一定的违约风险 同时单只中小企业私募债发行规模较小, 且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易, 存在流动性风险 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营

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1 中加心享灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2016 年第 1 号 ) 基金管理人 : 中加基金管理有限公司基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 10 日证监许可 号文注册募集 本基金基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等 本基金为混合型基金, 其预期风险 预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金 本基金可投资中小企业私募债, 中小企业私募债由于发行人自身特点, 存在 5--1

2 一定的违约风险 同时单只中小企业私募债发行规模较小, 且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易, 存在流动性风险 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 2 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号成立时间 :2013 年 3 月 27 日法定代表人 : 闫冰竹注册资本 : 叁亿元人民币联系人 : 李佳联系电话 : 股本结构 : 中加基金管理有限公司是经中国证监会证监许可 号文批准, 由北京银行股份有限公司 加拿大丰业银行 北京有色金属研究总院共同发起设立, 注册资本为 3 亿元人民币 目前的股权比例为 : 北京银行股份有限公司 62% 加拿大丰业银行 33% 北京有色金属研究总院 5% 基金管理情况 : 目前基金管理人旗下管理六只基金, 分别是中加货币市场基 5--2

3 金 (A/C) 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加纯债分级债 券型证券投资基金 (A/B) 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加心 享灵活配置混合型证券投资基金 中加心安保本混合型证券投资基金 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员: 闫冰竹先生, 董事长, 北京银行党委书记 董事长, 经济学硕士, 管理学硕士, 高级经济师, 中央财经大学研究生导师 客座教授, 南京大学校级兼职教授, 北京银行博士后科研工作站指导教师, 享受国务院特殊津贴专家, 中共第十七次全国代表大会代表, 第十一届 第十二届全国政协委员, 全国政协经济委员会副主任, 中共第十届北京市委委员, 中国银行业协会副会长, 中国企业家协会副会长, 中国金融学会常务理事 闫冰竹先生历任中国人民银行 中国工商银行北京分行分理处主任 营业部总经理 分行总稽核,1996 年参与组建北京银行并出任首任行长,2002 年至今担任北京银行董事长 闫冰竹先生先后荣获 全国五一劳动奖章 中华十大经济英才 影响百姓生活的十大企业家 北京市先进工作者 年度社会责任引领人物 中国改革贡献人物 中国企业最具创新力十大领军人物 中国十大金融人物 中国十佳金融新锐人物 中国银行业年度人物 百强企业领袖奖 及 中国经济建设特殊贡献人物 等多项荣誉称号, 为中国金融事业的发展做出了重要贡献 闫冰竹先生还拥有丰硕的研究成果, 编著 商业银行价值管理 破解小微企业融资难最佳实践导论, 主编 转型时期商业银行发展理论与实践 商业银行风险管理与内部控制 等书籍, 并在 金融时报 中国金融 等核心报刊杂志上发表专业论文 100 余篇 2013 年 3 月起兼任中加基金管理有限公司董事长 冯丽华女士, 副董事长, 管理学硕士 自 1985 年始, 冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长 北京市计委财政金融处正科级调研员 北京银行资金计划部 公司金融部 个人银行部 财富管理部等部门总经理 现任北京银行股份有限公司零售业务总监 杨书剑先生, 董事, 经济学博士, 高级经济师 2013 年 3 月加入公司董事会 杨先生现任职于北京银行股份有限公司, 于 2014 年 8 月起担任副行长,

4 年 8 月至今担任董事会秘书,2014 年 7 月至今兼任石家庄分行行长 2005 年 3 月至 2007 年 7 月担任北京银行董事会办公室副主任 ( 主持工作 ),2004 年 2 月至 2005 年 2 月担任学院路支行行长,2002 年 5 月至 2004 年 1 月担任人事部副总经理,2000 年 5 月至 2002 年 4 月担任办公室副主任,1997 年 7 月至 2000 年 4 月担任业务发展部银行卡业务组组长 杨先生于 1991 年获吉林大学经济学学士学位,1994 年获吉林大学经济学硕士学位,1997 年获中央财经大学经济学博士学位 周美思女士, 董事, 毕业于香港理工大学, 拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书, 同时也是加拿大银行家协会院士 周女士拥有 25 年金融市场工作经验, 擅长于国际商务管理, 合资经营, 基金及经纪业务 在她丰富的职业生涯中, 推出了领先的区域和国际投资基金, 建立过基金超市, 并在日本建立第一只美元清算基金, 也曾在香港, 新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务 目前, 周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁, 负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行, 领导亚洲财富管理业务, 包括理念构思与设计, 市场评估, 产品开发管理以及财务, 经营合规性和风险管理 张少明先生, 董事, 工学博士 自 1984 年始, 张先生先后在北京有色金属研究总院 ( 以下简称 : 有研总院 )208 室 复合材料研究中心 开发经营处 投资经营部等部门担任副主任 常务副主任 处长 主任等职务,2001 年起担任有研总院副院长,2006 年起担任有研总院党委书记 副院长,2009 年起任有研总院院长至今 秦浩腾先生 (Jordy Chilcott), 董事, 注册财务规划师, 丰业银行全球资产管理零售业务兼墨西哥财富部主管, 及大明互惠基金公司总裁兼首席执行官 他负责丰业银行资产管理业务的盈利增长和发展, 包括监督多个分布在加拿大, 墨西哥和亚洲的资产管理公司 秦浩腾先生自 1986 年起一直从事资产管理行业, 他的业务涉及咨询管理, 销售和基金研发等多个领域 他于 2006 年加入大明互惠基金 2010 年大明互惠基金被丰业银行收购之后, 秦浩腾先生开始负责加拿大丰业银行的国内基金和国际资产管理业务 他在加入大明互惠基金之前, 曾担任标准人寿基金的高级副总裁 秦浩腾先生积极参与许多行业组织, 包括加拿大投资基金协会 (IFIC) 董事会, 以及加拿大丰业银行内部附属的众多指导委员会 5--4

5 杨运杰先生, 经济学博士 教授 博士生导师,2013 年 3 月起担任公司独立董事 自 1986 年始, 杨先生先后在河北林学院 中央财经大学担任经济学的教学工作, 并先后担任系副主任 研究生部常务副主任 学院院长等职务, 期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理 现任中央财经大学研究生院常务副院长 教授 博士生导师 吴小英女士, 独立董事, 研究生 自 1985 年起, 吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科 中国银行中苑宾馆 中国民族国际信托投资公司 中国民族证券有限责任公司工作, 并先后担任副科长 人事主管 商贸部总经理 纪委副书记等职务 杨戈先生, 独立董事, 工商管理硕士 自 1993 年始, 杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员 在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理 在 WI Harper Group( 中经合集团 ) 担任经理 在中华创业网担任总经理 在鑫苏创业投资公司担任合伙人 在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务 2 监事会成员高红女士, 监事 现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理 高女士自 1994 年起, 先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理 湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理 黑龙江佳木斯证券公司总经理 北京证券有限责任公司经纪业务总监 西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务, 拥有丰富的金融行业工作和管理经验 2008 年加入北京银行, 先后任职于总行公司银行总部 北京管理部大企业客户二部及公司银行部 希琳 (Shirley She) 女士, 监事, 厦门大学学士加拿大达尔豪西大学 (Dalhousie University) 工商管理硕士 MBA, 拥有 CIM CIPM 等专业资格证书, 并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作, 在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验 2000 年 4 月至 2013 年 7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问 丰业资产管理高级投资经理 2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大丰业银行中国投资产品总监 2013 年 12 月至今任中加基金市场营销部副总监 边宏伟先生, 职工监事, 上海外国语大学学士 美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士, 掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识, 具有丰富的经济金融及 5--5

6 跨境金融管理工作经验 边宏伟先生自 1993 年至 1999 年任职于中国日报社,1999 年至 2003 年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004 年至 2013 年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理 ;2013 年 3 月加入中加基金管理有限公司, 现任市场营销部总监 王雯雯女士, 职工监事, 经济学硕士 曾任职于北京银行, 从事风险管理等相关业务 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任监察稽核部总监助理 3 总经理及其他高级管理人员闫冰竹先生, 董事长, 北京银行党委书记 董事长, 经济学硕士, 管理学硕士, 高级经济师, 中央财经大学研究生导师 客座教授, 南京大学校级兼职教授, 北京银行博士后科研工作站指导教师, 享受国务院特殊津贴专家, 中共第十七次全国代表大会代表, 第十一届 第十二届全国政协委员, 全国政协经济委员会副主任, 中共第十届北京市委委员, 中国银行业协会副会长, 中国企业家协会副会长, 中国金融学会常务理事 闫冰竹先生历任中国人民银行 中国工商银行北京分行分理处主任 营业部总经理 分行总稽核,1996 年参与组建北京银行并出任首任行长,2002 年至今担任北京银行董事长 闫冰竹先生先后荣获 全国五一劳动奖章 中华十大经济英才 影响百姓生活的十大企业家 北京市先进工作者 年度社会责任引领人物 中国改革贡献人物 中国企业最具创新力十大领军人物 中国十大金融人物 中国十佳金融新锐人物 中国银行业年度人物 百强企业领袖奖 及 中国经济建设特殊贡献人物 等多项荣誉称号, 为中国金融事业的发展做出了重要贡献 闫冰竹先生还拥有丰硕的研究成果, 编著 商业银行价值管理 破解小微企业融资难最佳实践导论, 主编 转型时期商业银行发展理论与实践 商业银行风险管理与内部控制 等书籍, 并在 金融时报 中国金融 等核心报刊杂志上发表专业论文 100 余篇 2013 年 3 月起兼任中加基金管理有限公司董事长 夏英先生,2014 年 3 月起任公司总经理, 英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室员工, 办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理 具有丰富的金融业工作经验 现任中加基金管理公司总经理, 投资决策委员会主席 产品开发委员会主席 魏忠先生 (John Zhong Wei), 副总经理, 特许金融分析师 (CFA) 金融风 5--6

7 险管理经理 (FRM) 加拿大投资经理(CIM); 曾任职于富兰克林谭普顿投资公司 ( 多伦多, 加拿大 ), 大明基金 (Dynamic Funds, 多伦多, 加拿大 ) 及丰业银行全球资产管理 ( 多伦多, 加拿大 ); 自 2014 年 3 月 19 日正式担任公司副总经理一职, 并主管风险管理业务 刘向途先生, 督查长, 经济学硕士 曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人 投资者关系室经理, 全程参与北京银行 IPO 及再融资, 日常主要从事北京银行证券事务 投资者关系管理 投融资管理等工作, 期间还从事过北京银行公司治理工作, 熟悉资本市场 股权投资管理及公司治理等相关业务 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任投资研究部副总监 自 2016 年 5 月 17 日起, 任中加基金督察长 3 本基金基金经理闫沛贤, 英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士 历任英国国家航空公司软件工程师, 平安银行资金交易部交易员, 北京银行资金交易部交易员, 负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理 2012 年荣获 银行间债券市场优秀交易员 荣誉称号 2013 年加入中加基金管理有限公司, 现任投资研究部副总监兼固定收益部总监,2013 年 10 月至今任中加货币市场基金基金经理,2014 年 3 月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理, 2014 年 12 月起至今任中加纯债分级债券型基金基金经理 张旭, 硕士研究生, 曾就职于东软集团 隆圣投资管理有限公司,2012 年 3 月至 2015 年 3 月就职于银华基金管理有限公司, 任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015 年 3 月加入中加基金管理有限公司, 任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 12 月起担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 3 月起担任中加心安保本混合型证券投资基金经理, 具备基金从业资格 4 投资决策委员会投资决策委员会成员包括公司产品委员会主席夏英先生, 公司督察长刘向途先生, 市场营销部副总监希琳女士, 基金经理闫沛贤先生 张旭先生 杨宇俊先生, 专户投资经理赵军华先生 廉晓婵女士, 投资研究部李继民先生 5 上述人员之间均不存在近亲属关系 5--7

8 ( 三 ) 基金管理人的职责根据 基金法 运作办法 及其他法律 法规的规定, 基金管理人应履行以下职责 : 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金资产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制中期和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金资产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律法规 中国证监会和基金合同规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制等全权处理本基金的投资 2 本基金管理人不从事违反 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 3 本基金管理人不从事违反 基金法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事使基金承担无限责任的投资 ; 5--8

9 (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 其它法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益 (2) 不利用职务之便为自己 被代理人 被代表人 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 不利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 (4) 不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则本基金管理人的内部控制遵循以下原则 : (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位员工 ; 5--9

10 (2) 独立性原则 : 公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构 部门和岗位, 并在相关部门建立防火墙 ; 公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门, 保持高度的独立性和权威性, 分别履行风险管理和合规监察职责, 并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查 ; (3) 审慎性原则 : 内部控制的核心是有效防范各种风险, 任何制度的建立都要以防范风险 审慎经营为出发点 ; (4) 有效性原则 : 公司内部管理制度具有高度的权威性, 是所有员工严格遵守的行动指南 执行内部控制制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; (5) 及时性原则 : 内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合, 充分利用电脑网络, 建立电脑预警系统, 保证监控的及时性 ; (6) 适时性原则 : 内部控制制度的制订应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 ; (7) 定量与定性相结合的原则 : 建立完备内部控制指标体系, 使内部控制更具客观性和操作性 ; (8) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ; (9) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 2 内部控制制度公司严格按照 基金法 及其配套法规 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 等相关法律法规的规定, 按照合法合规性 全面性 审慎性 适时性原则, 建立健全内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成 (1) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公司各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲对内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容加以明确 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度 监察稽核制度 投资管理制度 基金会计核算制度 信息披露制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档 5--10

11 案管理制度 人力资源管理制度和紧急应变制度等 (3) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 业务流程和操作守则等的具体说明 部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度, 并结合部门职责和业务运作的要求拟定 3 完备严密的内部控制体系公司建立独立的内部控制体系, 董事会层面设立督察长, 管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门, 通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立 完整 相互制约 关注成本效益的内部监督体系, 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈, 保障公司内部控制机制的严格落实 风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策, 由管理层的风险控制委员会负责实施, 由风险管理部门专职落实和监督, 公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施, 全面把握风险点, 将风险管理责任落实到人, 实现对风险的日常管理和过程中管理, 防范 化解和控制公司所面临的 潜在的和已经发生的各种风险 监察稽核制度在督察长的领导下严格实施, 由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能 通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估, 监督公司及员工遵守国家相关法律法规 监管规定 公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况, 识别 防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险, 提出并完善公司各项合规性制度, 以充分维护公司客户的合法权益 通过检查公司内部管理制度 资讯管制 投资决策与执行 基金营销 公司财务与投资管理 基金会计 信息披露 行政管理 电脑系统等公司所有部门和工作环节, 对公司自身经营 资产管理和内部管理制度等的合法性 合规性 合理性和有效性进行监督 评价 报告和建议, 从而保护公司客户和公司股东的合法权益 4 基金管理人关于内部控制的声明本公司确知建立内部控制系统 维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 ; 本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实 准确, 并承诺根据市场的变化和公司的发展不 5--11

12 断完善风险管理和内部控制制度 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况 1 基本情况名称 : 中国光大银行股份有限公司住所及办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心设立日期 :1992 年 8 月 18 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国人民银行, 银复 1992[152] 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币法定代表人 : 唐双宁基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号投资与托管部总经理 : 曾闻学托管部门联系人 : 李宁电话 :(010) 传真 :(010) 网址 : 2 主要人员情况法定代表人唐双宁先生, 历任中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长 中国人民银行沈阳市分行行长, 中国人民银行信贷管理司司长 货币金银局局长 银行监管一司司长, 中国银行业监督管理委员会副主席, 中国光大 ( 集团 ) 总公司董事长 党委书记等职务 现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任, 十一届全国政协委员, 中国光大集团股份公司董事长 党委书记, 中国光大集团有限公司董事长, 兼任中国光大银行股份有限公司董事长 党委书记, 中国光大控股有限公司董事局主席, 中国光大国际有限公司董事局主席 行长张金良先生, 曾任中国银行财会部会计制度处副处长 处长 副总经理兼任 IT 蓝图实施办公室主任 总经理, 中国银行北京市分行行长 党委书记, 5--12

13 中国银行副行长 党委委员 现任中国光大集团股份公司党委委员, 兼任中国光大银行行长 党委副书记 曾闻学先生, 曾任中国光大银行办公室副总经理, 中国光大银行北京分行副行长 现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理 3 基金托管业务经营情况截至 2016 年 3 月 31 日, 中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银融华债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 博时转债增强债券型证券投资基金 大成策略回报股票型证券投资基金 大成货币市场基金 建信恒稳价值混合型证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 泰信先行策略开放式证券投资基金 招商安本增利债券型证券投资基金 中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF) 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 建信纯债债券型证券投资基金 兴业商业模式优选股票型证券投资基金 工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金 国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 中加货币市场基金 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 建信健康民生混合型证券投资基金 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元稳利债券型证券投资基金 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元半年定期开放债券型证券投资金 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 建信信息产业股票型证券投资基金 泓德优选成长混合型证券投资基金 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 财通多策略精选混合型证券投资基金 鹏华添利宝货币市场基金 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 光大保德信耀钱包货币市场基金 大成 5--13

14 景沛灵活配置混合型证券投资基金 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 建信稳定丰利债券型证券投资基金 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 鑫元兴利债券型证券投资基金 博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 建信安心保本五号混合型证券投资基金 银华添益定期开放债券型证券投资基金 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 华夏恒利 6 个月定期开放债券型证券投资基金共 56 只证券投资基金, 托管基金资产规模 1, 亿元 同时, 开展了证券公司资产管理计划 专户理财 企业年金基金 QDII 银行理财 保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划 产业投资基金 股权基金等产品的保管业务 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 ; 确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 ; 确保基金财产安全 ; 保证基金托管业务稳健运行 ; 保护基金份额持有人 基金管理公司及基金托管人的合法权益 2 内部控制的原则 (1) 全面性原则 内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节, 覆盖所有的岗位, 不留任何死角 (2) 预防性原则 树立 预防为主 的管理理念, 从风险发生的源头加强内部控制, 防患于未然, 尽量避免业务操作中各种问题的产生 (3) 及时性原则 建立健全各项规章制度, 采取有效措施加强内部控制 发现问题, 及时处理, 堵塞漏洞 (4) 独立性原则 基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构, 业务操作人员和内控人员分开, 以保证内控机构的工作不受干扰 3 内部控制组织结构中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会 审计委员会, 委员会委员由相关部门的负责人担任, 工作重点是对总行各部门 各类业务的风险和内控进行监督 管理和协调, 建立横向的内控管理制约体制 各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施, 建立纵向的内控管理制约体制 基金托管部建立了 5--14

15 严密的内控督察体系, 设立了风险管理处, 负责证券投资基金托管业务的风险管理 4 内部控制制度中国光大银行股份有限公司基金托管部自成立以来严格遵照 基金法 中华人民共和国商业银行法 信息披露办法 运作办法 销售办法 等法律 法规的要求, 并根据相关法律法规制订 完善了 中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定 中国光大银行基金托管部保密规定 等十余项规章制度和实施细则, 将风险控制落实到每一个工作环节 中国光大银行基金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线, 在重要岗位 ( 基金清算 基金核算 监督稽核 ) 还建立了安全保密区, 安装了录象监视系统和录音监听系统, 以保障基金信息的安全 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据法律 法规和基金合同等的要求, 基金托管人主要通过定性和定量相结合 事前监督和事后控制相结合 技术与人工监督相结合等方式方法, 对基金投资品种 投资组合比例每日进行监督 ; 同时, 对基金管理人就基金资产净值的计算 基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付 基金收益分配 基金费用支付等行为的合法性 合规性进行监督和核查 基金托管人发现基金管理人的违反法律 法规和基金合同等规定的行为, 及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会 5--15

16 三 相关服务机构 ( 一 )A C 基金份额发售机构 1 直销中心名称 : 中加基金管理有限公司办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室法定代表人 : 闫冰竹全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 王悦公司网站 : 2 其他销售机构 (1) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦法定代表人 : 闫冰竹客户服务电话 : 网址 : (2) 河北银行股份有限公司注册地址 : 石家庄市平安北大街 28 号办公地址 : 石家庄市平安北大街 28 号法定代表人 : 乔志强客户服务电话 : 网址 : (3) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 16 层法定代表人 : 杨懿 5--16

17 客户服务电话 : 网址 : (4) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯客户服务电话 : 网址 : 本基金 A C 基金份额可通过基金管理人的直销中心进行销售 基金管理人可根据 基金法 运作办法 销售办法 和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构销售本基金 A C 类基金份额, 并及时履行公告义务 ( 二 ) 登记机构名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 闫冰竹全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 李佳 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 北京市天元律师事务所住所 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层负责人 : 朱小辉电话 : 传真 : 联系人 : 徐伟经办律师 : 徐伟 周小雨 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所 5--17

18 名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层办公地址 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法定代表人 : 姚建华经办注册会计师 : 蒲红霞电话 : 传真 : 联系人 : 管祎铭 5--18

19 四 基金的名称 本基金名称 : 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 五 基金的类型 基金类型 : 契约性开放式基金 六 基金的投资目标 在深入研究的基础上, 运用灵活的资产配置 策略配置与严谨的风险管理, 发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合 在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长, 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报 七 基金的投资方向 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 权证等权益类金融工具 债券等固定收益类金融工具 ( 包括国债 央行票据 金融债 企业债 公司债 次级债 中小企业私募债 地方政府债券 中期票据 可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券 超短期融资券 资产支持证券 债券回购 银行存款, 货币市场工具等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金投资组合资产配置比例 : 股票资产占基金资产的 0%-95%; 本基金每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定 5--19

20 八 基金的投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略, 通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益, 完成大类资产配置 在大类资产配置的基础上, 精选个股, 完成股票组合的构建, 并通过运用久期策略 期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建 在严格的风险控制基础上, 力争实现长期稳健的绝对收益 1 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况 国家财政和货币政策 国家产业政策以及资本市场资金环境 证券市场走势的分析, 预测宏观经济的发展趋势, 并据此评价未来一段时间股票 债券市场相对收益率, 主动调整股票 债券类资产在给定时间区间内的动态配置, 以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 优化投资组合 2 股票投资策略 在深入研究的基础上, 运用灵活的资产配置 策略配置与严谨的风险管理, 发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合 选择估值合理 具有较高安全边际和盈利确定性的股票 (1) 定量分析 1) 估值水平合理本基金将根据公司所处的行业, 采用包括市盈率法 市净率法 市销率 PEG EV/EBITDA 等方法, 对公司股票价值进行评估, 分析该公司的股价是否处于合理的估值区间, 以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险 2) 盈利具有确定性本基金利用总资产报酬率 净资产收益率 盈利现金比率 ( 经营现金净流量 / 净利润 ) 指标来考量公司的盈利能力和质量 此外, 本基金还将关注公司盈利的构成 盈利的主要来源等, 全面分析其盈利能力和质量 3) 未来增长潜力强公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化 因此, 在关注公司历史成长 5--20

21 性的同时, 本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力 本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率 净利润增长率进行预测, 并对其可能性进行判断 (2) 定性分析在定量分析的基础上, 本基金结合定性分析筛选优质股票, 定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律 产业政策方向, 是否具有较强的竞争力和良好的治理结构 根据定性分析结果, 选择具有以下特征的公司股票重点投资 : 1) 符合经济结构调整 产业升级发展方向 ; 2) 具备一定竞争壁垒的核心竞争力 ; 3) 具有良好的公司治理结构, 规范的内部管理 ; 4) 具有高效灵活的经营机制 3 固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括 : 久期策略 期限结构策略和个券选择策略等 (1) 久期策略根据国内外的宏观经济形势 经济周期 国家的货币政策 汇率政策等经济因素, 对未来利率走势做出准确预测, 并确定本基金投资组合久期的长短 考虑到收益率变动对久期的影响, 若预期利率将持续下行, 则增加信用投资组合的久期 ; 相反, 则缩短信用投资组合的久期 组合久期选定之后, 要根据各相关经济因素的实时变化, 及时调整组合久期 考虑信用溢价对久期的影响, 若经济下行, 预期利率将持续下行的同时, 长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险, 信用溢价要求更高 因此应缩短久期, 并尽量配置更多的信用级别较高的产品 (2) 期限结构策略根据国际国内经济形势 国家的货币政策 汇率政策 货币市场的供需关系 投资人对未来利率的预期等因素, 对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测, 收益率曲线的变动趋势包括 : 向上平行移动 向下平行移动 曲线趋缓转折 曲线陡峭转折 曲线正蝶式移动 曲线反蝶式移动, 并根据变动趋势及变动幅度预 5--21

22 测来决定信用投资产品组合的期限结构, 然后选择采取相应期限结构策略 : 子弹策略 杠铃策略或梯式策略 若预期收益曲线平行移动, 且幅度较大, 宜采用杠铃策略 ; 若幅度较小, 宜采用子弹策略, 具体的幅度临界点运用测算模型进行测算 若预期收益曲线做趋缓转折, 宜采用杠铃策略 若预期收益曲线做陡峭转折, 且幅度较大, 宜采用杠铃策略 ; 若幅度较小宜采用子弹策略 ; 用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点, 需要运用测算模型进行测算 (3) 个券选择策略 1) 特定跟踪策略特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点, 这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估 特定跟踪策略, 就是要根据特定信用产品的特定特点, 进行跟踪和选择 在所有的信用产品中, 寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品, 并进行配置 ; 对在持有期内级别下调可能性比较大的产品, 要进行规避 判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断, 简单的做法就是跟踪特定事件 : 国家特定政策及特定事件变动态势 行业特定政策及特定事件变动态势 公司特定事件变动态势, 并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估, 从而决定对于特定信用产品的取舍 2) 相对价值策略本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品 属于同一个行业 类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券, 由于息票因素 流动性因素及其他因素的影响程度不同, 可能具有不同的收益水平和收益变动趋势, 对同类债券的利差收益进行分析, 找到影响利差的因素, 并对利差水平的未来走势做出判断, 找到价值被低估的个券, 进而相应地进行债券置换 本策略实际上是某种形式上的债券互换, 也是寻求相对价值的一种投资选择策略 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是 : 在一级市场上, 寻找并配置在同等行业 同等期限 同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品 ; 在二级市场上, 寻找并配置同等行业 同等信用级别 同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价 ( 价值低估 ) 的信用产品并进行配置 3) 中小企业私募债投资策略 5--22

23 利用自下而上的公司 行业层面定性分析, 结合 Z-Score KMV 等数量分析模型, 测算中小企业私募债的违约风险 考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异, 根据自上而下的宏观经济及行业特性分析, 从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析 个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异, 结合流动性 信息披露 偿债保障等方面的考虑 4 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具, 其投资原则为有利于基金资产增值 本基金在权证投资方面将以价值分析为基础, 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上, 立足于无风险套利, 尽量减少组合净值波动率, 力求稳健的超额收益 5 资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率 发行条款 支持资产的构成及质量 提前偿还率 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素, 估计资产违约风险和提前偿付风险, 并根据资产证券化的收益结构安排, 模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程, 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型, 评估其内在价值, 并结合资产支持证券类资产的市场特点, 进行此类品种的投资 6 现金管理策略 在现金管理上, 基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理, 及时满足基金基本运作中的流动性需求 同时, 对于基金持有的现金资产, 基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下, 提高现金资产使用效率, 尽可能提高现金资产的收益率 ( 四 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 股票资产占基金资产的 0%-95%; 投资于债券 债券回购 货币市场工具 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基 5--23

24 金资产的 5%; (2) 每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (14) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (16) 本基金在任何交易日日终, 持有的有价证券市值不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产 ( 不含质押式回购 ) 等 ; 5--24

25 (17) 本基金在任何交易日日终, 所持有的债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 市值应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定 (18) 本基金所持有的股票市值应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; (19) 本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%, 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; (20) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 因证券市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 期间, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准 但须提前公告, 不需要经过基金份额持有人大会审议 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 符合中国证监会的 5--25

26 规定, 并履行披露义务 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准 九 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准 :30%x 沪深 300 指数收益率 +70%x 中债总全价指数收益率沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制, 从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数, 具有良好的市场代表性 中债总全价指数由中央国债登记结算有限责任公司发布, 是中国债券市场趋势的表征, 也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具, 为掌握我国债券市场价格总水平 波动幅度和变动趋势, 测算债券投资回报率水平, 判断债券供求动向提供依据 本基金是混合型基金, 基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%, 其余资产投资于债券 货币市场工具 债券回购 权证 资产支持证券等金融工具 因此, 30%x 沪深 300 指数收益率 +70% x 中债总全价指数收益率 是适合衡量本基金投资业绩的比较基准 在本基金的运作过程中, 在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下, 如果法律法规变化或者出现更有代表性 更权威 更为市场普遍接受的业绩比较基准, 则基金管理人与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案后公告, 对业绩比较基准进行变更, 无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告 十 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金, 低于股票型基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种 5--26

27 十一 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日, 本报告 中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 13,317, 其中 : 股票 13,317, 基金投资 固定收益投资 3,853,360, 其中 : 债券 3,853,360, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 933, 其他资产 43,032, 合计 3,910,643, 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比 5--27

28 例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 2,283, C 制造业 2,414, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,930, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 3,690, S 综合 - - 合计 13,317, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值码值比例 (%) 华谊兄弟 132,000 3,690, 交通银行 500,000 2,785, 云南白药 39,384 2,414, 中国石油 300,000 2,283,

29 工商银行 500,000 2,145, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 180,140, 其中 : 政策性金融债 180,140, 企业债券 企业短期融资券 1,794,550, 中期票据 1,878,670, 可转债 其他 合计 3,853,360, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 金额单位 : 人民币元 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 15 晋焦煤 MTN003 2,500, ,675, 武钢 MTN002 2,500, ,350, 陕有色 MTN001 2,000, ,200, 鞍钢集 MTN001 2,000, ,820, 奇瑞 SCP001 2,000, ,240, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 5--29

30 本基金报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 9.2 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 单位 : 人民币元

31 序号 名称 金额 1 存出保证金 41, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 42,991, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,032, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限的股票 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 有尾差 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能 十二 基金净值表现 ( 一 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合 A 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差

32 过去三个月 1.23% 0.04% -3.80% 0.72% 5.03% -0.68% 中加心享混合 C 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 自基金合同生效 日起至今 (2016 年 03 月 29 日 年 03 月 -0.02% 0.01% 0.52% 0.59% -0.54% -0.58% 31 日 ) ( 二 ) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 中加心享混合 A 基准 5--32

33 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% -0.1% -0.2% -0.3% 中加心享混合 C 基准 注 :1 本基金基金合同于 2015 年 12 月 2 日生效, 至本报告期末, 本基金合同生效未满一年 2 根据基金合同的约定, 本基金建仓期为 6 个月, 至本报告期末, 基金合同生效未满 6 个月, 本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定 十三 基金的费用和税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 C 类基金份额的销售服务费 ; 4 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 基金的开户费用 账户维护费用; 10 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 5--33

34 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.6% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 C 类基金份额的销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提, 按月支付 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 由基金管理人代付给销售机构 若遇法定节假日 公休日等, 支 5--34

35 付日期顺延 上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 4 证券账户开户费用: 证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后, 自产品成立一个月内由托管人从基金财产中划付, 如基金财产余额不足支付该开户费用, 由管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付, 托管人不承担垫付开户费用义务 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 ( 五 ) 基金管理费 基金托管费和基金销售服务费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费 基金托管费和基金销售服务费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上刊登公告 5--35

36 十四 对招募说明书更新部分的说明 依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 我公司结合中加心享灵活配置混合型证券投资基金的运行情况, 对其原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容说明如下 : ( 一 ) 在 重要提示 部分更新了相关内容 ( 二 ) 在 二 释义 部分更新了相关内容 ( 三 ) 更新了 三 基金管理人 的相关信息 ( 四 ) 更新了 四 基金托管人 的相关信息 ( 五 ) 增加了 五 相关服务机构 中其他销售机构的相关信息 ( 六 ) 在 六 基金的募集 中删除了关于基金认购的相关内容 ; 增加基金的实际募集情况 ( 七 ) 在 七 基金合同的生效 中删除基金备案条件和基金合同不能生效时募集资金的处理方式等 ; 增加基金合同生效的生效日期 ( 八 ) 更新了 八 基金份额的申购与赎回 部分更新了相关信息 ( 九 ) 在 九 基金的投资 中增加了 基金投资组合报告 及 基金净值表现 根据本基金的实际运作情况, 更新了最近一期投资组合报告的内容, 及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现 ( 十 ) 在 十二 基金的收益与分配 部分更新了相关内容 ( 十一 ) 在 十三 基金的费用与税收 部分更新了相关内容 ( 十二 ) 在 十八 基金合同的内容摘要 部分更新了相关内容 ( 十三 ) 在 十九 托管协议的内容摘要 部分更新了相关内容 ( 十四 ) 在 二十一 其他应披露事项 中披露了本期已刊登的公告内容 上述内容仅为摘要, 须与本 招募说明书 ( 正文 ) 所载之详细资料一并阅读 5--36