鑫元基金管理有限公司

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1 鑫元基金管理有限公司 鑫元安鑫宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 号 ) 基金管理人 : 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 : 恒丰银行股份有限公司 二〇一七年八月

2 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 6 月 15 日证监许可 [2015]1246 号文准予募集注册 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 本基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 本基金面临的主要风险是市场风险 流动性风险 信用风险 政策风险 管理风险 操作风险 技术风险 合规性风险及本基金的特有风险等 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负担 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 26 日, 有关财务数据 净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日

3 目录 第一部分 基金管理人... 4 第二部分 基金托管人... 9 第三部分 相关服务机构 第四部分 基金名称和基金类型 第五部分 基金合同的生效 第六部分 基金的投资目标和投资范围 第七部分 基金的投资策略 第八部分 基金的业绩比较基准 第九部分 基金的风险收益特征 第十部分 基金投资组合报告 第十一部分 基金的业绩 第十二部分 基金的费用与税收 第十三部分 对招募说明书更新部分的说明... 29

4 第一部分基金管理人 一 基金管理人情况名称 : 鑫元基金管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室办公地址 : 上海市静安区中山北路 909 号 12 层法定代表人 : 束行农设立日期 :2013 年 8 月 29 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证券监督管理委员会证监许可 [2013] 1115 号组织形式 : 有限责任公司注册资本 : 人民币 2 亿元存续期限 : 永续经营联系电话 : 股权结构 : 股东名称 出资比例 南京银行股份有限公司 80% 南京高科股份有限公司 20% 合计 100% 二 主要人员情况 1 董事会成员束行农先生, 董事长 中央党校经济管理学士, 现任南京银行股份有限公司总行行长, 兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司执行董事 历任南京信联证券营业部副经理 经理, 南京银行股份有限公司计划处副处长 资金交易部副总经理 资金运营中心总经理 金融市场部总经理 投资银行部总经理 南京银行股份有限公司总行副行长 徐益民先生, 董事 南京大学商学院 EMBA, 现任南京高科股份有限公司董事长兼党委书记 历任国营第七七二厂财务处会计 企管处干事 四分厂会计 4

5 劳资处干事 十八分厂副厂长 财务处副处长 处长 副总会计师兼处长, 南京 ( 新港 ) 经济技术开发区管委会会计财处处长, 南京新港开发总公司副总会计师, 南京新港高科技股份有限公司董事长兼总裁 兼任党委书记 张乐赛先生, 董事 中南财经政法大学经济学硕士, 现任鑫元基金管理有限公司总经理, 兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事 历任南京银行债券交易员, 诺安基金管理有限公司固定收益部总监 同时兼任诺安基金债券型 保本型 货币型基金的基金经理 鑫元基金管理有限公司常务副总经理 陆国庆先生, 独立董事 南京大学企业管理博士 南京大学经济学博士后, 现任湖南大学金融学院研究所长 历任湖南省岳阳市国土管理局地产管理副主任科员, 湖南省国土管理局地产管理主任科员, 广发证券股份有限公司证券研究 投资银行部门副总经理 安国俊女士, 独立董事 中国人民大学财政学博士, 现任中国社会科学院金融研究所副研究员 硕士生导师 历任财政部主任科员 中国工商银行总行金融市场部高级经理 王艳女士, 独立董事 上海交通大学金融学博士, 现任深圳大学经济学院金融系副教授 历任北京大学经济学院应用经济学博士后流动站职员, 中国证监会深圳监管局行业调研主任科员等 2 监事会成员潘瑞荣先生, 监事长 硕士研究生, 现任南京银行股份有限公司审计稽核部总经理 历任南京市财政局企业财务管理处主任科员, 南京市城市合作银行财务会计处副处长, 南京市商业银行会计结算部总经理等 陆阳俊先生, 监事 研究生学历, 现任南京高科股份有限公司副总裁 财务总监 历任南化集团建设公司财务处会计, 南京高科股份有限公司计划财务部主管 副经理 经理等 张明凯先生, 职工监事 河海大学数量经济学硕士, 现任鑫元基金管理有限公司基金经理 曾任南京银行股份有限公司资深信用研究员 马一飞女士, 职工监事 上海师范大学经济学学士, 现任鑫元基金管理有限公司综合管理部人事主管 曾任职于汉高中国投资有限公司市场部, 中智上海经济技术合作公司, 纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部 3 公司高级管理人员 5

6 束行农先生, 董事长 ( 简历请参见上述董事会成员介绍 ) 张乐赛先生, 总经理 ( 简历请参见上述董事会成员介绍 ) 李晓燕女士, 督察长 上海交通大学工学学士, 历任安达信华强会计师事务所审计员, 普华永道中天会计师事务所高级审计员, 光大保德信基金管理有限公司监察稽核高级经理, 上投摩根基金管理有限公司监察稽核部总监, 现兼任鑫沅资产管理有限公司及上海鑫沅股权投资管理有限公司执行监事 李雁女士, 副总经理 东南大学动力工程学士 曾任职于南京信联证券计划财务部, 历任南京城市合作银行资金交易及结算员, 南京银行资金交易部部门经理 金融同业部副总经理, 现兼任市场营销部总监 王辉先生, 副总经理 澳门科技大学工商管理硕士, 历任中国人民银行南京市分行金融机构管理方面的工作, 南京证券上海营业部副总经理, 世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理 鑫元基金管理有限公司总经理助理 现兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理 陈宇先生, 总经理助理 上海交通大学 EMBA 工商管理硕士 复旦大学软件工程硕士, 历任申银万国证券电脑部高级项目经理, 中银基金信息技术部总经理 职工监事 工会委员 4 本基金基金经理颜昕女士, 学历 : 工商管理, 硕士 相关业务资格 : 证券投资基金从业资格 从业经历 :2009 年 8 月, 任职于南京银行股份有限公司, 担任交易员 2013 年 9 月加入鑫元基金担任交易员,2014 年 2 月至 8 月, 担任鑫元基金交易室主管, 2014 年 9 月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015 年 6 月 26 日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015 年 7 月 15 日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016 年 1 月 13 日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 3 月 2 日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 ( 现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ) 的基金经理,2016 年 3 月 9 日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 6 月 3 日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 7 月 13 日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 8 月 17 日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 10 月 27 日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016 年 12 月 22 日起担任鑫元招利债券型证券投资基金 6

7 的基金经理,2017 年 3 月 13 日起担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理, 2017 年 3 月 17 日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理 ; 同时兼任基金投资决策委员会委员 张明凯先生, 学历 : 数量经济学专业, 经济学硕士 相关业务资格 : 证券投资基金从业资格 从业经历 :2008 年 7 月至 2013 年 8 月, 任职于南京银行股份有限公司, 担任资深信用研究员, 精通信用债的行情与风险研判, 参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系, 对债券市场行情具有较为精准的研判能力 2013 年 8 月加入鑫元基金管理有限公司, 任投资研究部信用研究员 2013 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 2 日担任鑫元货币市场基金基金经理,2014 年 4 月 17 日至今任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014 年 6 月 12 日至今任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理,2014 年 6 月 26 日至今任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理,2014 年 10 月 15 日至今任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理,2014 年 12 月 2 日至今任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2014 年 12 月 16 日至今任鑫元合丰分级债券型证券投资基金 ( 现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ) 的基金经理,2015 年 6 月 26 日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015 年 7 月 15 日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月 21 日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理 ; 同时兼任基金投资决策委员会委员 5 基金投资决策委员会成员基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构, 根据法律法规 监管规范性文件 基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策 基金投资决策委员会成员如下 : 张乐赛先生 : 总经理丁玥女士 : 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理兼研究部总监王美芹女士 : 鑫元鸿利债券型证券投资基金 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理张明凯先生 : 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 鑫元稳利债券型证券投资基金 鑫元鸿利债券型证券投资基金 鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 ( 现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ) 鑫元安鑫宝货币市场基金 鑫元鑫新收益 7

8 灵活配置混合型证券投资基金 鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理颜昕女士 : 鑫元安鑫宝货币市场基金 鑫元货币市场基金 鑫元合享债券型证券投资基金 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 ( 现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ) 鑫元兴利债券型证券投资基金 鑫元汇利债券型证券投资基金 鑫元双债增强债券型证券投资基金 鑫元裕利债券型证券投资基金 鑫元得利债券型证券投资基金 鑫元聚利债券型证券投资基金 鑫元招利债券型证券投资基金 鑫元瑞利债券型证券投资基金 鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理赵慧女士 : 鑫元货币市场基金 鑫元兴利债券型证券投资基金 鑫元汇利债券型证券投资基金 鑫元双债增强债券型证券投资基金 鑫元裕利债券型证券投资基金 鑫元得利债券型证券投资基金 鑫元聚利债券型证券投资基金 鑫元招利债券型证券投资基金 鑫元瑞利债券型证券投资基金 鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理, 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 鑫元稳利债券型证券投资基金 鑫元鸿利债券型证券投资基金 鑫元合享分级债券型证券投资基金 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金 鑫元合丰分级债券型证券投资基金 ( 现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金 ) 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理上述人员之间不存在近亲属关系 8

9 第二部分基金托管人 一 基金托管人基本情况 1 基本情况名称 : 恒丰银行股份有限公司住所 : 山东省烟台市芝罘区南大街 248 号法定代表人 : 蔡国华成立时间 :2003 年 2 月 27 日基金托管业务批准文号 : 证监许可 [2014]204 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 16.9 亿元人民币存续期间 : 持续经营经营范围 : 吸收人民币存款 ; 发放短期 中期 长期贷款 ; 办理结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 同业拆借 ; 提供信用征用服务及担保 ; 代理收付款项 ; 提供保管服务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑与贴现 ; 外汇借款 ; 外汇担保 ; 结汇 售汇 ; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营外汇买卖 ; 代客外汇买卖 ; 资信调查 咨询 见证业务 2 发展概况及财务状况恒丰银行于 2003 年经中国人民银行批准, 经过整体股份制改造, 成为一家全国性股份制商业银行, 总部设在山东省烟台市 恒丰银行力于创建中国最佳管理 最高回报的全国性股份制商业银行, 建立以股东大会 董事会 监事会 高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构独立运作 有效制衡的制度, 以及建立科学 高效的决策 激励和约束机制 确立以 不求最大 但求最好, 努力打造一流现代股份制商业银行 为经营管理境界, 坚持 以卓越的服务创卓越的品牌, 按照现代商业银行人力资源管理要求, 不断提升全行的整体素质 ; 按照市场发展需求, 不断推出新的金融服务产品 ; 按照追求利润最大化原则, 充分借鉴先进商业银行的成功经验, 进行有效的业务重组, 再造银行的业务流程和运作方式, 进一步完善银行的服务功能, 提高市场 9

10 竞争力, 实现银行的永恒发展 3 主要人员情况恒丰股份有限公司总行设资产托管部, 下设市场营销中心 营销管理与产品研发中心 业务管理中心 风险监督中心 托管运营中心 养老金产品研发与营销中心 账户管理中心 综合管理中心 部门现有员工 29 人,100% 员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 员工的学历层次较高, 专业分布合理, 职业技能优良, 职业道德素质过硬, 是一支诚实勤勉 积极进取 开拓创新 奋发向上的资产托管从业人员队伍 4 基金托管业务经营情况 2014 年 2 月 10 日, 恒丰银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准, 获得证券投资基金托管资格 恒丰银行秉承 " 恒久发展 安心托付 " 的宗旨, 致力于打造资产托管业务品牌, 强化受托责任, 集中技术和人才优势, 安全保管受托资产 恒丰银行配备了高效的资金清算网络 先进的托管业务综合处理系统 完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团队, 为客户提供全方位的综合托管服务 目前已开展证券投资基金托管 银行理财托管 基金公司专户产品托管 基金子公司专户 / 专项产品托管 证券公司定向 / 集合资产管理计划托管 信托计划托管 私募基金托管等多项业务 10

11 第三部分相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 直销机构鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室办公地址 : 上海市静安区中山北路 909 号 12 楼法定代表人 : 束行农联系电话 : 传真 : 联系人 : 周芹客户服务电话 : , 网上交易网址 : 2 销售机构 (1) 南京银行股份有限公司注册地址 : 南京市白下区淮海路 50 号办公地址 : 南京市中山路 288 号法定代表人 : 林复客服电话 :96400( 江苏 ) ( 全国 ) 网站 : (2) 长春农村商业银行股份有限公司注册地址 : 吉林省长春市二道区自由大路 5755 号办公地址 : 吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号法定代表人 : 马铁刚客服电话 :96888 网站 : 二 登记机构 鑫元基金管理有限公司 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室 11

12 办公地址 : 上海市静安区中山北路 909 号 12 楼法定代表人 : 束行农联系电话 : 传真 : 联系人 : 包颖 鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 号 ) 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海源泰律师事务所注册地址 : 中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层办公地址 : 中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层负责人 : 廖海联系电话 : 传真 : 联系人 : 刘佳经办律师 : 廖海 刘佳 四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 号办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人 : 李丹电话 : 传真 : 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 薛竞 俞伟敏 12

13 第四部分基金名称和基金类型 一 基金的名称 : 鑫元安鑫宝货币市场基金二 基金的类型 : 货币市场基金三 基金运作方式 : 契约型 开放式 13

14 第五部分基金合同的生效 根据有关规定, 本基金满足基金合同生效条件, 基金合同于 2015 年 6 月 26 日正式生效 自基金合同生效之日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 14

15 第六部分基金的投资目标和投资范围 一 投资目标本基金以基金资产安全性 流动性为先, 并力争实现超越业绩比较基准的收益 二 投资范围本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括现金, 通知存款, 短期融资券 ( 包括超级短期融资券 ), 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款 大额存单, 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购, 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 ( 包括证券公司短期公司债券 ) 资产支持证券 中期票据以及中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 15

16 第七部分基金的投资策略 1 整体资产配置策略本基金采取积极的投资策略, 自上而下地进行投资管理 通过定性分析和定量分析, 形成对短期利率变化方向的预测 ; 在此基础之上, 确定组合久期和类别资产配置比例 ; 在此框架之下, 通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择 2 类属资产配置策略类属资产配置是指基金组合在国债 央行票据 债券回购 金融债 短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例 通过对各类别金融工具政策倾向 税收政策 信用等级 收益率水平 资金供求 流动性等因素的研究判断, 采用相对价值和信用利差策略, 挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值, 合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例, 形成合理组合以实现稳定的投资收益 3 个券选择策略在确定债券平均组合久期 期限结构配置和类属配置的基础上, 对影响个别债券定价的主要因素, 包括信用风险 流动性 市场供求 票息及付息频率 税赋 含权等因素进行分析, 有限选择央票 短期国债等高等级债券品种以规避违约风险, 在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估 收益率偏高的券种进行重点关注 本基金投资证券公司短期公司债券, 基金管理人将根据审慎原则, 指定严格的投资决策流程和风险控制制度, 以防范信用风险 流动性风险等各种风险 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况, 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资 定量分析方面, 基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况, 包括发行主体的偿债能力 盈利能力 现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等 定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况 4 回购策略该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略 该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购, 在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种, 如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入 16

17 资金 在进行回购放大操作时, 基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定 基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会, 通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会 5 收益率曲线策略根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础, 结合对当期和远期资金面的分析, 寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益 本基金将比较分析子弹策略 哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现, 构建优化组合, 获取合理收益 6 流动性管理策略本基金作为现金管理工具, 具有较高的流动性要求 根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 基金管理人通过对市场结构 市场冲击情况 主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析, 在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险, 综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例, 通过现金留存 持有高流动性券种 正向回购 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性 17

18 第八部分基金的业绩比较基准 同期活期存款利率 ( 税后 ) 本基金定位为现金管理工具, 注重基金资产的流动性和安全性, 因此采用活期存款利率 ( 税后 ) 作为业绩比较基准 活期存款利率由中国人民银行公布, 如果活期存款利率或利息税发生调整, 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效 如果今后法律法规发生变化, 或者有其他代表性更强 更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时, 经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 18

19 第九部分基金的风险收益特征 本基金属于货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风险产品, 其风险和预 期收益低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 19

20 第十部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资报告中所载数据截止至 2017 年 3 月 31 日 本报告中财务资料未经审 计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 390,975, 其中 : 债券 390,975, 资产支持证券 买入返售金融资产 240,913, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 45,744, 其他资产 46,410, 合计 724,044, 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资 余额占基金资产净值比例的简单平均值 20

21 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 序融资余额占基金资产发生日期号净值比例 (%) 原因 调整期 年 1 月 6 日 巨额赎回 年 1 月 24 日 巨额赎回 年 1 月 25 日 巨额赎回 年 3 月 14 日 巨额赎回 注 : 相关债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的情形及其后续调整符合中国证监 会相关规定 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注 : 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 21 各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过

22 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注 : 无 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 46,052, 其中 : 政策性金融债 46,052, 企业债券 企业短期融资券 30,004, 中期票据 同业存单 314,918, 其他 合计 390,975, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 17 宁波银 行 CD 陆家嘴 SCP 宁波银 行 CD 广州农 村商业银 行 CD 盛京银 行 CD151 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 500,000 48,461, ,000 30,004, ,000 29,487, ,000 29,266, ,000 29,175, 进出 ,000 20,002,

23 长沙银行 CD 北京银行 CD 杭州联合银行 CD 温州银行 CD ,000 19,985, ,000 19,957, ,000 19,950, ,000 19,901, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 注 : 无 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 注 : 无 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率或商 定利率每日计提利息, 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销 9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 如是, 还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 23

24 9.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,974, 应收申购款 44,436, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 46,410,

25 第十一部分基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ( 截止时间 2017 年 3 月 31 日 ) 阶段 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 净值收益率 1 净值收益率标准差 2 鑫元安鑫宝 A 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % % % % % % % % % % % % 阶段 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 净值收益率 1 净值收益率标准差 2 鑫元安鑫宝 B 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % % % % % % % % % % % % 25

26 第十二部分基金的费用与税收 一 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的销售服务费; 4 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易或结算费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 证券账户开户费用 银行账户维护费用; 10 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.33% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.08% 当年天数 26

27 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 3 销售服务费本基金的销售服务费年费率为 0.25%, 销售服务费计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出, 由基金管理人分别支付给各基金销售机构 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用 上述 一 基金费用的种类中第 4-10 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金管理费 基金托管费和销售服务费的调整 27

28 在法律法规规定的范围内, 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致, 酌情调低基金管理费率 基金托管费率和销售服务费率, 无须召开基金份额持有人大会 提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上刊登公告 行 五 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执 28

29 第十三部分对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金的原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 一 在 重要提示 中, 更新了本招募说明书所载内容截止日 有关财务数据截止日和净值表现截止日 二 在 第三部分基金管理人 部分, 对基金管理人情况 主要人员情况的相关内容进行了更新 三 在 第五部分相关服务机构 部分, 更新了基金份额发售机构 登记机构 审计基金财产的会计师事务所的相关信息 四 在 第十部分基金的投资 部分, 更新了 投资组合报告 的内容, 截止日期更新为 2017 年 3 月 31 日, 该部分内容均按有关规定编制, 并经本基金托管人复核 五 在 第十一部分基金的业绩 部分, 更新了 历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较, 截止日期更新为 2017 年 3 月 31 日, 该部分内容均按照有关规定编制, 并经本基金托管人复核 六 在 第二十一部分托管协议的内容摘要 部分, 更新了基金管理人的住所信息 七 在 第二十三部分其他应披露事项 部分, 更新了本报告期内的信息披露事项 29