业私募债券投资策略

22 本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券 本基金以持有到期中小企业私募债券为 主, 以获得本金和票息收入为投资目的, 同时, 密切关注债券的信用风险变化, 力争在严格 控制风险的前提下, 获得较高收益 九 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 本基金选择上述业绩比较基准的原因 : 中债综合全价 ( 总值指数 ) 是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数, 指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债 金融债券 企业债券 中期票据 短期融资券 公司债等组成 根据本基金的投资范围和投资比例, 选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征 若未来法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 十 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期收益和预期风险水 平高于货币市场基金, 低于混合型基金与股票型基金 十一 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 以下内容摘自本基金 2018 年第 3 季度报告 : 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2018 年 10 月 18 日复核了本投资组合报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存

23 在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截止 2018 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 6,077,142, 其中 : 债券 6,077,142, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,107, 其他资产 93,700, 合计 6,172,950, 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比

24 例 (%) 1 国家债券 1,025, 央行票据 金融债券 5,083,297, 其中 : 政策性金融债 509,467, 企业债券 企业短期融资券 90,585, 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 902,234, 其他 合计 6,077,142, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 大众汽车债 4,000, ,920, 招银租赁债 01 4,000, ,840, 中国华融债 02A 3,700, ,592, 建信租赁债 03 3,000, ,310, 重庆农村商行 C D050 3,000, ,330, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

25 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资 11 投资组合报告附注 (1) 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 (2) 本基金未投资股票, 不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形 (3) 其他资产构成 金额单位 : 人民币元 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 93,700, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 93,700, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 ( 十 ) 基金净值表现 1 自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比 较基准

26 2 率 3 收益率 标准差 年 11 月 11 日至 3.84% 0.03% -5.57% 0.09% 9.41% -0.06% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 4.81% 0.04% 2.74% 0.07% 2.07% -0.03% 2018 年 9 月 30 日 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 :1. 本基金基金合同于 2016 年 11 月 11 日生效, 截至本报告期末, 本基金合同生效已满一年 2. 根据基金合同的约定, 本基金建仓期为 6 个月 建仓期结束时, 本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定 十二 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用;

27 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 诉讼费和仲裁费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用及因基金投资产生的费用等; 7 基金的银行汇划费用; 8 证券账户开户费用 账户维护费用; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.30% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

28 损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整调整基金管理费率 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ( 法律法规或中国证监会另有规定的除外 ) 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上刊登公告 ( 五 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十三 对招募说明书更新部分的说明 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 我公司结合中加丰享纯债债券型证券投资基金的运行情况, 对其原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容说明如下 : ( 一 ) 在 重要提示 部分更新了相关内容 ( 二 ) 更新了 二 释义 的相关信息 ( 三 ) 更新了 三 基金管理人 的相关信息 ( 四 ) 更新了 四 基金托管人 的相关信息 ( 五 ) 在 九 基金的投资 中根据本基金的实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容, 及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现 ; ( 六 ) 在 二十一 其他应披露事项 中披露了本期已刊登的公告内容 上述内容仅为摘要, 须与本招募说明书 ( 正文 ) 所载之详细资料一并阅读