招募说明书

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妮农
5 years ago
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1 中加丰泽纯债债券型证券投资基金 (2018 年第 1 号 ) 基金管理人 : 中加基金管理有限公司基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司

2 重要提示中加丰泽纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 6 日证监许可号文准予募集注册本基金基金合同于 2016 年 12 月 19 日正式生效基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值市场前景和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险投资有风险, 投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对申购基金的意愿时机数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负担本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金, 低于混合型基金与股票型基金本基金的投资范围包括国债金融债企业债公司债地方政府债央行票据中期票据短期融资券中小企业私募债券资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不投资于股票权证等权益类资产, 也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的纯债部分除外 ) 可交换债券如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围基金的投资组合比例为 : 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金存出保证金及应收申购款等 3

3 本基金基金份额初始面值 1.00 元在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于初始面值, 本基金投资者有可能出现亏损基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照基金法运作办法基金合同及其他有关规定享有权利承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 6 月 19 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 3

4 一基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 夏英成立时间 :2013 年 3 月 27 日电话 : 注册资本 :3 亿元人民币存续期限 : 持续经营股权结构 : 中加基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字号文批准, 由北京银行股份有限公司加拿大丰业银行北京有色金属研究总院 (2017 年 12 月 28 日更名为有研科技集团有限公司, 以下简称有研集团 ) 共同发起设立, 注册资本为 3 亿元人民币目前的股权比例为 : 北京银行股份有限公司 62% 加拿大丰业银行 33% 有研集团 5% 基金管理情况 : 目前基金管理人旗下管理二十一只基金, 分别是中加货币市场基金 (A/C) 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C) 中加纯债债券型证券投资基金中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金中加心享灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加瑞盈债券型证券投资基金( 原中加心安保本混合型证券投资基金 ) 中加丰润纯债债券型证券投资基金 (A/C) 中加丰尚纯债债券型证券投资基金中加丰泽纯债债券型证券投资基金中加丰盈纯债债券型证券投资基金中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加丰享纯债债券型证券投资基金中加丰裕纯债债券型证券投资基金中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 (A/C) 中加颐享纯债债券型证券投资基金中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (A/C) 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (A/C) 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C) 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 (A/C) 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金中加颐信纯债债券型证券投资基金 (A/C) ( 二 ) 主要人员情况 3

5 1 董事会成员: 夏英先生, 董事长, 英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理具有丰富的金融业工作经验 2014 年 3 月起任中加基金管理公司总经理现任公司董事长, 代任总经理职务冯丽华女士, 副董事长, 管理学硕士 2013 年 3 月加入公司董事会自 1985 年始, 冯女士历任工商银行东城支行计划科副科长北京市计委财政金融处正科级调研员北京银行资金计划部公司金融部个人银行部财富管理部等部门总经理现任北京银行股份有限公司副行长兼零售业务总监刘素勤女士, 董事,2018 年 1 月加入公司董事会首都经济贸易大学经济学学士, 助理经济师, 于 1998 年 7 月加入北京银行刘女士于 2017 年 1 月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008 年 12 月至 2015 年 2 月担任北京银行资金交易部副总经理,2006 年 7 月至 2008 年 12 月担任北京银行资金交易部总经理助理之前, 刘女士先后在北京银行天桥支行总行计划财务部总行资金交易部从事相关工作 Peter Slan 先生, 董事,2017 年 3 月加入公司董事会现任职丰业国际财富管理高级副总裁, 负责丰业银行在加拿大境外所有财富管理, 保险, 养老金及资产管理业务 Peter Slan 先生在丰业银行已工作了 19 年, 在金融, 财富管理, 全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位他的主要社会工作包括 Baycrest 基金会董事, 卑街联合犹太人上诉内阁副主席 Peter Slan 先生是特许账户和特许专业会计师, 持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士 (MBA) 学位周美思女士, 董事,2013 年 9 月加入公司董事会毕业于香港理工大学, 拥有加拿大财务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书, 同时也是加拿大银行家协会院士周女士拥有 25 年金融市场工作经验, 擅长于国际商务管理, 合资经营, 基金及经纪业务在她丰富的职业生涯中, 推出了领先的区域和国际投资基金, 建立过基金超市, 并在日本建立第一只美元清算基金, 也曾在香港, 新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务目前, 周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁, 负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行, 领导亚洲财富管理业务, 包括理念构思与设计, 市场评估, 产品开发管理以及财务, 经营合规性和风险管理张少明先生, 董事, 工学博士 2013 年 3 月加入公司董事会自 1984 年始, 张先生 3

6 先后在北京有色金属研究总院 ( 以下简称 : 有研总院 )208 室复合材料研究中心开发经营处投资经营部等部门担任副主任常务副主任处长主任等职务,2001 年起担任有研总院副院长,2006 年起担任有研总院党委书记副院长,2009 年起任有研总院党委书记院长,2013 年起任有研总院院长 ( 改制后任董事长 ) 党委副书记至今杨运杰先生, 经济学博士教授博士生导师,2013 年 3 月起担任公司独立董事自 1986 年始, 杨先生先后在河北林学院中央财经大学担任经济学的教学工作, 并先后担任系副主任研究生部常务副主任学院院长等职务, 期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经理现任中央财经大学经济学院教授博士生导师吴小英女士, 研究生,2013 年 3 月起担任公司独立董事自 1985 年起, 吴女士先后在中国人民银行廊坊分行人事科中国银行中苑宾馆中国民族国际信托投资公司中国民族证券有限责任公司工作, 并先后担任副科长人事主管商贸部总经理计划资金部总经理董事会办公室主任纪委副书记等职务杨戈先生, 工商管理硕士,2013 年 3 月起担任公司独立董事自 1993 年始, 杨先生先后在中国航空技术进出口总公司担任分析员在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理在 WI Harper Group( 中经合集团 ) 担任经理在中华创业网担任总经理在鑫苏创业投资公司担任合伙人在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表等职务, 现任琨玉资本董事长 2 基金管理人监事会成员高红女士, 监事现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理高女士自 1994 年起, 先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理湖北三峡证券有限责任公司恒惠营业部总经理黑龙江佳木斯证券公司总经理北京证券有限责任公司经纪业务总监西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务, 拥有丰富的金融行业工作和管理经验 2008 年加入北京银行, 先后任职于总行公司银行总部北京管理部大企业客户二部及公司银行部希琳 (Shirley She) 女士, 监事, 厦门大学学士, 加拿大达尔豪西大学 (Dalhousie University) 工商管理硕士 MBA, 拥有 CIM CIPM 等专业资格证书, 并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作, 在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验 2000 年 4 月至 2013 年 7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问丰业资产管理高级投资经理 2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大丰业银行中国投资产品总监 2013 年 12 月至今任中加基金市场营销部副总监 3

7 边宏伟先生, 职工监事, 上海外国语大学学士美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕士, 掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识, 具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作经验边宏伟先生自 1993 年至 1999 年任职于中国日报社,1999 年至 2003 年任职于世界银行及国际货币基金组织,2004 年至 2013 年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总经理 ;2013 年 3 月加入中加基金管理有限公司, 现任市场营销部总监王雯雯女士, 职工监事, 经济学硕士曾任职于北京银行, 从事风险管理等相关业务 ; 2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任监察稽核部总监助理 3 总经理及其他高级管理人员夏英先生, 董事长, 英国伦敦大学伦敦商学院金融硕士学位, 于 1996 年加入北京银行, 历任办公室副主任, 航天支行行长, 阜裕管辖行行长, 资金交易部副总经理具有丰富的金融业工作经验 2014 年 3 月起任中加基金管理公司总经理现任公司董事长, 代任总经理职务魏忠先生 (John Zhong Wei), 副总经理, 特许金融分析师 (CFA) 金融风险管理经理 (FRM) 加拿大投资经理 (CIM); 曾任职于富兰克林谭普顿投资公司 ( 多伦多, 加拿大 ), 大明基金 (Dynamic Funds, 多伦多, 加拿大 ) 及丰业银行全球资产管理 ( 多伦多, 加拿大 ); 自 2014 年 3 月 19 日正式担任公司副总经理一职, 并主管风险管理业务宗喆先生, 副总经理, 高级经济师, 研究生学历具有 14 年以上的金融业从业经验, 具备基金从业资格曾供职于中国工商银行山东省分行总行, 银华财富资本管理有限公司, 现任中加基金管理有限公司副总经理, 分管产品开发和市场营销工作刘向途先生, 督察长, 经济学硕士曾任北京银行董事会办公室证券事务组负责人投资者关系室经理, 全程参与北京银行 IPO 及再融资, 日常主要从事北京银行证券事务投资者关系管理投融资管理等工作, 期间还从事过北京银行公司治理工作, 此前, 曾任职于北京银行清华大学支行 ;2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司, 任投资研究部副总监 ( 负责人 ) 自 2016 年 5 月 17 日起, 任公司督察长 4 本基金基金经理 1 闫沛贤先生, 英国帝国理工大学金融学硕士伯明翰大学计算机硕士学位 2008 年至 2013 年曾任职于平安银行资金交易部北京银行资金交易部, 担任债券交易员 2013 年加入中加基金管理有限公司, 现任投资研究部副总监兼固定收益部总监中加货币市场 1 闫沛贤先生自 2018 年 6 月 22 日起不再担任本基金基金经理, 详情请参见 2018 年 6 月 25 日发布的中加基金管理有限公司关于中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 3

8 基金基金经理 (2013 年 10 月 21 日至今 ) 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 (2014 年 3 月 24 日至今 ) 中加纯债债券型证券投资基金基金经理(2014 年 12 月 17 日至今 ) 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 12 月 28 日至今 ) 中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016 年 12 月 19 日至 2018 年 6 月 22 日 ) 杨宇俊先生, 金融工程博士, 北京银行博士后, 具有多年债券市场投资研究经验曾任北京银行总行资金交易部分析师, 负责债券市场和货币市场的研究与投资工作 2013 年加入中加基金, 任专户投资经理, 具备基金从业资格现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 3 月 23 日至今 ) 中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016 年 6 月 17 日至今 ) 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016 年 8 月 19 日至今 ) 中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 12 月 19 日至今 ) 中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 2 日至今 ) 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 11 日至今 ) 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理 (2016 年 11 月 11 日至今 ) 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016 年 11 月 28 日至今 ) 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018 年 6 月 8 日至今 ) 5 投资决策委员会投资决策委员会成员包括公司董事长代任总经理夏英先生, 副总经理魏忠先生, 副总经理宗喆先生, 督察长刘向途先生, 市场营销部副总监希琳女士, 基金经理闫沛贤先生张旭先生杨宇俊先生廉晓婵女士, 投资研究部首席宏观研究员李继民先生, 监察稽核部总监助理王雯雯女士 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责根据基金法运作办法及其他法律法规的规定, 基金管理人应履行以下职责 : 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售申购赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度半年度和年度基金报告; 3

9 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录账册报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标策略及限制等全权处理本基金的投资 2 本基金管理人不从事违反中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反证券法行为的发生 3 本基金管理人不从事违反基金法的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事使基金承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息利用该信息从事或者明示暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; 3

10 (8) 其它法律行政法规以及中国证监会禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 (2) 不利用职务之便为自己受雇人或任何第三人谋取利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示暗示他人从事相关的交易活动 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则本基金管理人的内部控制遵循以下原则 : (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位员工 ; (2) 独立性原则 : 公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构部门和岗位, 并在相关部门建立防火墙 ; 公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门, 保持高度的独立性和权威性, 分别履行风险管理和合规监察职责, 并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查 ; (3) 审慎性原则 : 内部控制的核心是有效防范各种风险, 任何制度的建立都要以防范风险审慎经营为出发点 ; (4) 有效性原则 : 公司内部管理制度具有高度的权威性, 是所有员工严格遵守的行动指南执行内部控制制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; (5) 及时性原则 : 内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合, 充分利用电脑网络, 建立电脑预警系统, 保证监控的及时性 ; (6) 适时性原则 : 内部控制制度的制订应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略经营理念等内部环境的变化和国家法律法规政策等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 ; (7) 定量与定性相结合的原则 : 建立完备内部控制指标体系, 使内部控制更具客观性和操作性 ; (8) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ; 3

11 (9) 相互制约原则 : 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明相互制衡 2 内部控制制度公司严格按照基金法及其配套法规证券投资基金管理公司内部控制指导意见等相关法律法规的规定, 按照合法合规性全面性审慎性适时性原则, 建立健全内部控制制度公司内部控制制度由内部控制大纲基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组成 (1) 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公司各项基本管理制度的纲要和总揽, 内部控制大纲对内控目标内控原则控制环境内控措施等内容加以明确 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度监察稽核制度投资管理制度基金会计核算制度信息披露制度信息技术管理制度公司财务制度资料档案管理制度人力资源管理制度和紧急应变制度等 (3) 部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责岗位设置岗位责任业务流程和操作守则等的具体说明部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度, 并结合部门职责和业务运作的要求拟定 3 完备严密的内部控制体系公司建立独立的内部控制体系, 董事会层面设立督察长, 管理层设立独立于其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门, 通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立完整相互制约关注成本效益的内部监督体系, 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈, 保障公司内部控制机制的严格落实风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策, 由管理层的风险控制委员会负责实施, 由风险管理部门专职落实和监督, 公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施, 全面把握风险点, 将风险管理责任落实到人, 实现对风险的日常管理和过程中管理, 防范化解和控制公司所面临的潜在的和已经发生的各种风险监察稽核制度在督察长的领导下严格实施, 由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核监察职能通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估, 监督公司及员工遵守国家相关法律法规监管规定公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况, 识别防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险, 提出并完善公司各项合规性制度, 以充分维护公司客户的合法权益通过检查公司内部管理制度资讯管制投资决策与执行基金营销公司财务与投资管理基金会计信息披露行政管理电脑系统等公司 3

12 所有部门和工作环节, 对公司自身经营资产管理和内部管理制度等的合法性合规性合理性和有效性进行监督评价报告和建议, 从而保护公司客户和公司股东的合法权益 4 基金管理人关于内部控制的声明本公司确知建立内部控制系统维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任 ; 本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实准确, 并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度 3

13 二基金托管人 ( 一 ) 基金托管人的基本情况名称 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 ( 简称 : 中国邮政储蓄银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号 A 座法定代表人 : 李国华成立时间 :2007 年 3 月 6 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 亿元人民币存续期间 : 持续经营批准设立机关及批准设立文号 : 中国银监会银监复号基金托管业务批准文号 : 证监许可号联系人 : 王瑛联系电话 : 经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期长期贷款 ; 办理国内外结算 ; 办理票据承兑和贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事同业拆借 ; 买卖代理买卖外汇 ; 从事银行卡业务 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保险箱服务 ; 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准, 中国邮政储蓄银行有限责任公司 ( 成立于 2007 年 3 月 6 日 ) 于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产负债机构业务和人员, 依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利义务, 以及相应的债权债务关系和法律责任中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务三农服务中小企业服务城乡居民的大型零售商业银行定位, 发挥邮政网络优势, 强化内部控制, 合规稳健经营, 为广大城乡居民及企业提供优质金融服务, 实现股东价值最大化, 支持国民经济发展和社会进步 ( 二 ) 主要人员情况 12

14 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部, 下设资产托管处风险管理处运营管理处等处室现有员工 23 人, 全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,90% 员工具有三年以上基金从业经历, 具备丰富的托管服务经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日, 中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准, 获得证券投资基金托管资格, 是我国第 16 家托管银行 2012 年 7 月 19 日, 中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准, 获得保险资金托管资格中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心以服务为基础的经营理念, 依托专业的托管团队灵活的托管业务系统规范的托管管理制度健全的内控体系运作高效的业务处理模式, 为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全高效专业全面的托管服务, 并获得了合作伙伴一致好评截至 2018 年 3 月 31 日, 中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 81 只至今, 中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金基金公司特定客户资产管理计划信托计划银行理财产品 ( 本外币 ) 私募基金证券公司资产管理计划保险资金保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系, 托管规模达亿元 ( 四 ) 基金托管人的内部风险控制制度 1. 内部控制目标作为基金托管人, 中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营规范运作严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实准确完整及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2. 内部控制组织结构中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导托管业务部专门设置内部风险控制处室, 配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核的工作职权和能力 3. 内部控制制度及措施托管业务部具备系统完善的制度控制体系, 建立了管理制度控制制度岗位职责业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核审核检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管存放使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像 13

15 监控 ; 业务信息由专职信息披露人员负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整独立 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1. 监督方法依照基金法及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例投资范围投资组合等情况进行监督, 对违法违规行为及时予以风险提示, 要求其限期纠正, 同时报告中国证监会在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 2. 监督流程 (1) 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况, 向基金管理人发出书面通知, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 并及时报告中国证监会 (2) 收到基金管理人的划款指令后, 对涉及各基金的投资范围投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督 (3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求管理人进行解释或举证, 要求限期纠正, 并及时报告中国证监会 14

16 三相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销中心名称 : 中加基金管理有限公司办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室法定代表人 : 夏英全国统一客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 江丹公司网站 : 基金管理人可根据基金法运作办法销售办法和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构销售本基金, 并及时履行公告义务 ( 二 ) 登记机构名称 : 中加基金管理有限公司注册地址 : 北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室办公地址 : 北京市西城区南纬路 35 号法定代表人 : 夏英全国统一客户服务电话 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 联系人 : 孙睿经办律师 : 黎明孙睿 15

17 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层办公地址 : 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层法定代表人 : 邹俊经办注册会计师 : 李砾电话 : 传真 : 联系人 : 管祎铭 16

18 四基金的名称本基金名称 : 中加丰泽纯债债券型证券投资基金五基金的类型基金类型 : 契约型开放式六基金的投资目标在控制风险并保持资产流动性的基础上, 力争实现超越业绩比较基准的投资收益七基金的投资方向本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种, 包括国债金融债企业债公司债地方政府债央行票据中期票据短期融资券中小企业私募债券资产支持证券次级债可分离交易可转债的纯债部分债券回购银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不投资于股票权证等权益类资产, 也不投资于可转换债券 ( 可分离交易可转债的纯债部分除外 ) 可交换债券基金的投资组合比例为 : 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%; 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金存出保证金及应收申购款等如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围八基金的投资策略本基金通过宏观周期研究行业周期研究公司研究相结合, 通过定量分析增强组合策略操作的方法, 确定资产在基础配置行业配置公司配置结构上的比例本基金充分 17

19 发挥基金管理人长期积累的行业公司研究成果, 利用自主开发的信用分析系统, 深入挖掘价值被低估的标的券种, 以尽量获取最大化的信用溢价本基金采用的投资策略包括 : 期限结构策略行业配置策略息差策略个券挖掘策略等首先, 本组合宏观周期研究的基础上, 决定整体组合的久期杠杆率策略一方面, 本基金将分析众多的宏观经济变量 ( 包括 GDP 增长率 CPI 走势 M2 的绝对水平和增长率利率水平与走势等 ), 并关注国家财政税收货币汇率政策和其它证券市场政策等另一方面, 本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析, 从而对市场走势和波动特征进行判断在此基础上, 确定资产在非信用类固定收益类证券 ( 现金国家债券中央银行票据等 ) 和信用类固定收益类证券之间的配置比例整体组合的久期范围以及杠杆率水平其次, 本组合将在期限结构策略行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率, 通过息差策略个券挖掘策略获得超额收益 1 期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势, 对各类型债券进行久期配置 ; 当收益率曲线走势难以判断时, 参考基准指数的样本券久期构建组合久期, 确保组合收益超过基准收益具体来看, 又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略杠铃策略及梯式策略 (1) 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时, 也即相邻期限利差较大时, 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 通过债券的收益率的下滑, 进而获得资本利得收益 (2) 子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点, 适用于收益率曲线较陡时 ; 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端, 适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动 ; 梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线, 适用于收益率曲线水平移动 2 行业配置策略债券市场所涉及行业众多, 同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生, 本基金分别采用以下的分析策略 : (1) 分散化投资 : 发行人涉及众多行业, 本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构, 避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业 (2) 行业投资 : 本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判, 确定在下一阶段在各行业的配置比例, 卖出景气度降低行业的债券, 提前布局景气度提升行业的债券 3 息差策略通过正回购, 融资买入收益率高于回购成本的债券, 从而获得杠杆放大收益 18

20 本组合将采取低杠杆高流动性策略, 适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报, 选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种, 灵活控制杠杆组合仓位, 降低组合波动率针对中小企业私募债券, 本基金以持有到期, 获得本金和票息收入为主要投资策略, 同时, 密切关注债券的信用风险变化, 力争在控制风险的前提下, 获得较高收益本基金投资中小企业私募债券, 基金管理人将根据审慎原则, 制定严格的投资决策流程风险控制制度和信用风险流动性风险处置预案, 并经董事会批准, 以防范信用风险流动性风险等各种风险 4 个券挖掘策略本部分策略强调公司价值挖掘的重要性, 在行业周期特征公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略, 甄别具有估值优势基本面改善的公司, 采取高度分散策略, 重点布局优势债券, 争取提高组合超额收益空间 5 资产支持证券的投资策略该基金将通过宏观经济提前偿还率资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究, 预测资产池未来现金流变化 ; 研究标的证券发行条款, 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响, 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响综合运用久期管理收益率曲线个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后的收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益九基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 中债综合全价 ( 总值 ) 指数中债综合全价 ( 总值 ) 指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数, 指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债金融债券企业债券中期票据短期融资券公司债等组成根据本基金的投资范围和投资比例, 选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征若未来法律法规发生变化, 或者有更权威的更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 19

21 十基金的风险收益特征本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金, 但低于混合型基金和股票型基金十一基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任以下内容摘自本基金 2018 年第 1 季度报告 : 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同的规定, 于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截止 2018 年 3 月 31 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票基金投资固定收益投资 1,314,012, 其中 : 债券 1,314,012, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 , 其他资产 29,671,

22 9 合计 1,343,878, 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 52,048, 其中 : 政策性金融债 52,048, 企业债券 93,814, 企业短期融资券 815,031, 中期票据 276,827, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 76,291, 其他合计 1,314,012, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 吉林高速 M TN003 1,000,000 96,920, 华谊兄弟 C 900,000 90,819,

23 P 东方园林 S CP ,000 80,544, 曲文投 CP ,000 80,448, 晋交投 SCP ,000 80,344, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 (2) 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 (3) 本期国债期货投资评价本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 11 投资组合报告附注 (1) 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况 (2) 本基金未投资股票, 不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 22

24 情形 (3) 其他资产构成金额单位 : 人民币元序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,671, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,671, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 ( 十 ) 基金净值表现 1 自基金合同生效以来期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 4.51% 0.04% -2.66% 0.07% 7.17% -0.03% 1.60% 0.05% 1.13% 0.04% 0.47% 0.01% 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 23

25 注 : 根据基金合同的约定, 本基金建仓期为 6 个月建仓期结束时, 本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定 24

26 十二基金费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费诉讼费和仲裁费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的开户费用账户维护费用; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.40% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付由 25

27 基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 3-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行 26

28 十三对招募说明书更新部分的说明依据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其他有关法律法规的要求, 我公司结合中加丰泽纯债债券型证券投资基金的运行情况, 对其原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容说明如下 : 一在重要提示部分更新了相关内容 ; 二更新了一绪言的相关信息 ; 三更新了二释义的相关信息 ; 四更新了三基金管理人的相关信息 ; 五更新了四基金托管人的相关信息 ; 六更新了五相关服务机构的相关信息 ; 七更新了八基金份额的申购与赎回的相关信息 ; 八在九基金的投资中根据本基金的实际运作情况和相关法律规定更新了相关信息最近一期投资组合报告的内容, 及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现 ; 九更新了十一基金资产的估值的相关信息 ; 十更新了十五基金的信息披露的相关信息 ; 十一更新了十六基金的风险揭示的相关信息 ; 十二在二十一其他应披露事项中披露了本期已刊登的公告内容上述内容仅为摘要, 须与本基金招募说明书正文所载之详细资料一并阅读 27

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