重要提示本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 22 日证监许可号文准予募集注册本基金基金合同于 2016 年 6 月 17 日正式生效基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

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刹严
5 years ago
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1 中加丰润纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要 ( 更新 ) (2017 年第 1 号 ) 基金管理人 : 中加基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司

2 重要提示本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 22 日证监许可号文准予募集注册本基金基金合同于 2016 年 6 月 17 日正式生效基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险投资有风险, 投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对或申购基金的意愿时机数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负担本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金, 低于混合型基金与股票型基金基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照基金法运作办法基金合同及其他有关规定享有权利承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同

3 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 17 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 )

4 一基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 闫冰竹成立时间 :2013 年 3 月 27 日电话 : 注册资本 :3 亿元人民币存续期限 : 持续经营股权结构 : 中加基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字号文批准, 由北京银行股份有限公司加拿大丰业银行北京有色金属研究总院共同发起设立, 注册资本为 3 亿元人民币目前的股权比例为 : 北京银行股份有限公司 62% 加拿大丰业银行 33% 北京有色金属研究总院 5% 基金管理情况 : 目前基金管理人旗下管理十三只基金, 分别是中加货币市场基金 (A/C) 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C) 中加纯债债券型证券投资基金中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金中加心享灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加心安保本混合型证券投资基金中加丰润纯债债券型证券投资基金 (A/C) 中加丰尚纯债债券型证券投资基金中加丰泽纯债债券型证券投资基金中加丰盈纯债债券型证券投资基金中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加丰享纯债债券型证券投资基金中加丰裕纯债债券型证券投资基金 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员: 闫冰竹先生, 全国政协经济委员会副主任, 北京银行董事长, 中加基金管理有限公司董事长, 享受国务院特殊津贴专家, 经济学硕士, 管理学硕士, 高级经济师, 中央财经大学硕士研究生导师客座教授, 南京大学校级兼职教授, 北京银行博士后科研工作站指导教师, 中共第十七次全国代表大会代表, 第十一届

5 第十二届全国政协委员, 中共第十届北京市委委员, 北京市人大常委, 中国企业家协会副会长, 中国银行业协会副会长, 中国企业联合会副会长, 中国青年企业家协会副会长, 北京市金融学会副会长, 中国金融学会常务理事金融从业 40 余年, 曾在中国人民银行中国工商银行北京分行工作并担任分理处党支部书记主任, 营业部党委书记总经理 1996 年组建北京银行并担任党组书记首任行长,2002 年至今担任董事长曾获全国五一劳动奖章北京市先进工作者中国十大金融人物十大中华经济英才中国银行业年度人物影响百姓生活的十大企业家中国十佳金融新锐人物中国改革贡献人物十年银行家影响中国年度金融家 2016 中国经济年度人物特别大奖等荣誉编著商业银行价值管理破解小微企业融资难最佳实践导论, 主编转型时期商业银行发展理论与实践商业银行风险管理与内部控制等书籍, 发表专业理论文章 100 余篇冯丽华女士, 副董事长, 管理学硕士自 1985 年始, 冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长北京市计委财政金融处正科级调研员北京银行资金计划部公司金融部个人银行部财富管理部等部门总经理现任北京银行股份有限公司副行长兼零售业务总监杨书剑先生, 董事, 经济学博士, 高级经济师 2013 年 3 月加入公司董事会杨先生现任职于北京银行股份有限公司, 于 2014 年 8 月起担任副行长,2007 年 8 月至今担任董事会秘书,2014 年 7 月至今兼任石家庄分行行长 2005 年 3 月至 2007 年 7 月担任北京银行董事会办公室副主任 ( 主持工作 ),2004 年 2 月至 2005 年 2 月担任学院路支行行长,2002 年 5 月至 2004 年 1 月担任人事部副总经理,2000 年 5 月至 2002 年 4 月担任办公室副主任,1997 年 7 月至 2000 年 4 月担任业务发展部银行卡业务组组长杨先生于 1991 年获吉林大学经济学学士学位,1994 年获吉林大学经济学硕士学位,1997 年获中央财经大学经济学博士学位 Peter Slan 先生, 董事,2017 年 3 月加入公司董事会现任职丰业国际财富管理高级副总裁, 负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理, 保险, 养老金及资产管理业务 Peter Slan 先生在丰业银行已工作了 19 年, 在金融, 财富管理, 全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位他的主要社会工作

6 包括 Baycrest 基金会董事, 卑街联合犹太人上诉内阁副主席 Peter Slan 先生是特许账户和特许专业会计师, 持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士 (MBA) 学位周美思女士, 董事,2013 年 9 月加入公司董事会毕业于香港理工大学, 拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书, 同时也是加拿大银行家协会院士周女士拥有 25 年金融市场工作经验, 擅长于国际商务管理, 合资经营, 基金及经纪业务在她丰富的职业生涯中, 推出了领先的区域和国际投资基金, 建立过基金超市, 并在日本建立第一只美元清算基金, 也曾在香港, 新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务目前, 周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁, 负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行, 领导亚洲财富管理业务, 包括理念构思与设计, 市场评估, 产品开发管理以及财务, 经营合规性和风险管理张少明先生, 董事, 工学博士 2013 年 3 月加入公司董事会自 1984 年始, 张先生先后在北京有色金属研究总院 ( 以下简称 : 有研总院 )208 室复合材料研究中心开发经营处投资经营部等部门担任副主任常务副主任处长主任等职务,2001 年起担任有研总院副院长,2006 年起担任有研总院党委书记副院长,2009 年起任有研总院党委书记院长,2013 年起任有研总院院长党委副书记至今杨运杰先生, 经济学博士教授博士生导师,2013 年 3 月起担任公司独立董事自 1986 年始, 杨先生先后在河北林学院中央财经大学担任经济学的教学工作, 并先后担任系副主任研究生部常务副主任学院院长等职务, 期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理现任中央财经大学经济学院教授博士生导师吴小英女士, 研究生,2013 年 3 月起担任公司独立董事自 1985 年起, 吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科中国银行中苑宾馆中国民族国际信托投资公司中国民族证券有限责任公司工作, 并先后担任副科长人事主管商贸部总经理计划资金部总经理董事会办公室主任纪委副书记等职务杨戈先生, 工商管理硕士,2013 年 3 月起担任公司独立董事自 1993 年始, 杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员在法国里昂证券亚洲有限

7 公司担任经理在 WI Harper Group( 中经合集团 ) 担任经理在中华创业网担任总经理在鑫苏创业投资公司担任合伙人在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务, 现任琨玉资本董事长 2 基金管理人监事会成员高红女士, 监事现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理高女士自 1994 年起, 先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理黑龙江佳木斯证券公司总经理北京证券有限责任公司经纪业务总监西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务, 拥有丰富的金融行业工作和管理经验 2008 年加入北京银行, 先后任职于总行公司银行总部北京管理部大企业客户二部及公司银行部希琳 (Shirley She) 女士, 监事, 厦门大学学士, 加拿大达尔豪西大学 (Dalhousie University) 工商管理硕士 MBA, 拥有 CIM CIPM 等专业资格证书, 并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作, 在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验 2000 年 4 月至 2013 年 7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问丰业资产管理高级投资经理 2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大丰业银行中国投资产品总监 2013 年 12 月至今任中加基金市场营销部副总监边宏伟先生, 职工监事, 上海外国语大学学士美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士, 掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识, 具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作经验边宏伟先生自 1993 年至 1999 年任职于中国日报社,1999 年至 2003 年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004 年至 2013 年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理 ;2013 年 3 月加入中加基金管理有限公司, 现任市场营销部总监王雯雯女士, 职工监事, 经济学硕士曾任职于北京银行, 从事风险管理等相关业务 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任监察稽核部总监助理 3 总经理及其他高级管理人员闫冰竹先生, 全国政协经济委员会副主任, 北京银行董事长, 中加基金管理有限公司董事长, 享受国务院特殊津贴专家, 经济学硕士, 管理学硕士, 高级经济师, 中央财经大学硕士研究生导师客座教授, 南京大学校级兼职教授, 北京

8 银行博士后科研工作站指导教师, 中共第十七次全国代表大会代表, 第十一届第十二届全国政协委员, 中共第十届北京市委委员, 北京市人大常委, 中国企业家协会副会长, 中国银行业协会副会长, 中国企业联合会副会长, 中国青年企业家协会副会长, 北京市金融学会副会长, 中国金融学会常务理事夏英先生,2014 年 3 月起任公司总经理, 英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室员工, 办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理具有丰富的金融业工作经验现任中加基金管理公司总经理, 投资决策委员会主席产品开发委员会主席魏忠先生 (John Zhong Wei), 副总经理, 特许金融分析师 (CFA) 金融风险管理经理 (FRM) 加拿大投资经理(CIM); 曾任职于富兰克林谭普顿投资公司 ( 多伦多, 加拿大 ), 大明基金 (Dynamic Funds, 多伦多, 加拿大 ) 及丰业银行全球资产管理 ( 多伦多, 加拿大 ); 自 2014 年 3 月 19 日正式担任公司副总经理一职, 并主管风险管理业务刘向途先生, 督察长, 经济学硕士曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人投资者关系室经理, 全程参与北京银行 IPO 及再融资, 日常主要从事北京银行证券事务投资者关系管理投融资管理等工作, 期间还从事过北京银行公司治理工作, 此前, 曾任职于北京银行清华大学支行 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任投资研究部副总监自 2016 年 5 月 17 日起, 任中加基金督察长 4 本基金基金经理杨宇俊先生, 金融工程博士, 北京银行博士后, 具有多年债券市场投资研究经验曾任北京银行总行资金交易部分析师, 负责债券市场和货币市场的研究与投资工作 2013 年加入中加基金, 任专户投资经理, 具备基金从业资格现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理 (2016 年 3 月 23 日至今 ) 中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 6 月 17 日至今 ) 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 8 月 19 日至今 ) 中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 12 月 19 日至今 ) 中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 2 日至今 ) 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 11 日至今 ) 中加丰享纯债债券型证券投

9 资基金基金经理 (2016 年 11 月 11 日至今 ) 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 28 日至今 ) 5 投资决策委员会投资决策委员会成员包括公司总经理夏英先生, 副总经理魏忠先生, 督察长刘向途先生, 市场营销部副总监希琳女士, 基金经理闫沛贤先生张旭先生杨宇俊先生, 廉晓婵女士, 投资研究部研究员李继民先生, 监察稽核部总监助理王雯雯女士 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责根据基金法运作办法及其他法律法规的规定, 基金管理人应履行以下职责 : 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售申购赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录账册报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标策略及限制等全权处理本基金的投资

10 2 本基金管理人不从事违反中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反证券法行为的发生 3 本基金管理人不从事违反基金法的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事使基金承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息利用该信息从事或者明示暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 其它法律行政法规以及中国证监会禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2) 不利用职务之便为自己受雇人或任何第三人谋取利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示暗示他人从事相关的交易活动

11 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则本基金管理人的内部控制遵循以下原则 : (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位员工 ; (2) 独立性原则 : 公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构部门和岗位, 并在相关部门建立防火墙 ; 公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门, 保持高度的独立性和权威性, 分别履行风险管理和合规监察职责, 并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查 ; (3) 审慎性原则 : 内部控制的核心是有效防范各种风险, 任何制度的建立都要以防范风险审慎经营为出发点 ; (4) 有效性原则 : 公司内部管理制度具有高度的权威性, 是所有员工严格遵守的行动指南执行内部控制制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; (5) 及时性原则 : 内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合, 充分利用电脑网络, 建立电脑预警系统, 保证监控的及时性 ; (6) 适时性原则 : 内部控制制度的制订应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略经营理念等内部环境的变化和国家法律法规政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 ; (7) 定量与定性相结合的原则 : 建立完备内部控制指标体系, 使内部控制更具客观性和操作性 ; (8) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ; (9) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明相互制衡 2 内部控制制度公司严格按照基金法及其配套法规证券投资基金管理公司内部控制指导意见等相关法律法规的规定, 按照合法合规性全面性审慎性适时性原则, 建立健全内部控制制度公司内部控制制度由内部控制大纲基本管理制

12 度和部门业务规章等三部分有机组成 (1) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公司各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲对内控目标内控原则控制环境内控措施等内容加以明确 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度监察稽核制度投资管理制度基金会计核算制度信息披露制度信息技术管理制度公司财务制度资料档案管理制度人力资源管理制度和紧急应变制度等 (3) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责岗位设置岗位责任业务流程和操作守则等的具体说明部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度, 并结合部门职责和业务运作的要求拟定 3 完备严密的内部控制体系公司建立独立的内部控制体系, 董事会层面设立督察长, 管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门, 通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立完整相互制约关注成本效益的内部监督体系, 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈, 保障公司内部控制机制的严格落实风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策, 由管理层的风险控制委员会负责实施, 由风险管理部门专职落实和监督, 公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施, 全面把握风险点, 将风险管理责任落实到人, 实现对风险的日常管理和过程中管理, 防范化解和控制公司所面临的潜在的和已经发生的各种风险监察稽核制度在督察长的领导下严格实施, 由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估, 监督公司及员工遵守国家相关法律法规监管规定公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况, 识别防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险, 提出并完善公司各项合规性制度, 以充分维护公司客户的合法权益通过检查公司内部管理制度资讯管制投资决策与执行基金营销公司财务与投资管理基金会计信息披露行政管理电脑系统等公司所有部门和工作环节, 对公司自身经营资产管理和内部管理制度等的合法性合规性

13 合理性和有效性进行监督评价报告和建议, 从而保护公司客户和公司股东的合法权益 4 基金管理人关于内部控制的声明本公司确知建立内部控制系统维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 ; 本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实准确, 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度二基金托管人 ( 一 ) 基金托管人的情况 1 基本情况名称 : 招商银行股份有限公司 ( 以下简称招商银行 ) 设立日期 :1987 年 4 月 8 日注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本 : 亿元法定代表人 : 李建红行长 : 田惠宇资产托管业务批准文号 : 证监基金字 [2002]83 号电话 : 传真 : 资产托管部信息披露负责人 : 张燕 2 发展概况招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日, 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 总行设在深圳自成立以来, 招商银行先后进行了三次增资扩股, 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌 ( 股票代码 : ), 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司 2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易 ( 股票代码 :3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售, 共发行了 24.2 亿 H 股截至 2017 年 3 月 31 日, 本集团

14 总资产 60, 亿元人民币, 高级法下资本充足率 14.43%, 权重法下资本充足率 12.08% 2002 年 8 月, 招商银行成立基金托管部 ;2005 年 8 月, 经报中国证监会同意, 更名为资产托管部, 下设业务管理室产品管理室业务营运室稽核监察室基金外包业务室 5 个职能处室, 现有员工 60 人 2002 年 11 月, 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行 ;2003 年 4 月, 正式办理基金托管业务招商银行作为托管业务资质最全的商业银行, 拥有证券投资基金托管受托投资管理托管合格境外机构投资者托管 (QFII) 全国社会保障基金托管保险资金托管企业年金基金托管等业务资格招商银行确立因势而变先您所想的托管理念和财富所托信守承诺的托管核心价值, 独创 6S 托管银行品牌体系, 以保护您的业务保护您的财富为历史使命, 不断创新托管系统服务和产品 : 在业内率先推出网上托管银行系统托管业务综合系统和 6 心托管服务标准, 首家发布私募基金绩效分析报告, 开办国内首个托管银行网站, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划第一只 FOF 第一只信托资金计划第一只股权私募基金第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账第一只境外银行 QDII 基金第一只红利 ETF 基金第一只 1+N 基金专户理财第一家大小非解禁资产第一单 TOT 保管, 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变, 得到了同业认可招商银行资产托管业务持续稳健发展, 社会影响力不断提升, 四度蝉联获财资中国最佳托管专业银行 2016 年 6 月招商银行荣膺财资中国最佳托管银行奖, 成为国内唯一获奖项国内托管银行 ; 托管通获得国内银行家 2016 中国金融创新十佳金融产品创新奖 ;7 月荣膺 2016 年中国资产管理金贝奖最佳资产托管银行 ( 二 ) 主要人员情况李建红先生, 本行董事长非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事董事长英国东伦敦大学工商管理硕士吉林大学经济管理专业硕士, 高级经济师招商局集团有限公司董事长, 兼任招商局国际有限公司董事会主席招商局能源运输股份有限公司董事长中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司董事长

15 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长曾任中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司总裁助理总经济师副总裁, 招商局集团有限公司董事总裁田惠宇先生, 本行行长执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长本行执行董事美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位, 高级经济师曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长中国建设银行上海市分行副行长深圳市分行行长中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长丁伟先生, 本行副行长大学本科毕业, 副研究员 1996 年 12 月加入本行, 历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理, 杭州分行行长助理副行长, 南昌支行行长, 南昌分行行长, 总行人力资源部总经理, 总行行长助理,2008 年 4 月起任本行副行长兼任招银国际金融有限公司董事长姜然女士, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科毕业, 具有基金托管人高级管理人员任职资格先后供职于中国农业银行黑龙江省分行, 华商银行, 中国农业银行深圳市分行, 从事信贷管理托管工作 2002 年 9 月加盟招商银行至今, 历任招商银行总行资产托管部经理高级经理总经理助理等职是国内首家推出的网上托管银行的主要设计开发者之一, 具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验在托管产品创新服务流程优化市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况截至 2017 年 3 月 31 日, 招商银行股份有限公司累计托管 285 只开放式基金 ( 四 ) 托管人的内部控制制度 1 内部控制目标确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营规范运作的经营思想和经营理念 ; 形成科学合理的决策机制执行机制和监督机制, 防范和化解经营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整 ; 建立有利于查错防弊堵塞漏洞消除隐患, 保证业务稳健运行的风险控制制度, 确保托管业务信息真实准确完整及时 ; 确保内控机制体制的不断改进和各项业务制度流程的不断完善 2 内部控制组织结构

16 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系 : 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室, 负责部门内部风险预防和控制稽核监察室在总经理室直接领导下, 独立于部门内其他业务室和托管分部分行资产托管业务主管部门, 对各岗位各业务室各分部各项业务中的风险控制情况实施监督, 及时发现内部控制缺陷, 提出整改方案, 跟踪整改情况三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时, 必须遵循内控制衡原则, 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定 3 内部控制原则 (1) 全面性原则内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节覆盖所有室和岗位, 并由全部人员参与 (2) 审慎性原则内部控制的核心是有效防范各种风险, 托管组织体系的构成内部管理制度的建立都要以防范风险审慎经营为出发点, 应当体现内控优先的要求 (3) 独立性原则各室各岗位职责应当保持相对独立, 不同托管资产之间托管资产和自有资产之间应当分离内部控制的检查评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门, 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性, 负责对部门内部控制工作进行评价和检查 (4) 有效性原则内部控制应当具有高度的权威性, 任何人不得拥有不受内部控制约束的权利, 内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正 (5) 适应性原则内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要, 并能随着托管业务经营战略经营方针经营理念等内部环境的变化和国家法律法规政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善内部控制应随着托管业务经营战略经营方针经营理念等内部环境的变化和国家法律法规政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善 (6) 防火墙原则业务营运稽核监察等相关室, 应当在制度上和人员上适当分离, 办公网和业务网分离, 部门业务网和全行业务网分离, 以达到风险防范的目的 (7) 重要性原则内部控制应当在全面控制的基础上, 关注重要托管业务

17 事项和高风险领域 (8) 制衡性原则内部控制应当在托管组织体系机构设置及权责分配业务流程等方面形成相互制约相互监督, 同时兼顾运营效率 (9) 成本效益原则内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益, 以适当的成本实现有效控制 4 内部控制措施 (1) 完善的制度建设招商银行资产托管部制定了招商银行证券投资基金托管业务管理办法招商银行资产托管业务内控管理办法招商银行基金托管业务操作规程和等一系列规章制度, 从资产托管业务操作流程会计核算岗位管理档案管理保密管理和信息管理等方面, 保证资产托管业务科学化制度化规范化运作为保障托管资产安全和托管业务正常运作, 切实维护托管业务各当事人的利益, 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时准确有效地处理, 招商银行还制定了招商银行托管业务危机事件应急处理办法, 并建立了灾难备份中心, 各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份, 确保灾难发生时, 托管业务能迅速恢复和不间断运行 (2) 经营风险控制招商银行资产托管部托管项目审批资金清算与会计核算双人双岗大额资金专人跟踪凭证管理差错处理等一系列完整的操作规程, 有效地控制业务运作过程中的风险 (3) 业务信息风险控制招商银行资产托管部采用加密方式传输数据数据执行异地同步灾备, 同时, 每日实时对托管业务数据库进行备份, 托管业务数据每日进行备份, 所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问 (4) 客户资料风险控制招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料, 视同会计资料保管客户资料不得泄露, 有关人员如需调用, 须经总经理室成员审批, 并做好调用登记 (5) 信息技术系统风险控制招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责机房 24 小时值班并设置门禁管理电脑密码设置及权限管理业务网和办公网与全行业务网双分离制度, 与外部业务机构实行防火墙保护等, 保证信息技术系统的安全 (6) 人力资源控制招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

18 培训激励机制加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制, 有效的进行人力资源控制 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围投资对象基金投融资比例基金投资禁止行为基金管理人参与银行间债券市场基金管理人选择存款银行基金资产净值计算基金份额净值计算基金费用开支及收入确定基金收益分配相关信息披露基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性合规性进行监督和核查基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反基金法运作办法基金合同托管协议上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定, 应及时以书面形式通知基金管理人进行整改, 整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正在规定时间内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会基金托管人发现基金管理人的投资指令违反基金法运作办法基金合同和有关法律法规规定, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人限期改正, 如基金管理人未能在通知期限内纠正的, 基金托管人应向中国证监会报告基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务执行核查对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证 ; 对基金托管人按照法律法规基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会基金管理人无正当理由, 拒绝阻挠对方根据托管协议规定行使监督权, 或采取拖延欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会

19 三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构直销中心名称 : 中加基金管理有限公司办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室法定代表人 : 闫冰竹全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 王悦公司网站 : 基金管理人可根据基金法运作办法销售办法和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时履行公告义务 ( 二 ) 登记机构名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 闫冰竹全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 李佳 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 :

20 传真 : 联系人 : 孙睿经办律师 : 黎明孙睿 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层办公地址 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法定代表人 : 邹俊经办注册会计师 : 李砾电话 : 传真 : 联系人 : 管祎铭四基金的名称本基金名称 : 中加丰润纯债债券型证券投资基金五基金的类型基金类型 : 契约性开放式基金六投资目标报力争在严格控制投资风险的前提下, 长期内实现超越业绩比较基准的投资回

21 七投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种, 包括国债金融债企业债公司债央行票据中期票据短期融资券中小企业私募债券资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购国债期货银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不投资于股票权证等权益类资产, 也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的纯债部分除外 ) 可交换债券基金的投资组合比例为 : 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围八投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内, 通过对宏观经济运行状况国家货币政策和财政政策国家产业政策及资本市场资金环境的研究, 积极把握宏观经济发展趋势利率走势债券市场相对收益率券种的流动性以及信用水平, 结合定量分析方法, 确定资产在非信用类固定收益类证券 ( 国债中央银行票据等 ) 和信用类固定收益类证券之间的配置比例 1 久期策略: 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化, 对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析, 进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案, 以降低利率变动对组合带来的影响本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判, 在考虑封闭期剩余期限的基础上, 制定相应的久期目标, 当预期市场利率水平将上升时, 适当降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 适当提高组合的久期以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的

22 2 期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势, 对各类型债券进行久期配置 ; 当收益率曲线走势难以判断时, 参考基准指数的样本券久期构建组合久期, 确保组合收益超过基准收益具体来看, 又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略杠铃策略及梯式策略 (1) 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时, 也即相邻期限利差较大时, 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 通过债券的收益率的下滑, 进而获得资本利得收益 (2) 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点, 适用于收益率曲线较陡时 ; 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端, 适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动 ; 梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线, 适用于收益率曲线水平移动 3 类属配置策略: 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险税赋水平市场流动性市场风险等因素进行分析, 研究同期限的国债金融债企业债交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势, 制定债券类属配置策略, 以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益 4 信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差信用利差是信用产品相对国债央行票据等利率产品获取较高收益的来源信用利差主要受两方面的影响, 一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平, 另一方面为发行人本身的信用状况信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响, 因此, 一方面, 本基金将从经济周期国家政策行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势 ; 另一方面, 本基金还将以内部信用评级为主外部信用评级为辅, 即采用内外结合的信用研究和评级制度, 研究债券发行主体企业的基本面, 以确定企业主体债的实际信用状况 5 杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况, 以及回购成本等因素的情况下, 在风险可控以及法律法规允许的范围内, 通过债券回购, 放大杠杆进行投资操作

23 6 资产支持证券的投资策略: 资产支持类证券的定价受市场利率流动性发行条款标的资产的构成及质量提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响本基金将在利率基本面分析市场流动性分析和信用评级支持的基础上, 辅以与国债企业债等债券品种的相对价值比较, 审慎投资资产支持证券类资产 7 个券挖掘策略本部分策略强调公司价值挖掘的重要性, 在行业周期特征公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略, 甄别具有估值优势基本面改善的公司, 采取高度分散策略, 重点布局优势债券, 争取提高组合超额收益空间 8 国债期货投资策略为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用国债期货本基金利用国债期货合约流动性好交易成本低和杠杆操作等特点, 提高投资组合运作效率, 有效管理市场风险 9 中小企业私募债投资策略本基金将根据审慎原则投资中小企业私募债券本基金以持有到期中小企业私募债券为主, 以获得本金和票息收入为投资目的, 同时, 密切关注债券的信用风险变化, 力争在严格控制风险的前提下, 获得较高收益九业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 中债综合全价 ( 总值 ) 指数本基金选择上述业绩比较基准的原因 : 中债综合全价 ( 总值 ) 指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数, 指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债金融债券企业债券中期票据短期融资券公司债等组成根据本基金的投资范围和投资比例, 选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征若未来法律法规发生变化, 或者有更权威的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会

24 十风险收益特征本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 但低于混合型基金股票型基金, 属于中等风险 / 收益的产品十一基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本投资组合报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日止, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票基金投资固定收益投资 257,572, 其中 : 债券 257,572, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 15,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - -

25 7 银行存款和结算备付金合计 1,472, 其他资产 6,295, 合计 280,341, 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差细 2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明本基金本报告期末未持有股票 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值金额单位 : 人民币元占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 11,992, 央行票据金融债券 - - 其中 : 政策性金融债企业债券 135,773, 企业短期融资券 109,806, 中期票据 7 可转债同业存单其他合计 257,572, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差 - 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代占基金资产净债券名称数量 ( 张 ) 公允价值码值比例 (%) 南城发债 300,000 23,181, 滇公路投债 200,000 21,444, 渤海金投 200,000 19,990,

26 SCP 皖维高新 49 CP 皖山鹰 18 SCP ,000 19,978, ,000 19,974, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细细本基金报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明本基金报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 (3) 本期国债期货投资评价无 11 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 (2) 本基金未投资股票, 不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形 (3) 其他各项资产构成序号名称金额单位 : 人民币元 1 存出保证金 10, 应收证券清算款 895, 应收股利 -

27 4 应收利息 5,390, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,295, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 ( 九 ) 基金净值表现 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中加丰润纯债债券 A 阶段 2016 年 6 月 17 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 2017 年 3 月 31 日中加丰润纯债债券 C 阶段 2016 年 6 月 17 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 2017 年 3 月 31 日净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 6.30% -1.16% 0.11% 76.57% 6.19% 1.21% 0.08% -1.24% 0.07% 2.45% 0.01% 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.07% -1.16% 0.11% 0.96% -0.04% 1.17% 0.08% -1.24% 0.07% 2.41% 0.01% 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

28 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 中加丰润纯债债券 A 业绩比较基准 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% 中加丰润纯债债券 C 业绩比较基准注 :1 本基金基金合同于 2016 年 6 月 17 日生效, 至本报告期末, 本基金合同生效未满一年 2 根据基金合同的约定, 本基金建仓期 6 个月截至报告期末, 本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定十三基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金销售服务费; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

29 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费诉讼费和仲裁费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券期货交易费用等因基金投资产生的费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 证券账户开户费用账户维护费用; 10 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.30% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延 3 C 类基金份额的销售服务费

30 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20% 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明销售服务费计提的计算公式如下 : H=E 0.20% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率基金托管费率基金销售服务费等相关费率调高基金管理费率基金托管费率等费率基金销售服务费, 须召开基金份额持有人大会审议 ( 法律法规或中国证监会另有规定的除外 ); 调低基金销售服务费等费率, 无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照信息披露办法的有关规定在指定媒介上刊登公告

31 ( 五 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴十四对招募说明书更新部分的说明依据中华人民共和国证券投资基金法证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其他有关法律法规的要求, 我公司结合中加丰润纯债债券型证券投资基金的运行情况, 对其原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容说明如下 : ( 一 ) 在重要提示部分更新了相关内容 ( 二 ) 更新了三基金管理人的相关信息 ( 三 ) 更新了四基金托管人的相关信息 ( 四 ) 更新了五相关服务机构中直销中心的相关信息 ( 五 ) 更新了八基金份额的申购与赎回的相关信息 ( 六 ) 在九基金的投资中根据本基金的实际运作情况, 更新了最近一期投资组合报告的内容, 及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现 ( 七 ) 更新了二十对基金份额持有人的服务 ( 八 ) 在二十一其他应披露事项中披露了本期已刊登的公告内容上述内容仅为摘要, 须与本招募说明书 ( 正文 ) 所载之详细资料一并阅读

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